华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 165.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 18 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 55 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 55 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 56 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 57 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 67 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 69 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 69 7.12 投资组合报告附注 ...... 69 §8 基金份额持有人信息 ...... 70 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 70 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 71 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 71 §9 开放式基金份额变动 ...... 71 §10 重大事件揭示 ...... 71 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 71 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 72 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72 10.4 基金投资策略的改变 ...... 72 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 72 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 72 10.8 其他重大事件 ...... 75 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 77 §12 备查文件目录 ...... 77 12.1 备查文件目录 ...... 77 12.2 存放地点 ...... 77 12.3 查阅方式 ...... 77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化先行混合 基金主代码 460009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 270,907,045.34 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞量化先行混合 A 华泰柏瑞量化先行混合 C 金简称 下属分级基金的交 460009 010246 易代码 报告期末下属分级 182,651,389.14 份 88,255,656.20 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市 场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基 金资产长期稳定增值。 投资策略 1）股票投资策略：以定量估值识别为主，并结合行业和公司基 本面趋势分析，以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会， 先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提 升未来股价的公司。2）债券投资策略：采用主动性投资策略， 确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合，在获取 较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3）权证投资策略：权证 投资为本基金的辅助性投资工具。4）大类资产配置策略：通过 对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以 及市场氛围等因素的分析，形成对大类资产收益率在不同市场周 期的预测和判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和 其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。基于以往 的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。 业绩比较基准 95%*中证 500 指数+5%*银行活期存款利率 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 许俊 负责人 联系电话 021-38601777 010-66596688 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区复兴门内大街 1 证大五道口广场 1 号 17 层 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区复兴门内大街 1 证大五道口广场 1 号 17 层 号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号 楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 华泰柏瑞量化先行混合 A 华泰柏瑞量化先行混合 C 本期已实现收益 7,219,680.40 2,249,655.60 本期利润 26,444,092.59 -1,772,222.20 加权平均基金份 0.1319 -0.0242 额本期利润 本期加权平均净 6.65% -1.25% 值利润率 本期基金份额净 4.99% 4.60% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 138,110,463.03 80,453,398.72 润 期末可供分配基 0.7561 0.9116 金份额利润 期末基金资产净 357,307,941.77 168,709,054.92 值 期末基金份额净 1.956 1.912 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 168.32% 6.05% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞量化先行混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.77% 0.82% -0.77% 0.89% 2.54% -0.07% 过去三个月 -2.98% 0.77% -5.10% 0.78% 2.12% -0.01% 过去六个月 4.99% 0.78% 2.20% 0.75% 2.79% 0.03% 过去一年 -6.63% 0.92% -6.65% 0.91% 0.02% 0.01% 过去三年 18.83% 1.13% 2.48% 1.13% 16.35% 0.00% 自基金合同生效 121.80 168.32% 1.41% 46.52% 1.23% 0.18% 起至今 % 华泰柏瑞量化先行混合 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.76% 0.83% -0.77% 0.89% 2.53% -0.06% 过去三个月 -3.14% 0.77% -5.10% 0.78% 1.96% -0.01% 过去六个月 4.60% 0.78% 2.20% 0.75% 2.40% 0.03% 过去一年 -7.32% 0.92% -6.65% 0.91% -0.67% 0.01% 自基金合同生效 6.05% 1.07% -3.39% 1.07% 9.44% 0.00% 起至今 注：C 类份额业绩计算期间为 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2010 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 30 日。C 类图示日期为 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII），华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金，华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金，华泰柏瑞纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII），华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金，华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金，华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金，华泰柏瑞致远混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 3,348.66 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 副 总 经 副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理 田汉 理、本基 2015 年 3 - 21 年 有限公司（BGI ）担任投资经理， 2012 卿 金的基金 月 18 日 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 经理 2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合 型证券投资基金的基金经理，2013 年 10 月起任公司副总经理，2014 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化优选灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型证 券投资基金的基金经理的基金经理，2015 年 3 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化驱 动灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理，2015 年 6 月至 2021 年 11 月任华 泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2015 年 6 月起任华 泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金的基金经理。2016 年 5 月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益 定期开放混合型发起式证券投资基金的 基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月 任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2017 年 5 月起任华 泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2017 年 9 月起任华 泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2017 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞港股通量化灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 2020 年 11 月起任华泰柏瑞量化创盈混合 型证券投资基金的基金经理。2020 年 12 月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投 资基金的基金经理。2021 年 12 月起任华 泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。2022 年 4 月起任华泰柏瑞中证 500 指数增强型证 券投资基金的基金经理。本科与研究生毕 业于清华大学, MBA 毕业于美国加州大学 伯克利分校哈斯商学院。 英国剑桥大学数学系硕士。2007 年 10 月 至 2010 年 3 月任 Wilshire Associates 量化研究员，2010 年 11 月至 2012 年 8 量化与海 月 任 Goldenberg Hehmeyer Trading 外投资部 2021 年 9 Company 交易员。2012 年 9 月加入华泰柏 盛豪 总监、本 月 17 日 - 15 年 瑞基金管理有限公司，历任量化投资部研 基金的基 究员、基金经理助理。现任量化与海外投 金经理 资部总监。2015 年 10 月起任华泰柏瑞量 化优选灵活配置混合型证券投资基金和 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2016 年 12 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞行业竞争优势灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞 盛利灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 3 月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2017 年 4 月至 2018 年 4 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混 合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 4 月至 2019 年 3 月任华泰柏瑞睿 利灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理。2017 年 6 月至 2020 年 6 月任华泰 柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰 柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2017 年 12 月起任华 泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2019年3月至2022 年 11 月任华泰柏瑞量化明选混合型证券 投资基金的基金经理。