兴业研究精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月2 7日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 中期财务会计报告(未经审计)......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告...... 47 7.1 期末基金资产组合情况...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55 7.12 投资组合报告附注 ...... 55 §8 基金份额持有人信息......56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 57 §9 开放式基金份额变动...... 57 §10 重大事件揭示...... 57 10.1 基金份额持有人大会决议...... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 10.4 基金投资策略的改变 ......58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 10.8 其他重大事件 ......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息......60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60 §12 备查文件目录......60 12.1 备查文件目录 ......60 12.2 存放地点 ......60 12.3 查阅方式 ......61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业研究精选混合型证券投资基金 基金简称 兴业研究精选混合 基金主代码 010460 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年11月25日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 192,085,773.64份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在控制风险、保持基金资产流动性的前提 投资目标 下，依托基金管理人投研团队对行业策略和公司基本 面系统及深入的研究，精选具有长期发展潜力的上市 公司进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金充分依托基金管理人的研究优势，通过大 类资产配置策略、行业配置策略结合精选个股策略， 把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态调整投资 组合比例，有效分散风险，力求获取超额收益。 投资策略 主要投资策略包括：（一）大类资产配置策略、 （二）股票投资策略、（三）债券类资产投资策略、 （四）可转换债券投资策略、（五）可交换债券投资 策略、（六）资产支持证券投资策略、（七）衍生品 投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率 * 30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信息披 姓名 王薏 胡波 露负责 联系电话 021-22211888 021-61618888 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95528 传真 021-22211997 021-63602540 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 上海市中山东一路12号 37号信和广场25楼 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 上海市北京东路689号 13、14层 邮政编码 200120 200001 法定代表人 官恒秋 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2021年01月01日- 2021年06月30日） 本期已实现收益 66,147,387.27 本期利润 86,158,688.79 加权平均基金份额本期利润 0.2589 本期加权平均净值利润率 22.09% 本期基金份额净值增长率 31.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2021年06月30日） 期末可供分配利润 47,048,518.35 期末可供分配基金份额利润 0.2449 期末基金资产净值 278,546,072.59 期末基金份额净值 1.4501 3.1.3 累计期末指标 报告期末 （2021年06月30日） 基金份额累计净值增长率 45.01% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 13.28% 1.42% -1.35% 0.56% 14.63% 0.86% 过去三个月 35.12% 1.44% 2.89% 0.69% 32.23% 0.75% 过去六个月 31.66% 1.72% 1.07% 0.92% 30.59% 0.80% 自基金合同 45.01% 1.59% 4.79% 0.88% 40.22% 0.71% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2020年11月25日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公 司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。站在新时代的潮头浪尖，兴业基金不忘"受人之托、代客理财"的初心本源，牢记"打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司"的责任使命，坚守"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2021年6月30日，兴业基金共管理76只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，邹慧先生，复旦 大学金融学专业硕士研究 生，16年证券从业经验。2 004年9月至2005年10月， 在湘财证券股份有限公司 研究部担任研究员；2005 年10月至2006年7月，在金 信证券研究部担任研究 邹慧 研究部总经理助理，基金 2020- - 16 员；2006年7月至2007年1 经理 11-25 年 月在长江证券股份有限公 司研究部担任研究员；200 7年1月至2011年6月，在东 方证券股份有限公司研究 部担任研究员；2011年7月 至2012年8月，在浙商证券 股份有限公司投资部任投 资经理；2012年9月至2017 年5月，在东方证券股份有 限公司投资部任首席策略 分析师；2017年5月至2018 年3月，在东方证券股份有 限公司股权投资部任投资 总监；2018年3月加入兴业 基金管理有限公司，现任 研究部总经理助理、基金 经理。 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年，主要指数先抑后扬，呈现震荡走势，风格上中证1000指数优于沪深300指数，结构性呈现较大的分化性，涨幅居前的新能源、医药、化工新材料、科技等行业受益于新兴产业的崛起，而钢铁、采掘等行业受益于供给端的收缩。本基金行业配置相对均衡，自年初以来，由于核心资产估值偏高，赛道偏拥挤，本基金沿着景气赛道做市值下沉，同时，基于对于市场低估了疫情对中低端收入群体的冲击的认识，以及国 内制造业强大的核心竞争优势，本基金将更多精力聚焦于制造业，净值出现较大的回报。本基金为偏股混合型基金，目前仓位配置主要集中于机械、化工、医药、新能源车、科技等领域。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业研究精选混合基金份额净值为1.4501元，本报告期内，基金份额净值增长率为31.66%，同期业绩比较基准收益率为1.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期市场有所波动，市场呈现较高的“围城”效应，市场情绪波动较大。近期市场下跌的导火索是政府从效率优先转向兼顾公平，降低教育、医疗、住房等刚性支出，削弱互联网龙头的垄断地位，过去几年备受青睐的大消费和互联网成为下跌的主要领域，结果市场资金的羊群效应走向极致，增量资金建仓和存量资金调仓均集中于成长制造，极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显，背后的根本原因在于人口老龄化之后消费行业ROE趋于下降而压低估值，而具备竞争比较优势的制造业则可以通过开拓国际市场维持ROE水平的持平甚至上升。