兴业消费精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:兴业证券股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 中期财务会计报告(未经审计)......14 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告......48 7.1 期末基金资产组合情况......48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56 7.12 投资组合报告附注 ......56 §8 基金份额持有人信息...... 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......58 §9 开放式基金份额变动......58 §10 重大事件揭示......59 10.1 基金份额持有人大会决议......59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59 10.4 基金投资策略的改变 ......59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59 10.8 其他重大事件 ......61 §11 影响投资者决策的其他重要信息......61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......61 §12 备查文件目录......61 12.1 备查文件目录 ......61 12.2 存放地点 ...... 62 12.3 查阅方式 ...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业消费精选混合型证券投资基金 基金简称 兴业消费精选混合 基金主代码 010617 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月16日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 兴业证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 387,079,454.10份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业消费精选混合A 兴业消费精选混合C 下属分级基金的交易代码 010617 010618 报告期末下属分级基金的份额总额 177,936,580.50份 209,142,873.60份 2.2 基金产品说明 通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与消 投资目标 费精选主题相关行业的上市公司，分享中国经济增长 模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提下力争 实现基金资产的稳定增值。 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动 态调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散 投资策略 风险，力求获取超额收益。 主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策 略、债券类资产投资策略、可转换债券投资策略、资 产支持证券投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全 价指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 兴业证券股份有限公司 姓名 王薏 李少峰 信息披 联系电话 021-22211888 021-20370710 露负责 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn disclosure_xztg@xyzq.com. cn 客户服务电话 40000-95561 95562 传真 021-22211997 0591-38507797 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1福建省福州市湖东路268号证 37号信和广场25楼 券大厦 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 上海浦东新区长柳路36号兴 13、14层 业证券大厦11楼 邮政编码 200120 200135 法定代表人 官恒秋 杨华辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日) 兴业消费精选混合A 兴业消费精选混合C 本期已实现收益 -37,280.55 -858,332.80 本期利润 -645,544.93 -1,909,266.19 加权平均基金份额本期 -0.0034 -0.0074 利润 本期加权平均净值利润 -0.34% -0.74% 率 本期基金份额净值增长 0.04% -0.21% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 5,239.68 -563,735.52 期末可供分配基金份额 - -0.0027 利润 期末基金资产净值 182,215,110.90 213,595,521.02 期末基金份额净值 1.0240 1.0213 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 2.40% 2.13% 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业消费精选混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.30% 0.74% -3.67% 0.72% 3.37% 0.02% 过去三个月 8.13% 0.96% 1.53% 1.00% 6.60% -0.04% 过去六个月 0.04% 1.57% -2.68% 1.39% 2.72% 0.18% 自基金合同 2.40% 1.50% 3.66% 1.35% -1.26% 0.15% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。 兴业消费精选混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.34% 0.74% -3.67% 0.72% 3.33% 0.02% 过去三个月 7.99% 0.96% 1.53% 1.00% 6.46% -0.04% 过去六个月 -0.21% 1.57% -2.68% 1.39% 2.47% 0.18% 自基金合同 2.13% 1.50% 3.66% 1.35% -1.53% 0.15% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2020 年 12 月 16 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生 效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 注：1、本基金基金合同于 2020 年 12 月 16 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生 效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。站在新时代的潮头浪尖，兴业基金不忘"受人之托、代客理财"的初心本源，牢记"打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司"的责任使命，坚守"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2021年6月30日，兴业基金共管理76只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，加拿大多伦多大 学MBA及中国人民大学经 冯烜 权益投资总监、基金经理 2020- - 17 济学硕士，特许金融分析 12-16 年 师（CFA），具有证券投资 基金从业资格。2002年7月 至2003年8月在第一创业 证券有限公司证券投资部 担任研究员。2005年11月 至2011年3月在汇丰晋信 基金管理有限公司投资部 担任研究员、高级研究员、 基金经理，期间2009年7月 至2010年12月担任汇丰晋 信2016生命周期开放式证 券投资基金基金经理，201 0年1月至2011年3月担任 汇丰晋信2026生命周期证 券投资基金基金经理。201 1年3月至2014年6月在中 国国际金融有限公司资产 管理部担任投资经理（执 行总经理级别），管理中 金安心回报、中金股票策 略、中金股票精选集合资 产管理计划。