银华中证5G通信主题交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 19 6.1 资产负债表 ...... 19 6.2 利润表 ...... 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 21 6.4 报表附注 ...... 23 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 41 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 42 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42 7.13 投资组合报告附注 ...... 42 §8 基金份额持有人信息...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43 §9 开放式基金份额变动...... 43 §10 重大事件揭示...... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44 10.4 基金投资策略的改变 ...... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点 ...... 52 12.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 基金主代码 008889 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 5 月 28 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 1,130,384,860.06 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C 金简称 下属分级基金的交 008889 010524 易代码 报告期末下属分级 1,090,039,496.72 份 40,345,363.34 份 基金的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159994 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 1 月 22 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020 年 2 月 28 日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数 的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制 在 4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟 踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于 基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等。 业绩比较基准 中证 5G 通信主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的 指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 投资目标 和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌 等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他 合理的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组 合，以追求尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基 投资策略 金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动 性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期 在规定的风险承受限度内，尽量缩小跟踪误差。 建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采 取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。在建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金 资产净值的 90%，且不低于非现金基金财产的 80%，每个交易日日终 在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于交易保证金一倍的现金。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证 5G 通信主题指数。 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金及 风险收益特征 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨文辉 秦一楠 负责人 联系电话 (010)58163000 010-66060069 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95599 传真 (010)58163027 010-68121816 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市东城区建国门内大街 69 区报业大厦 19 层 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区复兴门内大街 28 广场 C2 办公楼 15 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100738 100031 法定代表人 王珠林 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城C2办公楼15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 和指标 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C 本期已实现收益 -13,312,494.66 -285,856.92 本期利润 15,493,330.34 468,692.43 加权平均基金份 0.0133 0.0145 额本期利润 本期加权平均净 1.57% 1.75% 值利润率 本期基金份额净 1.68% 1.56% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -83,445,732.24 -3,133,942.12 润 期末可供分配基 -0.0766 -0.0777 金份额利润 期末基金资产净 1,006,593,764.48 37,211,421.22 值 期末基金份额净 0.9234 0.9223 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -7.66% 1.56% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金于 2021 年 1 月 4 日起新增 C 类份额，原有份额全部转换为 A 类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ -0.39 过去一个月 9.85% 1.45% 10.24% 1.48% -0.03% % -0.53 过去三个月 19.84% 1.33% 20.37% 1.36% -0.03% % 过去六个月 1.68% 1.55% 1.50% 1.60% 0.18% -0.05% -3.47 过去一年 -9.38% 1.49% -5.91% 1.71% -0.22% % 自基金合同生效起 -19.44 -7.66% 1.43% 11.78% 1.74% -0.31% 至今 % 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ -0.42 过去一个月 9.82% 1.45% 10.24% 1.48% -0.03% % -0.61 过去三个月 19.76% 1.33% 20.37% 1.36% -0.03% % 自基金合同生效起 1.56% 1.55% 1.50% 1.60% 0.06% -0.05% 至今 注：本基金业绩比较基准为：中证 5G 通信主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 中证 5G 通信主题指数由中证指数有限公司发布。