交银施罗德启道混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 3.3 其他指标 ...... 8 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 13 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 审计报告 ...... 14 6.1 审计报告基本信息 ...... 14 6.2 审计报告的基本内容 ...... 14 §7 年度财务报表 ...... 16 7.1 资产负债表 ...... 16 7.2 利润表 ...... 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 18 7.4 报表附注 ...... 19 §8 投资组合报告 ...... 48 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 48 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55 8.12 投资组合报告附注 ...... 55 §9 基金份额持有人信息...... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57 §10 开放式基金份额变动...... 57 §11 重大事件揭示...... 57 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58 11.4 基金投资策略的改变 ...... 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58 11.8 其他重大事件 ...... 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 §13 备查文件目录...... 62 13.1 备查文件目录 ...... 62 13.2 存放地点 ...... 62 13.3 查阅方式 ...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德启道混合型证券投资基金 基金简称 交银启道混合 基金主代码 010483 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 28 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 4,947,364,176.75 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能 力，追求超越业绩比较基准的投资收益，力争为投资者提供长期 稳健的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济 周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析 框架，自上而下调整基金大类资产配置，确定债券组合久期和债 券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而 上精选个股和个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力 争获取投资组合的较高回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券 指数收益率×30% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通 标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 李申 露负责 联系电话 （021）61055050 021-60637102 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 021-60637111 传真 （021）61055054 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市西城区金融大街 25 188 号交通银行大楼二层（裙） 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区闹市口大街 1 二期 21-22 楼 号院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 阮红 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 （特殊普通合伙） 场 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）-2021 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -297,898,021.82 本期利润 -303,076,676.51 加权平均基金份额本期利润 -0.0547 本期加权平均净值利润率 -5.63% 本期基金份额净值增长率 -5.59% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 期末可供分配利润 -276,333,907.29 期末可供分配基金份额利润 -0.0559 期末基金资产净值 4,671,030,269.46 期末基金份额净值 0.9441 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 基金份额累计净值增长率 -5.59% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金合同生效日为 2021 年 01 月 28 日，自合同生效日至本报告期期末本基金运作时间 不足一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 率① 准差② 率③ ④ 过去三个月 0.12% 0.91% 1.17% 0.54% - 0.37% 1.05% 过去六个月 -4.41% 1.00% -3.57% 0.71% - 0.29% 0.84% 自基金合同生效 -5.59% 0.77% -6.44% 0.79% 0.85% - 起至今 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2021 年 1 月 28 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：图示日期为 2021 年 01 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增长率按照 当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 108 只基金，其中 股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交银环球 精选混合 (QDII) 、 交银创新 周中先生，中国国籍，复旦大学金融学硕 成 长 混 士。历任野村证券亚太区股票研究部研究 合、交银 助理，中银国际证券研究部研究员、高级 周中 启 欣 混 2021 年 1 - 12 年 经理，瑞银证券研究部行业分析师、董事。 合、交银 月 28 日 2015 年加入交银施罗德基金管理有限公 启 道 混 司。2015 年 12 月 12 日至 2019 年 9 月 19 合、交银 日担任交银施罗德全球自然资源证券投 成长动力 资基金的基金经理。 一年混合 的基金经 理 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格 遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年整体市场较为极致，部分行业如互联网、教育、医疗以及消费等受到较大冲击，而一些短期景气度较好的行业出现了巨大的超额收益。 本基金在 2021 年上半年减少了对互联网，教育等行业的投资比例，下半年逐步增加了新能源 /半导体为代表的科技制造业的配置比例。港股的配置比例也有小幅度的下降。 中国宏观经济的压力逐步加大，国内投资和消费进一步回落，政策开始进入转向阶段，中央经济工作会议明确提出稳增长，政策底部进一步明确。未来随着政策逐步落地，我们认为经济企稳的概率较高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，我们认为新能源革命和数字经济是未来经济发展最重要的驱动力。我们全力拥抱能够推动时代进步的企业和企业家。A 股聚集了新能源革命中最具竞争力的中国企业，这批公司以制造能力为核心，在政策的支持下获得很强的融资能力，不断加大投资扩产推动技术进步和成本下降，在全球范围内建立起较强的竞争优势。港股方面，以恒生科技指数为代表的数字经济优质公司是我们看好的重点方向。在过去的大半年时间当中，恒生科技指数表现不佳，短期基金的业绩表现有一定的压力，但是长期来看，我们认为其中的优质公司将继续保持其良好的商业模式，估值回调之后已经具备了很好的长期的投资价值。我们对市场整体谨慎乐观，主要防范海外流动性收紧可能带来的冲击。后续的调整将重点围绕短期业绩有支撑，同时长期增长潜力依然较 好的公司。未来我们还将继续围绕上述方向寻找能够持续长大的中小市值公司的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2021 年度，根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。 本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： （一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。 公司风险管理部门持续加大信用风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进一步前移；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试工作机制；定期排查风险控制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；不断优化业务操作流程，通过丰富管理工具加强操作风险管理；继续加强各项潜在风险排查，落实防范措施和跟踪机制，不断提升公司风险管理水平。 （二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施严格的稽核监督。通过对投资研究、市场销售、运营、信息技术等业务条线内部控制关键点开展定期和不定期检查，有效促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控管理水平不断提升。 （三）持续夯实公司合规管理体系，合规文化建设取得新实效。 公司法律合规部门持续夯实合规管理体系，体系内三道防线各司其职、形成合力，公司合规文化建设取得新实效；全年重点推动新法规跟踪落实及联动公司制度体系化建设工作，以持续抓好制度建设及执行助推公司合规管理常态长效发展。 （四）强化培训教育及重点领域合规提示，牢固树立全员风险合规防范意识。 公司牢固树立全员风险合规防范意识。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场培训工作，加强重点领域合规提示，加深了员工对新法律法规的理解及强化其风险合规意识，抓牢抓实员工合规底线教育，加强案防管理，强化员工行为合规管控，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到进一步的夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 21736 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 交银施罗德启道混合型证券投资基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了交银施罗德启道混合型证券投资基金(以下简称 “交银启道混合基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年 1 月 28 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净 值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公允反映了交银启道混合基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 1 月 28 日(基金合同生 效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值 变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银启道混 合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 交银启道混合基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 管理层和治理层对财务报表的责 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 任 基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银启道混 合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适 用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清 算交银启道混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督交银启道混合基金的财务报告 过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由 于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能 影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常 认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 注册会计师对财务报表审计的责 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 任 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对交银启 道混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交银启道混合基 金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 童咏静 金诗涛 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永 道中心 11 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德启道混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 756,673,417.35 结算备付金 21,872,137.61 存出保证金 1,022,092.85 交易性金融资产 7.4.7.2 3,948,319,164.34 其中：股票投资 3,948,319,164.34 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 89,519.19 应收股利 - 应收申购款 100,685.98 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 4,728,077,017.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 41,802,226.50 应付赎回款 3,578,924.63 应付管理人报酬 6,070,274.05 应付托管费 1,011,712.33 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 4,365,699.86 应交税费 0.71 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 217,909.78 负债合计 57,046,747.86 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,947,364,176.75 未分配利润 7.4.7.10 -276,333,907.29 所有者权益合计 4,671,030,269.46 负债和所有者权益总计 4,728,077,017.32 注：本基金合同生效日为 2021 年 01 月 28 日，本报告期自基金合同生效日 2021 年 01 月 28 日起 至 2021 年 12 月 31 日止。报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9441 元，基金份额总 额 4,947,364,176.75 份。 7.2 利润表 会计主体：交银施罗德启道混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021 年 1 月 28 日（基金合 同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 一、收入 -190,208,319.48 1.利息收入 28,459,505.36 其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,506,471.54 债券利息收入 4,429.38 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 21,948,604.44 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -215,394,930.54 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -242,840,508.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,503,571.63 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 25,942,006.03 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -5,178,654.69 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,905,760.39 减：二、费用 112,868,357.03 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 74,693,010.42 2．托管费 7.4.10.2.2 12,448,835.13 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 4．交易费用 7.4.7.19 25,383,993.38 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 79,031.01 7．其他费用 7.4.7.20 263,487.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -303,076,676.51 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -303,076,676.51 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德启道混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净 5,935,154,336.42 - 5,935,154,336.42 值） 二、本期经营活 动产生的基金 - -303,076,676.51 -303,076,676.51 净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份 额交易产生的 基金净值变动 -987,790,159.67 26,742,769.22 -961,047,390.45 数 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 78,548,661.67 -2,542,909.24 76,005,752.43 购款 2. 