民生加银质量领先混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ...... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 59 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60 7.12 投资组合报告附注 ...... 60 §8 基金份额持有人信息...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 61 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示...... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62 10.4 基金投资策略的改变 ...... 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63 10.8 其他重大事件 ...... 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 §12 备查文件目录...... 66 12.1 备查文件目录 ...... 66 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银质量领先混合型证券投资基金 基金简称 民生加银质量领先混合 基金主代码 010659 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 17 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 2,587,039,979.93 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 民生加银质量领先混合 A 民生加银质量领先混合 C 金简称 下属分级基金的交 010659 010660 易代码 报告期末下属分级 2,463,562,344.82 份 123,477,635.11 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过精选可持续高质量成长，且估值 具有吸引力的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值，力争为 投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，通过对宏观经济、政策 走向、市场利率以及行业发展等进行全面、深入、系统、科学的 研究，精选盈利能够可持续增长的行业，定性分析和定量分析相 结合，严格控制组合风险和回撤。具体来说，本基金股票投资采 用“自下而上”的个股精选策略，精选可持续高质量成长，且估 值具有吸引力的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值。具体 投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、普通债券投 资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、股指期货投资策 略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指 数收益率（经汇率估值调整）*20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型 基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通 标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 刘静 郭明 露负责 联系电话 010-68960037 （010）66105799 人 电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-8888-388 95588 传真 0755-23999800 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区复兴门内大街 55 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 号 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区复兴门内大街 55 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 号 邮政编码 518038 100140 法定代表人 张焕南 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网http://www.msjyfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 民生加银质量领先混合 A 民生加银质量领先混合 C 本期已实现收益 -21,086,341.09 -1,242,022.74 本期利润 -2,959,267.56 -368,928.98 加权平均基金份 -0.0012 -0.0029 额本期利润 本期加权平均净 -0.18% -0.45% 值利润率 本期基金份额净 -0.43% -0.62% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -929,225,422.40 -47,350,240.21 润 期末可供分配基 -0.3772 -0.3835 金份额利润 期末基金资产净 1,543,998,896.13 76,606,165.88 值 期末基金份额净 0.6267 0.6204 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -37.33% -37.96% 值增长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银质量领先混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.09% 0.83% 1.48% 0.75% 0.61% 0.08% 过去三个月 -4.34% 0.80% -3.52% 0.67% -0.82% 0.13% 过去六个月 -0.43% 0.86% 0.04% 0.68% -0.47% 0.18% 过去一年 -17.11% 1.09% -8.58% 0.83% -8.53% 0.26% 自基金合同生效 - -37.33% 1.12% -14.75% 0.92% 0.20% 起至今 22.58% 民生加银质量领先混合 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.06% 0.83% 1.48% 0.75% 0.58% 0.08% 过去三个月 -4.42% 0.80% -3.52% 0.67% -0.90% 0.13% 过去六个月 -0.62% 0.86% 0.04% 0.68% -0.66% 0.18% 过去一年 -17.43% 1.09% -8.58% 0.83% -8.85% 0.26% 自基金合同生效 - -37.96% 1.12% -14.75% 0.92% 0.20% 起至今 23.21% 注：业绩比较基准=中证 800 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×20%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整）×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同于 2020 年 12 月 17 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民 币。 基金管理情况：2023 年 6 月 30 日，民生加银基金管理有限公司管理 98 只开放式基金：民生 加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配 置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造 2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证500 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中 基金（FOF）、民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金、民生加银聚优精选混合型证券投资基金、民生加银核心资产股票型证券投资基金、民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）、民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银双核动力混合型证券投资基金、民生加银恒祥债券型证券投资基金、民生加银中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银金融优选混合型证券投资基金、民生加银月月乐 30 天持有期短债债券型证券投资基金、民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基 金、民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒宁债券型证券投资基金、民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银均衡优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学金融学硕士，16 年证券从业经 历，曾就职于安信证券，北京鸿道投资， 担任宏观、金融及地产研究员。2013 年加 入民生加银基金管理有限公司，曾任地产 及家电行业研究员、基金经理助理，现担 任投资部总监、权益资产条线投资决策委 员会成员、基金经理。自 2016 年 11 月至 今担任民生加银内需增长混合型证券投 资基金基金经理；自 2017 年 3 月至今担 任民生加银城镇化灵活配置混合型证券 本基金基 投资基金基金经理；自 2020 年 12 月至今 柳 世 金经理、 2020 年 担任民生加银质量领先混合型证券投资 庆 投资部总 12 月 17 - 16 年 基金基金经理；自 2021 年 3 月至今担任 监 日 民生加银价值发现一年持有期混合型证 券投资基金基金经理；自 2021 年 5 月至 今担任民生加银内核驱动混合型证券投 资基金基金经理；自 2022 年 1 月至今担 任民生加银双核动力混合型证券投资基 金基金经理；自 2022 年 8 月至今担任民 生加银金融优选混合型证券投资基金基 金经理。自 2016 年 8 月至 2018 年 4 月担 任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基 金经理；自 2019 年 9 月至 2021 年 12 月 担任民生加银持续成长混合型证券投资 基金基金经理；自 2021 年 4 月至 2022 年 5 月担任民生加银鹏程混合型证券投资 基金基金经理； 自 2016 年 8 月至 2022 年 9 月担任民生加银新战略灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，中国经济从去年的疫情影响中逐步走出，主要行业都在春节前后经历了一轮快速的疫后复苏，并且体现为一季度经济增速超出普遍预期。但是进入二季度后，虽然经济仍然在稳步复苏，但是其复苏力度出现放缓，内生动力呈现一定的走弱。从外部经济来看，自从疫情以来，外需一直是较强的拉动经济的动力，在进入二季度后也明显走弱。受此影响，价格指数一路走低，企业盈利整体依然较快下滑。受此影响，尽管春节前市场呈现明显反弹，但进入二季度后，则出现较大波动。尤其和经济增长相关性较大的行业回撤较多，带动市场指数也出现下跌。 从操作来看，由于一直对疫情后复苏力度存在疑虑，我们更加倾向于经济结构转型以及投资标的的安全性。我们先后配置了计算机、医药、地产、机械设备、公用事业等行业。并且动态减 持了估值相对较高，且盈利能力和竞争力难以支撑估值的板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银质量领先混合 A 的基金份额净值为 0.6267 元，本报告期基金份额净 值增长率为-0.43%，同期业绩比较基准收益率为 0.04%；截至本报告期末民生加银质量领先混合 C的基金份额净值为 0.6204 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.62%，同期业绩比较基准收益率为 0.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为疫情后的疤痕效应，以及房地产市场所面临的长期问题都可能会使得经济呈现较长时间的内需不足困难。相应地，企业经营状况也有可能出现持续的低迷，并且带来经济体的较长时间的总量与结构变化。从历史经验来看，即使在一定政策干预对冲的条件下，这样的调整过程也可能以年度计算，而非一蹴而就所能完成的。但是，即便在这样一个中长期的调整过程中，并不意味着经济和企业不存在阶段性的周期性的自发见底反弹。因此，即使不考虑宏观政策变量，资本市场过悲观的评估经济潜力依然可能带来阶段性和结构性的机会。 而从下半年来看，我们认为经历了二季度需求较快减速以及相对应的资本市场调整之后，经济依然在寻找底部，是否在某个时间点出现反弹依然需要观察。而这对资本市场走向将产生较大影响，但是无论如何，经济的结构变化都在继续，部分受益于结构变化的行业在即使悲观的环境下也在呈现投资机会，如技术的进步或者成本的节约等等。因此，我们将耐心观察变化，并且相对均衡的为不确定性做准备。