景顺长城品质长青混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）起至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 其他指标...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 审计报告 ...... 15 6.1 审计报告基本信息...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表...... 17 7.1 资产负债表...... 17 7.2 利润表...... 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 7.4 报表附注...... 20 §8 投资组合报告...... 41 8.1 期末基金资产组合情况...... 41 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 8.12 投资组合报告附注...... 48 §9 基金份额持有人信息...... 49 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 50 §10 开放式基金份额变动...... 50 §11 重大事件揭示...... 50 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 11.4 基金投资策略的改变...... 51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51 11.8 其他重大事件...... 52 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 56 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 §13 备查文件目录...... 57 13.1 备查文件目录...... 57 13.2 存放地点...... 57 13.3 查阅方式...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城品质长青混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城品质长青混合 基金主代码 010350 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,835,332,670.30 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，自下而上的挖 掘高品质公司的投资机会，积极选择具备良好竞争优势以及持续成 长潜力的股票。追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括： 1、资产配置策略 本基金基于定量、定性分析相结合的宏观经济与市场分析，确定组 合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主 要考虑的因素为：（1）宏观经济指标，包括 GDP 增速、工业增加值 增速、PPI、CPI、市场利率变化、社会融资总额、固定资产投资、 进出口贸易、人民币汇率等因素；（2）市场方面指标，包括市场整 体估值水平、海外市场对标行业估值水平与市值等；（3）政策因素， 包括货币政策与财政政策，以及涉及资本市场改革等方面政策等。 2、股票投资策略 本基金通过深度研究、甄选卓越且基业长青的优秀企业进行投资。 一般而言，此类企业具有以下特征：企业具备高盈利能力、高盈利 质量、卓越的市场地位、积极回报股东等；企业的价值观是追求卓 越而基业长青的，即便经营上遇到波折挑战，也会考虑长远，最终 实现螺旋式的发展。 3、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策 略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化， 并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的 久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的 证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以 及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合 信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，制定相应的投资策略。 6、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目 的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关 限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 7、国债期货投资策略 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用 期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 8、参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约 束，合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资 产增值，控制下跌风险，对冲系统性风险，实现保值和锁定收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率（使用估值 汇率折算）×20%+中证综合债券指数×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 张燕 负责人 联系电话 0755-82370388 0755-83199084 电子邮箱 investor@igwfmc.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4008888606 95555 传真 0755-22381339 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 深圳市深南大道 7088 号招商银 建设广场第一座 21 层 行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表人 李进 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 （特殊普通合伙） 楼 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一 座 21 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）-2021 年 12 月 31 日 本期已实现收益 243,804,234.15 本期利润 13,279,914.83 加权平均基金份额本期利润 0.0057 本期加权平均净值利润率 0.58% 本期基金份额净值增长率 -3.01% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 期末可供分配利润 -55,190,538.34 期末可供分配基金份额利润 -0.0301 期末基金资产净值 1,780,142,131.96 期末基金份额净值 0.9699 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 基金份额累计净值增长率 -3.01% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5、本基金基金合同生效日为 2021 年 2 月 9 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去三个月 -0.76% 1.08% -0.16% 0.62% -0.60% 0.46% 过去六个月 -10.84% 1.39% -6.62% 0.83% -4.22% 0.56% 自基金合同生效起 -3.01% 1.28% -10.21% 0.90% 7.20% 0.38% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的 建仓期为自 2021 年 2 月 9 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述 投资组合比例的要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。基金合同生效日（2021 年 2 月 9 日） 起至本报告期末不满一年。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：2021 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间为 2021 年 2 月 9 日（基金合同生 效日）至 2021 年 12 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2021年2月9日（基金合同生效日）至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 旗下共管理 140 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。2007 年至 2010 年曾任 本公司总经理办公室风险管理经理。2011 江 科 本基金的 2021 年 2 年 2 月重新加入本公司，担任研究部研究 宏 基金经理 月 9 日 - 14 年 员，自 2012 年 6 月起历任股票投资部基金 经理、量化及 ETF 投资部基金经理，现任 股票投资部基金经理。具有 14 年证券、基 金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律 法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控 制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年全年市场表现较为分化，沪深 300 指数下跌 5.20%，创业板指数上涨 12.02%，中证港 股通综合指数下跌 12.14%。