2014年6月至 2015年1月在汇丰晋信基 金管理有限公司担任QFII 投资咨询部总监，负责四 只QFII基金的A股投顾工 作。2015年2月加入兴业基 金管理有限公司，现任权 益投资总监、基金经理。 中国籍，上海交通大学管 理科学与工程硕士研究 生，具有证券投资基金从 蒋丽 2020- 10 业资格。2011年4月至2013 丝 基金经理 12-16 - 年 年8月，在国泰君安证券股 份有限公司研究部担任研 究员；2013年8月加入兴业 基金管理有限公司，现任 基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年二季度消费需求整体表现疲软，疫情及宽松的流动性造成贫富差距有所扩大，消费升级和消费降级共现：一二线房地产消费火爆，高端消费景气度高；不过以社区团购为代表的低价渠道也在放量，大众消费在去年高基数的影响下，预计二季度增速将边际放缓。在原材料价格上涨的背景下，家电、轻工等部分可选消费品板块盈利能力承压，部分竞争格局较好的大众消费品可顺势传导。投资机会上，传统消费品沿着结构升级、份额提升的逻辑在演绎，新兴消费品更多的是创新优质供给，满足消费者需求。 消费板块的股价也呈现冰火两重天的局面。部分赛道优质、行业增速快、成长空间大且竞争优势突出的个股被市场追捧，估值持续上行；而部分景气度下行的龙头白马股价持续下跌，似乎已经被市场抛弃。存在即是合理。从短期来看，景气度、增速是决定股价的核心变量；然而从长期来看，仍需要回归到成长的持续性、稳定性和确定性上。 有些人因为看见，所以相信。有些人因为相信，所以看见。当前时点，我们要相信消费趋势的力量，相信产品变化的趋势，相信公司管理层的素质，而这些也是我们深入 研究并筛选优质资产的核心要素，我们相信长期持有优秀消费资产仍将较大概率创造出良好的复利。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业消费精选混合A基金份额净值为1.0240元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.04%，同期业绩比较基准收益率为-2.68%；截至报告期末兴业消费精选混合C基金份额净值为1.0213元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -0.21%，同期业绩比较基准收益率为-2.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，尽管疫情反复，但消费仍在复苏通道当中；大众消费品去年受益疫情基数较高，预计下半年高基数的影响也将边际弱化；原材料价格的压力下半年也有所缓解，总体而言，消费基本面边际向上。当前大部分消费板块估值处在合理水平，预计四季度消费有望迎来估值切换的行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任；专业委员若干名，由研究部门、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险管理部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本次报告期内，基金托管人兴业证券股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，遵守基金合同和托管协议的约定，勤勉尽责履行基金托管人义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本次报告期内，基金托管人根据相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作符合基金合同的约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：兴业消费精选混合型证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 15,224,746.02 111,410,343.49 结算备付金 473,441.36 - 存出保证金 683,798.03 - 交易性金融资产 6.4.7.2 380,483,060.28 271,135,503.60 其中：股票投资 358,130,424.38 271,135,503.60 基金投资 - - 债券投资 22,352,635.90 - 资产支持证券投 - - 资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 70,100,000.00 应收证券清算款 3,948,343.33 69,751,986.68 应收利息 6.4.7.5 247,891.78 148,496.66 应收股利 - - 应收申购款 12,325.76 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 401,073,606.56 522,546,330.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,597,420.60 43,260,605.75 应付赎回款 1,767,228.66 - 应付管理人报酬 500,063.30 287,925.68 应付托管费 50,006.33 28,792.58 应付销售服务费 91,018.04 55,798.74 应付交易费用 6.4.7.7 178,353.32 151,636.83 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 78,884.39 - 负债合计 5,262,974.64 43,784,759.58 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 387,079,454.10 467,768,266.37 未分配利润 6.4.7.10 8,731,177.82 10,993,304.48 所有者权益合计 395,810,631.92 478,761,570.85 负债和所有者权益总 401,073,606.56 522,546,330.43 计 注1：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额387,079,454.10份，其中下属A类基金份额净值1.0240元，基金份额177,936,580.50份，下属C类基金份额净值1.0213元，基金份额209,142,873.60份。 2：本基金合同于2020年12月16日生效，无上年度可比期间数据。 6.2 利润表 会计主体：兴业消费精选混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年01月01日至2021年0 6月30日 一、收入 3,110,664.37 1.利息收入 764,989.74 其中：存款利息收入 6.4.7.11 551,475.90 债券利息收入 159,118.98 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 54,394.86 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,945,508.73 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,755,724.61 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 6.4.7.13 2,189,784.12 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -1,659,197.77 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 59,363.67 减：二、费用 5,665,475.49 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,371,722.35 2．托管费 6.4.10.2.2 337,172.28 3．销售服务费 6.4.10.2.3 645,691.61 4．交易费用 6.4.7.16 1,227,505.49 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.17 83,383.