汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 17 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表 ...... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 50 7.1 期末基金资产组合情况...... 50 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 64 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 64 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 64 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 64 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 64 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 64 7.12 投资组合报告附注...... 64 §8 基金份额持有人信息 ...... 65 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 66 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 66 §9 开放式基金份额变动 ...... 66 §10 重大事件揭示 ...... 67 10.1 基金份额持有人大会决议...... 67 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 67 10.4 基金投资策略的改变...... 67 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67 10.8 其他重大事件...... 71 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 72 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 72 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......73 §12 备查文件目录 ...... 73 12.1 备查文件目录...... 73 12.2 存放地点 ...... 73 12.3 查阅方式 ...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 汇添富沪深 300 指数增强 基金主代码 005530 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 03 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 267,247,488.72 （份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 汇添富沪深 300 指数增强 A 汇添富沪深 300 指数增强 C 称 下属分级基金的交易代 005530 010556 码 报告期末下属分级基金 254,003,428.81 13,244,059.91 的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 投资目标 资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制， 力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数作为基金投资组合 的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在 指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误 差不超过 7.75%，力求实现超越标的指数的业绩表现和基金资产的长期 投资策略 增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差 超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误 差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票投 资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、 股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货 投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5% 风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 李申 负责人 联系电话 021-28932888 021-60637102 电子邮箱 service@99fund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 021-60637111 传真 021-28932998 021-60635778 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区金融大街 25 号 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大 北京市西城区闹市口大街 1 号 楼 20 楼 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李文 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2021 年 01 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日) 标 汇添富沪深 300 指数增强 A 汇添富沪深 300 指数增强 C 本期已实现收益 24,995,489.30 458,853.30 本期利润 15,300,226.27 184,228.26 加权平均基金份额本 0.0670 0.0418 期利润 本期加权平均净值利 3.74% 2.35% 润率 本期基金份额净值增 4.16% 3.96% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2021 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 156,996,215.59 10,223,844.32 期末可供分配基金份 0.6181 0.7720 额利润 期末基金资产净值 462,103,086.39 24,038,935.92 期末基金份额净值 1.8193 1.8151 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 15.48% 13.90% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富沪深 300 指数增强 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -0.09% 0.76% -1.91% 0.76% 1.82% 0.00% 个月 过去三 4.64% 0.92% 3.32% 0.93% 1.32% -0.01% 个月 过去六 4.16% 1.29% 0.29% 1.25% 3.87% 0.04% 个月 自基金 合同生 15.48% 1.20% 10.18% 1.17% 5.30% 0.03% 效日起 至今 汇添富沪深 300 指数增强 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -0.12% 0.76% -1.91% 0.76% 1.79% 0.00% 个月 过去三 4.54% 0.92% 3.32% 0.93% 1.22% -0.01% 个月 过去六 3.96% 1.29% 0.29% 1.25% 3.67% 0.04% 个月 自基金 合同生 13.90% 1.21% 8.93% 1.17% 4.97% 0.04% 效日起 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金由原汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金于 2020 年 11 月 03 日转 型而来。截至本报告期末，基金转型未满一年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉 为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、 13 只混合型基金、1 只债券型基金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 189 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍:中国。学 历:中国科学技 术大学管理学博 士。从业资格: 证券投资基金从 业资格。从业经 历:曾任长盛基 金管理有限公司 金融工程研究 员、上投摩根基 金管理有限公司 产品开发高级经 理。2008 年 3 月 本基金的基 加入汇添富基金 金经理，指数 2018 年 03 月 管理股份有限公 吴振翔 与量化投资 23 日 15 司，历任产品开 部副总监 发高级经理、数 量投资高级分析 师、基金经理助 理，现任指数与 量化投资部副总 监。2010 年 2 月 6 日至今任汇添 富上证综合指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任深证 300 交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证金融地 产交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证能 源交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证医 药卫生交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11月2日任中证 主要消费交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富沪深 300 安 中动态策略指数 型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 2 月 16 日至今任汇添富 成长多因子量化 策略股票型证券 投资基金的基金 经理。2015 年 3 月 24 日至今任 汇添富中证主要 消费交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2016 年1月21日至今 任汇添富中证精 准医疗主题指数 型发起式证券投 资基金（LOF）的 基金经理。2016 年7月28日至今 任中证上海国企 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2016 年 12 月 22 日至今任汇添富 中证互联网医疗 主题指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金经 理。2017 年 8 月 10 日至今任汇 添富中证 500 指 数型发起式证券 投资基金（LOF） 的基金经理。 