新能源、化工、煤炭、钢铁等产业整体表现较好，消费、医药、地产等行业表现较弱。本基金因持有较多消费、医药类股票净值表现不佳，但并未动摇我们对优质公司的信心，长期看，真正具备竞争力、高质量的公司长期收益率是能够战胜市场指数的。本基金在年中减持了部分估值较高的医药公司，并在随后估值相对合理时逐步增持了医药。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至本报告期末，本基金份额净值增长率为-3.01%，业绩 比较基准收益率为-10.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 疫情对经济的短期冲击逐步减弱，优秀公司在面对挑战、应对疫情的过程中，进一步扩大了竞争优势，为疫情后的发展奠定了坚实基础，增强了我们长期投资于高质量公司的信心。我们预计经济在积极财政政策支持下会逐步复苏，但面临的内外部压力依然很大；长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 流动性整体趋向正常，组合估值很难进一步扩张，组合将继续维持均衡配置。我们会继续保持自下而上的选股风格，根据公司竞争优势、行业集中度、长期成长和估值等因素调整组合，在更多行业中寻找竞争壁垒持续增强的公司，寻找能够低成本扩张和具备品牌溢价的公司，更加注重公司质地，相信高质量公司能够穿越周期，为长期投资人带来超额回报。行业配置方面主要看好消费、医药、周期制造等长期受益于产业创新和消费升级的行业。消费、医药等行业受各种短期因素的影响在 2021 年估值持续回调，这为长期投资者提供了较好的投资机会。 优秀的企业是人类智慧的结晶，只有企业创造的内在价值才是股票投资获利的根本来源。本基金将继续专注于做高质量优质公司的超长期股东，凭借深度研究，将投资收益深植于企业的基业长青和组合的风险管理之上。我们将继续在自身能力圈范围以内，严格执行投资流程，维持稳定的投资风格，在更多行业中自下而上的挑选资本回报率高、竞争优势持续扩张的高质量公司，分散持股，长期投资，力争通过分享企业价值来获取良好的长期投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。 5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金未满足收益分配条件，不进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 24437 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城品质长青混合型证券投资基金全体基金份额持有 人： (一)我们审计的内容 我们审计了景顺长城品质长青混合型证券投资基金(以下简 称“景顺长城品质长青混合基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年 2 月 9 日(基金合同生 效日)至2021年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了景顺长城品质长青混合基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 2 月 9 日(基金合同生 效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长城品 质长青混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 景顺长城品质长青混合基金的基金管理人景顺长城基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会 计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长城品 质长青混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算景顺长城品质长青混合基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督景顺长城品质长青混合基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 注册会计师对财务报表审计的责 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城 品质长青混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城品 质长青混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 郭劲扬 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2022 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：景顺长城品质长青混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 124,883,192.05 结算备付金 290,827.37 存出保证金 206,639.52 交易性金融资产 7.4.7.2 1,659,689,683.61 其中：股票投资 1,659,689,683.61 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 72,607.77 应收利息 7.4.7.5 13,524.13 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 1,785,156,474.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 38.49 应付赎回款 1,893,158.37 应付管理人报酬 2,281,791.74 应付托管费 380,298.63 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 244,420.19 应交税费 3.70 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 214,631.37 负债合计 5,014,342.49 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,835,332,670.30 未分配利润 7.4.7.10 -55,190,538.34 所有者权益合计 1,780,142,131.96 负债和所有者权益总计 1,785,156,474.45 注：1.报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9699 元，基金份额总额 1,835,332,670.30 份。 2.本财务报表的实际编制期间为 2021 年 2 月 9 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止 期间。 7.2 利润表 会计主体：景顺长城品质长青混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 一、收入 56,825,377.33 1.利息收入 5,538,009.24 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,150,991.27 债券利息收入 510.41 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 3,386,507.56 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 278,584,903.07 其中：股票投资收益 7.4.7.12 265,705,621.39 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 318,874.11 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 12,560,407.57 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -230,524,319.32 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 3,226,784.34 减：二、费用 43,545,462.50 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 30,860,868.21 2．托管费 7.4.10.2.2 5,143,478.09 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.18 7,280,550.37 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 1.82 7．其他费用 7.4.7.19 260,564.01 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,279,914.83 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,279,914.83 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城品质长青混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,062,054,819.55 - 3,062,054,819.55 二、本期经营活动产生的基金净 - 13,279,914.83 13,279,914.83 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -1,226,722,149.25 -68,470,453.17 -1,295,192,602.42 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 111,283,059.49 3,152,208.24 114,435,267.73 2.