招商安阳债券型证券投资基金 2021 年 第 3 季度报告 2021 年 09 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了 本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商安阳债券 基金主代码 010430 交易代码 010430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日 报告期末基金份额总额 1,782,680,798.32 份 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合 投资目标 理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产 的长期稳健增值。 1、资产配置策略：本基金在合同约定的范围内实施稳健的整 体资产配置，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、 市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险 预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、 中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资产配置。 2、债券投资策略：本基金采用债券投资策略包括 ：久期策略、 投资策略 期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于 可转换公司债、信用债等投资品种，将根据其特点采取相应 的投资策略。 3、股票投资策略：本基金对股票的投资，以价值投资理念为 导向，采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个 股精选方法，灵活运用多种股票投资策略，深度挖掘经济结 构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司，实 现基金资产的长期稳定增值。 4、港股投资策略：本基金所投资香港市场股票标的除适用上 述股票投资策略外，还需关注：（1）香港股票市场制度与大 陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分 布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨 跌停限制、估值与盈利回报等方面；（2）人民币与港币之间 的汇兑比率变化情况。 5、资产支持证券投资策略：资产支持类证券的定价受市场利 率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还 率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本 面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与 国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支 持证券类资产。 6、国债期货投资策略：为有效控制债券投资的系统性风险， 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用 国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时， 本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的 关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货 各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以 达到风险管理的目标。 7、存托凭证投资策略：在控制风险的前提下，本基金将根据 本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价 值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益 率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基 金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实 风险收益特征 行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动 可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通 不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商安阳债券 A 招商安阳债券 C 下属分级基金的交易代码 010430 010431 报告期末下属分级基金的份 1,761,274,380.78 份 21,406,417.54 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日） 招商安阳债券 A 招商安阳债券 C 1.本期已实现收益 43,724,293.58 633,864.68 2.本期利润 44,623,953.55 751,820.51 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0237 0.0254 4.期末基金资产净值 1,800,951,112.02 21,883,101.92 5.期末基金份额净值 1.0225 1.0223 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商安阳债券 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 2.21% 0.32% -0.07% 0.19% 2.28% 0.13% 过去六个月 3.37% 0.25% 1.35% 0.17% 2.02% 0.08% 自基金合同 6.65% 0.20% 4.04% 0.18% 2.61% 0.02% 生效起至今 招商安阳债券 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 2.11% 0.32% -0.07% 0.19% 2.18% 0.13% 过去六个月 3.16% 0.25% 1.35% 0.17% 1.81% 0.08% 自基金合同 6.27% 0.20% 4.04% 0.18% 2.23% 0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2020年11月 4日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，硕士。2014 年 7 月加入招商基金管 本基金 2021 年 8 理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员、 蔡振 基金经 月 5 日 - 7 研究员，主要从事量化投资策略的研究， 理 现任招商安阳债券型证券投资基金、招 商安盈债券型证券投资基金基金经理。 女，硕士。