嘉实价值长青混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 审计报告 ...... 16 6.1 审计报告基本信息 ...... 16 6.2 审计报告的基本内容 ...... 16 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表 ...... 18 7.2 利润表 ...... 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 21 7.4 报表附注 ...... 22 §8 投资组合报告 ......53 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 59 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 59 8.12 本报告期末各资产单元的净值及占基金资产净值的比例 ...... 59 8.13 投资组合报告附注 ...... 59 §9 基金份额持有人信息...... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 61 §10 开放式基金份额变动...... 62 §11 重大事件揭示...... 62 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63 11.4 基金投资策略的改变 ...... 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63 11.8 其他重大事件 ...... 66 §12 备查文件目录...... 68 12.1 备查文件目录 ...... 68 12.2 存放地点 ...... 68 12.3 查阅方式 ...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实价值长青混合型证券投资基金 基金简称 嘉实价值长青混合 基金主代码 010273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 24 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 5,671,539,707.80 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实价值长青混合 A 嘉实价值长青混合 C 金简称 下属分级基金的交 010273 010274 易代码 报告期末下属分级 5,191,812,159.08 份 479,727,548.72 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市 场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险 与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 投资策略 本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行 改良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金 的大类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选择上，通过深入 研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国 内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市 场价格的相关因素，发现具备投资价值的个股。 具体投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、股票投资策 略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融 资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指 数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股 通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 张燕 负责人 联系电话 (010)65215588 0755-83199084 电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95555 传真 (010)65215588 0755-83195201 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 深圳市深南大道 7088 号招商银 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 行大厦 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 深圳市深南大道 7088 号招商银 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 行大厦 层 邮政编码 100005 518040 法定代表人 经雷 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸 普通合伙） 城东三办公楼 16 层 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 2020年12月 24日(基金合同生效日)-2020 据和指 日） 年 12 月 31 日 标 嘉实价值长青混合 嘉实价值长青混合 嘉实价值长青混合 A 嘉实价值长青混合 A C C 本期已 实现收 146,455,047.10 11,593,709.82 -4,922,504.28 -594,029.04 益 本期利 -232,764,140.60 -22,938,276.10 81,140,814.33 8,752,052.96 润 加权平 -0.0377 -0.0376 0.0114 0.0113 均基金 份额本 期利润 本期加 权平均 -3.74% -3.72% 1.13% 1.13% 净值利 润率 本期基 金份额 -4.23% -4.62% 1.14% 1.13% 净值增 长率 3.1.2 期末数 2021 年末 2020 年末 据和指 标 期末可 供分配 -163,196,002.60 -16,972,101.85 -4,922,504.28 -594,029.04 利润 期末可 供分配 -0.0314 -0.0354 -0.0007 -0.0008 基金份 额利润 期末基 金资产 5,028,616,156.48 462,755,446.87 7,229,423,363.06 785,066,671.14 净值 期末基 金份额 0.9686 0.9646 1.0114 1.0113 净值 3.1.3 累计期 2021 年末 2020 年末 末指标 基金份 额累计 -3.14% -3.54% 1.14% 1.13% 净值增 长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实价值长青混合 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.21% 0.72% 0.55% 0.61% -0.34% 0.11% 过去六个月 -4.04% 0.91% -5.84% 0.80% 1.80% 0.11% 过去一年 -4.23% 1.02% -4.26% 0.89% 0.03% 0.13% 自基金合同生效起 -3.14% 1.01% -1.19% 0.89% -1.95% 0.12% 至今 嘉实价值长青混合 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.10% 0.72% 0.55% 0.61% -0.45% 0.11% 过去六个月 -4.25% 0.91% -5.84% 0.80% 1.59% 0.11% 过去一年 -4.62% 1.02% -4.26% 0.89% -0.36% 0.13% 自基金合同生效起 -3.54% 1.01% -1.19% 0.89% -2.35% 0.12% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)×65%+(中债综合财富指数(t)/中债综 合财富指数(t-1)-1)×20%＋(恒生指数(t)/恒生指数(t-1)-1)×15% Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2021 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 258 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固 定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 嘉实价值 优 势 混 合、嘉实 新消费股 票、嘉实 丰和灵活 配 置 混 合、嘉实 价值精选 曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证 股票、嘉 券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限 实价值发 2020 年 公司任研究员、基金经理助理职务。2007 谭丽 现三个月 12 月 24 - 20 年 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 定 期 混 日 研究员、投资经理、策略组投资总监，现 合、嘉实 任价值风格投资总监。硕士研究生，具有 价值臻选 基金从业资格。中国国籍。 混合、嘉 实价值驱 动一年持 有 期 混 合、嘉实 产业优选 混 合 （LOF）基 金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实价值长青混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2 次，其中 1 次为旗下组合被动跟踪标的指数需要 与其他组合发生反向交易, 另 1 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年疫情仍然没有过去，海外经济在刺激政策支持下，需求呈现复苏态势，但供给端受到疫情反复的影响，在供应链端、物流端都存在供需缺口，导致出现大宗商品、以芯片为代表的元器件等商品的价格持续上涨，同时资本市场已经经历了连续两年的大涨，我们年初对全年的收益率预期比较保守，组合配置以大盘价值为主，偏向防守，市场如我们年初所料，整体指数收益率较低，但结构性行情远超我们预期，表现为创业板指数表现良好，高经济赛道资产表现靓丽，同时在价格大幅上涨情况下，上游资源品的个股有很好的收益率表现，对此我们有所配置，但表现逊于行业。 国内方面，地产行业在调控加严的背景下，部分企业出现经营风险，整体经济下行压力较大，但我们认为后续政策的纠偏，稳增长的发力可以期待，同时我们选择最后会胜出的企业，行业在整顿后趋于健康，会有利于龙头企业抢占份额以及获得合理的资产回报率。 价值长青在年初恰处于建仓阶段，深刻反思，当时还是受到了市场先生高涨的情绪影响，对一些个股的建仓速度过快，影响了组合的收益率，同时对上游资源品以及中小股票的机会把握不够好，虽然整体上的结构还是比较保守的，回顾 2021 全年，市场整体平淡，结构分化严重，建仓的节奏的重要性远弱于结构的重要性。 