继续关注受到结构性变化影响的高端制造、医药、农业等领域，以及估值较低的房地产、公用事业等行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本基金的管理人——民生加银基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对民生加银基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银质量领先混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 268,174,256.26 126,094,065.54 结算备付金 1,752,964.01 4,935,568.38 存出保证金 471,605.28 637,317.86 交易性金融资产 6.4.7.2 1,346,476,401.29 1,626,027,453.15 其中：股票投资 1,346,476,401.29 1,607,695,034.27 基金投资 - - 债券投资 - 18,332,418.88 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 10,469,314.01 - 应收股利 - - 应收申购款 18,825.52 48,530.27 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,627,363,366.37 1,757,742,935.20 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 21.84 755,924.01 应付赎回款 2,858,897.83 2,827,155.35 应付管理人报酬 2,004,179.12 2,297,445.18 应付托管费 334,029.85 382,907.53 应付销售服务费 25,393.52 28,426.75 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,535,782.20 2,603,397.93 负债合计 6,758,304.36 8,895,256.75 净资产： 实收基金 6.4.7.10 2,587,039,979.93 2,779,669,484.36 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -966,434,917.92 -1,030,821,805.91 净资产合计 1,620,605,062.01 1,748,847,678.45 负债和净资产总计 1,627,363,366.37 1,757,742,935.20 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,587,039,979.93 份，其中民生加银质量领 先混合 A 的基金份额净值为 0.6267 元，份额总额为 2,463,562,344.82 份；其中民生加银质量领 先混合 C 的基金份额净值为 0.6204 元，份额总额为 123,477,635.11 份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银质量领先混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 12,127,273.84 -472,513,710.97 1.利息收入 290,929.32 599,727.86 其中：存款利息收入 6.4.7.13 290,929.32 599,727.86 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -7,165,665.85 -535,198,060.44 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -19,818,413.87 -558,842,444.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 106,497.65 - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 12,546,250.37 23,644,383.94 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 19,000,167.29 62,072,427.59 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 1,843.08 12,194.02 “-”号填列） 减：二、营业总支出 15,455,470.38 21,351,736.71 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,021,407.38 18,024,555.02 2．托管费 6.4.10.2.2 2,170,234.54 3,004,092.53 3．销售服务费 6.4.10.2.3 163,342.52 216,907.04 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 100,485.94 106,182.12 三、利润总额（亏损总 -3,328,196.54 -493,865,447.68 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -3,328,196.54 -493,865,447.68 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -3,328,196.54 -493,865,447.68 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：民生加银质量领先混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 - 产（基金 2,779,669,484.36 - 1,748,847,678.45 1,030,821,805.91 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 - 产（基金 2,779,669,484.36 - 1,748,847,678.45 1,030,821,805.91 净值） 三、本期 -192,629,504.43 - 64,386,887.99 -128,242,616.44 增减变动 额（减少 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - -3,328,196.54 -3,328,196.54 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 -192,629,504.43 - 67,715,084.53 -124,914,419.90 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 7,534,835.15 - -2,649,850.00 4,884,985.15 款 2. 基金赎回 -200,164,339.58 - 70,364,934.53 -129,799,405.05 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 2,587,039,979.93 - -966,434,917.92 1,620,605,062.01 产（基金 净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 3,313,870,275.14 - -316,449,206.06 2,997,421,069.08 期末净资 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 3,313,870,275.14 - -316,449,206.06 2,997,421,069.08 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 -267,330,103.84 - -427,336,422.25 -694,666,526.09 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - -493,865,447.68 -493,865,447.68 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 -267,330,103.84 - 66,529,025.43 -200,801,078.41 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 28,898,360.02 - -7,070,666.41 21,827,693.61 款 2. 基金赎回 -296,228,463.86 - 73,599,691.84 -222,628,772.02 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 3,046,540,171.30 - -743,785,628.31 2,302,754,542.99 产（基金 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 郑智军 王国栋 洪锐珠 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银质量领先混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (“中国证监会”) 《关于准予民生加银质量领先混合型证券投资基金注册的批复》 (证监许可 [2020] 2892 号) 核准，由民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银质量领先混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银质量领先混 合型证券投资基金招募说明书》的规定发售，基金合同于 2020 年 12 月 17 日生效。本基金为契约 型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 4,770,629,826.30 份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司 (以下简称“民生加银基金公司”) ，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“中国工商银行”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银质量领先混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具、包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例 60%-95%。其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货和国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货等交易所的业务规则。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率 *60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整）*20% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定 的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况、2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财 政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人 所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号 文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整 证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券 交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货 物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为 增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股 期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个 月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收 个人所得税。