汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 19 §5 托管人报告 ...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 19 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 19 6.1 资产负债表 ...... 19 6.2 利润表 ...... 21 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 22 6.4 报表附注 ...... 23 §7 投资组合报告 ...... 59 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 59 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 61 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 88 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 90 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 90 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 90 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 90 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 90 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 90 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 90 7.12 投资组合报告附注...... 90 §8 基金份额持有人信息...... 91 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 91 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 92 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 92 §9 开放式基金份额变动...... 93 §10 重大事件揭示 ...... 93 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 93 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 93 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 93 10.4 基金投资策略的改变...... 94 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 94 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 94 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 94 10.8 其他重大事件 ...... 98 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 98 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 98 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 98 §12 备查文件目录 ...... 98 12.1 备查文件目录 ...... 99 12.2 存放地点 ...... 99 12.3 查阅方式 ...... 99 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 汇添富沪深 300 指数增强 基金主代码 005530 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 03 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 2,006,173,939.52 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富沪深 300 指数增强 A 汇添富沪深 300 指数增强 C 简称 下属分级基金的交易 005530 010556 代码 报告期末下属分级基 1,854,853,390.00 151,320,549.52 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 投资目标 资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制， 力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数作为基金投资组合 的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指 数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差 不超过 7.75%，力求实现超越标的指数的业绩表现和基金资产的长期增 投资策略 值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票投资策 略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票 期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资 策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5% 风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 王小飞 负责人 联系电话 021-28932888 021-60637103 电子邮箱 service@99fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 021-60637228 传真 021-28932998 021-60635778 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区金融大街 25 号 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区闹市口大街1号 院 1 号楼 邮政编码 200010 100033 法定代表人 李文 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日) 标 汇添富沪深 300 指数增强 A 汇添富沪深 300 指数增强 C 本期已实现收益 91,117,633.86 7,247,355.42 本期利润 30,050,401.12 -10,849,143.52 加权平均基金份额本 0.0171 -0.0519 期利润 本期加权平均净值利 1.37% -4.18% 润率 本期基金份额净值增 1.69% 1.49% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2023 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 427,639,122.45 32,713,511.12 期末可供分配基金份 0.2306 0.2162 额利润 期末基金资产净值 2,282,492,512.45 184,034,060.64 期末基金份额净值 1.2306 1.2162 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 -8.03% -10.02% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富沪深 300 指数增强 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 1.72% 0.76% 1.10% 0.83% 0.62% -0.07% 个月 过去三 -2.95% 0.71% -4.88% 0.79% 1.93% -0.08% 个月 过去六 1.69% 0.73% -0.69% 0.80% 2.38% -0.07% 个月 过去一 -11.01% 0.87% -13.60% 0.94% 2.59% -0.07% 年 自基金 -8.03% 1.08% -17.56% 1.09% 9.53% -0.01% 合同生 效日起 至今 汇添富沪深 300 指数增强 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 1.69% 0.76% 1.10% 0.83% 0.59% -0.07% 个月 过去三 -3.05% 0.71% -4.88% 0.79% 1.83% -0.08% 个月 过去六 1.49% 0.73% -0.69% 0.80% 2.18% -0.07% 个月 过去一 -11.37% 0.87% -13.60% 0.94% 2.23% -0.07% 年 自基金 合同生 -10.02% 1.08% -18.49% 1.09% 8.47% -0.01% 效日起 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 11 月 03 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金由原汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金于 2020 年 11 月 03 日转型而 来。 本基金 C 类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、 9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：中国科学技 术大学管理学博 士。从业资格： 证券投资基金从 业资格。从业经 历：曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究 员、上投摩根基 本基金的基 金管理有限公司 金经理,指 2018 年 03 产品开发高级经 吴振翔 数与量化投 月 23 日 17 理。2008 年 3 资部副总监 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任产品 开发高级经理、 数量投资高级分 析师、基金经理 助理，现任指数 与量化投资部副 总监。2010 年 2 月 6 日至今任汇 添富上证综合指 数证券投资基金 的基金经理。 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任 汇添富深证 300 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任 中证金融地产交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证能源交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医药卫 生交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主 要消费交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因子量 化策略股票型证 券投资基金的基 金经理。2015 年 3 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2016 年 1 月 21 日至今任汇添富 中证精准医疗主 题指数型发起式 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2016 年 7 月 28 日至今任 中证上海国企交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 22 日至 今任汇添富中证 互联网医疗主题 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2017 年 8 月 10 日至今任 汇添富中证 500 指数型发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2018 年 3 月 23 日至今任 汇添富沪深 300 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日任 中证长三角一体 化发展主题交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2019 年 9 月 24 日至 2022 年 6 月 13 日任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2021 年 10 月 29 日至今任 汇添富 MSCI 中 国 A50 互联互通 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022 年 1 月 11 日至今任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2022 年 1 月 27 日至今任汇添富 中证智能汽车主 题交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2022 年 4 月 28 日至今任汇添富 中证沪港深张江 自主创新 50 交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年 4 月 25 日至 今任汇添富中证 500 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 6 月 6 日至今 任汇添富量化选 股混合型证券投 资基金的基金经 理。 国籍：中国。学 历：上海财经大 学经济学硕士。 从业资格：证券 投资基金从业资 格。从业经历： 2010 年 7 月加 入汇添富基金管 理股份有限公 本基金的基 2018 年 03 司，现任指数与 许一尊 金经理 月 23 日 13 量化投资部基金 经理。2015 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添富成长 多因子量化策略 股票型证券投资 基金的基金经 理。2018 年 3 月 23 日至今任 汇添富沪深 300 指数增强型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 12 月 2 日至今 任汇添富中证芯 片产业指数增强 型发起式证券投 资基金的基金经 理。2022 年 3 月 8 日至今任汇 添富中证细分化 工产业主题指数 增强型发起式证 券投资基金的基 金经理。2023 年 4 月 25 日至 今任汇添富中证 500 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富中证 800 指数增强型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富中证 1000 指数增强 型证券投资基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2023 年上半年，从基本面角度看，国内经济整体呈现复苏态势，节后复工复产加快，出行运输链持续修复，工业生产逐步复苏，但仍面临内需修复动力不足、外需增长压力较大等挑战。政策层面积极应对，宏观政策调控力度加大，准财政和财政政策逐步落地，旨 在扩大有效需求，做强实体经济，防范化解重点领域风险，推动经济持续回升向好。流动性方面，国内货币政策整体稳中带松，央行通过调降 OMO、SLF、MLF 利率等方式，减轻企业融资成本和居民债务负担压力。外部环境影响复杂，海外加息进入尾声，但贸易争端和汇率波动对市场情绪和资金流动产生一定影响。 受经济复苏节奏、资金边际流向、投资者预期和博弈、ChatGPT 引发的人工智能热潮、央企价值重估等因素的影响，上半年市场区间震荡，行业和风格波动较大：行业板块方面，AI 及中特估相关板块上涨较多，地产链及消费板块跌幅靠前；风格方面，上半年整体仍呈现小盘优于大盘、价值优于成长的特性。量化选股因子方面，低波动、估值、质量等逆向类因子以及交易类因子仍延续之前的较好表现，与此同时，成长、盈利、预期等因子整体表现一般。 报告期内，本基金遵循指数增强基金的投资原则，相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配置和风格配置，在预期、成长、盈利、质量、估值、市场面等各类选股因子上保持了相对均衡的暴露，跟踪误差在预期范围内。团队在新因子开发、因子配置模型上持续努力，一些创新类因子整体表现出色，对超额收益有所贡献。