兴业研究精选混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 1 重要提示 本基金经 2020 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】 2453 号文准予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基 金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特 征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面 了解本基金的产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能 力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策 后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金。 本基金可投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资 产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包 括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风 险等。 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的 风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、 保证金风险、信用风险和操作风险。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 2 本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的 风险点,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险 等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律 法规或监管机构另有规定的除外。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 3 目 录 一、绪言 ...........................................................................................................................................4 二、释义 ...........................................................................................................................................5 三、基金管理人.............................................................................................................................. 10 四、基金托管人.............................................................................................................................. 19 五、相关服务机构.......................................................................................................................... 27 六、基金的募集.............................................................................................................................. 44 七、基金合同的生效 ...................................................................................................................... 48 八、基金份额的申购与赎回........................................................................................................... 49 九、基金的投资.............................................................................................................................. 60 十、基金的财产.............................................................................................................................. 70 十一、基金资产的估值 .................................................................................................................. 71 十二、基金的收益与分配............................................................................................................... 77 十三、基金的费用与税收............................................................................................................... 79 十四、基金的会计与审计............................................................................................................... 81 十五、基金的信息披露 .................................................................................................................. 82 十六、侧袋机制.............................................................................................................................. 89 十七、风险揭示.............................................................................................................................. 92 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................................... 97 十九、基金合同的内容摘要........................................................................................................... 99 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 114 二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 133 二十二、招募说明书的存放及查阅方式...................................................................................... 134 二十三、备查文件........................................................................................................................ 135 二十四、产品资料概要 ................................................................................................................ 136 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 4 一、绪言 本基金经中国证监会 2020 年 9 月 28 日证监许可【2020】2453 号文准予募 集注册。 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)等有关法律法规以及《兴业研究精选混合型证券投资基金基金 合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 5 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指兴业研究精选混合型证券投资基金 2、基金管理人:指兴业基金管理有限公司 3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司 4、基金合同:指《兴业研究精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴业研究精选 混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、基金产品资料概要:指《兴业研究精选混合型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 7、招募说明书或本招募说明书:指《兴业研究精选混合型证券投资基金招 募说明书》及其更新 8、基金份额发售公告:指《兴业研究精选混合型证券投资基金基金份额发 售公告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改〈中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 6 出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的 人民币资金进行境内证券投资的境外法人 22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金 销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构:指兴业基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 7 会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议,办理基金销售业务的机构 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为兴业基金管理有 限公司或接受兴业基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3 个月 33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ,n 为自然数 37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》:指《兴业基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理 人和投资人共同遵守 40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 8 请购买基金份额的行为 41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金 转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 47、元:指人民币元 48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 9 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 56、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待, 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账 户称为侧袋账户 57、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确 定性的资产 58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 10 三、基金管理人 (一)基金管理人情况 名称:兴业基金管理有限公司 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层 法定代表人:官恒秋 设立日期:2013 年 4 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:12 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:021-22211888 联系人:郭玲燕 股权结构: 股东名称 出资比例 兴业银行股份有限公司 90% 中海集团投资有限公司 10% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 官恒秋先生,董事长,硕士学位,高级经济师。曾任兴业银行国际业务部副 总经理,兴业银行深圳分行党委副书记、副行长,兴业银行杭州分行党委书记、 行长,兴业银行南京分行党委书记、行长。现任兴业基金管理有限公司党委书记、 董事长。 明东先生,董事,硕士学位,高级经济师。曾先后在中远财务有限责任公司 及中国远洋运输(集团)总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部工作, 历任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表,中国远洋 运输(集团)总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现任中远 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 11 海运发展股份有限公司副总经理、党委委员,中海集团投资有限公司总经理。 胡斌先生,董事,硕士学位,经济师职称。曾任兴业银行乌鲁木齐分行企业 金融总部营销管理部总经理,兴业银行总行企业金融总部企业金融营销管理部总 经理助理,兴业银行北京分行党委委员、行长助理,兴业银行总行投资银行部副 总经理等职务。现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理,兼任兴业财富资 产管理有限公司执行董事。 李春平先生,独立董事,博士学位,高级经济师。曾任国泰君安证券股份有 限公司总裁助理,国泰基金管理有限公司总经理、执行董事,长江养老保险股份 有限公司党委副书记、总裁,上海量鼎资本管理公司执行董事,上海保险交易所 中保保险资产登记交易有限公司运营管理委员会主任等职。现任杭州华智融科股 权投资公司总裁。 陈华锋先生,独立董事,博士学位。曾任加拿大不列颠哥伦比亚大学尚德商 学院金融学助理教授,美国德州农工大学梅斯商学院金融学副教授(终身教职), 清华大学五道口金融学院讲席副教授(终身教职)。现任复旦大学泛海金融学院 教授、博士生导师、MBA 项目学术主任。 杨振宇先生,独立董事,本科学历。曾任深圳华星科技有限公司经营部经理, 上海置星投资中心(有限合伙)创始合伙人、投资决策委员会主席,上海东方飞 马股权投资基金管理中心(有限合伙)投资合伙人、投资决策委员会主席等职。 现任上海菡源投资中心(有限合伙)执行事务合伙人(委派代表)、投资决策委 员会主席,上海东方飞马投资管理有限公司董事长,上海谦远企业管理有限公司 执行董事,上海东方飞马企业服务有限公司联席董事长。兼任上海交通大学教育 发展基金会理事。 2、监事会成员 林榕辉先生,监事会主席,博士学位。曾任兴业银行总行计划资金部副总经 理、信用审查部总经理、漳州分行党委书记、行长,同业业务部总经理、风险管 理部总经理、研究规划部总经理、企业金融总部副总裁、金融市场总部副总裁等 职务。现任兴业银行总行同业金融部总经理。 杜海英女士,监事,硕士学位。曾任中海(海南)海盛船务股份有限公司发 展部科长、发展部副主任(主持工作)、发展部主任,中共中国海运(集团)总 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 12 公司党校副校长,集团管理干部学院副院长等职。现任中远海运发展股份有限公 司总经理助理、中海集团投资有限公司副总经理、河南远海中原物流产业发展基 金管理有限公司董事长。 郎振宇先生,职工监事,本科学历。曾任天弘基金管理有限公司广州分公司 总经理助理、兴业银行股份有限公司总行资产管理部综合处副处长、兴业基金管 理有限公司人力资源部副总经理、综合管理部总经理等职。现任兴业基金管理有 限公司上海分公司总经理。 楼怡斐女士,职工监事,硕士学位。曾任鞍山证券上海管理总部宏观研究员、 富国基金交易部交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监。现任兴业 基金管理有限公司交易部总经理。 3、公司高级管理人员 官恒秋先生,董事长,简历同上。 胡斌先生,总经理,简历同上。 王薏女士,督察长,本科学历。历任兴业银行信贷管理部总经理助理、副总 经理,兴业银行广州分行副行长,兴业银行信用审查部总经理,兴业银行小企业 部总经理,兴业银行金融市场总部风险总监、金融市场风险管理部总经理。现任 兴业基金管理有限公司党委委员、督察长。 黄文锋先生,副总经理,硕士学位,高级经济师。历任兴业银行厦门分行鹭 江支行行长、集美支行行长,兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务 部总经理,兴业银行厦门分行党委委员、行长助理,兴业银行总行投资银行部副 总经理,兴业银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党委 委员、副总经理。 张顺国先生,副总经理,本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助理, 深圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理,深圳发展银 行上海分行宝山支行副行长,兴业银行上海分行漕河泾支行行长、静安支行行长、 上海分行营销管理部总经理,兴业基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总 经理,上海兴晟股权投资管理有限公司总经理,兴投(平潭)资本管理有限公司 执行董事。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理。 庄孝强先生,总经理助理,本科学历。历任兴业银行宁德分行计划财会部副 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 13 总经理,兴业银行总行审计部福州分部业务二处副处长、上海分部业务二处副处 长,兴业银行总行资产管理部总经理助理,兴业财富资产管理有限公司总经理。 现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理助理。 张玲菡女士,总经理助理,本科学历。历任银河基金管理有限公司市场部渠 道经理,交银施罗德基金管理有限公司广东分公司副总经理、渠道部副总经理、 营销管理部总经理、市场总监。现任兴业基金管理有限公司总经理助理。 4、本基金拟任基金经理 邹慧先生,复旦大学金融学专业硕士研究生,16 年证券从业经验。2004 年 9 月至 2005 年 10 月,在湘财证券股份有限公司研究部担任研究员;2005 年 10 月至 2006 年 7 月,在金信证券研究部担任研究员;2006 年 7 月至 2007 年 1 月 在长江证券股份有限公司研究部担任研究员;2007 年 1 月至 2011 年 6 月,在东 方证券股份有限公司研究部担任研究员;2011 年 7 月至 2012 年 8 月,在浙商证 券股份有限公司投资部任投资经理;2012 年 9 月至 2017 年 5 月,在东方证券股 份有限公司投资部任首席策略分析师;2017 年 5 月至 2018 年 3 月,在东方证券 股份有限公司股权投资部任投资总监;2018 年 3 月加入兴业基金管理有限公司。 5、投资策略委员会成员 胡斌先生,总经理。 黄文锋先生,副总经理。 冯烜先生,权益投资总监。 刘方旭先生,权益投资部公募投资团队总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金管理人必须履行以下职责: 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 14 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、法律、行政法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 券法》”)的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反 《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的 内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 15 (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (9)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)信息披露不真实,有误导、欺诈成分; (13)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度, 采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 16 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易 活动; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的风险管理制度 投资业务风险可以分为基本风险和操作风险。基本风险包括投资对象的市场 风险和流动性风险;操作风险包括交易过程风险和投资纪律执行风险等。 本公司建立健全了的风险管理体系,针对基金运作各个环节构建了相应的风 险管理方法,并加以有效执行。 1、风险管理体系 本基金的风险管理体系包括风险控制决策体系、风险控制监控体系、风险控 制执行体系、风险控制保障体系及自律体系。其中,风险控制执行体系是在风险 控制决策、监控、保障和自律体系共同支持下完成的,各个风险控制环节的关系 如图 1 所示: 图 1、风险控制体系示意图 风险控制决策由投资策略委员会负责,风险控制监控由风险管理部负责,风 险控制执行由各业务部门和职能部门负责,风险控制保障包括财务保障、屏蔽保 障和技术保障,自律体系包括法制教育和道德培养等。 督察长全面介入各个风险控制环节之中。 2、投资风险管理 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 17 本基金的投资风险控制包括事前风险控制、事中风险控制和事后风险控制。 事前风险控制主要指投资分析和投资决策中的风险控制;事中风险控制主要指交 易实施过程中的风险控制;事后风险控制主要指投资组合构建之后的风险评估与 跟踪。 ①投资分析的风险控制 投资分析风险主要指投资研究人员在收集信息、处理信息过程中可能存在的 致使基金份额持有人遭受损失的风险因素。对此,本公司建立了从研究初选库到 投资备选库的严格研究流程和制度,并有效执行,以防范投资分析风险。 ②投资决策的风险控制 投资决策风险主要是指因投资决策失误所导致的可能使投资遭受损失的风 险。对此,本公司制定了详细的投资决策流程和制度,以防范投资决策风险。如 建立严格的投资备选库制度,严格的投资权限审批制度,定期或不定期绩效和风 险评估等。 ③基金交易的风险控制 交易风险是指基金投资交易实施过程中可能产生的风险。本公司严格执行集 中交易制度,确保交易执行过程的公平独立。为了确保交易过程的独立性与公平 性,交易部独立于基金管理部门,以有效控制交易风险。 ④投资风险的事后控制 本公司对基金投资进行实时监控,并按月、按季进行风险定期评估,以加强 投资风险的事后控制。风险管理部每月对基金投资风险进行评估,并将评估报告 提交投资策略委员会讨论和审议;每季度分析市场环境变化和重大事件影响,报 告面临的各项风险暴露情况,对基金投资风险提出建议和警告;根据投资策略委 员会或投资主管的要求,不定期对基金投资的特定风险进行评估,并提交相关报 告。 (七)基金管理人的风险管理和内部控制制度 (1)内部控制的原则 ①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员, 并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 ②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 18 的独立性与权威性。 ③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实 可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 ④重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部 风险控制与公司业务发展同等重要。 (2)内部控制的主要内容 ①控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管 理人在董事会下设立有独立董事参加的审计与风险管理委员会,负责评价与完善 公司的内部控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保 公司财务报告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资策略 委员会、内部控制与风险管理委员会等委员会,分别负责公司经营、基金投资、 风险管理的重大决策。 此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运 作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发 生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 ②风险评估 公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目 标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的 可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和内部控制与风险管理委员 会。 ③操作控制 公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相 互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权 分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 19 关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程, 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完 整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。 ④信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息 交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 ⑤监督与内部稽核 基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行内部稽核职能,检 查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的 执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公 司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性,监察稽核报告提 交全体董事审阅并报送中国证监会。 四、基金托管人 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下: 名称: 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“上海浦东发展银行”) 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:郑杨 成立时间: 1992 年 10 月 19 日 经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业 务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据 贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同 业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业 务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外 汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票 以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 20 务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中 国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 293.52 亿元人民币 存续期间: 持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号 联系人:胡波 联系电话:(021)61618888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管 服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发 展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管 部,2013 年更名为资产托管与养老金业务部,2016 年进行组织架构优化调整, 并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业 务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。 目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基 金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产 托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理 财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领 域客户、境内外市场的资产托管需求。 (二)主要人员情况 郑杨,男,1966 年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家 经贸委经济法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标 业务处处长;国家外汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委 员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委 员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副书记、市金融办主任;上 海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市地方金融 监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。 潘卫东,男,1966 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 21 业务一部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主 任、宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行 昆明分行行长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上 海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团党委委员、副总经理,上海国 际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副 行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,上海国 际信托有限公司董事长。 孔建,男,1968 年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运 处副处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分 行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业 务工作党委委员,资产托管部总经理。 (三)基金托管业务经营情况 截止2020年6月30日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为7475.95 亿元,比去年末增加 24.12%。托管证券投资基金共二百十六只,分别为国泰金 龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、 汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长 信利众债券基金(LOF)、博时安丰 18 个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、 鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇 添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基 金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵 活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基 金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏 华 REITs 封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报 债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型 基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混 合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利 发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略沪港深混合 基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴业启元一 年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 22 基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、 银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞 3 个月定期开放债券发起式证券投资基 金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基 金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合 基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商 招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰 普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基 金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证 500 指数基金、鹏 华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、兴业裕丰 债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基 金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯 债债券型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货 币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵 活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型 发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、 太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安 稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基 金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券 投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业 3 个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型 证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投 资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、 永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳 达债券型证券投资基金、中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金、东方 红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基 金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融 恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 23 活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智 纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中 债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒 盛纯债债券型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、博 时中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基 金、博时富永纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开 放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中 债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资 基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资 基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投 资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投 资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇 添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资 基金、大成中债 3-5 年国开行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华 夏中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易 型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华 尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡 养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、 泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、 鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享 86 个月定期开放债券型基金、南 方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资 基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣 39 个月定期开放债券型证 券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 24 券投资基金、嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久 利债券型证券投资基金、嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券 型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债 债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基 金、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定 期开放债券型证券投资基金、华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券投资基金、 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资 基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、财通裕惠 63 个 月定期开放债券型证券投资基金、南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资 基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、鹏华尊裕一年定 期开放债券型发起式证券投资基金、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投 资基金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰泽 39 个月 定期开放债券型证券投资基金基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券 投资基金、广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金、安信中证信用主体 50 债 券指数证券投资基金基金、大成彭博巴克莱政策性银行债券 3-5 年指数证券投资 基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通富 泽混合型证券投资基金、华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投 资基金、汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期 混合型证券投资基金、农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、 鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金、平安合兴 1 年定期开放债券型发起 式证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数基金基金、太平中债 1-3 年政 策性金融债指数证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中 基金(FOF)、中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、南华中证杭州湾 区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、金信核心竞争力灵活配置混合型证 券投资基金、华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金等。 (四)基金托管人的内部控制制度 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 25 1、上海浦东发展银行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关 法律法规、监管部门监管规则和上海浦东发展银行规章制度,形成守法经营、规 范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确 保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。 2、上海浦东发展银行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控 制的牵头管理部门,指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总 行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务 的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管 业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务 的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施: 上海浦东发展银行已建立完善的内部控制制度。 内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各 操作环节,覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风 险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的 风险管理理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗 位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项 操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度; 建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资 产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急 方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健 全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况进 行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控, 排查风险隐患。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督 依据具体包括: (1)《中华人民共和国证券法》; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 26 (2)《中华人民共和国证券投资基金法》; (3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》; (4)《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》; (5)《基金合同》、《基金托管协议》; (6)法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的 投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 (1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内 独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资 人的合法权益,不受任何外界力量的干预; (2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的 自动处理程序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警; (3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人 工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 (1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报 告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期 报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等; (2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提 示函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金 托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠 正,基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行 为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正; (3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应 及时提供有关情况和资料。