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 268,174,256.26 等于：本金 268,149,909.48 加：应计利息 24,346.78 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 268,174,256.26 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,345,422,725.68 - 1,346,476,401.29 1,053,675.61 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,345,422,725.68 - 1,346,476,401.29 1,053,675.61 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金于本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,446,979.64 其中：交易所市场 1,446,979.64 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 59,507.37 预提银行间账户维护费 4,500.00 合计 1,535,782.20 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 民生加银质量领先混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,649,247,078.78 2,649,247,078.78 本期申购 5,794,894.64 5,794,894.64 本期赎回（以“-”号填列） -191,479,628.60 -191,479,628.60 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,463,562,344.82 2,463,562,344.82 民生加银质量领先混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 130,422,405.58 130,422,405.58 本期申购 1,739,940.51 1,739,940.51 本期赎回（以“-”号填列） -8,684,710.98 -8,684,710.98 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 123,477,635.11 123,477,635.11 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 民生加银质量领先混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -975,025,410.23 -6,793,688.09 -981,819,098.32 本期利润 -21,086,341.09 18,127,073.53 -2,959,267.56 本期基金份额交易产生 66,886,328.92 -1,671,411.73 65,214,917.19 的变动数 其中：基金申购款 -2,106,791.53 70,164.32 -2,036,627.21 基金赎回款 68,993,120.45 -1,741,576.05 67,251,544.40 本期已分配利润 - - - 本期末 -929,225,422.40 9,661,973.71 -919,563,448.69 民生加银质量领先混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -48,667,148.77 -335,558.82 -49,002,707.59 本期利润 -1,242,022.74 873,093.76 -368,928.98 本期基金份额交易产生 2,558,931.30 -58,763.96 2,500,167.34 的变动数 其中：基金申购款 -641,779.30 28,556.51 -613,222.79 基金赎回款 3,200,710.60 -87,320.47 3,113,390.13 本期已分配利润 - - - 本期末 -47,350,240.21 478,770.98 -46,871,469.23 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 252,379.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,537.24 其他 10,012.34 合计 290,929.32 注：其他为结算保证金利息收入、深港通预付款利息收入和深港通风控资金利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -19,818,413.87 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -19,818,413.87 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,679,367,210.68 减：卖出股票成本总额 2,692,207,519.83 减：交易费用 6,978,104.72 买卖股票差价收入 -19,818,413.87 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 109,671.12 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -3,173.47 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 106,497.65 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 18,451,140.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 18,103,173.47 本总额 减：应计利息总额 351,140.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -3,173.47 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 12,546,250.37 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,546,250.37 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 19,000,167.29 股票投资 18,987,943.82 债券投资 12,223.47 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 19,000,167.29 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,523.66 基金转换费收入 319.42 合计 1,843.08 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金在本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 4,380.85 债券账户维护费 9,000.00 深港通证券组合费 2,802.53 合计 100,485.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有其他需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 13,021,407.38 18,024,555.02 其中：支付销售机构的客户维护 6,492,882.64 8,989,174.41 费 注：支付基金管理人民生加银基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,170,234.54 3,004,092.53 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 民生加银质量领先混合民生加银质量领先混合 合计 A C 民生加银基金公司 - 153.15 153.15 中国工商银行 - - - 中国民生银行 - 140,981.90 140,981.90 合计 - 141,135.05 141,135.05 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 民生加银质量领先混合民生加银质量领先混合 合计 A C 民生加银基金公司 - 180.15 180.15 中国工商银行 - - - 中国民生银行 - 188,989.84 188,989.84 合计 - 189,169.99 189,169.99 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类资 产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未持有本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期内及上年度可比期间均未持有本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 268,174,256.26 252,379.74 153,900,068.01 503,265.20 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：1）本基金于本期未进行利润分配。 2）本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告“6.4.8.2资产负债表日后事项”部分内容。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额 股） 三联 2023 年 新股流 001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 陕西 2023 年 新股流 001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 中电 2023 年 新股流 001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 日 长青 2023 年 新股流 001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 115 2,171.20 2,254.00 - 日 登康 2023 年 新股流 001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 南矿 2023 年 新股流 001360 集团 3 月 31 6 个月 通受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 日 海森 2023 年 新股流 001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 华纬 2023 年 新股流 001380 科技 5 月 9 6 个月 通受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 日 广康 2023 年 新股流 300804 生化 6 月 15 6 个月 通受限 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 日 中科 2023 年 新股流 301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 华塑 2023 年 新股流 301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 日 锡南 2023 年 新股流 301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 朗威 2023 年 1 个月 新股流 301202 股份 6 月 28 内 通受限 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 日 （含） 朗威 2023 年 新股流 301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 日 金杨 2023 年 新股流 301210 股份 6 月 21 6 个月 通受限 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 日 恒勃 2023 年 新股流 301225 股份 6 月 8 6 个月 通受限 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 日 飞沃 2023 年 新股流 301232 科技 6 月 8 6 个月 通受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 宏源 2023 年 新股流 301246 药业 3 月 10 6 个月 通受限 50.00 30.71 938 46,900.00 28,805.98 - 日 格力 2023 年 新股流 301260 博 1 月 20 6 个月 通受限 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 - 日 恒工 2023 年 1 个月 新股流 301261 精密 6 月 29 内 通受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 （含） 恒工 2023 年 新股流 301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 海看 2023 年 新股流 301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 日 科源 2023 年 新股流 301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 - 日 明阳 2023 年 新股流 301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 - 日 301292 海科 2023 年 1 个月 新股流 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 - 新源 6 月 29 内 通受限 日 （含） 海科 2023 年 新股流 301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 日 美硕 2023 年 新股流 301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 真兰 2023 年 新股流 301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 日 朗坤 2023 年 新股流 301305 环境 5 月 15 6 个月 通受限 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 日 美利 2023 年 新股流 301307 信 4 月 14 6 个月 通受限 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 日 鑫宏 2023 年 新股流 301310 业 5 月 26 6 个月 通受限 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 日 威士 2023 年 新股流 301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 鑫磊 2023 年 新股流 301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 日 豪江 2023 年 新股流 301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 绿通 2023 年 新股流 301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 87.52 53.24 391 34,219.71 20,816.84 - 日 新莱 2023 年 新股流 