2020 年 12 月起任 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 的基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞 量化先行混合型证券投资基金和华泰柏 瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发 起式证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月起任华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券 投资基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 8 2,360,798,212.05 2015 年 10 月 13 日 私募资产管理 1 11,919,305.16 2022 年 12 月 13 日 盛豪 计划 其他组合 - - - 合计 9 2,372,717,517.21 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 1 次为不同基金经理管理 的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，其余 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，A 股市场整体表现较弱，各主要股票指数在经历年初的上涨后，呈现了震荡下跌的走势。市场热点从疫后消费复苏到 AI、中特估等主题板块的轮动，再转向超跌板块的修复和可能的政策博弈。 本报告期，传统行业占比较高的上证 50、沪深 300 分别下跌 5.43%和 0.75%；代表成长类上 市公司的创业板指和科创 50 分别下跌 5.61%、上涨 4.71%；中小市值指数中证 500 和中证 1000 分 别上涨 2.29%和 5.10%。横向比较来看，中小市值与主题板块相对较强，大市值与顺周期行业下跌较多。 本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的 投资策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞量化先行混合 A 的基金份额净值为 1.956 元，本报告期基金份额净 值增长率为 4.99%，同期业绩比较基准收益率为 2.20%，截至本报告期末华泰柏瑞量化先行混合 C的基金份额净值为 1.912 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.60%，同期业绩比较基准收益率为 2.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾 2023 年上半年，在经历了一季度经济快速修复之后，随着二季度，尤其是 5 月份国内经 济数据开始走弱，市场逐渐从对经济复苏的强一致预期状态切换到对国内经济复苏进度、外部经济衰退风险、产业政策发展方向等问题的分歧状态。行情结构先是延续去年年底疫后消费修复，到主题驱动的结构性行情短期见顶，再调整转向政策博弈。A 股市场当前的整体估值水平已经很有吸引力，市场已经基本反映了对经济的悲观预期，投资人情绪可能已经处在恢复过程中，在这种情况下，估值修复本身也可以推动市场的上行。在不出现极端情况的前提下，我们对 2023 年的股票市场持乐观态度，对于股票市场的中长期表现更为乐观。 量化策略方面，我们预期未来的市场风格会更加有利于华泰柏瑞量化模型获取超额收益。从因子表现来看，华泰柏瑞量化模型的估值因子表现依然较好，且趋势向上，同时我们的成长因子预期会继续表现良好；政策面和消息面或许会带来短期扰动，市场主线仍会回归到股票的基本面上；未来大小市值、各行业股票的表现将更加均衡；量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。尽管市场在这些方面的回归可能还会有一定的反复，但大方向上是比较确定的。 如上所述，我们认为，当前 A 股市场整体估值合理偏低，或是很不错的买入风格均衡的量化基金的机会。 在组合管理方面，本基金还是坚持利用量化选股策略，在有效控制主动投资风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；每次分配比例不低于基金期末可分配利润的 10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 36,683,796.02 28,227,923.44 结算备付金 1,232,427.56 1,198,925.24 存出保证金 51,053.92 200,111.31 交易性金融资产 6.4.7.2 493,965,590.22 483,713,846.50 其中：股票投资 493,965,590.22 483,713,846.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 53,798.41 266,386.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 531,986,666.13 513,607,192.89 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 4,422,854.40 2,372.97 应付赎回款 210,188.84 54,613.13 应付管理人报酬 640,037.57 662,009.66 应付托管费 106,672.94 110,334.96 应付销售服务费 109,363.35 53,086.61 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.50 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 480,552.34 690,621.50 负债合计 5,969,669.44 1,573,039.33 净资产： 实收基金 6.4.7.10 270,907,045.34 275,642,973.44 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 255,109,951.35 236,391,180.12 净资产合计 526,016,996.69 512,034,153.56 负债和净资产总计 531,986,666.13 513,607,192.89 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 270,907,045.34 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.956 元，基金份额总额 182,651,389.14 份；下属 C 类基金份额净值 1.912 元，基金份额总 额 88,255,656.20 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 30,021,873.33 -18,176,749.83 1.利息收入 76,440.25 155,992.38 其中：存款利息收入 6.4.7.13 76,440.25 146,671.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - 9,320.55 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 14,667,686.54 -26,395,981.94 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 7,364,050.54 -38,902,179.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 6,956.44 227,012.22 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 7,296,679.56 12,279,184.84 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 15,202,534.39 7,706,274.04 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 75,212.15 356,965.69 “-”号填列） 减：二、营业总支出 5,350,002.94 7,425,828.92 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,009,404.28 6,133,033.00 2．托管费 6.4.10.2.2 668,234.03 1,022,172.24 3．销售服务费 6.4.10.2.3 554,115.65 142,259.96 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.07 0.18 8．其他费用 6.4.7.23 118,248.91 128,363.54 三、利润总额（亏损总 24,671,870.39 -25,602,578.75 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 24,671,870.39 -25,602,578.75 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 24,671,870.39 -25,602,578.75 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 275,642,973.44 - 236,391,180.12 512,034,153.56 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 275,642,973.44 - 236,391,180.12 512,034,153.56 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -4,735,928.10 - 18,718,771.23 13,982,843.13 号填列） （一）、综合收益 - - 24,671,870.39 24,671,870.39 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -4,735,928.10 - -5,953,099.16 -10,689,027.26 （净值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 62,561,736.94 - 63,117,204.03 125,678,940.97 购款 2.基金赎 -67,297,665.04 - -69,070,303.19 -136,367,968.23 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 270,907,045.34 - 255,109,951.35 526,016,996.69 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 418,188,716.29 - 495,203,060.49 913,391,776.78 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 418,188,716.29 - 495,203,060.49 913,391,776.78 资产（基金净值） 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” -61,578,916.50 - -166,842,427.67 号填列） 105,263,511.17 （一）、综合收益 - - -25,602,578.75 -25,602,578.75 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -61,578,916.50 - -79,660,932.42 -141,239,848.92 （净值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 107,486,279.28 - 98,275,816.50 205,762,095.78 购款 2.基金赎 - - 回款 - -347,001,944.70 169,065,195.78 177,936,748.92 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 356,609,799.79 - 389,939,549.32 746,549,349.11 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金(原名为华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]184 号《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 732,618,286.68 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 158号验资报告验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 6 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 732,677,425.51 份基金份额，其 中认购资金利息折合 59,138.83 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华泰柏瑞量化 先行股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基 金。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020 年 9 月 23 日发布的《华泰柏瑞基金管理 有限公司关于华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同和托管协议的 公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，本基金自 2020 年 9 月 28 日起增加 C 类基 金份额。根据修改后的《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%。本基金的业绩比较基准自 2018 年 1 月 31 日起由“沪深 300 指数×80%＋上证国债指数× 20%”变更为“中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率×5%”。