华夏核心资产混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 28 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告...... 11 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......15 §7 投资组合报告......46 7.1 期末基金资产组合情况......46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 7.12 投资组合报告附注......54 §8 基金份额持有人信息......54 §9 开放式基金份额变动......55 §10 重大事件揭示......55 §11 影响投资者决策的其他重要信息......58 §12 备查文件目录......59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏核心资产混合型证券投资基金 基金简称 华夏核心资产混合 基金主代码 010333 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 28 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,388,989,470.81 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏核心资产混合 A 华夏核心资产混合 C 下属分级基金的交易代码 010333 010334 报告期末下属分级基金的份额总额 6,318,177,919.62 份 1,070,811,551.19 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、核心资产主题投资策略、股票投资策略、 债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资 策略、国债期货投资策略等。 关于核心资产主题投资策略，本基金重点投资于核心资产主题相关证券资 产，包括具备核心资产特征的股票、债券等资产。本基金界定的“核心资产” 投资策略 主要是指具有核心竞争优势、业绩良好且增长空间大、在行业内占有领先地 位的上市公司。这类企业通过领先技术优势、品牌影响或者难以复制的资源 优势等形成强大的护城河，在行业优胜劣汰中胜出，成为细分领域龙头公司， 实现可持续性的高质量增长。由于利率债是以政府信用为基础或以政府提供 偿债支持为基础发行的债券，具有相对较低的信用风险和较高的配置价值， 本基金将利率债（包括国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债等）也 纳入到“核心资产”范畴。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数 收益率*15%。 本基金为混合型基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期 收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中风险品种。 风险收益特征 本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风 险、香港市场风险等特殊投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 李彬 陆志俊 信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 95559 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-818-6666 95559 传真 010-63136700 021-62701216 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 中国（上海）自由贸易试验区银城 院 中路188号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 上海市长宁区仙霞路18号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 200336 法定代表人 杨明辉 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日） 3.1.1 期间数据和指标 至 2021 年 6 月 30 日） 华夏核心资产混合 A 华夏核心资产混合 C 本期已实现收益 -215,333,169.72 -43,433,689.72 本期利润 -33,405,087.64 -18,510,380.69 加权平均基金份额本期利润 -0.0052 -0.0155 本期加权平均净值利润率 -0.55% -1.64% 本期基金份额净值增长率 -0.29% -0.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 华夏核心资产混合 A 华夏核心资产混合 C 期末可供分配利润 -209,225,795.25 -38,387,563.36 期末可供分配基金份额利润 -0.0331 -0.0358 期末基金资产净值 6,299,877,154.78 1,064,574,103.30 期末基金份额净值 0.9971 0.9942 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 华夏核心资产混合 A 华夏核心资产混合 C 基金份额累计净值增长率 -0.29% -0.58% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 ④本基金合同于 2021 年 1 月 28 日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏核心资产混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.25% 0.86% -1.37% 0.63% 3.62% 0.23% 过去三个月 11.22% 0.94% 2.57% 0.76% 8.65% 0.18% 自基金合同生 -0.29% 1.21% -3.78% 1.06% 3.49% 0.15% 效起至今 华夏核心资产混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.19% 0.86% -1.37% 0.63% 3.56% 0.23% 过去三个月 11.02% 0.94% 2.57% 0.76% 8.45% 0.18% 自基金合同生 -0.58% 1.21% -3.78% 1.06% 3.20% 0.15% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏核心资产混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 1 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日） 华夏核心资产混合 A 华夏核心资产混合 C 注：①本基金合同于 2021 年 1 月 28 日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF 基金（510330）、MSCIA 股 ETF（512990）、500ETF 基金（512500）、中小 100（159902）、双创基金(159783)、创业板 HX（159957）、科创 50ETF（588000）、中证 100（0 159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新能源车 ETF（515030）、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区（159983）、沪港深 ETF(517170)、 消费 ETF 基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、 券商ETF基金（515010）、银行ETF华夏（515020）、房地产ETF基金（515060）、大数据50ETF（516000）、生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、游戏 ETF（159869）、有色 50ETF(516650)、创蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生科技指数 ETF(513180)、 恒生互联网 ETF（513330）、H 股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中 期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏新时代混合（QDII）排序第 1/36、华夏移动 互联混合（QDII）排序第 4/36；在其他行业股票型基金（A 类）中华夏能源革新股票排序第 2/36；在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏新兴消费混合(A 类)排序第 2/21；在 标准股票型基金（A 类）中华夏潜龙精选股票排序第 37/226；在绝对收益目标基金（A 类）中华夏回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139；在灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例 30%60%）（A 类）中华夏军工安全混合排序第 39/491；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混合排序第 54/491；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏行业景气混合排序第 9/566、华夏行业龙头混合排序第 36/566；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第11/128；在偏股型基金（股票上限 95%）（A 类）中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A 类)排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A 类)排序第 40/168；在偏债型基金（A 类）中华夏睿磐泰茂混合 (A 类)排序第 44/149。FOF 类产品中，在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏稳健 养老一年持有混合（FOF）排序第 4/20；在 QDII 混合基金（A 类）中华夏全球聚享（QDII）(A 类) 排序第 10/36； 固收与固收+产品：在普通债券型基金（可投转债）（A 类）中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏 双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196；在可转换债券型基金（A 类）中华 夏可转债增强债券(A 类)排序第 3/34；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A 类）中华夏 恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73；在短期纯债债券型基金（A 类）中华夏短债债券(A 类)排序第 12/53；在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第 18/149；在普通债券型基金（二级）（A 类）中华夏安康债券(A 类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A 类)排序第 41/248。