华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 2022 年中期报告 　 2022 年 6 月 30 日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　 　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 　　本报告中的财务资料未经审计。 　　本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......165.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......18 6.3 净资产（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注......22 §7 投资组合报告 ......51 7.1 期末基金资产组合情况......51 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......53 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......61 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61 7.12 投资组合报告附注......61 §8 基金份额持有人信息 ......62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......62 §9 开放式基金份额变动 ......63 §10 重大事件揭示 ......63 10.1 基金份额持有人大会决议......63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63 10.4 基金投资策略的改变......63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64 10.8 其他重大事件......67 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......68 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......68 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......68 §12 备查文件目录 ......68 12.1 备查文件目录......68 12.2 存放地点......68 12.3 查阅方式......68　 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞质量领先混合 基金主代码 010608 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 20 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 5,368,727,380.55 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞质量领先混合 A 华泰柏瑞质量领先混合 C 金简称 下属分级基金的交 010608 010609 易代码 报告期末下属分级 4,871,686,310.64 份 497,041,069.91 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入的公司基本面研究，精选具有可持续高质量成长且 估值具有吸引力的公司进行价值投资，在控制组合风险的基础上， 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置 本基金将通过研究国内国际宏观经济趋势、货币政策、财政政策、 企业盈利周期、估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对各大 类资产的风险收益特征进行深入分析，在严格控制组合风险的基础 上，调整或确定各大类资产的配置比例，实现基金资产的长期、稳 定和持续增值。 2、股票投资策略 本基金以深入的基本面研究为核心，专注投资于具有可持续的高质 量成长且估值具有吸引力的公司，结合对宏观经济形势和宏观政策 的分析，精选盈利能够可持续增长的行业，定性分析和定量分析相 结合，严格控制组合风险和回撤，自下而上精选个股构建投资组合， 实现组合业绩的可复制性和可持续性。 3、债券组合投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利 用基金资产，提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政 政策与货币市场政策等因素对各类债券的影响，进行合理的利率预 期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将重点关注非信 用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等），具体采用期限结 构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现 金管理等管理手段进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券 将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分 析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流 动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证 券进行配置。 5、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可运用股指期货对基金投资组合 进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下 的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活 跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市 场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险 特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合 的整体风险。 6、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保 证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时， 在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提 下，确定融资比例。 7、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值 的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算 )*15%+上证国债指数收益率*10%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金。 　　本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香 港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 刘万方 许俊 信息披露 联系电话 021-38601777 010-66596688 负责人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区复兴门内大街 1 上海证大五道口广场 1 号 17 层 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区复兴门内大街 1 上海证大五道口广场 1 号 17 层 号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中证报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号 楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄 上海证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 指标 华泰柏瑞质量领先混合 A 华泰柏瑞质量领先混合 C 本期已实现收益 -1,044,845,079.80 -107,570,616.23 本期利润 -732,736,789.28 -75,563,001.72 加权平均基金份 -0.1421 -0.1430 额本期利润 本期加权平均净 -20.71% -21.05% 值利润率 本期基金份额净 -16.20% -16.53% 值增长率 3.1.2 期末数据和 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 期末可供分配利 -1,708,096,253.58 -178,113,339.85 润 期末可供分配基 -0.3506 -0.3583 金份额利润 期末基金资产净 3,352,650,492.55 338,130,696.05 值 期末基金份额净 0.6882 0.6803 值 3.1.3 累计期末指 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 标 基金份额累计净 -31.18% -31.97% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞质量领先混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 6.37% 1.60% 7.18% 0.97% -0.81% 0.63% 过去三个月 -0.22% 1.86% 4.86% 1.30% -5.08% 0.56% 过去六个月 -16.20% 1.70% -7.45% 1.34% -8.75% 0.36% -16.29 过去一年 -28.14% 1.74% -11.85% 1.10% 0.64% % 自基金合同生效起 -17.83 -31.18% 1.66% -13.35% 1.08% 0.58% 至今 % 华泰柏瑞质量领先混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 6.30% 1.60% 7.18% 0.97% -0.88% 0.63% 过去三个月 -0.42% 1.86% 4.86% 1.30% -5.28% 0.56% 过去六个月 -16.53% 1.70% -7.45% 1.34% -9.08% 0.36% -16.87 过去一年 -28.72% 1.74% -11.85% 1.10% 0.64% % 自基金合同生效起 -18.62 -31.97% 1.66% -13.35% 1.08% 0.58% 至今 % 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：图示日期为 2021 年 1 月 20 日至 2022 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科 创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资 基金。　截至 2022 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 2750.48 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。 曾任中银信托投资公司外汇交易结算员， 副总经理 银建实业股份有限公司证券投资经理，汉 李 晓 、本基金 2021 年 唐证券有限责任公司高级经理，美国信安 西 的基金经 1 月 20 - 23 年 环球股票有限公司董事总经理兼基金经理 理 日 。2018 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，2018 年 8 月起任公司副总经理。 2020 年 2 月起任华泰柏瑞价值增长混合 型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 2020 年 3 月起任华泰柏瑞质量成长混合 型证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月 起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基 金的基金经理。2021 年 3 月起任华泰柏瑞 质量精选混合型证券投资基金的基金经理 。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 5 5,922,506,543.40 2020 年 2 月 18 日 私募资产管 1 10,140,776.54 2022 年 3 月 22 日 李晓西 理计划 其他组合 - - - 合计 6 5,932,647,319.94 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。　　