未来仍需要不断推进对量化选股模型的迭代优化，提升组合精细化管理和对市场风格变动的适应能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富沪深 300 指数增强 A 类份额净值增长率为 1.69%，同期业绩比较基准收 益率为-0.69%。本报告期汇添富沪深 300 指数增强 C 类份额净值增长率为 1.49%，同期业绩 比较基准收益率为-0.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，一些制约市场上涨的不利因素正在逐步消退：疫情造成的冲击正在减弱，消费逐步复苏；地产相关的风险因素得到有效控制；海外通胀有望逐步得到控制，外部流动性边际宽松；海外地区冲突造成的不确定性逐步被市场消化；AI 等科技创新有望推动产业革新和提升生产力。总体来看，投资面临的不确定性可能会降低。然而，我们也需要看到一些中长期的挑战：国内经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱等"三重压力"，虽然正在缓解，但克服这些问题仍需要时间；疫情带来的"疤痕效应"消退是一个中长期过程，消费将在波折中逐步复苏；地产链的风险在短期内逐步化解，但长期受城镇化程度、人口结构和出生率等因素影响；国际格局方面，中美竞争有边际缓和迹象，但竞争的长期性和多方位性可能使全球供应链更为脆弱，各国相比以往更重视战略安全，不再将效率作为经济发展的首要着眼点。总体来说，机遇大于挑战，我们有理由对市场前景更为乐观。 目前 A 股整体估值仍然处于历史低位，具有较高的估值性价比和安全边际。市场整体波动率和交易活跃度处于历史极低水平，向下空间有限。随着经济复苏和市场信心修复，市场很可能迎来较好的投资机会。在行业方面，科技创新、消费复苏和战略安全相关行业仍可能存在相对长期的投资机会。在风格方面，随着经济的复苏和外部不确定性的降低，投资者可能重新拉长"投资久期"，关注公司的长期成长性和业绩弹性，成长和价值风格间可能出现一定的再平衡。选股因子表现也有望更为均衡，除了上半年表现较好的质量、估值、交易类因子外，基本面趋势相关的成长、盈利、预期类因子也可能出现超额修复。 汇添富沪深 300 指数增强基金使用量化选股模型挑选个股，同时保持风格和行业的相对均衡，具有较鲜明的大盘风格。随着经济企稳，经济关联度高，基本面质地优良，估值合理的大市值公司可能有所表现，给沪深 300 增强带来较好的投资机会。未来，我们将进一步加大量化模型的研究深度，扩展新技术、新数据在量化投资中的应用，提高信息的发掘和利用效率，提升风险管理和组合精细化管理能力。汇添富沪深 300 指数增强基金将继续严格遵守基金合同，追求相对业绩比较基准的较为稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 140,630,362.63 111,754,482.06 结算备付金 5,828,947.59 13,436,381.95 存出保证金 588,968.38 558,656.88 交易性金融资产 6.4.7.2 2,315,746,679.52 2,010,461,465.86 其中：股票投资 2,315,746,679.52 2,005,360,417.91 基金投资 - - 债券投资 - 5,101,047.95 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 9,076,158.30 23,056,239.13 应收股利 - - 应收申购款 28,214,626.06 639,404.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,500,085,742.48 2,159,906,630.30 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 24,796,307.12 应付赎回款 27,661,369.64 112,906.17 应付管理人报酬 1,632,278.85 1,433,137.39 应付托管费 408,069.72 358,284.37 应付销售服务费 69,642.63 20,052.72 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 3,787,808.55 3,235,723.02 负债合计 33,559,169.39 29,956,410.79 净资产： 实收基金 6.4.7.8 2,006,173,939.52 1,760,736,099.19 未分配利润 6.4.7.9 460,352,633.57 369,214,120.32 净资产合计 2,466,526,573.09 2,129,950,219.51 负债和净资产总计 2,500,085,742.48 2,159,906,630.30 注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,006,173,939.52 份。本基金下属汇添 富沪深 300 指数增强 A 基金份额净值 1.2306 元，基金份额总额 1,854,853,390.00 份；本基 金下属汇添富沪深 300 指数增强 C 基金份额净值 1.2162 元，基金份额总额 151,320,549.52 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日 至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 32,208,226.17 -10,343,092.58 1.利息收入 307,797.74 62,714.79 其中：存款利息收入 6.4.7.10 307,797.74 62,714.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 110,151,501.78 -25,078,765.57 其中：股票投资收益 6.4.7.11 79,511,227.16 -30,051,759.46 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 325,525.83 295,198.84 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 30,314,748.79 4,677,795.05 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -79,163,731.68 14,583,155.89 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 912,658.33 89,802.31 减：二、营业总支出 13,006,968.57 2,240,055.58 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,757,916.95 1,618,999.43 2．托管费 6.4.10.2.2 2,439,479.26 404,749.83 3．销售服务费 508,363.80 21,662.89 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 0.22 0.87 8．其他费用 6.4.7.21 301,208.34 194,642.56 三、利润总额（亏损总额以“-” 19,201,257.60 -12,583,148.16 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 19,201,257.60 -12,583,148.16 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 19,201,257.60 -12,583,148.16 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,760,736,099.19 369,214,120.32 2,129,950,219.51 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 1,760,736,099.19 369,214,120.32 2,129,950,219.51 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 245,437,840.33 91,138,513.25 336,576,353.58 “-”号填列） （一）、综合收益 - 19,201,257.60 19,201,257.60 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 245,437,840.33 71,937,255.65 317,375,095.98 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 777,249,767.72 197,872,482.35 975,122,250.07 购款 2.基金赎回款 -531,811,927.39 -125,935,226.70 -657,747,154.09 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,006,173,939.52 460,352,633.57 2,466,526,573.09 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 240,097,259.73 171,103,746.21 411,201,005.94 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 240,097,259.73 171,103,746.21 411,201,005.94 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 50,685,316.75 11,464,961.41 62,150,278.16 “-”号填列） （一）、综合收益 - -12,583,148.16 -12,583,148.16 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 50,685,316.75 24,048,109.57 74,733,426.32 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 102,919,643.25 53,065,244.16 155,984,887.41 购款 2.基金赎回款 -52,234,326.50 -29,017,134.59 -81,251,461.09 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 290,782,576.48 182,568,707.62 473,351,284.10 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由汇添富价值多因 子量化策略股票型证券投资基金变更而来。原汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1062 号文《关于准予汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基 金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2018 年 3 月 23 日生效。首次设立基金募 集规模为 361,461,540.37 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2018）验字第 60466941_B17 号验资报告予以验证。 根据《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，汇添富价值多因子量化策略股票型证 券投资基金基金份额持有人大会于 2020 年 11 月 2 日表决通过了《关于汇添富价值多因子 量化策略股票型证券投资基金转型的议案》。自 2020 年 11 月 3 日起，本基金名称变更为“汇 添富沪深 300 指数增强型证券投资基金”。《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金基金 合同》于 2020 年 11 月 3 日起生效，原《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基 金合同》于同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 自 2020 年 11 月 3 日起，本基金增设 C 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额， 基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的 股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 活期存款 140,630,362.63 等于：本金 140,615,995.86 加：应计利息 14,366.77 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 140,630,362.63 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,390,487,154. - 2,315,746,679.52 - 67 74,740,475.15 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,390,487,154. - 2,315,746,679.52 - 67 74,740,475.15 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22,114.38 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 3,516,650.44 其中：交易所市场 3,516,100.44 银行间市场 550.00 应付利息 - 应付审计费 84,712.18 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 104,824.18 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 3,787,808.55 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富沪深 300 指数增强 A 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,686,363,362.39 1,686,363,362.39 本期申购 377,183,715.57 377,183,715.57 本期赎回（以“-” -208,693,687.96 -208,693,687.96 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 1,854,853,390.00 1,854,853,390.00 汇添富沪深 300 指数增强 C 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 74,372,736.80 74,372,736.80 本期申购 400,066,052.15 400,066,052.15 本期赎回（以“-” -323,118,239.43 -323,118,239.43 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 151,320,549.52 151,320,549.52 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富沪深 300 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 362,623,216.23 -8,167,066.47 354,456,149.76 本期利润 91,117,633.86 -61,067,232.74 30,050,401.12 本期基金份 额交易产生 48,103,480.40 -4,970,908.83 43,132,571.57 的变动数 其中：基金 98,848,947.11 1,583,796.72 100,432,743.83 申购款 基金赎回款 -50,745,466.71 -6,554,705.55 -57,300,172.26 本期已分配 - - - 利润 本期末 501,844,330.49 -74,205,208.04 427,639,122.45 汇添富沪深 300 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 26,815,170.40 -12,057,199.84 14,757,970.56 本期利润 7,247,355.42 -18,096,498.94 -10,849,143.52 本期基金份 额交易产生 28,440,710.15 363,973.93 28,804,684.08 的变动数 其中：基金 162,459,136.56 -65,019,398.04 97,439,738.52 申购款 基金赎回款 -134,018,426.41 65,383,371.97 -68,635,054.44 本期已分配 - - - 利润 本期末 62,503,235.97 -29,789,724.85 32,713,511.12 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 239,219.