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -2,554,811.12 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,554,811.12 注：本基金合同于2020年12月16日生效，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业消费精选混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 467,768,266.37 10,993,304.48 478,761,570.85 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -2,554,811.12 -2,554,811.12 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -80,688,812.27 292,684.46 -80,396,127.81 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,610,643.42 -145,147.17 12,465,496.25 2.基金赎回 -93,299,455.69 437,831.63 -92,861,624.06 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 387,079,454.10 8,731,177.82 395,810,631.92 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 庄孝强 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业消费精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业消费精选混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2020]2761号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 467,768,266.37份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(20)第00705号验资报告。《兴业消费精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2020年12月16日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业消费精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于消费精选主题相关行业的股票不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 - 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 - 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。 兴业消费精选混合A不收取销售服务费；兴业消费精选混合C的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务，按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 6.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 6.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 5) 基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 15,224,746.02 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 15,224,746.02 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 348,791,329.71 358,130,424.38 9,339,094.67 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 22,314,663.00 22,352,635.90 37,972.90 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 22,314,663.00 22,352,635.90 37,972.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 371,105,992.71 380,483,060.28 9,377,067.57 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 7,949.04 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 213.00 应收债券利息 239,422.04 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 307.70 合计 247,891.78 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 178,353.32 银行间市场应付交易费用 - 合计 178,353.32 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.63 预提费用 78,883.76 合计 78,884.39 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 兴业消费精选混合A 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业消费精选混合A) 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 195,803,078.47 195,803,078.47 本期申购 5,270,266.87 5,270,266.87 本期赎回（以“-”号填列） -23,136,764.84 -23,136,764.84 本期末 177,936,580.50 177,936,580.50 6.4.7.9.2 兴业消费精选混合C 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业消费精选混合C) 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 271,965,187.90 271,965,187.90 本期申购 7,340,376.55 7,340,376.55 本期赎回（以“-”号填列） -70,162,690.85 -70,162,690.85 本期末 209,142,873.60 209,142,873.60 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 兴业消费精选混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业消费精选混合A) 上年度末 5,374.96 4,620,151.65 4,625,526.61 本期利润 -37,280.55 -608,264.38 -645,544.93 本期基金份额交易产 37,145.27 261,403.45 298,548.72 生的变动数 其中：基金申购款 -13,305.68 39,176.59 25,870.91 基金赎回款 50,450.95 222,226.86 272,677.81 本期已分配利润 - - - 本期末 5,239.68 4,273,290.72 4,278,530.40 6.4.7.10.2 兴业消费精选混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业消费精选混合C) 上年度末 -48,335.82 6,416,113.69 6,367,777.87 本期利润 -858,332.80 -1,050,933.39 -1,909,266.19 本期基金份额交易产 342,933.10 -348,797.36 -5,864.26 生的变动数 其中：基金申购款 -60,139.91 -110,878.17 -171,018.08 基金赎回款 403,073.01 -237,919.19 165,153.82 本期已分配利润 - - - 本期末 -563,735.52 5,016,382.94 4,452,647.42 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 471,871.93 定期存款利息收入 63,194.46 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,542.12 其他 3,867.39 合计 551,475.90 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 571,017,039.04 减：卖出股票成本总额 569,261,314.43 买卖股票差价收入 1,755,724.61 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,189,784.12 