目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 　　本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年初以来，在全球经济增速预期放缓的背景下，国内外市场出现了一定波动。国内主要的全市场指数都有不同程度的回调。具体而言，今年 1 季度，新能源、医药、国防军工和消费等成长板块回调较大，而以金融、地产和大宗商品为代表的价值板块超额收益明显。5 月以来，新能源、国防军工和农林牧渔等板块迎来了较大幅度反弹，而医药和食品饮料总体反弹较弱；部分地产企业由于面临一定债务压力，近期也有一定回调。同时，在市场流动性较为充裕的背景下，A股市场近期中小市值板块总体表现活跃。报告期间内本基金表现低于业绩基准。 　　今年上半年，新冠疫情在海外有所回升并蔓延，国内部分地区也有零星发生，给我国宏观经济增速和消费复苏带来了一定压力。根据国家统计局公布的数据，今年 2 季度我国 GDP 增速为0.4%，上半年为 2.5%，增速放缓。一些周期性行业由于受宏观经济增速放缓影响，近期表现不佳。同时受疫情影响的部分消费行业等也跑输市场。 　　在此期间，我们对投资组合进行了一定调整，总体方向是尽量增加受宏观经济增速放缓影响较小的行业配置，同时增加对企业盈利还处于稳健上升趋势的行业配置，降低基本面和盈利趋势下降行业的配置。由于今年市场行业轮动和市场风格变化较快，本基金在成长和价值、周期和非周期等领域均有所配置。考虑到部分高景气成长赛道业绩增长较为确定，本基金适当增加了一些高景气成长领域中高质量公司的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞质量领先混合 A 基金份额净值为 0.6882 元，本报告期基金份额净值 增长率为-16.20%；截至本报告期末华泰柏瑞质量领先混合 C 基金份额净值为 0.6803 元，本报告期基金份额净值增长率为-16.53%；同期业绩比较基准收益率为-7.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，从国内市场来看，之前疫情比较突出的地方疫情已经得到有效控制，复工复产和复商复市正稳步推进。国家稳增长的决心和政策还在进一步加强，财政、货币、产业政策等仍在 继续发力，基建、新能源和汽车家电消费等刺激经济的政策或措施相继落地。各地对房地产市场的政策也在陆续边际优化，因城施策的范围和力度有所扩张，政策层面有助于地产市场的健康稳定发展，相信接下来对我国稳经济和稳增长都将有一定作用。此外，随着部分互联网平台公司处罚的落地，平台经济也将在监管框架里逐步回到合理健康发展的轨道。总体而言，我国稳经济和稳增长的政策效果接下来将会逐渐体现。 　　海外市场来看，美国通胀自今年 3 月以来一直处于高位，6 月美国 CPI 同比 9.1%创近 40 年新 高，市场对于美国央行收紧预期的担忧提升，预计美国加息周期还将继续。由于全球能源价格高企，欧洲近期通胀也处于高位。欧美高通胀令市场担心美欧经济陷入衰退，从而对全球需求造成负面影响。在国内和国外一年的错位复苏后，各国由于经济复苏进度和通胀水平的不同，部分国家可能迎来刺激政策的退出。美国货币政策退出快于欧日。在美国本轮加息过程中，美债利率和美元指数上升，相对其他主要经济体货币有一定升值，导致美元回流美国，部分新兴市场有一定资金流出。此外，海外地缘政治也存在一定的不确定性，尤其是俄罗斯和乌克兰的局势紧张，导致原油和部分农产品价格上涨较多，将给全球权益类资产带来了一定的不确定性。 　　未来一段时间，我们重点关注的事件包括：国内经济数据的变化、国内财政和货币政策的走向、地产政策的边际变化、新冠疫情变化以及俄乌局势的变化。此外，近期市场将进入中报密集披露期，我们将密切关注基本面有实质改善，业绩可持续的高质量成长投资机会。 　　本基金将继续坚持以深入的基本面研究为核心，在个股选择上，坚持“成长、质量和估值”相结合的系统化投资理念，自下而上精选优秀个股，力争实现投资业绩的可复制性和可持续性。　　展望下半年，本基金将继续加大在受宏观经济影响较小的行业的配置。新能源行业为国家战略发展方向，将会持续出现一些高质量的优质公司。食品饮料等消费行业持仓由于调整时间较长，基本面也接近底部区间，估值较为便宜，我们将继续坚定持有。在中小市值板块也将挖掘一些投资机会。配置的方向将兼顾成长与价值、周期和非周期、消费和稳增长等。总体而言，虽然市场短期有波动，我们对本基金目前的配置和持仓充满信心。需要特别提到的是一些消费和医药股票在经历了 2021 年 2 月以来大幅回调后，目前估值已经在合理区间，具有较好的长线投资价值。此外，全球疫情已经持续了一段时间，部分在疫情中业绩受损的投资标的目前估值还处于相对低位，预计等到国内和国外疫情进一步改善的阶段，这类股票业绩和估值可能会有一定修复。 　　我们还将继续扎根于寻找有长期业绩增长的高质量公司，寻找各行各业中长期可以胜出的公司，力争实现长期稳定的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。本报告期内基金未实施收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“　关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 　 银行存款 6.4.7.1 306,347,107.56 205,604,982.32 结算备付金 　 11,857,037.38 18,477,087.73 存出保证金 　 2,083,067.78 2,995,954.95 交易性金融资产 6.4.7.2 3,359,221,888.08 4,829,681,333.92 其中：股票投资 　 3,353,427,573.67 4,600,739,333.92 基金投资 　 - - 债券投资 　 5,794,314.41 228,942,000.00 资产支持证券投资 　 - - 贵金属投资 　 - - 其他投资 　 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 　 - - 资产支持证券投资 　 - - 其他投资 　 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 　 93,606,673.84 20,807,555.43 应收股利 　 14,367,873.89 - 应收申购款 　 212,493.61 1,640,288.00 递延所得税资产 　 - - 其他资产 6.4.7.8 - 911,744.56 资产总计 　 3,787,696,142.14 5,080,118,946.91 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 　 短期借款 　 - - 交易性金融负债 　 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 　 - - 应付清算款 　 73,942,610.08 45,162,350.46 应付赎回款 　 7,722,129.20 6,944,769.24 应付管理人报酬 　 4,482,753.10 6,767,204.37 应付托管费 　 747,125.51 1,127,867.37 应付销售服务费 　 219,247.38 327,126.23 应付投资顾问费 - - 应交税费 　 - - 应付利润 　 - - 递延所得税负债 　 - - 其他负债 6.4.7.9 9,801,088.27 12,948,664.91 负债合计 　 96,914,953.54 73,277,982.58 净资产： 　 实收基金 6.4.7.10 5,368,727,380.55 6,101,104,132.15 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -1,677,946,191.95 -1,094,263,167.82 净资产合计 　 3,690,781,188.60 5,006,840,964.33 负债和净资产总计 　 3,787,696,142.14 5,080,118,946.91 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额总额 5,368,727,380.55 份，其中下属 A 类基金份 额净值 0.6882 元，基金份额总额 4,871,686,310.64 份；下属 C 类基金份额净值 0.6803 元，基金 份额总额 497,041,069.91 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 20 日（基金合 6 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 　 -772,666,762.97 -261,269,343.30 1.利息收入 　 875,556.07 10,725,881.96 其中：存款利息收入 6.4.7.13 875,556.07 3,626,386.54 债券利息收入 　 - 1,165,648.36 资产支持证券利息 　 - - 收入 买入返售金融资产 　 - 5,933,847.06 收入 证券出借利息收入 　 - - 其他利息收入 　 - - 2.投资收益（损失以“-” 　 -1,117,864,696.69 -1,259,550,268.52 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,143,310,746.45 -1,271,282,065.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 204,069.37 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 25,241,980.39 11,731,796.68 以摊余成本计量的 - - 金融资产终止确认产生的 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 344,115,905.03 986,289,867.75 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 　 - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 206,472.62 1,265,175.51 号填列） 减：二、营业总支出 　 35,633,028.03 103,120,619.44 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 29,161,368.03 47,123,638.81 2．托管费 6.4.10.2.2 4,860,228.07 7,853,939.80 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,432,829.57 2,233,591.78 4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - - 5．利息支出 　 - - 其中：卖出回购金融资产 　 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 178,602.36 45,909,449.05 三、利润总额（亏损总额 　 -808,299,791.00 -364,389,962.74 以“-”号填列） 减：所得税费用 　 - - 四、净利润（净亏损以 　 -808,299,791.00 -364,389,962.74 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 　 - - 净额 六、综合收益总额 　 -808,299,791.00 -364,389,962.74 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 6,101,104,132.15 - -1,094,263,167.82 5,006,840,964.33 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 - - - - 期 差 错 更正 其他 - - - - 二、本期 期 初 净 6,101,104,132.15 - -1,094,263,167.82 5,006,840,964.33 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -732,376,751.60 - -583,683,024.13 -1,316,059,775.73 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -808,299,791.00 -808,299,791.00 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -732,376,751.60 - 224,616,766.87 -507,759,984.73 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 102,998,867.10 - -30,205,462.72 72,793,404.38 购款 2 .