易方达科益混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52 7.12 投资组合报告附注......52 §8 基金份额持有人信息......54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55 §9 开放式基金份额变动......55 §10 重大事件揭示......56 10.1 基金份额持有人大会决议......56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 10.4 基金投资策略的改变......56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56 10.8 其他重大事件......58 §11 备查文件目录......59 11.1 备查文件目录......59 11.2 存放地点......59 11.3 查阅方式......59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达科益混合型证券投资基金 基金简称 易方达科益混合 基金主代码 010389 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,206,943,412.02 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达科益混合 A 易方达科益混合 C 下属分级基金的交易代码 010389 010390 报告期末下属分级基金的份额总额 2,156,202,506.78 份 50,740,905.24 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素， 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资 投资策略 方面，本基金将在行业配置基础上，通过定性分析和定量分析，选择具有 较强竞争优势的公司进行投资。债券投资方面，本基金将主要通过类属配 置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数 收益率×15% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市 风险收益特征 场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过 内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通 过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 朱广科 负责人 联系电话 020-85102688 0574-87050338 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody-audit@nbcb.cn 客户服务电话 400 881 8088 0574-83895886 传真 020-38798812 0574-89103213 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室－42891（集中办公 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 区） 345号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 路30号广州银行大厦40-43楼 345号 邮政编码 510620 315100 法定代表人 刘晓艳 陆华裕 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达科益混合 A 易方达科益混合 C 本期已实现收益 73,220,903.37 1,403,975.92 本期利润 123,645,458.95 2,074,829.55 加权平均基金份额本期利润 0.0440 0.0325 本期加权平均净值利润率 4.27% 3.17% 本期基金份额净值增长率 4.33% 3.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 易方达科益混合 A 易方达科益混合 C 期末可供分配利润 69,112,031.37 1,345,488.78 期末可供分配基金份额利润 0.0321 0.0265 期末基金资产净值 2,298,675,349.27 53,809,514.20 期末基金份额净值 1.0661 1.0605 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 易方达科益混合 A 易方达科益混合 C 基金份额累计净值增长率 6.61% 6.05% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达科益混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.94% 0.81% -0.94% 0.61% 2.88% 0.20% 过去三个月 6.77% 0.78% 3.27% 0.71% 3.50% 0.07% 过去六个月 4.33% 0.93% 2.43% 0.99% 1.90% -0.06% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 6.61% 0.80% 10.95% 0.92% -4.34% -0.12% 效起至今 易方达科益混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.87% 0.81% -0.94% 0.61% 2.81% 0.20% 过去三个月 6.56% 0.78% 3.27% 0.71% 3.29% 0.07% 过去六个月 3.91% 0.93% 2.43% 0.99% 1.48% -0.06% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 6.05% 0.80% 10.95% 0.92% -4.90% -0.12% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达科益混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020 年 11 月 2 日至 2021 年 6 月 30 日） 易方达科益混合 A 易方达科益混合 C 注：1.本基金合同于 2020 年 11 月 2 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值增长率为 6.61%,C 类基金份额净值增长率为 6.05%,同期业绩比较基准收益率为 10.95%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养 老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投 资、FOF 投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 任本基金的 证券 名 职务 基金经理（助 从业 说明 理）期限 年限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理、易方达逆向投 杨 资混合型证券投资基金的基金经 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 嘉 理、易方达科汇灵活配置混合型证 2020- - 10 年 任大成基金管理有限公司研究部研 文 券投资基金的基金经理、易方达科 11-02 究员，易方达基金管理有限公司行业 瑞灵活配置混合型证券投资基金的 研究员、基金经理助理。 基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年A股大部分指数是上涨的，一季度指数整体波动较大，主要是春节后有较大幅度的下跌，而二季度指数整体平稳上扬。2021 年上半年，各指数的收益率呈现出一定的分化，创业板指数、科 创 50 指数表现突出，分别上涨了 17.22%和 14.01%，中证 500 指数、沪深 300 指数分别上涨了 6.93% 和 0.24%，而上证 50 指数却下跌了 3.90%。板块方面，2021 年上半年申万行业指数走势出现明显分 化，电气设备、钢铁、化工行业表现最好，涨幅超过 20%，而表现不佳的行业指数包括家用电器、非银金融、国防军工等板块。 分析原因： 国外方面，今年一季度，伴随新冠疫苗接种推进，疫情逐渐好转，全球经济同步修复。美国总统拜登上任，并推出 1.9 万亿大规模财政刺激计划以支持疫后经济修复，提振经济同时加强通胀预期，全球利率普遍上行，并对“长久期”资产估值造成负面影响。二季度以来，美国短端流动性维持宽松，美元指数边际走弱，一季度大幅上涨的美债利率边际小幅回落，全球整体呈现股债双牛格局。但在全球经济持续修复的背景下，大宗、权益等风险资产继续跑赢债券等避险资产。特别是，全球需求侧受到新冠疫苗推进加速、美国财政刺激等因素维持强势，而疫情局部反复（特别在新兴市场）使得供给修复相对较慢，供需错配格局延续，大宗商品价格继续大幅上涨。股市表现也符合基本面回升的逻辑，新冠疫苗推进较快且有财政刺激的发达市场股市涨幅高于疫情有所反复的新兴市场。 国内方面，一季度我国经济稳步修复，在海外需求强劲且供给恢复仍不足情形下，国内出口持续强势。地产销售投资均较强，考虑到出口强势叠加制造业企业扩产意愿提升。工业品涨价、“就地过年”倡议下企业提前开工等因素影响下，一季度企业盈利明显改善。通胀压力下，货币政策维持稳健中性，信贷需求旺盛，数量和质量均有增长。二季度，海外供给侧释放节奏缓慢驱动国内出口再度超预期，制造业投资也持续改善。房地产销售热情不减，投资端在政策压制下仍有韧性，延续前期高增态势。财政支出进度和专项债发行进度低于预期，基建投资继续低迷。消费方面没有明显亮点，可选消费弱于地产产业链竣工强度，服务消费仍在恢复但程度弱于预期。 本基金股票仓位在 2021 年逐步从 2020 年年底的 35%不到提升到 75%-80%，而二季度仓位维持 在 75%-80%。市场已经从春节前的“好公司应该给好的价格”的投资主线逐渐转化为“增长快的企业阶段性给更高的价格”。虽然市场风格多变，但是寻找市场未充分定价的好公司在目前估值两极分化的市场里尤其重要。而本基金根据上述宏观经济判断，以及根据行业和个股的估值性价比作出了一些调整，而且因为市场估值的两极分化，所以阶段性估值性价比高且有中长期投资逻辑的个股数量变 少。结构方面，一季度增持的行业主要有化工、食品饮料、农林牧渔，而减持的行业主要有机械设备、建筑装饰、国防军工。二季度增持的行业主要有交通运输、银行、电气设备，而减持的行业主要有化工、电子、医药生物。