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 62,406.37 其他 6,171.85 合计 307,797.74 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 5,010,336,195.82 减：卖出股票成本总额 4,917,566,624.19 减：交易费用 13,258,344.47 买卖股票差价收入 79,511,227.16 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 150,393.91 债券投资收益——买卖债券（债转股及 175,131.92 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 325,525.83 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 75,533,437.48 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 74,823,605.00 成本总额 减：应计利息总额 534,128.22 减：交易费用 572.34 买卖债券差价收入 175,131.92 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 30,314,748.79 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 30,314,748.79 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -79,163,731.68 ——股票投资 -79,163,341.68 ——债券投资 -390.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -79,163,731.68 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 912,658.33 替代损益 - 其他 - 合计 912,658.33 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 2,830.45 指数使用费 195,158.34 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 301,208.34 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中国建设银行股份有限公司（"建设银行 基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日 关联方 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日 名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 1,684,241,024.34 16.34 137,811,929.96 6.31 券 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期债券成交 占当期债券成交 成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例 （%） （%） 东方证券 - - 82,323.30 4.81 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 1,214,837.41 16.34 645,633.91 18.36 关联方名 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 称 占当期佣金总 占期末应付佣 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 99,801.74 6.37 67,894.03 6.81 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,757,916.95 1,618,999.43 其中：支付销售机构的客户维护费 957,626.34 174,886.38 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,439,479.26 404,749.83 注：托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人 核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 汇添富沪深 300 汇添富沪深 300 指数增 合计 指数增强 A 强 C 汇添富基金管 理股份有限公 - 462,408.67 462,408.67 司 合计 - 462,408.67 462,408.67 获得销售服务 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 汇添富沪深 300 汇添富沪深 300 指数增 合计 指数增强 A 强 C 汇添富基金管 理股份有限公 - 7,808.65 7,808.65 司 合计 - 7,808.65 7,808.65 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计 提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日 名称 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银 140,630,362.63 239,219.52 33,945,862.93 50,267.88 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 股） 型 2023 新 三 年 6 股 001282 联 05 个 流 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 锻 月 月 通 造 15 受 日 限 2023 新 陕 年 6 股 001286 西 03 个 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 能 月 月 通 源 31 受 日 限 2023 新 中 年 6 股 001287 电 03 个 流 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 港 月 月 通 30 受 日 限 2023 新 登 年 6 股 001328 康 03 个 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 口 月 月 通 腔 29 受 日 限 2023 新 南 年 6 股 001360 矿 03 个 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 集 月 月 通 团 31 受 日 限 001367 海 2023 6 新 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 森 年 个 股 药 03 月 流 业 月 通 30 受 日 限 2023 新 华 年 6 股 001380 纬 05 个 流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 科 月 月 通 技 09 受 日 限 2023 新 广 年 6 股 300804 康 06 个 流 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 生 月 月 通 化 15 受 日 限 2023 新 华 年 6 股 301157 塑 03 个 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 科 月 月 通 技 01 受 日 限 2023 新 锡 年 6 股 301170 南 06 个 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 科 月 月 通 技 16 受 日 限 2023 5 新 朗 年 个 股 301202 威 06 交 流 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 股 月 易 通 份 28 日 受 日 限 2023 新 朗 年 6 股 301202 威 06 个 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 股 月 月 通 份 28 受 日 限 国 2023 6 新 301203 泰 年 个 股 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 环 03 月 流 保 月 通 28 受 日 限 2023 新 恒 年 6 股 301225 勃 06 个 流 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 股 月 月 通 份 08 受 日 限 2023 新 飞 年 6 股 301232 沃 06 个 流 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 科 月 月 通 技 08 受 日 限 2023 新 格 年 6 股 301260 力 01 个 流 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 博 月 月 通 20 受 日 限 2023 7 新 恒 年 个 股 301261 工 06 交 流 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 精 月 易 通 密 29 日 受 日 限 2023 新 恒 年 6 股 301261 工 06 个 流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 精 月 月 通 密 29 受 日 限 2023 新 海 年 6 股 301262 看 06 个 流 30.22 25.50 236 7,131.92 6,018.00 股 月 月 通 份 13 受 日 限 2023 新 科 年 6 股 301281 源 03 个 流 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 制 月 月 通 药 28 受 日 限 2023 6 新 海 年 个 股 301292 科 06 交 流 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 新 月 易 通 源 29 日 受 日 限 2023 新 海 年 6 股 301292 科 06 个 流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 新 月 月 通 源 29 受 日 限 2023 新 三 年 6 股 301293 博 04 个 流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 脑 月 月 通 科 25 受 日 限 2022 新 川 年 6 股 301301 宁 12 个 流 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 生 月 月 通 物 20 受 日 限 2023 新 朗 年 6 股 301305 坤 05 个 流 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 环 月 月 通 境 15 受 日 限 2023 新 美 年 6 股 301307 利 04 个 流 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 信 月 月 通 14 受 日 限 2023 新 鑫 年 6 股 301310 宏 05 个 流 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 业 月 月 通 26 受 日 限 301315 威 2023 6 新 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 士 年 个 股 顿 06 月 流 月 通 13 受 日 限 2023 新 鑫 年 6 股 301317 磊 01 个 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 股 月 月 通 份 12 受 日 限 2023 新 豪 年 6 股 301320 江 06 个 流 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 智 月 月 通 能 01 受 日 限 2023 新 亚 年 6 股 301337 华 05 个 流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 电 月 月 通 子 16 受 日 限 2023 新 涛 年 6 股 301345 涛 03 个 流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 车 月 月 通 业 10 受 日 限 2023 新 南 年 6 股 301355 王 06 个 流 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 科 月 月 通 技 02 受 日 限 2023 新 湖 年 6 股 301358 南 02 个 流 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 裕 月 月 通 能 01 受 日 限 荣 2023 6 新 301360 旗 年 个 股 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 科 04 月 流 技 月 通 17 受 日 限 2023 新 凌 年 6 股 301373 玮 01 个 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 科 月 月 通 技 20 受 日 限 2023 新 致 年 6 股 301376 欧 06 个 流 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 科 月 月 通 技 14 受 日 限 2023 新 蜂 年 6 股 301382 助 05 个 流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 手 月 月 通 09 受 日 限 2023 新 天 年 6 股 301383 键 05 个 流 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 股 月 月 通 份 31 受 日 限 2023 新 溯 年 6 股 301397 联 06 个 流 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 股 月 月 通 份 15 受 日 限 2023 新 英 年 6 股 301399 特 05 个 流 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 科 月 月 通 技 16 受 日 限 2023 新 世 年 6 股 301428 纪 05 个 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 恒 月 月 通 通 10 受 日 限 2023 新 泓 年 6 股 301439 淋 03 个 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 电 月 月 通 力 10 受 日 限 2023 6 新 豪 年 个 股 301488 恩 06 交 流 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 汽 月 易 通 电 26 日 受 日 限 2023 新 豪 年 6 股 301488 恩 06 个 流 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 汽 月 月 通 电 26 受 日 限 2023 新 中 年 6 股 601061 信 