基金赎 -835,375,618.70 - 254,822,229.59 -580,553,389.11 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 - - - - 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 5,368,727,380.55 - -1,677,946,191.95 3,690,781,188.60 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 7,920,979,021.47 - - 7,920,979,021.47 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其他 - - - - 二、本期 期 初 净 7,920,979,021.47 - - 7,920,979,021.47 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -434,221,259.28 - -318,564,163.15 -752,785,422.43 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -364,389,962.74 -364,389,962.74 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 -434,221,259.28 - 45,825,799.59 -388,395,459.69 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 139,419,002.78 - -14,515,621.96 124,903,380.82 购款 2 .基金赎 -573,640,262.06 - 60,341,421.55 -513,298,840.51 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 7,486,757,762.19 - -318,564,163.15 7,168,193,599.04 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 　 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2758 号《关于准予）《关于准予华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 7,920,978,676.06 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0111 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 7,920,979,021.47 份基金份额，其中认购资金利息折合 345.41 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 　　根据《华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用 的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不 同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 　　本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+上证国债指数收益率*10%。 　　本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2022 年 8 月 30 日批准报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 　　本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实 、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 6.4.5 的会计政策变更外，其他项目与上年度一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理 委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公 募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： 　　(a) 金融工具 　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。 　　新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。金融资产减值计量方式的变更对于本基金的影响不重大。 　　根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。 　　(i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工 具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 　　原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 205,604,982.32 元、18,477,087.73 元、 2,995,954.95 元、911,744.56 元、20,807,555.43 元和 1,640,288.00 元。新金融工具准则下以 摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 205,643,478.69 元、18,486,331.08 元、2,997,459.79 元、0.00元、20,807,555.43 元和 1,640,288.00 元。 　　原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 4,829,681,333.92 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 4,830,543,833.92 元。 　　原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 45,162,350.46 元、6,944,769.24 元、6,767,204.37 元、1,127,867.37 元、327,126.23 元、 12,704,117.87 元和 24,547.04 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 45,162,350.46 元、6,944,769.24 元、6,767,204.37 元、 1,127,867.37 元、327,126.23 元、12,704,117.87 元和 24,547.04 元。 　 i) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金 融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“ 应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将 上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 　　(b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 　　根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 　　(1)　资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 　　(2)　对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 　　(3)　对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的 ，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 　　(4)　基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。　　(5)　本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 306,347,107.56 等于：本金 306,321,924.94 加：应计利息 25,182.62 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 306,347,107.56 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,041,182,681.33 - 3,353,427,573.67 312,244,892.34 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 5,688,274.40 107,177.21 5,794,314.41 -1,137.20 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 5,688,274.40 107,177.21 5,794,314.41 -1,137.20 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,046,870,955.73 107,177.21 3,359,221,888.08 312,243,755.14 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：截至本报告期末，本基金未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：截至本报告期末，本基金未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：截至本报告期末，本基金未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：截至本报告期末，本基金未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：截至本报告期末，本基金未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：截至本报告期末，本基金未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：截至本报告期末，本基金未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：截至本报告期末，本基金未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,260.40 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 9,685,772.53 其中：交易所市场 9,685,772.53 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 114,055.34 合计 9,801,088.27 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞质量领先混合 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,543,088,031.66 5,543,088,031.66 本期申购 83,906,167.88 83,906,167.88 本期赎回（以“-”号填列） -755,307,888.90 -755,307,888.90 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,871,686,310.64 4,871,686,310.64 华泰柏瑞质量领先混合 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 558,016,100.49 558,016,100.49 本期申购 19,092,699.22 19,092,699.22 本期赎回（以“-”号填列） -80,067,729.80 -80,067,729.80 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 497,041,069.91 497,041,069.91 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：截至本报告期末，本基金无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞质量领先混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -852,137,411.16 -138,901,443.95 -991,038,855.11 本期利润 -1,044,845,079.80 312,108,290.52 -732,736,789.28 本期基金份额交易产 188,886,237.38 15,853,588.92 204,739,826.30 生的变动数 其中：基金申购款 -22,054,527.22 -2,473,274.75 -24,527,801.97 基金赎回款 