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2023年8月31日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 36,683,796.02 等于：本金 36,680,313.34 加：应计利息 3,482.68 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 36,683,796.02 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 506,318,892.64 - 493,965,590.22 -12,353,302.42 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 506,318,892.64 - 493,965,590.22 -12,353,302.42 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 137.66 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 383,715.43 其中：交易所市场 383,715.43 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 96,699.25 合计 480,552.34 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞量化先行混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 233,439,860.95 233,439,860.95 本期申购 8,049,122.12 8,049,122.12 本期赎回（以“-”号填列） -58,837,593.93 -58,837,593.93 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 182,651,389.14 182,651,389.14 华泰柏瑞量化先行混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 42,203,112.49 42,203,112.49 本期申购 54,512,614.82 54,512,614.82 本期赎回（以“-”号填列） -8,460,071.11 -8,460,071.11 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 88,255,656.20 88,255,656.20 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末未有其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞量化先行混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 167,886,023.34 33,574,780.76 201,460,804.10 本期利润 7,219,680.40 19,224,412.19 26,444,092.59 本期基金份额交易产生 -36,995,240.71 -16,253,103.35 -53,248,344.06 的变动数 其中：基金申购款 5,905,999.77 2,011,377.08 7,917,376.85 基金赎回款 -42,901,240.48 -18,264,480.43 -61,165,720.91 本期已分配利润 - - - 本期末 138,110,463.03 36,546,089.60 174,656,552.63 华泰柏瑞量化先行混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 38,731,527.24 -3,801,151.22 34,930,376.02 本期利润 2,249,655.60 -4,021,877.80 -1,772,222.20 本期基金份额交易产生 42,535,317.22 4,759,927.68 47,295,244.90 的变动数 其中：基金申购款 50,387,485.30 4,812,341.88 55,199,827.18 基金赎回款 -7,852,168.08 -52,414.20 -7,904,582.28 本期已分配利润 - - - 本期末 83,516,500.06 -3,063,101.34 80,453,398.72 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 69,656.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,095.14 其他 688.82 合计 76,440.25 注：本基金“存款利息收入”的“其他”为本期申购款利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 7,364,050.54 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 7,364,050.54 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 518,627,834.45 减：卖出股票成本总额 509,881,343.15 减：交易费用 1,382,440.76 买卖股票差价收入 7,364,050.54 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 9.69 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 6,946.75 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,956.44 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 37,958.46 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 31,000.00 本总额 减：应计利息总额 10.19 减：交易费用 1.52 买卖债券差价收入 6,946.75 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,296,679.56 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,296,679.56 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 15,202,534.39 股票投资 15,202,534.39 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 15,202,534.39 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 75,018.03 基金转换费收入 194.12 合计 75,212.15 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，持有期不少于 7 日的赎回费用不低于 25%的部分归入基金财产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中对持有期少于 7 日的转出基金赎回费用全额计入基金财产，持有期不少于 7 日的转出基金赎回费用不低于 25%的部分归入基金财产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 37,191.88 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户服务费 9,600.00 银行划款手续费 2,949.66 银行间费用 9,000.00 合计 118,248.91 6.4.7.24 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 华泰证券 - - 45,112,430.27 2.22 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 42,015.36 2.33 - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,009,404.28 6,133,033.00 其中：支付销售机构的客户维护 714,486.30 724,268.30 费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 668,234.03 1,022,172.24 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 华泰柏瑞量化先行混合华泰柏瑞量化先行混合 合计 A C 华泰证券股份有限公司 0.00 80.76 80.76 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 450,984.68 450,984.68 司 合计 0.00 451,065.44 451,065.44 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞量化先行混合华泰柏瑞量化先行混合 合计 A C 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 121,172.71 121,172.71 司 合计 0.00 121,172.71 121,172.71 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.8%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.8% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前5 个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 30 日 月 30 日 华泰柏瑞量化先行混合 A 华泰柏瑞量化先行混合 C 基金合同生效日（ 2010 年 10,000,600.00 0.00 6 月 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 146,376.81 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总 0.00 0.00 份额 报告期末持有的基金份额 146,376.81 0.00 报告期末持有的基金份额 0.0540% 0.0000% 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 30 日 月 30 日 华泰柏瑞量化先行混合 A 华泰柏瑞量化先行混合 C 基金合同生效日（ 2010 年 10,000,600.00 0.00 6 月 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 146,376.81 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总 0.00 0.00 份额 报告期末持有的基金份额 146,376.81 0.00 报告期末持有的基金份额 0.0410% 0.0000% 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 36,683,796.02 69,656.29 134,733,625.84 98,882.27 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 华泰联合证券 301408.SZ 华人健康 网下申购 8,784 142,652.16 华泰联合证券 603291.SH 联合水务 网下申购 536 3,140.96 华泰联合证券 600925.SH 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合证券 603137.SH 恒尚节能 网下申购 1,382 21,973.80 华泰联合证券 688478.SH 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76 华泰联合证券 688469.SH 中芯集成 网下申购 60,717 345,479.73 华泰联合证券 688512.SH 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28 华泰联合证券 688472.SH 阿特斯 网下申购 19,406 215,406.60 华泰联合证券 300804.SZ 广康生化 网下申购 2,257 95,809.65 华泰联合证券 688429.SH 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40 华泰联合证券 601916.SH 浙商银行 网上配股 373,620 754,712.40 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 华泰联合证券 301298 东利机械 网下申购 6,340 80,391.20 华泰联合证券 301207 华兰疫苗 网下申购 4,934 280,645.92 华泰联合证券 301256 华融化学 网下申购 18,308 147,379.40 华泰联合证券 301160 翔楼新材 网下申购 3,918 123,652.08 华泰联合证券 688046 药康生物 网下申购 12,070 271,937.10 华泰联合证券 688209 英集芯 网下申购 6,822 165,297.06 华泰联合证券 301153 中科江南 网下申购 3,973 133,810.64 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备 代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 额 注 称 类 股） 型 新 三 2023 股 001282 联 年 5 6 个月 锁 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 锻 月 15 定 造 日 期 内 新 陕 2023 股 001286 西 年 3 6 个月 锁 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能 月 31 定 源 日 期 内 新 中 2023 股 001287 电 年 3 6 个月 锁 11.88 21.02 691 8,209.08 14,524.82 - 港 月 30 定 日 期 内 新 长 2023 股 001324 青 年 5 6 个月 锁 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科 月 12 定 技 日 期 内 新 登 2023 股 001328 康 年 3 6 个月 锁 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 口 月 29 定 腔 日 期 内 南 2023 新 001360 矿 年 3 6 个月 股 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集 月 31 锁 团 日 定 期 内 新 海 2023 股 001367 森 年 3 6 个月 锁 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药 月 30 定 业 日 期 内 新 华 2023 股 001380 纬 年 5 6 个月 锁 