我们仍然看好以银行、地产、资源品等为代表的大盘价值股，尤其地产行业，我们认为目前市场给出的价格长期来看是非常有吸引力的，具有非常明显的绝对收益机会，同时我们仍然看空过去两年表现极致的漂亮 50（主要分布在消费、医疗服务、科技等领域）以及新能源行业为代表的大盘成长股，我们认为需要较长时间去消化估值水平，盈利的增长不足以支撑市值的继续上涨，盈利的增长还存在不达预期的可能。 我们格外重视小盘成长股，股票众多，估值相对合理，随着制造业的升级与转型，我们认为在机械、电子、化工等制造业会出现很多个股机会，大多具有产业升级、进口替代的机会，这需要认真的筛选和耐心的持有，等待价值的发现。 总结一下全年的组合管理，除了进行个股的再平衡以外，到年底，我们在金融、地产等大盘价值股上加大了投资比例，我们认为市场先生低估了这些资产的价值，同时也对中小的制造业个股加强了研究和投资，努力去挖掘未来能够长大的中小公司的机会，或者被市场定价错误的个股机会。过去的一年，组合的失要比得更多，主要的失在于当年初市场进入泡沫化阶段，市场先生对核心资产的出价异常慷慨的时候，没有果断进行组合的再平衡，另外被多年的市场情绪所左右，对上游资源品的价值挖掘非常不够，整体上我们对收益率并不满意，应该可以做的更好， 我们仍然保持较低的换手，不因短期的事件和情绪去交易股票，而是根据股票的预期收益率变化来决定个股仓位的变化，对组合个股持续跟踪，进行动态再平衡，尽量让整体组合保持在一个较好的预期收益率水平上。我们也会受到市场的影响，对估值的判断跟随市场先生的情绪而改变，投资中最难做到的事就是知行合一，过去一年给我们最大的心得就是“最艰难的投资决定就是卖出的决定”，因为留恋最后的收益而丧失了卖出的机会，拖累了组合的收益率。 2021 年的市场先生无视估值，无视盈利模式，只注重景气，类似 2020 年只注重核心资产， 无论何时我们都坚持认为估值（或者说安全边际）是投资最重要的事之一，是价值风格投资框架的核心要素之一，在多变的市场先生面前，我们需要保持估值体系的稳定，不断提高自己的定价能力，也就是估值的准确性以提高组合收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实价值长青混合 A 基金份额净值为 0.9686 元，本报告期基金份额净值增长 率为-4.23%；截至本报告期末嘉实价值长青混合 C 基金份额净值为 0.9646 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.62%；业绩比较基准收益率为-4.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济处于触底阶段，在稳增长的政策下，我们认为全年经济企稳是大概率事件，流动性方面，海外的加息与缩表进程会有一定的干扰，同时商品价格的高企对企业盈利还是存在压力，尤其在上半年，我们整体判断经济大概率需要在下半年才能趋稳，资本市场很可能会提前作出反应，判断还是结构性机会为主的行情。 整体上我们认为 AH 市场整体估值合理，H 股市场会较 A 股市场提前企稳。A 股市场结构性分 化较大，部分资产呈现泡沫化特征，需要谨慎，但也有低估值、高股息资产可以获得绝对收益，同时随着市场调整，逐渐出现一批估值合理的成长股，市场先生情绪不好的时候，恰恰是我们可以淘金的时候，整体市场仍然积极可为。 正值农历新年，冰雪消融、万物复苏，未来一年希望疫情逐渐远离，相信股市暂时的低迷将成为未来收益的起点，价值风格投资大师约翰涅夫说过“在炮声隆隆中入场，在号角吹响时卖出”， 我们深以为然，也送给广大投资人共勉。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置。在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持创新业务，新产品新业务从战略规划到具体产品方案、业务模式，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）全流程开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中交易审批等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表及调查、专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告 “7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2022）审字第 60468756_A32 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实价值长青混合型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了嘉实价值长青混合型证券投资基金的财务报表， 包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、 审计意见 所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的嘉实价值长青混合型证券投资基金的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了嘉实价值长青混合型证券投资基金2021年12月31日的 财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于嘉实价值长青混合型证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 嘉实价值长青混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。 其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估嘉实价值长青混合型证 任 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营 或别无其他现实的选择。 治理层负责监督嘉实价值长青混合型证券投资基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 注册会计师对财务报表审计的责 为错报是重大的。 任 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实价值长青混合型证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实价值长青混合 型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王珊珊 王海彦 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 审计报告日期 2022 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实价值长青混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 349,571,522.41 2,395,987,852.55 结算备付金 307,226.68 370,260,314.85 存出保证金 235,613.70 70,563,336.27 交易性金融资产 7.4.7.2 5,148,739,692.26 3,736,714,701.01 其中：股票投资 5,106,859,692.26 3,736,714,701.01 基金投资 - - 债券投资 41,880,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 74,634.22 2,152,166,471.48 应收利息 7.4.7.5 39,465.45 -12,818.04 应收股利 1,415,667.05 - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 5,500,383,821.77 8,725,679,858.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 203.28 706,095,197.63 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 7,035,580.46 2,276,074.02 应付托管费 1,172,596.72 379,345.67 应付销售服务费 159,512.02 59,456.99 应付交易费用 7.4.7.7 414,325.94 2,379,749.61 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 230,000.00 - 负债合计 9,012,218.42 711,189,823.92 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 5,671,539,707.80 7,924,597,166.91 未分配利润 7.4.7.10 -180,168,104.45 89,892,867.29 所有者权益合计 5,491,371,603.35 8,014,490,034.20 负债和所有者权益总计 5,500,383,821.77 8,725,679,858.12 注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，嘉实价值长青混合 A 基金份额净值 0.9686 元，基金份额总 额 5,191,812,159.08 份，嘉实价值长青混合 C 基金份额净值 0.9646 元，基金份额总额 479,727,548.72 份，基金份额总额合计为 5,671,539,707.80 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实价值长青混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 12 月 24 日（基金 12 月 31 日 合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 -125,436,693.13 96,280,620.46 1.利息收入 4,373,409.74 871,219.85 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,497,042.54 675,430.82 债券利息收入 917.92 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 875,449.28 195,789.03 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 281,116,935.91 - 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 140,011,285.99 - 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 7.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 141,105,649.92 - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -413,751,173.62 95,409,400.61 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 2,824,134.84 - 填列） 减：二、费用 130,265,723.57 6,387,753.17 1．管理人报酬 - 102,962,256.44 2,276,074.02 2．