210,940,764.60 18,326,863.67 229,267,628.27 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,708,096,253.58 189,060,435.49 -1,519,035,818.09 华泰柏瑞质量领先混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -89,528,706.81 -13,695,605.90 -103,224,312.71 本期利润 -107,570,616.23 32,007,614.51 -75,563,001.72 本期基金份额交易产 18,985,983.19 890,957.38 19,876,940.57 生的变动数 其中：基金申购款 -5,085,692.74 -591,968.01 -5,677,660.75 基金赎回款 24,071,675.93 1,482,925.39 25,554,601.32 本期已分配利润 - - - 本期末 -178,113,339.85 19,202,965.99 -158,910,373.86 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 509,939.05 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 320,790.62 其他 44,826.40 合计 875,556.07 注：其他为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 12,293,113,304.47 减：卖出股票成本总额 13,395,631,695.03 减：交易费用 40,792,355.89 买卖股票差价收入 -1,143,310,746.45 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 202,568.12 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,501.25 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 204,069.37 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 235,195,830.60 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 234,066,005.20 本总额 减：应计利息总额 1,128,308.00 减：交易费用 16.15 买卖债券差价收入 1,501.25 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 25,241,980.39 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 25,241,980.39 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 344,115,905.03 股票投资 344,108,082.23 债券投资 7,822.80 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 344,115,905.03 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 154,919.90 基金转换费收入 51,552.72 合计 206,472.62 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 54,547.97 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 证券组合费 24,444.95 银行间账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 31,102.07 合计 178,602.36 6.4.7.24 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 　　经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)　该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 　　本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国银行股份有限公司(“中国银行” 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月20日（基金合同生效日）至 关联方名称 日 2021年6月30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 华泰证券 2,456,226,949.11 10.21 3,726,323,911.16 12.26 6.4.10.1.2 权证交易 注：无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 2,238,360.54 9.93 - - 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月20日（基金合同生效日）至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 3,607,481.52 12.72 1,540,508.32 10.32 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 　2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 20 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 29,161,368.03 47,123,638.81 其中：支付销售机构的客户维护费 9,778,704.41 19,362,646.77 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如下： 　H = E × 1.50% ÷ 当年天数 　H 为每日应支付的管理人报酬 　E 为前一日的基金资产净值 　　基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 20 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,860,228.07 7,853,939.80 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下： 　H = E × 0.25% ÷ 当年天数 　H 为每日应支付的托管费 　E 为前一日的基金资产净值 　　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 华泰柏瑞质量领先混合 华泰柏瑞质量领先混合 合计 A C 中国银行股份有限公司 0.00 58,031.40 58,031.40 华泰证券股份有限公司 0.00 833,667.21 833,667.21 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 5,315.98 5,315.98 司 合计 0.00 897,014.59 897,014.59 上年度可比期间 2021 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞质量领先混合 华泰柏瑞质量领先混合 合计 A C 中国银行股份有限公司 0.00 96,312.03 96,312.03 华泰证券股份有限公司 0.00 1,342,079.04 1,342,079.04 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 7,713.10 7,713.10 司 合计 0.00 1,446,104.17 1,446,104.17 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.8%的年费率计提，计算方法如下：　　 　H　=　E　×　0.8%　÷　当年天数　　 　H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 　E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值　　 　 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 30 日 月 30 日 　 华泰柏瑞质量领先混合 A 华泰柏瑞质量领先混合 C 基金合同生效日（ 2021 年 1 0.00 0.00 月 20 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 14,110,342.88 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 14,110,342.88 0.00 报告期末持有的基金份额 0.2628% 0.0000% 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 20 日（基金合同生效 2021 年 1 月 20 日（基金合同 日）至 2021 年 6 月 30 日 生效日）至 2021 年 6 月 30 日 　 华泰柏瑞质量领先混合 A 华泰柏瑞质量领先混合 C 基金合同生效日（ 2021 年 1 0.00 0.00 月 20 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.0000% 0.0000% 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 　2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月20日（基金合同生效日）至2021 关联方名称 日 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 306,347,107.56 509,939.05 518,902,767.46 2,892,888.52 注：本报告期，基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 华泰联合证券 301207 华兰疫苗 网下申购 5,687 323,476.56 华泰联合证券 301256 华融化学 网下申购 18,308 147,379.40 华泰联合证券 600938 中国海油 网下申购 120,005 1,296,054.00 上年度可比期间 2021 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张 总金额 华泰联合证券 300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56 华泰联合证券 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50 华泰联合证券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 华泰联合证券 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 华泰联合证券 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 华泰联合证券 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 华泰联合证券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 华泰联合证券 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位：成本总额 期末估值总额 备注 股） 星辉 2022 新股锁 300834 环材 年 1 6 个月 定期内 55.57 30.03 635 35,286.95 19,069.05 - 月 6 日 2022 301102 兆讯 年 3 6 个月 新股锁 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 传媒 月 15 定期内 日 2022 301103 何氏 年 3 6 个月 新股锁 42.50 32.02 507 16,575.00 16,234.14 - 眼科 月 14 定期内 日 青木 2022 新股锁 301110 股份 年 3 6 个月 定期内 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 月 4 日 2022 301112 信邦 年 6 6 个月 新股锁 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 智能 月 20 定期内 日 2022 301116 益客 年 1 6 个月 新股锁 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 食品 月 10 定期内 日 佳缘 2022 新股锁 301117 