301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 曼恩 2023 年 新股流 301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 日 德尔 2023 年 新股流 301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 日 亚华 2023 年 新股流 301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 301345 涛涛 2023 年 6 个月 新股流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 车业 3 月 10 通受限 日 南王 2023 年 新股流 301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 日 北方 2023 年 新股流 301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 日 湖南 2023 年 新股流 301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 日 荣旗 2023 年 新股流 301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 凌玮 2023 年 新股流 301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 致欧 2023 年 新股流 301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 蜂助 2023 年 新股流 301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 天键 2023 年 新股流 301383 股份 5 月 31 6 个月 通受限 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 日 未来 2023 年 新股流 301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 光大 2023 年 新股流 301387 同创 4 月 10 6 个月 通受限 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 日 仁信 2023 年 1 个月 新股流 301395 新材 6 月 21 内 通受限 26.68 26.68 4,676124,755.68124,755.68 - 日 （含） 仁信 2023 年 新股流 301395 新材 6 月 21 6 个月 通受限 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 日 溯联 2023 年 新股流 301397 股份 6 月 15 6 个月 通受限 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 日 华人 2023 年 新股流 301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 日 阿莱 2023 年 新股流 301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 世纪 2023 年 新股流 301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 森泰 2023 年 新股流 301429 股份 4 月 10 6 个月 通受限 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 日 泓淋 2023 年 新股流 301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 日 致尚 2023 年 1 个月 新股流 301486 科技 6 月 30 内 通受限 57.66 57.66 4,338250,129.08250,129.08 - 日 （含） 致尚 2023 年 新股流 301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 日 豪恩 2023 年 1 个月 新股流 301488 汽电 6 月 26 内 通受限 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 （含） 豪恩 2023 年 新股流 301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 中信 2023 年 新股流 601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 日 江盐 2023 年 新股流 601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 日 柏诚 2023 年 新股流 601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 日 常青 2023 年 新股流 603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 日 中重 2023 年 新股流 603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 日 恒尚 2023 年 新股流 603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 603172 万丰 2023 年 6 个月 新股流 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 股份 4 月 28 通受限 日 中船 2023 年 新股流 688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 日 西高 2023 年 新股流 688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 颀中 2023 年 新股流 688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 日 中科 2023 年 新股流 688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 日 时创 2023 年 新股流 688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 华曙 2023 年 新股流 688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 日 中芯 2023 年 新股流 688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 日 阿特 2023 年 新股流 688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 6,108 67,798.80104,080.32 - 日 晶升 2023 年 新股流 688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 日 友车 2023 年 新股流 688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 南芯 2023 年 新股流 688484 科技 3 月 28 6 个月 通受限 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 - 日 索辰 2023 年 新股流 688507 科技 4 月 10 6 个月 通受限 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42 - 日 慧智 2023 年 新股流 688512 微 5 月 8 6 个月 通受限 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 日 航天 2023 年 新股流 688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 688535 华海 2023 年 6 个月 新股流 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚科 3 月 28 通受限 日 国科 2023 年 新股流 688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 日 航天 2023 年 新股流 688552 南湖 5 月 8 6 个月 通受限 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 日 航天 2023 年 新股流 688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 天玛 2023 年 新股流 688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 日 西山 2023 年 新股流 688576 科技 5 月 30 6 个月 通受限 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 日 安杰 2023 年 新股流 688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 日 芯动 2023 年 新股流 688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 日 新相 2023 年 新股流 688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 天承 2023 年 1 个月 新股流 688603 科技 6 月 30 内 通受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 （含） 天承 2023 年 新股流 688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 安凯 2023 年 新股流 688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 双元 2023 年 新股流 688623 科技 5 月 31 6 个月 通受限 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 日 华丰 2023 年 新股流 688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 莱斯 2023 年 新股流 688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 日 注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现”风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。 本基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 18,332,418.88 合计 - 18,332,418.88 注：未评级债券为国债等无信用评级的债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一 个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (净资产) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： ： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 1-5 5 年 2023 年 6 月 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 268,149,909.48 - - - - 24,346.78 268,174,256.26 结算备付金 1,748,314.06 - - - - 4,649.95 1,752,964.01 存出保证金 471,393.08 - - - - 212.20 471,605.28 交易性金融 - - - - - 1,346,476,401.291,346,476,401.29 资产 应收申购款 - - - - - 18,825.52 18,825.52 应收清算款 - - - - - 10,469,314.01 10,469,314.01 资产总计 270,369,616.62 - - - - 1,356,993,749.751,627,363,366.37 负债 应付赎回款 - - - - - 2,858,897.83 2,858,897.83 应付管理人 - - - - - 2,004,179.12 2,004,179.12 报酬 应付托管费 - - - - - 334,029.85 334,029.85 应付清算款 - - - - - 21.84 21.84 应付销售服 - - - - - 25,393.52 25,393.52 务费 其他负债 - - - - - 1,535,782.20 1,535,782.20 负债总计 - - - - - 6,758,304.36 6,758,304.36 利率敏感度 270,369,616.62 - - - - 1,350,235,445.391,620,605,062.01 缺口 上年度末 1-3 1-5 5 年 2022 年 12 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 126,076,873.85 - - - - 17,191.69 126,094,065.54 结算备付金 4,933,126.37 - - - - 2,442.01 4,935,568.38 存出保证金 637,002.60 - - - - 315.26 637,317.86 交易性金融 - -18,090,950.00 - - 1,607,936,503.15 1,626,027,453.15 资产 应收申购款 - - - - - 48,530.27 48,530.27 资产总计 131,647,002.82 -18,090,950.00 - - 1,608,004,982.38 1,757,742,935.20 负债 应付赎回款 - - - - - 2,827,155.35 2,827,155.35 应付管理人 - - - - - 2,297,445.18 2,297,445.18 报酬 应付托管费 - - - - - 382,907.53 382,907.53 应付清算款 - - - - - 755,924.01 755,924.01 应付销售服 - - - - - 28,426.75 28,426.75 务费 其他负债 - - - - - 2,603,397.93 2,603,397.93 负债总计 - - - - - 8,895,256.75 8,895,256.75 利率敏感度 131,647,002.82 -18,090,950.00 - - 1,599,109,725.63 1,748,847,678.45 缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合 假设 理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产 生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.