2018 年 3 月 23 日至今任汇添富 沪深 300 指数增 强型证券投资基 金的基金经理。 2019 年 7 月 26 日至今任中证长 三角一体化发展 主题交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2019 年 9 月 24 日至今任中 证长三角一体化 发展主题交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2019 年 11 月 6 日至今任汇添富 中证国企一带一 路交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2020 年 3 月 5 日 至今任汇添富中 证国企一带一路 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。 国籍:中国。学 历:上海财经大 学经济学硕士。 从业资格:证券 投资基金从业资 格。从业经 历:2010 年 7 月 加入汇添富基金 管理股份有限公 司，现任指数与 许一尊 本基金的基 2018 年 03 月 11 量化投资部高级 金经理 23 日 分析师。2015 年 11 月 24 日至今 任汇添富成长多 因子量化策略股 票型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 3 月 23 日至今任汇添富 沪深 300 指数增 强型证券投资基 金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合经理因投资组合的投资策略与 其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，国内经济持续保持较高的景气度，企业经营状况改善，利润持续增长。大宗商品价格整体上涨，PPI 上行，通胀预期先升后降，整体通胀压力不大。在经济复苏背景下，实体融资需求旺盛，货币政策逐步常态化。 海外方面，发达国家疫苗接种有序推进，需求复苏，但供给整体受限，中国出口相关产业链相对受益。全球经济复苏背景下，美联储开始为货币政策正常化做准备，但是市场对此已有预期，边际影响逐渐减弱。 行业角度，高端制造、新能源、信息技术、生物科技等新兴产业维持高景气，但估值相对较高，价格波动加大；于此同时，原材料价格上涨，叠加“碳中和”背景下的落后产能淘汰预期，周期性行业出现估值修复。 风格角度，上半年风格波动较大，春节前侧重核心资产，之后转向价值，二季度成长风格鲜明。整体而言，上半年市场风格有以下特点，首先市场风险偏好提升，小市值、高 Beta、低 PB 风格表现较好，而风险规避类的质量因子表现一般；其次，趋势风格整体占优，以动量为代表的价格趋势以及以成长为代表基本面趋势策略表现好；其三：投资的快逻辑优于慢逻辑，投资者更侧重短期的业绩弹性和财报超预期，对公司质地、竞争壁垒和盈利稳定性的要求有所弱化。 报告期内，本基金遵循量化指数增强基金投资原则，相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配置和风格配置，获得了一定的超额收益。二季度表现一般，主要原因为成长风格表现得较为极致，而组合在因子配置上保留了低估值、低波动等一些偏逆向的因子以及偏长期的质量类因子。在较高的市场活跃度下，这类因子区间表现相对一般。未来我们将对策略进行持续的优化，不断提高超额收益的稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 4.16%;C 类基金份额净值增长率为 3.96%。 同期业绩比较基准收益率为 0.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内经济仍将富有韧性，经济增速可能温和回落，整体保持稳健。货币政 策方面延续宽货币、紧信用的组合，流动性保持相对稳定。海外随着经济的逐步复苏，政策也将逐步回归常态化，在长期的宽松刺激政策后，美联储货币政策的转向可能带来市场预期的反复波动。 在当前的经济及货币政策组合下，出现单边趋势性行情的概率不大，下半年预计仍然以结构性行情为主。风格角度，下半年可能延续成长风格，但整体将表现得更为均衡。行业方面，上半年的 A 股市场呈现极强的结构性行情特征，行业估值分化程度处于较高的水平。部分行业估值高企，需要充分的业绩增长给予支撑，对短期业绩及外部扰动的敏感性日益提升；同时部分价值型行业已具备较好的左侧配置性价比。在此背景下，估值相对合理、行业配置均衡的宽基指数及在此基础上的量化增强产品可能有较好的配置价值。 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%。沪深 300 指数具有鲜明的大盘风格，具有极强的市场代表性。长期看，随着居民财富结构转变、资本市场改革推进以及金融市场持续对外开放，A 股市场的有效性有望持续提升，大盘宽基指数的投资价值有望日益提升；中短期看，上半年市场相对更关注业绩弹性和短期成长性，历史上享受“确定性溢价”的大盘蓝筹风格相对表现一般，未来市场风格可能由极致的成长风格转为相对均衡，当前沪深 300 估值水平已处于历史中位数，具有长期配置价值。 作为指数增强基金，本基金将相对业绩比较基准保持相对均衡的风格和行业配置，在质量、盈利、成长、估值、预期以及市场面等选股因子上保持相对均衡的暴露，力争实现相对较为稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制， 保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 29,959,627.31 16,067,998.03 结算备付金 1,055,059.15 808,313.73 存出保证金 83,046.26 82,658.96 交易性金融资产 6.4.7.2 456,962,306.69 280,344,841.02 其中：股票投资 455,871,106.69 279,494,019.42 基金投资 - - 债券投资 1,091,200.00 850,821.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 15,821.84 8,058.13 应收股利 - - 应收申购款 611,071.98 459,050.32 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 488,686,933.23 297,770,920.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 933,712.04 1,199,376.97 应付赎回款 367,183.34 179,426.28 应付管理人报酬 303,732.44 204,698.07 应付托管费 75,933.09 51,174.52 应付销售服务费 3,194.59 843.61 应付交易费用 6.4.7.7 711,308.43 412,272.34 应交税费 0.33 0.46 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 149,846.66 211,759.48 负债合计 2,544,910.92 2,259,551.73 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 267,247,488.72 169,193,174.61 未分配利润 6.4.7.1 218,894,533.59 126,318,193.85 0 所有者权益合计 486,142,022.31 295,511,368.46 负债和所有者权益总计 488,686,933.23 297,770,920.19 注：1、报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额 267,247,488.72 份。本基金下属 A 类基金份额净值 1.8193 元，基金份额总额 254,003,428.81 份;本基金下属 C 类基金份额净 值 1.8151 元，基金份额总额 13,244,059.91 份。 2、本基金合同生效日为 2020 年 11 月 03 日，上年度实际可比期间为 2020 年 11 月 03 日至 2020 年 12 月 31 日，特此说明。 6.2 利润表 会计主体：汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 一、收入 19,895,626.95 1.利息收入 66,211.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 58,804.66 债券利息收入 6,421.58 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 985.21 证券出借收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 29,594,043.19 其中：股票投资收益 6.4.7.12 26,080,857.79 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 40,235.50 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 3,472,949.90 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 -9,969,888.07 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 205,260.38 减：二、费用 4,411,172.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,653,245.14 2．托管费 6.4.10.2.2 413,311.31 3．销售服务费 15,449.37 4．交易费用 6.4.7.20 2,116,966.62 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6. 税金及附加 0.09 7．其他费用 6.4.7.21 212,199.89 三、利润总额（亏损总额以“-”号 15,484,454.53 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,484,454.53 注：本基金合同于 2020 年 11 月 03 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 169,193,174.61 126,318,193.85 295,511,368.46 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 15,484,454.53 15,484,454.53 动数（本期利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数 98,054,314.11 77,091,885.21 175,146,199.32 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 136,969,420.98 108,564,971.48 245,534,392.46 款 2.基金赎回款 -38,915,106.87 -31,473,086.27 -70,388,193.14 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权 267,247,488.72 218,894,533.59 486,142,022.31 益（基金净值） 注：本基金合同于 2020 年 11 月 03 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1062 号文《关于准予汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基金管理股份 有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2018 年 3 月 23 日生效。