基 金 -1,066,338,821.34 29,285,678.46 -1,037,053,142.88 赎回款 四、本期向基金 份额持有人分 - - - 配利润产生的 基金净值变动 （净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者 权益（基金净 4,947,364,176.75 -276,333,907.29 4,671,030,269.46 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 谢卫 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德启道混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]第 2533 号《关于准予交银施罗德启道混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德启道混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,934,884,669.57 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0058 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《交银施罗德启道混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 28 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 5,935,154,336.42 份基金份额，其中认购资金利息折合269,666.85 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德启道混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2022 年 3 月 25 日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德启道混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 1 月 28 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企 业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 1 月 28日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2021 年 1 月 28 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 756,673,417.35 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 756,673,417.35 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,953,497,819.03 3,948,319,164.34 -5,178,654.69 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,953,497,819.03 3,948,319,164.34 -5,178,654.69 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 74,410.27 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 14,588.35 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 11.36 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 509.21 合计 89,519.19 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 4,365,699.86 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,365,699.86 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13,409.78 应付证券出借违约金 - 预提审计费 80,000.00 预提信息披露费 120,000.00 预提账户维护费 4,500.00 合计 217,909.78 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 5,935,154,336.42 5,935,154,336.42 本期申购 78,548,661.67 78,548,661.67 本期赎回（以“-”号填列） -1,066,338,821.34 -1,066,338,821.34 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,947,364,176.75 4,947,364,176.75 注：1、 如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 3、本基金自本基金自 2021 年 1 月 25 日起至 2021 年 2 月 5 日止期间公开发售，共募集有效 净认购资金人民币 5,934,884,669.57 元，折合为 5,934,884,669.57 份基金份额。根据《交银施罗德启道混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 269,666.85 元在本基金成立后，折合为 269,666.85 份基金份额，划入基金份额持有人账户。 4、根据《交银施罗德启道混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德启道混合型证券投资基金招募说明书》及《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启道混合型证券投资基金开 放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》的相关规定，本基金于 2021 年 1 月 28 日 (基金合同生效日)至 2021 年 4 月 25 日止期间暂不向投资人开放，基金交易申购业务自 2021 年 4 月 26 日起开始办理，赎回业务和转换业务自 2021 年 4 月 26 日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -297,898,021.82 -5,178,654.69 -303,076,676.51 本期基金份额交易 27,343,087.45 -600,318.23 26,742,769.22 产生的变动数 其中：基金申购款 -1,762,471.70 -780,437.54 -2,542,909.24 基金赎回款 29,105,559.15 180,119.31 29,285,678.46 本期已分配利润 - - - 本期末 -270,554,934.37 -5,778,972.92 -276,333,907.29 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 4,509,545.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,975,999.24 其他 20,926.41 合计 6,506,471.54 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年12月 31日 股票投资收益——买卖股票差价收 -242,840,508.20 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -242,840,508.20 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 6,260,911,538.60 减：卖出股票成本总额 6,503,752,046.80 买卖股票差价收入 -242,840,508.20 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年12 月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 1,503,571.63 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,503,571.63 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 8,146,634.44 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 6,638,500.00 成本总额 减：应收利息总额 4,562.81 买卖债券差价收入 1,503,571.63 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 25,942,006.03 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 25,942,006.03 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -5,178,654.69 股票投资 -5,178,654.69 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -5,178,654.69 