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0661 元，本报告期份额净值增长率为 4.33%，同 期业绩比较基准收益率为 2.43%；C 类基金份额净值为 1.0605 元，本报告期份额净值增长率为 3.91%， 同期业绩比较基准收益率为 2.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，海外经济修复进入中后端，经济驱动力从商品消费逐步转向服务消费。补贴退坡也将带来就业市场的逐步恢复，叠加通胀压力难以证伪，海外货币政策边际收紧的压力仍大。因此，无论是出口超预期还是美元流动性维持宽松，前期对中国资产带来支撑的因素均有所减弱。国内方面，上游和中游行业制造业投资改善基础明确；房地产投资前端看集中拿地后的新开工，后端看施工高增后的竣工，大概率仍有韧性；二、三季度专项债发行放量，下半年基建投资可能成为自然稳定资金的力量。而投资领域的改善普遍无法线性外推，或者存在明显的政策阻力。下半年 A 股企业盈利仍有支撑，但估值波动风险加大，继续沿着业绩消化估值能力较强的方向寻找结构性机会。港股下半年面临美元流动性边际收紧的压力，考虑到基本面和政策面因素，板块性估值修复和景气高增均难以出现。 从海外历次疫情的经验以及目前全球疫情的发展态势来看，本次疫情及其影响也只是阶段性的，有很多有竞争力的企业或者行业可能只是阶段性受到了疫情的影响，在里面寻找错误定价的机会应该是一个性价比很高的方法。而在全球疫情逐渐消退的过程中，流动性将会逐步收紧，但是目前流动性依然宽裕，各类主题投资活跃，而市场主线从春节前“核心资产”切换到 PEG（市盈率相对盈利增长比率）估值低的资产。原因是核心资产阶段性定价相对较贵，其次是在疫情的影响下，2020 年受到较大冲击的中小型公司今年却因基数较低而获得高增长，持续性有待考究。基于以上判断，本基金在 2021 年继续优先在景气度变好的行业或者非热点行业的优质企业这两类资产里进行选股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达科益混合 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达科益混合 C:本报告期内未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人在易方达科益混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达科益混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 650,346,592.08 964,009,858.57 结算备付金 13,082,083.44 140,359,248.20 存出保证金 1,916,319.51 1,179,888.98 交易性金融资产 6.4.7.2 1,831,477,316.66 1,205,589,557.25 其中：股票投资 1,826,708,240.97 1,204,289,257.25 基金投资 - - 债券投资 4,769,075.69 1,300,300.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,300,000,000.00 应收证券清算款 21,394,152.80 2,649,227.10 应收利息 6.4.7.5 55,181.19 -115,793.81 应收股利 3,308,799.28 142,208.00 应收申购款 281,608.52 5,603,721.20 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,521,862,053.48 3,619,417,915.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 114,469,302.99 应付赎回款 163,353,809.98 4,782,532.70 应付管理人报酬 3,212,193.71 4,371,280.41 应付托管费 535,365.60 728,546.75 应付销售服务费 37,500.75 47,971.34 应付交易费用 6.4.7.7 1,525,245.85 1,353,180.53 应交税费 2.02 2.53 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 713,072.10 5,104.22 负债合计 169,377,190.01 125,757,921.47 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,206,943,412.02 3,418,891,306.70 未分配利润 6.4.7.10 145,541,451.45 74,768,687.32 所有者权益合计 2,352,484,863.47 3,493,659,994.02 负债和所有者权益总计 2,521,862,053.48 3,619,417,915.49 注：1.本基金合同生效日为 2020 年 11 月 2 日，2020 年度实际报告期间为 2020 年 11 月 2 日至 2020 年 12 月 31 日。 2.报告截止日 2021 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0661 元，C 类基金份额净值 1.0605 元； 基金份额总额 2,206,943,412.02 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 2,156,202,506.78 份，C 类基金份额总额 50,740,905.24 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达科益混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 159,972,259.12 1.利息收入 3,811,295.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,787,291.24 债券利息收入 2,572.23 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,021,432.07 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 101,665,542.73 其中：股票投资收益 6.4.7.12 78,447,072.79 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 1,848,571.74 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 21,369,898.20 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 填列） 51,095,409.21 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 3,400,011.64 减：二、费用 34,251,970.62 1．管理人报酬 22,157,382.76 2．托管费 3,692,897.13 3．销售服务费 261,079.10 4．交易费用 6.4.7.18 8,016,366.99 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 8.28 7．其他费用 6.4.7.19 124,236.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 125,720,288.50 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 125,720,288.50 注：本基金合同生效日为 2020 年 11 月 2 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告 期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达科益混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,418,891,306.70 74,768,687.32 3,493,659,994.02 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 125,720,288.50 125,720,288.50 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -1,211,947,894.68 -54,947,524.37 -1,266,895,419.05 其中：1.基金申购款 211,376,230.06 8,942,916.95 220,319,147.01 2.基金赎回款 -1,423,324,124.74 -63,890,441.32 -1,487,214,566.06 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,206,943,412.02 145,541,451.45 2,352,484,863.47 注：本基金合同生效日为 2020 年 11 月 2 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告 期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达科益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2020]2458 号《关于准予易方达科益混合型证券投资基金注册的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达科益混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案《, 易方达科益混合型证券投资基金基金合同》 于 2020 年 11 月 2 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,412,951,015.33 份基金份额,其中 认购资金利息折合 682,392.39 份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。 