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 科 月 9 定 技 日 期 内 新 广 2023 股 300804 康 年 6 6 个月 锁 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 生 月 15 定 化 日 期 内 新 中 2023 股 301141 科 年 3 6 个月 锁 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁 月 27 定 业 日 期 内 新 华 2023 股 301157 塑 年 3 6 个月 锁 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 科 月 1 定 技 日 期 内 新 锡 2023 股 301170 南 年 6 6 个月 锁 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 科 月 16 定 技 日 期 内 朗 2023 新 威 年 6 1 个月 股 301202 股 月 28 内 未 25.82 25.82 3,060 79,009.20 79,009.20 - 份 日 （含） 上 市 301225 恒 2023 6 个月 新 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 勃 年 6 股 股 月 8 锁 份 日 定 期 内 新 飞 2023 股 301232 沃 年 6 6 个月 锁 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 科 月 8 定 技 日 期 内 恒 2023 新 工 年 6 1 个月 股 301261 精 月 29 内 未 36.90 36.90 1,973 72,803.70 72,803.70 - 密 日 （含） 上 市 新 海 2023 股 301262 看 年 6 6 个月 锁 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 股 月 13 定 份 日 期 内 新 科 2023 股 301281 源 年 3 6 个月 锁 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 - 制 月 28 定 药 日 期 内 新 明 2023 股 301291 阳 年 6 6 个月 锁 38.13 31.03 686 26,157.18 21,286.58 - 电 月 21 定 气 日 期 内 海 2023 新 科 年 6 1 个月 股 301292 新 月 29 内 未 19.99 19.99 5,824 116,421.76 116,421.76 - 源 日 （含） 上 市 三 2023 新 博 年 4 股 301293 脑 月 25 6 个月 锁 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 科 日 定 期 内 新 美 2023 股 301295 硕 年 6 6 个月 锁 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 科 月 19 定 技 日 期 内 新 朗 2023 股 301305 坤 年 5 6 个月 锁 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 环 月 15 定 境 日 期 内 新 美 2023 股 301307 利 年 4 6 个月 锁 32.34 31.86 554 17,916.36 17,650.44 - 信 月 14 定 日 期 内 新 威 2023 股 301315 士 年 6 6 个月 锁 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 顿 月 13 定 日 期 内 新 鑫 2023 股 301317 磊 年 1 6 个月 锁 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 股 月 12 定 份 日 期 内 新 豪 2023 股 301320 江 年 6 6 个月 锁 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 智 月 1 定 能 日 期 内 新 新 2023 股 301323 莱 年 5 6 个月 锁 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 月 29 定 日 期 内 301325 曼 2023 6 个月 新 76.80 107.95 305 23,424.00 32,924.75 - 恩 年 5 股 斯 月 4 锁 特 日 定 期 内 新 德 2023 股 301332 尔 年 5 6 个月 锁 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 月 9 定 日 期 内 新 亚 2023 股 301337 华 年 5 6 个月 锁 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 电 月 16 定 子 日 期 内 新 涛 2023 股 301345 涛 年 3 6 个月 锁 73.45 46.64 236 17,334.20 11,007.04 - 车 月 10 定 业 日 期 内 新 南 2023 股 301355 王 年 6 6 个月 锁 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科 月 2 定 技 日 期 内 新 北 2023 股 301357 方 年 4 6 个月 锁 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 长 月 11 定 龙 日 期 内 新 湖 2023 股 301358 南 年 2 6 个月 锁 23.77 42.89 680 16,163.60 29,165.20 - 裕 月 1 定 能 日 期 内 荣 2023 新 301360 旗 年 4 6 个月 股 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 科 月 17 锁 技 日 定 期 内 新 凌 2023 股 301373 玮 年 1 6 个月 锁 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 科 月 20 定 技 日 期 内 新 致 2023 股 301376 欧 年 6 6 个月 锁 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 科 月 14 定 技 日 期 内 新 蜂 2023 股 301382 助 年 5 6 个月 锁 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 手 月 9 定 日 期 内 新 未 2023 股 301386 来 年 3 6 个月 锁 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电 月 21 定 器 日 期 内 新 溯 2023 股 301397 联 年 6 6 个月 锁 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 股 月 15 定 份 日 期 内 新 英 2023 股 301399 特 年 5 6 个月 锁 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 科 月 16 定 技 日 期 内 华 2023 新 人 年 2 股 301408 健 月 22 6 个月 锁 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 康 日 定 期 内 新 阿 2023 股 301419 莱 年 2 6 个月 锁 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 德 月 2 定 日 期 内 新 世 2023 股 301428 纪 年 5 6 个月 锁 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒 月 10 定 通 日 期 内 新 森 2023 股 301429 泰 年 4 6 个月 锁 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 股 月 10 定 份 日 期 内 新 泓 2023 股 301439 淋 年 3 6 个月 锁 19.99 16.90 709 14,172.91 11,982.10 - 电 月 10 定 力 日 期 内 致 2023 新 尚 年 6 1 个月 股 301486 科 月 30 内 未 57.66 57.66 3,681 212,246.46 212,246.46 - 技 日 （含） 上 市 新 豪 2023 股 301488 恩 年 6 6 个月 锁 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 汽 月 26 定 电 日 期 内 豪 2023 新 恩 年 6 1 个月 股 301488 汽 月 26 内 未 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 电 日 （含） 上 市 中 2023 新 601061 信 年 3 6 个月 股 6.58 7.58 1,513 9,955.54 11,468.54 - 金 月 30 锁 属 日 定 期 内 新 江 2023 股 601065 盐 年 3 6 个月 锁 10.36 11.84 591 6,122.76 6,997.44 - 集 月 31 定 团 日 期 内 新 柏 2023 股 601133 诚 年 3 6 个月 锁 11.66 12.26 516 6,016.56 6,326.16 - 股 月 31 定 份 日 期 内 配 浙 2023 1 个月 股 601916 商 年 6 内 流 2.02 2.64373,620 754,712.40 986,356.80 - 银 月 27 （含） 通 行 日 受 限 新 常 2023 股 603125 青 年 3 6 个月 锁 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科 月 30 定 技 日 期 内 新 中 2023 股 603135 重 年 3 6 个月 锁 17.80 17.89 504 8,971.20 9,016.56 - 科 月 29 定 技 日 期 内 新 恒 2023 股 603137 尚 年 4 6 个月 锁 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 节 月 10 定 能 日 期 内 万 2023 新 丰 年 4 股 603172 股 月 28 6 个月 锁 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 份 日 定 期 内 新 中 2023 股 688146 船 年 4 6 个月 锁 36.15 38.13 490 17,713.50 18,683.70 - 特 月 13 定 气 日 期 内 新 晶 2023 股 688249 合 年 4 6 个月 锁 19.86 18.06 3,073 61,029.78 55,498.38 - 集 月 24 定 成 日 期 内 新 西 2023 股 688334 高 年 6 6 个月 锁 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 院 月 9 定 日 期 内 新 颀 2023 股 688352 中 年 4 6 个月 锁 12.10 12.07 1,445 17,484.50 17,441.15 - 科 月 11 定 技 日 期 内 新 中 2023 股 688361 科 年 5 6 个月 锁 23.60 64.67 452 10,667.20 29,230.84 - 飞 月 12 定 测 日 期 内 新 时 2023 股 688429 创 年 6 6 个月 锁 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能 月 20 定 源 日 期 内 新 华 2023 股 688433 曙 年 4 6 个月 锁 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 高 月 7 定 科 日 期 内 688443 智 2023 6 个月 新 37.88 29.49 1,023 38,751.24 30,168.27 - 翔 年 6 股 金 月 13 锁 泰 日 定 期 内 新 美 2023 股 688458 芯 年 5 6 个月 锁 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 晟 月 15 定 日 期 内 新 中 2023 股 688469 芯 年 4 6 个月 锁 5.69 5.41 6,072 34,549.68 32,849.52 - 集 月 28 定 成 日 期 内 新 阿 2023 股 688472 特 年 6 6 个月 锁 11.10 17.04 1,941 21,545.10 33,074.64 - 斯 月 2 定 日 期 内 新 晶 2023 股 688478 升 年 4 6 个月 锁 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 股 月 13 定 份 日 期 内 新 友 2023 股 688479 车 年 5 6 个月 锁 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科 月 4 定 技 日 期 内 新 南 2023 股 688484 芯 年 3 6 个月 锁 39.99 36.71 490 19,595.10 17,987.90 - 科 月 28 定 技 日 期 内 索 2023 新 688507 辰 年 4 6 个月 股 245.56 122.11 129 21,363.72 15,752.19 - 科 月 10 锁 技 日 定 期 内 新 慧 2023 股 688512 智 年 5 6 个月 锁 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 微 月 8 定 日 期 内 新 航 2023 股 688523 天 年 5 6 个月 锁 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 环 月 26 定 宇 日 期 内 新 日 2023 股 688531 联 年 3 6 个月 锁 152.38 135.97 197 30,018.86 26,786.09 - 科 月 24 定 技 日 期 内 新 华 2023 股 688535 海 年 3 6 个月 锁 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚 月 28 定 科 日 期 内 新 国 2023 股 688543 科 年 6 6 个月 锁 43.67 53.05 348 15,197.16 18,461.40 - 军 月 14 定 工 日 期 内 新 航 2023 股 688552 天 年 5 6 个月 锁 21.17 23.50 656 13,887.52 15,416.00 - 南 