该指数以中证全指指数样本股为样本空间， 对样本空间内股票分别按照最近一年（新股为上市以来）的 A 股日均总市值和日均成交金额由高到低进行排名，并分别剔除排名后 20%的股票；对样本空间内的剩余股票，选取产品和业务与 5G通信技术相关的上市公司股票作为样本股，相关领域包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业，旨在反映相关领域的 A 股上市公司整体表现。本基金是以 中证 5G 通信主题指数为标的指数的 ETF 联接基金，银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券 投资基金为本基金的目标 ETF，投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，具有与目标 ETF 相似的投资目标，选用以上指数作为本基金的业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 149 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多 元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。2008 年 7 月至 2009 年 3 月任 马 君 本基金的 2020 年 5 - 12.5 年 职大成基金管理有限公司助理金融工程 女士 基金经理 月 28 日 师。2009 年 3 月加盟银华基金管理有限公 司，曾担任研究员及基金经理助理职务。 自 2012 年 9 月 4 日至 2020 年 11 月 30 日 担任银华中证内地资源主题指数分级证券 投资基金基金经理，2013 年 12 月 16 日至 2015 年 7 月 16 日兼任银华消费主题分级 混合型证券投资基金基金经理，2015 年 8 月 6 日至 2016年 8 月5 日兼任银华中证国 防安全指数分级证券投资基金基金经理， 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 5 日兼任 银华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金基金经理，自2016年1月14日至2021 年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资 基金（LOF）基金经理，自 2017 年 9 月 15 日至2020年12月10日兼任银华智能汽车 量化优选股票型发起式证券投资基金基金 经理，自 2017 年 11 月 9 日至 2021 年 2 月 25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发 起式证券投资基金基金经理，自 2017 年 11 月 9 日起兼任银华医疗健康量化优选股 票型发起式证券投资基金基金经理，自 2017 年 12 月 15 日起兼任银华稳健增利灵 活配置混合型发起式证券投资基金基金经 理，2018 年 5 月 11 日起兼任银华中小市 值量化优选股票型发起式证券投资基金基 金经理，自 2020 年 1 月 22 日起兼任银华 中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2020 年 3 月 20 日 起兼任银华中证创新药产业交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2020 年 5 月 28 日起兼任银华中证 5G 通信主题交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金 经理，自 2020 年 9 月 22 日起兼任银华信 息科技量化优选股票型发起式证券投资基 金基金经理，自 2020 年 9 月 29 日起兼任 银华工银南方东英标普中国新经济行业交 易型开放式指数证券投资基金（QDII）基 金经理，自 2020 年 12 月 10 日起兼任银华 中证农业主题交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自 2021 年 3 月 3 日起兼任 银华中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。具有从业资格。 国籍：中国。 硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责 王 帅 本基金的 2020 年 5 - 8.5 年 任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工 先生 基金经理 月 28 日 银瑞信投资管理有限公司，2018 年 8 月加 入银华基金，历任量化投资部基金经理助 理，现任量化投资部基金经理。自 2019 年 6 月 28 日至 2021 年 2 月 25 日担任银华深 证 100 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2019 年 11 月 1 日至 2021 年 5 月19日兼任银华中证研发创新100交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 6 日至 2021 年 2 月 25 日兼 任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2020 年 1 月 22 日起兼任银华中证 5G 通信主题交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2020 年3月20日起兼任银华中证创新药产业交 易型开放式指数证券投资基金基金经理， 自 2020年 5 月28 日起兼任银华中证5G 通 信主题交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理，自 2020 年 12 月 10 日起 兼任银华中证农业主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自 2021 年 1 月 5 日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 3 日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金基 金经理，自 2021 年 2 月 4 日起兼任银华中 证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自 2021 年 2 月 9 日起兼任 银华中证影视主题交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2021 年 3 月 3 日起 兼任银华中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 3 月 10 日起兼任银华中证有色金属交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 4 月 29 日起兼任银华中证基建交 易型开放式指数证券投资基金基金经理， 自 2021 年 6 月 29 日起兼任银华中证科创 创业 50 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 谭 跃 本基金的 学士学位，曾就职于交通银行股份有限公 峰 先 基金经理 2020 年 6 - 9.5 年 司北京分公司。2012 年 8 月加入银华基金， 生 助理 月 1 日 历任量化投资部助理量化研究员，现任基 金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。 硕士学位。曾就职于艾派迪财团、佛罗里 刘 文 本基金的 2020 年 6 达大学商学院、华夏基金管理有限公司。 魁 先 基金经理 月 1 日 - 7 年 2015 年 5 月加入银华基金，历任量化投资 生 助理 部量化研究员，现任基金经理助理。具有 从业资格。国籍：中国。 学士学位。曾就职于上海携宁计算机科技 谭 普 本基金的 有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公 景 先 基金经理 2021 年 4 8 年 司。2013 年 7 月加入银华基金，历任信息 生 助理 月 19 日 技术部开发工程师、开发主管、量化投资 部量化研究员，现任量化投资部基金经理 助理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，伴随疫苗产量的逐步提高，接种比例的不断上升，新冠疫情的阴影正在全球范围内逐渐减弱。