在 QDII 债券型基金 （非 A 类）中华夏收益债券（QDII）(A 类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券（QDII）(A 类) （美元）排序第 4/35； 指数与量化产品：在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22；在规模指数股票 ETF 基金中华夏创业板 ETF 排序第 1/90、华夏 MSCI 中国 A 股国际 通 ETF 排序第 26/90；在行业指数股票 ETF 基金中华夏消费 ETF 排序第 4/39、华夏医药 ETF 排序第 5/39；在增强规模指数股票型基金（A 类）中华夏中证 500 指数增强(A 类)排序第 6/93；在主题指数 股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF 排序第 8/88、华夏 战略新兴成指 ETF 排序第 11/88。 在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，荣膺四大奖项：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”，华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资（ESG）基金奖”。 在客户服务方面，2021 年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便 利性和服务体验:（1）华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能，方便客户及时了解市场观点、投资者教育等信息，也为客户提供了多样的登录方式；（2）华夏基金公众号上线选基助手微信小程序，包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块，帮助客户进行产品筛选；（3）与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“都 2021 年了，你还要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心丸”、“风往哪吹”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年 姓名 职务 期限 限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2005 年 7 月加入华 夏基金管理有限公司。曾 任投资研究部研究员、基 金经理助理、总经理助 理、副总经理、华夏兴和 混合型证券投资基金基 金经理（2018 年 1 月 17 林晶 本基金的基 2021-01-28 - 16 年 日至 2019 年 3 月 21 日期 金经理 间)、华夏领先股票型证券 投资基金基金经理（2019 年 1 月 14 日至 2020 年 7 月 21 日期间)、华夏研究 精选股票型证券投资基 金基金经理（2017 年 9 月 6 日至 2020 年 12 月23 日 期间)等。 注：①上述任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41 次，其中 20 次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 21 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，欧美发达经济体新冠疫苗接种覆盖率不断提升，经济活动逐渐恢复，欧美经济呈现持续复苏，拉动国内出口持续超预期。与此同时，新兴市场国家疫情导致生产受限，大宗商品出现供需错配，价格持续上涨。国内需求房地产韧性较强，但基建投资较弱，中游制造业成本压力较大，下游消费复苏弱于预期。货币政策呈现“紧信用+宽货币”，延续“灵活精准、合理适度”和“保持流动性合理充裕”的表态，市场利率震荡走低。 上半年，A 股市场震荡上行，结构分化较大。一方面，以新能源、半导体、医药服务为代表的景气成长行业在行业景气和利率下行估值修复的情况下表现亮眼，另一方面受益于全球经济复苏共振的顺周期行业，如化工、有色、煤炭等板块由于商品价格上涨而表现占优；与之相反，中游制造盈利受上下游挤压的机械、家电行业，受政策调控估值承压的地产、非银行业表现落后。H 股市场整体呈震荡表现，先冲高后回撤。顺周期的能源、上游原材料、海运等表现领先市场，医疗保健行业中医疗服务、疫苗景气度高，创新药投资者关注度高，都表现较好，而互联网行业受到反垄断监管的影响，股价出现明显回调，消费行业则分化较大。 上半年，本基金继续增加股票整体仓位，对新能源、白酒、免税等行业保持了较高的配置比例，一季度加大了对海运、铜、铝、化工等顺周期行业的配置，二季度增加了电子、计算机、光伏、物业管理等成长行业的配置比例，降低了互联网行业的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，华夏核心资产混合 A 基金份额净值为 0.9971 元，本报告期份额净值增 长率为-0.29%；华夏核心资产混合 C 基金份额净值为 0.9942 元，本报告期份额净值增长率为-0.58%， 同期业绩比较基准增长率为-3.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，外需增长的动力将在下半年边际趋缓，而内需恢复增长会略有改善，大宗商品价格仍可能维持高位，加剧产业链上不同地位的盈利分化，但整体通胀压力可控。财政支出下半年增速会环比上行，但投向更集中于民生和偿债，对基建拉动较弱。而货币政策在各地信用分化加剧、产业内部结构分化加剧的背景下较难收紧，更大可能维持适度宽松的环境支持内需的恢复。 展望股票市场，预计下半年仍是整体震荡行情，行业景气仍是最关键因素。产品较长时间保持高位甚至不断上行，将带来顺周期行业全年盈利预测上调推动股价的上涨。而成长赛道中期的较高成长空间以及当期较快的业绩增速将在流动性相对宽松的背景下完成估值向下一年切换。 本基金将持续维持较高的股票仓位，一方面在新能源、半导体、军工、云计算、医疗服务、疫苗、免税、物业管理等高景气行业保持较高配置，另一方面在估值较低的金融、有色、化工等顺周期行业继续精选个股，关注传统旺季的价格上涨机会，此外继续关注新兴消费和工业智能化方面的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在华夏核心资产混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华夏基金管理有限公司在华夏核心资产混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏核心资产混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏核心资产混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 资产： - 银行存款 6.4.7.1 764,049,628.06 结算备付金 48,614,612.16 存出保证金 1,476,710.51 交易性金融资产 6.4.7.2 6,492,896,175.84 其中：股票投资 6,182,383,694.57 基金投资 - 债券投资 310,512,481.27 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 600,000,350.00 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 2,368,314.27 应收股利 5,756,174.00 应收申购款 2,497,032.74 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 7,917,658,997.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 负债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 505,731,087.22 应付赎回款 30,671,377.21 应付管理人报酬 8,955,336.31 应付托管费 1,492,556.06 应付销售服务费 619,839.44 应付交易费用 6.4.7.7 5,620,450.98 应交税费 7.60 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 117,084.68 负债合计 553,207,739.50 所有者权益： - 实收基金 6.4.7.9 7,388,989,470.81 未分配利润 6.4.7.10 -24,538,212.73 所有者权益合计 7,364,451,258.08 负债和所有者权益总计 7,917,658,997.58 注：①报告截止日 2021 年 6 月 30 日，华夏核心资产混合 A 基金份额净值 0.9971 元，华夏核心 资产混合 C 基金份额净值 0.9942 元；华夏核心资产混合基金份额总额 7,388,989,470.81 份（其中 A 类 6,318,177,919.62 份，C 类 1,070,811,551.19 份）。 ②本基金合同于 2021 年 1 月 28 日生效，本报告期自 2021 年 1 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日。 6.2 利润表 会计主体：华夏核心资产混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 17,948,164.00 1.利息收入 16,743,218.65 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,461,568.08 债券利息收入 2,324,150.56 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 9,957,500.01 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -206,613,803.90 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -232,143,673.76 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 115,070.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 25,414,799.86 3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.18 206,851,391.11 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 967,358.14 减：二、费用 69,863,632.33 1.