月 8 定 湖 日 期 内 航 2023 新 天 年 5 股 688562 软 月 15 6 个月 锁 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 件 日 定 期 内 新 安 2023 股 688581 杰 年 5 6 个月 锁 125.80 118.03 128 16,102.40 15,107.84 - 思 月 12 定 日 期 内 新 芯 2023 股 688582 动 年 6 6 个月 锁 26.74 40.68 525 14,038.50 21,357.00 - 联 月 21 定 科 日 期 内 新 新 2023 股 688593 相 年 5 6 个月 锁 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 微 月 25 定 日 期 内 天 2023 新 承 年 6 1 个月 股 688603 科 月 30 内 未 55.00 55.00 1,391 76,505.00 76,505.00 - 技 日 （含） 上 市 新 安 2023 股 688620 凯 年 6 6 个月 锁 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 微 月 15 定 日 期 内 新 双 2023 股 688623 元 年 5 6 个月 锁 125.88 86.79 147 18,504.36 12,758.13 - 科 月 31 定 技 日 期 内 新 华 2023 股 688629 丰 年 6 6 个月 锁 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 科 月 16 定 技 日 期 内 688631 莱 2023 6 个月 新 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 斯 年 6 股 信 月 19 锁 息 日 定 期 内 新 川 2022 股 301301 宁 年 12 6 个月 锁 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 生 月 20 定 物 日 期 内 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截止本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 36,683,796.02 - - - - - 36,683,796.02 结算备付金 1,232,427.56 - - - - - 1,232,427.56 存出保证金 51,053.92 - - - - - 51,053.92 交易性金融资产 - - - - - 493,965,590.22493,965,590.22 应收申购款 - - - - - 53,798.41 53,798.41 资产总计 37,967,277.50 - - - - 494,019,388.63531,986,666.13 负债 应付赎回款 - - - - - 210,188.84 210,188.84 应付管理人报酬 - - - - - 640,037.57 640,037.57 应付托管费 - - - - - 106,672.94 106,672.94 应付清算款 - - - - - 4,422,854.40 4,422,854.40 应付销售服务费 - - - - - 109,363.35 109,363.35 其他负债 - - - - - 480,552.34 480,552.34 负债总计 - - - - - 5,969,669.44 5,969,669.44 利率敏感度缺口 37,967,277.50 - - - - 488,049,719.19526,016,996.69 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 28,227,923.44 - - - - - 28,227,923.44 结算备付金 1,198,925.24 - - - - - 1,198,925.24 存出保证金 200,111.31 - - - - - 200,111.31 交易性金融资产 - - - - - 483,713,846.50483,713,846.50 应收申购款 - - - - - 266,386.40 266,386.40 资产总计 29,626,959.99 - - - - 483,980,232.90513,607,192.89 负债 应付赎回款 - - - - - 54,613.13 54,613.13 应付管理人报酬 - - - - - 662,009.66 662,009.66 应付托管费 - - - - - 110,334.96 110,334.96 应付清算款 - - - - - 2,372.97 2,372.97 应付销售服务费 - - - - - 53,086.61 53,086.61 应交税费 - - - - - 0.50 0.50 其他负债 - - - - - 690,621.50 690,621.50 负债总计 - - - - - 1,573,039.33 1,573,039.33 利率敏感度缺口 29,626,959.99 - - - - 482,407,193.57512,034,153.56 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 493,965,590.22 93.91 483,713,846.50 94.47 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 493,965,590.22 93.91 483,713,846.50 94.47 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 20,855,775.76 22,911,846.83 5% 沪深 300 指数下降 -20,855,775.76 -22,911,846.83 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 491,188,385.81 480,920,739.17 第二层次 1,637,064.60 1,334,114.04 第三层次 1,140,139.81 1,458,993.29 合计 493,965,590.22 483,713,846.50 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层 次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 493,965,590.22 92.85 其中：股票 493,965,590.22 92.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 37,916,223.58 7.13 8 其他各项资产 104,852.33 0.02 9 合计 531,986,666.13 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 3,650,010.80 0.69 B 采矿业 35,775,196.77 6.80 C 制造业 295,609,601.36 56.20 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 15,078,512.87 2.87 E 建筑业 13,677,621.47 2.60 F 批发和零售业 22,254,831.05 4.23 G 交通运输、仓储和邮政业 10,843,324.00 2.06 H 住宿和餐饮业 178,130.00 0.03 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 28,680,954.24 5.45 J 金融业 45,934,326.85 8.73 K 房地产业 5,854,253.00 1.11 L 租赁和商务服务业 5,145,611.90 0.98 M 科学研究和技术服务业 3,085,155.28 0.59 N 水利、环境和公共设施管理业 2,134,322.77 0.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 870,910.00 0.17 Q 卫生和社会工作 908,059.86 0.17 R 文化、体育和娱乐业 4,284,768.00 0.81 S 综合 - - 合计 493,965,590.22 93.91 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 300532 今天国际 237,300 4,878,888.00 0.93 2 000552 甘肃能化 1,425,700 4,747,581.00 0.90 3 600566 济川药业 158,200 4,594,128.00 0.87 4 601717 郑煤机 366,703 4,565,452.35 0.87 5 603856 东宏股份 321,100 4,235,309.00 0.81 6 688390 固德威 24,926 4,159,152.36 0.79 7 000923 河钢资源 304,027 4,104,364.50 0.78 8 600026 中远海能 323,400 4,087,776.00 0.78 9 601137 博威合金 257,000 3,998,920.00 0.76 10 002782 可立克 256,500 3,921,885.00 0.75 11 002223 鱼跃医疗 108,350 3,899,516.50 0.74 12 600919 江苏银行 529,687 3,893,199.45 0.74 13 601699 潞安环能 216,600 3,534,912.00 0.67 14 300861 美畅股份 80,700 3,499,959.00 0.67 15 002600 领益智造 502,600 3,472,966.00 0.66 16 601318 中国平安 74,500 3,456,800.00 0.66 17 688020 方邦股份 68,400 3,417,948.00 0.65 18 603368 柳药集团 138,300 3,417,393.00 0.65 19 601916 浙商银行 1,293,220 3,414,100.80 0.65 20 000776 广发证券 231,600 3,406,836.00 0.65 21 601336 新华保险 92,500 3,401,225.00 0.65 22 600039 四川路桥 345,480 3,389,158.80 0.64 23 600050 中国联通 700,790 3,363,792.00 0.64 24 601211 国泰君安 239,500 3,350,605.00 0.64 25 603609 禾丰股份 361,520 3,289,832.00 0.63 26 300866 安克创新 37,400 3,272,500.00 0.62 27 000933 神火股份 248,900 3,235,700.00 0.62 28 300839 博汇股份 241,840 3,214,053.60 0.61 29 601231 环旭电子 207,800 3,108,688.00 0.59 30 600428 中远海特 486,200 3,063,060.00 0.58 31 000528 柳 工 387,200 3,058,880.00 0.58 32 600489 中金黄金 294,100 3,038,053.00 0.58 33 600483 福能股份 261,200 3,016,860.00 0.57 34 002955 鸿合科技 127,600 3,004,980.00 0.57 35 600901 江苏金租 713,820 2,948,076.60 0.56 36 688665 四方光电 31,593 2,941,940.16 0.56 37 300354 东华测试 64,600 2,887,620.00 0.55 38 601668 中国建筑 502,500 2,884,350.00 0.55 39 002965 祥鑫科技 51,100 2,845,248.00 0.54 40 603129 春风动力 17,500 2,833,250.00 0.54 41 000728 国元证券 427,200 2,785,344.00 0.53 42 300622 博士眼镜 117,400 2,770,640.00 0.53 43 600985 淮北矿业 237,600 2,737,152.00 0.52 44 002244 滨江集团 301,400 2,658,348.00 0.51 45 300433 蓝思科技 225,400 2,650,704.00 0.50 46 688630 芯碁微装 31,283 2,628,397.66 0.50 47 000768 中航西飞 97,000 2,594,750.00 0.49 48 300421 力星股份 214,440 2,560,413.60 0.49 49 300628 亿联网络 72,880 2,555,901.60 0.49 50 600380 健康元 199,601 2,536,928.71 0.48 51 300349 金卡智能 182,200 2,528,936.00 0.48 52 002727 一心堂 94,800 2,502,720.00 0.48 53 002736 国信证券 286,400 2,500,272.00 0.48 54 300791 仙乐健康 86,000 2,497,440.00 0.47 55 300775 三角防务 73,100 2,469,318.00 0.47 56 600057 厦门象屿 279,992 2,435,930.40 0.46 57 002829 星网宇达 54,700 2,402,971.00 0.46 58 300860 锋尚文化 43,200 2,395,008.00 0.46 59 688318 财富趋势 23,800 2,379,286.00 0.45 60 600038 中直股份 59,600 2,373,272.00 0.45 61 300724 捷佳伟创 21,100 2,370,585.00 0.45 62 002993 奥海科技 68,600 2,326,912.00 0.44 63 002155 湖南黄金 189,400 2,310,680.00 0.44 64 600438 通威股份 66,448 2,279,830.88 0.43 65 601601 中国太保 87,600 2,275,848.00 0.43 66 605123 派克新材 20,900 2,270,785.00 0.43 67 600256 广汇能源 330,900 2,269,974.00 0.43 68 601958 金钼股份 203,100 2,264,565.00 0.43 69 600481 双良节能 161,700 2,260,566.00 0.43 70 000915 华特达因 63,900 2,255,031.00 0.43 71 000898 鞍钢股份 804,500 2,236,510.00 0.43 72 000858 五 粮 液 13,600 2,224,552.00 0.42 73 000739 普洛药业 125,300 2,222,822.00 0.42 74 601377 兴业证券 359,200 2,198,304.00 0.42 75 605009 豪悦护理 