基金赎回款 -1,338,005,208.74 -71,622,661.41 -1,409,627,870.15 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 1,835,332,670.30 -55,190,538.34 1,780,142,131.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城品质长青混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2315 号《关于准予景顺长城品质长青混合型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,061,833,317.53 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0133 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 2 月 9 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,062,054,819.55 份基金份额，其中认购资金利息折合221,502.02 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质长青混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易 的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证综合债券指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2022年3月24日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 2 月 9 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 2 月 9 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2021 年 2 月 9 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券投资在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在 银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供 内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 124,883,192.05 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 存款期限 3 个月（含）至 1 年 - 存款期限 1 年（含）以上 - 其他存款 - 合计 124,883,192.05 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,890,214,002.93 1,659,689,683.61 -230,524,319.32 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,890,214,002.93 1,659,689,683.61 -230,524,319.32 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末从买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 13,268.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 143.88 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 112.17 合计 13,524.13 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 244,420.19 银行间市场应付交易费用 - 合计 244,420.19 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 131.37 应付证券出借违约金 - 预提费用 214,500.00 合计 214,631.37 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 3,062,054,819.55 3,062,054,819.55 本期申购 111,283,059.49 111,283,059.49 本期赎回（以“-”号填列） -1,338,005,208.74 -1,338,005,208.74 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,835,332,670.30 1,835,332,670.30 注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金合同于 2021 年 2 月 9 日生效。首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购 金额为人民币 3,061,833,317.53 元，折合 3,061,833,317.53 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 221,502.02 元，折合 221,502.02 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 3,062,054,819.55 元，折合 3,062,054,819.55 份基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 243,804,234.15 -230,524,319.32 13,279,914.83 本期基金份额交易 -40,875,853.96 -27,594,599.21 -68,470,453.17 产生的变动数 其中：基金申购款 5,838,266.80 -2,686,058.56 3,152,208.24 基金赎回款 -46,714,120.76 -24,908,540.65 -71,622,661.41 本期已分配利润 - - - 本期末 202,928,380.19 -258,118,918.53 -55,190,538.34 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 1,150,671.04 定期存款利息收入 836,111.11 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 154,232.75 其他 9,976.37 合计 2,150,991.27 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,697,448,302.68 减：卖出股票成本总额 1,431,742,681.29 买卖股票差价收入 265,705,621.39 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年2月9日（基金合同生效日）至2021年12 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,194,399.59 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 875,000.00 成本总额 减：应收利息总额 525.48 买卖债券差价收入 318,874.11 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 12,560,407.57 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,560,407.57 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -230,524,319.32 股票投资 -230,524,319.32 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -230,524,319.32 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 3,194,584.69 基金转换费收入 32,199.65 合计 3,226,784.34 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 7,280,550.37 银行间市场交易费用 - 合计 7,280,550.37 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 100,000.00 信息披露费 110,000.00 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 15,000.00 银行划款手续费 35,164.01 其他 400.00 合计 260,564.01 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 30,860,868.21 其中：支付销售机构的客户维护费 14,989,185.07 注：支付基金管理人景顺长城基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 5,143,478.09 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金于本报告期未发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期未发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 2 月 9 