设立时募集规模为人民 币 361.461.540.37 份基金份额。 根据《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，汇添富价值多因子量化策略股票型证 券投资基金基金份额持有人大会于 2020 年 11 月 2 日表决通过了《关于汇添富价值多因子量 化策略股票型证券投资基金转型的议案》。自 2020 年 11 月 3 日起，本基金名称变更为“汇 添富沪深 300 指数增强型证券投资基金”。《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合 同》于 2020 年 11 月 3 日起生效，原《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金 合同》于同一日起失效。《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效后，原汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金份额将全部自动转换为汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类份额，代码仍为 005530，且基金份额持有时间持续计算。新增 汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类份额，代码为 010556。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银 行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 活期存款 29,959,627.31 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 29,959,627.31 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 431,096,093.90 455,871,106.69 24,775,012.79 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 1,088,820.00 1,091,200.00 2,380.00 债券 银行间市场 - - - 其他 - - - 合计 1,088,820.00 1,091,200.00 2,380.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 432,184,913.90 456,962,306.69 24,777,392.79 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 3,007.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 474.70 应收债券利息 12,301.92 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 37.40 合计 15,821.84 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 711,308.43 银行间市场应付交易费用 - 合计 711,308.43 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 667.71 应付证券出借违约金 - 应付审计费 39,671.58 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 50,000.00 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 149,846.66 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富沪深 300 指数增强 A 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 167,139,448.33 167,139,448.33 本期申购 118,692,624.92 118,692,624.92 本期赎回（以“-”号 -31,828,644.44 -31,828,644.44 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 254,003,428.81 254,003,428.81 汇添富沪深 300 指数增强 C 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,053,726.28 2,053,726.28 本期申购 18,276,796.06 18,276,796.06 本期赎回（以“-”号 -7,086,462.43 -7,086,462.43 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 13,244,059.91 13,244,059.91 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 汇添富沪深 300 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 84,960,492.47 39,825,837.34 124,786,329.81 本期利润 24,995,489.30 -9,695,263.03 15,300,226.27 本期基金份 额交易产生 47,040,233.82 20,972,867.68 68,013,101.50 的变动数 其中：基金申 65,254,544.93 28,572,557.04 93,827,101.97 购款 基金赎回款 -18,214,311.11 -7,599,689.36 -25,814,000.47 本期已分配 - - - 利润 本期末 156,996,215.59 51,103,441.99 208,099,657.58 汇添富沪深 300 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,367,264.75 164,599.29 1,531,864.04 本期利润 458,853.30 -274,625.04 184,228.26 本期基金份 额交易产生 8,397,726.27 681,057.44 9,078,783.71 的变动数 其中：基金申 13,596,814.17 1,141,055.34 14,737,869.51 购款 基金赎回款 -5,199,087.90 -459,997.90 -5,659,085.80 本期已分配 - - - 利润 本期末 10,223,844.32 571,031.69 10,794,876.01 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 49,615.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,452.82 其他 736.76 合计 58,804.66 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 664,973,634.36 减：卖出股票成本总额 638,892,776.57 买卖股票差价收入 26,080,857.79 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 375,599.23 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 335,300.00 成本总额 减：应收利息总额 63.73 买卖债券差价收入 40,235.50 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,472,949.90 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,472,949.90 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -9,969,888.07 ——股票投资 -9,958,566.47 ——债券投资 -11,321.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -9,969,888.07 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 205,260.38 替代损益 - 其他 - 合计 205,260.38 6.4.7.20 交易费用 单位： 人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 2,116,966.62 银行间市场交易费用 - 合计 2,116,966.62 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,360.00 银行费用 3,660.94 指数使用费 100,000.00 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 212,199.89 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国建设银行股份有限公司（"建设银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总额的比 例（%） 东方证券 121,105,383.13 8.15 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期佣金总 占期末应付佣 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 111,962.83 8.57 77,894.54 10.95 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,653,245.14 其中：支付销售机构的客户维护费 184,146.39 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 413,311.31 注：托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富沪深 300 指 汇添富沪深 300 指数增 合计 数增强 A 强 C 汇添富基金管理 - 6,108.24 6,108.24 股份有限公司 合计 - 6,108.24 6,108.24 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 建设银行 29,959,627.31 49,615.08 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 通 数量 证券代 券 认购 可流 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 通日 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 股） 型 2021 2021 新 晶 年 年 股 301010 