45,588 2,188,224.00 0.42 76 603605 珀莱雅 18,960 2,131,104.00 0.41 77 000726 鲁 泰 A 311,300 2,129,292.00 0.40 78 600998 九州通 204,264 2,120,260.32 0.40 79 002978 安宁股份 65,600 2,106,416.00 0.40 80 002938 鹏鼎控股 86,500 2,101,085.00 0.40 81 002925 盈趣科技 108,300 2,101,020.00 0.40 82 301039 中集车辆 157,100 2,078,433.00 0.40 83 002466 天齐锂业 29,500 2,062,345.00 0.39 84 688408 中信博 24,400 2,057,652.00 0.39 85 688501 青达环保 91,909 2,044,975.25 0.39 86 601899 紫金矿业 179,800 2,044,326.00 0.39 87 603185 弘元绿能 26,880 2,003,904.00 0.38 88 600089 特变电工 89,900 2,003,871.00 0.38 89 000951 中国重汽 117,760 1,984,256.00 0.38 90 601186 中国铁建 201,400 1,983,790.00 0.38 91 601619 嘉泽新能 430,800 1,960,140.00 0.37 92 600765 中航重机 72,600 1,924,626.00 0.37 93 600096 云天化 112,100 1,913,547.00 0.36 94 603233 大参林 68,160 1,909,161.60 0.36 95 300595 欧普康视 62,800 1,895,932.00 0.36 96 300144 宋城演艺 152,400 1,889,760.00 0.36 97 600863 内蒙华电 446,100 1,851,315.00 0.35 98 603883 老百姓 62,000 1,850,700.00 0.35 99 301179 泽宇智能 53,871 1,815,452.70 0.35 100 600582 天地科技 307,400 1,792,142.00 0.34 101 300457 赢合科技 100,663 1,777,708.58 0.34 102 002583 海能达 305,000 1,772,050.00 0.34 103 002139 拓邦股份 134,200 1,751,310.00 0.33 104 688516 奥特维 9,200 1,733,280.00 0.33 105 601168 西部矿业 164,214 1,725,889.14 0.33 106 002384 东山精密 66,600 1,724,940.00 0.33 107 300750 宁德时代 7,440 1,702,197.60 0.32 108 002410 广联达 52,360 1,701,176.40 0.32 109 000932 华菱钢铁 351,900 1,678,563.00 0.32 110 000591 太阳能 246,300 1,669,914.00 0.32 111 000967 盈峰环境 330,100 1,667,005.00 0.32 112 601872 招商轮船 285,800 1,654,782.00 0.31 113 002937 兴瑞科技 67,100 1,650,660.00 0.31 114 688599 天合光能 38,600 1,644,746.00 0.31 115 688556 高测股份 30,920 1,643,088.80 0.31 116 600021 上海电力 152,100 1,638,117.00 0.31 117 002422 科伦药业 55,000 1,632,400.00 0.31 118 000878 云南铜业 147,500 1,629,875.00 0.31 119 688063 派能科技 8,200 1,625,650.00 0.31 120 002444 巨星科技 73,700 1,612,556.00 0.31 121 603939 益丰药房 43,400 1,605,800.00 0.31 122 000425 徐工机械 236,200 1,599,074.00 0.30 123 002458 益生股份 128,200 1,583,270.00 0.30 124 000513 丽珠集团 40,500 1,575,855.00 0.30 125 600362 江西铜业 82,800 1,571,544.00 0.30 126 002299 圣农发展 81,400 1,558,810.00 0.30 127 603279 景津装备 49,600 1,555,456.00 0.30 128 688188 柏楚电子 8,227 1,551,283.12 0.29 129 600821 金开新能 225,100 1,550,939.00 0.29 130 600297 广汇汽车 745,000 1,549,600.00 0.29 131 601003 柳钢股份 382,300 1,544,492.00 0.29 132 002997 瑞鹄模具 51,600 1,534,068.00 0.29 133 002409 雅克科技 20,900 1,523,192.00 0.29 134 603688 石英股份 13,200 1,502,688.00 0.29 135 300122 智飞生物 33,900 1,498,380.00 0.28 136 603225 新凤鸣 134,600 1,487,330.00 0.28 137 300795 米奥会展 35,450 1,478,619.50 0.28 138 002283 天润工业 227,200 1,458,624.00 0.28 139 600999 招商证券 107,400 1,457,418.00 0.28 140 601390 中国中铁 189,700 1,437,926.00 0.27 141 601577 长沙银行 185,100 1,436,376.00 0.27 142 000975 银泰黄金 122,700 1,435,590.00 0.27 143 000498 山东路桥 221,100 1,419,462.00 0.27 144 600160 巨化股份 103,000 1,419,340.00 0.27 145 300856 科思股份 17,900 1,409,983.00 0.27 146 002539 云图控股 153,100 1,374,838.00 0.26 147 600153 建发股份 124,500 1,358,295.00 0.26 148 601869 长飞光纤 36,500 1,350,865.00 0.26 149 688578 艾力斯 49,800 1,342,110.00 0.26 150 002821 凯莱英 11,100 1,308,246.00 0.25 151 300121 阳谷华泰 135,600 1,294,980.00 0.25 152 300827 上能电气 35,903 1,294,303.15 0.25 153 605266 健之佳 15,400 1,290,982.00 0.25 154 000001 平安银行 114,900 1,290,327.00 0.25 155 600502 安徽建工 243,200 1,284,096.00 0.24 156 601975 招商南油 448,700 1,283,282.00 0.24 157 603392 万泰生物 19,200 1,281,984.00 0.24 158 300910 瑞丰新材 25,460 1,280,638.00 0.24 159 603444 吉比特 2,600 1,276,886.00 0.24 160 600383 金地集团 175,800 1,267,518.00 0.24 161 002025 航天电器 19,800 1,263,240.00 0.24 162 601567 三星医疗 99,900 1,261,737.00 0.24 163 688078 龙软科技 24,400 1,257,820.00 0.24 164 002459 晶澳科技 30,160 1,257,672.00 0.24 165 002929 润建股份 28,700 1,245,867.00 0.24 166 600285 羚锐制药 76,500 1,228,590.00 0.23 167 000568 泸州老窖 5,800 1,215,506.00 0.23 168 300726 宏达电子 27,000 1,207,440.00 0.23 169 601155 新城控股 83,700 1,206,117.00 0.23 170 600585 海螺水泥 49,600 1,177,504.00 0.22 171 002572 索菲亚 67,400 1,174,108.00 0.22 172 000488 晨鸣纸业 241,400 1,170,790.00 0.22 173 002446 盛路通信 121,800 1,151,010.00 0.22 174 002027 分众传媒 168,800 1,149,528.00 0.22 175 605117 德业股份 7,660 1,145,553.00 0.22 176 002475 立讯精密 35,200 1,142,240.00 0.22 177 002484 江海股份 53,400 1,136,886.00 0.22 178 000100 TCL 科技 280,730 1,106,076.20 0.21 179 601618 中国中冶 278,000 1,103,660.00 0.21 180 000913 钱江摩托 60,300 1,099,269.00 0.21 181 601169 北京银行 234,700 1,086,661.00 0.21 182 300088 长信科技 178,500 1,076,355.00 0.20 183 688261 东微半导 7,680 1,074,201.60 0.20 184 603678 火炬电子 31,100 1,071,706.00 0.20 185 688002 睿创微纳 23,600 1,057,280.00 0.20 186 002179 中航光电 22,800 1,033,980.00 0.20 187 603456 九洲药业 37,600 1,029,488.00 0.20 188 601615 明阳智能 60,500 1,021,240.00 0.19 189 002518 科士达 25,500 1,020,255.00 0.19 190 300296 利亚德 154,700 1,010,191.00 0.19 191 603383 顶点软件 18,200 1,008,644.00 0.19 192 600030 中信证券 50,900 1,006,802.00 0.19 193 601222 林洋能源 122,100 999,999.00 0.19 194 000155 川能动力 69,400 999,360.00 0.19 195 601311 骆驼股份 107,000 992,960.00 0.19 196 688006 杭可科技 32,480 989,665.60 0.19 197 002389 航天彩虹 44,500 988,345.00 0.19 198 002625 光启技术 64,400 982,744.00 0.19 199 300115 长盈精密 82,200 979,002.00 0.19 200 688123 聚辰股份 18,200 977,704.00 0.19 201 601766 中国中车 147,000 955,500.00 0.18 202 600060 海信视像 38,066 942,133.50 0.18 203 603639 海利尔 52,300 937,216.00 0.18 204 300896 爱美客 2,100 934,395.00 0.18 205 603529 爱玛科技 28,950 932,769.00 0.18 206 002563 森马服饰 148,600 924,292.00 0.18 207 688617 惠泰医疗 2,439 911,576.25 0.17 208 600875 东方电气 48,400 902,660.00 0.17 209 000672 上峰水泥 98,600 900,218.00 0.17 210 603127 昭衍新药 22,000 899,800.00 0.17 211 000596 古井贡酒 3,600 890,568.00 0.17 212 600398 海澜之家 128,100 881,328.00 0.17 213 601997 贵阳银行 169,900 876,684.00 0.17 214 002607 中公教育 185,300 870,910.00 0.17 215 002990 盛视科技 23,600 868,480.00 0.17 216 688239 航宇科技 12,390 866,680.50 0.16 217 002056 横店东磁 47,300 861,333.00 0.16 218 603218 日月股份 45,200 858,348.00 0.16 219 002192 融捷股份 12,800 855,424.00 0.16 220 688208 道通科技 28,200 854,742.00 0.16 221 002100 天康生物 102,700 847,275.00 0.16 222 688625 呈和科技 21,413 839,175.47 0.16 223 300384 三联虹普 47,800 812,122.00 0.15 224 601016 节能风电 219,820 806,739.40 0.15 225 000567 海德股份 62,640 803,044.80 0.15 226 300450 先导智能 22,200 802,974.00 0.15 227 688517 金冠电气 35,653 782,939.88 0.15 228 300693 盛弘股份 21,105 779,196.60 0.15 229 600563 法拉电子 5,600 768,880.00 0.15 230 600183 生益科技 54,100 768,220.00 0.15 231 003000 劲仔食品 60,900 766,731.00 0.15 232 601838 成都银行 62,700 765,567.00 0.15 233 300389 艾比森 37,000 753,690.00 0.14 234 301030 仕净科技 10,900 753,190.00 0.14 235 603267 鸿远电子 11,500 750,950.00 0.14 236 600546 山煤国际 51,800 749,546.00 0.14 237 000733 振华科技 7,800 747,630.00 0.14 238 603317 天味食品 51,140 747,155.40 0.14 239 600131 国网信通 37,000 747,030.00 0.14 240 000408 藏格矿业 32,200 726,754.00 0.14 241 603799 华友钴业 15,758 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688258 卓易信息 6,400 427,072.00 0.08 294 603808 歌力思 31,700 416,221.00 0.08 295 600348 