本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达科益混合型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和 其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （5）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； （6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的 折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6 号 《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者 名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金 通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花 税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 650,346,592.08 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 650,346,592.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,707,286,603.14 1,826,708,240.97 119,421,637.83 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 4,623,081.80 4,769,075.69 145,993.89 债券 银行间市场 - - - 合计 4,623,081.80 4,769,075.69 145,993.89 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,711,909,684.94 1,831,477,316.66 119,567,631.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 51,627.53 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,698.47 应收债券利息 353.16 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 502.03 合计 55,181.19 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,525,245.85 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,525,245.85 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 598,035.74 应付证券出借违约金 - 预提费用 115,036.36 合计 713,072.10 6.4.7.9 实收基金 易方达科益混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,350,299,777.39 3,350,299,777.39 本期申购 175,255,263.93 175,255,263.93 本期赎回（以“-”号填列） -1,369,352,534.54 -1,369,352,534.54 本期末 2,156,202,506.78 2,156,202,506.78 易方达科益混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 68,591,529.31 68,591,529.31 本期申购 36,120,966.13 36,120,966.13 本期赎回（以“-”号填列） -53,971,590.20 -53,971,590.20 本期末 50,740,905.24 50,740,905.24 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达科益混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,208,076.03 67,149,176.20 73,357,252.23 本期利润 73,220,903.37 50,424,555.58 123,645,458.95 本期基金份额交易产生的 -10,316,948.03 -44,212,920.66 -54,529,868.69 变动数 其中：基金申购款 146,556.79 7,404,323.25 7,550,880.04 基金赎回款 -10,463,504.82 -51,617,243.91 -62,080,748.73 本期已分配利润 - - - 本期末 69,112,031.37 73,360,811.12 142,472,842.49 易方达科益混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 37,988.45 1,373,446.64 1,411,435.09 本期利润 1,403,975.92 670,853.63 2,074,829.55 本期基金份额交易产生的 -96,475.59 -321,180.09 -417,655.68 变动数 其中：基金申购款 -39,931.72 1,431,968.63 1,392,036.91 基金赎回款 -56,543.87 -1,753,148.72 -1,809,692.59 本期已分配利润 - - - 本期末 1,345,488.78 1,723,120.18 3,068,608.96 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,390,910.96 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 379,827.38 其他 16,552.90 合计 1,787,291.24 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,531,582,246.47 减：卖出股票成本总额 2,453,135,173.68 买卖股票差价收入 78,447,072.79 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 14,062,554.96 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,211,600.00 成本总额 减：应收利息总额 2,383.22 买卖债券差价收入 1,848,571.74 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 21,369,898.20 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 21,369,898.20 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 51,095,409.21 ——股票投资 50,949,415.32 ——债券投资 145,993.89 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 51,095,409.21 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 3,400,011.64 其他 - 合计 3,400,011.64 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 8,016,366.99 银行间市场交易费用 - 合计 8,016,366.99 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 55,528.99 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 9,000.00 其他 200.00 合计 124,236.36 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 宁波银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 22,157,382.76 其中：支付销售机构的客户维护费 8,855,405.96 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,692,897.13 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力 情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2021年1月1日至2021年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达科益混合 A 易方达科益混合 C 合计 易方达基金管理有限 - 19,843.60 19,843.60 公司 宁波银行 - 45,657.38 45,657.38 广发证券 - 1,477.54 1,477.54 合计 - 66,978.52 66,978.52 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%,按前一 日 C 类基金资产净值的 0.80%年费率计提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力 情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达科益混合 A 无。 易方达科益混合 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 宁波银行-活期存款 650,346,592.08 1,390,910.96 注：本基金的上述银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 1,090 37,681.30 发行 注：报告期内本基金参与了九丰能源首次公开发行的申购，此次发行的分销商广发证券股份有限公司为本基金管理人的关联方。