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 27 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 法定代表人:官恒秋 办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层 联系人:张聆枫 电话:021- 22211885 传真:021-22211997 网址:www.cib-fund.com.cn (2)名称:网上直销系统 网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ (3)名称:兴业基金微信公众号 微信号:“兴业基金”或者“cibfund” 2、其他销售机构 (1) 兴业银行股份有限公司 住所: 福州市湖东路 154 号 法定代表人: 高建平 办公地址:上海市静安区江宁路 168 号 邮政编码:200041 联系人:孙琪虹 电话:021-95561 网址:www.cib.com.cn (2) 上海浦东发展银行股份有限公司 住所: 上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:郑杨 办公地址:上海市中山东一路 12 号 邮政编码:200002 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 28 联系人:周志杰 电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (3) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:黄炎勋 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 联系人:刘玲玲 电话:95517 网址:www.essence.com.cn (4) 中信建投证券股份有限公司 住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人: 王常青 办公地址:北京市朝内大街 188 号 邮政编码:100010 联系人:刘芸 电话: 95587 网址:www.csc108.com (5) 平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:何之江 联系人:王超 客服电话:95511-8 公司网址:http://stock.pingan.com (6) 中国银河证券股份有限公司 住所: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人: 陈共炎 地址: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 29 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (7) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 邮政编码:100026 联系人:杜杰 电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (8) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人:姜晓林 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层 邮政编码:266071 联系人:孙秋月 电话:95548 网址:sd.citics.com (9) 中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层 邮政编码:100026 联系人:刘宏莹 电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com/e-futures (10) 中信证券华南股份有限公司 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 30 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:胡伏云 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 联系人:杜杰 电话:95548 网址:http://www.gzs.com.cn/ (11) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 电话:95579 网站:https://www.95579.com/ (12) 光大证券股份有限公司 住所: 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 周健男 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 联系人:姚巍 电话:95525 网址:http://www.ebscn.com/ (13) 华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:章宏韬 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 联系人:范超 电话:95318 网址:www.hazq.com (14) 国泰君安证券股份有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 31 法定代表人: 贺青 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦东 5 层 邮政编码:200120 联系人:钟伟镇 电话:95521 网址:http://www.gtja.com/i/ (15) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 邮政编码:200030 联系人:王维 电话:4001818188 网站:www.1234567.com.cn (16) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:余杭区五常街道文一西路 969 3 幢 5 层 599 室 法定代表人:祖国明 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 邮政编码:310000 联系人:韩爱彬 电话:400-0766-123 网址:www.fund123.cn (17) 上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:王之光 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 邮政编码:200120 联系人:宁博宇 电话:4008219031 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 32 网址: (18) 北京肯特瑞基金销售有限公司 www.lufunds.com 住所:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人:江卉 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东 A 座 4 层 邮政编码:100176 联系人:李丹 电话:400-098-8511 网址:kenterui.jd.com (19) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:吴强 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼 邮政编码:310000 联系人:董一锋 电话:952555 网址:www.5ifund.com (20) 深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 法定代表人:薛峰 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 邮政编码:518028 联系人:龚江江 电话:4006-788-887 网站:www.zlfund.cn / www.jjmmw.com (21) 珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 33 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 邮政编码:510308 联系人:吴煜浩 电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (22) 北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表人:何静 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 17 号恒安大厦 9 层 邮政编码:100026 联系人:王重阳 电话:400-618-0707 网站:www.hongdianfund.com (23) 诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 邮政编码:200000 联系人:郭哲晗 电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (24) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 法定代表人:陶捷 办公地址:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 邮政编码:430015 联系人:陆锋 电话:4000279899 网址:www.buyfunds.cn 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 34 (25) 上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人:杨文斌 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 邮政编码:200120 联系人:高源 电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (26) 上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:尹彬彬 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮政编码:200335 联系人:兰敏 电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com (27) 上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人:张跃伟 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 邮政编码:200120 联系人:张佳琳 电话:400-820-2899 网站:www.erichfund.com (28) 北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13 法定代表人:王伟刚 办公地址:北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 邮政编码:100044 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 35 联系人:王骁骁 电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com (29) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 法定代表人:洪弘 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 16 层 邮政编码:100052 联系人:文雯 电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn (30) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人:黄祎 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 邮政编码:200120 联系人:徐亚丹 电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (31) 上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人:李兴春 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 53 层 邮政编码:200080 联系人:张佳慧 电话:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn (32) 上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 36 法定代表人:王翔 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 邮政编码:200120 联系人:张巍婧 电话:021-65370077 -255 网址:www.jiyufund.com.cn (33) 通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表人:沈丹义 办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼 邮政编码:200120 联系人:周学波 电话:400-101-9301 网址: (34) 上海挖财基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室 法定代表人:吕柳霞 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室 邮政编码:200127 联系人: 曾芸 电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (35) 北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人:钟斐斐 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 T3 A 座 19 层 邮政编码:100102 联系人:侯芳芳 电话:4001599288 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 37 网址:www.danjuanapp.com (36) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表人:钱昊旻 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 邮政编码:100052 联系人:沈晨 电话: 4008 -909-998 网址:www.jnlc.com (37) 南京苏宁基金销售有限公司 住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:王锋 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 邮政编码:210042 联系人:冯鹏鹏 电话:95177 网址: (38) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 www.snjijin.com 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 法定代表人:张冠宇 办公地址:北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 10 层 邮政编码:100020 联系人:孙书慧 电话:400-819-9868 网址:www.datangwealth.com (39) 南京途牛基金销售有限公司 住所:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人:宋时琳 办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-32 号 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 38 邮政编码:210042 联系人:张士帅 电话:4007-999-999 转 3 网址:jr.tuniu.com (40) 一路财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14 法定代表人:吴雪秀 办公地址:北京市海淀区奥北科技园国泰大厦 9 层 邮政编码:100000 联系人:董宣 电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (41) 上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 法定代表人:金佶 办公地址:上海市徐汇区田州路 99 号凤凰园 11 号楼 4 楼 邮政编码:200000 联系人:吴卫卫 电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com (42) 天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 法定代表人:丁东华 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 邮政编码:100125 联系人:段江啸 电话:4008-133-233 网址:www.gomefinance.com.cn (43) 上海大智慧基金销售有限公司 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 39 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人: 申健 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 邮政编码:200127 联系人: 张蜓 电话:18017373527 网址:www.wg.com.cn (44) 江苏汇林保大基金销售有限公司 住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 法定代表人:吴言林 办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 邮政编码:210000 联系人:张竞妍 电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com (45) 北京度小满基金销售有限公司 住所:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 法定代表人:葛新 办公地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 邮政编码:100193 联系人:孙博超 电话:95055 网址:www.baiyingfund.com (46) 兴业银行股份有限公司钱大掌柜 住所:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 办公地址:上海市银城路 167 号 17 楼 邮政编码:200041 联系人:禾青 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 40 电话:40018-95561 网址:www.yypt.com (47) 民商基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室 法定代表人:贲惠琴 办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 邮政编码:200120 联系人:郑经枢 电话:021-50206003 网址:www.msftec.com (48) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 法定代表人:闫振杰 办公地址:北京市朝阳区北四环盘古大厦 A 座 3205 室 邮政编码:100101 联系人:武文佳 电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com (49) 嘉实财富管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二 期 27 层 2716 单元 法定代表人: 张峰 办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层 电话: 010-65215588 联系人: 李雯 客服热线: 400-021-8850 公司网站:www.harvestwm.cn (50) 北京植信基金销售有限公司 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 41 住所:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法定代表人:王军辉 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 邮政编码:100020 联系人:吴鹏 电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com (51) 海银基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 法定代表人:巩巧丽 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 邮政编码:200120 电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (52) 北京创金启富基金销售有限公司 住所:北京市西城区白纸坊东街 2 号院号楼 712 室 法定代表人:梁蓉 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院号楼 712 室 邮政编码:100032 联系人:魏素清 电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com 53) 华福证券有限责任公司 住所: 福州五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼 法定代表人: 黄金琳 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层 邮政编码:200120 联系人:王虹 电话:95547 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 42 网址:http://www.gfhfzq.com.cn/ 54) 国金证券股份有限公司 住所: 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 邮政编码:610015 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 网址: www.gjzq.com.cn 客户服务电话:95310 其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时在管理 人网站上的公示名单。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 (二)登记机构 名称:兴业基金管理有限公司 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层 法定代表人:官恒秋 设立日期:2013 年 4 月 17 日 联系电话:021-22211899 联系人:金晨 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公场所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈颖华 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 43 经办律师:黎明、陈颖华 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 执行事务合伙人:付建超 电话:021-6141 8888 传真:021-6335 0003 联系人:汪芳 经办注册会计师:汪芳,侯雯 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 44 六、基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》等有关法律法规及基金合同,经 2020 年 9 月 28 日中国证监会证 监许可【2020】 2453 号文件准予募集注册。 (二)基金类型及存续期限 基金类型:混合型证券投资基金 存续期限:不定期 运作方式:契约型开放式基金 (三)募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售 公告。 (四)募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 (五)募集规模 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿 份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规的规定可以决定停止基 金发售。 本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额 发售公告或其他公告。 (六)发售方式及场所 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金管 理人披露的基金销售机构名录。 (七)基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 (八)基金份额的认购费用 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 45 本基金按单笔认购金额对应的费率档次分别计费,具体费率如下: 认购金额(含认购费) 认购费率 M<100 万元 1.2% 100 万元≤M<200 万元 0.8% 200 万元≤M<500 万元 0.5% M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔 (九)基金认购份额的计算: 1、认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00 元 2、认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00 元 其中:认购份额的计算结果保留小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍 五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者投资 100,000 元认购本基金,如果其认购资金的利息为 50 元, 则其可得到的基金份数计算如下: 净认购金额=100,000/ (1+1.2%)=98,814.23 元 认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元 认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23 份 即投资者投资 100,000 元认购基金份额,如果该笔认购资金在募集期间产 生利息为 50 元,则其可得到 98,864.23 份基金份额。 (十)认购时间 本基金募集期间每天的具体业务办理时间,由本基金份额发售公告或各销售 机构的相关公告或者通知规定。 各个销售机构在本基金募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务 办理时间可能不同,若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定,则由各 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 46 销售机构自行决定每天的业务办理时间。 (十一)认购的方式及确认 (1)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款; (2)募集期内,投资者可多次认购基金份额,已受理的认购申请不得撤销; (3)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申 请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此 产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售 机构约定,请投资者参阅本基金基金份额发售公告。 (十二)认购的限额 在本基金销售机构的销售网点进行认购时,投资人以金额申请,每个基金账 户首次认购本基金的,最低金额为人民币 1 元;通过基金管理人的直销机构首次 认购本基金的,单笔最低限额为人民币 1 元。投资者通过本基金销售机构的销售 网点每笔追加认购本基金的最低金额为人民币 1 元,通过基金管理人的直销机构 每笔追加认购本基金的最低金额为人民币 1 元。 