结合政治局会议对于经济形势的定调，宽货币仍是下半年的政策主基调，近期把政府调控的行为过度放大至市场让位于政府、民企让位于国企的担忧显然是过虑的，展望2021年下半年我们对市场依然维持乐观的态度，短期的调整为中长期资金提供较好的入场良机。 行业配置上，我们认为市场的极致分化可能出现收敛，本基金将适度向消费领域进行均衡，同时，坚持“市值下沉”的道路，积极在国产替代和制造业领域寻找自下而上的阿尔法机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任；专业委员若干名，由研究部门、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险管理部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对兴业研究精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对兴业研究精选混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方 面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配 。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由兴业基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：兴业研究精选混合型证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 12,555,364.94 77,962,370.52 结算备付金 299,767.55 1,823,261.36 存出保证金 257,344.10 30,324.29 交易性金融资产 6.4.7.2 268,187,100.39 436,124,188.61 其中：股票投资 253,151,345.29 407,327,068.61 基金投资 - - 债券投资 15,035,755.10 28,797,120.00 资产支持证券投 - - 资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 15,800,000.00 应收证券清算款 2,453,859.39 1,969,531.27 应收利息 6.4.7.5 296,670.97 864,390.80 应收股利 - - 应收申购款 3,433,029.80 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 287,483,137.14 534,574,066.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,688,453.20 5,012,250.60 应付赎回款 5,543,557.38 - 应付管理人报酬 321,413.70 631,099.64 应付托管费 42,855.19 84,146.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 244,925.64 326,175.39 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 95,859.44 30,000.00 负债合计 8,937,064.55 6,083,672.25 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 192,085,773.64 479,813,969.21 未分配利润 6.4.7.10 86,460,298.95 48,676,425.39 所有者权益合计 278,546,072.59 528,490,394.60 负债和所有者权益总 287,483,137.14 534,574,066.85 计 注：报告截止日2021年06月30日，基金份额净值1.4501元，基金份额总额192,085,773.64份。 6.2 利润表 会计主体：兴业研究精选混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021年01月01日至2021年0 6月30日 一、收入 90,813,973.96 1.利息收入 680,177.62 其中：存款利息收入 6.4.7.11 414,016.89 债券利息收入 258,830.81 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 7,329.92 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 69,004,995.06 其中：股票投资收益 6.4.7.12 67,886,988.56 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -6,175.11 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 1,124,181.61 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 20,011,301.52 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,117,499.76 减：二、费用 4,655,285.17 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,947,583.40 2．托管费 6.4.10.2.2 393,011.20 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 1,225,099.92 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.19 89,590.65 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 86,158,688.79 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 86,158,688.79 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业研究精选混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 479,813,969.21 48,676,425.39 528,490,394.60 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 86,158,688.79 86,158,688.79 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -287,728,195.57 -48,374,815.23 -336,103,010.80 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 74,605,216.82 17,390,442.35 91,995,659.17 2.基金赎回 -362,333,412.39 -65,765,257.58 -428,098,669.97 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 - - - 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 192,085,773.64 86,460,298.95 278,546,072.59 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 庄孝强 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业研究精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业研究精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2020]2453号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为479,813,969.21份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(20)第00667号的验资报告。