管理人报酬 45,731,327.99 2.托管费 7,621,888.05 3.销售服务费 3,325,750.98 4.交易费用 6.4.7.20 13,103,395.65 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 0.70 7.其他费用 6.4.7.21 81,268.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -51,915,468.33 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -51,915,468.33 注：本基金合同于 2021 年 1 月 28 日生效，本报告期自 2021 年 1 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏核心资产混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 7,809,538,535.73 - 7,809,538,535.73 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -51,915,468.33 -51,915,468.33 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -420,549,064.92 27,377,255.60 -393,171,809.32 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 169,400,720.77 -11,995,967.03 157,404,753.74 2.基金赎回款 -589,949,785.69 39,373,222.63 -550,576,563.06 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 7,388,989,470.81 -24,538,212.73 7,364,451,258.08 金净值） 注：本基金合同于 2021 年 1 月 28 日生效，本报告期自 2021 年 1 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏核心资产混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2244 号《关于准予华夏核心资产混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏核心资产混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 26 日共募集 7,809,201,863.66 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）安永华明（2021）验字第 60739337_A07 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《华夏核心资产混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 28 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 7,809,538,535.73 份基金份额，其中认购资金利息折合 336,672.07 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他 中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计报表的实际编制期间为 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直 线法近似计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况参考《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票 进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 4、本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致本基金在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时，本基金需要作出相关会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策， 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 764,049,628.06 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 764,049,628.06 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,976,143,874.73 6,182,383,694.57 206,239,819.84 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 1,817,300.00 2,380,481.27 563,181.27 债券 银行间市场 308,083,610.00 308,132,000.00 48,390.00 合计 309,900,910.00 310,512,481.27 611,571.27 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,286,044,784.73 6,492,896,175.84 206,851,391.11 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 500,000,000.00 - 银行间市场 100,000,350.00 - 合计 600,000,350.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 185,551.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 26,116.41 应收债券利息 2,147,813.00 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 8,169.18 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 664.50 合计 2,368,314.27 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 5,615,856.04 银行间市场应付交易费用 4,594.94 合计 5,620,450.98 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 39,628.84 应付证券出借违约金 - 预提费用 77,455.84 合计 117,084.68 6.4.7.9 实收基金 华夏核心资产混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 6,553,866,412.12 6,553,866,412.12 本期申购 93,816,290.63 93,816,290.63 本期赎回（以“-”号填列） -329,504,783.13 -329,504,783.13 本期末 6,318,177,919.62 6,318,177,919.62 华夏核心资产混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 1,255,672,123.61 1,255,672,123.61 本期申购 75,584,430.14 75,584,430.14 本期赎回（以“-”号填列） -260,445,002.56 -260,445,002.56 本期末 1,070,811,551.19 1,070,811,551.19 注：本基金在募集期间共募集有效净认购资金 7,809,201,863.66 元，根据本基金招募说明书的规定，认购资金在募集期间产生的利息 336,672.07 元在本基金合同生效后，折算为 336,672.07 份基金份额，计入基金份额持有者账户。 6.4.7.10 未分配利润 华夏核心资产混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -215,333,169.72 181,928,082.08 -33,405,087.64 本期基金份额交易产生的 6,107,374.47 8,996,948.33 15,104,322.80 变动数 其中：基金申购款 -2,230,299.68 -4,229,883.90 -6,460,183.58 基金赎回款 8,337,674.15 13,226,832.23 21,564,506.38 本期已分配利润 - - - 本期末 -209,225,795.25 190,925,030.41 -18,300,764.84 华夏核心资产混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -43,433,689.72 24,923,309.03 -18,510,380.69 本期基金份额交易产生的 5,046,126.36 7,226,806.44 12,272,932.80 变动数 其中：基金申购款 -1,930,226.34 -3,605,557.11 -5,535,783.45 基金赎回款 6,976,352.70 10,832,363.55 17,808,716.25 本期已分配利润 - - - 本期末 -38,387,563.36 32,150,115.47 -6,237,447.89 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,618,184.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 829,465.25 其他 13,917.84 合计 4,461,568.08 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,750,609,325.56 减：卖出股票成本总额 1,982,752,999.32 买卖股票差价收入 -232,143,673.76 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 370,000,000.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 368,083,030.00 成本总额 减：应收利息总额 1,801,900.00 买卖债券差价收入 115,070.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 25,414,799.86 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 25,414,799.86 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 1.