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,705,513.39 基金转换费收入 200,247.00 合计 1,905,760.39 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产； 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 25,383,993.38 银行间市场交易费用 - 合计 25,383,993.38 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 80,000.00 信息披露费 120,000.00 证券出借违约金 - 银行费用 49,587.09 债券账户费用 13,500.00 其他 400.00 合计 263,487.09 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 74,693,010.42 其中：支付销售机构的客户维护费 36,352,970.96 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 12,448,835.13 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行_活期存款 756,673,417.35 4,509,545.89 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 数量 证券 证券 成功 可流 受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 通日 类型 价格 值单价 位： 成本总额 股） 2021 2022 新股 001234 泰慕 年 12 年 1 未上 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 士 月 31 月 11 市 日 日 2021 2022 300774 倍杰 年 7 年 2 限售 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 特 月 26 月 16 股 日 日 2021 2022 301017 漱玉 年 6 年 1 限售 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 平民 月 23 月 5 股 日 日 2021 2022 301021 英诺 年 6 年 1 限售 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 激光 月 28 月 6 股 日 日 2021 2022 301025 读客 年 7 年 1 限售 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 文化 月 6 月 24 股 日 日 2021 2022 301026 浩通 年 7 年 1 限售 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 科技 月 8 月 17 股 日 日 2021 2022 301027 华蓝 年 7 年 1 限售 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 集团 月 8 月 19 股 日 日 2021 2022 301028 东亚 年 7 年 1 限售 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 机械 月 12 月 20 股 日 日 2021 2022 301032 新柴 年 7 年 1 限售 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 股份 月 15 月 24 股 日 日 2021 2022 301033 迈普 年 7 年 1 限售 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 医学 月 15 月 26 股 日 日 2021 2022 301035 润丰 年 7 年 1 限售 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 股份 月 21 月 28 股 日 日 2021 2022 301036 双乐 年 7 年 2 限售 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 股份 月 21 月 16 股 日 日 2021 2022 301037 保立 年 7 年 2 限售 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 佳 月 21 月 7 股 日 日 2021 2022 301038 深水 年 7 年 2 限售 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 规院 月 22 月 7 股 日 日 2021 2022 301046 能辉 年 8 年 2 限售 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 科技 月 10 月 17 股 日 日 2021 2022 301048 金鹰 年 8 年 2 限售 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 重工 月 11 月 28 股 日 日 2021 2022 301050 雷电 年 8 年 2 限售 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 微力 月 17 月 24 股 日 日 2021 2022 301052 果麦 年 8 年 2 限售 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 文化 月 23 月 28 股 日 日 2021 2022 301053 远信 年 8 年 3 限售 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 工业 月 25 月 1 股 日 日 2021 2022 301063 海锅 年 9 年 3 限售 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 股份 月 9 月 24 股 日 日 2021 2022 301069 凯盛 年 9 年 3 限售 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 新材 月 16 月 28 股 日 日 2021 2022 301083 百胜 年 10 年 4 限售 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 智能 月 13 月 21 股 日 日 2021 2022 301089 拓新 年 10 年 4 限售 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 药业 月 20 月 27 股 日 日 2021 2022 301091 深城 年 10 年 4 限售 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 - 交 月 20 月 29 股 日 日 2021 2022 301096 百诚 年 12 年 6 限售 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 医药 月 13 月 20 股 日 日 2021 2022 301100 风光 年 12 年 6 限售 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 股份 月 10 月 17 股 日 日 2021 2022 301111 粤万 年 11 年 6 限售 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 年青 月 30 月 7 股 日 日 2021 2022 301118 恒光 年 11 年 5 限售 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 股份 月 9 月 18 股 日 日 2021 2022 301133 金钟 年 11 年 5 限售 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 股份 月 19 月 26 股 日 日 2021 2022 301149 隆华 年 11 年 5 限售 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 新材 月 3 月 10 股 日 日 2021 2022 301168 通灵 年 12 年 6 限售 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 股份 月 2 月 10 股 日 日 2021 2022 301177 迪阿 年 12 年 6 限售 116.88 116.08 792 92,568.96 91,935.36 - 股份 月 8 月 15 股 日 日 2021 2022 301179 泽宇 年 12 年 6 限售 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 智能 月 1 月 8 股 日 日 2021 2022 301188 力诺 年 11 年 5 限售 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 特玻 月 4 月 11 股 日 日 2021 2022 301189 奥尼 年 12 年 6 限售 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 电子 月 21 月 28 股 日 日 2021 2022 301193 家联 年 12 年 6 限售 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 科技 月 2 月 9 股 日 日 2021 2022 