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期 124,883,192.05 1,150,671.04 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购 期末估数量（单期末成本总额 期末估值总额 备注 代码 价格 值单价位：股） 001234 泰慕士 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 11 日 新股流通受限 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 300774 倍杰特 2021 年 7 月 26 日 2022 年 2 月 16 日 新股流通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 300814 中富电路 2021 年 8 月 4 日 2022 年 2 月 14 日 新股流通受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 300854 中兰环保 2021 年 9 月 8 日 2022 年 3 月 16 日 新股流通受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 301018 申菱环境 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 7 日 新股流通受限 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 301025 读客文化 2021 年 7 月 6 日 2022 年 1 月 24 日 新股流通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 301026 浩通科技 2021 年 7 月 8 日 2022 年 1 月 17 日 新股流通受限 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 301027 华蓝集团 2021 年 7 月 8 日 2022 年 1 月 19 日 新股流通受限 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 301028 东亚机械 2021 年 7 月 12 日 2022 年 1 月 20 日 新股流通受限 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 301029 怡合达 2021 年 7 月 14 日 2022 年 1 月 24 日 新股流通受限 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 301030 仕净科技 2021 年 7 月 15 日 2022 年 1 月 24 日 新股流通受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 301032 新柴股份 2021 年 7 月 15 日 2022 年 1 月 24 日 新股流通受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 301033 迈普医学 2021 年 7 月 15 日 2022 年 1 月 26 日 新股流通受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 301035 润丰股份 2021 年 7 月 21 日 2022 年 1 月 28 日 新股流通受限 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 301036 双乐股份 2021 年 7 月 21 日 2022 年 2 月 16 日 新股流通受限 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 301038 深水规院 2021 年 7 月 22 日 2022 年 2 月 7 日 新股流通受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301039 中集车辆 2021 年 7 月 1 日 2022 年 1 月 10 日 新股流通受限 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 301040 中环海陆 2021 年 7 月 26 日 2022 年 2 月 7 日 新股流通受限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 301041 金百泽 2021 年 8 月 2 日 2022 年 2 月 11 日 新股流通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 301045 天禄科技 2021 年 8 月 6 日 2022 年 2 月 17 日 新股流通受限 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 301046 能辉科技 2021 年 8 月 10 日 2022 年 2 月 17 日 新股流通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301048 金鹰重工 2021 年 8 月 11 日 2022 年 2 月 28 日 新股流通受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 301049 超越科技 2021 年 8 月 17 日 2022 年 2 月 24 日 新股流通受限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 301053 远信工业 2021 年 8 月 25 日 2022 年 3 月 1 日 新股流通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 301055 张小泉 2021 年 8 月 26 日 2022 年 3 月 7 日 新股流通受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 301057 汇隆新材 2021 年 8 月 31 日 2022 年 3 月 9 日 新股流通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301058 中粮工科 2021 年 9 月 1 日 2022 年 3 月 9 日 新股流通受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 301060 兰卫医学 2021 年 9 月 6 日 2022 年 3 月 14 日 新股流通受限 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 301062 上海艾录 2021 年 9 月 7 日 2022 年 3 月 14 日 新股流通受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301066 万事利 2021 年 9 月 13 日 2022 年 3 月 22 日 新股流通受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 301068 大地海洋 2021 年 9 月 16 日 2022 年 3 月 28 日 新股流通受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 301073 君亭酒店 2021 年 9 月 22 日 2022 年 3 月 30 日 新股流通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301079 邵阳液压 2021 年 10 月 11 日 2022 年 4 月 19 日 新股流通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301081 严牌股份 2021 年 10 月 13 日 2022 年 4 月 20 日 新股流通受限 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 301082 久盛电气 2021 年 10 月 14 日 2022 年 4 月 27 日 新股流通受限 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 - 301083 百胜智能 2021 年 10 月 13 日 2022 年 4 月 21 日 新股流通受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 301087 可孚医疗 2021 年 10 月 15 日 2022 年 4 月 25 日 新股流通受限 93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 - 301088 戎美股份 2021 年 10 月 19 日 2022 年 4 月 28 日 新股流通受限 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 - 301092 争光股份 2021 年 10 月 21 日 2022 年 5 月 5 日 新股流通受限 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 301093 华兰股份 2021 年 10 月 21 日 2022 年 5 月 5 日 新股流通受限 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 301096 百诚医药 2021 年 12 月 13 日 2022 年 6 月 20 日 新股流通受限 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 301098 金埔园林 2021 年 11 月 4 日 2022 年 5 月 12 日 新股流通受限 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 301099 雅创电子 2021 年 11 月 10 日 2022 