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,189,784.12 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -1,659,197.77 ——股票投资 -1,697,170.67 ——债券投资 37,972.90 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -1,659,197.77 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 59,363.67 合计 59,363.67 6.4.7.16 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 1,227,505.49 银行间市场交易费用 - 合计 1,227,505.49 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 49,588.57 帐户维护费 9,000.00 合计 83,383.76 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册 金"） 登记机构 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 基金托管人、基金销售机构 券"） 兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行"） 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司（以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富"） 注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,371,722.35 其中：支付销售机构的客户维护费 1,665,894.57 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 337,172.28 注：支付基金托管人兴业证券的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业消费精选混合A 兴业消费精选混合C 合计 兴业基金 0.00 375.44 375.44 兴业银行 0.00 626,334.56 626,334.56 合计 0.00 626,710.00 626,710.00 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金份额不收取销售服务费，C类基金按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金。其计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.50%÷当期天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 称 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 兴业证券 股份有限 15,224,746.02 471,871.93 公司 本基金的活期银行存款由基金托管人兴业证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期未发生其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 2021 2021 科创 49,8 218, 6886 四方 -02- -08- 板打 29.5 129. 1,687 17.1 399. - 65 光电 02 09 新限 3 46 1 02 售 2021 2021 科创 57,0 96,6 6882 信安 -04- -10- 板打 26.7 45.4 2,129 14.6 77.8 - 01 世纪 13 21 新限 8 1 2 9 售 2021 2021 科创 36,0 89,9 6884 有研 -03- -09- 板打 10.6 26.5 3,396 65.5 94.0 - 56 粉材 10 17 新限 2 0 2 0 售 6884 利元 2021 2021 新股 38.8 38.8 83,4 83,4 99 亨 -06- -07- 未上 5 5 2,149 88.6 88.6 - 23 01 市 5 5 2021 2021 科创 18,8 80,8 6883 康拓 -05- -11- 板打 17.3 74.4 1,085 13.9 10.8 - 14 医疗 11 18 新限 4 8 0 0 售 2021 2021 创业 14,4 77,0 3009 贝泰 -03- -09- 板打 47.3 251. 306 82.9 99.7 - 57 妮 18 27 新限 3 96 8 6 售 6886 新风 2021 2021 科创 14.4 19.2 3,279 47,4 62,9 - 63 光 -04- -10- 板打 8 1 79.9 89.5 06 13 新限 2 9 售 2021 2021 科创 46,8 59,2 6886 杭州 -04- -10- 板打 33.4 42.3 1,400 16.0 76.0 - 11 柯林 01 12 新限 4 4 0 0 售 2021 2022 科创 54,2 54,2 6880 英科 -06- -01- 板打 21.9 21.9 2,469 19.2 19.2 - 87 再生 30 10 新限 6 6 4 4 售 3010 漱玉 2021 2021 新股 44,2 44,2 17 平民 -06- -07- 未上 8.86 8.86 4,995 55.7 55.7 - 23 05 市 0 0 2021 2021 创业 10,1 41,6 3009 立高 -04- -10- 板打 28.2 115. 360 80.8 55.6 - 73 食品 08 15 新限 8 71 0 0 售 3010 密封 2021 2021 新股 10.6 10.6 40,3 40,3 20 科技 -06- -07- 未上 4 4 3,789 14.9 14.9 - 28 06 市 6 6 2021 2021 创业 16,6 31,0 3009 中红 -04- -10- 板打 48.5 90.3 343 66.3 03.7 - 81 医疗 19 27 新限 9 9 7 7 售 3010 英诺 2021 2021 新股 24,6 24,6 21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,609 81.1 81.1 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 23,9 3009 震裕 -03- -09- 板打 28.7 99.8 240 6,90 64.0 - 53 科技 11 22 新限 7 5 4.80 0 售 3010 百洋 2021 2021 创业 38.8 3,52 17,9 15 医药 -06- -12- 板打 7.64 3 462 9.68 39.4 - 22 30 新限 6 售 6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2 26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 - 28 07 市 6 6 2021 2021 创业 14,3 3009 苏文 -04- -10- 板打 15.8 45.2 317 5,01 56.9 - 82 电能 19 27 新限 3 9 8.11 3 售 2021 2021 创业 14,0 3009 格林 -04- -10- 板打 6.87 12.0 1,162 7,98 25.3 - 68 精密 06 15 新限 7 2.94 4 售 2021 2021 创业 13,3 3009 南极 -01- -08- 板打 12.7 43.3 307 3,91 17.6 - 40 光 27 03 新限 6 8 7.32 6 售 2021 2021 创业 13,2 3006 百川 -05- -11- 板打 9.19 40.3 329 3,02 85.0 - 14 畅银 18 25 新限 8 3.51 2 售 2021 2021 创业 13,1 3009 药易 -01- -07- 板打 12.2 53.7 244 2,98 05.2 - 37 购 20 27 新限 5 1 9.00 4 售 2021 2021 创业 12,7 3010 利和 -06- -12- 板打 8.72 27.1 471 4,10 68.8 - 13 兴 21 29 新限 1 7.12 1 售 2021 2021 创业 12,6 3009 易瑞 -02- -08- 板打 5.31 28.5 443 2,35 34.3 - 42 生物 02 09 新限 2 2.33 6 售 3009 欢乐 