600885 宏发 年 12 年 6 限售 67.41 70.93333,00022,447,530.0023,619,690.00 - 股份 月 3 月 6 股 日 日 2021 2022 605376 博迁 年 12 年 6 限售 76.30 77.76100,000 7,630,000.00 7,776,000.00 - 新材 月 13 月 13 股 日 日 2021 2022 688071 华依 年 7 年 2 限售 13.73 62.31 1,101 15,116.73 68,603.31 - 科技 月 21 月 7 股 日 日 2021 2022 688105 诺唯 年 11 年 5 限售 55.00 93.29 6,180 339,900.00 576,532.20 - 赞 月 5 月 16 股 日 日 2021 2022 新股 688176 亚虹 年 12 年 1 未上 22.98 22.98 37,990 873,010.20 873,010.20 - 医药 月 29 月 7 市 日 日 2021 2022 688210 统联 年 12 年 6 限售 42.76 39.53 2,218 94,841.68 87,677.54 - 精密 月 20 月 27 股 日 日 2021 2022 688728 格科 年 8 年 2 限售 14.38 29.31 23,033 331,214.54 675,097.23 - 微 月 11 月 18 股 日 日 2021 2022 688768 容知 年 7 年 1 限售 18.23 108.54 907 16,534.61 98,445.78 - 日新 月 16 月 26 股 日 日 2021 2022 688798 艾为 年 8 年 2 限售 76.58 210.33 3,592 275,075.36 755,505.36 - 电子 月 6 月 16 股 日 日 2021 2022 688800 瑞可 年 7 年 1 限售 15.02 133.53 1,967 29,544.34 262,653.51 - 达 月 14 月 24 股 日 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、 公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，追求超越业绩比较基准的投资收益，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 756,673,417.35 - - - 756,673,417.35 结算备付金 21,872,137.61 - - - 21,872,137.61 存出保证金 1,022,092.85 - - - 1,022,092.85 交易性金融资产 - - - 3,948,319,164.34 3,948,319,164.34 应收利息 - - - 89,519.19 89,519.19 应收申购款 102.00 - - 100,583.98 100,685.98 资产总计 779,567,749.81 - - 3,948,509,267.51 4,728,077,017.32 负债 应付赎回款 - - - 3,578,924.63 3,578,924.63 应付管理人报酬 - - - 6,070,274.05 6,070,274.05 应付托管费 - - - 1,011,712.33 1,011,712.33 应付证券清算款 - - - 41,802,226.50 41,802,226.50 应付交易费用 - - - 4,365,699.86 4,365,699.86 应交税费 - - - 0.71 0.71 其他负债 - - - 217,909.78 217,909.78 负债总计 - - - 57,046,747.86 57,046,747.86 利率敏感度缺口 779,567,749.81 - - 3,891,462,519.65 4,671,030,269.46 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 601,471,609.76 - 601,471,609.76 产 资产合计 - 601,471,609.76 - 601,471,609.76 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 601,471,609.76 - 601,471,609.76 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2021 年 12 月 31 日） 分析 1.所有外币相对人民币升值 5% 30,073,580.49 2.所有外币相对人民币贬值 5% -30,073,580.49 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票 3,948,319,164.34 84.53 投资 交易性金融资产－基金 - - 投资 交易性金融资产－贵金 - - 属投资 衍生金融资产－权证投 - - 资 其他 - - 合计 3,948,319,164.34 84.53 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于 2021 年 12 月 31 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法 对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为 3,912,957,327.65 元，属于第二层次的余额为 878,514.69 元，属于第三层次的余额为 34,483,322.00 元。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所股票投资)公 允价值为 34,483,322.00 元。本基金自 2021 年 1 月 28 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日 购买第三层次金融工具的金额为 31,515,661.04 元 ，计入损益的第三层次的金融工具公允价值变动或当期投资收益的金额为 2,967,660.96 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所股票投资)公 允价值为 34,483,322.00 元，采用平均价格亚式期权模型估值技术，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工 具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委 员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募 证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整 期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,948,319,164.34 83.51 其中：股票 3,948,319,164.34 83.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 778,545,554.96 16.47 8 其他各项资产 1,212,298.02 0.03 9 合计 4,728,077,017.32 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 601,471,609.76 元，占基金资产净值比例为 12.88%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 42,688,000.00 0.91 B 采矿业 - - C 制造业 2,660,651,638.46 56.96 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 10,901,940.00 0.23 E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 105,144.36 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 22,346,412.00 0.48 H 住宿和餐饮业 52,260,000.00 1.12 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 111,520,440.15 2.39 J 金融业 178,717,388.78 3.83 K 房地产业 90,654,000.00 1.94 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 75,220,251.46 1.61 N 水利、环境和公共设施管理业 9,359.52 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 66,616,856.46 1.43 R 文化、体育和娱乐业 35,151,409.59 0.75 S 综合 - - 合计 3,346,847,554.58 71.65 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 主要消费 31,322,256.00 0.67 电信业务 61,810,560.00 1.32 可选消费 346,773,593.60 7.42 信息技术 161,565,200.16 3.46 合计 601,471,609.76 12.88 注：本报告采用中证 CICS 一级分类标准编制。