华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起，由“华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金”更名为“华 泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞先行混合”，基金代码保持不变。 本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、上海证券报、 证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表...... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注...... 21 §7 投资组合报告...... 50 7.1 期末基金资产组合情况...... 50 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 60 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 62 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 62 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 62 7.12 投资组合报告附注...... 62 §8 基金份额持有人信息...... 64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 64 §9 开放式基金份额变动...... 66 §10 重大事件揭示...... 67 10.1 基金份额持有人大会决议...... 67 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 67 10.4 基金投资策略的改变...... 67 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 67 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 67 10.8 其他重大事件 ...... 70 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 72 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 72 §12 备查文件目录...... 73 12.1 备查文件目录 ...... 73 12.2 存放地点...... 73 12.3 查阅方式...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化先行混合 基金主代码 460009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 409,110,874.47 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞量化先行混合 A 华泰柏瑞量化先行混合 C 下属分级基金的交易代码： 460009 010246 报告期末下属分级基金的份额总额 409,025,016.94 份 85,857.53 份 2.2 基金产品说明 投资目标 以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜 在发展机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 1）股票投资策略：以定量估值识别为主，并结合行业和公司基本面趋势分析， 以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值 被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。2）债券投资策略：采 用主动性投资策略，确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合， 投资策略 在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3）权证投资策略：权证投资为 本基金的辅助性投资工具。4）大类资产配置策略：通过对宏观经济周期、货 币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析，形成对 大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股票、债券、 货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。基于以 往的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%； 2018 年 1 月 31 日起变更为 95%*中证 500 指数+5%*银行活期存款利率 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 刘万方 许俊 人 联系电话 021-38601777 010-66594319 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 1 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 1 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞量化先行混合 A 华泰柏瑞量化先行混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 68,978,283.42 14,850.48 本期利润 98,891,286.69 22,578.13 加权平均基金份额本期利润 0.2372 0.2064 本期加权平均净值利润率 12.28% 10.78% 本期基金份额净值增长率 12.46% 12.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 318,647,352.49 86,262.93 期末可供分配基金份额利润 0.7790 1.0047 期末基金资产净值 845,490,189.72 176,629.34 期末基金份额净值 2.067 2.057 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 183.54% 14.09% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低值。 4、本基金于 2020 年 9 月 28 日新增 C 类份额，C 类相关指标根据报告期内实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞量化先行混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 3.14% 0.85% 1.12% 0.69% 2.02% 0.16% 过去三个月 8.85% 0.75% 8.41% 0.65% 0.44% 0.10% 过去六个月 12.46% 1.00% 6.61% 0.94% 5.85% 0.06% 过去一年 25.58% 1.22% 15.35% 1.19% 10.23% 0.03% 过去三年 55.30% 1.35% 29.32% 1.40% 25.98% -0.05% 自基金合同 183.54% 1.46% 64.93% 1.26% 118.61% 0.20% 生效起至今 华泰柏瑞量化先行混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 3.06% 0.85% 1.12% 0.69% 1.94% 0.16% 过去三个月 8.61% 0.75% 8.41% 0.65% 0.20% 0.10% 过去六个月 12.04% 0.99% 6.61% 0.94% 5.43% 0.05% 自基金合同 14.09% 1.02% 8.75% 0.99% 5.34% 0.03% 生效起至今 注：1. 本基金于 2020 年 9 月 28 日新增 C 级份额，C 级指标计算日期为 2020 年 9 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：A 级图示日期为 2010 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 30 日。C 级图示日期为 2020 年 9 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金 融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 2174.24 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 副总经 副总经理。