2021 2021 创业 4.94 13.0 928 4,58 12,1 - 97 家 -05- -12- 板打 5 4.32 10.4 26 02 新限 0 售 2021 2021 创业 11,5 3010 崧盛 -05- -12- 板打 18.7 57.6 201 3,76 81.6 - 02 股份 27 07 新限 1 2 0.71 2 售 6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0 87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 10,6 3009 嘉亨 -03- -09- 板打 16.5 46.0 232 3,83 88.2 - 55 家化 16 24 新限 3 7 4.96 4 售 2021 2021 创业 10,1 3009 普联 -05- -12- 板打 20.8 42.2 241 5,01 77.4 - 96 软件 26 03 新限 1 3 5.21 3 售 2021 2021 创业 3009 中金 -03- -10- 板打 3.40 16.3 576 1,95 9,42 - 62 辐照 29 11 新限 7 8.40 9.12 售 2021 2021 创业 3009 恒辉 -03- -09- 板打 11.7 27.0 340 3,98 9,20 - 52 安防 03 13 新限 2 8 4.80 7.20 售 2021 2021 创业 3010 雷尔 -06- -12- 板打 13.7 32.9 275 3,78 9,06 - 16 伟 23 30 新限 5 8 1.25 9.50 售 2021 2021 创业 3009 共同 -03- -10- 板打 8.24 31.5 286 2,35 9,02 - 66 药业 31 11 新限 4 6.64 0.44 售 3009 曼卡 2021 2021 创业 4.56 18.8 474 2,16 8,94 - 45 龙 -02- -08- 板打 8 1.44 9.12 03 10 新限 售 2021 2021 创业 3009 冠中 -02- -08- 板打 13.0 27.4 324 2,80 8,88 - 48 生态 18 25 新限 0 2 8.00 4.08 售 2021 2021 创业 3009 深水 -03- -09- 板打 8.48 22.0 394 3,34 8,69 - 61 海纳 23 30 新限 7 1.12 5.58 售 2021 2021 创业 3009 德固 -02- -09- 板打 8.41 39.1 219 1,84 8,56 - 50 特 24 03 新限 3 1.79 9.47 售 6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35 62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 - 29 07 市 2021 2021 创业 3009 建工 -03- -09- 板打 8.53 27.2 300 2,55 8,16 - 58 修复 18 29 新限 2 9.00 6.00 售 2021 2021 创业 3009 志特 -04- -11- 板打 14.7 30.5 264 3,90 8,07 - 86 新材 21 01 新限 9 7 4.56 0.48 售 2021 2021 创业 3009 川网 -04- -11- 板打 6.79 26.8 301 2,04 8,06 - 87 传媒 28 11 新限 1 3.79 9.81 售 2021 2021 创业 3009 东箭 -04- -10- 板打 8.42 13.6 593 4,99 8,06 - 78 科技 15 26 新限 0 3.06 4.80 售 2021 2021 创业 3009 玉马 -05- -11- 板打 12.1 19.2 410 4,96 7,90 - 93 遮阳 17 24 新限 0 9 1.00 8.90 售 2021 2021 创业 3009 致远 -04- -10- 板打 24.9 24.8 295 7,34 7,31 - 85 新能 21 29 新限 0 1 5.50 8.95 售 2021 2021 创业 3009 博亚 -04- -10- 板打 18.2 28.2 245 4,46 6,93 - 71 精工 07 15 新限 4 9 8.80 1.05 售 2021 2021 创业 3010 嘉益 -06- -12- 板打 7.81 21.9 312 2,43 6,84 - 04 股份 18 27 新限 4 6.72 5.28 售 2021 2021 创业 3009 创益 -05- -11- 板打 13.0 26.5 254 3,31 6,73 - 91 通 12 22 新限 6 1 7.24 3.54 售 2021 2021 创业 3009 商络 -04- -10- 板打 5.48 13.0 492 2,69 6,41 - 75 电子 14 21 新限 3 6.16 0.76 售 2021 2021 创业 3009 中洲 -03- -10- 板打 12.1 22.4 283 3,43 6,36 - 63 特材 30 11 新限 3 9 2.79 4.67 售 2021 2021 创业 3010 华立 -06- -12- 板打 14.2 33.8 175 2,48 5,92 - 11 科技 09 17 新限 0 4 5.00 2.00 售 3009 春晖 2021 2021 创业 9.79 23.0 255 2,49 5,86 - 43 智控 -02- -08- 板打 1 6.45 7.55 03 10 新限 售 2021 2021 创业 3009 晓鸣 -04- -10- 板打 4.54 11.5 507 2,30 5,85 - 67 股份 02 13 新限 4 1.78 0.78 售 2021 2021 创业 3009 万辰 -04- -10- 板打 7.19 12.6 430 3,09 5,43 - 72 生物 08 19 新限 5 1.70 9.50 售 2021 2021 创业 3009 通业 -03- -09- 板打 12.0 23.0 234 2,82 5,39 - 60 科技 22 29 新限 8 6 6.72 6.04 售 2021 2022 创业 3010 漱玉 -06- -01- 板打 8.86 8.86 555 4,91 4,91 - 17 平民 23 05 新限 7.30 7.30 售 2021 2022 创业 3010 密封 -06- -01- 板打 10.6 10.6 421 4,47 4,47 - 20 科技 28 06 新限 4 4 9.44 9.44 售 2021 2021 创业 3009 奇德 -05- -11- 板打 14.7 23.3 191 2,81 4,45 - 95 新材 17 26 新限 2 2 1.52 4.12 售 2021 2021 创业 3010 德迈 -06- -12- 板打 5.29 14.4 303 1,60 4,37 - 07 仕 04 16 新限 4 2.87 5.32 售 2021 2021 创业 3009 宁波 -05- -12- 板打 6.02 21.3 201 1,21 4,28 - 98 方正 25 02 新限 2 0.02 5.32 售 2021 2021 创业 3010 扬电 -06- -12- 板打 8.05 24.2 170 1,36 4,12 - 12 科技 15 22 新限 6 8.50 4.20 售 2021 2021 创业 3009 泰福 -05- -11- 板打 9.36 20.3 200 1,87 4,06 - 92 泵业 17 25 新限 2 2.00 4.00 售 2021 2021 创业 3010 晶雪 -06- -12- 板打 7.83 17.6 218 1,70 3,83 - 10 节能 09 20 新限 1 6.94 8.98 售 2021 2022 创业 3010 英诺 -06- -01- 板打 9.46 9.46 290 2,74 2,74 - 21 激光 28 06 新限 3.40 3.40 售 冠中生态(300948)在流通受限期内发生送股。