基金合同于2020年11月25日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更 投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率 *30%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年01月01日至2021年6月30日止期间的的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模 型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 - 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 - 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 6.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 6.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 5)基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 12,555,364.94 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 12,555,364.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 188,934,922.77 253,151,345.29 64,216,422.52 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 15,053,483.79 15,035,755.10 -17,728.69 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 15,053,483.79 15,035,755.10 -17,728.69 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 203,988,406.56 268,187,100.39 64,198,693.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 1,941.51 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 134.90 应收债券利息 294,478.76 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 115.80 合计 296,670.97 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 244,925.64 银行间市场应付交易费用 - 合计 244,925.64 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,556.88 预提费用 84,302.56 合计 95,859.44 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 479,813,969.21 479,813,969.21 本期申购 74,605,216.82 74,605,216.82 本期赎回（以“-”号填列） -362,333,412.39 -362,333,412.39 本期末 192,085,773.64 192,085,773.64 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,489,033.08 44,187,392.31 48,676,425.39 本期利润 66,147,387.27 20,011,301.52 86,158,688.79 本期基金份额交易产 -23,587,902.00 -24,786,913.23 -48,374,815.23 生的变动数 其中：基金申购款 10,954,879.81 6,435,562.54 17,390,442.35 基金赎回款 -34,542,781.81 -31,222,475.77 -65,765,257.58 本期已分配利润 - - - 本期末 47,048,518.35 39,411,780.60 86,460,298.95 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 66,104.42 定期存款利息收入 335,688.73 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,529.85 其他 1,693.89 合计 414,016.89 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 532,712,257.04 减：卖出股票成本总额 464,825,268.48 买卖股票差价收入 67,886,988.56 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 -6,175.11 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -6,175.11 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 57,285,026.44 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 56,246,567.11 兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,044,634.44 买卖债券差价收入 -6,175.11 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,124,181.61 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,124,181.61 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 20,011,301.52 ——股票投资 20,052,070.21 ——债券投资 -40,768.69 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 20,011,301.52 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 1,116,690.81 转换费收入 808.95 合计 1,117,499.76 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 1,225,099.92 银行间市场交易费用 - 合计 1,225,099.92 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 汇划手续费 5,288.09 合计 89,590.65 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册 金") 登记机构 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称 基金托管人 "浦发银行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东 行") 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富") 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,947,583.40 其中：支付销售机构的客户维护费 1,453,235.43 支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 393,011.20 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易的情况。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 称 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 上海浦东 发展银行 12,555,364.94 66,104.42 股份有限 公司 本基金的活期银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 2021 2021 科创 189, 661, 6886 海优 -01- -07- 板打 69.9 243. 2,714 817. 157. - 80 新材 15 22 新限 4 61 16 54 售 2021 2021 科创 36,7 195, 6882 凯立 -06- -12- 板打 18.9 100. 