曾在美国巴克 田汉卿 理、本基 2015 年 3 月 18 - 19 年 莱全球投资管理有限公司 金的基 日 （BGI ）担任投资经理， 金经理 2012 年 8月加入华泰柏瑞 基金管理有限公司，2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化 增强混合型证券投资基金 的基金经理，2013 年 10 月起任公司副总经理， 2014 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化优选灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行 混合型证券投资基金的基 金经理的基金经理，2015 年3月至2020年7月任华 泰柏瑞量化驱动灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2015 年 6 月起任 华泰柏瑞量化智慧灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理和华泰柏瑞量化 绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基金 的基金经理。2016 年 5 月 起任华泰柏瑞量化对冲稳 健收益定期开放混合型发 起式证券投资基金的基金 经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创 优灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰柏瑞量化 阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2017 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞港股通量化 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2020 年 11 月起任华泰柏瑞量化 创盈混合型证券投资基金 的基金经理。2020 年 12 月起任华泰柏瑞量化创享 混合型证券投资基金的基 金经理。本科与研究生毕 业于清华大学, MBA 毕业 于美国加州大学伯克利分 校哈斯商学院。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易共 1 次。系量化策略投资需要，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，市场风格在春节前后出现较大的转变。春节前，市场延续 2020 年四季度的 行情，继续交易抱团股。节后一些高估值的抱团股出现比较快速的调整，市场逐步企稳反弹后，行情结构更偏向高景气行业主题和中小盘，一些高估值的抱团股和传统行业板块表现较弱。年初 至 6 月 30 日期间，传统行业占比较高的上证 50 下跌 3.90%，沪深 300 微涨 0.24%；代表成长类的 创业板指和科创50分别上涨17.22%和14.01%；相对估值偏低的中小市值指数中证500和中证1000分别上涨 6.93%和 6.58%。整体来看市场一方面对基本面复苏比较敏感，另一方面对前期的估值分化有一定的修正。 本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的投资策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞量化先行混合 A 基金份额净值为 2.067 元，本报告期基金份额净值 增长率为 12.46%；截至本报告期末华泰柏瑞量化先行混合 C 基金份额净值为 2.057 元，本报告期 基金份额净值增长率为 12.04%；同期业绩比较基准收益率为 6.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们观察到宏观经济仍处在新冠疫情的复苏之中，但全球的流动性宽松叠加供给端的约束带动了大宗商品价格的上升，市场博弈集中在通胀预期与货币政策的边际变化。 随着全球经济的复苏，各国货币政策可能会边际收紧，短期货币政策维持中性。 A 股市场在经历了比较长时间的估值分化的市场环境之后，逐步进入基本面业绩驱动的环境。消费、医药等少数分高估值的行业板块短期估值上有一定的压力；同时周期等板块的基本面改善未完全反应在股价当中，估值性价比在逐步凸显。我们预计接下来市场将对上市公司中报业绩反应比较敏感，如果市场是理性的话，会切换到性价比相对较好的股票或者板块上。所以，从基本面的角度看，我们对于整体市场不悲观。 量化策略方面，我们预期未来的市场风格会更加有利于华泰柏瑞量化模型获取超额收益。从因子表现来看，压抑两年的估值因子会出现反转，而成长因子预期会继续表现良好。市场抱团的龙头股估值已经很高，抱团的投资策略也已经比较拥挤。市场将回归基本面，未来大小市值、各行业股票的表现将更加均衡，量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。近期我们也观察到，市场也正在朝着我们预期的方向转化，尽管可能仍会有一定的反复，但大方向上应该是比较确定的。 当然，短期市场走势上可能会有一定的波动。原因可能来自全球流动性边际收紧或经济复苏边际降速带来的市场情绪上的影响。但我们认为，当前 A 股市场整体基本面较好，如果出现比较大的波动，会是很不错的买入风格更加均衡的量化基金的机会。 在组合管理方面，本基金还是坚持利用量化选股策略，在有效控制主动投资风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；每次分配比例不低于基金期末可分配利润的 10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 37,613,729.42 48,068,613.35 结算备付金 4,011,537.62 1,571,047.08 存出保证金 188,122.98 384,450.30 交易性金融资产 6.4.7.2 808,445,381.60 676,985,690.67 其中：股票投资 788,535,381.60 674,969,407.67 基金投资 - - 债券投资 19,910,000.00 2,016,283.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 543,265.41 - 应收利息 6.4.7.5 38,413.82 11,756.96 应收股利 - - 应收申购款 132,642.75 104,183.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 850,973,093.60 727,125,741.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 6,417.06 应付赎回款 2,457,303.07 2,336,943.65 应付管理人报酬 1,208,638.28 1,089,369.97 应付托管费 201,439.72 181,561.66 应付销售服务费 125.24 173.91 应付交易费用 6.4.7.7 1,329,700.43 1,034,394.47 应交税费 - 5.67 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 109,067.80 224,519.78 负债合计 5,306,274.54 4,873,386.17 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 409,110,874.47 392,964,283.99 未分配利润 6.4.7.10 436,555,944.59 329,288,071.29 所有者权益合计 845,666,819.06 722,252,355.28 负债和所有者权益总计 850,973,093.60 727,125,741.45 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 409,110,874.47 份，其中华泰柏瑞量化先行混 合 A 基金份额净值 2.067 元，份额总额 409,025,016.94 份；华泰柏瑞量化先行混合 C 基金份额净 值 2.057 元，份额总额 85,857.53 份； 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 109,394,779.29 265,626,017.66 1.利息收入 200,825.26 1,310,339.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 124,141.42 710,271.20 债券利息收入 76,683.84 600,068.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 79,008,086.30 289,458,310.75 其中：股票投资收益 6.4.7.12 69,017,070.93 272,219,705.57 基金投资收益 - 79,000.00 债券投资收益 6.4.7.13 117,494.55 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 9,873,520.82 17,159,605.18 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 29,920,730.92 -26,366,979.91 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 265,136.81 1,224,347.31 列） 减：二、费用 10,480,914.47 24,443,476.07 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,980,100.91 14,037,103.48 2．托管费 6.4.10.2.2 996,683.46 2,339,517.17 3．销售服务费 6.4.10.2.3 823.18 - 4．