华夏新兴成长股票型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏新兴成长股票 基金主代码 010680 交易代码 010680 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 15 日 报告期末基金份额总额 6,834,693,992.66 份 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健 投资目标 增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股 票期权投资策略、国债期货投资策略等。 股票投资策略方面，本基金重点投资于新兴产业中具备较 高成长性的上市公司。其中，新兴产业是指随着新的科研 成果和新兴技术的诞生，以及社会产业升级、居民生活习 惯变更而出现并应用的新的经济部门或行业，这类行业关 系到国民经济社会发展和产业结构优化升级，具有全局性、 投资策略 长远性、导向性和动态性特征。具体而言，新兴产业主要 包括信息技术、高端装备制造、智能制造、新材料、节能 环保、新能源汽车、智能汽车、生物医药等科技创新相关 行业，以及文化传媒、线上消费、商贸零售、教育旅游等 消费升级相关行业。在产业政策不断调整、经营模式变更 优化、新产品研发升级等多种因素驱动下，部分传统行业 也将获得新一轮增长动力，因此本基金也可将这类传统行 业纳入新兴产业范畴。 中证 800 指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率 业绩比较基准 *25%+银行活期存款利率（税后）*10%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，80%-95%的基金资产投资于股票， 其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金，属于中风险品种。本基金还将通过港股通渠 道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将 面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏新兴成长股票 A 华夏新兴成长股票 C 下属分级基金的交易代码 010680 010681 报告期末下属分级基金的份 6,187,776,299.35 份 646,917,693.31 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 华夏新兴成长股票 A 华夏新兴成长股票 C 1.本期已实现收 -132,210,857.51 -14,577,835.57 益 2.本期利润 -248,453,053.64 -26,603,075.93 3.加权平均基金 -0.0397 -0.0408 份额本期利润 4.期末基金资产 4,952,357,384.51 511,600,018.29 净值 5.期末基金份额 0.8003 0.7908 净值 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏新兴成长股票A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -4.82% 1.27% -13.80% 0.82% 8.98% 0.45% 月 过去六个 2.30% 1.49% -9.62% 1.05% 11.92% 0.44% 月 过去一年 -13.11% 1.41% -20.65% 1.08% 7.54% 0.33% 自基金合 同生效起 -19.97% 1.29% -26.36% 1.06% 6.39% 0.23% 至今 华夏新兴成长股票C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -4.99% 1.27% -13.80% 0.82% 8.81% 0.45% 月 过去六个 1.95% 1.49% -9.62% 1.05% 11.57% 0.44% 月 过去一年 -13.72% 1.41% -20.65% 1.08% 6.93% 0.33% 自基金合 同生效起 -20.92% 1.29% -26.36% 1.06% 5.44% 0.23% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏新兴成长股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021 年 1 月 15 日至 2022 年 9 月 30 日) 华夏新兴成长股票 A： 华夏新兴成长股票 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张帆 本基金 2021-01-15 - 12 年 硕士。曾任华创 的基金 证 券 研 究 部 经理 TMT 行业分析 师，中信证券研 究部高级副总 裁、电子行业首 席分析师等。 2015年11月加 入华夏基金管 理有限公司。历 任股票投资部 基金经理助理、 华夏科技创新 混合型证券投 资基金基金经 理（2019 年 5 月 6 日至 2021 年 4 月 27 日期 间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年三季度，国内经济从 4 月的疫情后持续修复，但整体经济修复力度较弱，消费 整体恢复弱于预期且地产的风险暴露开始引发社会关注。货币方面我国央行依然在三季度维持了宽松的货币环境，同时开始降低 LPR 以应对地产市场的持续下跌。海外方面，美国通胀依然高企，美联储维持了较大的加息力度，但力度最大的加息时期大概率已经过去。 弱于预期的经济复苏使得市场单边下跌，上证、沪深 300、创业板指数三季度分别下跌10%、14%、17%，前期强势的新能源汽车等强势板块也开始走弱，成交量出现萎缩、主要指数已跌至接近 4 月疫情冲击时的位置。而港股市场由于叠加美国加息等因素影响，恒生指数三季度下跌约 22%。 从结构上看，成长空间充裕、当期增速较高的行业已经稀缺，新能源汽车、光伏、储能、半导体设备、军工等少数行业和个股满足当期的市场要求。本基金基本维持了二季度的配置结构，基于行业的景气变化进行了小幅调整：对于半导体设备方向进行了增强、对于汽车方向进行了减配。总体上，本基金三季度下跌了 4.5%，在当前的存量博弈阶段，市场对于行业与个股的要求越发苛刻，而上述景气行业也均存在各自的问题，因而投资组合出现震荡的可能性较大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 9 月 30 日，华夏新兴成长股票 A 基金份额净值为 0.8003 元，本报告期份 额净值增长率为-4.82%；华夏新兴成长股票 C 基金份额净值为 0.7908 元，本报告期份额净值增长率为-4.99%，同期业绩比较基准增长率为-13.80%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,429,205,464.99 80.59 其中：股票 4,429,205,464.99 80.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 501,340,643.26 9.12 其中：债券 501,340,643.26 9.