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达科益混合 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达科益混合 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 13,285 4 畅银 5-18 1-25 流通 9.19 40.38 329 51 .02 - 受限 30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 15,006 99,430 9 股份 2-15 7-02 流通 24.60 163.00 610 .00 .00 - 受限 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 3,862. 7,969. 6 科技 2-29 7-12 流通 10.76 22.20 359 84 80 - 受限 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 2,905. 6,531. 7 化学 2-29 7-07 流通 13.39 30.10 217 63 70 - 受限 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 2,538. 5,407. 9 环保 1-12 7-21 流通 13.87 29.55 183 21 65 - 受限 30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 4,221. 7,882. 0 新材 1-13 7-21 流通 13.11 24.48 322 42 56 - 受限 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 2,896. 8,809. 1 电梯 1-13 7-21 流通 4.31 13.11 672 32 92 - 受限 30093 三友 2021-0 2021-0 新股 12,147 15,601 2 联众 1-15 7-22 流通 24.69 31.71 492 .48 .32 - 受限 30093 中辰 2021-0 2021-0 新股 3,747. 11,609 3 股份 1-15 7-22 流通 3.37 10.44 1,112 44 .28 - 受限 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 3,917. 13,317 0 光 1-27 8-03 流通 12.76 43.38 307 32 .66 - 受限 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 2,352. 12,634 2 生物 2-02 8-09 流通 5.31 28.52 443 33 .36 - 受限 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 9.79 23.01 255 2,496. 5,867. - 3 智控 2-03 8-10 流通 45 55 受限 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 2,161. 8,949. 5 龙 2-03 8-10 流通 4.56 18.88 474 44 12 - 受限 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 2,808. 8,884. 8 生态 2-18 8-25 流通 13.00 27.42 324 00 08 - 受限 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 1,841. 8,569. 0 特 2-24 9-03 流通 8.41 39.13 219 79 47 - 受限 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 3,984. 9,207. 2 安防 3-03 9-13 流通 11.72 27.08 340 80 20 - 受限 30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 6,904. 23,964 3 科技 3-11 9-22 流通 28.77 99.85 240 80 .00 - 受限 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,834. 10,688 5 家化 3-16 9-24 流通 16.53 46.07 232 96 .24 - 受限 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,767. 9,571. 6 股份 3-16 9-27 流通 12.85 25.80 371 35 80 - 受限 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 40,372 214,92 7 妮 3-18 9-27 流通 47.33 251.96 853 .49 1.88 - 受限 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 2,826. 5,396. 0 科技 3-22 9-29 流通 12.08 23.06 234 72 04 - 受限 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 3,341. 8,695. 1 海纳 3-23 9-30 流通 8.48 22.07 394 12 58 - 受限 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 1,958. 9,429. 2 辐照 3-29 0-11 流通 3.40 16.37 576 40 12 - 受限 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 3,432. 6,364. 3 特材 3-30 0-11 流通 12.13 22.49 283 79 67 - 受限 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020. 6 药业 3-31 0-11 流通 8.24 31.54 286 64 44 - 受限 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 7,982. 14,025 8 精密 4-06 0-15 流通 6.87 12.07 1,162 94 .34 - 受限 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 7.19 12.65 430 3,091. 5,439. - 2 生物 4-08 0-19 流通 70 50 受限 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 10,180 41,655 3 食品 4-08 0-15 流通 28.28 115.71 360 .80 .60 - 受限 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 2,696. 6,410. 5 电子 4-14 0-21 流通 5.48 13.03 492 16 76 - 受限 30097 东箭 2021-0 2021-1 新股 4,993. 8,064. 8 科技 4-15 0-26 流通 8.42 13.60 593 06 80 - 受限 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 30,728 80,937 9 集团 4-15 0-26 流通 33.22 87.50 925 .50 .50 - 受限 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 14,356 2 电能 4-19 0-27 流通 15.83 45.29 317 11 .93 - 受限 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 7,345. 7,318. 5 新能 4-21 0-29 流通 24.90 24.81 295 50 95 - 受限 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 3,904. 8,070. 6 新材 4-21 1-01 流通 14.79 30.57 264 56 48 - 受限 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 3,317. 6,733. 1 通 5-12 1-22 流通 13.06 26.51 254 24 54 - 受限 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 4,064. 2 泵业 5-17 1-25 流通 9.36 20.32 200 00 00 - 受限 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454. 5 新材 5-17 1-26 流通 14.72 23.32 191 52 12 - 受限 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110 7 家 5-26 2-02 流通 4.94 13.05 928 32 .40 - 受限 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285. 8 方正 5-25 2-02 流通 6.02 21.32 201 02 32 - 受限 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581 2 股份 5-27 2-07 流通 18.71 57.62 201 71 .62 - 受限 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375. 7 仕 6-04 2-16 流通 5.29 14.44 303 87 32 - 受限 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 10,044 22,339 9 股份 6-08 2-17 流通 12.54 27.89 801 .54 .89 - 受限 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838. 0 节能 6-09 2-20 流通 7.83 17.61 218 94 98 - 受限 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 科技 6-15 2-22 流通 8.05 24.26 170 50 20 - 受限 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,529. 