交易性金融资产 206,851,391.11 ——股票投资 206,239,819.84 ——债券投资 611,571.27 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 206,851,391.11 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 基金赎回费收入 967,358.14 合计 967,358.14 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 交易所市场交易费用 13,101,095.65 银行间市场交易费用 2,300.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 13,103,395.65 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 审计费用 22,781.22 信息披露费 54,674.62 证券出借违约金 - 银行费用 2,313.12 银行间账户维护费 1,500.00 合计 81,268.96 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人股东控股的公司 中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人股东控股的公司 中信证券华南股份有限公司（“中信证券（华南）”） 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信证券 2,466,275,363.02 25.43% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 中信证券 5,599,900,000.00 7.41% 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 1,865,269.17 23.93% 1,378,022.93 24.54% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 45,731,327.99 其中：支付销售机构的客户维护费 20,168,282.62 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,621,888.05 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏核心资产混合A 华夏核心资产混合 C 合计 华夏基金管理有限 - 124,874.92 124,874.92 公司 交通银行 - 88,170.51 88,170.51 中信证券 - 19,962.87 19,962.87 中信证券（山东） - 9,314.15 9,314.15 中信证券（华南） - 2,420.23 2,420.23 华夏财富 - 2,285.90 2,285.90 中信期货 - 97.09 97.09 合计 - 247,125.67 247,125.67 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.70%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.70%/当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月28日（基金合同生效日）至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 交通银行活期存款 764,049,628.06 3,618,184.99 注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 28 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600905 三峡能源 网下申购 1,296,803 3,436,527.95 中信证券 688660 电气风电 网下申购 51,238 278,734.72 中信证券 688276 百克生物 网下申购 3,486 126,716.10 中信证券 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00 中信证券 300982 苏文电能 网下申购 3,170 50,181.10 中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26 中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39 中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96 中信证券 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06 中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备 代码 名称 认购日 通日 限 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 注 类 型 石 大 头 宗 688169 科 2021-03-26 2021-09-27 转 939.30 1,161.59 10,000 9,393,000.00 11,615,900.00 - 技 让 流 通 受 限 新 三 发 600905 峡 2021-06-02 2021-12-10 流 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 能 通 源 受 限 新 电 发 688660 气 2021-05-11 2021-11-19 流 5.44 7.26 51,238 278,734.72 371,987.88 - 风 通 电 受 限 新 纳 发 688690 微 2021-06-16 2021-12-23 流 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 - 科 通 技 受 限 新 贝 发 300957 泰 2021-03-18 2021-09-27 流 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 妮 通 受 限 新 诺 发 688315 禾 2021-04-02 2021-10-13 流 12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 - 致 通 源 受 限 新 和 发 688661 林 2021-03-19 2021-09-29 流 17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 - 微 通 纳 受 限 华 新 恒 发 688639 生 2021-04-14 2021-10-22 流 23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 - 物 通 受 限 新 利 发 688499 元 2021-06-23 2021-07-01 流 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 亨 通 受 限 新 星 发 688633 球 2021-03-17 2021-09-24 流 33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 - 石 通 墨 受 限 新 华 发 300979 利 2021-04-15 2021-10-26 流 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 集 通 团 受 限 新 圣 发 688117 诺 2021-05-26 2021-12-03 流 17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 - 生 通 物 受 限 新 航 发 688239 宇 2021-06-25 2021-07-05 流 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 科 通 技 受 限 新 中 发 300981 红 2021-04-19 2021-10-27 流 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 医 通 疗 受 限 新 英 发 688087 科 2021-06-30 2021-07-09 流 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 再 通 生 受 限 301017 漱 2021-06-23 2021-07-05 新 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 玉 发 平 流 民 通 受 限 新 立 发 300973 高 2021-04-08 2021-10-15 流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食 通 品 受 限 新 密 发 301020 封 2021-06-28 2021-07-06 流 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 科 通 技 受 限 新 英 发 301021 诺 2021-06-28 2021-07-06 流 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 激 通 光 受 限 新 震 发 300953 裕 2021-03-11 2021-09-22 流 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 科 通 技 受 限 新 百 发 301015 洋 2021-06-22 2021-12-30 流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医 通 药 受 限 新 威 发 688226 腾 2021-06-28 2021-07-07 流 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 电 通 气 受 限 苏 新 300982 文 2021-04-19 2021-10-27 发 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电 流 能 通 受 限 新 格 发 300968 林 2021-04-06 2021-10-15 流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精 通 密 受 限 新 百 发 300614 川 2021-05-18 2021-11-25 流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅 通 银 受 限 新 利 发 301013 和 2021-06-21 2021-12-29 流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 兴 通 受 限 新 欢 发 300997 乐 2021-05-26 2021-12-02 流 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 