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效 控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金报告期末及上年末未持有按信用评级列示的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现， 进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主 要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 15,224,746.02 - - - 15,224,746.02 结算备付 473,441.36 - - - 473,441.36 金 存出保证 683,798.03 - - - 683,798.03 金 交易性金 22,352,635.90 - - 358,130,424.38 380,483,060.28 融资产 应收证券 - - - 3,948,343.33 3,948,343.33 清算款 应收利息 - - - 247,891.78 247,891.78 应收申购 - - - 12,325.76 12,325.76 款 资产总计 38,734,621.31 - - 362,338,985.25 401,073,606.56 负债 应付证券 - - - 2,597,420.60 2,597,420.60 清算款 应付赎回 - - - 1,767,228.66 1,767,228.66 款 应付管理 - - - 500,063.30 500,063.30 人报酬 应付托管 - - - 50,006.33 50,006.33 费 应付销售 - - - 91,018.04 91,018.04 服务费 应付交易 - - - 178,353.32 178,353.32 费用 其他负债 - - - 78,884.39 78,884.39 负债总计 - - - 5,262,974.64 5,262,974.64 利率敏感 38,734,621.31 - - 357,076,010.61 395,810,631.92 度缺口 上年度末 2020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 111,410,343.49 - - - 111,410,343.49 交易性金 - - - 271,135,503.60 271,135,503.60 融资产 买入返售 70,100,000.00 - - - 70,100,000.00 金融资产 应收证券 - - - 69,751,986.68 69,751,986.68 清算款 应收利息 - - - 148,496.66 148,496.66 资产总计 181,510,343.49 - - 341,035,986.94 522,546,330.43 负债 应付证券 - - - 43,260,605.75 43,260,605.75 清算款 应付管理 - - - 287,925.68 287,925.68 人报酬 应付托管 - - - 28,792.58 28,792.58 费 应付销售 - - - 55,798.74 55,798.74 服务费 应付交易 - - - 151,636.83 151,636.83 费用 负债总计 - - - 43,784,759.58 43,784,759.58 利率敏感 181,510,343.49 - - 297,251,227.36 478,761,570.85 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2.利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 市场利率上升25个基点 -30,604.43 0.00 市场利率下降25个基点 30,721.38 0.00 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分 析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性 及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期 结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应 对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 358,130,424.38 90.48 271,135,503.60 56.63 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 358,130,424.38 90.48 271,135,503.60 56.63 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 股票价格上升5% 17,906,521.22 13,556,775.18 股票价格下降5% -17,906,521.22 -13,556,775.18 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 358,130,424.38 89.29 其中：股票 358,130,424.38 89.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,352,635.90 5.57 其中：债券 22,352,635.90 5.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 15,698,187.38 3.91 8 其他各项资产 4,892,358.90 1.22 9 合计 401,073,606.56 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 298,860,763.23 75.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 328,753.90 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,311,504.53 5.13 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 38,540,690.00 9.74 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 39,030.68 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 358,130,424.38 90.48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000858 五 粮 液 115,600 34,436,084.00 8.70 2 688169 石头科技 19,510 24,602,110.00 6.22 3 002027 分众传媒 2,600,000 24,466,000.00 6.18 4 600519 贵州茅台 11,000 22,623,700.00 5.72 5 002508 老板电器 425,200 19,771,800.00 5.00 6 688208 道通科技 185,753 16,158,653.47 4.08 7 002946 新乳业 1,027,500 15,566,625.00 3.93 8 002791 坚朗五金 76,900 14,922,445.00 3.77 9 601888 中国中免 46,900 14,074,690.00 3.56 10 600600 青岛啤酒 117,000 13,531,050.00 3.42 11 002624 完美世界 513,900 12,287,349.00 3.10 12 300628 亿联网络 144,800 12,134,240.00 3.07 13 002415 海康威视 187,315 12,081,817.50 3.05 14 600176 中国巨石 775,603 12,029,602.53 3.04 15 600315 上海家化 195,227 11,740,951.78 2.97 16 002372 伟星新材 564,800 11,674,416.00 2.95 17 002078 太阳纸业 859,500 11,474,325.00 2.90 18 600660 福耀玻璃 192,410 10,746,098.50 2.71 19 002867 周大生 504,300 9,970,011.00 2.52 20 603345 安井食品 33,600 8,535,072.00 2.16 21 603816 顾家家居 103,500 7,998,480.00 2.02 22 603444 吉比特 14,900 7,897,000.00 2.00 23 603180 金牌厨柜 159,100 7,587,479.00 1.92 24 000786 北新建材 181,500 7,123,875.00 1.80 25 603587 地素时尚 209,560 5,220,139.60 1.32 26 600690 海尔智家 143,100 3,707,721.00 0.94 27 603187 海容冷链 55,633 2,385,543.04 0.60 28 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.10 29 688161 N威高 2,911 308,711.55 0.08 30 600066 宇通客车 24,200 302,258.00 0.08 31 301015 N百洋 4,614 251,115.78 0.06 32 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.06 33 