03 个 流 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 金 月 月 通 属 30 受 日 限 江 2023 新 西 年 股 省 03 6 流 601065 盐 月 个 通 10.36 11.84 88 911.68 1,041.92 业 31 月 受 集 日 限 团 柏 诚 2023 新 系 年 6 股 601133 统 03 个 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 股 月 月 通 份 31 受 公 日 限 司 中 2023 新 重 年 6 股 603135 科 03 个 流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 技 月 月 通 29 受 日 限 2023 新 恒 年 6 股 603137 尚 04 个 流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 节 月 月 通 能 10 受 日 限 中 2023 新 船 年 6 股 688146 派 04 个 流 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 瑞 月 月 通 特 13 受 气 日 限 2023 新 西 年 6 股 688334 高 06 个 流 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 院 月 月 通 09 受 日 限 2023 新 颀 年 6 股 688352 中 04 个 流 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 科 月 月 通 技 11 受 日 限 2023 新 中 年 6 股 688361 科 05 个 流 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 飞 月 月 通 测 12 受 日 限 2023 新 华 年 6 股 688433 曙 04 个 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 高 月 月 通 科 07 受 日 限 2023 新 智 年 6 股 688443 翔 06 个 流 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 金 月 月 通 泰 13 受 日 限 688458 美 2023 6 新 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 芯 年 个 股 晟 05 月 流 科 月 通 技 15 受 日 限 阿 2023 新 特 年 股 斯 06 6 流 688472 阳 月 个 通 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 光 02 月 受 电 日 限 力 用 友 2023 新 汽 年 6 股 688479 车 05 个 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 信 月 月 通 息 04 受 科 日 限 技 2023 新 南 年 6 股 688484 芯 03 个 流 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 科 月 月 通 技 28 受 日 限 2023 新 索 年 6 股 688507 辰 04 个 流 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42 科 月 月 通 技 10 受 日 限 航 2023 新 天 年 6 股 688523 环 05 个 流 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 宇 月 月 通 科 26 受 技 日 限 华 2023 新 海 年 6 股 688535 诚 03 个 流 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 科 月 月 通 新 28 受 材 日 限 料 2023 新 航 年 6 股 688552 天 05 个 流 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 南 月 月 通 湖 08 受 日 限 航 2023 新 天 年 6 股 688562 软 05 个 流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 件 月 月 通 股 15 受 份 日 限 安 2023 新 杰 年 6 股 688581 思 05 个 流 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 医 月 月 通 学 12 受 日 限 2023 新 芯 年 6 股 688582 动 06 个 流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 联 月 月 通 科 21 受 日 限 安 2023 新 凯 年 6 股 688620 微 06 个 流 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 电 月 月 通 子 15 受 日 限 2023 新 双 年 6 股 688623 元 05 个 流 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 科 月 月 通 技 31 受 日 限 四 2023 新 川 年 6 股 688629 华 06 个 流 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 丰 月 月 通 科 16 受 技 日 限 688631 莱 2023 6 新 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 斯 年 个 股 信 06 月 流 息 月 通 19 受 日 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 张） 型 - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 张） 型 - - - - - 注：本基金持有的流通受限股票“科源制药”（证券代码：301281）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 96 股（根据山东科源制药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，科源制药以公司现有总股本 77,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，除权除息日为 2023 年 5 月 26 日。）。本基金持有的流通受限股票“索辰科技”（证券代码：688507）包含 其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 72 股（根据上海索辰信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，索辰科技以公司现有总股本 41,333,400 股为基数，向全体股东每股派 0.15 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。）。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本 基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 1- 个 1- 5 2023 1 个月以内 3 月 5 年 不计息 合计 年 06 个 -1 年 以 月 30 月 年 上 日 资产 银行 140,630,362.63 - - - - - 140,630,362.63 存款 结算 备付 5,828,947.59 - - - - - 5,828,947.59 金 存出 保证 588,968.38 - - - - - 588,968.38 金 交易 性金 - - - - - 2,315,746,679.52 2,315,746,679.52 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - 9,076,158.30 9,076,158.30 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 28,214,626.06 28,214,626.06 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 147,048,278.60 - - - - 2,353,037,463.88 2,500,085,742.48 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - - - 款 应付 赎回 - - - - - 27,661,369.64 27,661,369.64 款 应付 管理 - - - - - 1,632,278.85 1,632,278.85 人报 酬 应付 托管 - - - - - 408,069.72 408,069.72 费 应付 销售 - - - - - 69,642.63 69,642.63 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 3,787,808.55 3,787,808.55 负债 负债 - - - - - 33,559,169.39 33,559,169.39 总计 利率 147,048,278.60 - - - - 2,319,478,294.49 2,466,526,573.09 敏感 度缺 口 上年 3 度末 1- 个 1- 5 2022 1 个月以内 3 月 5 年 不计息 合计 年 12 个 -1 年 以 月 31 月 年 上 日 资产 银行 111,754,482.06 - - - - - 111,754,482.06 存款 结算 备付 13,436,381.95 - - - - - 13,436,381.95 金 存出 保证 558,656.88 - - - - - 558,656.88 金 交易 性金 5,101,047.95 - - - - 2,005,360,417.91 2,010,461,465.86 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - 23,056,239.13 23,056,239.13 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 639,404.42 639,404.42 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 130,850,568.84 - - - - 2,029,056,061.46 2,159,906,630.30 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 24,796,307.12 24,796,307.12 款 应付 赎回 - - - - - 112,906.17 112,906.17 款 应付 管理 - - - - - 1,433,137.39 1,433,137.39 人报 酬 应付 托管 - - - - - 358,284.37 358,284.37 费 应付 销售 - - - - - 20,052.72 20,052.72 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 - - - - - - - 所得 税负 债 其他 - - - - - 3,235,723.02 3,235,723.02 负债 负债 - - - - - 29,956,410.79 29,956,410.79 总计 利率 敏感 130,850,568.84 - - - - 1,999,099,650.67 2,129,950,219.51 度缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的 风险管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以 活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息 收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支 出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变 位：人民币元） 动 本期末 2023 年 06 月 上年度末 2022 年 12 月 分析 30 日 31 日 基准利率减少 25 - 444.99 个基点 基准利率增加 25 - -444.92 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,315,746,67 93.89 2,005,360,41 94.15 9.52 7.91 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 5,101,047.95 0.24 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,315,746,67 93.89 2,010,461,46 94.39 9.52 5.86 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 分析 31 日 沪深 300 指数 106,718,065.98 96,114,714.11 上涨 5% 沪深 300 指数 -106,718,065.98 -96,114,714.11 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 第一层次 2,314,112,804.18 第二层次 404,401.74 第三层次 1,229,473.60 合计 2,315,746,679.52 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,315,746,679.52 92.63 其中：股票 2,315,746,679.52 92.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 146,459,310.22 5.86 8 其他各项资产 37,879,752.74 1.52 9 合计 2,500,085,742.48 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,732,240.00 0.07 B 采矿业 56,463,842.80 2.29 C 制造业 1,050,091,081. 42.57 26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,924,302.00 2.19 E 建筑业 28,034,631.00 1.14 F 批发和零售业 7,656,645.17 0.31 G 交通运输、仓储和邮政业 73,565,287.60 2.98 H 住宿和餐饮业 8,730,635.02 0.35 I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,231,129.30 3.21 J 金融业 483,652,451.23 19.61 K 房地产业 13,375,295.00 0.54 L 租赁和商务服务业 3,747,365.12 0.15 M 科学研究和技术服务业 19,312,014.31 0.78 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,258,259.90 0.54 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,892,775,179. 76.74 71 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,916,929.00 0.24 C 制造业 330,197,121.48 13.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,871,062.47 0.44 E 建筑业 5,685,899.15 0.23 F 批发和零售业 18,760,707.50 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 6,417,523.00 0.26 H 住宿和餐饮业 8,275,476.00 0.34 I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,596,352.76 0.84 J 金融业 1,698,961.14 0.07 K 房地产业 1,163,137.00 0.05 L 租赁和商务服务业 2,219,025.