家 通 受 限 新 崧 发 301002 盛 2021-05-27 2021-12-07 流 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 股 通 份 受 限 新 德 发 605287 才 2021-06-28 2021-07-06 流 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 股 通 份 受 限 嘉 新 亨 发 300955 家 2021-03-16 2021-09-24 流 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 化 通 受 限 新 普 发 300996 联 2021-05-26 2021-12-03 流 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 软 通 件 受 限 新 英 发 300956 力 2021-03-16 2021-09-27 流 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 股 通 份 受 限 新 中 发 300962 金 2021-03-29 2021-10-11 流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐 通 照 受 限 新 恒 发 300952 辉 2021-03-03 2021-09-13 流 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 安 通 防 受 限 新 雷 发 301016 尔 2021-06-23 2021-12-30 流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 通 受 限 新 共 发 300966 同 2021-03-31 2021-10-11 流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药 通 业 受 限 新 深 发 300961 水 2021-03-23 2021-09-30 流 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 海 通 纳 受 限 605162 新 2021-06-29 2021-07-07 新 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 中 发 港 流 通 受 限 新 建 发 300958 工 2021-03-18 2021-09-29 流 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 修 通 复 受 限 新 志 发 300986 特 2021-04-21 2021-11-01 流 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 新 通 材 受 限 新 川 发 300987 网 2021-04-28 2021-11-11 流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传 通 媒 受 限 新 玉 发 300993 马 2021-05-17 2021-11-24 流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮 通 阳 受 限 新 致 发 300985 远 2021-04-21 2021-10-29 流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新 通 能 受 限 新 博 发 300971 亚 2021-04-07 2021-10-15 流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精 通 工 受 限 嘉 新 301004 益 2021-06-18 2021-12-27 发 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股 流 份 通 受 限 新 创 发 300991 益 2021-05-12 2021-11-22 流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 通 受 限 新 商 发 300975 络 2021-04-14 2021-10-21 流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电 通 子 受 限 新 中 发 300963 洲 2021-03-30 2021-10-11 流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特 通 材 受 限 新 华 发 301011 立 2021-06-09 2021-12-17 流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科 通 技 受 限 新 晓 发 300967 鸣 2021-04-02 2021-10-13 流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股 通 份 受 限 新 万 发 300972 辰 2021-04-08 2021-10-19 流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生 通 物 受 限 通 新 业 发 300960 科 2021-03-22 2021-09-29 流 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 技 通 受 限 新 漱 发 301017 玉 2021-06-23 2022-01-05 流 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 平 通 民 受 限 新 密 发 301020 封 2021-06-28 2022-01-06 流 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 科 通 技 受 限 新 奇 发 300995 德 2021-05-17 2021-11-26 流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新 通 材 受 限 新 德 发 301007 迈 2021-06-04 2021-12-16 流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 通 受 限 新 宁 发 300998 波 2021-05-25 2021-12-02 流 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 方 通 正 受 限 新 扬 发 301012 电 2021-06-15 2021-12-22 流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科 通 技 受 限 新 泰 发 300992 福 2021-05-17 2021-11-25 流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵 通 业 受 限 301010 晶 2021-06-09 2021-12-20 新 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 雪 发 节 流 能 通 受 限 新 英 发 301021 诺 2021-06-28 2022-01-06 流 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 激 通 光 受 限 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意 连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易 方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让 的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市 公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有 关规定。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份 自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方 式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2021 年 6 月 30 日 银行存款 764,049,628.06 - - 764,049,628.06 结算备付金 48,614,612.16 - - 48,614,612.16 结算保证金 1,476,710.51 - - 1,476,710.51 债券投资 310,512,481.27 - - 310,512,481.27 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 600,000,350.00 - - 600,000,350.00 卖出回购金融资产 - - - - 款 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 2021 年 6 月 30 日 利率下降 25 个基点 246,135.88 利率上升 25 个基点 -245,625.73 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2021年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 银行存款 - - - - 交易性金融 - 1,677,746,555.87 - 1,677,746,555.87 资产 衍生金融资 - - - - 产 应收证券清 - - - - 算款 应收利息 - - - - 应收股利 - 5,756,174.00 - 5,756,174.00 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 1,683,502,729.87 - 1,683,502,729.87 以外币计价 的负债 应付在途资 - - - - 金 应付证券清 - - - - 算款 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付赎回费 - - - - 负债合计 - - - - 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 2021 年 6 月 30 日 港币相对人民币升值 5% 84,175,136.49 港币相对人民币贬值 5% -84,175,136.49 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 6,182,383,694.57 83.95 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 2,380,481.27 0.03 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 6,184,764,175.84 83.98 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 2021 年 6 月 30 日 -5% -400,547,001.80 +5% 400,547,001.80 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 （2） 各层次金融工具公允价值 截至 2021 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 6,166,135,478.02 元，第二层次的余额为 326,760,697.82 元，第三层次的余额为 0 元。 （3）公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 （4）第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,182,383,694.57 78.08 其中：股票 6,182,383,694.57 78.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 310,512,481.27 3.92 其中：债券 310,512,481.27 3.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 600,000,350.00 7.58 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 812,664,240.22 10.26 8 其他各项资产 12,098,231.52 0.15 9 合计 7,917,658,997.58 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 1,677,746,555.87 元，占基金资产净值比例为 22.78%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 178,943,677.03 2.43 C 制造业 3,129,518,815.29 42.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.07 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 306,699.54 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 311,238,430.91 4.23 J 金融业 400,104,445.10 5.43 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 243,598,672.50 3.31 M 科学研究和技术服务业 69,151,492.92 0.94 N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 125,933,567.76 1.71 R 文化、体育和娱乐业 40,614,492.80 0.55 S 综合 - - 合计 4,504,637,138.70 61.17 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 工业 312,761,365.03 4.25 金融 280,882,183.55 3.81 非必需消费品 271,083,497.13 3.68 通信服务 264,494,268.10 3.59 信息技术 243,227,859.29 3.30 房地产 156,941,313.06 2.13 必需消费品 80,117,072.42 1.09 保健 50,914,143.12 0.69 能源 17,324,854.17 0.24 材料 - - 公用事业 - - 合计 1,677,746,555.87 22.78 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 300750 宁德时代 778,076 416,115,044.80 5.65 2 600519 贵州茅台 153,000 314,675,100.00 4.27 3 000858 五 粮 液 952,851 283,844,784.39 3.85 4 00388 香港交易所 729,400 280,882,183.55 3.81 5 00700 腾讯控股 544,300 264,494,268.10 3.59 6 601888 中国中免 811,725 243,598,672.50 3.31 7 600036 招商银行 4,107,200 222,569,168.00 3.02 8 603659 璞泰来 1,594,585 217,820,311.00 2.96 9 02382 舜宇光学科技 935,800 191,083,277.87 2.59 10 01919 中远海控 11,533,500 187,713,303.94 2.55 11 002142 宁波银行 4,554,800 177,500,556.00 2.41 12 300782 卓胜微 301,007 161,791,262.50 2.20 13 601899 紫金矿业 13,635,555 132,128,527.95 1.79 14 300015 爱尔眼科 1,774,212 125,933,567.76 1.71 15 300450 先导智能 1,763,605 106,063,204.70 1.44 16 03690 美团－Ｗ 394,400 105,146,421.58 1.43 17 600570 恒生电子 1,033,678 96,390,473.50 1.31 18 603806 福斯特 857,665 90,166,321.45 1.22 19 600690 海尔智家 3,423,400 88,700,294.00 1.20 20 02333 长城汽车 3,925,500 81,984,884.00 1.11 21 600031 三一重工 2,679,331 77,888,152.17 1.06 22 601012 隆基股份 814,483 72,358,669.72 0.98 23 300122 智飞生物 376,300 70,266,499.00 0.95 24 600196 复星医药 943,710 68,069,802.30 0.92 25 01209 华润万象生活 1,535,600 67,911,989.85 0.92 26 002179 中航光电 820,300 64,820,106.00 0.88 27 600309 万华化学 595,066 64,755,082.12 0.88 28 603799 华友钴业 560,100 63,963,420.00 0.87 29 300760 迈瑞医疗 132,978 63,836,088.90 0.87 30 300724 捷佳伟创 540,300 62,680,203.00 0.85 31 000568 泸州老窖 263,900 62,264,566.00 0.85 32 01516 融创服务 2,559,000 61,430,094.97 0.83 33 06969 思摩尔国际 1,676,000 60,036,069.74 0.82 34 002597 金禾实业 1,720,672 59,707,318.40 0.81 35 603986 兆易创新 310,620 58,365,498.00 0.79 36 06098 碧桂园服务 827,000 57,734,120.42 0.78 37 600346 恒力石化 2,028,185 53,219,574.40 0.72 38 002050 三花智控 2,169,863 52,033,314.74 0.71 39 02269 药明生物 430,000 50,914,143.12 0.69 40 02020 安踏体育 328,000 49,890,185.47 0.68 41 688169 石头科技 40,000 49,445,900.00 0.67 42 600988 赤峰黄金 3,123,092 46,815,149.08 0.64 43 002241 歌尔股份 1,025,900 43,846,966.00 0.60 44 603259 药明康德 261,468 40,943,274.12 0.56 45 300413 芒果超媒 592,048 40,614,492.80 0.55 46 002410 广联达 591,600 40,347,120.00 0.55 47 688111 金山办公 94,304 37,231,219.20 0.51 48 01755 新城悦服务 1,794,000 35,228,935.87 0.48 49 600703 三安光电 1,092,393 35,011,195.65 0.48 50 002230 科大讯飞 506,900 34,256,302.00 0.47 51 01691 ＪＳ环球生活 1,873,500 34,062,006.08 0.46 52 600887 伊利股份 896,800 33,029,144.00 0.45 53 01995 永升生活服务 2,000,000 32,085,004.80 0.44 54 002555 三七互娱 1,334,953 32,065,571.06 0.44 55 300699 光威复材 414,701 31,496,540.95 0.43 56 03888 金山软件 800,000 30,986,659.20 0.42 57 000661 长春高新 79,700 30,843,900.00 0.42 58 600893 航发动力 557,200 29,637,468.00 0.40 59 002967 广电计量 640,702 28,062,747.60 0.38 60 300124 汇川技术 376,950 27,992,307.00 0.38 61 603916 苏博特 1,350,600 27,876,384.00 0.38 62 01908 建发国际集团 2,376,000 27,599,228.24 0.37 63 600862 中航高科 887,300 27,311,094.00 0.37 64 688680 海优新材 96,492 24,798,444.00 0.34 65 00268 金蝶国际 965,000 21,157,922.22 0.29 66 300454 深信服 81,400 21,121,672.00 0.29 67 600161 天坛生物 610,566 20,911,885.50 0.28 68 002920 德赛西威 183,600 20,210,688.00 0.27 69 00291 华润啤酒 346,000 20,081,002.68 0.27 70 00883 中国海洋石油 2,358,000 17,324,854.17 0.24 71 300285 国瓷材料 351,500 17,135,625.00 0.23 72 600406 国电南瑞 728,400 16,928,016.00 0.23 73 002007 华兰生物 443,537 16,268,937.16 0.22 74 300151 昌红科技 601,100 16,193,634.00 0.22 75 603678 火炬电子 224,777 15,172,447.50 0.21 76 688017 绿的谐波 108,004 15,151,881.16 0.21 77 300132 青松股份 676,800 14,280,480.00 0.19 78 300659 中孚信息 387,328 