年 5 月 23 日 新股流通受限 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 - 301100 风光股份 2021 年 12 月 10 日 2022 年 6 月 17 日 新股流通受限 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 301101 明月镜片 2021 年 12 月 9 日 2022 年 6 月 16 日 新股流通受限 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 301108 洁雅股份 2021 年 11 月 25 日 2022 年 6 月 6 日 新股流通受限 57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 - 301111 粤万年青 2021 年 11 月 30 日 2022 年 6 月 7 日 新股流通受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 301118 恒光股份 2021 年 11 月 9 日 2022 年 5 月 18 日 新股流通受限 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 301126 达嘉维康 2021 年 11 月 30 日 2022 年 6 月 7 日 新股流通受限 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 301127 天源环保 2021 年 12 月 23 日 2022 年 6 月 30 日 新股流通受限 12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 301133 金钟股份 2021 年 11 月 19 日 2022 年 5 月 26 日 新股流通受限 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 301138 华研精机 2021 年 12 月 8 日 2022 年 6 月 15 日 新股流通受限 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 301149 隆华新材 2021 年 11 月 3 日 2022 年 5 月 10 日 新股流通受限 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 301155 海力风电 2021 年 11 月 17 日 2022 年 5 月 24 日 新股流通受限 60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 - 301166 优宁维 2021 年 12 月 21 日 2022 年 6 月 28 日 新股流通受限 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 301168 通灵股份 2021 年 12 月 2 日 2022 年 6 月 10 日 新股流通受限 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 301177 迪阿股份 2021 年 12 月 8 日 2022 年 6 月 15 日 新股流通受限 116.88116.08 792 92,568.96 91,935.36 - 301179 泽宇智能 2021 年 12 月 1 日 2022 年 6 月 8 日 新股流通受限 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 301182 凯旺科技 2021 年 12 月 16 日 2022 年 6 月 23 日 新股流通受限 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 301185 鸥玛软件 2021 年 11 月 11 日 2022 年 5 月 19 日 新股流通受限 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 301188 力诺特玻 2021 年 11 月 4 日 2022 年 5 月 11 日 新股流通受限 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 301189 奥尼电子 2021 年 12 月 21 日 2022 年 6 月 28 日 新股流通受限 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 301190 善水科技 2021 年 12 月 17 日 2022 年 6 月 24 日 新股流通受限 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 301193 家联科技 2021 年 12 月 2 日 2022 年 6 月 9 日 新股流通受限 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 301198 喜悦智行 2021 年 11 月 25 日 2022 年 6 月 2 日 新股流通受限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 301199 迈赫股份 2021 年 11 月 30 日 2022 年 6 月 7 日 新股流通受限 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 301211 亨迪药业 2021 年 12 月 14 日 2022 年 6 月 22 日 新股流通受限 25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 - 301221 光庭信息 2021 年 12 月 15 日 2022 年 6 月 22 日 新股流通受限 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 688148 芳源股份 2021 年 7 月 30 日 2022 年 2 月 7 日 新股流通受限 4.58 34.00 11,860 54,318.80 403,240.00 - 688162 巨一科技 2021 年 11 月 3 日 2022 年 5 月 10 日 新股流通受限 46.00 82.55 5,671 260,866.00 468,141.05 - 688206 概伦电子 2021 年 12 月 20 日 2022 年 6 月 28 日 新股流通受限 28.28 33.01 6,000 169,680.00 198,060.00 - 688262 国芯科技 2021 年 12 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股流通受限 41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 - 688553 汇宇制药 2021 年 10 月 14 日 2022 年 4 月 26 日 新股流通受限 38.87 32.11 8,928 347,031.36 286,678.08 - 688766 普冉股份 2021 年 8 月 12 日 2022 年 2 月 23 日 新股流通受限 148.90342.73 704 104,825.60 241,281.92 - 688767 博拓生物 2021 年 9 月 1 日 2022 年 3 月 8 日 新股流通受限 34.55 66.38 2,220 76,701.00 147,363.60 - 注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终可流通日期以 上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法 管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 124,883,192.05 - - - - - 124,883,192.05 结算备付金 290,827.37 - - - - - 290,827.37 存出保证金 206,639.52 - - - - - 206,639.52 交易性金融资产 - - - - - 1,659,689,683.61 1,659,689,683.61 应收利息 - - - - - 13,524.13 13,524.13 应收证券清算款 - - - - - 72,607.77 72,607.77 资产总计 125,380,658.94 - - - - 1,659,775,815.51 1,785,156,474.45 负债 应付赎回款 - - - - - 1,893,158.37 1,893,158.37 应付管理人报酬 - - - - - 2,281,791.74 2,281,791.74 应付托管费 - - - - - 380,298.63 380,298.63 应付证券清算款 - - - - - 38.49 38.49 应付交易费用 - - - - - 244,420.19 244,420.19 应交税费 - - - - - 3.70 3.70 其他负债 - - - - - 214,631.37 214,631.37 负债总计 - - - - - 5,014,342.49 5,014,342.49 利率敏感度缺口 125,380,658.94 - - - - - - 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计 元 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 178,321,364.36 - 178,321,364.36 资产合计 - 178,321,364.36 - 178,321,364.36 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞 - 178,321,364.36 - 178,321,364.36 口净额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2021 年 12 月 31 日） 所有外币均相对人民币升值 5% 8,916,068.22 分析 所有外币均相对人民币贬值 