交易费用 6.4.7.19 3,371,703.66 7,928,028.21 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.65 - 7．其他费用 6.4.7.20 131,602.61 138,827.21 三、利润总额 （亏损总额以“-” 98,913,864.82 241,182,541.59 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 98,913,864.82 241,182,541.59 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 392,964,283.99 329,288,071.29 722,252,355.28 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 98,913,864.82 98,913,864.82 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 16,146,590.48 8,354,008.48 24,500,598.96 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 265,279,231.08 246,094,446.54 511,373,677.62 2.基金赎回款 -249,132,640.60 -237,740,438.06 -486,873,078.66 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 409,110,874.47 436,555,944.59 845,666,819.06 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,295,704,047.07 575,696,890.95 1,871,400,938.02 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 241,182,541.59 241,182,541.59 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -550,548,078.66 -335,809,651.39 -886,357,730.05 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 396,648,321.52 174,133,965.48 570,782,287.00 2.基金赎回款 -947,196,400.18 -509,943,616.87 -1,457,140,017.05 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 745,155,968.41 481,069,781.15 1,226,225,749.56 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金(原名为华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]184 号《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 732,618,286.68 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 158 号验资报告验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》 于 2010 年 6 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 732,677,425.51 份基金份额， 其中认购资金利息折合 59,138.83 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华泰柏瑞量化 先行股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基 金。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020 年 9 月 23 日发布的《华泰柏瑞基金管理 有限公司关于华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同和托管协议的 公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，本基金自 2020 年 9 月 28 日起增加 C 类基 金份额。根据修改后的《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的 5%。本基金的业绩比较基准自 2018 年 1 月 31 日起由“沪深 300 指数×80%＋上证国债指数 ×20%”变更为“中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率×5%”。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2021年8月28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 37,613,729.42 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 37,613,729.42 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 763,782,133.06 788,535,381.60 24,753,248.54 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 19,910,400.00 19,910,000.00 -400.00 合计 19,910,400.00 19,910,000.00 -400.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 783,692,533.06 808,445,381.60 24,752,848.54 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,407.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,807.31 应收债券利息 30,114.29 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 84.60 合计 38,413.82 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,329,500.43 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 1,329,700.43 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,929.45 应付证券出借违约金 - 预提费用 104,138.35 合计 109,067.80 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞量化先行混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 392,797,227.86 392,797,227.86 本期申购 265,056,939.33 265,056,939.33 本期赎回(以"-"号填列) -248,829,150.25 -248,829,150.25 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 409,025,016.94 409,025,016.94 金额单位：人民币元 华泰柏瑞量化先行混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 167,056.13 167,056.13 本期申购 222,291.75 222,291.75 本期赎回(以"-"号填列) -303,490.35 -303,490.35 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 85,857.53 85,857.53 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞量化先行混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 247,091,287.26 82,057,096.64 329,148,383.90 本期利润 68,978,283.42 29,913,003.27 98,891,286.69 本期基金份额交易 2,577,781.81 5,847,720.38 8,425,502.19 产生的变动数 其中：基金申购款 178,359,967.01 67,527,329.10 245,887,296.11 基金赎回款 -175,782,185.20 -61,679,608.72 -237,461,793.92 本期已分配利润 - - - 本期末 318,647,352.49 117,817,820.29 436,465,172.78 单位：人民币元 华泰柏瑞量化先行混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 144,099.07 -4,411.68 139,687.39 本期利润 14,850.48 7,727.65 22,578.13 本期基金份额交易 -72,686.62 1,192.91 -71,493.71 产生的变动数 其中：基金申购款 200,375.91 6,774.52 207,150.43 基金赎回款 -273,062.53 -5,581.61 -278,644.14 本期已分配利润 - - - 本期末 86,262.93 4,508.88 90,771.81 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 108,588.