市场利率下降25 - 14,095.17 个基点 分析 2.市场利率上升25 - -14,072.44 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净 比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 1,346,476,401.29 83.08 1,607,695,034.27 91.93 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,346,476,401.29 83.08 1,607,695,034.27 91.93 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其 他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发 假设 生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基 金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上 73,951,684.01 88,854,333.23 升 5% 分析 2.业绩比较基准下 -73,951,684.01 -88,854,333.23 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次 的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,344,030,711.11 1,603,857,476.43 第二层次 2,445,690.18 22,169,976.72 第三层次 - - 合计 1,346,476,401.29 1,626,027,453.15 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债， 其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2023 年 06 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,346,476,401.29 82.74 其中：股票 1,346,476,401.29 82.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 269,927,220.27 16.59 8 其他各项资产 10,959,744.81 0.67 9 合计 1,627,363,366.37 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币 100,079,103.48 元，占基金资产净值比例 6.18%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 71,005,485.00 4.38 B 采矿业 99,185.23 0.01 C 制造业 596,821,871.60 36.83 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 85,285,362.67 5.26 E 建筑业 123,625.66 0.01 F 批发和零售业 16,160,964.83 1.00 G 交通运输、仓储和邮政业 84,170,462.78 5.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 68,071,376.78 4.20 J 金融业 21,446.67 0.00 K 房地产业 245,598,350.00 15.15 L 租赁和商务服务业 25,015.97 0.00 M 科学研究和技术服务业 302,323.02 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 192,516.82 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 78,510,059.78 4.84 R 文化、体育和娱乐业 9,251.00 0.00 S 综合 - - 合计 1,246,397,297.81 76.91 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 54,323,817.62 3.35 日常消费品 - - 能源 45,755,285.86 2.82 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息科技 - - 电信业务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 100,079,103.48 6.18 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （%） 1 603338 浙江鼎力 2,334,652 130,763,858.52 8.07 2 601567 三星医疗 8,314,393 105,010,783.59 6.48 3 001979 招商蛇口 6,864,700 89,447,041.00 5.52 4 600150 中国船舶 2,578,463 84,857,217.33 5.24 5 600325 华发股份 8,100,100 79,785,985.00 4.92 6 000516 国际医学 9,318,796 78,371,074.36 4.84 7 002244 滨江集团 8,658,200 76,365,324.00 4.71 8 002422 科伦药业 2,443,087 72,510,822.16 4.47 9 603477 巨星农牧 2,129,100 71,005,485.00 4.38 10 688383 新益昌 419,472 58,398,891.84 3.60 11 02150 奈雪的茶 10,871,000 54,323,817.62 3.35 12 600027 华电国际 7,926,419 53,027,743.11 3.27 13 00883 中国海洋石油 4,431,000 45,755,285.86 2.82 14 002100 天康生物 5,450,237 44,964,455.25 2.77 15 601816 京沪高铁 8,114,000 42,679,640.00 2.63 16 601333 广深铁路 10,474,148 41,477,626.08 2.56 17 002567 唐人神 5,988,400 39,822,860.00 2.46 18 600276 恒瑞医药 820,338 39,294,190.20 2.42 19 603927 中科软 892,287 34,406,586.72 2.12 20 002439 启明星辰 819,800 24,397,248.00 1.51 21 600011 华能国际 1,762,800 16,323,528.00 1.01 22 000690 宝新能源 2,262,200 15,880,644.00 0.98 23 603939 益丰药房 423,500 15,669,500.00 0.97 24 002401 中远海科 313,900 8,261,848.00 0.51 25 300832 新产业 132,800 7,835,200.00 0.48 26 688326 经纬恒润 6,832 986,472.48 0.06 27 688331 荣昌生物 15,915 887,261.25 0.05 28 688425 铁建重工 128,665 618,878.65 0.04 29 688110 东芯股份 14,044 506,988.40 0.03 30 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02 31 688371 菲沃泰 16,203 350,470.89 0.02 32 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.02 33 688728 格科微 21,906 346,552.92 0.02 34 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.02 35 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02 36 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02 37 688373 盟科药业 31,886 272,625.30 0.02 38 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.02 39 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01 40 688403 汇成股份 18,553 226,717.66 0.01 41 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01 42 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01 43 688789 宏华数科 2,030 179,309.90 0.01 44 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01 45 688359 三孚新科 2,213 163,762.00 0.01 46 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01 47 688305 科德数控 1,496 149,988.96 0.01 48 301269 华大九天 1,168 143,477.12 0.01 49 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01 50 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01 51 688690 纳微科技 3,477 135,081.45 0.01 52 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.01 53 688292 浩瀚深度 4,503 129,236.10 0.01 54 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.01 55 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01 56 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 57 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01 58 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01 59 688472 阿特斯 6,108 104,080.32 0.01 60 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01 61 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01 62 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01 63 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01 64 688315 诺禾致源 3,711 98,527.05 0.01 65 301136 招标股份 7,172 98,399.84 0.01 66 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01 67 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01 68 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01 69 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.01 70 688247 宣泰医药 7,155 91,226.25 0.01 71 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.01 72 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01 73 301236 软通动力 3,114 84,731.94 0.01 74 301308 江波龙 819 83,341.44 0.01 75 688115 思林杰 2,153 83,170.39 0.01 76 688203 海正生材 5,761 79,386.58 0.00 77 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 78 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00 79 