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 563,805,616.07 10.26 8 其他资产 1,539,609.61 0.03 9 合计 5,495,891,333.93 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 468,438,990.41 元， 占基金资产净值比例为 8.57%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 56,572,668.04 1.04 C 制造业 3,259,947,784.20 59.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 43,725,664.62 0.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 450,611,756.73 8.25 J 金融业 106,981,725.00 1.96 K 房地产业 42,834,600.00 0.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 24,767.35 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 67,508.64 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,960,766,474.58 72.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （%） 通讯服务 284,985,869.42 5.22 信息技术 140,134,078.31 2.56 非必需消费品 43,319,042.68 0.79 保健 - - 必需消费品 - - 材料 - - 房地产 - - 工业 - - 公用事业 - - 金融 - - 能源 - - 合计 468,438,990.41 8.57 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（%） 1 002371 北方华创 1,076,866 299,799,494.40 5.49 2 300604 长川科技 5,095,261 290,531,782.22 5.32 3 00700 腾讯控股 985,000 237,328,673.76 4.34 4 002179 中航光电 3,623,368 210,155,344.00 3.85 5 603290 斯达半导 606,055 196,361,820.00 3.59 6 603712 七一二 4,979,592 176,775,516.00 3.24 7 688111 金山办公 841,411 169,216,166.21 3.10 8 600862 中航高科 6,672,434 164,809,119.80 3.02 9 600563 法拉电子 962,699 154,676,848.33 2.83 10 688063 派能科技 359,569 143,827,600.00 2.63 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值（元） 值比例（%） 1 国家债券 50,220,876.71 0.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 282,392,657.53 5.17 其中：政策性金融债 282,392,657.53 5.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 19,967,629.43 0.37 8 同业存单 148,759,479.59 2.72 9 其他 - - 10 合计 501,340,643.26 9.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 值比例（%） 1 220304 22 进出 04 2,800,000 282,392,657.53 5.17 2 112203011 22农业银行 1,000,000 99,177,848.77 1.82 CD011 3 220014 22附息国债 500,000 50,220,876.71 0.92 14 4 112204013 22中国银行 500,000 49,581,630.82 0.91 CD013 5 127036 三花转债 125,087 17,011,451.60 0.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 937,405.32 2 应收证券清算款 57,080.10 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 545,124.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,539,609.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 值比例（%） 1 127036 三花转债 17,011,451.60 0.31 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏新兴成长股票A 华夏新兴成长股票C 本报告期期初基金 6,339,605,308.09 658,913,755.92 份额总额 报告期期间基金总 53,232,738.58 13,985,238.99 申购份额 减：报告期期间基 205,061,747.32 25,981,301.60 金总赎回份额 报告期期间基金拆 - - 分变动份额 本报告期期末基金 6,187,776,299.35 646,917,693.31 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022 年 7 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 7 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 7 月 30 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 8 月 6 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 8 月 10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 8 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 8 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 8 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 9 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 9 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 9 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批 北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏新兴成长股票型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏新兴成长股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日