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,922.76 其他 1,630.50 合计 124,141.42 注：本基金“存款利息收入”的“其他”为本期申购款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,153,542,894.70 减：卖出股票成本总额 1,084,525,823.77 买卖股票差价收入 69,017,070.93 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 117,494.55 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 117,494.55 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 12,719,320.04 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,552,020.00 成本总额 减：应收利息总额 49,805.49 买卖债券差价收入 117,494.55 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 9,873,520.82 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,873,520.82 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 29,920,730.92 ——股票投资 29,953,413.92 ——债券投资 -32,683.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 29,920,730.92 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 186,950.91 转换费收入 78,185.90 合计 265,136.81 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，持有期不少于 7 日的赎回费用不低于 25%的部分归入基金财产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。2. 本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中对持有期少于 7 日的转出基金赎回费用全额计入基金财产，持有期不少于 7 日的转出基金赎回费用不低于 25%的部分归入基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,371,328.66 银行间市场交易费用 375.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 3,371,703.66 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 8,864.26 银行间账户服务费 18,600.00 合计 131,602.61 6.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 5,980,100.91 14,037,103.48 的管理费 其中：支付销售机构的客 935,691.05 - 户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 996,683.46 2,339,517.17 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞量化先行 华泰柏瑞量化先行 合计 混合 A 混合 C 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 0.52 0.52 公司 合计 0.00 0.52 0.52 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞量化先行 华泰柏瑞量化先行 合计 混合 A 混合 C 合计 - - - 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.8%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.8% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内以及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 华泰柏瑞量化先行混合 A 华泰柏瑞量化先行混合 C 基金合同生效日（ 2010 年 6 月 22 日 ）持有的基金 10,000,600.00 - 份额 报告期初持有的基金份额 7,246,376.81 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 7,246,376.81 - 报告期末持有的基金份额 1.7713% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 华泰柏瑞量化先行混合 A 华泰柏瑞量化先行混合 C 基金合同生效日（ 2010 年 6 月 22 日 ）持有的基金份 10,000,600.00 - 额 报告期初持有的基金份额 7,246,376.81 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 7,246,376.81 - 报告期末持有的基金份额 0.9725% - 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 37,613,729.42 108,588.16 179,632,112.49 677,744.26 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 华泰联合证 券有限责任 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46 公司 华泰联合证 券有限责任 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 公司 华泰联合证 券有限责任 300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56 公司 华泰联合证 券有限责任 688083 中望软件 网下申购 1,477 222,288.50 公司 华泰联合证 券有限责任 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 公司 华泰联合证 券有限责任 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 公司 华泰联合证 券有限责任 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 公司 华泰联合证 券有限责任 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 公司 华泰联合证 券有限责任 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 公司 华泰联合证 券有限责任 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 公司 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 - - - - - - 注：本基金在上年可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金在本报告期内未有其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本报告期内本基金未实行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 2021 年 2021 新股 301018申菱 6 月 28 年 7 未上 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 - 环境 日 月 7 市 日 2021 年 2021 新股 688239航宇 6 月 25 年 7 未上 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 科技 日 月 5 市 日 2021 年 2021 新股 688087英科 6 月 30 年 7 未上 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 再生 日 月 9 市 日 2021 年 2021 新股 301017漱玉 6 月 23 年 7 未上 