5% -8,916,068.22 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 1,659,689,683.61 93.23 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 1,659,689,683.61 93.23 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2021 年 12 月 31 日） 沪深 300 指数上升 5% 87,512,311.53 分析 沪深 300 指数下降 5% -87,512,311.53 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 1,656,508,562.65 元，属于第二层次的余额为 3,181,120.96 元，无属于第 三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会 于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券 投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完 成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整 期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例（%） 1 权益投资 1,659,689,683.61 92.97 其中：股票 1,659,689,683.61 92.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 125,174,019.42 7.01 8 其他各项资产 292,771.42 0.02 9 合计 1,785,156,474.45 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 178,321,364.36 元，占基金资产净值的比例为 10.02%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,698,982.40 0.10 B 采矿业 - - C 制造业 1,170,581,981.23 65.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 170,989.16 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,066,277.65 1.75 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 65,812,907.14 3.70 M 科学研究和技术服务业 51,586,782.58 2.90 N 水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 160,346,139.88 9.01 R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.00 S 综合 - - 合计 1,481,368,319.25 83.22 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净 值比例（%） 原材料 - - 周期性消费品 80,704,601.04 4.53 非周期性消费品 - - 综合 - - 能源 - - 金融 17,350,812.86 0.97 工业 18,716,499.20 1.05 信息科技 - - 公用事业 - - 通讯 61,549,451.26 3.46 合计 178,321,364.36 10.02 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 000568 泸州老窖 509,417 129,325,693.79 7.26 2 600519 贵州茅台 58,284 119,482,200.00 6.71 3 002311 海大集团 1,510,440 110,715,252.00 6.22 4 603288 海天味业 950,569 99,914,307.59 5.61 5 000858 五粮液 439,482 97,855,062.12 5.50 6 603899 晨光文具 1,480,695 95,519,634.45 5.37 7 600276 恒瑞医药 1,712,647 86,848,329.37 4.88 8 02313 申洲国际 658,500 80,704,601.04 4.53 9 000596 古井贡酒 326,704 79,715,776.00 4.48 10 601888 中国中免 299,954 65,812,907.14 3.70 11 603882 金域医学 580,630 64,664,763.10 3.63 12 00700 腾讯控股 164,800 61,549,451.26 3.46 13 300760 迈瑞医疗 151,871 57,832,476.80 3.25 14 300015 爱尔眼科 1,179,450 49,867,146.00 2.80 15 600763 通策医疗 230,131 45,796,069.00 2.57 16 600887 伊利股份 1,004,400 41,642,424.00 2.34 17 000333 美的集团 560,800 41,392,648.00 2.33 18 600309 万华化学 351,740 35,525,740.00 2.00 19 300347 泰格医药 263,900 33,726,420.00 1.89 20 600570 恒生电子 491,020 30,516,893.00 1.71 21 600809 山西汾酒 95,643 30,202,146.54 1.70 22 002415 海康威视 534,300 27,954,576.00 1.57 23 600298 安琪酵母 374,363 22,596,550.68 1.27 24 600031 三一重工 833,100 18,994,680.00 1.07 25 00669 创科实业 147,500 18,716,499.20 1.05 26 002601 龙佰集团 640,500 18,311,895.00 1.03 27 603259 药明康德 150,020 17,789,371.60 1.00 28 00388 香港交易所 46,600 17,350,812.86 0.97 29 601100 恒立液压 202,300 16,548,140.00 0.93 30 600176 中国巨石 584,086 10,630,365.20 0.60 31 600426 华鲁恒升 328,374 10,278,106.20 0.58 32 600660 福耀玻璃 206,300 9,724,982.00 0.55 33 600486 扬农化工 33,668 4,417,241.60 0.25 34 002714 牧原股份 31,840 1,698,982.40 0.10 35 300957 贝泰妮 8,523 1,638,802.44 0.09 36 002032 苏泊尔 19,200 1,195,008.00 0.07 37 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.03 38 688148 芳源股份 11,860 403,240.00 0.02 39 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02 40 688553 汇宇制药 8,928 286,678.08 0.02 41 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.01 42 688206 概伦电子 6,000 198,060.00 0.01 43 688767 博拓生物 2,220 147,363.60 0.01 44 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.01 45 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.01 46 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00 47 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 48 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 49 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 50 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 51 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00 52 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 53 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 54 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00 55 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 56 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00 57 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 58 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 59 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 60 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 61 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 