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 657,832.48 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 10,487,689.97 0.43 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 422,971,499.81 17.15 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅 72,867 123,218,097.00 5.00 台 2 601318 中国平 1,325,704 61,512,665.60 2.49 安 3 300750 宁德时 229,137 52,424,254.23 2.13 代 4 600036 招商银 1,515,642 49,652,431.92 2.01 行 5 000858 五 粮 229,313 37,508,727.41 1.52 液 6 002415 海康威 1,091,280 36,132,280.80 1.46 视 7 002129 TCL 中 923,575 30,662,690.00 1.24 环 8 601166 兴业银 1,788,273 27,986,472.45 1.13 行 9 002142 宁波银 1,032,721 26,127,841.30 1.06 行 10 600900 长江电 1,172,900 25,874,174.00 1.05 力 11 688981 中芯国 495,500 25,032,660.00 1.01 际 12 601688 华泰证 1,781,660 24,533,458.20 0.99 券 13 600406 国电南 1,003,778 23,187,271.80 0.94 瑞 14 600887 伊利股 779,600 22,078,272.00 0.90 份 15 601229 上海银 3,661,721 21,054,895.75 0.85 行 16 002179 中航光 457,748 20,758,871.80 0.84 电 17 601169 北京银 4,412,200 20,428,486.00 0.83 行 18 601211 国泰君 1,424,400 19,927,356.00 0.81 安 19 600309 万华化 225,400 19,799,136.00 0.80 学 20 601006 大秦铁 2,627,600 19,523,068.00 0.79 路 21 601328 交通银 3,287,000 19,064,600.00 0.77 行 22 601225 陕西煤 1,042,800 18,968,532.00 0.77 业 23 300408 三环集 634,400 18,619,640.00 0.75 团 24 600690 海尔智 790,100 18,551,548.00 0.75 家 25 000725 京东方 4,465,700 18,264,713.00 0.74 Ａ 26 600030 中信证 905,576 17,912,293.28 0.73 券 27 000538 云南白 338,553 17,767,261.44 0.72 药 28 300760 迈瑞医 58,006 17,390,198.80 0.71 疗 29 300316 晶盛机 242,000 17,157,800.00 0.70 电 30 600741 华域汽 917,400 16,935,204.00 0.69 车 31 002736 国信证 1,870,859 16,332,599.07 0.66 券 32 601816 京沪高 3,004,800 15,805,248.00 0.64 铁 33 600875 东方电 843,600 15,733,140.00 0.64 气 34 600585 海螺水 658,700 15,637,538.00 0.63 泥 35 600660 福耀玻 428,400 15,358,140.00 0.62 璃 36 600362 江西铜 796,100 15,109,978.00 0.61 业 37 603259 药明康 242,401 15,104,006.31 0.61 德 38 600884 杉杉股 981,800 14,864,452.00 0.60 份 39 601898 中煤能 1,735,050 14,643,822.00 0.59 源 40 000895 双汇发 588,304 14,407,564.96 0.58 展 41 601668 中国建 2,506,500 14,387,310.00 0.58 筑 42 300124 汇川技 222,700 14,299,567.00 0.58 术 43 600018 上港集 2,712,400 14,240,100.00 0.58 团 44 002001 新 和 917,140 14,123,956.00 0.57 成 45 000166 申万宏 3,020,500 13,954,710.00 0.57 源 46 601288 农业银 3,848,500 13,585,205.00 0.55 行 47 002352 顺丰控 299,500 13,504,455.00 0.55 股 48 603369 今世缘 255,537 13,492,353.60 0.55 49 601838 成都银 1,079,700 13,183,137.00 0.53 行 50 000001 平安银 1,161,597 13,044,734.31 0.53 行 51 600219 南山铝 4,167,500 12,585,850.00 0.51 业 52 601088 中国神 403,600 12,410,700.00 0.50 华 53 688187 时代电 295,600 12,373,816.00 0.50 气 54 002410 广联达 377,580 12,267,574.20 0.50 55 300433 蓝思科 1,027,700 12,085,752.00 0.49 技 56 688396 华润微 224,631 11,772,910.71 0.48 电子 57 000708 中信特 732,100 11,596,464.00 0.47 钢 58 600000 浦发银 1,566,457 11,341,148.68 0.46 行 59 300142 沃森生 428,600 11,336,470.00 0.46 物 60 600050 中国联 2,335,300 11,209,440.00 0.45 通 61 600926 杭州银 945,020 11,103,985.00 0.45 行 62 601818 光大银 3,586,000 11,009,020.00 0.45 行 63 000768 中航西 410,200 10,972,850.00 0.44 飞 64 601601 中国太 420,868 10,934,150.64 0.44 保 65 600837 海通证 1,181,500 10,893,430.00 0.44 券 66 000596 古井贡 43,604 10,786,757.52 0.44 酒 67 000651 格力电 295,270 10,780,307.70 0.44 器 68 300015 爱尔眼 571,138 10,594,609.90 0.43 科 69 600919 江苏银 1,428,490 10,499,401.50 0.43 行 70 600941 中国移 111,000 10,356,300.00 0.42 动 71 000568 泸州老 49,386 10,349,824.02 0.42 窖 72 000877 天山股 1,208,001 9,833,128.14 0.40 份 73 002304 洋河股 73,700 9,680,495.00 0.39 份 74 688363 华熙生 108,500 9,673,860.00 0.39 物 75 600600 青岛啤 92,500 9,585,775.00 0.39 酒 76 600015 华夏银 1,771,400 9,583,274.00 0.39 行 77 603288 海天味 204,300 9,571,455.00 0.39 业 78 600048 保利发 692,700 9,025,881.00 0.37 展 79 300014 亿纬锂 147,100 8,899,550.00 0.36 能 80 600754 锦江酒 206,203 8,730,635.02 0.35 店 81 002311 海大集 185,500 8,688,820.00 0.35 团 82 601877 正泰电 301,200 8,328,180.00 0.34 器 83 000776 广发证 561,100 8,253,781.00 0.33 券 84 000338 潍柴动 657,500 8,192,450.00 0.33 力 85 601728 中国电 1,452,600 8,178,138.00 0.33 信 86 600104 上汽集 574,700 8,143,499.00 0.33 团 87 601615 明阳智 480,200 8,105,776.00 0.33 能 88 601985 中国核 1,143,100 8,058,855.00 0.33 电 89 601766 中国中 1,230,900 8,000,850.00 0.32 车 90 300601 康泰生 291,372 7,397,935.08 0.30 物 91 600674 川投能 491,400 7,395,570.00 0.30 源 92 000100 TCL 科 1,847,510 7,279,189.40 0.30 技 93 600028 中国石 1,111,730 7,070,602.80 0.29 化 94 603799 华友钴 152,441 6,998,566.31 0.28 业 95 000800 一汽解 834,788 6,987,175.56 0.28 放 96 600809 山西汾 37,400 6,921,618.00 0.28 酒 97 600893 航发动 162,081 6,849,543.06 0.28 力 98 002202 金风科 640,500 6,802,110.00 0.28 技 99 601398 工商银 1,365,800 6,583,156.00 0.27 行 100 601336 新华保 166,459 6,120,697.43 0.25 险 101 600999 招商证 450,022 6,106,798.54 0.25 券 102 600760 中航沈 135,480 6,096,600.00 0.25 飞 103 002601 龙佰集 358,100 5,908,650.00 0.24 团 104 002938 鹏鼎控 234,700 5,700,863.00 0.23 股 105 601009 南京银 712,000 5,696,000.00 0.23 行 106 600009 上海机 121,900 5,536,698.00 0.22 场 107 300122 智飞生 124,150 5,487,430.00 0.22 物 上海硅 108 688126 产业集 262,000 5,475,800.00 0.22 团 109 601600 中国铝 951,700 5,224,833.00 0.21 业 110 600745 闻泰科 103,600 5,066,040.00 0.21 技 111 600588 用友网 246,800 5,059,400.00 0.21 络 112 002271 东方雨 180,166 4,911,325.16 0.20 虹 113 600085 同仁堂 84,000 4,835,040.00 0.20 114 300450 先导智 132,789 4,802,978.13 0.19 能 115 603659 璞泰来 123,424 4,717,265.28 0.19 116 000963 华东医 107,800 4,675,286.00 0.19 药 117 600196 复星医 150,844 4,661,079.60 0.19 药 118 601618 中国中 1,165,600 4,627,432.00 0.19 冶 119 600436 片仔癀 16,100 4,610,396.00 0.19 120 600886 国投电 358,100 4,529,965.00 0.18 力 121 002180 纳思达 131,388 4,500,039.00 0.18 122 600845 宝信软 88,500 4,496,685.00 0.18 件 123 003816 中国广 1,411,400 4,389,454.00 0.18 核 124 001979 招商蛇 333,800 4,349,414.00 0.18 口 125 300347 泰格医 65,200 4,208,008.00 0.17 药 126 300919 中伟股 69,500 4,187,375.00 0.17 份 127 002064 华峰化 610,100 4,185,286.00 0.17 学 128 000157 中联重 607,900 4,103,325.00 0.17 科 129 600029 南方航 660,100 3,980,403.00 0.16 空 130 000425 徐工机 567,200 3,839,944.00 0.16 械 131 601066 中信建 157,500 3,811,500.00 0.15 投 132 300896 爱美客 8,500 3,782,075.00 0.15 133 601888 中国中 33,902 3,747,188.06 0.15 免 134 002074 国轩高 132,100 3,648,602.00 0.15 科 135 601117 中国化 439,100 3,635,748.00 0.15 学 136 000333 美的集 61,643 3,632,005.56 0.15 团 137 600989 宝丰能 269,234 3,395,040.74 0.14 源 138 601901 方正证 492,400 3,220,296.00 0.13 券 139 600039 四川路 323,600 3,174,516.00 0.13 桥 140 600460 士兰微 103,800 3,142,026.00 0.13 141 002414 高德红 401,700 3,121,209.00 0.13 外 142 002648 卫星化 202,100 3,023,416.00 0.12 学 143 300207 欣旺达 184,400 3,009,408.00 0.12 144 002007 华兰生 133,800 2,998,458.00 0.12 物 145 601607 上海医 133,037 2,981,359.17 0.12 药 146 300999 金龙鱼 71,800 2,871,282.00 0.12 147 002252 上海莱 367,400 2,759,174.00 0.11 士 148 600332 白云山 85,300 2,719,364.00 0.11 149 600763 通策医 27,500 2,663,650.00 0.11 疗 150 688561 奇安信 50,100 2,595,681.00 0.11 集团 151 002916 深南电 33,952 2,558,962.24 0.10 路 152 601699 潞安环 144,645 2,360,606.40 0.10 能 153 300661 圣邦股 28,700 2,357,131.00 0.10 份 154 600918 中泰证 337,000 2,328,670.00 0.09 券 155 600606 绿地控 803,500 2,209,625.00 0.09 股 156 600061 国投资 308,713 2,198,036.56 0.09 本 157 300628 亿联网 61,800 2,167,326.00 0.09 络 158 600803 新奥股 112,400 2,133,352.00 0.09 份 159 688005 容百科 38,300 2,068,966.00 0.08 技 160 600183 生益科 144,900 2,057,580.00 0.08 技 161 603899 晨光股 45,400 2,026,656.00 0.08 份 162 601238 广汽集 181,000 1,886,020.00 0.08 团 163 300454 深信服 16,300 1,845,975.00 0.07 164 601878 浙商证 178,100 1,759,628.00 0.07 券 165 300498 温氏股 94,400 1,732,240.00 0.07 份 166 601100 恒立液 26,800 1,724,044.00 0.07 压 167 601216 君正集 408,100 1,673,210.00 0.07 团 168 002841 视源股 23,398 1,563,922.32 0.06 份 169 600025 华能水 216,400 1,542,932.00 0.06 电 170 601377 兴业证 251,100 1,536,732.00 0.06 券 171 000876 新 希 129,400 1,511,392.00 0.06 望 172 600276 恒瑞医 31,100 1,489,690.00 