汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 10 月 25 日 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 汇添富沪深 300 指数增强 称 基金主 005530 代码 基金运 契约型开放式 作方式 基金合 同生效 2020 年 11 月 03 日 日 报告期 末基金 3,456,628,083.22 份额总 额(份) 投资目 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础 标 上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超 越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 投资策 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数作为基金投资组合的标的 略 指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，力求实现 超越标的指数的业绩表现和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或 其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括： 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股 指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策 略、国债期货投资策略。 业绩比 沪深 300 指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5% 较基准 风险收 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 益特征 债券型基金、混合型基金。 基金管 汇添富基金管理股份有限公司 理人 基金托 中国建设银行股份有限公司 管人 下属分 级基金 汇添富沪深 300 指数增强 A 汇添富沪深 300 指数增强 C 的基金 简称 下属分 级基金 005530 010556 的交易 代码 报告期 末下属 分级基 2,258,480,516.03 1,198,147,567.19 金的份 额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日) 汇添富沪深 300 指数增强 A 汇添富沪深 300 指数增强 C 1.本期已实现收 -24,804,878.53 -12,497,967.26 益 2.本期利润 399,248,347.17 221,904,668.63 3.加权平均基金 0.2164 0.2925 份额本期利润 4.期末基金资产 3,089,984,041.93 1,612,088,047.93 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 净值 5.期末基金份额 1.3682 1.3455 净值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富沪深 300 指数增强 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 14.95% 1.35% 15.25% 1.51% -0.30% -0.16% 个月 过去六 15.65% 1.07% 12.92% 1.19% 2.73% -0.12% 个月 过去一 12.48% 0.97% 8.53% 1.05% 3.95% -0.08% 年 过去三 -4.95% 0.98% -16.43% 1.04% 11.48% -0.06% 年 自基金 合同生 2.25% 1.04% -13.90% 1.07% 16.15% -0.03% 效起至 今 汇添富沪深 300 指数增强 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 14.83% 1.35% 15.25% 1.51% -0.42% -0.16% 个月 过去六 15.41% 1.07% 12.92% 1.19% 2.49% -0.12% 个月 过去一 12.03% 0.97% 8.53% 1.05% 3.50% -0.08% 年 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 过去三 -6.09% 0.98% -16.43% 1.04% 10.34% -0.06% 年 自基金 合同生 -0.45% 1.04% -14.87% 1.07% 14.42% -0.03% 效起至 今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 11 月 03 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金由原汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金于 2020 年 11 月 03 日转型而 来。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中 国。学历： 上海财经大 学经济学硕 许一尊 本基金的 2018 年 03 月 - 14 士。从业资 基金经理 23 日 格：证券投 资基金从业 资格。从业 经历：2010 年 7 月加入 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 汇添富基金 管理股份有 限公司，现 任指数与量 化投资部基 金经理。 2015 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日 任汇添富成 长多因子量 化策略股票 型证券投资 基金的基金 经理。2018 年 3 月 23 日 至今任汇添 富沪深 300 指数增强型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 12 月 2 日至 2024 年 7 月 11 日任汇添 富中证芯片 产业指数增 强型发起式 证券投资基 金的基金经 理。2022 年 3 月 8 日至今 任汇添富中 证细分化工 产业主题指 数增强型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 2023 年 4 月 25 日至今任 汇添富中证 500 指数增强 型证券投资 基金的基金 经理。2023 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 年 5 月 19 日 至今任汇添 富中证 800 指数增强型 证券投资基 金的基金经 理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富 中证 1000 指 数增强型证 券投资基金 的基金经 理。2023 年 7 月 19 日至 今任汇添富 中证 500 增 强策略交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理。2023 年 11 月 14 日至今任汇 添富稳荣回 报债券型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 2024 年 1 月 31 日至今任 汇添富稳元 回报债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2024 年 3 月 28 日至今任 汇添富稳兴 回报债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，中国宏观经济总体呈现平稳态势，稳增长政策全面出台。经济基本面角度，从结构上看，制造业和基建仍是支撑经济的主要动力，但在三季度面临逐渐放缓的趋势；居民消费意愿和能力不足，消费和服务业有所疲软；出口尚有支撑，但海外经济体衰退预期对中国出口持续性带来隐忧；房地产市场依然面临压力，数据尚未明显回暖。政策角度，各类政策力度超预期，货币政策先行，总量层面，九月底发布会央行宣布降准、降息、调降存量房贷利率等一系列货币政策“组合拳”。结构性政策层面，稳定资本市场、提振地产需求、缓解开发商现金流压力等方面均有举措。在随后的重要会议中，财政政策也提出要加大逆周期调节力度，保证必要的财政支出，发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债等各项稳经济政策方向。