8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 - 平民 日 月 5 市 日 2021 年 2021 新股 301020密封 6 月 28 年 7 未上 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 科技 日 月 6 市 日 2021 年 2021 新股 301021英诺 6 月 28 年 7 未上 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 激光 日 月 6 市 日 2021 年 2021 新股 688226威腾 6 月 28 年 7 未上 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 电气 日 月 7 市 日 2021 年 2021 新股 605287德才 6 月 28 年 7 未上 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 股份 日 月 6 市 日 新中 2021 年 2021 新股 605162港 6 月 29 年 7 未上 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 月 7 市 日 2020 年 2021 新股 688686奥普 12月31年 6 锁定 78.49 451.00 2,330 182,881.701,050,830.00 - 特 日 月 30 期内 日 2021 年 2021 新股 688083中望 3 月 4 年 9 锁定 150.50 524.08 1,477 222,288.50 774,066.16 - 软件 日 月 13 期内 日 2021 年 2021 新股 688315诺禾 4 月 2 年 10 锁定 12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 - 致源 日 月 13 期内 日 2021 年 2021 新股 688661和林 3 月 19 年 9 锁定 17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 - 微纳 日 月 29 期内 日 2021 年 2021 新股 300957贝泰 3 月 18 年 9 锁定 47.33 251.96 419 19,831.27 105,571.24 - 妮 日 月 27 期内 日 2021 年 2021 新股 688639华恒 4 月 14 年 10 锁定 23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 - 生物 日 月 22 期内 日 2021 年 2021 新股 300979华利 4 月 15 年 10 锁定 33.22 87.50 712 23,652.64 62,300.00 - 集团 日 月 26 期内 日 2021 年 2021 新股 688676金盘 3 月 2 年 9 锁定 10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 - 科技 日 月 9 期内 日 2021 年 2021 新股 688359三孚 5 月 14 年 11 锁定 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 - 新科 日 月 22 期内 日 2021 年 2021 新股 300973立高 4 月 8 年 10 锁定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 日 月 15 期内 日 中红 2021 年 2021 新股 300981医疗 4 月 19 年 10 锁定 48.59 90.39 352 17,103.68 31,817.28 - 日 月 27 期内 日 2021 年 2021 新股 301009可靠 6 月 8 年 12 锁定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 日 月 17 期内 日 2021 年 2021 新股 300941创识 2 月 2 年 8 锁定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 科技 日 月 9 期内 日 2021 年 2021 新股 301015百洋 6 月 22 年 12 锁定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 日 月 30 期内 日 2021 年 2021 新股 300932三友 1 月 15 年 7 锁定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 联众 日 月 22 期内 日 2021 年 2021 新股 300982苏文 4 月 19 年 10 锁定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 期内 日 2021 年 2021 新股 300968格林 4 月 6 年 10 锁定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 日 月 15 期内 日 2021 年 2021 新股 300940南极 1 月 27 年 8 锁定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 光 日 月 3 期内 日 2021 年 2021 新股 300614百川 5 月 18 年 11 锁定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 日 月 25 期内 日 2021 年 2021 新股 300937药易 1 月 20 年 7 锁定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 购 日 月 27 期内 日 2021 年 2021 新股 301013利和 6 月 21 年 12 锁定 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 兴 日 月 29 期内 日 易瑞 2021 年 2021 新股 300942生物 2 月 2 年 8 锁定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 月 9 期内 日 2021 年 2021 新股 300997欢乐 5 月 26 年 12 锁定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 家 日 月 2 期内 日 2021 年 2021 新股 300933中辰 1 月 15 年 7 锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 股份 日 月 22 期内 日 2021 年 2021 新股 301002崧盛 5 月 27 年 12 锁定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 股份 日 月 7 期内 日 2021 年 2021 新股 300956英力 3 月 16 年 9 锁定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 股份 日 月 27 期内 日 2021 年 2021 新股 300962中金 3 月 29 年 10 锁定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 日 月 11 期内 日 2021 年 2021 新股 300952恒辉 3 月 3 年 9 锁定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 安防 日 月 13 期内 日 2021 年 2021 新股 300966共同 3 月 31 年 10 锁定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 日 月 11 期内 日 2021 年 2021 新股 300945曼卡 2 月 3 年 8 锁定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 龙 日 月 10 期内 日 2021 年 2021 新股 300948冠中 2 月 18 年 8 锁定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 生态 日 月 25 期内 日 2021 年 2021 新股 300931通用 1 月 13 年 7 锁定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 电梯 日 月 21 期内 日 深水 2021 年 2021 新股 300961海纳 3 月 23 年 9 锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 月 30 期内 日 2021 年 2021 新股 300950德固 2 月 24 年 9 锁定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 特 日 月 3 期内 日 2021 年 2021 新股 300986志特 4 月 21 年 11 锁定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 新材 日 月 1 期内 日 2021 年 2021 新股 300987川网 4 月 28 年 11 