0.06 药 173 300957 贝泰妮 15,600 1,386,528.00 0.06 174 603195 公牛集 13,800 1,325,628.00 0.05 团 175 603392 万泰生 18,320 1,223,226.40 0.05 物 176 600016 民生银 324,700 1,217,625.00 0.05 行 177 601808 中海油 70,745 981,940.60 0.04 服 178 600233 圆通速 60,760 884,665.60 0.04 递 179 601236 红塔证 115,400 859,730.00 0.03 券 180 605499 东鹏饮 2,700 466,830.00 0.02 料 181 601319 中国人 42,100 245,864.00 0.01 保 182 000733 振华科 1,000 95,850.00 0.00 技 183 600031 三一重 5,700 94,791.00 0.00 工 184 002920 德赛西 449 69,958.69 0.00 威 185 600115 中国东 11,800 56,168.00 0.00 航 186 601021 春秋航 600 34,482.00 0.00 空 187 600570 恒生电 700 31,003.00 0.00 子 188 601857 中国石 3,700 27,639.00 0.00 油 189 601658 邮储银 5,300 25,917.00 0.00 行 190 601998 中信银 3,800 22,724.00 0.00 行 191 300274 阳光电 100 11,663.00 0.00 源 192 002821 凯莱英 43 5,067.98 0.00 193 300496 中科创 38 3,661.30 0.00 达 194 600438 通威股 25 857.75 0.00 份 195 600426 华鲁恒 10 306.30 0.00 升 196 002027 分众传 26 177.06 0.00 媒 197 002709 天赐材 3 123.57 0.00 料 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002412 汉森制 1,280,000 8,409,600.00 0.34 药 2 601007 金陵饭 971,300 8,275,476.00 0.34 店 3 300439 美康生 639,700 7,235,007.00 0.29 物 4 600829 人民同 1,009,200 7,104,768.00 0.29 泰 5 000919 金陵药 850,900 6,654,038.00 0.27 业 6 002661 克明食 578,300 6,367,083.00 0.26 品 7 603528 多伦科 833,200 6,365,648.00 0.26 技 8 603189 网达软 403,100 5,921,539.00 0.24 件 9 300193 佳士科 736,500 5,626,860.00 0.23 技 10 002540 亚太科 901,700 5,211,826.00 0.21 技 11 300388 节能国 731,460 4,908,096.60 0.20 祯 12 002296 辉煌科 545,700 4,693,020.00 0.19 技 13 300245 天玑科 444,000 4,240,200.00 0.17 技 14 600742 一汽富 507,200 4,153,968.00 0.17 维 15 600114 东睦股 536,000 4,084,320.00 0.17 份 16 002688 金河生 826,100 3,899,192.00 0.16 物 17 000968 蓝焰控 509,300 3,850,308.00 0.16 股 18 601956 东贝集 646,300 3,826,096.00 0.16 团 19 603989 艾华集 175,900 3,704,454.00 0.15 团 20 002614 奥佳华 443,900 3,613,346.00 0.15 21 002635 安洁科 256,400 3,538,320.00 0.14 技 22 002940 昂利康 178,465 3,428,312.65 0.14 23 001696 宗申动 461,600 3,268,128.00 0.13 力 24 002479 富春环 683,800 3,186,508.00 0.13 保 25 002551 尚荣医 812,800 3,129,280.00 0.13 疗 26 688330 宏力达 87,260 3,061,080.80 0.12 信息 27 002449 国星光 339,100 3,014,599.00 0.12 电 28 600523 贵航股 209,100 3,002,676.00 0.12 份 29 603897 长城科 147,100 2,950,826.00 0.12 技 30 300318 博晖创 544,800 2,947,368.00 0.12 新 31 605196 华通线 412,572 2,937,512.64 0.12 缆 32 603366 日出东 489,100 2,841,671.00 0.12 方 33 300076 GQY 视讯 556,400 2,837,640.00 0.12 34 600231 凌钢股 1,248,900 2,772,558.00 0.11 份 35 603309 维力医 178,600 2,762,942.00 0.11 疗 36 600184 光电股 205,877 2,703,165.01 0.11 份 37 600192 长城电 464,700 2,690,613.00 0.11 工 38 002752 昇兴股 563,100 2,674,725.00 0.11 份 39 000541 佛山照 463,400 2,646,014.00 0.11 明 40 688227 品高股 106,500 2,644,395.00 0.11 份 41 601616 广电电 774,000 2,616,120.00 0.11 气 42 002855 捷荣技 242,700 2,545,923.00 0.10 术 43 000632 三木集 598,200 2,530,386.00 0.10 团 44 002350 北京科 347,200 2,520,672.00 0.10 锐 45 002566 益盛药 297,000 2,471,040.00 0.10 业 46 603020 爱普股 265,100 2,428,316.00 0.10 份 47 002391 长青股 348,600 2,394,882.00 0.10 份 48 300694 蠡湖股 221,100 2,350,293.00 0.10 份 49 000900 现代投 583,000 2,349,490.00 0.10 资 50 002082 万邦德 331,000 2,346,790.00 0.10 51 002879 长缆科 141,500 2,330,505.00 0.09 技 52 002593 日上集 598,900 2,317,743.00 0.09 团 53 600590 泰豪科 319,982 2,281,471.66 0.09 技 54 605058 澳弘电 101,400 2,276,430.00 0.09 子 55 600894 广日股 300,100 2,259,753.00 0.09 份 56 002160 常铝股 556,400 2,247,856.00 0.09 份 57 600990 四创电 70,500 2,230,620.00 0.09 子 58 603289 泰瑞机 197,500 2,215,950.00 0.09 器 59 603689 皖天然 250,000 2,192,500.00 0.09 气 60 300195 长荣股 346,700 2,177,276.00 0.09 份 61 600261 阳光照 589,700 2,152,405.00 0.09 明 62 603106 恒银科 380,900 2,148,276.00 0.09 技 63 300817 双飞股 143,300 2,142,335.00 0.09 份 64 600668 尖峰集 184,493 2,125,359.36 0.09 团 65 002161 远 望 407,700 2,124,117.00 0.09 谷 66 002580 圣阳股 226,100 2,123,079.00 0.09 份 67 002224 三 力 446,800 2,122,300.00 0.09 士 68 002308 威创股 450,500 2,121,855.00 0.09 份 69 000055 方大集 424,400 2,100,780.00 0.09 团 70 002783 凯龙股 235,000 1,959,900.00 0.08 份 71 002861 瀛通通 168,100 1,923,064.00 0.08 讯 72 002977 天箭科 59,160 1,896,669.60 0.08 技 73 000705 浙江震 235,100 1,892,555.00 0.08 元 74 300375 鹏翎股 490,200 1,887,270.00 0.08 份 75 000850 华茂股 506,800 1,880,228.00 0.08 份 76 000570 苏常柴 332,600 1,852,582.00 0.08 Ａ 77 002676 顺威股 459,300 1,850,979.00 0.08 份 78 002282 博深股 241,100 1,829,949.00 0.07 份 79 000959 首钢股 521,600 1,825,600.00 0.07 份 80 002578 闽发铝 493,800 1,812,246.00 0.07 业 81 002333 罗普斯 297,700 1,801,085.00 0.07 金 82 603615 茶花股 189,600 1,789,824.00 0.07 份 83 000407 胜利股 490,200 1,789,230.00 0.07 份 84 002492 恒基达 310,800 1,787,100.00 0.07 鑫 85 300719 安达维 125,200 1,767,824.00 0.07 尔 86 002666 德联集 340,400 1,759,868.00 0.07 团 87 002114 罗平锌 262,600 1,735,786.00 0.07 电 88 300932 三友联 112,300 1,733,912.00 0.07 众 89 601101 昊华能 294,700 1,715,154.00 0.07 源 90 600783 鲁信创 131,000 1,693,830.00 0.07 投 91 600513 联环药 173,400 1,675,044.00 0.07 业 92 002483 润邦股 288,033 1,670,591.40 0.07 份 93 000626 远大控 223,700 1,666,565.00 0.07 股 94 600419 天润乳 102,200 1,657,684.00 0.07 业 95 301040 中环海 80,500 1,654,275.00 0.07 陆 96 000698 沈阳化 400,300 1,645,233.00 0.07 工 97 300231 银信科 184,200 1,641,222.00 0.07 技 98 300889 爱克股 108,492 1,624,125.24 0.07 份 99 002206 海 利 302,000 1,618,720.00 0.07 得 100 603637 镇海股 194,300 1,602,975.00 0.06 份 101 603158 腾龙股 195,300 1,495,998.00 0.06 份 102 002480 新筑股 318,800 1,491,984.00 0.06 份 103 603817 海峡环 241,000 1,486,970.00 0.06 保 104 002381 双箭股 188,600 1,455,992.00 0.06 份 105 002322 理工能 139,800 1,453,920.00 0.06 科 106 002952 亚世光 81,700 1,448,541.00 0.06 电 107 002753 永东股 197,500 1,439,775.00 0.06 份 108 002361 神剑股 351,600 1,423,980.00 0.06 份 109 002890 弘宇股 96,340 1,422,941.80 0.06 份 110 002278 神开股 261,400 1,393,262.00 0.06 份 111 300155 安居宝 272,700 1,374,408.00 0.06 112 002922 伊戈尔 95,200 1,366,120.00 0.06 113 600448 华纺股 457,000 1,357,290.00 0.06 份 114 002363 隆基机 179,000 1,342,500.00 0.05 械 115 603987 康德莱 103,300 1,334,636.00 0.05 116 603316 诚邦股 216,900 1,331,766.00 0.05 份 117 002774 快意电 166,300 1,322,085.00 0.05 梯 118 300289 利德曼 235,900 1,321,040.00 0.05 119 300281 金明精 245,900 1,318,024.00 0.05 机 120 002495 佳隆股 532,100 1,298,324.00 0.05 份 121 603002 宏昌电 250,568 1,290,425.20 0.05 子 122 002963 豪尔赛 87,900 1,278,945.00 0.05 123 605507 国邦医 58,400 1,242,168.00 0.05 药 124 603577 汇金通 122,400 1,201,968.00 0.05 125 688135 利扬芯 54,709 1,199,768.37 0.05 片 126 002616 长青集 234,100 1,198,592.00 0.05 团 127 002494 华斯股 258,800 1,198,244.00 0.05 份 128 603266 天龙股 85,800 1,193,478.00 0.05 份 129 000973 佛塑科 262,800 1,172,088.00 0.05 技 130 603321 梅轮电 147,400 1,148,246.00 0.05 梯 131 600571 信雅达 123,700 1,130,618.00 0.05 132 002981 朝阳科 46,900 1,130,290.00 0.05 技 133 300004 南风股 208,200 1,124,280.00 0.05 份 134 002364 中恒电 132,200 1,109,158.00 0.04 气 135 000619 海螺新 181,400 1,106,540.00 0.04 材 136 300241 瑞丰光 220,700 1,105,707.00 0.04 电 137 002998 优彩资 154,300 1,095,530.00 0.04 源 138 002144 宏达高 97,500 1,091,025.00 0.04 科 139 600980 北矿科 68,700 1,085,460.00 0.04 技 140 002420 毅昌科 175,400 1,075,202.00 0.04 技 141 600697 欧亚集 86,000 1,058,660.00 0.04 团 142 001218 丽臣实 46,800 1,058,148.00 0.04 业 143 603900 莱绅通 166,200 1,043,736.00 0.04 灵 144 603367 辰欣药 68,400 1,038,312.00 0.04 业 145 002887 绿茵生 114,000 1,036,260.00 0.04 态 146 600883 博闻科 136,400 1,035,276.00 0.04 技 147 603729 龙韵股 68,100 1,016,733.00 0.04 份 148 603602 纵横通 81,800 1,005,322.00 0.04 信 149 300006 莱美药 293,300 1,003,086.00 0.04 业 150 600292 远达环 171,900 1,002,177.00 0.04 保 151 688360 德马科 44,800 994,112.00 0.04 技 152 688669 聚石化 54,200 982,646.00 0.04 学股份 153 688038 武汉中 65,670 982,423.20 0.04 科通达 154 600724 宁波富 266,700 978,789.00 0.04 达 155 300239 东宝生 156,400 963,424.00 0.04 物 156 002842 翔鹭钨 111,900 954,507.00 0.04 业 157 300283 温州宏 160,200 945,180.00 0.04 丰 158 603012 创力集 152,100 938,457.00 0.04 团 159 600368 五洲交 