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.05 34 301013 C利和兴 4,704 168,966.51 0.04 35 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.04 36 301016 N雷尔伟 2,747 115,711.58 0.03 37 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.02 38 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.02 39 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 40 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.02 41 300957 贝泰妮 306 77,099.76 0.02 42 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.02 43 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.01 44 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 45 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 46 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 47 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 48 300981 中红医疗 343 31,003.77 0.01 49 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 50 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 51 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 52 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 53 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 54 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 55 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 56 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 57 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 58 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 59 603171 N税友 637 12,230.40 0.00 60 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 61 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 62 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00 63 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 64 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 65 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 66 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 67 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 68 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 69 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 70 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 71 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 72 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 73 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 74 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 75 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 76 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 77 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 78 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 79 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 80 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 81 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00 82 000333 美的集团 95 6,780.15 0.00 83 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 84 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 85 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 86 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 87 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 88 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 89 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 90 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 91 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00 92 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 93 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 94 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 95 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 96 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 97 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600176 中国巨石 25,080,399.89 5.24 2 688169 石头科技 25,066,013.44 5.24 3 002415 海康威视 24,752,641.38 5.17 4 002791 坚朗五金 22,293,983.01 4.66 5 600600 青岛啤酒 21,568,728.24 4.51 6 000786 北新建材 20,985,216.00 4.38 7 000858 五 粮 液 19,953,487.40 4.17 8 601888 中国中免 19,411,530.00 4.05 9 002594 比亚迪 18,739,444.96 3.91 10 002946 新乳业 17,178,675.61 3.59 11 600703 三安光电 16,711,017.64 3.49 12 002508 老板电器 16,571,813.11 3.46 13 600315 上海家化 16,130,950.29 