国内方面，春节假期和五一假期的人口流动均未产生明显的疫情反复，疫情的防控依旧维持在一个良好的水平；国外方面，尽管部分国家和地区的疫情控制还没有达到理想的水平，甚至出现了变异病毒等新情况，但整体上的免疫覆盖度仍处于持续上升中。在此背景下，全球经济复苏的预期有所上升，这在利率、贵金属等资产价格的波动上有所反应。这种波动也反过来对权益市场的估值产生了一定的影响。A 股市场在上半年中波动加大，且风格轮动明显：消费、金融等行业有所调整，而周期资源类行业估值提升。 在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A 基金份额净值为 0.9234 元，本报告期份额净 值增长率为 1.68%，同期业绩比较基准收益率为 1.50%；截至报告期末银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C 基金份额净值为 0.9223 元，本报告期份额净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率 为 1.50%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35%之内，年化跟踪误差控制在 4%之内。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，全球疫情的消退和经济的复苏已经形成明显的趋势，局部的反复无法阻挡这一整体趋势。从全球范围来看，消费需求的复苏、刺激政策的退出和货币政策的正常化都将是接下来一段时期的主基调。在这一背景下，A 股市场仍将持续出现机会。我们需要关注的风险点在于国际摩擦等黑天鹅事件。整体来说，我们对 2021 年下半年的市场持谨慎乐观态度。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —银华基金管理股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，银华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整， 未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 35,414,368.38 47,036,385.12 结算备付金 - 25,338.45 存出保证金 37,458.94 639,741.98 交易性金融资产 6.4.7.2 1,011,825,466.23 1,112,745,523.15 其中：股票投资 - 18,034,678.00 基金投资 994,088,596.23 1,082,062,095.15 债券投资 17,736,870.00 12,648,750.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,456,834.93 7,567,431.48 应收利息 6.4.7.5 345,363.26 235,830.45 应收股利 - - 应收申购款 3,934,412.20 2,651,908.32 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,054,013,903.94 1,170,902,158.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 611,774.75 - 应付赎回款 9,437,641.17 17,380,138.94 应付管理人报酬 19,529.11 41,089.35 应付托管费 3,905.81 8,217.87 应付销售服务费 8,365.44 - 应付交易费用 6.4.7.7 - 21,120.55 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 127,501.96 172,047.28 负债合计 10,208,718.24 17,622,613.99 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,130,384,860.06 1,269,976,117.41 未分配利润 6.4.7.10 -86,579,674.36 -116,696,572.45 所有者权益合计 1,043,805,185.70 1,153,279,544.96 负债和所有者权益总计 1,054,013,903.94 1,170,902,158.95 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,130,384,860.06 份，其中银华中证 5G 通信 主题 ETF 联接 A 基金份额总额 1,090,039,496.72 份，基金份额净值 0.9234 人民币。银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C 基金份额总额 40,345,363.34 份，基金份额净值 0.9223 人民币。 6.2 利润表 会计主体：银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 5 月 28 日（基金合 6 月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 16,354,749.14 32,908,629.77 1.利息收入 514,355.32 1,420,049.55 其中：存款利息收入 6.4.7.11 194,032.01 888,874.29 债券利息收入 320,323.31 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - 531,175.26 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -14,850,725.58 -44,615.19 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,765,669.83 -76,157.69 基金投资收益 6.4.7.13 -10,082,923.95 - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 -2,131.80 31,542.50 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.18 29,560,374.35 31,533,195.41 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.19 1,130,745.05 - 填列） 减：二、费用 392,726.37 905,930.38 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 163,014.38 694,912.81 2．托管费 6.4.10.2.2 32,602.83 138,982.57 3．销售服务费 6.4.10.2.3 39,407.10 - 4．交易费用 6.4.7.20 43,589.56 54,241.59 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.21 114,112.50 17,793.41 三、利润总额（亏损总额以 15,962,022.77 32,002,699.39 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 15,962,022.77 32,002,699.39 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,269,976,117.41 -116,696,572.45 1,153,279,544.96 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 15,962,022.77 15,962,022.77 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -139,591,257.35 14,154,875.32 -125,436,382.03 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 416,318,567.54 -54,053,669.93 362,264,897.61 购款 2.