托管费 - 17,160,376.08 379,345.67 3．销售服务费 - 2,475,060.12 59,456.99 4．交易费用 7.4.7.19 7,387,850.73 3,672,876.49 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 280,180.20 - 三、利润总额（亏损总额以 -255,702,416.70 89,892,867.29 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -255,702,416.70 89,892,867.29 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实价值长青混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 7,924,597,166.91 89,892,867.29 8,014,490,034.20 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -255,702,416.70 -255,702,416.70 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -2,253,057,459.11 -14,358,555.04 -2,267,416,014.15 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 453,630,955.05 -132,803.08 453,498,151.97 购款 2.基金赎 -2,706,688,414.16 -14,225,751.96 -2,720,914,166.12 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 5,671,539,707.80 -180,168,104.45 5,491,371,603.35 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 12 月 24 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 7,924,597,166.91 - 7,924,597,166.91 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 89,892,867.29 89,892,867.29 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 - - - 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - 购款 2.基金赎 - - - 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 7,924,597,166.91 89,892,867.29 8,014,490,034.20 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实价值长青混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2195 号《关于准予嘉实价值长青混合型证券投资基金注 册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2020 年 12 月 17 日至 2020 年 12 月 22 日向社会公 开募集，基金合同于 2020 年 12 月 24 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首 次设立募集规模为 7,924,597,166.91 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会 及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额，扣除适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 于估值日，外币货币性项目采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接进入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动的一部分直接计入当期损益。 7.4.4.13 分部报告 无。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.6.5 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 349,571,522.41 2,395,987,852.55 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 349,571,522.41 2,395,987,852.55 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,425,201,465.27 5,106,859,692.26 -318,341,773.01 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 41,880,000.00 41,880,000.00 - 券 银行间市场 - - - 合计 41,880,000.00 41,880,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,467,081,465.27 5,148,739,692.26 -318,341,773.01 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,641,305,300.40 3,736,714,701.01 95,409,400.61 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,641,305,300.40 3,736,714,701.01 95,409,400.61 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 38,278.69 511,899.89 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 152.13 52,047.64 应收债券利息 917.92 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -587,367.08 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 116.71 10,601.51 合计 39,465.45 -12,818.04 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 414,325.94 2,379,749.61 银行间市场应付交易费用 - - 合计 414,325.94 2,379,749.61 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 230,000.00 - 合计 230,000.00 - 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实价值长青混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,148,282,548.73 7,148,282,548.73 本期申购 238,603,456.51 238,603,456.51 本期赎回（以“-”号填列） -2,195,073,846.16 -2,195,073,846.16 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,191,812,159.08 5,191,812,159.08 嘉实价值长青混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 776,314,618.18 776,314,618.18 本期申购 215,027,498.54 215,027,498.54 本期赎回（以“-”号填列） -511,614,568.00 -511,614,568.00 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 479,727,548.72 479,727,548.72 注：(1)申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 (2)本基金合同于 2020 年 12 月 24 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 7,924,597,166.91 份基金份额，其中认购资金利息折合 650,655.70 份基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 嘉实价值长青混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,922,504.28 86,063,318.61 81,140,814.33 本期利润 146,455,047.10 -379,219,187.70 -232,764,140.60 本期基金份 额交易产生 -25,002,028.45 13,429,352.12 -11,572,676.33 的变动数 其中：基金申 1,559,771.25 -266,126.67 1,293,644.58 购款 基金赎 -26,561,799.70 13,695,478.79 -12,866,320.91 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 116,530,514.37 -279,726,516.97 -163,196,002.60 嘉实价值长青混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -594,029.04 9,346,082.00 8,752,052.96 本期利润 11,593,709.82 -34,531,985.92 -22,938,276.10 本期基金份额 交易产生的变 -2,216,320.42 -569,558.29 -2,785,878.71 动数 其中：基金申 2,428,496.82 -3,854,944.48 -1,426,447.66 购款 基金赎 -4,644,817.24 3,285,386.19 -1,359,431.05 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 8,783,360.36 -25,755,462.21 -16,972,101.85 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 项目 本期 2020 年 12 月 24 日（基金合 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 3,209,801.79 612,781.67 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 243,638.87 52,047.64 其他 43,601.88 10,601.51 合计 3,497,042.54 