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00 80 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.00 81 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 82 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 83 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00 84 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 85 301238 瑞泰新材 3,497 71,128.98 0.00 86 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00 87 688767 博拓生物 2,220 63,181.20 0.00 88 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00 89 301095 广立微 740 61,161.00 0.00 90 301217 铜冠铜箔 4,284 60,961.32 0.00 91 688226 威腾电气 2,693 58,761.26 0.00 92 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00 93 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00 94 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00 95 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00 96 301087 可孚医疗 1,102 54,328.60 0.00 97 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 98 301153 中科江南 716 53,671.36 0.00 99 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00 100 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00 101 301175 中科环保 6,370 39,685.10 0.00 102 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 103 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 104 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00 105 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00 106 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00 107 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00 108 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00 109 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00 110 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 111 301200 大族数控 857 34,177.16 0.00 112 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00 113 301206 三元生物 945 33,065.55 0.00 114 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00 115 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 116 301177 迪阿股份 792 30,436.56 0.00 117 301109 军信股份 1,837 30,328.87 0.00 118 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00 119 301029 怡合达 665 29,712.20 0.00 120 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 121 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00 122 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 123 301211 亨迪药业 1,160 28,884.00 0.00 124 301246 宏源药业 938 28,805.98 0.00 125 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 126 301219 腾远钴业 751 28,057.36 0.00 127 301216 万凯新材 1,680 27,938.40 0.00 128 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 129 301268 铭利达 641 26,838.67 0.00 130 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 131 001322 箭牌家居 1,595 26,700.30 0.00 132 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00 133 301150 中一科技 524 26,205.24 0.00 134 002594 比亚迪 100 25,827.00 0.00 135 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00 136 301263 泰恩康 1,227 25,619.76 0.00 137 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00 138 603255 鼎际得 488 24,770.88 0.00 139 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00 140 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00 141 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00 142 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00 143 001339 智微智能 812 24,092.04 0.00 144 001324 长青科技 1,142 23,995.59 0.00 145 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.00 146 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 147 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00 148 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00 149 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00 150 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00 151 301101 明月镜片 556 22,812.68 0.00 152 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 153 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 154 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00 155 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 156 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00 157 001236 弘业期货 1,399 21,446.67 0.00 158 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00 159 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 160 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00 161 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00 162 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00 163 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00 164 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00 165 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00 166 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.00 167 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 168 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00 169 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00 170 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 171 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 172 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00 173 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00 174 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 175 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00 176 301127 天源环保 1,685 16,529.85 0.00 177 301096 百诚医药 272 16,485.92 0.00 178 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00 179 301328 维峰电子 286 16,284.84 0.00 180 301256 华融化学 1,831 16,222.66 0.00 181 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 182 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00 183 001269 欧晶科技 218 16,029.54 0.00 184 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00 185 301248 杰创智能 708 15,767.16 0.00 186 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00 187 301221 光庭信息 280 15,632.40 0.00 188 688122 西部超导 280 15,604.40 0.00 189 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00 190 300834 星辉环材 635 15,494.00 0.00 191 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.00 192 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 193 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00 194 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 195 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 196 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00 197 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00 198 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00 199 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 200 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00 201 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 202 001298 好上好 584 14,454.00 0.00 203 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 