17,939 5 医药 6-22 2-30 流通 7.64 38.83 462 68 .46 - 受限 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069. 6 伟 6-23 2-30 流通 13.75 32.98 275 25 50 - 受限 30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 44,255 44,255 7 平民 6-23 7-05 流通 8.86 8.86 4,995 .70 .70 - 受限 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 4,917. 4,917. 7 平民 6-23 1-05 流通 8.86 8.86 555 30 30 - 受限 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 流通 9.46 9.46 2,609 .14 .14 - 受限 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 激光 6-28 1-06 流通 9.46 9.46 290 40 40 - 受限 60090 三峡 2021-0 2021-1 新股 907,76 2,405, 5,147, 5 能源 6-02 2-10 流通 2.65 5.67 3 571.95 016.21 - 受限 60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014 7 股份 6-28 7-06 流通 31.56 31.56 349 .44 .44 - 受限 68808 英科 2021-0 2021-0 新股 54,219 54,219 7 再生 6-30 7-09 流通 21.96 21.96 2,469 .24 .24 - 受限 68809 博众 2021-0 2021-1 新股 44,888 111,56 7 精工 4-29 1-12 流通 11.27 28.01 3,983 .41 3.83 - 受限 68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 17,289 17,289 6 电气 6-28 7-07 流通 6.42 6.42 2,693 .06 .06 - 受限 68853 和辉 2021-0 2021-1 新股 2.65 3.38 375,15 994,16 1,268, - 8 光电 5-20 1-29 流通 6 3.40 027.28 受限 68865 浩欧 2021-0 2021-0 新股 48,341 99,534 6 博 1-06 7-13 流通 35.26 72.60 1,371 .46 .60 - 受限 68866 四方 2021-0 2021-0 新股 49,817 218,39 5 光电 2-02 8-09 流通 29.53 129.46 1,687 .11 9.02 - 受限 大宗 15,400 17,533 00241 海康 2021-0 2021-0 交易 55.00 62.62 280,00 ,000.0 ,600.0 - 5 威视 3-03 9-03 流通 0 0 0 受限 大宗 27,621 26,370 00283 裕同 2021-0 2021-0 交易 30.69 29.30 900,00 ,000.0 ,000.0 - 1 科技 1-26 7-26 流通 0 0 0 受限 大宗 15,284 16,288 30062 亿联 2021-0 2021-0 交易 76.42 81.44 200,00 ,000.0 ,000.0 - 8 网络 1-21 7-21 流通 0 0 0 受限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注 11305 南银 2021-0 2021-0 新发 4,151, 4,151, 0 转债 6-16 7-01 流通 100.00 100.00 41,520 981.80 981.80 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的 比例为 0.20%(2020 年 12 月 31 日：0.04%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 4,152,273.01 0.00 AAA 以下 617,155.84 1,300,376.95 未评级 0.00 0.00 合计 4,769,428.85 1,300,376.95 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产 银行存款 650,346,592.08 - - - 650,346,592.0 8 结算备付金 13,082,083.44 - - - 13,082,083.44 存出保证金 1,916,319.51 - - - 1,916,319.51 交易性金融资产 - - 4,769,075.69 1,826,708,240.971,831,477,316. 66 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 21,394,152.80 21,394,152.80 应收利息 - - - 55,181.19 55,181.19 应收股利 - - - 3,308,799.28 3,308,799.28 应收申购款 - - - 281,608.52 281,608.52 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 665,344,995.03 - 4,769,075.69 1,851,747,982.762,521,862,053. 48 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 163,353,809.98 163,353,809.9 8 应付管理人报酬 - - - 3,212,193.71 3,212,193.71 应付托管费 - - - 535,365.60 535,365.60 应付销售服务费 - - - 37,500.75 37,500.75 应付交易费用 - - - 1,525,245.85 1,525,245.85 应交税费 - - - 2.02 2.02 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 713,072.10 713,072.10 负债总计 - - - 169,377,190.01169,377,190 .01 利率敏感度缺口 665,344,995.03 - 4,769,075.69 1,682,370,792.752,352,484,863. 47 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 964,009,858.57 - - - 964,009,858.5 7 结算备付金 140,359,248.20 - - - 140,359,248.2 0 存出保证金 1,179,888.98 - - - 1,179,888.98 交易性金融资产 - - 1,300,300.00 1,204,289,257.251,205,589,557. 25 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 1,300,000,000.00 - - -1,300,000,000. 产 00 应收证券清算款 - - - 2,649,227.10 2,649,227.10 应收利息 - - - -115,793.81 -115,793.81 应收股利 - - - 142,208.00 142,208.00 应收申购款 - - - 5,603,721.20 5,603,721.20 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,405,548,995.75 - 1,212,568,619.743,619,417,915. 1,300,300.00 49 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 114,469,302.99 114,469,302.9 9 应付赎回款 - - - 4,782,532.70 4,782,532.70 应付管理人报酬 - - - 4,371,280.41 4,371,280.41 应付托管费 - - - 728,546.75 728,546.75 应付销售服务费 - - - 47,971.34 47,971.34 应付交易费用 - - - 1,353,180.53 1,353,180.53 应交税费 - - - 2.53 2.53 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 5,104.22 5,104.22 负债总计 - - - 125,757,921.47 125,757,921.4 7 利率敏感度缺口 2,405,548,995.75 3,493,659,994. - 1,300,300.00 1,086,810,698.27 02 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票， 如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将 加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 295,555,802.85 - 295,555,802.85 资产合计 - 295,555,802.85 - 295,555,802.85 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险 - 295,555,802.85 - 295,555,802.85 敞口净额 上年度末 2020年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 99,651,455.29 - 99,651,455.29 资产合计 - 99,651,455.29 - 99,651,455.29 外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险 - 99,651,455.29 - 99,651,455.29 敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 假设人民币对一揽子货币平均升 -14,777,790.14 -4,982,572.76 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 14,777,790.14 4,982,572.76 值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,826,708,240.97 77.65 1,204,289,257.25 34.47 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,826,708,240.97 77.65 1,204,289,257.25 34.47 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 107,453,425.22 70,840,543.80 2.