基金赎 -555,909,824.89 68,208,545.25 -487,701,279.64 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,130,384,860.06 -86,579,674.36 1,043,805,185.70 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 5 月 28 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,685,411,426.81 - 1,685,411,426.81 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 32,002,699.39 32,002,699.39 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 - - - （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - 购款 2.基金赎 - - - 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,685,411,426.81 32,002,699.39 1,717,414,126.20 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2126 号《关于准予银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,685,102,236.04 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0350 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华 中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2020 年 5 月 28 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,685,411,426.81 份基金份额，其中认购资金利息折合309,190.77 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 本基金为银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联 接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证 5G 通信主题指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 根据《银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类基金份额开放 日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告》，本基金自 2021 年 1 月 4 日起增设 C 类 基金份额，原有份额全部转为 A 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、银行存款、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、债券回购、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 5G 通信主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 35,414,368.38 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 35,414,368.38 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 17,925,148.63 17,736,870.00 -188,278.63 券 银行间市场 - - - 合计 17,925,148.63 17,736,870.00 -188,278.63 资产支持证券 - - - 基金 1,078,624,613.69 994,088,596.23 -84,536,017.46 其他 - - - 合计 1,096,549,762.32 1,011,825,466.23 -84,724,296.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 7,039.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 338,307.29 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 16.90 合计 345,363.26 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 注：无。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 18,406.02 应付证券出借违约金 - 预提费用 109,095.94 合计 127,501.96 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,269,976,117.41 1,269,976,117.41 本期申购 308,291,038.70 308,291,038.70 本期赎回（以“-”号填列） -488,227,659.39 -488,227,659.39 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,090,039,496.72 1,090,039,496.72 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 108,027,528.84 108,027,528.84 本期赎回（以“-”号填列） -67,682,165.50 -67,682,165.50 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 40,345,363.34 40,345,363.34 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -11,337,890.16 -105,358,682.29 -116,696,572.45 本期利润 -13,312,494.66 28,805,825.00 15,493,330.34 本期基金份 额交易产生 2,494,344.22 15,263,165.65 17,757,509.87 的变动数 其中：基金申 -4,340,438.12 -35,261,204.05 -39,601,642.17 购款 基金赎 6,834,782.34 50,524,369.70 57,359,152.04 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 -22,156,040.60 -61,289,691.64 -83,445,732.24 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 -285,856.92 754,549.35 468,692.43 本期基金份 额交易产生 -2,096,037.09 -1,506,597.46 -3,602,634.55 的变动数 其中：基金申 -5,707,765.92 -8,744,261.84 -14,452,027.76 购款 基金赎 3,611,728.83 7,237,664.38 10,849,393.21 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 -2,381,894.01 -752,048.11 -3,133,942.