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 129,928266,352,400.00 5.70 2 300750 宁德时代 330,000194,040,000.00 4.15 3 03690 HK 美团-W 940,000173,229,817.60 3.71 4 601012 隆基股份 1,644,900141,790,380.00 3.04 5 300059 东方财富 3,503,298130,007,388.78 2.78 6 600703 三安光电 3,142,400118,028,544.00 2.53 7 002371 北方华创 330,000114,516,600.00 2.45 8 603799 华友钴业 1,000,000110,310,000.00 2.36 9 02331 HK 李宁 1,500,000104,673,240.00 2.24 10 002460 赣锋锂业 680,000 97,138,000.00 2.08 11 00700 HK 腾讯控股 260,000 97,104,716.80 2.08 12 600048 保利发展 5,800,000 90,654,000.00 1.94 13 603678 火炬电子 1,100,000 83,215,000.00 1.78 14 002049 紫光国微 350,000 78,750,000.00 1.69 15 300274 阳光电源 534,505 77,930,829.00 1.67 16 603259 药明康德 628,956 74,581,602.48 1.60 17 002812 恩捷股份 280,000 70,112,000.00 1.50 18 603882 金域医学 598,158 66,616,856.46 1.43 19 002304 洋河股份 400,000 65,892,000.00 1.41 20 600399 抚顺特钢 2,500,000 61,925,000.00 1.33 21 01810 HK 小米集团-W 4,000,000 61,810,560.00 1.32 22 002624 完美世界 2,953,700 59,989,647.00 1.28 23 300014 亿纬锂能 500,463 59,144,717.34 1.27 24 603501 韦尔股份 173,986 54,069,629.22 1.16 25 600258 首旅酒店 2,000,000 52,260,000.00 1.12 26 603806 福斯特 396,048 51,704,066.40 1.11 27 600438 通威股份 1,145,200 51,488,192.00 1.10 28 002179 中航光电 500,000 50,280,000.00 1.08 29 002475 立讯精密 1,000,000 49,200,000.00 1.05 30 600036 招商银行 1,000,000 48,710,000.00 1.04 31 600885 宏发股份 650,000 47,280,570.00 1.01 32 002709 天赐材料 400,000 45,860,000.00 0.98 33 603657 春光科技 1,723,134 44,870,409.36 0.96 34 002714 牧原股份 800,000 42,688,000.00 0.91 35 000568 泸州老窖 160,000 40,619,200.00 0.87 36 02382 HK 舜宇光学科技 200,000 40,324,032.00 0.86 37 02020 HK 安踏体育 400,000 38,230,976.00 0.82 38 002241 歌尔股份 700,000 37,870,000.00 0.81 39 688063 派能科技 181,251 35,706,447.00 0.76 40 300203 聚光科技 1,200,000 33,912,000.00 0.73 41 002507 涪陵榨菜 871,400 32,938,920.00 0.71 42 000333 美的集团 428,210 31,606,180.10 0.68 43 600809 山西汾酒 100,000 31,578,000.00 0.68 44 300999 金龙鱼 500,000 31,465,000.00 0.67 45 00291 HK 华润啤酒 600,000 31,322,256.00 0.67 46 02313 HK 申洲国际 250,000 30,639,560.00 0.66 47 603288 海天味业 286,136 30,075,754.96 0.64 48 605336 帅丰电器 867,400 29,578,340.00 0.63 49 000681 视觉中国 1,200,000 28,680,000.00 0.61 50 603888 新华网 1,144,100 27,183,816.00 0.58 51 300088 长信科技 1,983,463 26,340,388.64 0.56 52 002959 小熊电器 400,000 25,548,000.00 0.55 53 300760 迈瑞医疗 64,800 24,675,840.00 0.53 54 300769 德方纳米 50,000 24,558,000.00 0.53 55 600845 宝信软件 400,000 24,332,000.00 0.52 56 300724 捷佳伟创 200,000 22,860,000.00 0.49 57 002120 韵达股份 1,092,200 22,346,412.00 0.48 58 603369 今世缘 400,000 21,760,000.00 0.47 59 300450 先导智能 288,536 21,458,422.32 0.46 60 000799 酒鬼酒 100,000 21,250,000.00 0.45 61 300207 欣旺达 476,900 20,106,104.00 0.43 62 603027 千禾味业 793,860 19,116,148.80 0.41 63 301029 怡合达 200,000 18,424,000.00 0.39 64 600702 舍得酒业 80,000 18,184,000.00 0.39 65 688408 中信博 100,000 17,651,000.00 0.38 66 300782 卓胜微 53,240 17,398,832.00 0.37 67 605376 博迁新材 200,000 16,179,000.00 0.35 68 002139 拓邦股份 771,100 14,411,859.00 0.31 69 300408 三环集团 300,000 13,380,000.00 0.29 70 688388 嘉元科技 100,000 12,555,000.00 0.27 71 03888 HK 金山软件 441,200 12,354,835.36 0.26 72 01024 HK 快手-W 200,000 11,781,616.00 0.25 73 600023 浙能电力 2,698,500 10,901,940.00 0.23 74 300973 立高食品 80,000 10,566,400.00 0.23 75 300251 光线传媒 500,000 6,425,000.00 0.14 76 002463 沪电股份 310,500 5,148,090.00 0.11 77 601500 通用股份 902,400 4,818,816.00 0.10 78 300661 圣邦股份 14,200 4,387,800.00 0.09 79 300316 晶盛机电 50,000 3,475,000.00 0.07 80 002402 和而泰 100,000 2,743,000.00 0.06 81 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.02 82 688798 艾为电子 3,592 755,505.36 0.02 83 688728 格科微 23,033 675,097.23 0.01 84 688793 倍轻松 5,905 617,072.50 0.01 85 688105 诺唯赞 6,180 576,532.20 0.01 86 688112 鼎阳科技 4,901 480,199.98 0.01 87 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.01 88 688236 春立医疗 4,052 110,984.28 0.00 89 688768 容知日新 907 98,445.78 0.00 90 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00 91 688210 统联精密 2,218 87,677.54 0.00 92 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.00 93 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 94 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 95 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 96 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00 97 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 98 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 99 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 100 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 101 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 102 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 103 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 104 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 105 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 106 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 107 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 108 