13,002,600.96 0.18 79 688575 亚辉龙 288,643 12,815,749.20 0.17 80 603236 移远通信 72,280 12,331,690.80 0.17 81 002985 北摩高科 120,060 11,705,850.00 0.16 82 300582 英飞特 482,500 11,261,550.00 0.15 83 688023 安恒信息 44,054 11,101,608.00 0.15 84 603039 泛微网络 131,681 8,763,370.55 0.12 85 301002 崧盛股份 80,201 6,563,581.62 0.09 86 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.07 87 300957 贝泰妮 8,523 2,298,784.18 0.03 88 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.01 89 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00 90 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.00 91 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00 92 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.00 93 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.00 94 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.00 95 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.00 96 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00 97 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.00 98 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 99 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.00 100 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 101 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.00 102 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 103 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 104 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 105 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 106 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 107 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 108 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 109 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 110 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 111 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 112 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 113 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 114 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 115 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 116 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 117 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 118 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 119 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 120 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 121 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 122 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 123 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 124 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 125 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 126 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 127 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 128 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 129 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 130 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 131 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 132 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 133 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 134 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 135 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 136 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 137 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 138 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 139 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 140 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 141 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 142 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 143 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 144 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 145 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 146 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 147 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 148 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 149 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 475,884,989.62 6.46 2 00700 腾讯控股 454,519,881.41 6.17 3 00388 香港交易所 385,956,829.08 5.24 4 600519 贵州茅台 358,157,268.31 4.86 5 300750 宁德时代 311,073,420.84 4.22 6 03690 美团－Ｗ 297,282,742.30 4.04 7 601888 中国中免 291,132,926.88 3.95 8 02601 中国太保 144,364,313.14 1.96 8 601601 中国太保 69,944,406.90 0.95 9 01919 中远海控 188,818,714.62 2.56 9 601919 中远海控 23,411,086.76 0.32 10 600036 招商银行 209,563,807.55 2.85 11 002142 宁波银行 176,738,827.78 2.40 12 02382 舜宇光学科技 159,518,917.07 2.17 13 603659 璞泰来 157,074,764.12 2.13 14 601899 紫金矿业 152,392,459.62 2.07 15 300450 先导智能 148,837,896.94 2.02 16 300015 爱尔眼科 125,238,026.43 1.70 17 300782 卓胜微 121,518,499.42 1.65 18 000001 平安银行 116,984,768.03 1.59 19 02333 长城汽车 113,821,384.80 1.55 20 06969 思摩尔国际 113,582,877.15 1.54 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 02601 中国太保 98,307,626.85 1.33 1 601601 中国太保 53,879,296.32 0.73 2 000858 五 粮 液 136,006,161.22 1.85 3 01919 中远海控 106,691,595.23 1.45 3 601919 中远海控 27,403,844.74 0.37 4 03690 美团－Ｗ 113,134,622.97 1.54 5 000001 平安银行 108,237,108.70 1.47 6 00700 腾讯控股 106,010,887.70 1.44 7 00388 香港交易所 73,868,584.57 1.00 8 01579 颐海国际 51,734,053.21 0.70 9 300601 康泰生物 50,938,001.48 0.69 10 603659 璞泰来 49,655,529.60 0.67 11 603444 吉比特 49,399,664.14 0.67 12 002271 东方雨虹 49,263,815.02 0.67 13 300450 先导智能 44,874,820.14 0.61 14 601888 中国中免 35,507,299.00 0.48 15 300750 宁德时代 34,566,995.29 0.47 16 000661 长春高新 32,055,926.00 0.44 17 01810 小米集团－Ｗ 31,813,954.35 0.43 18 02333 长城汽车 31,655,627.21 0.43 19 600276 恒瑞医药 31,356,172.12 0.43 20 00883 中国海洋石油 30,839,724.24 0.42 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 7,958,896,874.05 卖出股票的收入（成交）总额 1,750,609,325.56 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 269,244,000.00 3.66 其中：政策性金融债 269,244,000.00 3.