雪 06 12 流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 节 月 月 通 能 09 20 受 日 日 限 2021 2021 新 雷 年 年 股 301016 尔 06 12 流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 伟 月 月 通 23 30 受 日 日 限 2021 2021 新 贝 年 年 股 300957 泰 03 09 流 47.33 251.96 221 10,459.93 55,683.16 妮 月 月 通 18 27 受 日 日 限 2021 2021 新 恒 年 年 股 300952 辉 03 09 流 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 安 月 月 通 防 03 13 受 日 日 限 2021 2021 新 欢 年 年 股 300997 乐 05 12 流 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 家 月 月 通 26 02 受 日 日 限 2021 2021 新 博 年 年 股 300971 亚 04 10 流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 精 月 月 通 工 07 15 受 日 日 限 2021 2021 新 华 年 年 股 300929 骐 01 07 流 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 环 月 月 通 保 12 21 受 日 日 限 2021 2021 新 曼 年 年 股 300945 卡 02 08 流 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 龙 月 月 通 03 10 受 日 日 限 2021 2021 新 德 年 年 股 301007 迈 06 12 流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 仕 月 月 通 04 16 受 日 日 限 688661 和 2021 2021 新 17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 林 年 年 股 微 03 09 流 纳 月 月 通 19 29 受 日 日 限 2021 2021 新 泰 年 年 股 300992 福 05 11 流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 泵 月 月 通 业 17 25 受 日 日 限 2021 2021 新 冠 年 年 股 300948 中 02 08 流 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 生 月 月 通 态 18 25 受 日 日 限 2021 2021 新 深 年 年 股 688328 科 03 09 流 16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 达 月 月 通 01 09 受 日 日 限 2021 2021 新 申 年 年 股 301018 菱 06 07 流 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 环 月 月 通 境 28 07 受 日 日 限 2021 2021 新 立 年 年 股 300973 高 04 10 流 28.28 115.71 270 7,635.60 31,241.70 食 月 月 通 品 08 15 受 日 日 限 2021 2021 新 奇 年 年 股 300995 德 05 11 流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 新 月 月 通 材 17 26 受 日 日 限 漱 2021 2022 新 301017 玉 年 年 股 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 平 06 01 流 民 月 月 通 23 05 受 日 日 限 2021 2021 新 漱 年 年 股 301017 玉 06 07 流 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 平 月 月 通 民 23 05 受 日 日 限 2021 2022 新 申 年 年 股 301018 菱 06 01 流 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 环 月 月 通 境 28 07 受 日 日 限 2021 2021 新 普 年 年 股 300996 联 05 12 流 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 软 月 月 通 件 26 03 受 日 日 限 2021 2021 新 利 年 年 股 688499 元 06 07 流 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 亨 月 月 通 23 01 受 日 日 限 2021 2021 新 百 年 年 股 300614 川 05 11 流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 畅 月 月 通 银 18 25 受 日 日 限 2021 2021 新 晓 年 年 股 300967 鸣 04 10 流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 股 月 月 通 份 02 13 受 日 日 限 德 2021 2021 新 才 年 年 股 605287 股 06 07 流 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 份 月 月 通 28 06 受 日 日 限 2021 2021 新 万 年 年 股 300972 辰 04 10 流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 生 月 月 通 物 08 19 受 日 日 限 2021 2021 新 志 年 年 股 300986 特 04 11 流 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 新 月 月 通 材 21 01 受 日 日 限 2021 2021 新 腾 年 年 股 688195 景 03 09 流 13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 科 月 月 通 技 18 27 受 日 日 限 2021 2021 新 百 年 年 股 301015 洋 06 12 流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 医 月 月 通 药 22 30 受 日 日 限 2021 2021 新 翔 年 年 股 688626 宇 03 10 流 28.82 104.16 1,957 56,400.74 203,841.12 医 月 月 通 疗 23 08 受 日 日 限 2021 2021 新 玉 年 年 股 300993 马 05 11 流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 遮 月 月 通 阳 17 24 受 日 日 限 2021 2021 新 苏 年 年 股 300982 文 04 10 流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 电 月 月 通 能 19 27 受 日 日 限 300958 建 2021 2021 新 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 工 年 年 股 修 03 09 流 复 月 月 通 18 29 受 日 日 限 2021 2021 新 格 年 年 股 300968 林 04 10 流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 精 月 月 通 密 06 15 受 日 日 限 2021 2021 新 中 年 年 股 300981 红 04 10 流 48.59 90.39 215 10,446.85 19,433.85 医 月 月 通 疗 19 27 受 日 日 限 2021 2021 新 英 年 年 股 688087 科 06 07 流 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 再 月 月 通 生 30 09 受 日 日 限 2021 2022 新 英 年 年 股 301021 诺 06 01 流 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 激 月 月 通 光 28 06 受 日 日 限 2021 2021 新 华 年 年 股 301011 立 06 12 流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 科 月 月 通 技 09 17 受 日 日 限 2021 2021 新 新 年 年 股 605162 中 06 07 流 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 港 月 月 通 29 07 受 日 日 限 嘉 2021 2021 新 300955 亨 年 年 股 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 家 03 09 流 化 月 月 通 16 24 受 日 日 限 2021 2021 新 中 年 年 股 300962 金 03 10 流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 辐 月 月 通 照 29 11 受 日 日 限 2021 2021 新 英 年 年 股 301021 诺 06 07 流 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 激 月 月 通 光 28 06 受 日 日 限 2021 2021 新 威 年 年 股 688226 腾 06 07 流 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 电 月 月 通 气 28 07 受 日 日 限 2021 2021 新 屹 年 年 股 300930 通 01 07 流 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 新 月 月 通 材 13 21 受 日 日 限 2021 2021 新 共 年 年 股 300966 同 03 10 流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 药 月 月 通 业 31 11 受 日 日 限 2021 2021 新 春 年 年 股 300943 晖 02 08 流 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 智 月 月 通 控 03 10 受 日 日 限 中 2021 2021 新 辰 年 年 股 300933 股 01 07 流 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 份 月 月 通 15 22 受 日 日 限 2021 2021 新 扬 年 年 股 301012 电 06 12 