62 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 63 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 64 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 65 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 66 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 67 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 68 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 69 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 70 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 71 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 72 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 73 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 74 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 75 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 76 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 77 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 78 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 79 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 80 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 81 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 82 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 83 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 84 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 85 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 86 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 87 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 88 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 89 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 90 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 91 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 92 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 93 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 94 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 95 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 96 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 97 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 98 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 99 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 100 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 101 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 102 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 103 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 104 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 105 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 106 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 107 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 108 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 109 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 110 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 111 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 112 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 113 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 114 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资 产净值比例(%) 1 300015 爱尔眼科 205,216,293.38 11.53 2 600763 通策医疗 193,853,824.70 10.89 3 600276 恒瑞医药 183,179,936.09 10.29 4 000568 泸州老窖 176,687,766.91 9.93 5 600519 贵州茅台 176,410,410.36 9.91 6 000858 五粮液 173,844,267.79 9.77 7 603288 海天味业 173,529,087.30 9.75 8 002311 海大集团 150,028,269.43 8.43 9 300760 迈瑞医疗 147,678,411.46 8.30 10 02313 申洲国际 147,641,702.84 8.29 11 603899 晨光文具 147,574,979.47 8.29 12 02020 安踏体育 142,116,121.64 7.98 13 603259 药明康德 112,949,276.85 6.34 14 603882 金域医学 106,006,836.72 5.95 15 600809 山西汾酒 102,980,884.44 5.78 16 00669 创科实业 97,572,178.70 5.48 17 000596 古井贡酒 96,846,045.35 5.44 18 00700 腾讯控股 94,115,621.51 5.29 19 00388 香港交易所 80,532,606.60 4.52 20 601888 中国中免 79,823,124.52 4.48 21 000333 美的集团 67,559,817.15 3.80 22 600887 伊利股份 66,656,013.95 3.74 23 300347 泰格医药 46,878,056.71 2.63 24 600309 万华化学 38,113,433.96 2.14 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资 产净值比例(%) 1 300015 爱尔眼科 191,417,018.41 10.75 2 600763 通策医疗 186,191,292.79 10.46 3 02020 安踏体育 176,216,581.96 9.90 4 603259 药明康德 124,932,702.05 7.02 5 600809 山西汾酒 102,896,907.60 5.78 6 300760 迈瑞医疗 98,672,136.97 5.54 7 00669 创科实业 82,535,958.11 4.64 8 00388 香港交易所 68,546,499.46 3.85 9 02313 申洲国际 62,940,391.91 3.54 10 000568 泸州老窖 52,902,979.18 2.97 11 000858 五粮液 48,472,848.00 2.72 12 603288 海天味业 47,760,110.30 2.68 13 600519 贵州茅台 46,057,228.09 2.59 14 600276 恒瑞医药 43,251,642.66 2.43 15 002311 海大集团 39,215,748.42 2.20 16 603882 金域医学 35,355,599.38 1.99 17 002714 牧原股份 31,462,729.07 1.77 18 002597 金禾实业 29,523,027.12 1.66 19 603899 晨光文具 29,310,403.44 1.65 20 000596 古井贡酒 26,878,628.42 1.51 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,321,956,684.22 卖出股票收入（成交）总额 1,697,448,302.68 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”，股票代码：600276）因以非本公司发生的机票等报销专家讲课费、点评费、主持费等违法违规行为，违反了《中华人民共和国会计 法》第四十二条规定。