1,941 62.5 885. - 69 新材 01 09 新限 4 92 4 72 售 2021 2021 科创 47,3 145, 6883 诺禾 -04- -10- 板打 12.7 39.2 3,711 52.3 471. - 15 致源 02 13 新限 6 0 6 20 售 2021 2021 科创 43,8 84,1 6886 康众 -01- -08- 板打 23.2 44.5 1,890 66.9 05.0 - 07 医疗 25 02 新限 1 0 0 0 售 6884 利元 2021 2021 新股 38.8 38.8 74,5 74,5 99 亨 -06- -07- 未上 5 5 1,918 14.3 14.3 - 23 01 市 0 0 2021 2021 创业 12,8 68,5 3009 贝泰 -03- -09- 板打 47.3 251. 272 73.7 33.1 - 57 妮 18 27 新限 3 96 6 2 售 2021 2021 科创 37,8 60,9 6886 金盘 -03- -09- 板打 10.1 16.2 3,750 75.0 00.0 - 76 科技 02 09 新限 0 4 0 0 售 2021 2021 科创 36,4 56,8 6881 智洋 -03- -10- 板打 11.3 17.7 3,203 50.1 21.2 - 91 创新 30 08 新限 8 4 4 2 售 6880 英科 2021 2021 新股 21.9 21.9 54,2 54,2 87 再生 -06- -07- 未上 6 6 2,469 19.2 19.2 - 30 09 市 4 4 3010 漱玉 2021 2021 新股 44,2 44,2 17 平民 -06- -07- 未上 8.86 8.86 4,995 55.7 55.7 - 23 05 市 0 0 3010 密封 2021 2021 新股 10.6 10.6 40,3 40,3 20 科技 -06- -07- 未上 4 4 3,789 14.9 14.9 - 28 06 市 6 6 2021 2021 创业 15,2 40,0 3009 华利 -04- -10- 板打 33.2 87.5 458 14.7 75.0 - 79 集团 15 26 新限 2 0 6 0 售 2021 2021 科创 25,9 36,3 6883 正弦 -04- -10- 板打 15.9 22.3 1,627 50.6 95.9 - 95 电气 21 29 新限 5 7 5 9 售 2021 2021 创业 32,9 3009 立高 -04- -10- 板打 28.2 115. 285 8,05 77.3 - 73 食品 08 15 新限 8 71 9.80 5 售 2021 2021 科创 18,5 31,2 6880 爱威 -06- -12- 板打 14.7 24.8 1,259 19.8 60.9 - 67 科技 07 16 新限 1 3 9 7 售 2021 2021 创业 13,9 26,0 3009 中红 -04- -10- 板打 48.5 90.3 288 93.9 32.3 - 81 医疗 19 27 新限 9 9 2 2 售 3010 英诺 2021 2021 新股 24,6 24,6 21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,609 81.1 81.1 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 23,9 3009 震裕 -03- -09- 板打 28.7 99.8 240 6,90 64.0 - 53 科技 11 22 新限 7 5 4.80 0 售 2021 2021 创业 19,9 3009 创识 -02- -08- 板打 21.3 49.9 399 8,50 26.0 - 41 科技 02 09 新限 1 4 2.69 6 售 2021 2021 创业 17,9 3010 百洋 -06- -12- 板打 7.64 38.8 462 3,52 39.4 - 15 医药 22 30 新限 3 9.68 6 售 6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2 26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 - 28 07 市 6 6 2021 2021 创业 12,1 15,6 3009 三友 -01- -07- 板打 24.6 31.7 492 47.4 01.3 - 32 联众 15 22 新限 9 1 8 2 售 2021 2021 创业 14,3 3009 苏文 -04- -10- 板打 15.8 45.2 317 5,01 56.9 - 82 电能 19 27 新限 3 9 8.11 3 售 2021 2021 创业 14,0 3009 格林 -04- -10- 板打 6.87 12.0 1,162 7,98 25.3 - 68 精密 06 15 新限 7 2.94 4 售 2021 2021 创业 13,3 3009 南极 -01- -08- 板打 12.7 43.3 307 3,91 17.6 - 40 光 27 03 新限 6 8 7.32 6 售 2021 2021 创业 13,2 3006 百川 -05- -11- 板打 9.19 40.3 329 3,02 85.0 - 14 畅银 18 25 新限 8 3.51 2 售 2021 2021 创业 13,1 3009 药易 -01- -07- 板打 12.2 53.7 244 2,98 05.2 - 37 购 20 27 新限 5 1 9.00 4 售 3010 利和 2021 2021 创业 27.1 4,10 12,7 13 兴 -06- -12- 板打 8.72 1 471 7.12 68.8 - 21 29 新限 1 售 2021 2021 创业 12,6 3009 易瑞 -02- -08- 板打 5.31 28.5 443 2,35 34.3 - 42 生物 02 09 新限 2 2.33 6 售 2021 2021 创业 12,1 3009 欢乐 -05- -12- 板打 4.94 13.0 928 4,58 10.4 - 97 家 26 02 新限 5 4.32 0 售 2021 2021 创业 11,6 3009 中辰 -01- -07- 板打 3.37 10.4 1,112 3,74 09.2 - 33 股份 15 22 新限 4 7.44 8 售 2021 2021 创业 11,5 3010 崧盛 -05- -12- 板打 18.7 57.6 201 3,76 81.6 - 02 股份 27 07 新限 1 2 0.71 2 售 6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0 87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 10,6 3009 嘉亨 -03- -09- 板打 16.5 46.0 232 3,83 88.2 - 55 家化 16 24 新限 3 7 4.96 4 售 2021 2021 创业 10,1 3009 普联 -05- -12- 板打 20.8 42.2 241 5,01 77.4 - 96 软件 26 03 新限 1 3 5.21 3 售 2021 2021 创业 3009 中金 -03- -10- 板打 3.40 16.3 576 1,95 9,42 - 62 辐照 29 11 新限 7 8.40 9.12 售 3009 恒辉 2021 2021 创业 11.7 27.0 340 3,98 9,20 - 52 安防 -03- -09- 板打 2 8 4.80 7.20 03 13 新限 售 2021 2021 创业 3010 雷尔 -06- -12- 板打 13.7 32.9 275 3,78 9,06 - 16 伟 23 30 新限 5 8 1.25 9.50 售 2021 2021 创业 3009 共同 -03- -10- 板打 8.24 31.5 286 2,35 9,02 - 66 药业 31 11 新限 4 6.64 0.44 售 2021 2021 创业 3009 曼卡 -02- -08- 板打 4.56 18.8 474 2,16 8,94 - 45 龙 03 10 新限 8 1.44 9.12 售 2021 2021 创业 3009 冠中 -02- -08- 板打 13.0 27.4 324 2,80 8,88 - 48 生态 18 25 新限 0 2 8.00 4.08 售 2021 2021 创业 3009 通用 -01- -07- 板打 4.31 13.1 672 2,89 8,80 - 31 电梯 13 21 新限 1 6.32 9.92 售 2021 2021 创业 3009 深水 -03- -09- 板打 8.48 22.0 394 