251,700 916,188.00 0.04 通 160 600300 维维股 300,200 912,608.00 0.04 份 161 002923 润都股 66,700 907,787.00 0.04 份 162 600232 金鹰股 164,500 898,170.00 0.04 份 163 600681 百川能 192,000 896,640.00 0.04 源 164 300515 三德科 54,300 875,316.00 0.04 技 165 605259 绿田机 22,400 869,568.00 0.04 械 166 603488 展鹏科 107,900 866,437.00 0.04 技 167 000969 安泰科 89,900 851,353.00 0.03 技 168 688571 杭华油 133,200 840,492.00 0.03 墨股份 169 600356 恒丰纸 103,300 808,839.00 0.03 业 170 300018 中元股 113,300 771,573.00 0.03 份 171 000096 广聚能 95,300 764,306.00 0.03 源 172 603980 吉华集 178,300 761,341.00 0.03 团 173 600569 安阳钢 378,200 752,618.00 0.03 铁 174 300099 精准信 117,800 749,208.00 0.03 息 175 601366 利群股 138,000 738,300.00 0.03 份 176 300808 久量股 52,800 712,800.00 0.03 份 177 300279 和晶科 126,800 708,812.00 0.03 技 178 603421 鼎信通 67,600 706,420.00 0.03 讯 179 002724 海洋王 79,400 689,192.00 0.03 180 603706 东方环 45,200 680,260.00 0.03 宇 181 600429 三元股 140,700 671,139.00 0.03 份 182 603192 汇得科 34,100 650,969.00 0.03 技 183 605001 威奥股 93,000 650,070.00 0.03 份 184 603839 安正时 85,600 643,712.00 0.03 尚 185 603167 渤海轮 90,500 642,550.00 0.03 渡 186 603036 如通股 60,700 642,206.00 0.03 份 187 600526 菲达环 133,200 642,024.00 0.03 保 188 300865 大宏立 29,600 639,952.00 0.03 189 688689 常州银 24,600 634,680.00 0.03 河微电 190 605255 天普股 40,000 632,000.00 0.03 份 191 300958 建工修 35,500 629,770.00 0.03 复 192 688199 久日新 21,100 629,202.00 0.03 材料 193 300137 先河环 111,000 628,260.00 0.03 保 194 002620 瑞和股 120,500 626,600.00 0.03 份 195 300272 开能健 118,100 625,930.00 0.03 康 196 600302 标准股 116,900 616,063.00 0.02 份 197 000608 阳光股 225,000 609,750.00 0.02 份 198 603041 美思德 49,900 599,798.00 0.02 199 603797 联泰环 107,700 598,812.00 0.02 保 200 002346 柘中股 48,100 598,364.00 0.02 份 201 600735 新华锦 101,202 597,091.80 0.02 202 600113 浙江东 81,800 593,050.00 0.02 日 203 603579 荣泰健 28,200 589,944.00 0.02 康 204 600824 益民集 165,200 588,112.00 0.02 团 205 600843 上工申 100,600 583,480.00 0.02 贝 206 002969 嘉美包 148,700 581,417.00 0.02 装 207 603677 奇精机 42,100 569,613.00 0.02 械 208 603037 凯众股 41,600 568,672.00 0.02 份 209 603166 福达股 84,200 567,508.00 0.02 份 210 002802 洪汇新 51,060 564,723.60 0.02 材 211 002133 广宇集 163,100 552,909.00 0.02 团 212 300611 美力科 57,100 550,444.00 0.02 技 213 003002 壶化股 34,100 539,462.00 0.02 份 新光光 214 688011 电科技 20,700 534,474.00 0.02 股份 215 300658 延江股 80,100 524,655.00 0.02 份 216 002811 郑中设 65,300 517,829.00 0.02 计 217 300968 格林精 58,100 516,509.00 0.02 密 218 300642 透景生 25,600 516,352.00 0.02 命 219 600235 民丰特 94,700 513,274.00 0.02 纸 220 600493 凤竹纺 91,500 512,400.00 0.02 织 221 300883 龙利得 82,000 507,580.00 0.02 222 300512 中亚股 55,700 504,642.00 0.02 份 223 300190 维尔利 124,820 498,031.80 0.02 224 603226 菲林格 95,000 484,500.00 0.02 尔 225 000605 渤海股 74,300 469,576.00 0.02 份 226 600130 波导股 106,800 464,580.00 0.02 份 227 002691 冀凯股 73,300 458,125.00 0.02 份 228 300717 华信新 25,600 436,480.00 0.02 材 229 605378 野马电 18,700 435,897.00 0.02 池 230 002826 易明医 39,500 434,895.00 0.02 药 231 000913 钱江摩 23,600 430,228.00 0.02 托 232 601010 文峰股 175,200 429,240.00 0.02 份 233 000417 合肥百 89,700 419,796.00 0.02 货 234 603937 丽岛新 36,200 419,558.00 0.02 材 235 300126 锐奇股 63,300 410,817.00 0.02 份 236 600802 福建水 82,900 408,697.00 0.02 泥 237 600796 钱江生 77,300 405,052.00 0.02 化 238 300868 杰美特 22,200 404,040.00 0.02 239 300797 钢研纳 20,400 376,176.00 0.02 克 240 688096 江苏京 38,000 373,920.00 0.02 源环保 241 300210 森远股 120,200 370,216.00 0.02 份 242 603682 锦和商 70,400 369,600.00 0.01 管 243 001211 双枪科 16,700 366,231.00 0.01 技 244 603023 威帝股 88,000 359,040.00 0.01 份 245 002674 兴业科 29,000 358,150.00 0.01 技 246 300400 劲拓股 22,000 352,880.00 0.01 份 247 000655 金岭矿 55,700 351,467.00 0.01 业 248 300417 南华仪 32,300 346,902.00 0.01 器 249 301190 善水科 17,900 336,341.00 0.01 技 250 300412 迦南科 54,800 324,964.00 0.01 技 251 300992 泰福泵 15,400 309,848.00 0.01 业 252 603339 四方科 18,200 289,562.00 0.01 技 253 300411 金盾股 43,600 285,580.00 0.01 份 254 002633 申科股 27,200 285,056.00 0.01 份 255 300414 中光防 28,600 283,140.00 0.01 雷 256 000599 青岛双 66,200 282,674.00 0.01 星 257 603916 苏博特 21,200 280,688.00 0.01 258 603948 建业股 12,700 273,050.00 0.01 份 259 300941 创识科 13,200 268,488.00 0.01 技 260 300074 华平股 62,200 268,082.00 0.01 份 261 603787 新日股 15,600 262,236.00 0.01 份 262 301228 实朴检 16,600 258,628.00 0.01 测 263 600628 新世界 35,300 255,219.00 0.01 264 688219 会通股 26,400 252,120.00 0.01 份 265 300929 华骐环 22,100 250,393.00 0.01 保 266 300173 福能东 50,000 234,500.00 0.01 方 267 300386 飞天诚 21,200 225,568.00 0.01 信 268 600830 香溢融 36,700 224,237.00 0.01 通 269 300909 汇创达 8,400 221,928.00 0.01 270 603095 越剑智 14,000 216,300.00 0.01 能 271 002651 利君股 27,500 213,675.00 0.01 份 272 000429 粤高速 27,200 213,248.00 0.01 Ａ 273 605060 联德股 7,300 200,458.00 0.01 份 274 002392 北京利 53,800 194,756.00 0.01 尔 275 603758 秦安股 18,300 194,712.00 0.01 份 276 600033 福建高 60,800 190,304.00 0.01 速 277 300230 永利股 53,000 187,620.00 0.01 份 278 600284 浦东建 28,900 176,868.00 0.01 设 279 603535 嘉诚国 10,600 172,144.00 0.01 际 280 603928 兴业股 14,200 171,394.00 0.01 份 281 688178 万德斯 7,800 151,242.00 0.01 环保 282 605081 太和水 10,100 150,389.00 0.01 283 002671 龙泉股 35,600 149,876.00 0.01 份 284 300055 万邦达 19,500 140,400.00 0.01 285 300107 建新股 28,600 139,854.00 0.01 份 286 603969 银龙股 30,100 139,062.00 0.01 份 287 603739 蔚蓝生 10,400 136,344.00 0.01 物 288 688312 燕麦科 7,000 135,870.00 0.01 技 289 603053 成都燃 13,300 133,931.00 0.01 气 290 300933 中辰股 16,900 130,130.00 0.01 份 291 603967 中创物 14,200 129,788.00 0.01 流 292 300583 赛托生 4,800 124,080.00 0.01 物 293 605056 咸亨国 8,300 117,611.00 0.00 际 294 301292 海科新 5,824 116,421.76 0.00 源 295 603313 梦百合 11,330 113,639.90 0.00 阿特斯 296 688472 阳光电 6,261 106,687.44 0.00 力 297 301488 豪恩汽 2,618 104,144.04 0.00 电 298 603890 春秋电 11,400 97,584.00 0.00 子 迈信林 299 688685 航空股 4,514 95,516.24 0.00 份 300 002106 莱宝高 11,001 93,508.50 0.00 科 301 688026 洁特生 5,100 93,177.00 0.00 物股份 302 000576 甘化科 8,600 91,160.00 0.00 工 303 688443 智翔金 3,033 89,443.17 0.00 泰 304 301358 湖南裕 2,023 86,766.47 0.00 能 305 301202 朗威股 3,060 79,009.20 0.00 份 306 600774 汉商集 6,100 77,226.00 0.00 团 307 002203 海亮股 6,400 76,864.00 0.00 份 308 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00 309 301261 恒工精 1,973 72,803.70 0.00 密 310 600237 铜峰电 8,100 66,663.00 0.00 子 311 000559 万向钱 11,800 64,310.00 0.00 潮 312 688361 中科飞 831 53,740.77 0.00 测 313 300566 激智科 2,900 53,476.00 0.00 技 314 603886 元祖股 2,900 53,186.00 0.00 份 315 603960 克来机 2,800 52,220.00 0.00 电 316 300771 智莱科 4,600 50,094.00 0.00 技 317 002768 国恩股 2,000 48,380.00 0.00 份 318 002438 江苏神 4,200 48,216.00 0.00 通 319 603386 骏亚科 3,600 40,860.00 0.00 技 320 002801 微光股 1,500 40,590.00 0.00 份 321 688146 中船派 1,011 38,549.43 0.00 瑞特气 322 688484 南芯科 1,008 37,003.68 0.00 技 323 001286 陕西能 3,767 35,447.47 0.00 源 324 603228 景旺电 1,293 33,165.45 0.00 子 325 301301 川宁生 3,574 32,023.04 0.00 物 326 002899 英派斯 2,100 31,437.00 0.00 327 601061 中信金 4,016 30,441.28 0.00 属 328 002310 东方园 17,200 29,240.00 0.00 林 329 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 330 688352 颀中科 2,361 28,497.27 0.00 技 331 688507 索辰科 222 27,108.42 0.00 技 332 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 333 688582 芯动联 648 26,360.64 0.00 科 334 301293 三博脑 333 23,782.86 0.00 科 335 688552 航天南 956 22,466.00 0.00 湖 336 603788 宁波高 1,820 22,422.40 0.00 发 337 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 338 601567 三星医 1,600 20,208.00 0.00 疗 339 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 科技 340 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 医学 341 301317 鑫磊股 694 18,161.98 0.00 份 342 301383 天键股 493 17,609.96 0.00 份 343 600377 宁沪高 1,700 16,711.00 0.00 速 344 002440 闰土股 2,500 16,675.00 0.00 份 345 688562 航天软 726 16,197.06 0.00 件股份 346 301439 泓淋电 949 16,038.10 0.00 力 347 688623 双元科 178 15,448.62 0.00 技 348 600826 兰生股 1,500 15,405.00 0.00 份 349 301399 英特科 293 15,110.01 0.00 