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 109 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 110 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 111 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 112 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 113 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 114 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 115 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 116 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 117 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 118 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 119 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 120 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 121 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 122 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 123 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 124 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 125 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 126 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 127 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 128 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 129 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 130 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 00700 HK 腾讯控股 299,329,009.07 6.41 2 03690 HK 美团-W 277,367,616.76 5.94 3 600519 贵州茅台 276,036,329.07 5.91 4 601012 隆基股份 255,974,017.07 5.48 5 300750 宁德时代 213,167,523.40 4.56 6 00941 HK 中国移动 175,606,763.95 3.76 7 002304 洋河股份 128,269,268.59 2.75 8 000301 东方盛虹 128,020,294.30 2.74 9 002493 荣盛石化 126,080,195.19 2.70 10 603799 华友钴业 125,146,321.15 2.68 11 01810 HK 小米集团-W 123,197,154.72 2.64 12 603678 火炬电子 121,451,616.75 2.60 13 600030 中信证券 119,142,349.73 2.55 14 000568 泸州老窖 114,391,682.86 2.45 15 300059 东方财富 113,853,981.46 2.44 16 600703 三安光电 111,248,616.74 2.38 17 00388 HK 香港交易所 110,358,370.37 2.36 18 02331 HK 李宁 109,444,724.33 2.34 19 002371 北方华创 108,518,474.70 2.32 20 000009 中国宝安 108,237,193.38 2.32 21 002460 赣锋锂业 106,525,791.98 2.28 22 00291 HK 华润啤酒 99,858,085.96 2.14 23 600845 宝信软件 96,390,508.07 2.06 24 000651 格力电器 94,727,469.16 2.03 25 603259 药明康德 94,049,898.89 2.01 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 00700 HK 腾讯控股 166,248,960.26 3.56 2 00941 HK 中国移动 159,501,562.33 3.41 3 000301 东方盛虹 131,102,464.64 2.81 4 002240 盛新锂能 129,118,123.09 2.76 5 00388 HK 香港交易所 115,530,555.62 2.47 6 600030 中信证券 114,408,498.83 2.45 7 600499 科达制造 111,779,249.98 2.39 8 000009 中国宝安 109,246,292.37 2.34 9 601012 隆基股份 104,716,952.10 2.24 10 002493 荣盛石化 96,892,255.14 2.07 11 000001 平安银行 88,186,482.84 1.89 12 000651 格力电器 81,378,807.54 1.74 13 600845 宝信软件 80,824,326.71 1.73 14 000002 万科 A 80,024,394.07 1.71 15 002895 川恒股份 78,274,962.99 1.68 16 002594 比亚迪 61,060,286.00 1.31 16 01211 HK 比亚迪股份 13,966,515.17 0.30 17 601658 邮储银行 70,857,322.51 1.52 18 000568 泸州老窖 69,543,710.00 1.49 19 002241 歌尔股份 68,039,689.14 1.46 20 603589 口子窖 64,338,655.51 1.38 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,457,249,865.83 卖出股票收入（成交）总额 6,260,911,538.60 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除美团（证券代码：3690）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2021 年 3 月 3 日，国家市场监督管理总局公示国市监处〔2021〕8 号行政处罚决定书，因美 团存在“未依法申报违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果”，依据《反垄断法》第四十八条、第四十九条作出处罚决定，给予美团 50 万元人民币罚款的行政处罚。 2021 年 4 月 26 日，市场监管总局根据举报,依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案 调查。 2021 年 10 月 8 日，国家市场监督管理总局公示国市监处〔2021〕74 号行政处罚决定书，责 令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金 12.89 亿元，并处以其 2020 年中国境内销售额1147.48 亿元 3%的罚款，计人民币 34.42 亿元。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司股票池审核流程进入公司股票池。在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向，并在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响，后续本基金管理人将持续跟踪事态进展。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,022,092.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 89,519.19 5 应收申购款 100,685.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,212,298.02 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 80,972 61,099.69 16,193,152.55 0.33 4,931,171,024.20 99.67 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 27,832.88 0.00 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2021 年 1 月 28 日） 5,935,154,336.42 基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金 78,548,661.67 总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期期末 1,066,338,821.34 基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金 - 拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 4,947,364,176.75 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2021 年 1 月 23 日本基金管理人发布公告，经公司第五 届董事会第二十三次会议审议通过，许珊燕女士离任公司副总经理职位。