3,34 8,69 - 61 海纳 23 30 新限 7 1.12 5.58 售 2021 2021 创业 3009 德固 -02- -09- 板打 8.41 39.1 219 1,84 8,56 - 50 特 24 03 新限 3 1.79 9.47 售 6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35 62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 - 29 07 市 3009 建工 2021 2021 创业 8.53 27.2 300 2,55 8,16 - 58 修复 -03- -09- 板打 2 9.00 6.00 18 29 新限 售 2021 2021 创业 3009 志特 -04- -11- 板打 14.7 30.5 264 3,90 8,07 - 86 新材 21 01 新限 9 7 4.56 0.48 售 2021 2021 创业 3009 川网 -04- -11- 板打 6.79 26.8 301 2,04 8,06 - 87 传媒 28 11 新限 1 3.79 9.81 售 2021 2021 创业 3009 东箭 -04- -10- 板打 8.42 13.6 593 4,99 8,06 - 78 科技 15 26 新限 0 3.06 4.80 售 2021 2021 创业 3009 玉马 -05- -11- 板打 12.1 19.2 410 4,96 7,90 - 93 遮阳 17 24 新限 0 9 1.00 8.90 售 2021 2021 创业 3009 屹通 -01- -07- 板打 13.1 24.4 322 4,22 7,88 - 30 新材 13 21 新限 1 8 1.42 2.56 售 2021 2021 创业 3009 致远 -04- -10- 板打 24.9 24.8 295 7,34 7,31 - 85 新能 21 29 新限 0 1 5.50 8.95 售 2021 2021 创业 3009 博亚 -04- -10- 板打 18.2 28.2 245 4,46 6,93 - 71 精工 07 15 新限 4 9 8.80 1.05 售 3010 嘉益 2021 2021 创业 21.9 2,43 6,84 04 股份 -06- -12- 板打 7.81 4 312 6.72 5.28 - 18 27 新限 售 2021 2021 创业 3009 创益 -05- -11- 板打 13.0 26.5 254 3,31 6,73 - 91 通 12 22 新限 6 1 7.24 3.54 售 2021 2021 创业 3009 商络 -04- -10- 板打 5.48 13.0 492 2,69 6,41 - 75 电子 14 21 新限 3 6.16 0.76 售 2021 2021 创业 3009 中洲 -03- -10- 板打 12.1 22.4 283 3,43 6,36 - 63 特材 30 11 新限 3 9 2.79 4.67 售 2021 2021 创业 3010 华立 -06- -12- 板打 14.2 33.8 175 2,48 5,92 - 11 科技 09 17 新限 0 4 5.00 2.00 售 2021 2021 创业 3009 春晖 -02- -08- 板打 9.79 23.0 255 2,49 5,86 - 43 智控 03 10 新限 1 6.45 7.55 售 2021 2021 创业 3009 晓鸣 -04- -10- 板打 4.54 11.5 507 2,30 5,85 - 67 股份 02 13 新限 4 1.78 0.78 售 2021 2021 创业 3009 万辰 -04- -10- 板打 7.19 12.6 430 3,09 5,43 - 72 生物 08 19 新限 5 1.70 9.50 售 2021 2021 创业 3009 华骐 -01- -07- 板打 13.8 29.5 183 2,53 5,40 - 29 环保 12 20 新限 7 5 8.21 7.65 售 3009 通业 2021 2021 创业 12.0 23.0 234 2,82 5,39 - 60 科技 -03- -09- 板打 8 6 6.72 6.04 22 29 新限 售 2021 2022 创业 3010 漱玉 -06- -01- 板打 8.86 8.86 555 4,91 4,91 - 17 平民 23 05 新限 7.30 7.30 售 2021 2022 创业 3010 密封 -06- -01- 板打 10.6 10.6 421 4,47 4,47 - 20 科技 28 06 新限 4 4 9.44 9.44 售 2021 2021 创业 3009 奇德 -05- -11- 板打 14.7 23.3 191 2,81 4,45 - 95 新材 17 26 新限 2 2 1.52 4.12 售 2021 2021 创业 3010 德迈 -06- -12- 板打 5.29 14.4 303 1,60 4,37 - 07 仕 04 16 新限 4 2.87 5.32 售 2021 2021 创业 3009 宁波 -05- -12- 板打 6.02 21.3 201 1,21 4,28 - 98 方正 25 02 新限 2 0.02 5.32 售 2021 2021 创业 3010 扬电 -06- -12- 板打 8.05 24.2 170 1,36 4,12 - 12 科技 15 22 新限 6 8.50 4.20 售 2021 2021 创业 3009 泰福 -05- -11- 板打 9.36 20.3 200 1,87 4,06 - 92 泵业 17 25 新限 2 2.00 4.00 售 3010 晶雪 2021 2021 创业 17.6 1,70 3,83 10 节能 -06- -12- 板打 7.83 1 218 6.94 8.98 - 09 20 新限 售 2021 2022 创业 3010 英诺 -06- -01- 板打 9.46 9.46 290 2,74 2,74 - 21 激光 28 06 新限 3.40 3.40 售 注：冠中生态（300948）在流通受限期内发生送股。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 士 202 600 兰 1-0 - 56. - - 116,200 3,146,85 6,547,87 - 460 微 6-3 35 0.99 0.00 0 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金报告期末及上年末未持有按信用评级列示的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主 要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 12,555,364.94 - - - 12,555,364.94 结算备付 299,767.55 - - - 299,767.55 金 存出保证 257,344.10 - - - 257,344.10 金 交易性金 15,035,755.10 - - 253,151,345.29 268,187,100.39 融资产 应收证券 - - - 2,453,859.39 2,453,859.39 清算款 应收利息 - - - 296,670.97 296,670.97 应收申购 - - - 3,433,029.80 3,433,029.80 款 资产总计 28,148,231.69 - - 259,334,905.45 287,483,137.14 负债 应付证券 - - - 2,688,453.20 2,688,453.20 清算款 应付赎回 - - - 5,543,557.38 5,543,557.38 款 应付管理 - - - 321,413.70 321,413.70 人报酬 应付托管 - - - 42,855.19 42,855.19 费 应付交易 - - - 244,925.64 244,925.64 费用 其他负债 - - - 95,859.44 95,859.44 负债总计 - - - 8,937,064.55 8,937,064.55 利率敏感 28,148,231.69 - - 250,397,840.90 278,546,072.59 度缺口 上年度末 2020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 77,962,370.52 - - - 77,962,370.52 结算备付 1,823,261.36 - - - 1,823,261.36 金 存出保证 30,324.29 - - - 30,324.29 金 交易性金 28,797,120.00 - - 407,327,068.61 436,124,188.61 融资产 买入返售 15,800,000.00 - - - 15,800,000.00 金融资产 应收证券 - - - 