流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 科 月 月 通 技 15 22 受 日 日 限 2021 2021 新 创 年 年 股 300991 益 05 11 流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 通 月 月 通 12 22 受 日 日 限 2021 2021 新 德 年 年 股 300950 固 02 09 流 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 特 月 月 通 24 03 受 日 日 限 2021 2021 新 易 年 年 股 300942 瑞 02 08 流 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 生 月 月 通 物 02 09 受 日 日 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 通 数量 证券代 券 认购 可流 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 通日 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 张） 型 2021 2021 新 健 年 年 债 123117 帆 06 07 流 100.00 100.00 682 68,200.00 68,200.00 转 月 月 通 债 23 12 受 日 日 限 2021 2021 新 南 年 年 债 113050 银 06 07 流 100.00 100.00 3,580 358,000.00 358,000.00 转 月 月 通 债 16 01 受 日 日 限 2021 2021 新 国 年 年 债 127038 微 06 07 流 100.00 100.00 700 70,000.00 70,000.00 转 月 月 通 债 10 14 受 日 日 限 注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108 股（根据冠中生态 2020 年年度权益分派实施 公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人 民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，除权除息日为 2021 年 6 月 4 日。）。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2021 1-3 5 年 1 个月以内 个 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 06 月 年 以 月 上 30 日 资产 银行 29,959,627.31 - - - - - 29,959,627.31 存款 结算 备付 1,055,059.15 - - - - - 1,055,059.15 金 存出 保证 83,046.26 - - - - - 83,046.26 金 交易 性金 595,000.00 - 496,200.00 - - 455,871,106.69 456,962,306.69 融资 产 应收 - - - - - - - 股利 应收 - - - - - 15,821.84 15,821.84 利息 应收 申购 - - - - - 611,071.98 611,071.98 款 衍生 金融 - - - - - - - 资产 应收 - - - - - - - 证券 清算 款 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 其他 - - - - - - - 资产 资产 31,692,732.72 - 496,200.00 - - 456,498,000.51 488,686,933.23 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 367,183.34 367,183.34 款 应付 管理 - - - - - 303,732.44 303,732.44 人报 酬 应付 托管 - - - - - 75,933.09 75,933.09 费 应付 证券 - - - - - 933,712.04 933,712.04 清算 款 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 销售 - - - - - 3,194.59 3,194.59 服务 费 应付 交易 - - - - - 711,308.43 711,308.43 费用 应交 - - - - - 0.33 0.33 税费 应付 - - - - - - - 利息 应付 - - - - - - - 利润 其他 - - - - - 149,846.66 149,846.66 负债 负债 - - - - - 2,544,910.92 2,544,910.92 总计 利率 敏感 31,692,732.72 - 496,200.00 - - 453,953,089.59 486,142,022.31 度缺 口 上年 度末 2020 1-3 5 年 1 个月以内 个 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 12 月 年 以 月 上 31 日 资产 银行 16,067,998.03 - - - - - 16,067,998.03 存款 结算 备付 808,313.73 - - - - - 808,313.73 金 存出 保证 82,658.96 - - - - - 82,658.96 金 交易 性金 - - 850,821.60 - - 279,494,019.42 280,344,841.02 融资 产 应收 - - - - - - - 股利 应收 - - - - - 8,058.13 8,058.13 利息 应收 申购 - - - - - 459,050.32 459,050.32 款 衍生 金融 - - - - - - - 资产 应收 证券 - - - - - - - 清算 款 买入 - - - - - - - 返售 金融 资产 其他 - - - - - - - 资产 资产 16,958,970.72 - 850,821.60 - - 279,961,127.87 297,770,920.19 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 179,426.28 179,426.28 款 应付 管理 - - - - - 204,698.07 204,698.07 人报 酬 应付 托管 - - - - - 51,174.52 51,174.52 费 应付 证券 - - - - - 1,199,376.97 1,199,376.97 清算 款 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 销售 - - - - - 843.61 843.61 服务 费 应付 交易 - - - - - 412,272.34 412,272.34 费用 应交 - - - - - 0.46 0.46 税费 应付 - - - - - - - 利息 应付 - - - - - - - 利润 其他 - - - - - 211,759.48 211,759.48 负债 负债 - - - - - 2,259,551.73 2,259,551.73 总计 利率 16,958,970.72 - 850,821.60 - - 277,701,576.14 295,511,368.46 敏感 度缺 口 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点， 且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风 险管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活 期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的 未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、 买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易 时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变 人民币元） 动 本期末2021年06月30 上年度末 2020 年 12 月 分析 日 31 日 基准利率减少 25 65.16 792.86 个基点 基准利率增加 25 -65.15 -790.75 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 455,871,106. 93.77 279,494,019. 94.58 69 42 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,091,200.00 0.22 850,821.60 0.29 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 456,962,306. 94.00 280,344,841. 94.87 69 02 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成分股和备选成分股占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 的变动 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 分析 日 沪深 300 指数 23,538,173.49 14,410,922.76 上涨 5% 沪深 300 指数 -23,538,173.49 -14,410,922.76 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 455,871,106.69 93.28 其中：股票 455,871,106.69 93.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,091,200.00 0.22 其中：债券 1,091,200.00 0.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 31,014,686.46 6.35 8 其他资产 709,940.08 0.15 9 合计 488,686,933.23 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,123,588.68 0.23 B 采矿业 8,972,870.00 1.85 C 制造业 217,189,570.71 44.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,875,152.00 0.59 E 建筑业 3,151,305.00 0.65 F 批发和零售业 4,670,560.30 0.96 G 交通运输、仓储和邮政业 2,439,206.00 0.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,205,920.00 1.07 J 金融业 94,062,713.35 19.35 K 房地产业 922,347.00 0.19 L 租赁和商务服务业 14,148,424.00 2.91 M 科学研究和技术服务业 8,348,126.08 1.72 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,109,671.18 1.87 R 文化、体育和娱乐业 3,114,440.00 0.64 S 综合 - - 合计 375,333,894.30 77.21 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 71,732,196.69 14.