业绩比较基准下降 5% -107,453,425.22 -70,840,543.80 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为 1,763,448,850.77 元,属于第二层次的余额为 68,028,465.89 元,无属于第三层次的余额(2020年12月31日:第一层次1,164,184,968.08元,第二层次41,404,589.17元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,826,708,240.97 72.43 其中：股票 1,826,708,240.97 72.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,769,075.69 0.19 其中：债券 4,769,075.69 0.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 663,428,675.52 26.31 8 其他各项资产 26,956,061.30 1.07 9 合计 2,521,862,053.48 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 295,555,802.85 元，占净值比例12.56%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,144,613,388.53 48.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,151,678.21 0.22 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 111,133,630.86 4.72 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,110,656.00 3.49 J 金融业 146,002,295.32 6.21 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 21,154,098.00 0.90 M 科学研究和技术服务业 20,919,608.00 0.89 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,531,152,438.12 65.09 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 78,147,489.14 3.32 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 32,986,563.48 1.40 金融 57,354,721.07 2.44 信息技术 15,611,068.92 0.66 电信服务 84,793,570.88 3.60 公用事业 - - 房地产 26,662,389.36 1.13 合计 295,555,802.85 12.56 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 000902 新洋丰 11,177,619 174,706,184.97 7.43 2 002831 裕同科技 4,090,846 121,106,217.74 5.15 3 000906 浙商中拓 7,588,558 98,195,940.52 4.17 4 000858 五粮液 313,700 93,448,093.00 3.97 5 600036 招商银行 1,677,538 90,905,784.22 3.86 6 688516 奥特维 547,124 80,974,352.00 3.44 7 300119 瑞普生物 2,358,813 79,775,055.66 3.39 8 02883 中海油田服务 13,494,000 78,147,489.14 3.32 9 00700 腾讯控股 159,989 77,744,209.92 3.30 10 603378 亚士创能 1,408,726 77,508,104.52 3.29 11 300628 亿联网络 873,081 72,692,187.80 3.09 12 000333 美的集团 915,058 65,307,689.46 2.78 13 688369 致远互联 983,358 62,836,576.20 2.67 14 002966 苏州银行 7,491,400 55,061,790.00 2.34 15 000661 长春高新 134,950 52,225,650.00 2.22 16 600089 特变电工 3,075,121 39,515,304.85 1.68 17 00388 香港交易所 94,800 36,506,211.96 1.55 18 600519 贵州茅台 17,600 36,197,920.00 1.54 19 688639 华恒生物 665,504 31,937,536.96 1.36 20 601012 隆基股份 332,740 29,560,621.60 1.26 21 00688 中国海外发展 1,816,500 26,662,389.36 1.13 22 002415 海康威视 376,900 23,783,650.00 1.01 23 002050 三花智控 885,200 21,227,096.00 0.90 24 002889 东方嘉盛 835,800 21,154,098.00 0.90 25 300416 苏试试验 913,520 20,919,608.00 0.89 26 02096 先声药业 1,795,000 20,880,298.73 0.89 27 06060 众安在线 570,100 20,848,509.11 0.89 28 688113 联测科技 273,905 18,022,949.00 0.77 29 600989 宝丰能源 1,214,012 16,607,684.16 0.71 30 002648 卫星石化 404,680 15,859,409.20 0.67 31 002957 科瑞技术 616,400 15,693,544.00 0.67 32 00981 中芯国际 785,000 15,611,068.92 0.66 33 603816 顾家家居 200,100 15,463,728.00 0.66 34 002409 雅克科技 184,100 14,912,100.00 0.63 35 002985 北摩高科 150,640 14,687,400.00 0.62 36 600755 厦门国贸 1,565,800 12,855,218.00 0.55 37 002230 科大讯飞 179,800 12,150,884.00 0.52 38 01789 爱康医疗 1,062,000 12,106,264.75 0.51 39 603806 福斯特 113,820 11,965,896.60 0.51 40 600585 海螺水泥 278,800 11,444,740.00 0.49 41 688099 晶晨股份 63,237 7,095,191.40 0.30 42 00941 中国移动 174,500 7,049,360.96 0.30 43 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.22 44 300171 东富龙 114,419 4,651,132.35 0.20 45 600582 天地科技 614,908 2,398,141.20 0.10 46 688538 和辉光电 375,156 1,268,027.28 0.05 47 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.02 48 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.01 49 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 50 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.00 51 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.00 52 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 53 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 54 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 55 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 56 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 57 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 58 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 59 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 60 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 61 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 62 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 63 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 64 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 