2013 年 7 月加入招商基金管 理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有 限公司（招商基金全资子公司），任投资 经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有 限公司投资支持与创新部，曾任高级研 本基金 究员，招商安瑞进取债券型证券投资基 尹晓红 基金经 2020年11 金、招商安润灵活配置混合型证券投资 月 4 日 - 8 基金、招商 3 年封闭运作战略配售灵活 理 配置混合型证券投资基金（LOF）基金 经理，现任招商安盈债券型证券投资基 金、招商安庆债券型证券投资基金、招 商安阳债券型证券投资基金、招商增浩 一年定期开放混合型证券投资基金、招 商瑞和 1 年持有期混合型证券投资基金 基金经理。 男，经济学硕士。2011 年 7 月加入国泰 基金管理有限公司研究部，任宏观策略 研究员；2013 年 12 月加入北京弘毅远方 投资顾问有限公司，任分析师、投资经 本基金 理；2015 年 7 月加入招商基金管理有限 基金经 2020年11 2021 年 8 公司，曾任研究部高级研究员，招商丰 姚爽 理（已 月 4 日 月 5 日 10 庆灵活配置混合型发起式证券投资基 离任） 金、招商睿乾混合型证券投资基金、招 商安盈债券型证券投资基金、招商安庆 债券型证券投资基金、招商安元灵活配 置混合型证券投资基金、招商安阳债券 型证券投资基金、招商瑞和 1 年持有期 混合型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，本公司所有投资组合参与 的交易所公 开竞价同日反向交易不 存在成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年三季度，国内经济开始回落，增速呈现下行趋势。投资方面，地产和基建走弱 带动固定资产投资整体下行 ，而制造业 投资对整体固定资产 投资形成一定支撑。消 费方面，消费数据偏弱且明显低于预期，这一方面由于 8 月份国内局部地区爆发疫情，另一方面可能与疫情常态化下居民消费方式未完全恢复、居民未来收入不确定的担忧有关。 三季度，央行于 7 月 7 日超预期宣布降准，置换部分到期MLF，实际上是因为经济恢复 动能不足，货币政策前瞻布局。 本季度市场风格跌宕起伏，市场9月中旬以前主要是中小盘风格和周期风格，在9月中旬以后急剧转向大盘风格 且周期股迎 来暴跌。市场走向较为 紊乱，从板块来看， 消费和中游制造板块受上游通胀拖 累，利润增 速无法支撑更高的估值 中枢。金融板块则受 限于政策和宏观经济很难有大的行 情。周期板 块短期涨幅过高，历史 低性价比的配置特性 使其无法获得机构资金的持续性亲 睐。打破上 述局面需要经济增长的 支持，如果经济增速 未来逐步下行，可能会形成滞胀格 局，而借鉴 海外历史经验和经济周 期轮动规律，滞胀环 境中上游周期股的走势是较为理想 的。如果经 济转好，则配置高成长 属性的资产也能够获 得较好的回报。以量化的角度看， 周期股目前 综合了低估 值、高质量 、高成长、高预期等 多方面的优势，对其的配置也符合当 前通胀宏观 环境，另一方面新能 源板块的景气度较强， 短、中、长期的成长性较为确定，也具备较好的配置价值。如果PPI 传导至 CPI，后续我们也会考虑增加对终端消费及中游制 造类资产的 配置，现阶段我们依旧 看好资源股的低估值 及矿产资源的价值重估。港股基本 延续上述配 置思路，但三季度港股 的表现依旧较不理想 ，估值中枢进一步下行，虽然估值 对资产短期 收益的预见性较低，但 中长期我们相信港股 会迎来估值的修复机会。债券方面 ，报告期内 ，由于经济下行和货币 宽松的组合对债券有 利，组合维持了之前的投资思路，以高等级的信用债作为底仓收益，以 3 年和 10 年的利率债作为增强收益。在保证组合信用风险较低的情况下有较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 2.21%，同期业绩基准增长率为-0.07%，C 类 份额净值增长率为 2.11%，同期业绩基准增长率为-0.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 365,732,364.91 17.14 其中：股票 365,732,364.91 17.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,699,545,169.38 79.63 其中：债券 1,699,545,169.38 79.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,209,218.10 1.09 8 其他资产 45,787,332.09 2.15 9 合计 2,134,274,084.48 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 115,094,836.51 元，占基金净值比例 6.31%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,552,892.00 1.02 C 制造业 148,358,053.20 8.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,588,784.50 3.27 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 16,925,049.62 0.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,429,931.08 0.24 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,782,818.00 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 250,637,528.40 13.75 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 18,168,167.13 1.00 消费者非必需品 - - 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 32,182,960.54 1.77 工业 18,635,885.42 1.02 信息技术 - - 基础材料 19,557,060.18 1.07 地产业 - - 公用事业 26,550,763.24 1.46 合计 115,094,836.51 6.31 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600795 国电电力 15,415,764 50,101,233.00 2.75 2 01083 港华燃气 6,557,895 26,550,763.24 1.46 3 000960 锡业股份 1,324,600 24,915,726.00 1.37 4 01618 中国中冶 9,321,000 18,635,885.42 1.02 5 601001 晋控煤业 1,465,600 18,158,784.00 1.00 6 000429 粤高速Ａ 2,277,934 16,925,049.62 0.93 7 300207 欣旺达 449,500 16,811,300.00 0.92 8 688599 天合光能 279,975 14,995,461.00 0.82 9 002422 科伦药业 712,200 12,798,234.00 0.70 10 600458 时代新材 1,258,700 12,738,044.00 0.