华阳股份 51,450 406,969.50 0.08 296 002123 梦网科技 30,200 401,358.00 0.08 297 600642 申能股份 54,800 383,052.00 0.07 298 300616 尚品宅配 18,800 381,264.00 0.07 299 000807 云铝股份 29,500 375,535.00 0.07 300 603871 嘉友国际 23,800 373,898.00 0.07 301 300888 稳健医疗 8,960 373,363.20 0.07 302 603878 武进不锈 41,000 346,450.00 0.07 303 000683 远兴能源 47,200 339,368.00 0.06 304 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.06 305 600873 梅花生物 37,800 337,554.00 0.06 306 600219 南山铝业 111,400 336,428.00 0.06 307 002402 和而泰 19,800 336,204.00 0.06 308 688518 联赢激光 11,800 328,748.00 0.06 309 601636 旗滨集团 38,100 328,422.00 0.06 310 002768 国恩股份 13,200 319,308.00 0.06 311 600989 宝丰能源 25,300 319,033.00 0.06 312 002044 美年健康 44,700 317,817.00 0.06 313 600808 马钢股份 123,500 317,395.00 0.06 314 002603 以岭药业 12,200 313,418.00 0.06 315 688601 力芯微 6,641 312,791.10 0.06 316 002635 安洁科技 22,400 309,120.00 0.06 317 003012 东鹏控股 37,900 306,611.00 0.06 318 603587 地素时尚 20,900 305,976.00 0.06 319 605020 永和股份 11,620 299,912.20 0.06 320 300638 广和通 13,200 299,376.00 0.06 321 603259 药明康德 4,800 299,088.00 0.06 322 300390 天华新能 8,320 297,856.00 0.06 323 600109 国金证券 33,800 293,046.00 0.06 324 002976 瑞玛精密 10,300 288,091.00 0.05 325 002468 申通快递 26,500 286,730.00 0.05 326 300232 洲明科技 31,200 285,168.00 0.05 327 688112 鼎阳科技 5,398 284,906.44 0.05 328 002304 洋河股份 2,100 275,835.00 0.05 329 001979 招商蛇口 21,000 273,630.00 0.05 330 002416 爱施德 36,300 267,894.00 0.05 331 688800 瑞可达 4,292 266,747.80 0.05 332 000876 新 希 望 22,000 256,960.00 0.05 333 600547 山东黄金 10,496 246,446.08 0.05 334 688582 芯动联科 5,249 242,676.40 0.05 335 600909 华安证券 51,800 241,906.00 0.05 336 600236 桂冠电力 42,600 237,282.00 0.05 337 600031 三一重工 14,100 234,483.00 0.04 338 000738 航发控制 9,500 231,800.00 0.04 339 002560 通达股份 23,600 224,672.00 0.04 340 601138 工业富联 8,500 214,200.00 0.04 341 301486 致尚科技 3,681 212,246.46 0.04 342 002545 东方铁塔 29,700 209,682.00 0.04 343 603212 赛伍技术 9,800 203,938.00 0.04 344 002483 润邦股份 35,000 203,000.00 0.04 345 600809 山西汾酒 1,000 185,070.00 0.04 346 000630 铜陵有色 63,500 183,515.00 0.03 347 600196 复星医药 5,900 182,310.00 0.03 348 600258 首旅酒店 9,400 178,130.00 0.03 349 600995 南网储能 15,500 170,655.00 0.03 350 002839 张家港行 40,300 170,469.00 0.03 351 600820 隧道股份 27,700 166,477.00 0.03 352 601728 中国电信 29,400 165,522.00 0.03 353 688083 中望软件 1,121 162,421.69 0.03 354 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.03 355 603338 浙江鼎力 2,800 156,828.00 0.03 356 603313 梦百合 14,700 147,441.00 0.03 357 002876 三利谱 4,300 142,631.00 0.03 358 603556 海兴电力 5,600 141,344.00 0.03 359 000792 盐湖股份 7,100 136,107.00 0.03 360 000935 四川双马 8,000 134,720.00 0.03 361 600167 联美控股 19,000 132,430.00 0.03 362 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02 363 600859 王府井 5,700 112,803.00 0.02 364 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02 365 600012 皖通高速 8,950 93,796.00 0.02 366 000762 西藏矿业 2,900 85,927.00 0.02 367 000785 居然之家 21,400 81,534.00 0.02 368 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02 369 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 370 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 371 002555 三七互娱 2,000 69,760.00 0.01 372 601607 上海医药 2,631 58,960.71 0.01 373 600346 恒力石化 4,100 58,753.00 0.01 374 688249 晶合集成 3,073 55,498.38 0.01 375 603599 广信股份 1,600 43,328.00 0.01 376 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 377 688472 阿特斯 1,941 33,074.64 0.01 378 301325 曼恩斯特 305 32,924.75 0.01 379 688469 中芯集成 6,072 32,849.52 0.01 380 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01 381 002648 卫星化学 2,100 31,416.00 0.01 382 688443 智翔金泰 1,023 30,168.27 0.01 383 688361 中科飞测 452 29,230.84 0.01 384 301358 湖南裕能 680 29,165.20 0.01 385 688531 日联科技 197 26,786.09 0.01 386 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00 387 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 388 301291 明阳电气 686 21,286.58 0.00 389 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 390 688146 中船特气 490 18,683.70 0.00 391 688543 国科军工 348 18,461.40 0.00 392 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 393 688484 南芯科技 490 17,987.90 0.00 394 301307 美利信 554 17,650.44 0.00 395 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 396 688352 颀中科技 1,445 17,441.15 0.00 397 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 398 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 399 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00 400 688552 航天南湖 656 15,416.00 0.00 401 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 402 688581 安杰思 128 15,107.84 0.00 403 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 404 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 405 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 406 001287 中电港 691 14,524.82 0.00 407 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 408 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 409 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 410 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 411 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 412 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 413 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 414 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 415 688623 双元科技 147 12,758.13 0.00 416 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 417 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 418 301439 泓淋电力 709 11,982.10 0.00 419 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 420 601061 中信金属 1,513 11,468.54 0.00 421 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 422 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 423 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 424 301345 涛涛车业 236 11,007.04 0.00 425 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 426 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 427 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 428 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 429 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 430 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 431 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 432 603135 中重科技 504 9,016.56 0.00 433 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 434 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 435 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 436 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 437 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 438 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 439 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 440 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 441 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 442 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 443 603527 众源新材 600 7,332.00 0.00 444 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 445 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 446 601065 江盐集团 591 6,997.44 0.00 447 601133 柏诚股份 516 6,326.16 