科技 年 1 6 个月 定期内 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 月 7 日 2022 301122 采纳 年 1 6 个月 新股锁 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 股份 月 19 定期内 日 301130 西点 2022 6 个月 新股锁 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 药业 年 2 定期内 月 16 日 2022 301137 哈焊 年 3 6 个月 新股锁 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 华通 月 14 定期内 日 2022 301139 元道 年 6 1 个月 新股未 38.46 38.46 5,651217,337.46 217,337.46 - 通信 月 30 内（含） 上市 日 德石 2022 新股锁 301158 股份 年 1 6 个月 定期内 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 月 7 日 2022 301175 中科 年 6 1 个月 新股未 3.82 3.82 63,694243,311.08 243,311.08 - 环保 月 30 内（含） 上市 日 2022 301181 标榜 年 2 6 个月 新股锁 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 股份 月 11 定期内 日 唯科 2022 新股锁 301196 科技 年 1 6 个月 定期内 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 月 4 日 2022 301200 大族 年 2 6 个月 新股锁 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 数控 月 18 定期内 日 2022 301201 诚达 年 1 6 个月 新股锁 72.69 71.54 353 25,659.57 25,253.62 - 药业 月 12 定期内 日 2022 301206 三元 年 1 6 个月 新股锁 109.30 45.69 945 68,859.00 43,177.05 - 生物 月 26 定期内 日 2022 301207 华兰 年 2 6 个月 新股锁 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 - 疫苗 月 10 定期内 日 2022 301215 中汽 年 2 6 个月 新股锁 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 股份 月 28 定期内 日 2022 301216 万凯 年 3 6 个月 新股锁 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 新材 月 21 定期内 日 2022 301219 腾远 年 3 6 个月 新股锁 173.98 87.82 578 55,847.58 50,759.96 - 钴业 月 10 定期内 日 2022 301220 亚香 年 6 6 个月 新股锁 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 股份 月 15 定期内 日 浙江 2022 新股锁 301222 恒威 年 3 6 个月 定期内 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 月 2 日 2022 301233 盛帮 年 6 1 个月 新股未 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 股份 月 24 内（含） 上市 日 2022 301233 盛帮 年 6 6 个月 新股锁 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 股份 月 24 定期内 日 2022 301235 华康 年 1 6 个月 新股锁 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 医疗 月 21 定期内 日 2022 301237 和顺 年 3 6 个月 新股锁 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 - 科技 月 16 定期内 日 2022 301238 瑞泰 年 6 6 个月 新股锁 19.18 32.07 3,497 67,072.46 112,148.79 - 新材 月 10 定期内 日 2022 301239 普瑞 年 6 1 个月 新股未 33.65 33.65 5,172174,037.80 174,037.80 - 眼科 月 22 内（含） 上市 日 2022 301239 普瑞 年 6 6 个月 新股锁 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 眼科 月 22 定期内 日 301256 华融 2022 6 个月 新股锁 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 化学 年 3 定期内 月 14 日 2022 301258 富士 年 3 6 个月 新股锁 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 莱 月 21 定期内 日 2022 301259 艾布 年 4 6 个月 新股锁 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 鲁 月 18 定期内 日 2022 301263 泰恩 年 3 6 个月 新股锁 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 康 月 22 定期内 日 2022 301302 华如 年 6 6 个月 新股锁 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 科技 月 16 定期内 日 2022 600938 中国 年 4 6 个月 新股锁 10.80 15.86 84,004907,243.201,332,303.44 - 海油 月 14 定期内 日 2022 688150 莱特 年 3 6 个月 新股锁 22.05 19.60 5,626124,053.30 110,269.60 - 光电 月 10 定期内 日 2022 688237 超卓 年 6 1 个月 新股未 41.27 41.27 2,891119,311.57 119,311.57 - 航科 月 24 内（含） 上市 日 2022 688238 和元 年 3 6 个月 新股锁 13.23 25.32 12,836169,820.28 325,007.52 - 生物 月 15 定期内 日 2022 688322 奥比 年 6 1 个月 新股未 30.99 30.99 8,529264,313.71 264,313.71 - 中光 月 30 内（含） 上市 日 2022 688400 凌云 年 6 1 个月 新股未 21.93 21.93 13,111287,524.23 287,524.23 - 光 月 27 内（含） 上市 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 　2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 　3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 　　本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工 作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 　　本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 　　本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 　　本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 　　本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 5,794,314.41 228,942,000.00 合计 5,794,314.41 228,942,000.00 注：未评级的债券包括国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 　　针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 　　于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 　　本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 　　本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.10%。 　　本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 　　同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 　　本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 　　本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 6 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 30 日 资产 　 　 　 　 　 　 　 银行存款 306,347,107.56 - - - - - 306,347,107.56 结算备付金 11,857,037.38 - - - - - 11,857,037.38 存出保证金 2,083,067.78 - - - - - 2,083,067.78 交易性金融资 5,794,314.41 - - - - 3,353,427,573.67 3,359,221,888.08 产 应收股利 - - - - - 14,367,873.89 14,367,873.89 应收申购款 - - - - - 212,493.61 212,493.61 应收清算款 - - - - - 93,606,673.84 93,606,673.84 资产总计 326,081,527.13 - - - - 3,461,614,615.01 3,787,696,142.14 负债 　 　 　 　 　 　 　 应付赎回款 - - - - - 7,722,129.20 7,722,129.20 应付管理人报 - - - - - 4,482,753.10 4,482,753.10 酬 应付托管费 - - - - - 747,125.51 747,125.51 应付清算款 - - - - - 73,942,610.08 73,942,610.08 应付销售服务 - - - - - 219,247.38 219,247.38 费 其他负债 - - - - - 9,801,088.27 9,801,088.27 负债总计 - - - - - 96,914,953.54 96,914,953.54 利率敏感度缺 326,081,527.13 - - - - 3,364,699,661.47 3,690,781,188.60 口 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2021 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 31 日 资产 　 　 　 　 　 　 银行存款 205,604,982.32 - - - - - 205,604,982.32 结算备付金 18,477,087.73 - - - - - 18,477,087.73 存出保证金 2,995,954.95 - - - - - 2,995,954.95 交易性金融资 228,942,000.00 - - - - 4,600,739,333.92 4,829,681,333.92 产 应收申购款 - - - - - 1,640,288.00 1,640,288.00 应收证券清算 - - - - - 20,807,555.43 20,807,555.43 款 其他资产 - - - - - 911,744.56 911,744.56 资产总计 456,020,025.00 - - - - 4,624,098,921.91 5,080,118,946.91 负债 　 　 　 　 　 　 　 应付赎回款 - - - - - 6,944,769.24 6,944,769.24 应付管理人报 - - - - - 6,767,204.37 6,767,204.37 酬 应付托管费 - - - - - 1,127,867.37 1,127,867.37 应付证券清算 - - - - - 45,162,350.46 45,162,350.46 款 应付销售服务 - - - - - 327,126.23 327,126.23 费 其他负债 - - - - - 12,948,664.91 12,948,664.91 负债总计 - - - - - 73,277,982.58 73,277,982.58 利率敏感度缺 456,020,025.00 - - - - 4,550,820,939.33 5,006,840,964.33 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.16%(2021 年 12 月 31 日：4.57%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 　项目　 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 　 　 　 　 资产 交易性金融资 1,188,250,150. 