2021 年 4 月 24 日本 基金管理人发布公告，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，聘任马俊先生担任公司副总经理职位。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本期审计费为 80,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 长江证券 2 2,837,621,2 17.04% 2,642,681.8 17.54% - 25.13 3 天风证券 2 2,782,501,8 16.71% 2,591,355.6 17.20% - 40.26 6 国盛证券 1 2,667,902,4 16.03% 2,206,230.9 14.64% - 75.55 1 中信证券 1 2,085,230,8 12.53% 1,802,956.5 11.96% - 06.03 9 华泰证券 1 1,769,224,1 10.63% 1,647,674.7 10.93% - 74.16 5 中泰证券 2 1,148,659,2 6.90% 1,069,748.3 7.10% - 23.67 2 西部证券 1 1,054,091,3 6.33% 981,665.52 6.51% - 43.75 中金公司 1 784,378,593 4.71% 717,339.38 4.76% - .23 安信证券 2 490,604,868 2.95% 456,904.49 3.03% - .53 中信建投 1 404,917,834 2.43% 377,100.24 2.50% - 证券 .42 东方证券 1 195,079,252 1.17% 181,678.76 1.21% - .04 中银国际 1 171,067,704 1.03% 154,948.04 1.03% - 证券 .13 海通证券 1 129,120,614 0.78% 120,252.42 0.80% - .56 东方财富 1 78,261,786. 0.47% 72,885.82 0.48% - 证券 86 东吴证券 1 33,610,806. 0.20% 31,301.50 0.21% - 92 德邦证券 1 15,673,891. 0.09% 14,597.25 0.10% - 24 北京高华 1 - - - - - 证券 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 证券 信达证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 长江证券 - - - - - - 天风证券 - -43,448,900,000.00 17.97% - - 国盛证券 - -49,824,800,000.00 20.61% - - 中信证券 - -39,247,000,000.00 16.23% - - 华泰证券 955,549.60 6.46%54,463,500,000.00 22.52% - - 中泰证券 1,317,503.49 8.91% - - - - 西部证券 - -12,994,500,000.00 5.37% - - 中金公司 6,276,581.35 42.45% - - - - 安信证券 - - 6,041,100,000.00 2.50% - - 中信建投 - - - - - - 证券 东方证券 - - 4,839,000,000.00 2.00% - - 中银国际 6,235,500.00 42.17% - - - - 证券 海通证券 - -28,754,700,000.00 11.89% - - 东方财富 - - - - - - 证券 东吴证券 - - 2,179,900,000.00 0.90% - - 德邦证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 证券 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 注：1、报告期内，本基金交易单元均为新增； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 交银施罗德基金管理有限公司关于 1 增加交银施罗德启道混合型证券投 中国证券报、公司网站 2021 年 1 月 23 日 资基金销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 2 高级管理人员变更的公告 报、证券时报、公司网 2021 年 1 月 23 日 站 交银施罗德基金管理有限公司关于 3 交银施罗德启道混合型证券投资基 中国证券报、公司网站 2021 年 1 月 26 日 金提前结束募集的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 4 增加交银施罗德启道混合型证券投 中国证券报、公司网站 2021 年 1 月 26 日 资基金销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 5 交银施罗德启道混合型证券投资基 中国证券报、公司网站 2021 年 1 月 27 日 金认购申请确认比例结果的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 6 交银施罗德启道混合型证券投资基 中国证券报、公司网站 2021 年 1 月 29 日 金基金合同生效公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 7 交银施罗德启道混合型证券投资基 中国证券报、公司网站 2021 年 2 月 3 日 金可投资科创板股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 8 旗下部分基金投资非公开发行股票 报、公司网站 2021 年 3 月 12 日 的公告 9 交银施罗德启道混合型证券投资基 公司网站 2021 年 4 月 21 日 金 2021 年第 1 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于 10 交银施罗德启道混合型证券投资基 中国证券报、公司网站 2021 年 4 月 21 日 金开放日常申购、赎回、转换、定 期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 11 副总经理任职的公告 报、证券时报、公司网 2021 年 4 月 24 日 站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 12 增加北京植信基金销售有限公司为 报、证券时报、公司网 2021 年 5 月 26 日 旗下基金销售机构的公告 站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时 13 增加腾安基金销售（深圳）有限公 报、公司网站 2021 年 6 月 21 日 司为旗下基金销售机构的公告 14 交银施罗德启道混合型证券投资基 公司网站 2021 年 7 月 20 日 金 2021 年第 2 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 15 警惕冒用公司名义进行诈骗活动的 报、证券时报、公司网 2021 年 7 月 27 日 提示性公告 站 16 交银施罗德启道混合型证券投资基 公司网站 2021 年 8 月 30 日 金 2021 年中期报告 17 交银施罗德启道混合型证券投资基 公司网站 2021 年 10 月 26 日 金 2021 年第 3 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 18 增加北京创金启富基金销售有限公 报、证券时报、公司网 2021 年 10 月 26 日 司为旗下基金销售机构的公告 站 19 交银施罗德启道混合型证券投资基 公司网站 2021 年 11 月 26 日 金(更新)招募说明书(2021 年第 1 号) 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 20 调整旗下部分开放式基金转换业务 报、证券时报、公司网 2021 年 11 月 30 日 规则的公告 站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 21 暂停部分销售机构办理相关销售业 报、证券时报、公司网 2021 年 12 月 7 日 务的公告 站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 22 恢复代销机构合作业务的公告 报、证券时报、公司网 2021 年 12 月 11 日 站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资产投资于 科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险 等。有关详情请查阅本基金管理人于 2021 年 2 月 3 日发布的《交银施罗德基金管理有限公 司关于交银施罗德启道混合型证券投资基金可投资科创板股票的公告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德启道混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德启道混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德启道混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德启道混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德启道混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德启道混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。