财政部于 2021 年 4 月 12 日发布《中华人民共和国财政部会计信息质量检 查公告》（第四十号）,对恒瑞医药处以 5 万元的罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对恒瑞医药进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 206,639.52 2 应收证券清算款 72,607.77 3 应收股利 - 4 应收利息 13,524.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 292,771.42 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 28,789 63,751.18 - - 1,835,332,670.30 100.00 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 993,282.10 0.054120 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 - 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2021 年 2 月 9 日）基金份额总额 3,062,054,819.55 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 111,283,059.49 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,338,005,208.74 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - （份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,835,332,670.30 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本管理人于 2021 年 3 月 30 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 1、自 2021 年 10 月 27 日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理 职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 1 年为本基金提供审 计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 100,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 数量 交总额的比例 总量的比例 长江证券股份有限公司 1 1,530,368,052.77 30.66% 1,346,975.19 30.47% - 华泰证券股份有限公司 2 958,981,973.58 19.21% 884,404.07 20.01% - 中国银河证券股份有限公司 1 609,567,553.68 12.21% 567,691.97 12.84% - 中信证券股份有限公司 3 535,572,258.01 10.73% 393,584.02 8.90% - 中信建投证券股份有限公司 3 510,994,051.99 10.24% 449,719.75 10.17% - 华安证券股份有限公司 1 286,829,697.49 5.75% 265,358.15 6.00% - 摩根大通证券（中国）有限公司 1 238,883,292.35 4.79% 222,472.02 5.03% - 财通证券股份有限公司 1 146,795,430.97 2.94% 136,711.24 3.09% - 中泰证券股份有限公司 2 62,724,174.16 1.26% 58,414.15 1.32% - 方正证券股份有限公司 3 59,817,636.69 1.20% 53,258.97 1.20% - 平安证券股份有限公司 2 50,396,761.27 1.01% 41,584.97 0.94% - 华兴证券有限公司 1 - - - - - 注：1、本基金与景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金共用交易单元； 2、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供 专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 成交总额的比例 交总额的比例 长江证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - 4,230,200,000.00 56.03% - - 中国银河证券股份有限公 - - 1,194,100,000.00 15.82% - - 司 中信证券股份有限公司 1,194,399.59 100.00% 2,125,200,000.00 28.15% - - 中信建投证券股份有限公 - - - - - - 司 华安证券股份有限公司 - - - - - - 摩根大通证券（中国）有 - - - - - - 限公司 财通证券股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 华兴证券有限公司 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2021-01-22 金招募说明书 网站 2 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2021-01-22 金基金产品资料概要 网站 3 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2021-01-22 金基金份额发售公告 网站 4 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2021-01-22 金托管协议 网站 5 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2021-01-22 金基金合同及招募说明书提示性公告 网站 6 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2021-01-22 金基金合同 网站 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 7 长城品质长青混合型证券投资基金不 中国证监会指定报刊及 2021-01-29 开通直销网上交易系统“赎回转认购” 网站 业务的公告 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 8 金新增中国银行等多家公司为销售机 网站 2021-02-02 构的公告 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 9 金新增交通银行等多家公司为销售机 网站 2021-02-03 构的公告 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-02-05 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 11 包商银行股份有限公司办理本公司旗 网站 2021-02-09 下基金销售业务的公告 12 关于景顺长城品质长青混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2021-02-10 资基金基金合同生效的公告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-02-25 停机维护的公告 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于修订 中国证监会指定报刊及 15 旗下景顺长城品质长青混合型证券投 网站 2021-03-12 资基金基金合同等法律文件的公告 16 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 金 2021 年第 1 号更新招募说明书 网站 17 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 金基金产品资料概要更新 网站 18 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 金基金合同（基金合同更新） 网站 19 景顺长城品质长青混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 金托管协议（托管协议更新） 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-20 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增阳光人寿保险 21 股份有限公司为销售机构并开通基金 中国证监会指定报刊及 2021-03-25 “定期定额投资业务”、基金转换业务 网站 及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-26 停机维护的公告 网站 23 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2021-03-30 行业高级管理人员变更公告 网站 24 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