675,430.82 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年12月24日（基金合同 日 生效日）至2020年12月31日 股票投资收益——买卖 140,011,285.99 - 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 140,011,285.99 - 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 24 日（基金合同 日 生效日）至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,053,111,491.52 - 减：卖出股票成本总 1,913,100,205.53 - 额 买卖股票差价收入 140,011,285.99 - 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 24 日（基金合同生效 日 日）至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收 141,105,649.92 - 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 141,105,649.92 - 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 12 月 24 日（基金 12 月 31 日 合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -413,751,173.62 95,409,400.61 股票投资 -413,751,173.62 95,409,400.61 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -413,751,173.62 95,409,400.61 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 12 月 24 日（基金合 31 日 同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 2,745,015.84 - 基金转出费收入 79,119.00 - 合计 2,824,134.84 - 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 12 月 24 日（基金合同生效日） 31 日 至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 7,387,850.73 3,672,876.49 银行间市场交易费用 - - 合计 7,387,850.73 3,672,876.49 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 12 月 24 日（基金合同生效日） 31 日 至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 110,000.00 - 信息披露费 120,000.00 - 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 49,780.20 - 其他 400.00 - 合计 280,180.20 - 注：上年度可比期间(2020 年 12 月 24 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日),本基金无其他 费用。 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 12 月 24 日（基金 月 31 日 合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 102,962,256.44 2,276,074.02 其中：支付销售机构的客户维护费 43,692,073.27 - 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 12 月 24 日（基金 月 31 日 合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 17,160,376.08 379,345.67 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实价值长青混合 A 嘉实价值长青混合 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 246,998.51 246,998.51 招商银行 - 209,378.05 209,378.05 嘉实财富 - 36,206.58 36,206.58 合计 - 492,583.14 492,583.14 获得销售服务费的各关联 上年度可比期间 方名称 2020 年 12 月 24 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实价值长青混合 A 嘉实价值长青混合 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 5,184.29 5,184.29 招商银行 - 4,758.61 4,758.61 嘉实财富 - 759.06 759.06 合计 - 10,701.96 10,701.96 注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年12月24日（基金合同生效日） 关联方名称 日 至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公 349,571,522.41 3,209,801.79 2,395,987,852.55 612,781.67 司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日),本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 2021 2022 新发 001234 泰慕 年 12 年1月 未上 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 士 月 31 11 日 市 日 中富 2021 2022 新股 300814 电路 年 8 月年2月 锁定 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 4 日 14 日 申菱 2021 2022 新股 301018 环境 年 6 月年1月 锁定 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 28 日 7 日 英诺 2021 2022 新股 301021 激光 年 6 月年1月 锁定 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 28 日 6 日 读客 2021 2022 新股 301025 文化 年 7 月年1月 锁定 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 6 日 24 日 华蓝 2021 2022 新股 301027 集团 年 7 月年1月 锁定 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 8 日 19 日 东亚 2021 2022 新股 301028 机械 年 7 月年1月 锁定 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 12 日 20 日 怡合 2021 2022 新股 301029 达 年 7 月年1月 锁定 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 14 日 24 日 新柴 2021 2022 新股 301032 股份 年 7 月年1月 锁定 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 15 日 24 日 迈普 2021 2022 新股 301033 医学 年 7 月年1月 锁定 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 15 日 26 日 润丰 2021 2022 新股 301035 股份 年 7 月年1月 锁定 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 21 日 28 日 双乐 2021 2022 新股 301036 股份 年 7 月年2月 锁定 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 21 日 16 日 保立 2021 2022 新股 301037 佳 年 7 月年2月 锁定 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 21 日 7 日 中集 2021 2022 新股 301039 车辆 年 7 月年1月 锁定 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 1 日 10 日 中环 2021 2022 新股 301040 海陆 年 7 月年2月 锁定 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 26 日 7 日 天禄 2021 2022 新股 301045 科技 年 8 月年2月 锁定 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 6 日 17 日 能辉 2021 2022 新股 301046 科技 年 8 月年2月 锁定 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 10 日 17 日 雷电 2021 2022 新股 301050 微力 年 8 月年2月 锁定 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 17 日 24 日 远信 2021 2022 新股 301053 工业 年 8 月年3月 锁定 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 25 日 1 日 森赫 2021 2022 新股 301056 股份 年 8 月年3月 锁定 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 27 日 7 日 中粮 2021 2022 新股 301058 工科 年 9 月年3月 锁定 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 1 日 9 日 海锅 2021 2022 新股 301063 股份 年 9 月年3月 锁定 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 9 日 24 日 大地 2021 2022 新股 301068 海洋 年 9 月年3月 锁定 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 16 日 28 日 301069 凯盛 2021 2022 新股 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 新材 年 9 月年3月 锁定 16 日 28 日 孩子 2021 2022 新股 