204 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00 205 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00 206 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00 207 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 208 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 209 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 210 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00 211 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00 212 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00 213 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00 214 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00 215 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 216 301189 奥尼电子 435 13,306.65 0.00 217 301235 华康医疗 418 13,300.76 0.00 218 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 219 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00 220 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 221 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 222 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00 223 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00 224 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00 225 301277 新天地 658 12,837.58 0.00 226 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00 227 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00 228 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00 229 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 230 301151 冠龙节能 703 12,422.01 0.00 231 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 232 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00 233 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 234 301258 富士莱 295 11,599.40 0.00 235 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00 236 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 237 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00 238 301137 哈焊华通 644 11,508.28 0.00 239 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00 240 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00 241 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 242 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00 243 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00 244 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 245 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 246 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00 247 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00 248 301166 优宁维 253 10,863.82 0.00 249 301190 善水科技 575 10,804.25 0.00 250 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00 251 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00 252 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 253 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00 254 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00 255 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00 256 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00 257 301318 维海德 309 10,366.95 0.00 258 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00 259 301108 洁雅股份 280 10,136.00 0.00 260 301181 标榜股份 334 10,050.06 0.00 261 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 262 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00 263 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00 264 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00 265 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00 266 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00 267 301083 百胜智能 416 9,734.40 0.00 268 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00 269 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00 270 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00 271 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00 272 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 273 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00 274 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00 275 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00 276 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00 277 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 278 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00 279 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.00 280 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 281 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00 282 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00 283 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00 284 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 285 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00 286 301279 金道科技 296 8,791.20 0.00 287 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00 288 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 289 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00 290 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00 291 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00 292 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00 293 002460 赣锋锂业 140 8,534.40 0.00 294 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00 295 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00 296 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00 297 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00 298 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00 299 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00 300 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 301 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00 302 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00 303 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00 304 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00 305 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 306 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00 307 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00 308 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00 309 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 310 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00 311 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00 312 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00 313 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00 314 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00 315 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 316 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00 317 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00 318 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 319 