产 - - 1,188,250,150.23 23 应收股利 - 14,367,873.89 - 14,367,873.89 1,202,618,024. 资产合计 - - 1,202,618,024.12 12 以外币计价的 　 　 　 　 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 1,202,618,024. 汇风险敞口净 - - 1,202,618,024.12 额 12 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 　 　 　 　 资产 交易性金融资 - 683,839.13 - 683,839.13 产 资产合计 - 683,839.13 - 683,839.13 以外币计价的 　 　 　 　 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 683,839.13 - 683,839.13 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 所有外币相对人民 60,130,901.21 34,191.96 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 -60,130,901.21 -34,191.96 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 　　本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 　　本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金净资产的 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 3,353,427,573.67 90.86 4,600,739,333.92 91.89 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,353,427,573.67 90.86 4,600,739,333.92 91.89 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 272,693,723.39 381,060,334.72 分析 5% 业绩比较基准下降 -272,693,723.39 -381,060,334.72 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 3,349,586,143.20 4,596,618,392.88 第二层次 7,184,934.53 233,062,941.04 第三层次 2,450,810.35 - 合计 3,359,221,888.08 4,829,681,333.92 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,353,427,573.67 88.53 　 其中：股票 3,353,427,573.67 88.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,794,314.41 0.15 　 其中：债券 5,794,314.41 0.15 　 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 318,204,144.94 8.40 8 其他各项资产 110,270,109.12 2.91 9 合计 3,787,696,142.14 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 1,188,250,150.23 元，占基金资产净值的比例为 32.20%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 71,333,129.56 1.93 C 制造业 1,886,953,677.48 51.13 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 42,074.20 0.00 E 建筑业 14,886.32 0.00 F 批发和零售业 77,832.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 15,222.00 0.00 H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 68,330,745.68 1.85 务业 J 金融业 - - K 房地产业 691,416.00 0.02 L 租赁和商务服务业 54,947,881.87 1.49 M 科学研究和技术服务业 30,397,030.53 0.82 N 水利、环境和公共设施管理业 279,815.50 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 52,057,757.69 1.41 R 文化、体育和娱乐业 20,977.11 0.00 S 综合 - - 　 合计 2,165,177,423.44 58.66 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 247,028,331.65 6.69 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 320,629,989.88 8.69 30 主要消费 - - 35 医药卫生 34,311,933.18 0.93 40 金融 - - 45 信息技术 25,146,186.35 0.68 50 通信服务 561,130,865.36 15.20 55 公用事业 - - 60 房地产 2,843.81 0.00 合计 1,188,250,150.23 32.20 注：以上分类采用中证行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 01024 快手-W 4,374,100 326,936,007.00 8.86 2 03690 美团-W 1,930,600 320,629,989.88 8.69 3 600519 贵州茅台 146,925 300,461,625.00 8.14 4 300750 宁德时代 501,651 267,881,634.00 7.26 5 601012 隆基绿能 3,802,560 253,364,572.80 6.86 6 00700 腾讯控股 772,718 234,194,858.36 6.35 7 603198 迎驾贡酒 3,088,789 201,203,715.46 5.45 8 600809 山西汾酒 562,663 182,752,942.40 4.95 9 002304 洋河股份 823,067 150,744,721.05 4.08 10 01088 中国神华 7,070,785 136,054,454.04 3.69 11 000568 泸州老窖 546,597 134,758,024.38 3.65 12 01171 兖矿能源 5,275,007 110,973,877.61 3.01 13 300595 欧普康视 1,327,900 75,942,601.00 2.06 14 600570 恒生电子 1,562,800 68,044,312.00 1.84 15 601225 陕西煤业 2,917,527 61,793,221.86 1.67 16 601888 中国中免 235,813 54,927,922.09 1.49 17 300015 爱尔眼科 1,158,100 51,848,137.00 1.40 18 600438 通威股份 695,900 41,656,574.00 1.13 19 000858 五 粮 液 205,200 41,436,036.00 1.12 20 300568 星源材质 1,310,537 38,057,994.48 1.03 21 000768 中航西飞 1,135,500 34,394,295.00 0.93 22 00241 阿里健康 7,430,000 34,311,933.18 0.93 23 603259 药明康德 287,564 29,903,780.36 0.81 24 002245 蔚蓝锂芯 1,272,800 29,541,688.00 0.80 25 02382 舜宇光学科技 229,900 25,146,186.35 0.68 26 688033 天宜上佳 1,015,405 21,567,202.20 0.58 27 300014 亿纬锂能 210,685 20,541,787.50 0.56 28 600600 青岛啤酒 187,100 19,443,432.00 0.53 29 603659 璞泰来 227,100 19,167,240.00 0.52 30 688223 晶科能源 1,110,580 16,580,959.40 0.45 31 300207 欣旺达 435,900 13,774,440.00 0.37 32 600938 中国海油 546,030 9,394,657.14 0.25 33 002179 中航光电 146,440 9,272,580.80 0.25 34 000661 长春高新 17,700 4,131,534.00 0.11 35 600487 亨通光电 256,100 3,723,694.00 0.10 36 688032 禾迈股份 2,534 2,207,114.00 0.06 37 300073 当升科技 11,943 1,078,930.62 0.03 38 688047 龙芯中科 8,345 768,991.75 0.02 39 600048 保利发展 39,600 691,416.00 0.02 40 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.01 41 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01 42 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01 43 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01 44 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01 45 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01 46 600985 淮北矿业 9,976 145,250.56 0.00 47 301220 亚香股份 2,849 121,230.27 0.00 48 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.00 49 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00 50 688150 莱特光电 5,626 110,269.60 0.00 51 605499 东鹏饮料 632 107,983.52 0.00 52 300012 华测检测 4,334 100,592.14 0.00 53 301155 海力风电 1,054 95,914.00 0.00 54 688685 迈信林 2,612 74,703.20 0.00 55 300979 华利集团 925 67,599.00 0.00 56 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00 57 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 58 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 59 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00 60 300973 立高食品 360 37,422.00 0.00 61 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 62 301216 万凯新材 1,195 35,787.05 0.00 63 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00 64 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 65 300981 中红医疗 1,082 27,288.04 0.00 66 688501 青达环保 1,759 27,071.01 0.00 67 