301078 王 年 9 月年4月 锁定 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 30 日 14 日 2021 2022 301079 邵阳 年 10 年4月 新股 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 液压 月 11 19 日 锁定 日 2021 2022 301087 可孚 年 10 年4月 新股 93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 - 医疗 月 15 25 日 锁定 日 2021 2022 301090 华润 年 10 年4月 新股 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 - 材料 月 19 26 日 锁定 日 2021 2022 301096 百诚 年 12 年6月 新股 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 医药 月 13 20 日 锁定 日 2021 2022 301100 风光 年 12 年6月 新股 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 股份 月 10 17 日 锁定 日 明月 2021 2022 新股 301101 镜片 年 12 年6月 锁定 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 月 9 日 16 日 2021 2022 301126 达嘉 年 11 年6月 新股 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 维康 月 30 7 日 锁定 日 2021 2022 301133 金钟 年 11 年5月 新股 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 股份 月 19 26 日 锁定 日 2021 2022 新发 301136 招标 年 12 年1月 未上 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 股份 月 31 11 日 市 日 华研 2021 2022 新股 301138 精机 年 12 年6月 锁定 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 月 8 日 15 日 301149 隆华 2021 2022 新股 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 新材 年 11 年5月 锁定 月 3 日 10 日 2021 2022 301155 海力 年 11 年5月 新股 60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 - 风电 月 17 24 日 锁定 日 2021 2022 301166 优宁 年 12 年6月 新股 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 维 月 21 28 日 锁定 日 通灵 2021 2022 新股 301168 股份 年 12 年6月 锁定 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 月 2 日 10 日 泽宇 2021 2022 新股 301179 智能 年 12 年6月 锁定 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 月 1 日 8 日 万祥 2021 2022 新股 301180 科技 年 11 年5月 锁定 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 月 9 日 16 日 2021 2022 301182 凯旺 年 12 年6月 新股 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 科技 月 16 23 日 锁定 日 2021 2022 301189 奥尼 年 12 年6月 新股 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 电子 月 21 28 日 锁定 日 2021 2022 301190 善水 年 12 年6月 新股 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 科技 月 17 24 日 锁定 日 家联 2021 2022 新股 301193 科技 年 12 年6月 锁定 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 月 2 日 9 日 2021 2022 301221 光庭 年 12 年6月 新股 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 信息 月 15 22 日 锁定 日 2021 2022 688049 炬芯 年 11 年5月 新股 42.98 51.71 3,260 140,114.80 168,574.60 - 科技 月 22 30 日 锁定 日 英科 2021 2022 新股 688087 再生 年 6 月年1月 锁定 21.96 93.40 2,469 54,219.24 230,604.60 - 30 日 10 日 2021 2022 688211 中科 年 10 年4月 新股 90.20 71.32 4,501 405,990.20 321,011.32 - 微至 月 18 26 日 锁定 日 威腾 2021 2022 新股 688226 电气 年 6 月年1月 锁定 6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 - 28 日 7 日 2021 2022 新发 688262 国芯 年 12 年1月 未上 41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 - 科技 月 28 6 日 市 日 天微 2021 2022 新股 688511 电子 年 7 月年2月 锁定 28.09 54.52 1,490 41,854.10 81,234.80 - 22 日 7 日 艾为 2021 2022 新股 688798 电子 年 8 月年2月 锁定 76.58 210.33 3,592 275,075.36 755,505.36 - 6 日 16 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 张） 2021 2022 新债 113052 兴业 年 12 年1月 未上 100.00 100.00418,80041,880,000.0041,880,000.00 - 转债 月 28 14 日 市 日 注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 41,880,000.00 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 41,880,000.00 - 注：评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且 不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 349,571,522.41 - - - 349,571,522.41 结算备付金 307,226.68 - - - 307,226.68 存出保证金 235,613.70 - - - 235,613.70 交易性金融资产 - - 41,880,000.00 5,106,859,692.26 5,148,739,692.26 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 74,634.22 74,634.22 应收利息 - - - 39,465.45 39,465.45 应收股利 - - - 1,415,667.05 1,415,667.05 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 350,114,362.79 - 41,880,000.00 5,108,389,458.98 5,500,383,821.77 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - 203.28 203.28 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 7,035,580.46 7,035,580.46 应付托管费 - - - 1,172,596.72 1,172,596.72 应付销售服务费 - - - 159,512.02 159,512.02 应付交易费用 - - - 414,325.94 414,325.94 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 230,000.00 230,000.00 负债总计 - - - 9,012,218.42 9,012,218.42 利率敏感度缺口 350,114,362.79 - 41,880,000.00 5,099,377,240.56 5,491,371,603.35 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 2,395,987,852.55 - - - 2,395,987,852.55 结算备付金 370,260,314.85 - - - 370,260,314.85 存出保证金 70,563,336.27 - - - 70,563,336.27 交易性金融资产 - - - 3,736,714,701.01 3,736,714,701.01 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 2,152,166,471.48 2,152,166,471.48 应收利息 - - - -12,818.04 -12,818.04 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,836,811,503.67 - - 5,888,868,354.45 8,725,679,858.12 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - 706,095,197.63 706,095,197.63 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 2,276,074.02 2,276,074.02 应付托管费 - - - 379,345.67 379,345.67 应付销售服务费 - - - 59,456.99 59,456.99 应付交易费用 - - - 2,379,749.61 2,379,749.61 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - - - 负债总计 - - - 711,189,823.92 711,189,823.92 利率敏感度缺口 2,836,811,503.67 - - 5,177,678,530.53 8,014,490,034.20 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -597,730.07 - 基点 分析 市场利率下降 25 个 607,945.48 - 