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 192,497.35 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 247.45 其他 1,287.21 合计 194,032.01 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -4,765,669.83 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -4,765,669.83 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 18,696,112.81 减：卖出股票成本总额 23,461,782.64 买卖股票差价收入 -4,765,669.83 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 110,408,025.48 减：卖出/赎回基金成本总额 120,490,949.43 基金投资收益 -10,082,923.95 6.4.7.14 债券投资收益 注：无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.16 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 -2,131.80 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 -2,131.80 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 29,560,374.35 股票投资 5,427,104.64 债券投资 -153,839.20 资产支持证券投资 - 基金投资 24,287,108.91 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 29,560,374.35 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,015,789.68 基金转换费收入 114,955.37 合计 1,130,745.05 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 37,812.14 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 5,777.42 其中：申购费 - 赎回费 - 交易费 5,777.42 其他费用 - 合计 43,589.56 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 5,016.56 合计 114,112.50 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2021 年 6 月 17 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理 有限公司增加注册资本的公告》，银华基金管理股份有限公司（以下简称“母公司”）已完成对银华国际资本管理有限公司（以下简称“香港子公司”）的增资工作，母公司向香港子公司增加注册 资本金共港币 7,000 万元。增资完成后，母公司维持持股比例 100% ，共持股 1 亿股，香港子公 司注册资本为 1 亿元港币。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构 银行”) 银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数 基金管理人管理的其他基金 证券投资基金（“目标 ETF”） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 5 月 28 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 163,014.38 694,912.81 其中：支付销售机构的客户维护费 1,162,711.69 - 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人银华基金管理股份有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) × 0.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 5 月 28 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 32,602.83 138,982.57 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) × 0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 银华中证 5G 通信主题 银华中证 5G 通信主题 合计 ETF 联接 A ETF 联接 C 银华基金管理股份有限公 - 846.65 846.65 司 合计 - 846.65 846.65 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2020 年 5 月 28 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华中证 5G 通信主题 银华中证 5G 通信主题 合计 ETF 联接 A ETF 联接 C - - - - 合计 - - - 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下： 日销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年5月28日（基金合同生效日）至2020 关联方名称 日 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 35,414,368.38 192,497.35 1,445,452,519.15 883,362.88 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末，本基金分别持有 999,586,321.00 份和 1,101,111,321.00 份目标 ETF 基金份额，分别占其总份额的比例为 26.52%和 22.85%。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流 程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份 额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 35,414,368.38 - - - 35,414,368.38 存出保证金 37,458.94 - - - 37,458.94 交易性金融资产 17,736,870.00 - - 994,088,596.23 1,011,825,466.23 应收利息 - - - 345,363.26 345,363.26 应收申购款 - - - 3,934,412.20 3,934,412.20 应收证券清算款 - - - 2,456,834.93 2,456,834.93 资产总计 53,188,697.32 - - 1,000,825,206.62 1,054,013,903.94 负债 应付赎回款 - - - 9,437,641.17 9,437,641.17 应付管理人报酬 - - - 19,529.11 19,529.11 应付托管费 - - - 3,905.81 3,905.81 应付证券清算款 - - - 611,774.75 611,774.75 应付销售服务费 - - - 8,365.44 8,365.44 其他负债 - - - 127,501.96 127,501.96 负债总计 - - - 10,208,718.24 10,208,718.24 利率敏感度缺口 53,188,697.32 - - 990,616,488.38 1,043,805,185.70 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 47,036,385.12 - - - 47,036,385.12 结算备付金 25,338.45 - - - 25,338.45 存出保证金 639,741.98 - - - 639,741.98 交易性金融资产 12,648,750.00 - - 1,100,096,773.15 1,112,745,523.15 应收证券清算款 - - - 7,567,431.48 7,567,431.48 应收利息 - - - 235,830.45 235,830.45 应收申购款 10,597.03 - - 2,641,311.29 2,651,908.32 资产总计 60,360,812.58 - - 1,110,541,346.37 1,170,902,158.95 负债 应付赎回款 - - - 17,380,138.94 17,380,138.94 应付管理人报酬 - - - 41,089.35 41,089.35 应付托管费 - - - 8,217.87 8,217.87 应付交易费用 - - - 21,120.55 21,120.55 其他负债 - - - 172,047.28 172,047.28 负债总计 - - - 17,622,613.99 17,622,613.99 利率敏感度缺口 60,360,812.58 - - 1,092,918,732.38 1,153,279,544.96 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 - - 18,034,678.00 1.56 －股票投资 交易性金融资产 994,088,596.23 95.24 1,082,062,095.15 93.83 －基金投资 交易性金融资产 17,736,870.00 1.70 12,648,750.00 1.10 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,011,825,466.23 96.94 1,112,745,523.15 96.49 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 假设 险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 41,957,015.18 35,569,498.36 5% 分析 业绩比较基准下降 -41,957,015.18 -35,569,498.36 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 994,088,596.23 94.31 3 固定收益投资 17,736,870.00 1.68 其中：债券 17,736,870.00 1.