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,361,100.39 0.28 E 建筑业 28,336.72 0.01 F 批发和零售业 86,476.34 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 4,112,275.00 0.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,243,207.83 0.26 J 金融业 131,961.10 0.03 K 房地产业 261,136.00 0.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 27,800.29 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 1,541,431.75 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 80,537,212.39 16.57 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 称 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅 7,802 16,046,373.40 3.30 台 2 000858 五 粮 41,500 12,362,435.00 2.54 液 3 601888 中国中 35,500 10,653,550.00 2.19 免 4 600036 招商银 162,600 8,811,294.00 1.81 行 5 601318 中国平 134,400 8,639,232.00 1.78 安 6 603259 药明康 53,312 8,348,126.08 1.72 德 7 002142 宁波银 203,700 7,938,189.00 1.63 行 8 600919 江苏银 1,003,390 7,124,069.00 1.47 行 9 603501 韦尔股 21,600 6,955,200.00 1.43 份 10 600809 山西汾 15,500 6,944,000.00 1.43 酒 11 601211 国泰君 386,400 6,622,896.00 1.36 安 12 600887 伊利股 176,500 6,500,495.00 1.34 份 13 601398 工商银 1,217,400 6,293,958.00 1.29 行 14 600019 宝钢股 822,000 6,280,080.00 1.29 份 15 000001 平安银 271,400 6,139,068.00 1.26 行 16 600183 生益科 257,700 6,032,757.00 1.24 技 17 300015 爱尔眼 80,291 5,699,055.18 1.17 科 18 300014 亿纬锂 54,100 5,622,613.00 1.16 能 19 600309 万华化 50,000 5,441,000.00 1.12 学 20 000333 美的集 75,078 5,358,316.86 1.10 团 21 002821 凯莱英 14,300 5,328,180.00 1.10 22 600030 中信证 212,300 5,294,762.00 1.09 券 23 002311 海大集 64,400 5,255,040.00 1.08 团 24 601688 华泰证 325,500 5,142,900.00 1.06 券 25 002179 中航光 64,200 5,073,084.00 1.04 电 26 601169 北京银 1,038,900 5,059,443.00 1.04 行 27 601012 隆基股 56,260 4,998,138.40 1.03 份 28 603288 海天味 38,730 4,994,233.50 1.03 业 29 601601 中国太 171,400 4,965,458.00 1.02 保 30 000568 泸州老 21,000 4,954,740.00 1.02 窖 31 601088 中国神 248,500 4,850,720.00 1.00 华 32 002049 紫光国 31,300 4,826,147.00 0.99 微 33 603517 绝味食 57,100 4,812,959.00 0.99 品 34 600690 海尔智 184,100 4,770,031.00 0.98 家 35 601166 兴业银 232,033 4,768,278.15 0.98 行 36 300529 健帆生 54,900 4,741,164.00 0.98 物 37 600741 华域汽 177,300 4,657,671.00 0.96 车 38 300408 三环集 108,462 4,600,958.04 0.95 团 39 603369 今世缘 83,600 4,527,776.00 0.93 40 300124 汇川技 60,650 4,503,869.00 0.93 术 41 300059 东方财 130,180 4,268,602.20 0.88 富 42 601899 紫金矿 380,200 3,684,138.00 0.76 业 43 300595 欧普康 34,520 3,574,546.00 0.74 视 44 002050 三花智 146,000 3,501,080.00 0.72 控 45 002027 分众传 371,400 3,494,874.00 0.72 媒 46 002415 海康威 53,000 3,418,500.00 0.70 视 47 300122 智飞生 18,300 3,417,159.00 0.70 物 48 601998 中信银 664,100 3,386,910.00 0.70 行 49 601668 中国建 677,700 3,151,305.00 0.65 筑 50 300413 芒果超 45,400 3,114,440.00 0.64 媒 51 603939 益丰药 52,470 2,943,042.30 0.61 房 52 600900 长江电 139,300 2,875,152.00 0.59 力 53 603899 晨光文 33,600 2,841,216.00 0.58 具 54 002410 广联达 41,600 2,837,120.00 0.58 55 603806 福斯特 26,600 2,796,458.00 0.58 56 300628 亿联网 32,600 2,731,880.00 0.56 络 57 000651 格力电 50,700 2,641,470.00 0.54 器 58 601006 大秦铁 370,700 2,439,206.00 0.50 路 59 603799 华友钴 21,000 2,398,200.00 0.49 业 60 688111 金山办 6,000 2,368,800.00 0.49 公 61 603392 万泰生 9,000 2,332,620.00 0.48 物 62 600426 华鲁恒 75,310 2,330,844.50 0.48 升 63 601100 恒立液 26,920 2,312,966.40 0.48 压 64 603195 公牛集 10,800 2,181,600.00 0.45 团 65 000725 京东方 348,600 2,175,264.00 0.45 Ａ 66 600276 恒瑞医 30,797 2,093,272.09 0.43 药 67 000100 TCL 科技 271,500 2,076,975.00 0.43 68 002032 苏 泊 32,100 2,047,659.00 0.42 尔 69 600436 片仔癀 4,400 1,972,520.00 0.41 70 601229 上海银 237,700 1,949,140.00 0.40 行 71 603833 欧派家 13,300 1,888,068.00 0.39 居 72 600585 海螺水 45,900 1,884,195.00 0.39 泥 73 002008 大族激 46,500 1,878,135.00 0.39 光 74 600176 中国巨 117,512 1,822,611.12 0.37 石 75 601628 中国人 51,800 1,755,502.00 0.36 寿 76 603233 大参林 33,800 1,727,518.00 0.36 77 603882 金域医 10,800 1,725,516.00 0.35 学 78 601319 中国人 288,100 1,708,433.00 0.35 保 79 600763 通策医 4,100 1,685,100.00 0.35 疗 80 688036 传音控 8,000 1,676,000.00 0.34 股 81 600600 青岛啤 14,400 1,665,360.00 0.34 酒 82 000661 长春高 4,200 1,625,400.00 0.33 新 83 603659 璞泰来 11,200 1,529,920.00 0.31 84 601838 成都银 118,400 1,496,576.00 0.31 行 85 002001 新 和 49,480 1,419,086.40 0.29 成 86 000166 申万宏 297,300 1,391,364.00 0.29 源 87 601799 星宇股 6,000 1,354,320.00 0.28 份 88 603658 安图生 16,600 1,257,782.00 0.26 物 89 000786 北新建 31,200 1,224,600.00 0.25 材 90 688169 石头科 900 1,134,900.00 0.23 技 91 002714 牧原股 18,474 1,123,588.68 0.23 份 92 000596 古井贡 4,000 958,000.00 0.20 酒 93 000656 金科股 159,300 922,347.00 0.19 份 94 002271 东方雨 16,000 885,120.00 0.18 虹 95 002460 赣锋锂 6,400 774,976.00 0.16 业 96 600132 重庆啤 3,400 673,030.00 0.14 酒 97 600926 杭州银 45,300 668,175.00 0.14 行 98 002241 歌尔股 14,900 636,826.00 0.13 份 99 603986 兆易创 2,500 469,750.00 0.10 新 100 601857 中国石 82,800 438,012.00 0.09 油 101 601336 新华保 8,600 394,826.00 0.08 险 102 601658 邮储银 44,300 222,386.00 0.05 行 103 601377 兴业证 2,200 21,252.00 0.00 券 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300685 艾德生 50,000 5,204,000.00 1.07 物 2 002920 德赛西 45,600 5,019,648.00 1.03 威 3 603337 杰克股 176,800 4,725,864.00 0.97 份 4 300782 卓胜微 8,120 4,364,500.00 0.90 5 600563 法拉电 26,300 4,164,868.00 0.86 子 6 600377 宁沪高 372,400 3,634,624.00 0.75 速 