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 银行存款 - - - - 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 - 922,656,367.36 - 922,656,367.36 产 衍生金融资产 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收申购款 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 其它资产 - - - - 资产合计 - 922,656,367.36 - 922,656,367.36 以外币计价的 负债 应付证券清算 - - - - 款 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付交易费用 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 922,656,367.36 - 922,656,367.36 额 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 银行存款 - - - - 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 - 994,213,997.32 - 994,213,997.32 产 衍生金融资产 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收申购款 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 其它资产 - - - - 资产合计 - 994,213,997.32 - 994,213,997.32 以外币计价的 负债 应付证券清算 - - - - 款 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付交易费用 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 994,213,997.32 - 994,213,997.32 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 所有外币相对人民 46,132,818.37 49,710,699.87 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 -46,132,818.37 -49,710,699.87 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 5,106,859,692.26 93.00 3,736,714,701.01 46.62 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,106,859,692.26 93.00 3,736,714,701.01 46.62 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 259,486,946.12 150,557,729.14 5% 分析 业绩比较基准下降 -259,486,946.12 -150,557,729.14 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币5,104,059,284.97 元，属于第二层次的余额为人民币 44,680,407.29 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次人民币 3,736,714,701.01 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额）。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生转换（上年度：无）。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号－ 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》 (以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布 的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1月 1 日起执行新金融工具准则。 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,106,859,692.26 92.85 其中：股票 5,106,859,692.26 92.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 41,880,000.00 0.76 其中：债券 41,880,000.00 0.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 349,878,749.09 6.36 8 其他各项资产 1,765,380.42 0.03 9 合计 5,500,383,821.77 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 922,656,367.36 元，占基金资产净值的比例为16.80%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,764,428,786.56 50.34 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 127,819,182.70 2.33 E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 45,816.60 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 266,798,233.60 4.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 339,094.17 0.01 J 金融业 542,581,008.00 9.88 K 房地产业 482,007,497.92 8.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 141,059.24 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.00 S 综合 - - 合计 4,184,203,324.90 76.20 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 - - 非必需消费品 432,427,004.80 7.87 必需消费品 - - 能源 426,089,787.20 7.76 金融 1,680,004.48 0.03 医疗保健 - - 工业 62,459,570.88 1.14 信息技术 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 922,656,367.36 16.80 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000002 万 科 A 24,393,092482,007,497.92 8.78 2 002925 盈趣科技 13,043,219443,860,742.57 8.08 3 2333 HK 长城汽车 19,735,000432,427,004.80 7.87 4 883 HK 中国海洋石油 64,900,000426,089,787.20 7.76 5 002938 鹏鼎控股 9,571,658406,125,448.94 7.40 6 002078 太阳纸业 26,918,136309,289,382.64 5.63 7 300628 亿联网络 3,624,184295,189,786.80 5.38 8 002541 鸿路钢构 5,356,250286,773,625.00 5.22 9 601166 兴业银行 14,376,600273,730,464.00 4.98 10 600309 万华化学 2,700,964272,797,364.00 4.97 11 601838 成都银行 22,404,212268,850,544.00 4.90 12 601021 春秋航空 4,697,152266,798,233.60 4.86 13 603866 桃李面包 6,961,831197,716,000.40 3.60 14 600867 通化东宝 13,902,182152,367,914.72 2.77 15 600900 长江电力 5,630,801127,819,182.70 2.33 16 002724 海洋王 7,479,990122,297,836.50 2.23 17 300575 中旗股份 4,825,479108,332,003.55 1.97 18 600031 三一重工 3,696,422 84,278,421.60 1.53 19 600426 华鲁恒升 2,644,785 82,781,770.50 1.51 20 1308 HK 海丰国际 2,709,000 62,459,570.88 1.14 21 1398 HK 工商银行 467,000 1,680,004.48 0.03 22 688798 艾为电子 3,592 755,505.36 0.01 23 688211 中科微至 4,501 321,011.32 0.01 24 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01 25 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.00 26 688700 东威科技 3,049 207,636.90 0.00 27 688049 炬芯科技 3,260 168,574.60 0.00 28 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00 29 688216 气派科技 2,000 99,300.00 0.00 30 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.00 31 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 32 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00 33 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 34 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.00 35 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 36 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 37 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 38 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 39 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 40 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 