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 35,414,368.38 3.36 8 其他各项资产 6,774,069.33 0.64 9 合计 1,054,013,903.94 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603986 兆易创新 14,532,169.81 1.26 2 600498 烽火通信 3,406,872.00 0.30 3 603186 华正新材 757,071.00 0.07 注：1、本基金本报告期仅卖出上述股票。 2、“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 18,696,112.81 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 15,631,200.00 1.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,105,670.00 0.20 其中：政策性金融债 2,105,670.00 0.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,736,870.00 1.70 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 010107 21 国债(7) 156,000 15,631,200.00 1.50 2 108604 国开 1805 21,000 2,105,670.00 0.20 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 股票型证 交易型开 银华基金 1 5GETF 券投资基 放式 管理股份 994,088,596.23 95.24 金 有限公司 注：本基金本报告期末仅持有上述基金。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,458.94 2 应收证券清算款 2,456,834.93 3 应收股利 - 4 应收利息 345,363.26 5 应收申购款 3,934,412.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,774,069.33 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 的基金份 （户） 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例（%） 例（%） 银 华 中 证 5G 通信主 75,088 14,516.83 2,655,015.80 0.24 1,087,384,480.92 99.76 题 ETF 联接 A 银 华 中 证 5G 通信主 4,821 8,368.67 - 0.00 40,345,363.34 100.00 题 ETF 联接 C 合计 79,909 14,145.90 2,655,015.80 0.23 1,127,729,844.26 99.77 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 18,490.48 0.00 理人所 A 有从业 人员持 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 94,409.86 0.23 有本基 C 金 合计 112,900.34 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C 基金合同生效日 （2020 年 5 月 28 日） 1,685,411,426.81 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 1,269,976,117.41 - 额总额 本报告期基金总申购 308,291,038.70 108,027,528.84 份额 减：本报告期基金总 488,227,659.39 67,682,165.50 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额（份额减少以 “-”填列） 本报告期期末基金份 1,090,039,496.72 40,345,363.34 额总额 注：总申购含转换入份额，总赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金管理人于 2021 年 1 月 15 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分 公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 15 日起在投资范围中增加存托凭证，并在 投资策略中增加存托凭证相关投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 第一创业证 券股份有限 1 - - - - - 公司 新增 广发证券股 一个 2 - - - - 份有限公司 交易 单元 国金证券股 1 - - - - - 份有限公司 国联证券股 2 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 2 - - - - - 公司 海通证券股 2 - - - - - 份有限公司 新增 汉唐证券有 一个 1 - - - - 限责任公司 交易 单元 申万宏源证 2 - - - - - 券有限公司 新增 2 西南证券股 个交 3 - - - - 份有限公司 易单 元 兴业证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国银河证 3 18,696,112.81 100.00% 17,411.77 100.00% - 券股份有限 公司 新增 2 中国国际金 个交 融股份有限 3 - - - - 易单 公司 元 新增 中国中投证 一个 券有限责任 1 - - - - 交易 公司 单元 中信建投股 1 - - - - - 份有限公司 中信证券股 2 - - - - - 份有限公司 华安证券股 2 - - - - - 份有限公司 湘财证券股 1 - - - - - 份有限公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 撤销 2 中国中金财 个交 富证券有限 0 - - - - 易单 公司 元 申港证券股 2 - - - - - 份有限公司 新增 2 长江证券股 个交 2 - - - - 份有限公司 易单 元 信达证券股 0 - - - - 撤销 份有限公司 一个 交易 单元 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债 占当期 占当期 券商名 债券 券回购 权证 基金 称 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 成交金额 成交总 额的比 的比例 额的比 额的比 例 例 例 第一创 业证券 - - - - - - - - 股份有 限公司 广发证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 国金证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 国联证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - - - 股份有 限公司 海通证 - - - - - - - - 券股份 有限公 司 汉唐证 券有限 - - - - - - - - 责任公 司 申万宏 源证券1,102,400.00 21.03% - - - - - - 有限公 司 