1,969,531.27 1,969,531.27 清算款 应收利息 - - - 864,390.80 864,390.80 资产总计 124,413,076.17 - - 410,160,990.68 534,574,066.85 负债 应付证券 - - - 5,012,250.60 5,012,250.60 清算款 应付管理 - - - 631,099.64 631,099.64 人报酬 应付托管 - - - 84,146.62 84,146.62 费 应付交易 - - - 326,175.39 326,175.39 费用 其他负债 - - - 30,000.00 30,000.00 负债总计 - - - 6,083,672.25 6,083,672.25 利率敏感 124,413,076.17 - - 404,077,318.43 528,490,394.60 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2、利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 市场利率上升25个基点 -11,913.11 -1,759.40 市场利率下降25个基点 11,955.67 1,763.88 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分 析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性 及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期 结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应 对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持 仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜 在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 253,151,345.29 90.88 407,327,068.61 77.07 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 253,151,345.29 90.88 407,327,068.61 77.07 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 股票价格上升5% 12,657,567.26 20,366,353.43 股票价格下降5% -12,657,567.26 -20,366,353.43 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 253,151,345.29 88.06 其中：股票 253,151,345.29 88.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,035,755.10 5.23 其中：债券 15,035,755.10 5.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 12,855,132.49 4.47 8 其他各项资产 6,440,904.26 2.24 9 合计 287,483,137.14 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 2,567,533.80 0.92 B 采矿业 2,830,449.00 1.02 C 制造业 201,666,070.37 72.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 16,533,953.90 5.94 G 交通运输、仓储和邮政业 7,083,664.76 2.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,996,255.17 2.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,850,950.00 1.02 M 科学研究和技术服务业 12,539,638.20 4.50 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 253,151,345.29 90.88 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 688116 天奈科技 227,689 26,867,302.00 9.65 2 688208 道通科技 274,946 23,917,552.54 8.59 3 600976 健民集团 279,400 16,205,200.00 5.82 4 601567 三星医疗 596,300 12,701,190.00 4.56 5 688002 睿创微纳 127,060 12,684,399.80 4.55 6 300750 宁德时代 21,600 11,551,680.00 4.15 7 603187 海容冷链 257,753 11,052,448.64 3.97 8 002129 中环股份 284,200 10,970,120.00 3.94 9 600660 福耀玻璃 177,200 9,896,620.00 3.55 10 688686 奥普特 21,647 9,762,797.00 3.50 11 000625 长安汽车 363,700 9,558,036.00 3.43 12 002876 三利谱 145,360 9,404,792.00 3.38 13 002967 广电计量 193,737 8,485,680.60 3.05 14 601058 赛轮轮胎 833,071 8,322,379.29 2.99 15 002925 盈趣科技 196,492 7,645,503.72 2.74 16 002352 顺丰控股 104,500 7,074,650.00 2.54 17 600570 恒生电子 73,877 6,889,030.25 2.47 18 600460 士兰微 116,200 6,547,870.00 2.35 19 603915 国茂股份 113,900 4,499,050.00 1.62 20 002415 海康威视 66,100 4,263,450.00 1.53 21 603259 药明康德 24,960 3,908,486.40 1.40 22 603308 应流股份 176,480 3,644,312.00 1.31 23 600519 贵州茅台 1,700 3,496,390.00 1.26 24 688269 凯立新材 24,922 3,402,194.84 1.22 25 002791 坚朗五金 15,000 2,910,750.00 1.04 26 601888 中国中免 9,500 2,850,950.00 1.02 27 601899 紫金矿业 292,100 2,830,449.00 1.02 28 603799 华友钴业 23,800 2,717,960.00 0.98 29 002714 牧原股份 41,580 2,528,895.60 0.91 30 002460 赣锋锂业 15,100 1,828,459.00 0.66 31 688696 极米科技 1,252 1,041,664.00 0.37 32 300957 贝泰妮 2,711 731,185.03 0.26 33 688680 海优新材 2,714 661,157.54 0.24 34 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.09 35 688425 铁建重工 30,922 189,242.64 0.07 36 688276 百克生物 1,743 182,282.94 0.07 37 603203 快克股份 5,700 160,113.00 0.06 38 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.05 39 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.03 40 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.03 41 688499 利元亨 1,918 74,514.30 0.03 42 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.02 43 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.02 44 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 