各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务 规定为准。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制, 但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%, 基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理 人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的, 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基 金合同生效后登记机构的确认为准。 基金管理人可根据市场情况,调整本基金认购和追加认购的最低金额或累计 认购金额。 (十三)募集资金及利息的处理方式 基金募集期间,投资者的认购款项只能存入专门账户,任何人在基金募集期 满前不得动用。 若本基金的基金合同生效,则有效认购款项在基金合同生效前产生的利息将 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 47 折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息及利息转份额以登记机构的记 录为准。利息转份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部 分所代表的资产归基金所有。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 48 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿 份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发 售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向 中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得 动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同 期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监 会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等,并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 49 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回的开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体 业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请,其基金 份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 50 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回; 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规 定为准。 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (四)申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申 购成立;基金份额 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立; 登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款 项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款 顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者银行账户。在发生巨额赎回 时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 登记机构确认赎回时, 赎回生效。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功, 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 51 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认 结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则, 由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承担。 (五)申购和赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过销售机构的销售网点首次申购本基金的,单笔最低限额为人民币 1 元;通过基金管理人直销中心首次申购本基金的,单笔最低限额为人民币 1 元。 投资者通过销售机构的销售网点追加申购本基金单笔最低限额为人民币 1 元,通 过基金管理人直销中心追加申购本基金单笔最低限额为人民币 1 元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限,但单一投资者持 有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份 额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规 定的除外。 2、申请赎回基金的份额 基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金 份额赎回,机构投资者每次赎回份额申请不得低于 1 份基金份额,个人投资者每 次赎回份额申请不得低于 1 份基金份额。 机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 1 份,个人投资者在销售 机构保留的基金份额最低余额为 1 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机 构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部 赎回。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 52 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见基金管理人相关公告。 (六)基金的申购费和赎回费 1、本基金的申购费率由基金管理人决定,申购费用由申购基金份额的投资 人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人申购本基金时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之 内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100 万元 1.5% 100 万元≤M<200 万元 1.0% 200 万元≤M<500 万元 0.6% M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔 2、赎回费率 本基金的赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示: 持有期 N 赎回费率 N<7 天 1.5% 7 天≤N<30 天 0.75% 30 天≤N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.25% N≥2 年 0% 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担,在基金份额的基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对 于持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 75%归 入基金财产;对于持有期长于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 50% 归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 53 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适 当调低基金申购费率和基金赎回费率,并依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 (七)申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日基 金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数 点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当 日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍 五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 申购基金份额的计算方法: 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 当申购费用适用固定金额时,申购份数的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例:某投资人投资 5 万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0160 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 54 元,对应申购费率为 1.5%,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/ (1+1.5%)=49,261.08 元 申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.0160=48,485.32 份 即:投资者投资 5 万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元,则可得到 48,485.32 份基金份额。 3、赎回金额的计算 本基金的赎回金额计算公式为: 赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值?赎回费用 例:某投资人申购本基金基金份额,持有 45 天赎回 10 万份,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0170 元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回费用=100,000×1.0170×0.5%=508.50 元 净赎回金额=100,000×1.0170-508.50=101,191.50 元 即:投资者赎回基金份额 10 万份,假设赎回当日基金份额净值是 1.0170 元,则其可得到的赎回金额为 101,191.50 元。 4、本基金基金份额净值的计算 本基金两类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四 舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收 市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计 算或公告。 (八)申购和赎回的登记 投资人申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理登 记手续,投资人自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资人 T 日赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益 的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整, 但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 55 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值或无法办理申购业务。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒 绝的申购款项将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值或无法办理赎回业务。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 56 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金 管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分, 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 57 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自 动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 (3)若本基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人超过上一开放日基 金总份额 20%以上的赎回申请(大额赎回申请)的情形下,对于基金份额持有人 当日超过上一开放日基金总份额 20%以上的那部分赎回申请,可以进行延期办 理。 对于基金份额持有人未超过上述比例的部分(含不超过上一开放日基金总份 额 20%的单笔赎回申请以及单笔大额赎回申请中 20%以内的部分),若基金管理 人认为有能力支付投资人的该部分赎回申请时,按正常赎回程序全部办理赎回; 若基金管理人认为支付基金份额持有人的该部分赎回申请有困难或者因支付基 金份额持有人的该部分赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时,在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提 下,对于当日可处理的赎回申请,应该按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的 比例,确定当日受理的赎回份额。 对于上述各种情形下未能赎回的部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延 期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到 全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份 额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎 回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。具体可见相 关公告。 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 58 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过 1 日但少于两周,暂停结束,基金重新开放申 购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介刊登基 金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近 一个估值日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重 复刊登暂停公告一次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的 公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个估值日的基金份额净值。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并 提前告知基金托管人与相关机构。 (十四)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十五)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 59 在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十六)基金的转托管、质押 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 在法律法规允许的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金份额质押业务, 并可收取一定的手续费。 (十七)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 (十八)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 (十九)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规定或相关公告。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 60 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金在控制风险、保持基金资产流动性的前提下,依托基金管理人投研团队对行业 策略和公司基本面系统及深入的研究,精选具有长期发展潜力的上市公司进行投资,力争 实现基金资产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他 中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构 债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;每个交易日日终 在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可调整上述投资品种的投资比例。(三)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率 *30%。 采用该比较基准主要基于如下考虑: 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综合性指数;样本选择标准为规模大、流动性好的股票,目前沪深 300 指数 样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。中证全债指数是中证指数 有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,该指 数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。基于本基金 的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 61 征。 如果今后法律法规发生变化,或者本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布 或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金 管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致的情况下对 业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准须报中国证监会备案并及时公告,而无须 基金份额持有人大会审议。 (四)风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于 股票型基金。 (五)投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产 净值的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 62 (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不 得展期; 若本基金参与股指期货、国债期货交易的,应当遵守(15)-(17)项要求: (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合 计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的 30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内 的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同 关于债券投资比例的有关约定; (17)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政 府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (18)本基金的基金资产总值不超过基金资产净值的 140%; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(10)、(11)、(12)项另有约定及法律法规另有规定外,因证 券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 63 比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止规定,如适用于本基金,则在履行 适当程序后,本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防 范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止规定,如适用于本基金,则履行适 当程序后,本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 (七)投资策略 本基金充分依托基金管理人的研究优势,通过大类资产配置策略、行业配置策略结合 精选个股策略,把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,有效分散 风险,力求获取超额收益。 1、大类资产配置策略 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 64 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、 国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化 趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根 据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等 类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金基于研究团队对行业短中长期的评估和判断,确定行业配置比例。各行业研究 员对所负责行业提供超配、标配、低配建议,基金经理结合研究员建议确定或调整资产配 置比例。基金经理综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。 1)行业潜在空间:本基金通过研判行业未来发展空间,确定投资行业。本基金将重 点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。 2)行业竞争结构:本基金将综合对行业内部竞争力量、潜在竞争因素、行业上下游 相对力量等层面的研究,精选行业。由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率 存在较大差异。本基金将重点投资具备竞争优势的行业股票。 3)行业增长的时点:本基金将结合行业所处生命周期以及未来成长的持续性进行行 业甄选。行业增长时点、所处生命周期阶段的不同以及行业成长的持续性都将对影响基金 的投资收益。对基金投资而言,选择成长具有持续性并可以把握投资时点、在高速增长行 业的前期建仓,以期获取较好的投资收益。 4)行业的潜在风险:本基金将努力识别不同行业发展的不确定性;重点选择行业发 展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。 (2)个股精选 本基金依托基金管理人的研究团队,采用“自下而上”的研究方法,通过定性分析和 定量分析相结合,选择中长期受益于中国经济转型和发展,并能长期持续创造价值的上市 公司。 1)定量分析:本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 65 估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体采用 以下几项指标: A、成长性指标:营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等; B、财务指标:总资产收益率、净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、股息率、 资产负债率、经营性现金流/总资产、股票经营性现金流等; C、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市 销率(PS)、EV/EBITDA、股息贴现模型和总市值等。 具体而言,重点关注的公司应当满足下列条件之一: A、过去三年中,至少有一年营业收入增速、营业利润增速或净利润增速处于同类上 市公司前 50%; B、过去三年中,至少有一年净资产收益率、毛利率、营业利润率或净利率水平处于 同类上市公司前 50%; C、过去三年中,至少有一年经营性净现金流处于同类上市公司前 50%; D、过去三年中,至少有一年分红率处于同类上市公司前 50%。 2)定性分析:主要关注公司的企业家精神、治理结构、核心竞争力、企业文化和发 展战略等。所投资的企业应该能提供高效、优质的产品和服务,拥有优秀的企业文化和核 心竞争力,并有充足的发展空间。 (3)组合优化 本基金将持续跟踪上市公司和所在行业的基本面情况,结合行业配置比例和个股估值 水平,对组合进行动态调整,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证 券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、债券类资产投资策略 在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合 分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极 投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健的投资收益。 