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 68 301256 华融化学 2,508 25,768.08 0.00 69 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 70 301096 百诚医药 272 21,488.00 0.00 71 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 72 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 73 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 74 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00 75 301101 明月镜片 371 19,043.43 0.00 76 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 77 001215 千味央厨 295 16,605.55 0.00 78 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 79 603070 万控智造 775 16,197.50 0.00 80 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 81 001319 铭科精技 536 15,474.32 0.00 82 001317 三羊马 300 15,222.00 0.00 83 001216 华瓷股份 1,178 15,137.30 0.00 84 301073 君亭酒店 216 14,977.44 0.00 85 300982 苏文电能 317 14,886.32 0.00 86 301168 通灵股份 329 14,831.32 0.00 87 301258 富士莱 342 14,430.81 0.00 88 603230 内蒙新华 1,141 14,273.91 0.00 89 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 90 605056 咸亨国际 934 14,168.78 0.00 91 301190 善水科技 575 13,644.75 0.00 92 603097 江苏华辰 577 13,617.20 0.00 93 300986 志特新材 369 13,579.20 0.00 94 301199 迈赫股份 402 12,880.08 0.00 95 603216 梦天家居 772 12,498.68 0.00 96 605162 新中港 1,377 12,461.85 0.00 97 300997 欢乐家 928 12,398.08 0.00 98 605028 世茂能源 615 12,256.95 0.00 99 603215 比依股份 575 12,115.25 0.00 100 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 101 301179 泽宇智能 295 12,038.95 0.00 102 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 103 001218 丽臣实业 490 11,701.20 0.00 104 301126 达嘉维康 662 11,340.06 0.00 105 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 106 301108 洁雅股份 280 11,079.60 0.00 107 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 108 605365 立达信 645 10,687.65 0.00 109 605599 菜百股份 980 10,662.40 0.00 110 300968 格林精密 1,162 10,527.72 0.00 111 603219 富佳股份 528 10,517.76 0.00 112 301111 粤万年青 379 10,392.18 0.00 113 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 114 301017 漱玉平民 555 10,289.70 0.00 115 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 116 301009 可靠股份 801 9,996.48 0.00 117 301015 百洋医药 462 9,969.96 0.00 118 001296 长江材料 403 9,905.74 0.00 119 603272 联翔股份 443 9,723.85 0.00 120 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 121 301020 密封科技 421 9,472.50 0.00 122 605069 正和生态 608 9,326.72 0.00 123 301048 金鹰重工 843 9,281.43 0.00 124 603048 浙江黎明 464 9,224.32 0.00 125 605138 盛泰集团 723 9,023.04 0.00 126 001234 泰慕士 333 9,017.64 0.00 127 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 128 605580 恒盛能源 655 8,829.40 0.00 129 301021 英诺激光 290 8,758.00 0.00 130 300962 中金辐照 576 8,697.60 0.00 131 300966 共同药业 286 8,537.10 0.00 132 605011 杭州热电 525 8,526.00 0.00 133 300985 致远新能 295 8,466.50 0.00 134 301013 利和兴 706 8,464.94 0.00 135 001219 青岛食品 353 8,066.05 0.00 136 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 137 301133 金钟股份 286 7,942.22 0.00 138 301028 东亚机械 733 7,931.06 0.00 139 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 140 300978 东箭科技 593 7,738.65 0.00 141 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 142 301198 喜悦智行 340 7,667.00 0.00 143 301026 浩通科技 203 7,486.64 0.00 144 603150 万朗磁塑 251 7,472.27 0.00 145 301182 凯旺科技 294 6,985.44 0.00 146 300956 英力股份 371 6,729.94 0.00 147 605577 龙版传媒 588 6,703.20 0.00 148 300987 川网传媒 391 6,596.17 0.00 149 301002 崧盛股份 261 6,491.07 0.00 150 301062 上海艾录 523 6,103.41 0.00 151 300998 宁波方正 201 6,080.25 0.00 152 300814 中富电路 328 6,002.40 0.00 153 300952 恒辉安防 340 5,916.00 0.00 154 300991 创益通 406 5,838.28 0.00 155 300963 中洲特材 283 5,484.54 0.00 156 300961 深水海纳 394 5,342.64 0.00 157 301057 汇隆新材 218 5,308.30 0.00 158 300948 冠中生态 324 5,141.88 0.00 159 301032 新柴股份 513 4,770.90 0.00 160 301049 超越科技 196 4,647.16 0.00 161 301036 双乐股份 205 4,608.40 0.00 162 301007 德迈仕 303 4,566.21 0.00 163 301033 迈普医学 108 4,547.88 0.00 164 301059 金三江 259 4,351.20 0.00 165 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00 166 301041 金百泽 215 4,237.65 0.00 167 300995 奇德新材 191 4,087.40 0.00 168 301068 大地海洋 144 3,477.60 0.00 169 00884 旭辉控股集团 844 2,843.81 0.00 170 600845 宝信软件 34 1,856.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 572,854,929.09 11.44 2 02359 药明康德 28,818,372.73 0.58 3 603259 药明康德 381,153,940.81 7.61 4 03690 美团-W 394,021,289.45 7.87 5 01088 中国神华 297,429,072.11 5.94 6 601088 中国神华 96,522,959.50 1.93 7 000002 万　　科 A 358,356,355.52 7.16 8 00700 腾讯控股 338,420,557.72 6.76 9 01171 兖矿能源 295,507,027.50 5.90 10 600188 兖矿能源 38,996,605.12 0.78 11 01024 快手-W 315,285,267.83 6.30 12 06098 碧桂园服务 293,511,378.49 5.86 13 601225 陕西煤业 283,844,213.25 5.67 14 601155 新城控股 265,790,811.03 5.31 15 02007 碧桂园 263,143,891.90 5.26 16 601012 隆基绿能 259,293,993.49 5.18 17 600809 山西汾酒 248,763,793.68 4.97 18 600985 淮北矿业 233,622,802.98 4.67 19 000983 山西焦煤 214,374,839.18 4.28 20 000876 新 希 望 207,992,466.60 4.15 21 600048 保利发展 203,474,026.60 4.06 22 601211 国泰君安 200,241,783.71 4.00 23 600383 金地集团 197,779,416.00 3.95 24 000568 泸州老窖 194,416,660.95 3.88 25 300759 康龙化成 192,154,978.10 3.84 26 000739 普洛药业 189,390,536.73 3.78 27 600585 海螺水泥 186,524,317.37 3.73 28 000860 顺鑫农业 185,687,441.00 3.71 29 603456 九洲药业 184,559,644.89 3.69 30 000069 华侨城 A 181,758,710.46 3.63 31 603198 迎驾贡酒 177,187,313.87 3.54 32 600938 中国海油 174,579,466.10 3.49 33 600519 贵州茅台 170,898,235.12 3.41 34 600030 中信证券 160,968,502.52 3.21 35 601699 潞安环能 158,511,027.27 3.17 36 600570 恒生电子 152,155,585.06 3.04 37 001979 招商蛇口 146,617,746.97 2.93 38 601166 兴业银行 140,264,350.96 2.80 39 00884 旭辉控股集团 133,131,674.99 2.66 40 002304 洋河股份 131,273,115.36 2.62 41 600153 建发股份 119,715,171.06 2.39 42 002714 牧原股份 117,316,384.09 2.34 43 688599 天合光能 114,332,957.33 2.28 44 000066 中国长城 113,570,843.20 2.27 45 603019 中科曙光 111,578,763.46 2.23 46 601899 紫金矿业 110,463,584.60 2.21 47 601666 平煤股份 110,112,786.28 2.20 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 02359 药明康德 26,220,215.29 0.52 2 603259 药明康德 608,916,186.66 12.16 3 300750 宁德时代 517,785,492.09 10.34 4 000568 泸州老窖 411,819,593.41 8.23 5 600809 山西汾酒 355,958,681.62 7.11 6 600519 贵州茅台 336,854,814.78 6.73 7 000002 万　　科 A 325,436,151.31 6.50 8 