41 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 42 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00 43 301045 天禄科技 850 24,552.25 0.00 44 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 45 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 46 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 47 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 48 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 49 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 50 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 51 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 52 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 53 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 54 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 55 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 56 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 57 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 58 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 59 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00 60 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 61 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 62 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 63 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 64 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 65 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 66 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 67 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 68 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 69 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 70 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 71 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 72 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 73 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 74 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 75 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 76 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 77 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 78 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 79 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 80 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 2333 HK 长城汽车 452,324,105.02 5.64 2 002925 盈趣科技 312,695,162.07 3.90 3 601838 成都银行 283,679,116.83 3.54 4 603866 桃李面包 261,991,537.10 3.27 5 300628 亿联网络 256,194,817.94 3.20 6 000002 万 科Ａ 250,713,372.12 3.13 7 600031 三一重工 184,615,311.96 2.30 8 002078 太阳纸业 161,672,045.92 2.02 9 002938 鹏鼎控股 160,583,147.32 2.00 10 601021 春秋航空 142,999,717.23 1.78 11 601166 兴业银行 134,556,229.99 1.68 12 600867 通化东宝 128,330,960.74 1.60 13 300575 中旗股份 126,150,331.26 1.57 14 002724 海洋王 121,145,680.26 1.51 15 600426 华鲁恒升 115,347,213.54 1.44 16 883 HK 中国海洋石油 113,219,440.79 1.41 17 600309 万华化学 109,768,848.11 1.37 18 600900 长江电力 100,406,722.17 1.25 19 002541 鸿路钢构 94,624,762.31 1.18 20 1398 HK 工商银行 91,852,689.97 1.15 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 2333 HK 长城汽车 487,574,007.46 6.08 2 1398 HK 工商银行 403,065,637.67 5.03 3 600900 长江电力 331,340,413.69 4.13 4 600426 华鲁恒升 178,068,279.72 2.22 5 600031 三一重工 150,304,993.86 1.88 6 601166 兴业银行 115,670,182.50 1.44 7 300628 亿联网络 97,195,309.65 1.21 8 600867 通化东宝 91,227,537.55 1.14 9 600309 万华化学 73,369,051.00 0.92 10 002541 鸿路钢构 37,935,878.63 0.47 11 1308 HK 海丰国际 37,552,522.47 0.47 12 688235 百济神州 3,124,624.49 0.04 13 688303 大全能源 3,072,909.58 0.04 14 688187 时代电气 1,962,851.69 0.02 15 301155 海力风电 1,543,712.79 0.02 16 300957 贝泰妮 1,537,855.53 0.02 17 688032 禾迈股份 1,302,940.87 0.02 18 688538 和辉光电 1,137,109.45 0.01 19 688232 新点软件 923,124.88 0.01 20 688779 长远锂科 916,928.12 0.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,696,996,370.40 卖出股票收入（成交）总额 2,053,111,491.52 注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 41,880,000.00 0.76 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 41,880,000.00 0.76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 113052 兴业转债 418,800 41,880,000.00 0.76 注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 本报告期末各资产单元的净值及占基金资产净值的比例 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2021 年 8 月 20 日，中国人民银行银罚字〔2021〕26 号对兴业银行股份有限公司因违反 信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021 年 8 月 13 日作出行政处罚决定，罚款合计 5 万元。 本基金投资于“兴业银行（601166）”的决策程序说明：基于对兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“兴业银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 235,613.70 2 应收证券清算款 74,634.22 3 应收股利 1,415,667.05 4 应收利息 39,465.