0.00 448 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 449 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 450 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 451 300815 玉禾田 240 3,571.20 0.00 452 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 453 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 454 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 455 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 456 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 457 688032 禾迈股份 6 2,130.90 0.00 458 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600732 爱旭股份 5,295,575.00 1.03 2 002463 沪电股份 5,259,210.00 1.03 3 000552 甘肃能化 4,937,312.00 0.96 4 601336 新华保险 4,836,504.00 0.94 5 601916 浙商银行 4,754,763.40 0.93 6 600026 中远海能 4,554,136.00 0.89 7 688390 固德威 4,485,314.10 0.88 8 000923 河钢资源 4,223,002.23 0.82 9 603688 石英股份 4,126,389.00 0.81 10 300839 博汇股份 4,040,144.65 0.79 11 603856 东宏股份 3,976,060.00 0.78 12 600021 上海电力 3,945,840.00 0.77 13 000776 广发证券 3,940,931.00 0.77 14 002782 可立克 3,759,732.00 0.73 15 601318 中国平安 3,593,872.00 0.70 16 002223 鱼跃医疗 3,569,747.00 0.70 17 688020 方邦股份 3,548,231.61 0.69 18 600050 中国联通 3,500,115.80 0.68 19 600919 江苏银行 3,419,905.00 0.67 20 000975 银泰黄金 3,410,781.00 0.67 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002463 沪电股份 7,717,230.10 1.51 2 600060 海信视像 7,111,945.00 1.39 3 600732 爱旭股份 5,524,434.40 1.08 4 603612 索通发展 5,262,849.99 1.03 5 300916 朗特智能 5,189,622.49 1.01 6 300570 太辰光 4,652,030.00 0.91 7 000028 国药一致 4,573,801.56 0.89 8 000921 海信家电 4,302,000.64 0.84 9 600873 梅花生物 4,192,141.00 0.82 10 600061 国投资本 4,008,471.48 0.78 11 603871 嘉友国际 3,829,143.00 0.75 12 300308 中际旭创 3,764,479.00 0.74 13 600390 五矿资本 3,653,334.00 0.71 14 300842 帝科股份 3,615,794.72 0.71 15 300616 尚品宅配 3,470,734.00 0.68 16 300390 天华新能 3,455,311.80 0.67 17 600967 内蒙一机 3,391,320.00 0.66 18 002597 金禾实业 3,235,380.00 0.63 19 002649 博彦科技 3,225,520.00 0.63 20 603920 世运电路 3,192,572.00 0.62 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 504,930,552.48 卖出股票收入（成交）总额 518,627,834.45 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,053.92 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 53,798.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 104,852.33 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 量化先行 19,058 9,583.97 78,919,570.23 43.21 103,731,818.91 56.79 混合 A 华泰柏瑞 量化先行 11,152 7,913.89 87,348,561.96 98.97 907,094.24 1.03 混合 C 合计 30,152 8,984.71 166,268,132.19 61.37 104,638,913.15 38.63 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华泰柏瑞量化先行混合 A 4,495,615.41 2.4613 人所有从 业人员持 华泰柏瑞量化先行混合 C 1.03 0.0000 有本基金 合计 4,495,616.44 1.6595 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华泰柏瑞量化先行混合 A >100 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 华泰柏瑞量化先行混合 C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本 华泰柏瑞量化先行混合 A 0 开放式基金 华泰柏瑞量化先行混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞量化先行混合 A 华泰柏瑞量化先行混合 C 基金合同生效日 （2010 年 6 月 22 732,677,425.51 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 233,439,860.95 42,203,112.49 份额总额 本报告期基金总申 8,049,122.12 54,512,614.82 购份额 减：本报告期基金 58,837,593.93 8,460,071.11 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 182,651,389.14 88,255,656.20 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2023 年 4 月 18 日，经公司董事会批准董元星先生不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 浙商证券 3 415,261,913 41.10 299,533.50 38.41 - .61 海通证券 3 366,873,700 36.31 268,289.02 34.41 - .40 东方证券 1 165,130,226 16.35 153,783.61 19.72 - .11 招商证券 1 48,766,827. 4.83 44,928.51 5.76 - 91 广发证券 1 14,231,836. 1.41 13,254.71 1.70 - 57 长城证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 西南证券 1 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处 罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 浙商证 - - - - - - 券 海通证 37,958.46 100.00 - - - - 券 东方证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 太平洋 - - - - - - 证券 西南证 - - - - - - 券 新时代 - - - - - - 证券 银河证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 中信建 - - - - - - 投 中信证 - - - - - - 券 中原证 - - - - - - 券 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 1 下基金参与浙商银行股份有限公司 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 28 日 配股的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 2 下部分基金继续参与中国人寿保险 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 27 日 股份有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 3 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 21 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 4 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 16 日 券的公告 5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 29 日 下基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 6 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 19 日 级管理人员变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 7 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 14 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 8 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 11 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司修订基 9 金投顾服务协议、业务规则与风险 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 30 日 揭示书的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 10 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 22 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 11 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 21 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调 12 整旗下部分基金单笔最低交易限额 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 10 日 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 13 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 23 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 14 下部分基金参与博时财富基金销售 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 08 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 15 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 1 月 17 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 16 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 1 月 13 日 券的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 1 20230101- 64,830,61 49,603, 44,000,00 70,433,791.57 26.00 机构 20230630; 6.97 174.60 0.00 2 20230101- 57,472,14 0.00 0.00 57,472,141.15 21.21 20230630; 1.15 产品特有风险 本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投 资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办 理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓 支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短 时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基 金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波 动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面 临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不 确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不 能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理 人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险 管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及基金托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日