7 603599 广信股 90,800 2,731,264.00 0.56 份 8 002568 百润股 22,680 2,149,837.20 0.44 份 9 603566 普莱柯 91,700 2,090,760.00 0.43 10 688208 道通科 22,800 1,983,372.00 0.41 技 11 688016 心脉医 4,200 1,909,362.00 0.39 疗 12 300463 迈克生 42,100 1,771,989.00 0.36 物 13 603416 信捷电 27,800 1,764,466.00 0.36 气 14 300415 伊之密 74,500 1,601,750.00 0.33 15 002850 科达利 18,300 1,599,420.00 0.33 16 600323 瀚蓝环 69,100 1,505,689.00 0.31 境 17 002138 顺络电 38,800 1,504,276.00 0.31 子 18 300750 宁德时 2,800 1,497,440.00 0.31 代 19 603129 春风动 11,600 1,439,328.00 0.30 力 20 002979 雷赛智 48,200 1,381,894.00 0.28 能 21 600873 梅花生 245,200 1,373,120.00 0.28 物 22 000799 酒鬼酒 5,300 1,354,680.00 0.28 23 601139 深圳燃 205,500 1,348,080.00 0.28 气 24 601689 拓普集 36,000 1,347,480.00 0.28 团 25 603728 鸣志电 71,700 1,261,203.00 0.26 器 26 601636 旗滨集 67,400 1,250,944.00 0.26 团 27 000951 中国重 45,200 1,223,112.00 0.25 汽 28 688188 柏楚电 2,800 1,220,800.00 0.25 子 29 002402 和而泰 41,100 985,167.00 0.20 30 603612 索通发 54,000 970,380.00 0.20 展 31 603638 艾迪精 21,420 918,275.40 0.19 密 32 002810 山东赫 19,300 910,188.00 0.19 达 33 603606 东方电 43,300 872,062.00 0.18 缆 34 603916 苏博特 39,700 819,408.00 0.17 35 300146 汤臣倍 24,700 812,630.00 0.17 健 36 600742 一汽富 76,300 777,497.00 0.16 维 37 002572 索菲亚 30,600 740,520.00 0.15 38 002484 江海股 45,400 702,792.00 0.14 份 39 002106 莱宝高 61,400 690,750.00 0.14 科 40 002641 永高股 97,600 673,440.00 0.14 份 41 600761 安徽合 58,900 651,434.00 0.13 力 42 300760 迈瑞医 1,300 624,065.00 0.13 疗 43 002048 宁波华 25,200 491,400.00 0.10 翔 44 603128 华贸物 33,900 477,651.00 0.10 流 45 300037 新宙邦 4,600 460,460.00 0.09 46 002706 良信股 19,680 443,587.20 0.09 份 47 603456 九洲药 8,900 432,362.00 0.09 业 48 688139 海尔生 4,100 430,910.00 0.09 物 49 002293 罗莱生 31,900 427,141.00 0.09 活 50 300679 电连技 14,100 406,362.00 0.08 术 51 002281 光迅科 15,600 383,760.00 0.08 技 52 002078 太阳纸 28,500 380,475.00 0.08 业 53 001914 招商积 15,200 261,136.00 0.05 余 54 603267 鸿远电 1,900 243,048.00 0.05 子 55 300725 药石科 1,400 222,474.00 0.05 技 56 002056 横店东 16,800 218,400.00 0.04 磁 57 688626 翔宇医 1,957 203,841.12 0.04 疗 58 688661 和林微 1,452 121,982.52 0.03 纳 59 600901 江苏租 18,700 97,240.00 0.02 赁 60 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 61 688611 杭州柯 1,400 68,726.00 0.01 林 62 301018 申菱环 7,811 64,753.19 0.01 境 63 688557 兰剑智 1,812 60,973.80 0.01 能 64 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01 65 300957 贝泰妮 221 55,683.16 0.01 66 688087 英科再 2,469 54,219.24 0.01 生 67 688195 腾景科 2,693 53,509.91 0.01 技 68 301017 漱玉平 5,550 49,173.00 0.01 民 69 688050 爱博医 96 36,266.88 0.01 疗 70 601528 瑞丰银 2,230 34,721.10 0.01 行 71 300910 瑞丰新 332 34,710.60 0.01 材 72 300973 立高食 270 31,241.70 0.01 品 73 300887 谱尼测 311 27,800.29 0.01 试 74 301021 英诺激 2,899 27,424.54 0.01 光 75 300981 中红医 244 22,706.79 0.00 疗 76 001207 联科科 682 22,581.02 0.00 技 77 300911 亿田智 309 21,407.52 0.00 能 78 300891 惠云钛 1,143 19,876.77 0.00 业 79 300884 狄耐克 688 18,493.44 0.00 80 300898 熊猫乳 496 17,984.96 0.00 品 81 301015 百洋医 462 17,939.46 0.00 药 82 300982 苏文电 370 17,322.28 0.00 能 83 688226 威腾电 2,693 17,289.06 0.00 气 84 300968 格林精 1,162 14,025.34 0.00 密 85 001208 华菱线 1,754 13,558.42 0.00 缆 86 300614 百川畅 329 13,285.02 0.00 银 87 300942 易瑞生 443 12,634.36 0.00 物 88 603171 税友股 637 12,230.40 0.00 份 89 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 90 300909 汇创达 270 11,637.00 0.00 91 300933 中辰股 1,112 11,609.28 0.00 份 92 605287 德才股 349 11,014.44 0.00 份 93 300908 仲景食 182 10,845.38 0.00 品 94 300986 志特新 332 10,808.84 0.00 材 95 300955 嘉亨家 232 10,688.24 0.00 化 96 300892 品渥食 227 10,414.76 0.00 品 97 300996 普联软 241 10,177.43 0.00 件 98 688002 睿创微 100 9,983.00 0.00 纳 99 300889 爱克股 392 9,525.60 0.00 份 100 300962 中金辐 576 9,429.12 0.00 照 101 300952 恒辉安 340 9,207.20 0.00 防 102 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 103 300966 共同药 286 9,020.44 0.00 业 104 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 105 300948 冠中生 324 8,884.08 0.00 态 106 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 107 605162 新 中 1,377 8,358.39 0.00 港 108 300958 建工修 300 8,166.00 0.00 复 109 300993 玉马遮 410 7,908.90 0.00 阳 110 300930 屹通新 322 7,882.56 0.00 材 111 300971 博亚精 245 6,931.05 0.00 工 112 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 113 301011 华立科 175 5,922.00 0.00 技 114 300943 春晖智 255 5,867.55 0.00 控 115 300967 晓鸣股 507 5,850.78 0.00 份 116 300972 万辰生 430 5,439.50 0.00 物 117 300929 华骐环 183 5,407.65 0.00 保 118 605011 杭州热 525 4,662.00 0.00 电 119 300995 奇德新 191 4,454.12 0.00 材 120 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 121 301012 扬电科 170 4,124.20 0.00 技 122 300992 泰福泵 200 4,064.00 0.00 业 123 301010 晶雪节 218 3,838.98 0.00 能 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300059 东方财富 10,091,731.83 3.42 2 600183 生益科技 9,511,051.54 3.22 3 002142 宁波银行 9,292,876.23 3.14 4 000725 京东方Ａ 8,874,145.00 3.00 5 300015 爱尔眼科 8,555,601.00 2.90 6 002241 歌尔股份 8,533,602.00 2.89 7 000001 平安银行 8,288,480.00 2.80 8 601166 兴业银行 8,185,362.57 2.77 9 600019 宝钢股份 7,627,908.00 2.58 10 600519 贵州茅台 7,616,534.90 2.58 11 601088 中国神华 7,471,716.96 2.53 12 601328 交通银行 7,158,917.02 2.42 13 601398 工商银行 7,095,167.00 2.40 14 601211 国泰君安 7,048,841.01 2.39 15 601231 环旭电子 6,930,823.30 2.35 16 300760 迈瑞医疗 6,724,949.95 2.28 17 600031 三一重工 6,680,817.20 2.26 18 600741 华域汽车 6,634,816.46 2.25 19 603259 药明康德 6,587,177.80 2.23 20 002736 国信证券 6,472,085.69 2.19 21 