技 350 301305 朗坤环 753 14,826.57 0.00 境 351 301397 溯联股 362 14,552.40 0.00 份 352 300127 银河磁 800 14,504.00 0.00 体 353 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 354 603380 易德龙 600 13,572.00 0.00 355 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 356 301320 豪江智 642 13,238.04 0.00 能 357 688433 华曙高 418 13,167.00 0.00 科 358 688629 四川华 708 13,161.72 0.00 丰科技 359 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 电子 360 301360 荣旗科 134 12,408.40 0.00 技 361 301345 涛涛车 266 12,406.24 0.00 业 362 000967 盈峰环 2,400 12,120.00 0.00 境 363 603678 火炬电 347 11,957.62 0.00 子 364 603901 永创智 800 11,648.00 0.00 能 365 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 366 688523 航天环 472 11,257.20 0.00 宇科技 367 603135 中重科 628 11,234.92 0.00 技 368 300898 熊猫乳 496 11,100.48 0.00 品 369 301225 恒勃股 333 11,075.58 0.00 份 370 600143 金发科 1,200 10,476.00 0.00 技 371 688631 莱斯信 336 10,036.32 0.00 息 用友汽 372 688479 车信息 332 9,790.68 0.00 科技 373 301232 飞沃科 165 9,639.30 0.00 技 374 301376 致欧科 420 9,454.20 0.00 技 375 301355 南王科 563 9,430.25 0.00 技 376 301373 凌玮科 277 8,822.45 0.00 技 377 301170 锡南科 250 8,732.50 0.00 技 378 301281 科源制 337 8,458.70 0.00 药 华海诚 379 688535 科新材 161 8,248.03 0.00 料 柏诚系 380 601133 统股份 664 8,140.64 0.00 公司 381 301157 华塑科 150 7,939.50 0.00 技 382 000788 北大医 1,148 7,794.92 0.00 药 383 301203 国泰环 225 7,740.00 0.00 保 384 300804 广康生 226 7,451.22 0.00 化 385 301337 亚华电 232 7,045.84 0.00 子 386 301428 世纪恒 229 7,007.40 0.00 通 387 300887 谱尼测 160 6,332.80 0.00 试 388 301262 海看股 236 6,018.00 0.00 份 389 001380 华纬科 170 5,232.60 0.00 技 390 300892 品渥食 227 5,198.30 0.00 品 391 600643 爱建集 948 4,740.00 0.00 团 392 002048 宁波华 300 4,020.00 0.00 翔 393 002032 苏 泊 79 3,950.00 0.00 尔 394 001328 登康口 145 3,696.05 0.00 腔 395 001282 三联锻 105 3,468.15 0.00 造 396 300162 雷曼光 400 2,808.00 0.00 电 397 001360 南矿集 177 2,631.99 0.00 团 398 603137 恒尚节 139 2,375.51 0.00 能 399 603060 国检集 220 2,301.20 0.00 团 400 001367 海森药 55 2,171.40 0.00 业 401 300073 当升科 31 1,560.23 0.00 技 402 300679 电连技 43 1,421.15 0.00 术 403 300196 长海股 98 1,357.30 0.00 份 江西省 404 601065 盐业集 88 1,041.92 0.00 团 405 300101 振芯科 50 969.50 0.00 技 406 300639 凯普生 75 751.50 0.00 物 407 603387 基蛋生 46 592.94 0.00 物 408 600997 开滦股 85 507.45 0.00 份 409 600848 上海临 40 478.00 0.00 港 410 002158 汉钟精 17 424.32 0.00 机 411 000488 晨鸣纸 54 261.90 0.00 业 412 601128 常熟银 37 252.34 0.00 行 413 603456 九洲药 9 246.42 0.00 业 414 300232 洲明科 22 201.08 0.00 技 415 000686 东北证 20 138.80 0.00 券 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002415 海康威视 60,093,820.82 2.82 2 601012 隆基绿能 55,003,380.92 2.58 3 600893 航发动力 54,872,016.28 2.58 4 000333 美的集团 52,182,651.75 2.45 5 300760 迈瑞医疗 51,943,236.52 2.44 6 600519 贵州茅台 50,439,873.72 2.37 7 300059 东方财富 47,817,602.85 2.25 8 601318 中国平安 45,055,187.20 2.12 9 300750 宁德时代 42,568,948.80 2.00 10 002475 立讯精密 41,460,471.70 1.95 11 600900 长江电力 38,231,560.00 1.79 12 600309 万华化学 37,009,962.00 1.74 13 601328 交通银行 36,242,355.00 1.70 14 600036 招商银行 35,640,500.00 1.67 15 002129 TCL 中环 35,408,260.50 1.66 16 000725 京东方Ａ 35,118,946.00 1.65 17 601816 京沪高铁 33,780,680.00 1.59 18 601668 中国建筑 33,135,723.00 1.56 19 600028 中国石化 32,332,615.30 1.52 20 688981 中芯国际 32,278,264.90 1.52 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300750 宁德时代 65,250,558.06 3.06 2 000333 美的集团 61,683,847.96 2.90 3 002475 立讯精密 57,898,555.39 2.72 4 300059 东方财富 55,900,297.18 2.62 5 600519 贵州茅台 49,265,282.83 2.31 6 002594 比亚迪 48,726,710.42 2.29 7 600893 航发动力 48,683,775.01 2.29 8 000651 格力电器 45,785,828.59 2.15 9 601012 隆基绿能 45,295,175.75 2.13 10 601328 交通银行 43,227,290.00 2.03 11 601899 紫金矿业 42,096,243.00 1.98 12 600030 中信证券 41,671,484.50 1.96 13 601318 中国平安 39,740,238.80 1.87 14 601601 中国太保 39,112,699.99 1.84 15 002049 紫光国微 38,257,054.84 1.80 16 603288 海天味业 34,535,208.72 1.62 17 300760 迈瑞医疗 32,451,330.00 1.52 18 000157 中联重科 31,676,380.00 1.49 19 000063 中兴通讯 31,631,621.39 1.49 20 601336 新华保险 28,930,742.57 1.36 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,307,116,227.48 卖出股票收入（成交）总额 5,010,336,195.82 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、TCL 中环新能源科技 股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 588,968.38 2 应收清算款 9,076,158.30 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 28,214,626.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,879,752.74 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 级 户数 的基金份 占总 占总 别 （户） 额 持有份额 份额 持有份额 份额 比例 比例 （%） （%） 汇 添 富 沪 深 21,755 85,261.02 1,677,661,008.72 90.45 177,192,381.28 9.55 300 指 数 增 强 A 汇 添 富 沪 深 4,721 32,052.65 130,131,557.07 86.00 21,188,992.45 14.00 300 指 数 增 强 C 合 26,476 75,773.30 1,807,792,565.79 90.11 198,381,373.73 9.89 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富沪深 300 466,104.87 0.03 基金管理人所有 指数增强 A 从业人员持有本 汇添富沪深 300 7,319.53 0.00 基金 指数增强 C 合计 473,424.40 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富沪深 300 指数增强 A 0 投资和研究部门负责人持有 汇添富沪深 300 指数增强 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富沪深 300 指数增强 A 0~10 式基金 汇添富沪深 300 指数增强 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富沪深 300 指数增强 A 汇添富沪深 300 指数增强 C 基金合同生效日 （2020 年 11 月 03 194,012,600.68 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 1,686,363,362.39 74,372,736.80 额总额 本报告期基金总申购 377,183,715.57 400,066,052.15 份额 减：本报告期基金总 208,693,687.96 323,118,239.43 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,854,853,390.00 151,320,549.52 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商 单元 股票成 佣金总 备注 名称 数量 成交金额 交总额 佣金 量的比 的比例 例（%） （%） 中信 建投 4 1,796,478,454.46 17.43 1,295,798.59 17.43 证券 东方 2 1,684,241,024.34 16.34 1,214,837.41 16.34 证券 东吴 3 1,295,145,913.71 12.57 934,171.90 12.57 证券 申万 宏源 3 1,053,550,056.13 10.22 759,932.62 10.22 证券 太平 洋证 1 945,769,210.36 9.18 682,191.19 9.18 券 海通 4 936,523,138.91 9.09 675,510.19 9.09 证券 方正 2 833,376,710.96 8.09 601,118.63 8.09 证券 国金 2 596,701,693.28 5.79 430,382.09 5.79 证券 浙商 1 578,962,787.07 5.62 417,608.91 5.62 证券 西部 2 392,331,759.03 3.81 282,978.59 3.81 证券 中泰 2 142,558,714.45 1.38 102,828.30 1.38 证券 中信 3 48,761,490.19 0.47 35,171.27 0.47 证券 安信 2 - - - - 证券 长江 2 - - - - 证券 川财 2 - - - - 证券 东北 1 - - - - 证券 广发 1 - - - - 证券 华泰 2 - - - - 证券 华兴 2 - - - - 证券 开源 2 - - - - 证券 上海 2 - - - - 证券 天风 2 - - - - 证券 西南 1 - - - - 证券 野村 东方 2 - - - - 国际 粤开 1 - - - - 证券 招商 2 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额 的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 中信 建投 2,704,590.00 6.12 - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 东吴 13,604,421.00 30.80 - - - - - - 证券 申万 宏源 558,326.16 1.26 - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 海通 4,999,650.00 11.32 - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 国金 8,897,643.00 20.15 - - - - - - 证券 浙商 - - - - - - - - 证券 西部 3,703,626.00 8.39 - - - - - - 证券 中泰 9,698,463.00 21.96 - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 安信 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 川财 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 华兴 - - - - - - - - 证券 开源 - - - - - - - - 证券 上海 - - - - - - - - 证券 天风 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 野村 东方 - - - - - - - - 国际 粤开 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 3 家证券公司的 5 个交易单元：广发证券（深交所单元）、开源证券（上交所单元，深交所单元）、长江证券（上交所单元，深交所单元）；不再租用 1 家证券公司的 1 个交易单元：太平洋证券（上交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上交所,上证报,公司 1 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日 旗下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 关于防范不法分子冒用汇添富 2 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2023 年 03 月 13 日 提示 上交所,上证报,公司 3 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日 旗下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 4 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日 旗下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 08 月 31 日