600570 恒生电子 311,905,816.73 6.23 9 01088 中国神华 194,456,785.64 3.88 10 601088 中国神华 117,325,473.95 2.34 11 601225 陕西煤业 299,139,657.25 5.97 12 600030 中信证券 259,005,238.73 5.17 13 01171 兖矿能源 202,730,125.02 4.05 14 600188 兖矿能源 40,157,538.75 0.80 15 300014 亿纬锂能 242,449,013.17 4.84 16 002241 歌尔股份 234,179,788.09 4.68 17 600985 淮北矿业 233,791,958.39 4.67 18 06098 碧桂园服务 233,388,901.05 4.66 19 000799 酒鬼酒 225,081,768.05 4.50 20 000739 普洛药业 222,739,327.12 4.45 21 601155 新城控股 221,309,867.62 4.42 22 600383 金地集团 218,508,806.52 4.36 23 000983 山西焦煤 215,392,414.98 4.30 24 02007 碧桂园 212,023,153.99 4.23 25 001979 招商蛇口 210,658,203.02 4.21 26 300760 迈瑞医疗 207,321,756.16 4.14 27 600048 保利发展 206,126,682.43 4.12 28 600436 片仔癀 191,006,518.60 3.81 29 000876 新 希 望 186,621,421.58 3.73 30 601211 国泰君安 182,669,241.38 3.65 31 603369 今世缘 182,389,324.38 3.64 32 600938 中国海油 178,679,468.36 3.57 33 300759 康龙化成 177,152,277.40 3.54 34 600585 海螺水泥 172,766,940.66 3.45 35 603456 九洲药业 170,131,529.75 3.40 36 603198 迎驾贡酒 166,496,109.66 3.33 37 000069 华侨城 A 156,972,284.01 3.14 38 300450 先导智能 144,547,818.80 2.89 39 600153 建发股份 139,762,864.72 2.79 40 000860 顺鑫农业 137,705,867.12 2.75 41 601699 潞安环能 132,198,444.60 2.64 42 601166 兴业银行 131,957,950.21 2.64 43 600882 妙可蓝多 131,307,761.43 2.62 44 000768 中航西飞 123,764,547.67 2.47 45 601899 紫金矿业 118,002,139.46 2.36 46 600745 闻泰科技 116,094,432.62 2.32 47 603019 中科曙光 110,984,087.37 2.22 48 600893 航发动力 105,926,842.51 2.12 49 688599 天合光能 105,683,010.57 2.11 50 03690 美团-W 104,744,756.78 2.09 51 002714 牧原股份 104,642,140.78 2.09 52 000066 中国长城 100,262,710.21 2.00 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 11,804,211,852.55 卖出股票收入（成交）总额 12,293,113,304.47 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,794,314.41 0.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 　 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,794,314.41 0.16 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019658 21 国债 10 56,860 5,794,314.41 0.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期未持有国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未持有国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,083,067.78 2 应收清算款 93,606,673.84 3 应收股利 14,367,873.89 4 应收利息 - 5 应收申购款 212,493.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 110,270,109.12 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数（户 占总份 占总 ） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 质量领先 61,209 79,591.01 87,200,283.90 1.79 4,784,486,026.74 98.21 混合 A 华泰柏瑞 质量领先 10,350 48,023.29 490,686.40 0.10 496,550,383.51 99.90 混合 C 合计 70,974 75,643.58 87,690,970.30 1.63 5,281,036,410.25 98.37 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 华泰柏瑞质量领先混合 A 3,095,198.60 0.0635 理人所 有从业 人员持 华泰柏瑞质量领先混合 C 100.07 0.0000 有本基 金 　 合计 3,095,298.67 0.0577 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华泰柏瑞质量领先混合 A >100 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 华泰柏瑞质量领先混合 C 0 基金 　 合计 >100 本基金基金经理持有 华泰柏瑞质量领先混合 A >100 本开放式基金 华泰柏瑞质量领先混合 C 0 　 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞质量领先混合 A 华泰柏瑞质量领先混合 C 基金合同生效日 （2021 年 1 月 20 日） 7,211,236,753.41 709,742,268.06 基金份额总额 本报告期期初基金份 5,543,088,031.66 558,016,100.49 额总额 本报告期基金总申购 83,906,167.88 19,092,699.22 份额 减：本报告期基金总 755,307,888.90 80,067,729.80 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 4,871,686,310.64 497,041,069.91 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2022 年 3 月 15 日，公司股东批准 Kirk Chester SWEENEY 先生担任公司董事，Anthony Gerard Fasso 先生不再担任公司董事。 　　上述人事变动已按相关规定备案、报告。 　　本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国泰君安 1 4,144,240,87 17.22 4,042,394.02 17.93 - 9.81 安信证券 3 3,435,200,20 14.28 3,283,810.31 14.56 - 7.67 申港证券 2 3,345,688,89 13.90 3,111,116.62 13.80 - 1.70 华泰证券 4 2,456,226,94 10.21 2,238,360.54 9.93 - 9.11 国元证券 1 2,267,216,56 9.42 2,111,446.09 9.36 - 4.21 光大证券 2 1,512,737,08 6.29 1,378,557.82 6.11 - 1.00 民生证券 1 1,229,437,91 5.11 1,120,385.48 4.97 - 1.97 长江证券 4 1,062,033,31 4.41 982,220.34 4.36 - 0.46 国金证券 1 964,477,909. 4.01 898,200.38 3.98 - 60 方正证券 2 708,905,734. 2.95 660,211.98 2.93 - 79 兴业证券 2 624,397,320. 2.59 569,015.30 2.52 - 45 国信证券 1 517,951,968. 2.15 482,378.61 2.14 - 92 申万宏源 3 499,675,924. 2.08 460,349.86 2.04 - 78 万联证券 2 438,506,277. 1.82 403,994.99 1.79 - 21 广发证券 2 418,955,435. 1.74 398,552.13 1.77 - 18 东北证券 1 305,161,938. 1.27 284,193.77 1.26 - 85 东方财富 2 133,553,583. 0.55 123,043.71 0.55 - 证券 33 华鑫证券 1 1,445.23 0.00 1.45 0.00 - 北京高华 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏同信 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 新时代证 2 - - - - - 券 信达证券 1 - - - - - 银河证券 3 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 证券 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 　　公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：　1． 具有相应的业务经营资格； 　2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 　3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 　4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 　5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 　2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 　3、本报告期内，本基金新增租用民生证券交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 国泰君安 15,917,342.2 100.00 - - - - 0 安信证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 证券 华鑫证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西藏同信 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 证券 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 1 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2022 年 4 月 16 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加 2 工商银行基金申购及定期定额投资手 证监会规定报刊和网站 2022 年 1 月 4 日 续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 3 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2022 年 1 月 1 日 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件　 　2、本基金的《基金合同》　　 　3、本基金的《招募说明书》　　 　4、本基金的《托管协议》　　 　5、基金管理人业务资格批件、营业执照　　 　6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。　投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。　客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638　公司网址：www.huatai-pb.com 　 　 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日