000858 五 粮 液 6,302,754.18 2.13 22 600919 江苏银行 6,273,426.50 2.12 23 300014 亿纬锂能 6,228,368.48 2.11 24 300529 健帆生物 6,219,316.52 2.10 25 002475 立讯精密 6,081,887.45 2.06 26 002311 海大集团 6,032,725.98 2.04 27 601318 中国平安 5,957,238.00 2.02 28 601100 恒立液压 5,927,822.35 2.01 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600031 三一重工 10,658,872.65 3.61 2 600036 招商银行 9,725,235.00 3.29 3 601166 兴业银行 9,531,139.21 3.23 4 002241 歌尔股份 8,838,052.20 2.99 5 601328 交通银行 7,473,299.00 2.53 6 002475 立讯精密 7,190,530.63 2.43 7 601231 环旭电子 7,102,997.04 2.40 8 601225 陕西煤业 7,074,737.73 2.39 9 300059 东方财富 7,001,197.44 2.37 10 000001 平安银行 6,892,138.71 2.33 11 002607 中公教育 6,687,531.12 2.26 12 601881 中国银河 6,559,321.00 2.22 13 300760 迈瑞医疗 6,406,295.00 2.17 14 300015 爱尔眼科 6,390,435.38 2.16 15 600000 浦发银行 6,316,297.00 2.14 16 002594 比亚迪 6,170,772.00 2.09 17 000725 京东方Ａ 6,154,787.00 2.08 18 601318 中国平安 6,145,321.76 2.08 19 600132 重庆啤酒 6,047,547.76 2.05 20 603882 金域医学 5,913,493.47 2.00 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 825,228,430.31 卖出股票收入（成交）总额 664,973,634.36 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 595,000.00 0.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 496,200.00 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,091,200.00 0.22 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 019640 20 国债 5,950 595,000.00 0.12 10 2 113050 南银转债 3,580 358,000.00 0.07 3 127038 国微转债 700 70,000.00 0.01 4 123117 健帆转债 682 68,200.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 83,046.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,821.84 5 应收申购款 611,071.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 709,940.08 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇添 富沪 深 12,536 20,261.92 181,722,405.35 71.54 72,281,023.46 28.46 300 指数 增强 A 汇添 富沪 深 300 3,205 4,132.31 8,419,653.24 63.57 4,824,406.67 36.43 指数 增强 C 合计 15,741 16,977.80 190,142,058.59 71.15 77,105,430.13 28.85 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富沪深 300 指 201,539.36 0.08 基金管理人所有 数增强 A 从业人员持有本 汇添富沪深 300 指 452.27 0.00 基金 数增强 C 合计 201,991.63 0.08 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 汇添富沪深 300 指数增强 A 0 资和研究部门负责人持有本 汇添富沪深 300 指数增强 C 0 开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富沪深 300 指数增强 A 0~10 式基金 汇添富沪深 300 指数增强 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富沪深 300 指数增强 A 汇添富沪深 300 指数增强 C 基金合同生效日（2020 年 11 月 03 日）基金份 194,012,600.68 - 额总额 本报告期期初基金份额 167,139,448.33 2,053,726.28 总额 本报告期基金总申购份 118,692,624.92 18,276,796.06 额 减：本报告期基金总赎 31,828,644.44 7,086,462.43 回份额 本报告期基金拆分变动 - - 份额 本报告期期末基金份额 254,003,428.81 13,244,059.91 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例（%） （%） 华兴 2 280,827,236.57 18.91 259,263.55 19.84 证券 西部 2 260,978,959.09 17.57 188,883.16 14.45 证券 野村 东方 2 133,884,879.85 9.01 122,013.71 9.34 国际 东方 2 121,105,383.13 8.15 111,962.83 8.57 证券 中信 建投 4 111,990,315.90 7.54 94,157.39 7.21 证券 申万 宏源 2 98,810,459.57 6.65 91,354.91 6.99 证券 华泰 2 91,755,533.58 6.18 83,616.61 6.40 证券 中泰 2 90,156,196.64 6.07 82,159.52 6.29 证券 东吴 2 77,132,366.10 5.19 71,081.35 5.44 证券 中信 3 56,965,461.93 3.84 52,773.54 4.04 证券 国金 2 51,152,866.67 3.44 47,242.07 3.62 证券 太平 洋证 2 43,865,911.12 2.95 40,624.30 3.11 券 海通 2 33,672,926.73 2.27 31,357.57 2.40 证券 方正 2 32,871,996.55 2.21 30,301.17 2.32 证券 川财 2 - - - - 证券 联讯 1 - - - - 证券 浙商 1 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券 占当期 占当期 成 占当期 成 占当期 商 债券成 债券回 交 权证成 交 基金成 名 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 交总额 金 交总额 称 的比例 总额的 额 的比例 额 的比例 （%） 比例（%） （%） （%） 华 兴 63,006.30 16.77 - - - - - - 证 券 西 部 - - - - - - - - 证 券 野 村 东 - - - - - - - - 方 国 际 东 方 - - - - - - - - 证 券 中 信 建 182,431.80 48.57 - - - - - - 投 证 券 申 万 宏 - - 8,000,000.00 100.00 - - - - 源 证 券 华 泰 - - - - - - - - 证 券 中 泰 - - - - - - - - 证 券 东 吴 40,452.22 10.77 - - - - - - 证 券 中 信 - - - - - - - - 证 券 国 金 - - - - - - - - 证 券 太 平 洋 34,515.20 9.19 - - - - - - 证 券 海 通 - - - - - - - - 证 券 方 正 55,193.71 14.69 - - - - - - 证 券 川 财 - - - - - - - - 证 券 联 讯 - - - - - - - - 证 券 浙 商 - - - - - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 2 家证券公司的 3 个交易单元：浙商证券（深交所单元）、中信建投证券（深交所单元，上交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 1 于旗下基金开展线上直销系统费 网站,深交所 2021 年 01 月 09 日 率优惠活动的提示性公告 2 汇添富基金旗下164只基金2020 上交所,上证报,公司 2021 年 01 月 22 日 年 4 季度报告 网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 3 于终止包商银行股份有限公司办 公司网站 2021 年 02 月 08 日 理本公司旗下基金销售业务的公 告 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 2021 年 03 月 30 日 下基金 2020 年年度报告 网站,深交所 5 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 2021 年 03 月 31 日 于旗下部分基金修订基金合同、 网站,深交所 托管协议的公告 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 6 下部分基金修订的招募说明书、 交所 2021 年 04 月 02 日 产品资料概要 7 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 2021 年 04 月 22 日 下基金 2021 年第 1 季度报告 网站,深交所 8 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 2021 年 06 月 24 日 于设立深圳分公司的公告 网站,深交所 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金 者类 份额比例 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者 期初份额 份额 份额 持有份额 比（%） 超过20%的 时间区间 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 1 机构 1 月 12 43,405,788.54 - - 43,405,788.54 16.24 日,2021年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 10 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 08 月 31 日