65 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 66 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 67 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 68 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 69 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 70 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 71 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 72 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 73 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 74 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 75 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 76 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 77 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 78 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 79 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 80 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 81 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 82 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 83 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 84 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 85 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 86 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 87 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 88 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 89 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 90 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 91 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 92 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 93 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 94 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 95 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 96 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 97 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 98 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 99 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 100 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 101 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 102 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 103 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 104 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 105 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 106 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 107 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 02883 中海油田服务 117,491,616.07 3.36 2 000333 美的集团 112,311,551.28 3.21 3 000902 新洋丰 109,424,429.17 3.13 4 300119 瑞普生物 98,803,626.61 2.83 5 603378 亚士创能 96,236,327.15 2.75 6 000858 五粮液 95,638,722.34 2.74 7 600089 特变电工 86,020,596.30 2.46 8 002831 裕同科技 80,900,675.62 2.32 9 00700 腾讯控股 74,091,018.71 2.12 10 300628 亿联网络 69,857,878.60 2.00 11 600352 浙江龙盛 67,146,249.24 1.92 12 000906 浙商中拓 66,964,134.29 1.92 13 002966 苏州银行 59,077,158.06 1.69 14 000661 长春高新 54,761,013.94 1.57 15 600183 生益科技 47,667,846.18 1.36 16 00388 香港交易所 45,880,591.57 1.31 17 002241 歌尔股份 45,401,899.13 1.30 18 600276 恒瑞医药 45,196,363.25 1.29 19 002034 旺能环境 43,760,348.10 1.25 20 600779 水井坊 43,182,004.51 1.24 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000902 新洋丰 86,440,187.13 2.47 2 600352 浙江龙盛 72,222,702.10 2.07 3 000333 美的集团 64,063,530.81 1.83 4 600989 宝丰能源 63,337,878.77 1.81 5 601117 中国化学 59,961,043.97 1.72 6 300119 瑞普生物 59,711,048.59 1.71 7 300776 帝尔激光 56,439,213.32 1.62 8 600089 特变电工 53,297,965.28 1.53 9 002241 歌尔股份 52,517,136.50 1.50 10 601968 宝钢包装 47,729,280.54 1.37 11 300919 中伟股份 45,296,661.00 1.30 12 603666 亿嘉和 44,722,377.16 1.28 13 002034 旺能环境 43,339,399.70 1.24 14 600183 生益科技 42,554,383.79 1.22 15 02883 中海油田服务 42,525,306.88 1.22 16 600276 恒瑞医药 42,409,718.19 1.21 17 300558 贝达药业 40,185,317.32 1.15 18 300171 东富龙 39,056,297.00 1.12 19 600779 水井坊 37,764,566.17 1.08 20 00941 中国移动 34,331,511.89 0.98 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,024,604,742.08 卖出股票收入（成交）总额 2,531,582,246.47 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,769,075.69 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,769,075.69 0.20 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例(％) 1 113050 南银转债 41,520 4,151,981.80 0.18 2 127036 三花转债 4,711 617,093.89 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限公 司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100 万元的行政处罚决定：1、2019 年 7 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2、2014 年 12 月至 2019 年 5 月，该中心对某信 用卡申请人资信水平调查严重不审慎。 2020 年 9 月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违反法律法规的 行为处以责令整改，并处以罚款人民币 120 万元。 2020 年 11 月 27 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司违反规定办理结汇、 售汇的行为，作出“责令改正、罚款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82 万元人民币”的行政处罚决定。 