4、可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 66 御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对 公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较 高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 5、可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票, 而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中 债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息; 而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。 本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权 价值等综合分析,进行投资决策。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构 成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值 并作出相应的投资决策。 7、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金管理人以套期保值为目的,根据风险管理的原则,将充分考虑股指期货的收益 性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实 现基金的套期保值。 1)套保时机选择策略;根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估 值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比 例。 2)期货合约选择和头寸选择策略;在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的 基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期 货合约头寸;对套期保值的现货标的 Beta 值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期 货头寸。 3)展期策略;当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 67 割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪 不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。 4)保证金管理;本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的 结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 5)流动性管理策略利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特 点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高 的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市 场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本 的风险。基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新) 等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并 充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (2)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,充分考虑国债期 货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 (八)基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的规定; (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球 经济因素分析。 2、投资管理程序 (1)备选库的形成与维护 对于股票投资,通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成长性,依 托内部自主研发的定量投资模型构建投资组合,并根据定期分析和动态调整评估结果;对 于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,采用利率模型、信 用风险模型及期权调整利差(OAS)对普通债券和含权债券进行分析,在此基础上形成基 金债券投资的信用债备选库。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 68 (2)资产配置会议 本基金管理人定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个股配置,形成资产 配置建议。 (3)构建投资组合 投资策略委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方案,并审 批重大单项投资决定。 基金经理在投资策略委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资产配置会 议、投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管 理工作。 (4)交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指 令。交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。 (5)投资组合监控与调整 基金经理负责向投资策略委员会汇报基金投资执行情况,风险管理总部对基金投资 进行日常监督,风险管理员负责完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市 场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投资组合不断进行调整和优化。 (九)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份 额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; (十)侧袋机制的实施和投资运作安排 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任 何不当利益。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 69 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 70 十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货 结算账户(如有)以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基 金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 71 十一、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要 对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 资产支持证券、其它投资等资产及负债。 (三)估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的, 除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允 价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可 观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才可以使用不可观察输入值。 (四)估值方法 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公 允价值。 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 72 (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。 (4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;交易所上市实行全 价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含 的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。 (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所 市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下,按成本估值。 (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下, 应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值 日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场 活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股 票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停 牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 73 的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品 种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场 利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处市场分别估值。 5、股指期货合约估值方法 本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、国债期货合约估值方法 本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金 资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 (五)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回 情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 74 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给 予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各 方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责 任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失 承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关 当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅 对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错 误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当 得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 75 获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估 值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确 定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔 偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机 构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管 人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中 国证监会备案。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行 赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方 在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份 额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份 额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资 者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核 对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 76 结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导 致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责 赔付。 (4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行 做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基 金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对 基金净值予以公布。 (九)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第 7 项进行估值时,所造 成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错 误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管 理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (十)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 77 十二、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收 益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与 基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书“侧袋机制”部 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 78 分的规定。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 79 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券/期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次 性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 80 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋 账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规定。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金 财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家 有关税收征收的规定代扣代缴。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 81 十四、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度 按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面 方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师 事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 82 十五、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符 合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定 的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合 同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披 露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人 大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 83 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基 金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持 有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人 应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信 息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基 金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督 等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基 金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理 人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站 或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基 金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将基金份 额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上, 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协 议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金 托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日登载于规定媒介上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日规定媒介休刊, 则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在规定媒介上登载基金合同生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每 周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 84 计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回 价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登 载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告 登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度 报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基 金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风 险分析等。 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在 规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: 1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 85 2)《基金合同》终止、基金清算; 3)转换基金运作方式、基金合并; 4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8)基金募集期延长或提前结束募集; 9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动; 10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十; 11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; 13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14)基金收益分配事项; 15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17)本基金开始办理申购、赎回; 18)本基金发生巨额赎回并延期办理; 19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 86 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监 会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 10、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 11、基金投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基 金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。12、基金投资 股指期货的信息披露 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文 件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 13、基金投资国债期货的信息披露 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文 件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分 揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 14、投资于非公开发行股票等流通受限证券的信息披露 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披 露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 87 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。法律法规或监管部 门另有规定时,从其规定。 15、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说 明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 16、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基 金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (七)信息披露文件的存放与查阅 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 88 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 89 十六、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘请侧袋机 制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露 专项审计意见。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监 会派出机构备案,并按照法律法规规定提交材料。 (二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确 认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后 的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时, 基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本 招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额 赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10% 认定。 (三)实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项 投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的 调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 (四)实施侧袋机制期间的基金估值 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 90 本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企 业会计准则》的相关要求。 (五)实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的,管理费和托管费按主袋账户基金资产净值作为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列 支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。 (六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基 金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份 额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当及时向 侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 (七)侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式 和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金 暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进 展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,应同时注明不作为特定资产最 终变现价格的承诺。基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师 事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 91 度报告披露等发表审计意见。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 92 十七、风险揭示 (一)市场风险 本基金主要投资于证券市场,证券市场的价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和 微观经济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动, 从而产生市场风险,这种风险主要包括: 1、政策风险 因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市 场波动而影响基金收益,产生风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期性 变化,从而影响到证券市场走势。 3、利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投 资所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。 4、信用风险 信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。信用风 险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信 用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券 收益率的变化都会影响债券的价格,从而影响到基金资产。 5、再投资风险 再投资获得的收益有时又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的利率水平和 再投资的策略。因未来市场利率的变化而引起给定投资策略下再投资收益率的不确定性为 再投资风险。 6、购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使 其购买力下降。 7、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善, 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 93 其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可 以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 8、新股价格波动风险 本基金可投资于新股申购,本基金所投资新股价格波动将对基金收益率产生影响。 (二)管理风险 1、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收 益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能 符合基金合同的要求,不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本 基金的投资风格和投资目标等。 2、新产品创新带来的风险 随着中国证券市场与国际市场的接轨,各种国外的投资工具也逐步引入,这些新的投 资工具在为基金资产保值增值的同时,也会产生一些新的投资风险,例如可赎回债券所带 来的赎回风险,可转换债券带来的转股风险,利率期货带来的期货投资风险等。同时,基 金管理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。 (三)流动性风险 本基金面临的证券市场流动性风险主要表现在几个方面:基金建仓困难,或建仓成本 很高;基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高;不能应付可能出现的投资者大额 赎回的风险;证券投资中个券和个股的流动性风险等。 1、基金申购、赎回安排 在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以 减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临巨额赎回情形下赎回申请被延期办理、赎 回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停等措施。 投资者应该了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险匹配。具体参见招 募说明书“八、基金份额的申购与赎回”部分内容。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国 证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 94 券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。上述资产均存在规范的交易场所,运作时间 长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基 金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不 足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者赎回申请的办理或按时收到赎回款项。根据 过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情 况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施, 保护基金投资者的合法权益。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回 份额占比情况决定全额支付、延缓支付赎回款项、延期办理巨额赎回申请或者暂停接受赎 回申请。具体参见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”之“(十一)巨额赎回的情 形及处理方式”部分内容。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法 规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作 为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于: (1) 延期办理巨额赎回申请; (2) 暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (3) 收取短期赎回费; (4) 暂停基金估值; (5) 适时采用摆动定价、启动侧袋机制; (6) 中国证监会认可的其他措施。 当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,投资者收 到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 实施侧袋机制对投资者的影响:侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产 分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 95 付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基 金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧 袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户 份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格 也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人 可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定 期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价 格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和 承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋 账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋 账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 (四)本基金的特定风险 本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风 险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅 度。 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。 投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用 风险、和操作风险。 本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点, 包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等。 本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券 的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流 动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 本基金可投资于非公开发行股票等流通受限证券,基金投资有明确锁定期的非公开发 行股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值,故本基金的净值可能由于估值方 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 96 法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值,投资者在申购赎回时,需考虑该估值方 式对基金净值的影响。另外,本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流 通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 (五)其他风险 1、现金管理风险 由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求,在 管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。此外, 本基金也可能由于向投资者分红而面临现金不足的风险。 2、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能 导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常 时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 3、大额赎回风险 本基金是开放式基金,基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不断变化, 若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股票以应付基金赎回 的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 4、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出 现困难,基金投资者在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 5、其它风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基 金管理人及基金销售代理人可能因不可抗力无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回 按正常时限完成的风险。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 97 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效 后 2 日内在规定媒介公告。 可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后 1、基金份额持有人大会决定终止的; ,基金合同应当终止: 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4 (三)基金财产的清算 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 98 法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月 ,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的,清算期限相应顺延 (四)清算费用 。 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财 产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规的规定。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 99 十九、基金合同的内容摘要 (一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 1、基金管理人的权利与义务 1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限 于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基 金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他 费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了 《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施 保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为 基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换和非交易过户等的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 100 2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限 于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额 的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方 式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管 理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账, 进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申 购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基 金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料, 保存期限不少于法律法规的规定; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 101 (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资 者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基 金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管 人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基 金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结 束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限 于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金 财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》 及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 102 证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户(如有) 等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限 于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟 悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金 财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独 立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账 户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户(如有)等投资所 需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事 宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执 行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期限不少于 法律法规的规定; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 103 (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款 项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或 配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监 管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因 其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人 追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但 不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项 行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构等服务机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼或仲裁; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 104 (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但 不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自 主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》,但法律法规另有规定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等报酬标准 的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 105 (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大 会的事项。 2)在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份 额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整基金份额类别的 设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集。 2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。 3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托 管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托 管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开。并告知基金管理人,基金管理人 应当配合。 4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 106 人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理 人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合。 5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上 (含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金 份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不 得阻碍、干扰。 6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在规定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期 限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书 面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 107 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。 1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以 进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金 份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的 规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基 金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权 益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人 可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代 表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基 金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方 式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相 关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金 管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基 金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取 基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意 见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出 具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 108 份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面 意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面 意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和 会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非 书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其 他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议 程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 5、议事内容与程序 1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事 项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2)议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布监票 人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基 金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托 管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能 主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托 管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位 名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称) 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 109 和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决 议。 