锁定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 日 月 11 期内 日 2021 年 2021 新股 300978东箭 4 月 15 年 10 锁定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 日 月 26 期内 日 2020 年 2021 新股 300926博俊 12月29年 7 锁定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 科技 日 月 7 期内 日 2021 年 2021 新股 300930屹通 1 月 13 年 7 锁定 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 新材 日 月 21 期内 日 2021 年 2021 新股 300985致远 4 月 21 年 10 锁定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 日 月 29 期内 日 2021 年 2021 新股 300991创益 5 月 12 年 11 锁定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 期内 日 2021 年 2021 新股 300963中洲 3 月 30 年 10 锁定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 期内 日 2021 年 2021 新股 301011华立 6 月 9 年 12 锁定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 日 月 17 期内 日 华骐 2021 年 2021 新股 300929环保 1 月 12 年 7 锁定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 月 20 期内 日 2021 年 2021 新股 300995奇德 5 月 17 年 11 锁定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 期内 日 2021 年 2021 新股 301007德迈 6 月 4 年 12 锁定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 日 月 16 期内 日 2021 年 2021 新股 300998宁波 5 月 25 年 12 锁定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 方正 日 月 2 期内 日 2021 年 2021 新股 300992泰福 5 月 17 年 11 锁定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 日 月 25 期内 日 2020 年 2021 新股 300919中伟 12月15年 7 锁定 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 股份 日 月 2 期内 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 股票代 票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 称 因 晶 2021 临 2021 688368丰 年 6 时 335.26 年 7 402.31 3,680 1,106,132.561,233,756.80 - 明 月 21 停 月 5 源 日 牌 日 注：1、本基金截至 2021 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 19,910,000.00 0.00 合计 19,910,000.00 0.00 注：未评级的债券包括国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 0.00 1,831,000.00 AAA 以下 0.00 185,283.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 2,016,283.00 注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.54%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 年以 2021 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 37,613,729.42 - - - - - 37,613,729.42 结算备付金 4,011,537.62 - - - - - 4,011,537.62 存出保证金 188,122.98 - - - - - 188,122.98 交易性金融 - 19,910,000.00 - - -788,535,381.60 808,445,381.60 资产 应收证券清 - - - - - 543,265.41 543,265.41 算款 应收利息 - - - - - 38,413.82 38,413.82 应收申购款 - - - - - 132,642.75 132,642.75 资产总计 41,813,390.02 19,910,000.00 - - -789,249,703.58 850,973,093.60 负债 应付赎回款 - - - - - 2,457,303.07 2,457,303.07 应付管理人 - - - - - 1,208,638.28 1,208,638.28 报酬 应付托管费 - - - - - 201,439.72 201,439.72 应付销售服 - - - - - 125.24 125.24 务费 应付交易费 - - - - - 1,329,700.43 1,329,700.43 用 其他负债 - - - - - 109,067.80 109,067.80 负债总计 - - - - - 5,306,274.54 5,306,274.54 利率敏感度 41,813,390.02 19,910,000.00 - - -783,943,429.04 845,666,819.06 缺口 上年度末 5 年以 2020年12月1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 48,068,613.35 - - - - - 48,068,613.35 结算备付金 1,571,047.08 - - - - - 1,571,047.08 存出保证金 384,450.30 - - - - - 384,450.30 交易性金融 - - 2,016,283.00 - -674,969,407.67 676,985,690.67 资产 应收利息 - - - - - 11,756.96 11,756.96 应收申购款 - - - - - 104,183.09 104,183.09 资产总计 50,024,110.73 - 2,016,283.00 - -675,085,347.72 727,125,741.45 负债 应付证券清 - - - - - 6,417.06 6,417.06 算款 应付赎回款 - - - - - 2,336,943.65 2,336,943.65 应付管理人 - - - - - 1,089,369.97 1,089,369.97 报酬 应付托管费 - - - - - 181,561.66 181,561.66 应付销售服 - - - - - 173.91 173.91 务费 应付交易费 - - - - - 1,034,394.47 1,034,394.47 用 应交税费 - - - - - 5.67 5.67 其他负债 - - - - - 224,519.78 224,519.78 负债总计 - - - - - 4,873,386.17 4,873,386.17 利率敏感度 50,024,110.73 - 2,016,283.00 - -670,211,961.55 722,252,355.28 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.35%(2020 年 12 月 31 日：0.28%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。每个交易日日终，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地 对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 788,535,381.60 93.24 674,969,407.67 93.45 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 788,535,381.60 93.24 674,969,407.67 93.45 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 27,716,536.05 33,527,580.14 沪深 300 指数下降 5% -27,716,536.05 -33,527,580.14 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 788,535,381.60 92.66 其中：股票 788,535,381.60 92.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,910,000.00 2.34 其中：债券 19,910,000.00 2.