华商量化优质精选混合型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2024年5月27日 送出日期:2024年6月7日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华商量化优质精选混合 基金代码 010293 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效 2020-10-28 上市交易所及上市日 暂未上 - 日 期 市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2024-01-03 基金经理 海洋 经理的日期 证券从业日期 2017-03-01 其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工 作日出现前述情形的,本基金基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,主要通过量化方法精选具有优质资产属性的个股构 建投资组合。力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 中小板,创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含 国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企 业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次 级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同 业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持 证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的60%-95%;每个交易日日终,在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、大类资产配置策略 本基金的资产配置策略作为股票投资策略的辅助手段,通过对宏观经济数据、资本市 场数据等因子构建量化模型,判断当前时点的市场风险,适当调整各类资产的比例, 适度降低组合系统性投资风险,提升本基金的风险调整后收益。 2、股票投资策略 本基金自行业配置至个股筛选上均以优质属性为核心出发点,构建定量筛选和量化分 析体系,寻求股票投资组合在优质资产层面上的充分暴露,力争创造长期稳定的超额 收益。同时,随着投资理论的发展和信息技术的进步,本基金在持续运作过程中将不 断优化和丰富所应用的量化分析体系,优化股票投资组合的风险收益水平。 3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、股指期货投资策略 6、可转换债券投资策略 7、可交换债券投资策略 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票 型基金。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续 期计算,不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<500,000 1.5% - 申购费(前收费) 500,000≤M<2,000,000 1.2% - 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N<7日 1.5% - 7日≤N<30日 0.75% - 赎回费 30日≤N<365日 0.5% 1年指365天。1个月 指30天,以此类推。 1年≤N<2年 0.25% - N≥2年 0% - 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,详见本基金《招募说明书》及相 关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 - 销售机构 审计费用 59,000 会计师事务所 信息披露费 120,000 规定披露报刊 注:本基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付;本基金托管费每日计提,逐日累计至 每个月月末,按月支付。 其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 本基金审计费用以及信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,列示单位为人民币元,且 年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.53% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、投资存托凭证的风险以及其他风险。 其中,本基金特有风险如下: (1)本基金采用量化模型构建投资组合,量化模型仅是选股模型,并不基于量化模型进行高频交易。在实际运作过程中,本基金通过量化模型选择股票并构建股票投资组合,存在失效并导致基金亏损的风险,同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大变化也可能会影响模型的有效性,无法达到预期的投资效果。 (2)资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的是基金所投资的资产支持证券的债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。 (3)股指期货投资风险 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为: ①市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的风险。 ②流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 ③基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 ④保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 ⑤信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 ⑥操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,并登载在规定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。其他情况下,基金管理人至少每年更新一次基金招募说明书、基金产品资料概要。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点是北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华商基金管理有限公司网站(www.hsfund.com)。客服电话:400-700-8880、010-58573300。 1、《华商量化优质精选混合型证券投资基金基金合同》、《华商量化优质精选混合型证券投资基金托管协议》、《华商量化优质精选混合型证券投资基金招募说明书》; 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告; 3、基金份额净值; 4、基金销售机构及联系方式; 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。