3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以 采用网络、电话或其他方式进行表决;或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席 会议并表决。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项 以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基 金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计 入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 7、计票 1)现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表 与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大 会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 110 金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举 三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计 票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计 票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以 在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清 点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进 行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式 进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例: (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份 额 10%以上(含 10%); 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 111 (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相 关基金份额的二分之一(含二分之一); (3)通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (4)在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权 益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投 票; (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以 上(含二分之一)通过; (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二 以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、《基金合同》的变更 1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议 生效后 2 日内在规定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1)基金份额持有人大会决定终止的; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 112 2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; 3)《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金 财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4)基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的,清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 113 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财 产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规的规定。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海国际经济贸易仲裁 委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当 事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中华人民共和国(为本基金合同之目的,不包括香港、澳门特别行政 区及台湾地区的法律法规及司法解释)法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 114 二十、基金托管协议的内容摘要 (一)基金托管协议当事人 1、基金管理人 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层 法定代表人:官恒秋 成立时间:2013 年 4 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288 号 注册资本:12 亿元人民币 组织形式:有限责任公司 存续期间:持续经营 电话:021-22211888 2、基金托管人 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:郑杨 成立时间:1992 年 10 月 19 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复﹝1992﹞601 号 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:293.52 亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可【2003】105 号 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资 范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 115 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他 中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构 债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可将其纳入投资范围。 《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托 管人要求的格式提供投资品种,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否 符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资 比例进行监督: 按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;每个交易日日 终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内 的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可调整上述投资品种的投资比例。 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 1)本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%; 2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 116 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; 5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 30%; 6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; 7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; 9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类 资产支持证券合计规模的 10%; 10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券 期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的 股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进 入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 若本基金参与股指期货、国债期货交易的,应当遵守 15)-17)项要求: 15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; 在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交 易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所 持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资 比例的有关约定; 16)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; 基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;基金 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值, 合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 117 17)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资 产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 18)本基金的基金资产总值不超过基金资产净值的 140%; 19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 2)、10)、11)、12)项另有约定及法律法规另有规定外,因证券/期货市场波动、上 市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投 资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止规定,如适用于本基金,则在履行适当程序后, 本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。 (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁 止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5)向其基金管理人、基金托管人出资; 6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 (4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 118 限制进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防 范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止规定,如适用于本基金,则履行适 当程序后,本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 如法律法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管 人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及 其更新,并加盖业务章并书面提交,确保关联交易名单真实、完整、全面。基金管理人有 责任保管关联交易名单,名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人。如果基金托管人 在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的, 由基金管理人承担责任。 (5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。 1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手的资信风险 控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银 行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以 根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并及时书面通知基金托管人。 基金托管人据以对基金银行间债券市场交易的交易对手是否符合上述名单进行监督。 2)基金托管人对银行间交易市场的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控 制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中, 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 119 应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承 担赔偿责任。 (6)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,事 先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金管理人可以根据 实际情况的变化,及时对存款银行的名单予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管 人据此对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。 基金管理人负责对存款银行的资信控制,并对投资银行存款的信用风险(包括但不限 于存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等)进行评估。对于基金投资的银行存款, 由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时,可先由基金管理人负责赔偿,之后有权要 求相关责任人进行赔偿。 (7)基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议第二条第(一) 款第 2 项对投资比例和投资限制进行事后监督;除此外,无其它监督责任。如发现异常情 况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监 督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何责 任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。 基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、监管部门 的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,管理人在 此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、 基金托管协议等有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收 到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或 举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 120 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议 对基金业务的监督和核查,对基金托管人发出的书面提示,必须在规定时间内答复基金托 管人并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规、《基 金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配 合提供相关数据资料和制度等。 若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的 投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即 通知基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金 份额持有人造成的损失,由基金管理人承担。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基 金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金 管理人,并报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金 管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取 拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不 改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托 管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值、是否 根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人 限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 121 期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基 金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理 人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时 通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基 金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取 拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不 改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令,不得 自行运用、处分、分配基金的任何财产(基金托管人主动扣收的汇划费除外)。基金托管 人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。 (3)基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户、证券账户等投资所需账 户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务 和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负 责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处 的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金 管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 2、募集资金的验资 (1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构或在其他 银行开立的“基金募集专户”,该账户由基金管理人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金提前结束募集时,基金管理人应将募集的属于本基金财产 的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专户中。同时,基金管理人应聘请符 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 122 合《中华人民共和国证券法》规定的的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验 资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办理退款 事宜。 3、基金资产托管专户的开立和管理 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,并根据基金管理人合法 合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管人的相关要求,提供开 户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管 人刻制、保管和使用。 本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金 的资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要, 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用以基 金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管 理机构的其他有关规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基金的任何 证券账户进行本基金业务以外的活动。 基金证券账户的开立由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责。 基金托管人保管证券账户卡原件。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳 分公司开立结算备付金账户,基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限 责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证 金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算参与人 的义务所制定的业务规则执行。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 123 5、银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案 《基金合同》生效后,在符合监管机构要求的情况下,基金管理人负责以基金的名义 申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人 根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的 有关规定,以本基金的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股 份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券交易的结 算。基金管理人和基金托管人应共同负责完成银行间债券市场准入备案。 6、其他账户的开设和管理 (1)因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律法规的 规定,经基金管理人和基金托管人协商一致后,由基金托管人负责为基金开立。新账户按 有关规则使用并管理。 (2)法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投资银行定期存款,基金管理人与基金托管人应比照中国证监会相关的规定,就 本基金投资银行存款业务签订书面协议。 基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作 协议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件上加盖预留 印鉴及基金管理人公章。 