2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的如下违法违规 行为作出罚款 7170 万元的行政处罚决定：1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；3、理财产品之间风险隔离不到位；4、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；5、同业投资接受第三方金融机构信用担保；6、理财资金池化运作；7、利用理财产品准备金调节收益；8、高净值客户认定不审慎；9、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；10、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；11、投资集合资金信托计划人数超限；12、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；13、信贷资产非真实转让；14、全权委托业务不规范；15、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；16、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；17、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；18、票据转贴现假卖断屡查屡犯；19、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；20、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；21、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；22、理财资金认购商业银行增发的股票；23、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；24、为定制公募基金提供投资顾问；25、为本行承销债券兑付提供资金支持；26、协助发行人以非市场化的价格发行债券；27、瞒报案件信息。 2021 年 3 月 12 日，国家市场监督管理总局针对腾讯控股有限公司收购猿辅导（YUAN INC）股 权构成未依法申报违法实施的经营者集中，给予腾讯 50 万元人民币罚款的行政处罚。 2021 年 4 月 28 日，市场监管总局对腾讯控股有限公司收购 Bitauto Holdings Limited 股权未 依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，给予腾讯 50 万元罚款的行政处罚。 2021 年 4 月 28 日，市场监管总局对腾讯控股有限公司收购上海阑途信息技术有限公司股权未 依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，给予腾讯 50 万元罚款的行政处罚。 2020 年 8 月 27 日，蛇口海关针对中海油田服务股份有限公司的违反海关监管规定，对公司予 以罚款的处罚。 本基金投资招商银行、腾讯控股、中海油田服务的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除招商银行、腾讯控股、中海油田服务外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,916,319.51 2 应收证券清算款 21,394,152.80 3 应收股利 3,308,799.28 4 应收利息 55,181.19 5 应收申购款 281,608.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,956,061.30 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 值比例（％） 1 002831 裕同科技 26,370,000.00 1.12 大宗交易流通受限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；前款交易的受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达科益混合 2,156,153,088. 100.00 28,350 76,056.53 49,418.36 0.00% A 42 % 易方达科益混合 100.00 5,995 8,463.87 0.00 0.00% 50,740,905.24 C % 合计 2,206,893,993. 100.00 34,345 64,258.07 49,418.36 0.00% 66 % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 易方达科益混合 A 93,227.29 0.0043% 员持有本基金 易方达科益混合 C 10,013.22 0.0197% 合计 103,240.51 0.0047% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达科益混合 A 0 金投资和研究部门负责人 易方达科益混合 C 0 持有本开放式基金 合计 0 易方达科益混合 A 0~10 本基金基金经理持有本开 易方达科益混合 C 0 放式基金 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达科益混合 A 易方达科益混合 C 基金合同生效日（2020 年 11 月 2 3,341,184,916.36 71,766,098.97 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 3,350,299,777.39 68,591,529.31 本报告期基金总申购份额 175,255,263.93 36,120,966.13 减：本报告期基金总赎回份额 1,369,352,534.54 53,971,590.20 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,156,202,506.78 50,740,905.24 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告,自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司副 总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券 1 3,189,843,457.02 57.54% 2,551,872.54 57.54% - 东吴证券 1 51,896,505.49 0.94% 41,517.28 0.94% - 海通证券 1 1,414,790,463.00 25.52% 1,131,832.49 25.52% - 方正证券 1 886,985,181.67 16.00% 709,588.14 16.00% - 注：a) 本报告期内新增交易单元的证券公司为东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中信证券 14,062,554.9 100.00% - - - - 6 东吴证券 - - - - - - 海通证券 - - 900,000,0 4.74% - - 00.00 方正证券 - - 18,100,00 95.26% - - 0,000.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 1 金增加东方财富证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-12 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 2 公告 网站及中国证监会基金 2021-01-23 电子披露网站 易方达科益混合型证券投资基金增加京东肯 上海证券报、基金管理人 3 特瑞为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-01 电子披露网站 易方达科益混合型证券投资基金 2021 年 2 月 上海证券报、基金管理人 4 9 日至 2021 年 2 月 10 日暂停申购、赎回、转 网站及中国证监会基金 2021-02-04 换及定期定额投资业务的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 5 金增加诺亚正行为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-25 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 6 金增加蛋卷基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-16 电子披露网站 易方达科益混合型证券投资基金 2021 年 4 月 上海证券报、基金管理人 7 2 日至 2021 年 4 月 6 日暂停申购、赎回、转 网站及中国证监会基金 2021-03-30 换及定期定额投资业务的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 8 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2021-04-02 电子披露网站 9 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 上海证券报 2021-04-19 1 季度报告提示性公告 易方达科益混合型证券投资基金 2021 年 4 月 上海证券报、基金管理人 10 29 日至 2021 年 4 月 30 日暂停申购、转换、 网站及中国证监会基金 2021-04-26 赎回及定期定额投资业务的公告 电子披露网站 易方达科益混合型证券投资基金 2021 年 5 月 上海证券报、基金管理人 11 19 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2021-05-14 业务的公告 电子披露网站 易方达科益混合型证券投资基金 2021 年 7 月 上海证券报、基金管理人 12 1 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业 网站及中国证监会基金 2021-06-28 务的公告 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予易方达科益混合型证券投资基金注册的文件； 2、《易方达科益混合型证券投资基金基金合同》； 3、《易方达科益混合型证券投资基金托管协议》； 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日