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,765,380.42 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 级 户数 的基金份 （户） 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 别 例（%） 例（%） 嘉 实 60,033 86,482.64 9,007,264.32 0.17 5,182,804,894.76 99.83 价 值 长 青 混 合 A 嘉 实 价 值 长 42,982 11,161.13 60,579,522.41 12.63 419,148,026.31 87.37 青 混 合 C 合 101,840 55,690.69 69,586,786.73 1.23 5,601,952,921.07 98.77 计 注：(1)嘉实价值长青混合 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实价值长青混合 A 份额占嘉实价值长青混合 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实价值长青混合 A 份额占嘉实价值长青混合 A 总份额比例； (2)嘉实价值长青混合 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例，分别为机构投资者持有嘉实价值长青混合 C 份额占嘉实价值长青混合 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实价值长青混合 C 份额占嘉实价值长青混合 C 总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实价值长青混合 A 4,068,400.25 0.08 理人所 有从业 人员持 嘉实价值长青混合 C 2,270,496.69 0.47 有本基 金 合计 6,338,896.94 0.11 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实价值长青混合 A >=100 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 嘉实价值长青混合 C >=100 基金 合计 >=100 本基金基金经理持有 嘉实价值长青混合 A >=100 本开放式基金 嘉实价值长青混合 C 0 合计 >=100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实价值长青混合 A 嘉实价值长青混合 C 基金合同生效日 （2020 年 12 月 24 7,148,282,548.73 776,314,618.18 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 7,148,282,548.73 776,314,618.18 额总额 本报告期基金总申购 238,603,456.51 215,027,498.54 份额 减：本报告期基金总 2,195,073,846.16 511,614,568.00 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 5,191,812,159.08 479,727,548.72 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2021 年 5 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 杨竞霜先生任公司副总经理、首席信息官。 2021 年 7 月 23 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 龚康先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 自 2021 年 10 月 27 日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职 务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金基金合同生效日为 2020 年 12 月 24 日。报告年度应支付安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）的审计费 110,000.00 元，该审计机构第 1 年提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注 比例 总量的比 例 长江证券 股份有限 2 1,675,609,152.76 29.28% 1,114,403.60 29.19% - 公司 中国国际 金融股份 1 1,014,772,722.33 17.73% 710,340.93 18.61% - 有限公司 东吴证券 股份有限 2 942,135,420.41 16.46% 629,927.62 16.50% - 公司 中信建投 证券股份 2 733,890,848.21 12.82% 477,233.06 12.50% - 有限公司 中信证券 2 504,372,022.87 8.81% 347,277.97 9.10% - 股份有限 公司 中国中金 财富证券 4 468,589,856.65 8.19% 295,825.08 7.75% - 有限公司 国盛证券 有限责任 2 208,405,615.31 3.64% 131,567.89 3.45% - 公司 华创证券 有限责任 2 116,269,525.10 2.03% 73,402.56 1.92% - 公司 五矿证券 2 58,764,782.22 1.03% 37,098.76 0.97% - 有限公司 安信证券 股份有限 2 400,199.41 0.01% 252.65 0.01% - 公司 大同证券 有限责任 2 - - - - - 公司 方正证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 2 - - - - - 公司 南京证券 股份有限 1 - - - - - 公司 申万宏源 1 - - - - - 证券有限 公司 西南证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中银国际 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 - - 870,900,000.00 100.00% - - 有限公司 东吴证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券 - - - - - - 股份有限 公司 中国中金 财富证券 - - - - - - 有限公司 国盛证券 有限责任 - - - - - - 公司 华创证券 有限责任 - - - - - - 公司 五矿证券 - - - - - - 有限公司 安信证券 股份有限 - - - - - - 公司 大同证券 有限责任 - - - - - - 公司 方正证券 股份有限 - - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 - - - - - - 公司 南京证券 股份有限 - - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 西南证券 股份有限 - - - - - - 公司 中银国际 证券股份 - - - - - - 有限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实价值长青混合型证券投资基 证券日报、基金管理人 1 金开放日常申购、赎回、转换及定投 网站及中国证监会基金 2021 年 3 月 19 日 业务的公告 电子披露网站 关于嘉实价值长青混合 2021 年 4 月 2 证券日报、基金管理人 2 日、4 月 6 日暂停申购、赎回、转换 网站及中国证监会基金 2021 年 3 月 31 日 及定投业务的公告 电子披露网站 关于嘉实价值长青混合 2021 年 4 月 证券日报、基金管理人 3 29 日、4 月 30 日暂停申购、赎回、转 网站及中国证监会基金 2021 年 4 月 27 日 换及定投业务的公告 电子披露网站 关于嘉实价值长青混合 2021 年 5 月 证券日报、基金管理人 4 19 日暂停申购、赎回、转换及定投业 网站及中国证监会基金 2021 年 5 月 17 日 务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人 5 变更公告 网站及中国证监会基金 2021 年 5 月 29 日 电子披露网站 关于嘉实价值长青混合 2021 年 7 月 1 证券日报、基金管理人 6 日暂停申购、赎回、转换及定投业务 网站及中国证监会基金 2021 年 6 月 29 日 的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人 7 变更公告 网站及中国证监会基金 2021 年 7 月 23 日 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 证券日报、基金管理人 8 投资关联方承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021 年 9 月 1 日 电子披露网站 关于嘉实价值长青混合 2021 年 9 月 证券日报、基金管理人 9 16 日、17 日、22 日暂停申购、赎回、 网站及中国证监会基金 2021 年 9 月 14 日 转换及定投业务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 证券日报、基金管理人 10 投资关联方承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021 年 9 月 18 日 电子披露网站 关于嘉实价值长青混合 2021 年 9 月 证券日报、基金管理人 11 29 日、30 日暂停申购、赎回、转换及 网站及中国证监会基金 2021 年 9 月 27 日 定投业务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于继续在网 证券日报、基金管理人 12 上直销开展基金认购、申购、转换费 网站及中国证监会基金 2021 年 9 月 28 日 率优惠活动的公告 电子披露网站 关于嘉实价值长青混合 2021 年 10 月 证券日报、基金管理人 13 14 日暂停申购、赎回、转换及定投业 网站及中国证监会基金 2021 年 10 月 12 日 务的公告 电子披露网站 关于嘉实价值长青混合 2021 年 10 月 证券日报、基金管理人 14 13 日暂停申购、赎回、转换及定投业 网站及中国证监会基金 2021 年 10 月 14 日 务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分 证券日报、基金管理人 15 公募基金参与北京证券交易所股票投 网站及中国证监会基金 2021 年 11 月 16 日 资及相关风险提示的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于对中国邮 证券日报、基金管理人 16 政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直 网站及中国证监会基金 2021 年 12 月 3 日 销电子支付业务的公告 电子披露网站 17 嘉实基金管理有限公司关于对中信银 证券日报、基金管理人 2021 年 12 月 3 日 行借记卡持卡人开通网上直销电子支 网站及中国证监会基金 付业务的公告 电子披露网站 关于嘉实价值长青混合 2021 年 12 月 证券日报、基金管理人 18 24 日、12 月 27 日暂停申购、赎回、 网站及中国证监会基金 2021 年 12 月 22 日 转换及定投业务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资 证券日报、基金管理人 19 者持续完善客户身份信息的公告 网站及中国证监会基金 2021 年 12 月 24 日 电子披露网站 关于嘉实价值长青混合 2021 年 12 月 证券日报、基金管理人 20 29 日至 2022 年 1 月 3 日暂停申购、 网站及中国证监会基金 2021 年 12 月 27 日 赎回、转换及定投业务的公告 电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实价值长青混合型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实价值长青混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实价值长青混合型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实价值长青混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实价值长青混合型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日