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 41,625,267.04 4.89 8 其他各项资产 902,444.96 0.11 9 合计 850,973,093.60 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,272,573.85 0.39 B 采矿业 25,216,631.20 2.98 C 制造业 503,394,183.80 59.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 11,024,392.74 1.30 应业 E 建筑业 16,702,521.37 1.98 F 批发和零售业 13,442,354.24 1.59 G 交通运输、仓储和邮政业 36,217,076.44 4.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 64,358,494.48 7.61 业 J 金融业 60,949,452.90 7.21 K 房地产业 26,218,727.00 3.10 L 租赁和商务服务业 7,794,895.05 0.92 M 科学研究和技术服务业 2,315,851.20 0.27 N 水利、环境和公共设施管理业 6,798,555.33 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,132,570.00 0.49 R 文化、体育和娱乐业 6,697,102.00 0.79 S 综合 - - 合计 788,535,381.60 93.24 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未通过港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002623 亚玛顿 293,100 12,395,199.00 1.47 2 000656 金科股份 1,917,500 11,102,325.00 1.31 3 300740 御家汇 500,667 10,453,926.96 1.24 4 300726 宏达电子 136,800 9,643,032.00 1.14 5 000671 阳 光 城 1,815,785 9,442,082.00 1.12 6 601919 中远海控 296,900 9,067,326.00 1.07 7 688298 东方生物 41,400 9,008,640.00 1.07 8 300378 鼎捷软件 419,246 9,001,211.62 1.06 9 300659 中孚信息 261,869 8,790,942.33 1.04 10 601598 中国外运 1,719,071 8,681,308.55 1.03 11 600409 三友化工 805,100 8,139,561.00 0.96 12 300033 同花顺 71,800 8,097,604.00 0.96 13 601336 新华保险 172,800 7,933,248.00 0.94 14 000898 鞍钢股份 1,777,150 7,908,317.50 0.94 15 002709 天赐材料 73,312 7,813,592.96 0.92 16 600966 博汇纸业 592,394 7,730,741.70 0.91 17 603444 吉比特 14,000 7,420,000.00 0.88 18 601186 中国铁建 997,800 7,413,654.00 0.88 19 688036 传音控股 34,200 7,164,900.00 0.85 20 601636 旗滨集团 381,000 7,071,360.00 0.84 21 603186 华正新材 192,900 7,033,134.00 0.83 22 688526 科前生物 189,600 6,867,312.00 0.81 23 000951 中国重汽 248,000 6,710,880.00 0.79 24 000488 晨鸣纸业 815,700 6,639,798.00 0.79 25 000921 海信家电 461,396 6,630,260.52 0.78 26 600380 健康元 470,501 6,459,978.73 0.76 27 002092 中泰化学 628,800 6,457,776.00 0.76 28 600782 新钢股份 1,131,000 6,310,980.00 0.75 29 600746 江苏索普 409,900 6,287,866.00 0.74 30 300639 凯普生物 189,560 6,257,375.60 0.74 31 002048 宁波华翔 319,646 6,233,097.00 0.74 32 000528 柳 工 744,200 6,102,440.00 0.72 33 603678 火炬电子 89,600 6,048,000.00 0.72 34 000157 中联重科 635,248 5,869,691.52 0.69 35 000028 国药一致 154,600 5,850,064.00 0.69 36 601222 林洋能源 694,700 5,759,063.00 0.68 37 000933 神火股份 603,600 5,704,020.00 0.67 38 002064 华峰氨纶 395,000 5,609,000.00 0.66 39 603056 德邦股份 501,300 5,509,287.00 0.65 40 601390 中国中铁 1,040,700 5,453,268.00 0.64 41 601328 交通银行 1,105,700 5,417,930.00 0.64 42 688508 芯朋微 48,600 5,377,104.00 0.64 43 300618 寒锐钴业 67,700 5,337,468.00 0.63 44 688396 华润微 58,400 5,315,568.00 0.63 45 300274 阳光电源 44,700 5,143,182.00 0.61 46 600075 新疆天业 740,400 5,034,720.00 0.60 47 688099 晶晨股份 44,428 4,984,821.60 0.59 48 688366 昊海生科 23,786 4,978,409.80 0.59 49 002171 楚江新材 565,078 4,933,130.94 0.58 50 601601 中国太保 169,200 4,901,724.00 0.58 51 002106 莱宝高科 434,200 4,884,750.00 0.58 52 000039 中集集团 264,767 4,813,464.06 0.57 53 601088 中国神华 237,900 4,643,808.00 0.55 54 603337 杰克股份 171,900 4,594,887.00 0.54 55 601225 陕西煤业 384,900 4,561,065.00 0.54 56 600884 杉杉股份 194,200 4,528,744.00 0.54 57 600012 皖通高速 699,800 4,520,708.00 0.53 58 688016 心脉医疗 9,900 4,500,639.00 0.53 59 000733 振华科技 73,600 4,494,752.00 0.53 60 002034 旺能环境 278,200 4,437,290.00 0.52 61 300458 全志科技 50,200 4,400,532.00 0.52 62 601717 郑煤机 373,822 4,347,549.86 0.51 63 600219 南山铝业 1,201,706 4,326,141.60 0.51 64 688188 柏楚电子 9,883 4,308,988.00 0.51 65 601678 滨化股份 542,322 4,289,767.02 0.51 66 600711 盛屯矿业 599,600 4,275,148.00 0.51 67 603566 普莱柯 187,246 4,269,208.80 0.50 68 002315 焦点科技 235,046 4,254,332.60 0.50 69 300244 迪安诊断 107,900 4,132,570.00 0.49 70 300082 奥克股份 332,600 4,124,240.00 0.49 71 300463 迈克生物 96,940 4,080,204.60 0.48 72 603599 广信股份 135,200 4,066,816.00 0.48 73 601628 中国人寿 119,900 4,063,411.00 0.48 74 300223 北京君正 40,100 4,046,892.00 0.48 75 300548 博创科技 113,406 4,036,119.54 0.48 76 600027 华电国际 1,169,800 4,024,112.00 0.48 77 603606 东方电缆 197,554 3,978,737.56 0.47 78 600019 宝钢股份 514,400 3,930,016.00 0.46 79 601288 农业银行 1,296,400 3,928,092.00 0.46 80 002027 分众传媒 415,305 3,908,020.05 0.46 81 000550 江铃汽车 166,012 3,889,661.16 0.46 82 600057 厦门象屿 621,900 3,886,875.00 0.46 83 688300 联瑞新材 62,200 3,856,400.00 0.46 84 300750 宁德时代 7,200 3,850,560.00 0.46 85 601618 中国中冶 