45 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02 46 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 47 300979 华利集团 458 40,075.00 0.01 48 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.01 49 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.01 50 300973 立高食品 285 32,977.35 0.01 51 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01 52 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 53 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.01 54 300981 中红医疗 288 26,032.32 0.01 55 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 56 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 57 001206 依依股份 321 20,389.92 0.01 58 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01 59 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.01 60 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 61 300932 三友联众 492 15,601.32 0.01 62 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 63 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.01 64 605180 华生科技 384 14,208.00 0.01 65 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.01 66 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 67 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 68 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 69 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 70 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 71 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 72 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 73 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 74 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 75 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 76 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 77 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 78 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 79 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 80 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 81 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 82 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 83 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00 84 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 85 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 86 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 87 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 88 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 89 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 90 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 91 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 92 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 93 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 94 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 95 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 96 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 97 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 98 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 99 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 100 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 101 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 102 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 103 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 104 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 105 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 106 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 107 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 108 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 109 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 110 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 111 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 112 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 113 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 603187 海容冷链 22,814,402.61 4.32 2 688208 道通科技 22,151,513.50 4.19 3 002876 三利谱 22,065,922.22 4.18 4 300015 爱尔眼科 19,099,834.78 3.61 5 688008 澜起科技 17,697,825.22 3.35 6 688002 睿创微纳 11,479,674.71 2.17 7 002430 杭氧股份 10,971,402.16 2.08 8 601567 三星医疗 10,531,041.80 1.99 9 600976 健民集团 10,089,283.75 1.91 10 600460 士兰微 9,928,017.00 1.88 11 603915 国茂股份 8,728,711.00 1.65 12 000625 长安汽车 8,312,597.83 1.57 13 002129 中环股份 8,126,913.00 1.54 14 002925 盈趣科技 7,903,181.90 1.50 15 688686 奥普特 7,662,136.79 1.45 16 600104 上汽集团 7,227,662.93 1.37 17 002352 顺丰控股 6,594,539.00 1.25 18 002375 亚厦股份 6,409,169.43 1.21 19 002791 坚朗五金 6,067,321.52 1.15 20 300776 帝尔激光 5,604,262.00 1.06 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601717 郑煤机 51,248,413.54 9.70 2 600309 万华化学 27,594,091.46 5.22 3 601058 赛轮轮胎 23,801,229.17 4.50 4 688116 天奈科技 23,579,397.93 4.46 5 300015 爱尔眼科 22,953,870.55 4.34 6 000049 德赛电池 21,363,083.34 4.04 7 300601 康泰生物 19,254,037.00 3.64 8 002876 三利谱 16,886,177.20 3.20 9 601888 中国中免 15,508,518.00 2.93 10 603787 新日股份 15,288,419.34 2.89 11 603308 应流股份 14,902,681.60 2.82 12 603259 药明康德 14,497,088.51 2.74 13 603882 金域医学 13,374,785.00 2.53 14 603939 益丰药房 12,613,564.00 2.39 15 688008 澜起科技 12,136,362.51 2.30 16 600305 恒顺醋业 11,080,251.20 2.10 17 300750 宁德时代 10,984,745.40 2.08 18 002430 杭氧股份 10,980,887.00 2.08 19 603658 安图生物 10,220,646.00 1.93 20 600570 恒生电子 9,979,218.32 1.89 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 290,597,474.95 卖出股票收入（成交）总额 532,712,257.04 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,277,233.20 3.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,758,521.90 1.71 其中：政策性金融债 4,758,521.90 1.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,035,755.10 5.40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 019645 20国债15 41,130 4,125,750.30 1.48 2 108604 国开1805 41,110 4,122,099.70 1.48 3 019649 21国债01 35,470 3,549,482.90 1.27 4 019640 20国债10 26,020 2,602,000.00 0.93 5 018006 国开1702 6,290 636,422.20 0.23 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 257,344.10 2 应收证券清算款 2,453,859.39 3 应收股利 - 4 应收利息 296,670.97 5 应收申购款 3,433,029.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,440,904.26 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 6,066 31,665.97 721,733.14 0.3757% 191,364,040.5 99.624 0 3% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,620,994.26 0.8439% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 - 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2020年11月25日)基金份额总额 479,813,969.21 本报告期期初基金份额总额 479,813,969.21 本报告期基金总申购份额 74,605,216.82 减：本报告期基金总赎回份额 362,333,412.39 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 192,085,773.64 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2021年6月30日，钱睿南先生担任兴业基金管理有限公司副总经理，详见本公司于2021年7月1日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 东方 2 124,303,735.39 15.25% 90,903.12 15.25% - 证券 方正 2 50,377,477.87 6.18% 36,841.67 6.18% - 证券 光大 2 169,688,204.88 20.82% 124,093.79 20.82% - 证券 华福 2 184,381,481.43 22.62% 134,839.27 22.62% - 证券 浙商 2 286,468,071.77 35.14% 209,494.33 35.14% - 证券 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 东方证 1,594,401. 2.28% - - - - - - 券 40 方正证 - - - - - - - - 券 光大证 30,077,09 42.9 - - - - - - 券 3.10 9% 华福证 7,287,972. 10.4 - - - - - - 券 10 2% 浙商证 31,006,89 44.3 - - - - - - 券 6.30 2% 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期新增交易单元如下：太平洋证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券股份有限公司，未剔除券商交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-01-22 基金2020年第四季度报告 兴业研究精选混合型证券投 2 资基金开放日常申购、赎回 中国证监会规定的媒介 2021-02-05 业务的公告 3 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-03-31 公募基金2020年年度报告 关于网络平台冒用“兴业基 4 金”名义进行不法活动的澄 中国证监会规定的媒介 2021-04-17 清公告 5 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-04-22 基金2021年第一季度报告 6 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-07-01 管理人员变更公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业研究精选混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业研究精选混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业研究精选混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日