海外方面，九月美联储议息会议超预期降息 50 个基点，为近四年来首次降息，同时点阵图显示年内仍有较大概率继续降息。 报告期内，权益市场方面，七月八月市场整体震荡下行，九月末，由于政策推出力度超过市场预期，对资本市场情绪带来显著提振，市场热情极高，促使各板块估值显著修复。行业层面，得益于季末的快速反弹，三季度房地产、金融、医药等行业收益靠前，能源、公用事业、原材料等行业涨幅一般。风格上，整体呈现大小盘普涨，成长显著优于价值的特点。 本基金使用量化多因子选股策略构建组合，保持了相对均衡的因子配置，结合风险控制模型控制组合相对基准在风格、行业、个股上的偏离。但由于组合相对于基准在盈利、质量、低估值等因子上的暴露，导致组合在九月末的市场反弹中弹性不足，三季度组合小幅落后基准指数。未来我们将继续保持对量化选股模型的迭代更新，提高对市场风格变化的应对能力，提升超额收益的稳定性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富沪深 300 指数增强 A 类份额净值增长率为 14.95%，同期业绩比较基准 收益率为 15.25%。本报告期汇添富沪深 300 指数增强 C 类份额净值增长率为 14.83%，同期 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 业绩比较基准收益率为 15.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,402,189,468.93 92.87 其中：股票 4,402,189,468.93 92.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 281,026,355.56 5.93 8 其他资产 57,008,978.02 1.20 9 合计 4,740,224,802.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,339,543.00 0.11 B 采矿业 311,909,819.78 6.63 1,842,046,140.3 C 制造业 39.18 6 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 177,738,251.95 3.78 E 建筑业 64,565,106.00 1.37 F 批发和零售业 20,503,259.20 0.44 G 交通运输、仓储和邮政业 77,232,019.71 1.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 183,631,373.80 3.91 J 金融业 859,998,611.25 18.29 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,466,384.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,242,458.00 0.07 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 3,551,672,967.0 合计 75.53 5 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,525,104.00 0.16 B 采矿业 1,035,300.00 0.02 C 制造业 725,321,921.69 15.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,702,189.21 0.74 E 建筑业 - - F 批发和零售业 30,370,804.60 0.65 G 交通运输、仓储和邮政业 14,644,535.02 0.31 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 H 住宿和餐饮业 2,349,534.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,756,049.78 0.46 J 金融业 - - K 房地产业 2,278,934.00 0.05 L 租赁和商务服务业 1,399,552.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 10,721.58 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,121,856.00 0.19 S 综合 - - 合计 850,516,501.88 18.09 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 贵州茅 1 600519 143,141 250,210,468.00 5.32 台 宁德时 2 300750 476,590 120,048,255.10 2.55 代 3 601318 中国平 2,004,742 114,450,720.78 2.43 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 安 美的集 4 000333 1,317,341 100,196,956.46 2.13 团 五 粮 5 000858 585,859 95,207,946.09 2.02 液 紫金矿 6 601899 4,769,700 86,522,358.00 1.84 业 长江电 7 600900 2,734,899 82,183,714.95 1.75 力 兴业银 8 601166 4,054,191 78,124,260.57 1.66 行 招商银 9 600036 2,045,420 76,928,246.20 1.64 行 中信证 10 600030 2,684,096 73,007,411.20 1.55 券 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 晶晨半 1 688099 251,812 17,714,974.20 0.38 导体 国药现 2 600420 1,265,700 16,580,670.00 0.35 代 3 600380 健康元 1,367,051 16,226,895.37 0.35 莱宝高 4 002106 1,719,949 16,201,919.58 0.34 科 5 002185 华天科 1,712,000 15,990,080.00 0.34 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 技 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 504,938.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 4 应收利息 - 5 应收申购款 56,504,039.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,008,978.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富沪深 300 指数增强 A 汇添富沪深 300 指数增强 C 本报告期期初基金 1,882,459,739.79 625,513,965.12 份额总额 本报告期基金总申 629,336,528.36 678,432,117.61 购份额 减：本报告期基金 253,315,752.12 105,798,515.54 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 2,258,480,516.03 1,198,147,567.19 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 基金 投 份额 资 比例 申 者 序 达到 购 份额 类 号 或者 期初份额 份 赎回份额 持有份额 占比 别 超过 额 （%） 20% 的时 间区 间 2024 年 7 月 1 机 1 日至 632,362,946.59 - 172,398,936.25 459,964,010.34 13.31 构 2024 年 8 月 12 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 汇添富沪深 300 指数增强 2024 年第 3 季度报告 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 10 月 25 日