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 136,433,679.10 7.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 554,771,000.00 30.43 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 486,895,000.00 26.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 417,698,000.00 22.91 7 可转债（可交换债） 103,747,490.28 5.69 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,699,545,169.38 93.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 1928032 19 建设银行永续债 1,000,000 102,330,000.00 5.61 2 2028037 20 光大银行永续债 1,000,000 102,240,000.00 5.61 3 2028006 20 邮储银行永续债 1,000,000 100,060,000.00 5.49 4 2028017 20 农业银行永续债 01 1,000,000 99,050,000.00 5.43 5 019649 21 国债 01 600,620 60,110,049.60 3.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系 统性风险， 本基金根据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，适度运用国债期货，提高 投资组合的 运作效率。在国债期货 投资时，本基金将首 先分析国债期货各合约价格与最便 宜可交割券 的关系，选择定价合理 的国债期货合约，其 次，考虑 国债 期货各 合约 的流动 性情况， 最终确 定与现货 组合的 合适匹 配，以达 到风险 管理的目标。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 19 建设银行永续债（证券代码 1928032）、19 中信 银行永续债（证券代码 1928036）、20 光大银行永续债（证券代码 2028037）、20 农业银行 永续债 01（证券代码 2028017）、20 邮储银行永续债（证券代码 2028006）、21 国药 01（证 券代码 175729）、21 中信银行永续债（证券代码 2128017）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、19 建设银行永续债（证券代码 1928032） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、19 中信银行永续债（证券代码 1928036） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 3、20 光大银行永续债（证券代码 2028037） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 4、20 农业银行永续债 01（证券代码 2028017） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 5、20 邮储银行永续债（证券代码 2028006） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 6、21 国药 01（证券代码 175729） 根据2021年 7月16日发布的相关公告，该证券发行人因产品不合格被上海市药品监督 管理局没收违法所得。 7、21 中信银行永续债（证券代码 2128017） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 480,945.71 2 应收证券清算款 12,990,878.56 3 应收股利 441,378.68 4 应收利息 31,796,842.12 5 应收申购款 77,287.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,787,332.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 27,623,723.30 1.52 2 110051 中天转债 15,637,998.00 0.86 3 120004 20 华菱 EB 11,495,086.50 0.63 4 132017 19 新钢 EB 7,655,712.00 0.42 5 110053 苏银转债 6,835,130.40 0.37 6 120003 19 华菱 EB 6,741,798.00 0.37 7 110033 国贸转债 5,967,926.50 0.33 8 110077 洪城转债 5,625,097.80 0.31 9 127016 鲁泰转债 5,314,665.18 0.29 10 127024 盈峰转债 3,014,882.10 0.17 11 113042 上银转债 1,517,994.60 0.08 12 110059 浦发转债 1,183,534.90 0.06 13 132004 15 国盛 EB 393,148.00 0.02 14 132007 16 凤凰 EB 181,390.50 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商安阳债券 A 招商安阳债券 C 报告期期初基金份额总额 2,131,070,553.73 38,117,717.14 报告期期间基金总申购份额 87,241,406.00 2,957,594.70 减：报告期期间基金总赎回 份额 457,037,578.95 19,668,894.30 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,761,274,380.78 21,406,417.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过百分之二十的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20210701- 1,412,898,127.33 60,579,003.34 - 1,473,477,130.67 82.66% 20210930 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安阳债券型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安阳债券型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安阳债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日