3.37 14 603816 顾家家居 15,373,670.28 3.21 15 688208 道通科技 14,589,804.36 3.05 16 600660 福耀玻璃 13,956,463.00 2.92 17 002078 太阳纸业 13,334,533.00 2.79 18 002304 洋河股份 12,919,498.87 2.70 19 002372 伟星新材 12,886,317.02 2.69 20 002624 完美世界 12,675,683.00 2.65 21 603517 绝味食品 12,558,214.35 2.62 22 300628 亿联网络 11,645,993.43 2.43 23 002867 周大生 11,210,453.50 2.34 24 600438 通威股份 10,915,287.00 2.28 25 600305 恒顺醋业 10,784,723.04 2.25 26 000651 格力电器 10,204,978.00 2.13 27 000681 视觉中国 9,956,523.85 2.08 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000333 美的集团 29,319,031.61 6.12 2 000568 泸州老窖 24,518,660.28 5.12 3 600690 海尔智家 21,288,551.10 4.45 4 300059 东方财富 20,871,258.00 4.36 5 600887 伊利股份 19,777,339.99 4.13 6 000860 顺鑫农业 19,084,127.99 3.99 7 002304 洋河股份 18,431,875.00 3.85 8 000725 京东方Ａ 17,419,755.00 3.64 9 603486 科沃斯 16,338,927.00 3.41 10 002594 比亚迪 15,240,671.43 3.18 11 600438 通威股份 14,818,208.29 3.10 12 600703 三安光电 14,139,356.90 2.95 13 002415 海康威视 13,422,906.83 2.80 14 603816 顾家家居 13,114,493.90 2.74 15 600305 恒顺醋业 12,747,975.04 2.66 16 000786 北新建材 12,559,807.16 2.62 17 300413 芒果超媒 12,394,160.72 2.59 18 603517 绝味食品 11,988,339.29 2.50 19 600600 青岛啤酒 11,960,879.80 2.50 20 600176 中国巨石 10,968,517.89 2.29 21 300122 智飞生物 10,666,422.00 2.23 22 300014 亿纬锂能 10,201,272.00 2.13 23 000651 格力电器 9,936,087.00 2.08 24 000681 视觉中国 9,792,561.80 2.05 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 657,953,405.88 卖出股票收入（成交）总额 571,017,039.04 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 22,352,635.90 5.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,352,635.90 5.65 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 019649 21国债01 223,370 22,352,635.90 5.65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 683,798.03 2 应收证券清算款 3,948,343.33 3 应收股利 - 4 应收利息 247,891.78 5 应收申购款 12,325.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,892,358.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 兴业 消费 2,02 88,043.83 0.00 0.00% 177,936,580.50 100.0 精选 1 0% 混合A 兴业 消费 2,96 70,561.02 0.00 0.00% 209,142,873.60 100.0 精选 4 0% 混合C 合计 4,98 77,648.84 0.00 0.00% 387,079,454.10 100.0 5 0% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业消费精选 1,052,152.30 0.59% 混合A 基金管理人所有从业人员持 兴业消费精选 有本基金 混合C 0.00 0.00% 合计 1,052,152.30 0.27% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 兴业消费精选混合 - 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 兴业消费精选混合 - 基金 C 合计 - 兴业消费精选混合 50~100 A 本基金基金经理持有本开放式基 兴业消费精选混合 金 C - 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业消费精选混合A 兴业消费精选混合C 基金合同生效日(2020年12月16 195,803,078.47 271,965,187.90 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 195,803,078.47 271,965,187.90 本报告期基金总申购份额 5,270,266.87 7,340,376.55 减：本报告期基金总赎回份额 23,136,764.84 70,162,690.85 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 177,936,580.50 209,142,873.60 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2021年6月30日，钱睿南先生担任兴业基金管理有限公司副总经理，详见本公司于2021年7月1日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 光大 2 991,713,362.14 81.17% 427,726.02 81.17% - 证券 兴业 2 230,116,823.94 18.83% 99,252.81 18.83% - 证券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增、剔除券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 占当期债 占当期债 成交金 占当期 成交金 占当期 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 额 权证成 额 基金成 额的比例 交总额的 交总额 交总额 比例 的比例 的比例 光大证 22,314,66 100.0 123,700,00 100.0 - - - - 券 3.00 0% 0.00 0% 兴业证 - - - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-01-22 基金2020年第四季度报告 兴业消费精选混合型证券投 2 资基金开放日常申购、赎回 中国证监会规定的媒介 2021-03-03 业务的公告 3 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-03-31 公募基金2020年年度报告 关于网络平台冒用“兴业基 4 金”名义进行不法活动的澄 中国证监会规定的媒介 2021-04-17 清公告 5 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-04-22 基金2021年第一季度报告 6 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-07-01 管理人员变更公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业消费精选混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业消费精选混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业消费精选混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日