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,380,481.27 0.03 8 同业存单 38,888,000.00 0.53 9 其他 - - 10 合计 310,512,481.27 4.22 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 2103679 21 进出 679 1,700,000 169,184,000.00 2.30 2 210201 21 国开 01 1,000,000 100,060,000.00 1.36 3 112011204 20 平安银行 400,000 38,888,000.00 0.53 CD204 4 127036 三花转债 18,173 2,380,481.27 0.03 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,476,710.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 5,756,174.00 4 应收利息 2,368,314.27 5 应收申购款 2,497,032.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,098,231.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华夏核心资产混 73,117 86,411.89 1,566,671.91 0.02% 6,316,611,247.71 99.98% 合 A 华夏核心资产混 91,325 11,725.28 200,005.56 0.02% 1,070,611,545.63 99.98% 合 C 合计 164,442 44,933.71 1,766,677.47 0.02% 7,387,222,793.34 99.98% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 华夏核心资产混合 A 1,334,622.03 0.02% 人员持有本基金 华夏核心资产混合 C 108,105.56 0.01% 合计 1,442,727.59 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华夏核心资产混合 A 0 金投资和研究部门负责 华夏核心资产混合 C 0 人持有本开放式基金 合计 0 华夏核心资产混合 A >100 本基金基金经理持有本 华夏核心资产混合 C 0 开放式基金 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏核心资产混合 A 华夏核心资产混合 C 基金合同生效日（2021 年 1 月 28 6,553,866,412.12 1,255,672,123.61 日）基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 93,816,290.63 75,584,430.14 基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期 329,504,783.13 260,445,002.56 期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末 - - 基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 6,318,177,919.62 1,070,811,551.19 注：本基金合同于 2021 年 1 月 28 日生效。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 4 月 9 日发布公告，郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副 总经理，蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。 本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 广发证券 1 2,884,499,179.53 29.74% 2,212,322.08 28.38% - 中信证券 3 2,466,275,363.02 25.43% 1,865,269.17 23.93% - 浙商证券 1 1,396,178,471.34 14.40% 1,039,363.21 13.34% - 国元证券 1 967,368,335.88 9.97% 908,749.01 11.66% - 国信证券 1 811,804,188.65 8.37% 763,016.12 9.79% - 西南证券 2 483,871,666.42 4.99% 380,295.56 4.88% - 华泰证券 1 346,605,488.84 3.57% 322,794.86 4.14% - 西部证券 1 146,879,615.92 1.51% 136,787.60 1.76% - 招商证券 1 105,914,934.75 1.09% 98,636.52 1.27% - 华创证券 1 82,023,721.86 0.85% 60,097.99 0.77% - 中信建投证券 2 7,227,090.80 0.07% 6,730.10 0.09% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金合同于 2021 年 1 月 28 日生效，除本表列示外，本基金还选择了长城证券、东方财富 证券、东方证券、东吴证券、东兴证券、光大证券、国泰君安证券、华宝证券、申万宏源证券、银河证券、中金公司、中泰证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 占当期债券 占当期回购 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 广发证券 - - - - 中信证券 - - 5,599,900,000.00 7.41% 浙商证券 - - 38,476,600,000.00 50.90% 国元证券 - - 12,001,200,000.00 15.88% 国信证券 - - - - 西南证券 - - - - 华泰证券 - - 19,018,000,000.00 25.16% 西部证券 - - - - 招商证券 - - 500,000,000.00 0.66% 华创证券 - - - - 中信建投证券 - - - - 10.8 其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 1 华夏核心资产混合型证券投资基金基金合同 中国证监会指定报刊及 2021-01-29 生效公告 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-02-24 联方承销证券的公告 网站 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 联方承销证券的公告 网站 4 华夏核心资产混合型证券投资基金开放日常 中国证监会指定报刊及 2021-03-23 申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-02 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-07 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2021-04-09 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-09 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-21 联方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-08 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-12 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-13 联方承销证券的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-19 联方承销证券的公告 网站 14 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业 中国证监会指定报刊及 2021-05-25 场所变更的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-28 联方承销证券的公告 网站 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-04 联方承销证券的公告 网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-09 联方承销证券的公告 网站 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-17 联方承销证券的公告 网站 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 联方承销证券的公告 网站 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-19 联方承销证券的公告 网站 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-30 联方承销证券的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏核心资产混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏核心资产混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日