西南证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 兴业证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 中国银 河证券4,139,559.20 78.97% - - - - 118,638,367.08 100.00% 股份有 限公司 中国国 际金融 - - - - - - - - 股份有 限公司 中国中 投证券 - - - - - - - - 有限责 任公司 中信建 投股份 - - - - - - - - 有限公 司 中信证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 华安证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 湘财证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 东北证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 中国中 金财富 - - - - - - - - 证券有 限公司 申港证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 信达证 券股份 - - - - - - - - 有限公 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司关于修 本基金管理人网站,四 1 订旗下部分公募基金基金合同的公 大证券报,中国证监会 2021-01-15 告》 基金电子披露网站 《银华中证 5G 通信主题交易型开放 本基金管理人网站,中 2 式指数证券投资基金联接基金更新招 国证监会基金电子披露 2021-01-15 募说明书（2021 年第 1 号）》 网站 《银华中证 5G 通信主题交易型开放 本基金管理人网站,中 3 式指数证券投资基金联接基金基金产 国证监会基金电子披露 2021-01-15 品资料概要更新》 网站 《银华中证 5G 通信主题交易型开放 本基金管理人网站,中 4 式指数证券投资基金联接基金基金合 国证监会基金电子披露 2021-01-15 同（2021 年 1 月修订）》 网站 《银华中证 5G 通信主题交易型开放 本基金管理人网站,中 5 式指数证券投资基金联接基金托管协 国证监会基金电子披露 2021-01-15 议（2021 年 1 月修订）》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 6 分基金2020年第4季度报告提示性公 四大证券报 2021-01-20 告》 《银华中证 5G 通信主题交易型开放 本基金管理人网站,中 7 式指数证券投资基金联接基金 2020 国证监会基金电子披露 2021-01-20 年第 4 季度报告》 网站 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,四 8 加度小满基金销售有限公司为旗下部 大证券报,中国证监会 2021-02-03 分基金代销机构并参加费率优惠活动 基金电子披露网站 的公告》 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,上 9 加腾安基金销售有限公司为旗下部分 海证券报,中国证监会 2021-03-04 基金代销机构并参加费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告》 《银华基金管理股份有限公司关于基 本基金管理人网站,三 10 金经理暂停履行职务的公告》 大证券报,中国证监会 2021-03-05 基金电子披露网站 11 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2021-03-29 分基金 2020 年年度报告提示性公告》 《银华中证 5G 通信主题交易型开放 本基金管理人网站,中 12 式指数证券投资基金联接基金 2020 国证监会基金电子披露 2021-03-29 年年度报告》 网站 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下全部公募指数基金根据《公开募集 本基金管理人网站,三 13 证券投资基金运作指引第 3 号——指 大证券报,中国证监会 2021-03-30 数基金指引》修改基金合同部分条款 基金电子披露网站 的公告》 《银华中证 5G 通信主题交易型开放 本基金管理人网站,中 14 式指数证券投资基金联接基金基金产 国证监会基金电子披露 2021-03-30 品资料概要更新 》 网站 《银华中证 5G 通信主题交易型开放 本基金管理人网站,中 15 式指数证券投资基金联接基金更新招 国证监会基金电子披露 2021-03-30 募说明书（2021 年第 2 号）》 网站 《银华中证 5G 通信主题交易型开放 本基金管理人网站,中 16 式指数证券投资基金联接基金基金合 国证监会基金电子披露 2021-03-30 同（2021 年 3 月修订）》 网站 《银华中证 5G 通信主题交易型开放 本基金管理人网站,中 17 式指数证券投资基金联接基金基金产 国证监会基金电子披露 2021-04-16 品资料概要更新》 网站 《银华中证 5G 通信主题交易型开放 本基金管理人网站,中 18 式指数证券投资基金联接基金更新招 国证监会基金电子披露 2021-04-16 募说明书（2021 年第 3 号）》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 19 分基金2021年第1季度报告提示性公 四大证券报 2021-04-21 告》 《银华中证 5G 通信主题交易型开放 本基金管理人网站,中 20 式指数证券投资基金联接基金 2021 国证监会基金电子披露 2021-04-21 年第 1 季度报告》 网站 21 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,三 2021-04-29 下部分基金增加招商银行股份有限公 大证券报,中国证监会 司为代销机构的公告》 基金电子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,四 22 加浙江同花顺基金销售有限公司为旗 大证券报,中国证监会 2021-06-04 下部分基金代销机构并参加费率优惠 基金电子披露网站 活动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,四 23 加北京汇成基金销售有限公司为旗下 大证券报,中国证监会 2021-06-07 部分基金代销机构并参加费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告》 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,三 24 加宜信普泽（北京）基金销售有限公 大证券报,中国证监会 2021-06-11 司为旗下部分基金代销机构并参加费 基金电子披露网站 率优惠活动的公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于 2021 年 1 月 15 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下 部分公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 15 日起增加侧袋机制，在投资范围中 增加存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。 2、本基金管理人于 2021 年 3 月 30 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下全部 公募指数基金根据<公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引>修改基金合同部分条款的公告》,对本基金基金合同进行了修订，补充了关于指数不符合要求、指数编制机构退出等情形时的应急处置安排，明确了基金运作过程中标的指数成份证券面临退市或违约风险 时的处置措施等。本次修订自 2021 年 3 月 30 日起正式生效。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集申请获中国证监 会注册的文件 12.1.2《银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 12.1.3《银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 12.1.4《银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021 年 8 月 28 日