301059 金三江 492 6,888.00 0.00 320 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00 321 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00 322 301198 喜悦智行 442 6,709.56 0.00 323 301158 德石股份 379 6,560.49 0.00 324 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00 325 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00 326 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00 327 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00 328 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00 329 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00 330 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00 331 301081 严牌股份 483 4,805.85 0.00 332 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00 333 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00 334 300776 帝尔激光 62 4,023.80 0.00 335 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00 336 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00 337 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00 338 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00 339 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00 340 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00 341 000301 东方盛虹 65 768.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002439 启明星辰 113,516,552.49 6.49 2 002244 滨江集团 89,904,275.82 5.14 3 600570 恒生电子 79,134,359.81 4.52 4 603477 巨星农牧 73,451,339.70 4.20 5 603816 顾家家居 72,130,951.35 4.12 6 002422 科伦药业 70,222,585.29 4.02 7 688023 安恒信息 67,104,306.51 3.84 8 600150 中国船舶 64,077,851.81 3.66 9 002567 唐人神 61,348,475.00 3.51 10 688383 新益昌 58,850,662.94 3.37 11 601816 京沪高铁 57,514,543.00 3.29 12 000725 京东方 A 55,568,095.00 3.18 13 002100 天康生物 55,534,559.57 3.18 14 02150 奈雪的茶 55,329,673.75 3.16 15 600919 江苏银行 54,373,574.00 3.11 16 300674 宇信科技 53,974,009.17 3.09 17 000768 中航西飞 53,904,703.25 3.08 18 600276 恒瑞医药 53,601,707.89 3.06 19 600027 华电国际 53,132,891.51 3.04 20 603927 中科软 52,391,272.44 3.00 21 00883 中国海洋石 46,545,833.93 2.66 油 22 601128 常熟银行 45,818,088.32 2.62 23 300498 温氏股份 39,449,839.08 2.26 24 600211 西藏药业 37,651,035.92 2.15 25 603338 浙江鼎力 37,370,830.46 2.14 26 600109 国金证券 36,915,048.00 2.11 27 001269 欧晶科技 36,818,867.30 2.11 28 603233 大参林 36,753,900.22 2.10 29 601717 郑煤机 36,130,716.00 2.07 30 300003 乐普医疗 35,104,593.39 2.01 31 601333 广深铁路 35,015,109.88 2.00 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300760 迈瑞医疗 117,276,069.04 6.71 2 603259 药明康德 104,983,130.57 6.00 3 300033 同花顺 102,916,803.28 5.88 4 600153 建发股份 96,016,900.55 5.49 5 002439 启明星辰 91,617,742.48 5.24 6 601456 国联证券 84,507,482.17 4.83 7 600048 保利发展 80,618,852.95 4.61 8 600383 金地集团 79,182,536.46 4.53 9 600435 北方导航 76,694,154.10 4.39 10 600570 恒生电子 74,417,796.36 4.26 11 688023 安恒信息 73,677,118.92 4.21 12 601066 中信建投 66,147,479.71 3.78 13 300122 智飞生物 62,505,896.68 3.57 14 300674 宇信科技 61,082,358.60 3.49 15 603816 顾家家居 60,563,455.94 3.46 16 000725 京东方 A 60,320,748.93 3.45 17 600919 江苏银行 58,093,011.00 3.32 18 300059 东方财富 56,861,526.60 3.25 19 000776 广发证券 56,376,843.72 3.22 20 603939 益丰药房 51,619,746.16 2.95 21 000935 四川双马 51,363,725.03 2.94 22 600030 中信证券 51,039,966.90 2.92 23 000768 中航西飞 50,867,408.14 2.91 24 002352 顺丰控股 48,628,665.25 2.78 25 601128 常熟银行 46,671,598.77 2.67 26 600211 西藏药业 42,230,715.50 2.41 27 001269 欧晶科技 39,252,958.94 2.24 28 601717 郑煤机 36,971,994.06 2.11 29 600109 国金证券 35,660,399.85 2.04 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,412,000,943.03 卖出股票收入（成交）总额 2,679,367,210.68 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 471,605.28 2 应收清算款 10,469,314.01 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 18,825.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,959,744.81 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总份 （户） 金份额 份额 持有份额 比例 持有份额 额比例 （%） （%） 民生加银 质量领先 21,493 114,621.61 215,613.79 0.01 2,463,346,731.03 99.99 混合 A 民生加银 质量领先 3,522 35,058.95 - - 123,477,635.11 100.00 混合 C 合计 25,015 103,419.55 215,613.79 0.01 2,586,824,366.14 99.99 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 民生加银质量领先混合 A 303,916.91 0.0123 人所有从 业人员持 民生加银质量领先混合 C 14,550.37 0.0118 有本基金 合计 318,467.28 0.0123 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 民生加银质量领先混合 A 0 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 民生加银质量领先混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 民生加银质量领先混合 A 0 开放式基金 民生加银质量领先混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银质量领先混合 A 民生加银质量领先混合 C 基金合同生效日 （2020 年 12 月 17 4,541,249,423.50 229,380,402.80 日）基金份额总额 本报告期期初基金 2,649,247,078.78 130,422,405.58 份额总额 本报告期基金总申 5,794,894.64 1,739,940.51 购份额 减：本报告期基金 191,479,628.60 8,684,710.98 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 2,463,562,344.82 123,477,635.11 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 4 月 11 日发布公告，自 2023 年 4 月 10 日起于善辉先生不再担 任公司副总经理。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 2 2,608,379,3 51.42 1,907,025.2 51.65 - 24.67 6 国海证券 2 1,153,592,7 22.74 834,338.69 22.60 - 26.95 国元证券 1 496,176,065 9.78 356,567.01 9.66 - .28 华安证券 2 398,058,944 7.85 290,461.57 7.87 - .58 兴业证券 2 229,521,416 4.52 167,852.84 4.55 - .16 首创证券 2 187,383,928 3.69 136,231.53 3.69 - .30 国信证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 长江证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 国元证 - - - - - - 券 华安证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 首创证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面 的测试； viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息； ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 民生加银基金管理有限公司旗下部 1 分基金 2022 年第 4 季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日 公告 2 民生加银质量领先混合型证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日 基金 2022 年第 4 季度报告 关于旗下部分开放式基金增加杭州 3 银行股份有限公司为销售机构并开 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 10 日 通基金定期定额投资和转换业务、 同时参加费率优惠活动的公告 4 民生加银基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日 分基金 2022 年年度报告提示性公告 5 民生加银质量领先混合型证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日 基金 2022 年年度报告 民生加银基金管理有限公司旗下部 6 分基金 2023 年第 1 季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日 公告 7 民生加银质量领先混合型证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日 基金 2023 年第 1 季度报告 关于旗下部分开放式基金增加上海 8 陆享基金销售有限公司为销售机构 中国证监会规定媒介 2023 年 6 月 8 日 并开通基金定期定额投资和转换业 务、同时参加费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金注册的文件； （2）《民生加银质量领先混合型证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银质量领先混合型证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银质量领先混合型证券投资基金托管协议》； （5）法律意见书； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7）基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日