本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,明确存款的 类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。 为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。 基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对 账机制,确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 8、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证 券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 124 基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期 间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机 构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。 9、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基 金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同 时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正 本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部 门,保存期限不少于法律法规的规定。 (五)基金资产净值计算与和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个工 作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数 点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国 家另有规定的,从其规定。 每个工作日,基金管理人应对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券 投资基金会计核算业务指引》、《企业会计准则》、监管部门有关规定及其他法律、法规 的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管 理人应于每个工作日交易结束后计算当日基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金 托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金 管理人对外公布。 根据《基金法》,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上 充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果按规定 对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家 最新规定估值。 2、基金资产估值方法 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 125 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。 4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;交易所上市实行全价 交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的 债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。 5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下,按成本估值。 6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活 动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确 定公允价值。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 126 (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益 品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估 值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级 市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处市场分别估值。 (5)股指期货合约估值方法 本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (6)国债期货合约估值方法 本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基 金估值的公平性。 (9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家 最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 3、估值差错处理 (1)当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份 额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 127 并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管 理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时, 基金管理人应当公告,并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责 处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人 按差错情形,有权向其他当事人追偿,基金托管人不承担任何责任。 (2)当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和基金份 额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承 担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: 1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双 方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金 份额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。 2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托 管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明的,在基金份额净值出错且造成基 金份额持有人直接损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金, 对于向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度承 担相应的责任。 3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核 对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算 结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。 4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔 付。 (3)由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错 误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管 理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基 金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 128 做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4、暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3)当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; (4)中国证监会和基金合同认定的其它情形。 5、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方 法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的 账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧, 应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因 并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 6、基金定期报告的编制和复核 基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个 工作日内,更新基金招募说明书、基金产品资料概要并登载在规定网站上;基金招募说明 书、产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的, 基金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人在季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编 制并公告;在每年结束后三个月内完成年度报告编制并公告。《基金合同》生效不足 2 个月的,可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。基金管理人在 5 个工作 日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,以加密传真方式将有关报 告提供基金托管人复核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通 知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关 报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复核结果书 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 129 面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关 报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核,并将复核结果书面通 知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告 提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管 理人。 基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管 人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后, 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复 核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之 日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管 人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章 确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》 终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有 人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保管 期限不少于 20 年。基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式 可以采用电子或文档的形式,保管期限不少于法律法规的规定。 在基金托管人编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金持有人名册送交基金托管人,文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的 真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管,不得将持有人名册用于基金托管业务以外的 其他用途。 (七)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更与终止 (1)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 130 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,并需经基金管理人、基金托管人加盖公章或 合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字(或盖章)确认。基金托管协议的变更 报中国证监会备案。 (2)基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: 1)《基金合同》终止; 2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; 3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; 4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 2、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基 金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 (2)在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基 金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (3)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (4)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (5)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 131 基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变 现的,清算期限相应顺延。 (6)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (7)基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 3、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财 产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 4、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规的规定。 (八)争议解决方式 1、本协议受中国法律管辖(仅为本托管协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行 政区及台湾地区的法律法规及司法解释)。 2、相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好 协商可以解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进 行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用 由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 132 本协议受中国法律管辖。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 133 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人根据基金份额持有 人的需要、市场状况及自身服务能力的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如 下: (一)资料寄送 1、基金份额持有人对账单 基金管理人每月向定制电子对账单服务的份额持有人发送电子对账单。 2、由于投资者提供的电子邮箱不详、错误、未及时变更、通讯故障等原因有可能造 成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬请及时拨打 基金管理人客服热线查询、核对、变更预留的联系方式。 (二)红利再投资服务 若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,该基金份额持有人当期分 配所得基金收益将按除息日的基金份额净值自动转为基金份额,且不收取申购费用。 (三)在线服务 通过基金管理人网站 www.cib-fund.com.cn,基金份额持有人还可获得如下服务: 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律 文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 (四)咨询服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基 金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:40000-95561。 2、网站和电子信箱 公司网址:http://www.cib-fund.com.cn 电子信箱:service@cib-fund.com.cn (五)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式联系本 公司。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 134 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.cib-fund.com.cn)查阅和下载招募说明 书。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 135 二十三、备查文件 (一)中国证监会准予兴业研究精选混合型证券投资基金募集注册的文件 (二)《兴业研究精选混合型证券投资基金基金合同》 (三)《兴业研究精选混合型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 除上述第(六)项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理 人处,投资人在办公时间内可供免费查阅。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 136 二十四、产品资料概要 兴业研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要 编制日期:2020年10月30日 送出日期:2020年10月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 兴业研究精选混合 基金代码 010460 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限 公司 基金合同生效日 上市交易所及上 市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 邹慧 2004年09月01日 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。 投资目标 本基金在控制风险、保持基金资产流动性的前提下,依托基金管理人投 研团队对行业策略和公司基本面系统及深入的研究,精选具有长期发展潜力的 上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、 创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交 换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场 工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 137 适当程序后,可将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%;每个 交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在 履行适当程序后,可调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金充分依托基金管理人的研究优势,通过大类资产配置策略、行业 配置策略结合精选个股策略,把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整 投资组合比例,有效分散风险,力求获取超额收益。 主要投资策略包括:(一)大类资产配置策略、(二)股票投资策略、 (三)债券类资产投资策略、(四)可转换债券投资策略、(五)可交换债券 投资策略、(六)资产支持证券投资策略、(七)衍生品投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率 *30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市 场基金,低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 认购费 M<100万 1.20% 100万≤M<200万 0.80% 200万≤M<500万 0.50% 500万≤M 1000.00元/笔 申购费(前 收费) M<100万 1.50% 100万≤M<200万 1.00% 200万≤M<500万 0.60% 500万≤M 1000.00元/笔 赎回费:N 为持有期 N<7 天 1.5%;7 天≤N<30 天 0.75%;30 天≤N<1 年 0.5%;1 年≤N<2 年 0.25%;N ≥2 年 0%; 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 人承担,在基金份额的基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 30 日的基金份额所收取 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 138 的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回 费,赎回费用 75%归入基金财产;对于持有期长于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 50% 归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.20% 销售服务费 0.00% 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于证券市场,承担的风险包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产 生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生 的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 另外,本基金特有风险包括: 本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和个券风 险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期 货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。 本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点,包括杠杆风 险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等。 本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要 包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风 险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。 兴业研究精选混合型证券投资基金招募说明书 139 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未 能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉 方承担。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同 规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中华人民共和国(为本基金合同之目的,不包括香港、澳门特别行政区及台湾地 区的法律法规及司法解释)法律管辖。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更 的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及 时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561咨询。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 本基金产品资料概要中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除非另有说明,本 基金产品资料概要所载内容截止日为2020年10月30日。