1,278,600 3,810,228.00 0.45 86 002110 三钢闽光 565,200 3,809,448.00 0.45 87 600383 金地集团 364,600 3,733,504.00 0.44 88 603887 城地香江 365,718 3,653,522.82 0.43 89 600104 上汽集团 165,800 3,642,626.00 0.43 90 600299 安迪苏 304,000 3,635,840.00 0.43 91 002645 华宏科技 226,800 3,624,264.00 0.43 92 600741 华域汽车 135,300 3,554,331.00 0.42 93 000776 广发证券 234,200 3,545,788.00 0.42 94 600483 福能股份 337,123 3,536,420.27 0.42 95 600997 开滦股份 470,800 3,531,000.00 0.42 96 600060 海信视像 205,921 3,480,064.90 0.41 97 000725 京东方Ａ 546,500 3,410,160.00 0.40 98 000429 粤高速Ａ 466,200 3,342,654.00 0.40 99 002124 天邦股份 469,840 3,293,578.40 0.39 100 002419 天虹股份 488,100 3,201,936.00 0.38 101 002100 天康生物 354,658 3,160,002.78 0.37 102 603005 晶方科技 53,280 3,155,774.40 0.37 103 688233 神工股份 58,200 3,142,800.00 0.37 104 601233 桐昆股份 130,400 3,141,336.00 0.37 105 601928 凤凰传媒 439,000 3,134,460.00 0.37 106 688365 光云科技 158,803 3,022,021.09 0.36 107 000717 韶钢松山 653,400 2,999,106.00 0.35 108 300122 智飞生物 15,800 2,950,334.00 0.35 109 601319 中国人保 493,500 2,926,455.00 0.35 110 002539 云图控股 333,800 2,914,074.00 0.34 111 601211 国泰君安 167,700 2,874,378.00 0.34 112 600809 山西汾酒 6,400 2,867,200.00 0.34 113 600967 内蒙一机 282,700 2,860,924.00 0.34 114 600761 安徽合力 257,641 2,849,509.46 0.34 115 601000 唐山港 1,174,829 2,831,337.89 0.33 116 603416 信捷电气 42,300 2,684,781.00 0.32 117 600486 扬农化工 23,831 2,663,590.87 0.31 118 300558 贝达药业 23,900 2,586,936.00 0.31 119 600459 贵研铂业 104,650 2,574,390.00 0.30 120 600362 江西铜业 115,000 2,573,700.00 0.30 121 002901 大博医疗 35,073 2,556,470.97 0.30 122 002025 航天电器 50,601 2,538,652.17 0.30 123 300791 仙乐健康 45,250 2,506,850.00 0.30 124 603363 傲农生物 241,690 2,489,407.00 0.29 125 002384 东山精密 119,300 2,486,212.00 0.29 126 688181 八亿时空 46,600 2,477,722.00 0.29 127 002179 中航光电 30,634 2,420,698.68 0.29 128 603225 新凤鸣 118,640 2,408,392.00 0.28 129 688369 致远互联 37,400 2,389,860.00 0.28 130 600323 瀚蓝环境 106,700 2,324,993.00 0.27 131 002327 富安娜 295,300 2,285,622.00 0.27 132 002268 卫 士 通 117,160 2,282,276.80 0.27 133 300476 胜宏科技 103,144 2,253,696.40 0.27 134 601666 平煤股份 315,438 2,242,764.18 0.27 135 600999 招商证券 116,100 2,208,222.00 0.26 136 300676 华大基因 18,300 2,170,380.00 0.26 137 000932 华菱钢铁 327,580 2,162,028.00 0.26 138 688580 伟思医疗 12,800 2,144,000.00 0.25 139 300229 拓尔思 238,150 2,136,205.50 0.25 140 000059 华锦股份 261,700 2,135,472.00 0.25 141 000049 德赛电池 46,475 2,133,202.50 0.25 142 002041 登海种业 139,500 2,107,845.00 0.25 143 601098 中南传媒 238,700 2,105,334.00 0.25 144 603738 泰晶科技 59,800 2,064,296.00 0.24 145 603661 恒林股份 42,000 2,060,940.00 0.24 146 600489 中金黄金 234,200 2,018,804.00 0.24 147 601998 中信银行 391,100 1,994,610.00 0.24 148 600282 南钢股份 554,900 1,975,444.00 0.23 149 600823 世茂股份 480,400 1,940,816.00 0.23 150 601818 光大银行 513,200 1,939,896.00 0.23 151 601169 北京银行 397,400 1,935,338.00 0.23 152 601077 渝农商行 475,500 1,897,245.00 0.22 153 002727 一心堂 56,504 1,870,847.44 0.22 154 002978 安宁股份 30,881 1,865,830.02 0.22 155 000513 丽珠集团 37,220 1,861,744.40 0.22 156 688301 奕瑞科技 6,600 1,848,000.00 0.22 157 601168 西部矿业 154,000 1,837,220.00 0.22 158 300035 中科电气 74,900 1,831,305.00 0.22 159 688516 奥特维 12,194 1,804,712.00 0.21 160 002142 宁波银行 44,948 1,751,623.56 0.21 161 600011 华能国际 405,164 1,709,792.08 0.20 162 002518 科士达 118,900 1,708,593.00 0.20 163 000001 平安银行 75,000 1,696,500.00 0.20 164 603267 鸿远电子 13,100 1,675,752.00 0.20 165 000878 云南铜业 130,600 1,675,598.00 0.20 166 300562 乐心医疗 110,400 1,639,440.00 0.19 167 600586 金晶科技 174,700 1,626,457.00 0.19 168 600036 招商银行 30,000 1,625,700.00 0.19 169 603609 禾丰股份 153,200 1,596,344.00 0.19 170 603688 石英股份 66,900 1,572,150.00 0.19 171 600688 上海石化 404,300 1,520,168.00 0.18 172 603801 志邦家居 47,420 1,515,543.20 0.18 173 601615 明阳智能 92,489 1,497,396.91 0.18 174 002777 久远银海 82,841 1,465,457.29 0.17 175 603639 海利尔 81,200 1,460,788.00 0.17 176 600373 中文传媒 147,800 1,457,308.00 0.17 177 603298 杭叉集团 75,280 1,365,579.20 0.16 178 688012 中微公司 8,200 1,360,544.00 0.16 179 300395 菲利华 27,800 1,340,516.00 0.16 180 300785 值得买 13,800 1,311,000.00 0.16 181 300196 长海股份 76,100 1,305,876.00 0.15 182 000060 中金岭南 281,500 1,272,380.00 0.15 183 688408 中信博 6,200 1,244,960.00 0.15 184 600985 淮北矿业 101,500 1,239,315.00 0.15 185 300677 英科医疗 9,900 1,235,520.00 0.15 186 688368 晶丰明源 3,680 1,233,756.80 0.15 187 600989 宝丰能源 87,800 1,201,104.00 0.14 188 000977 浪潮信息 42,000 1,181,460.00 0.14 189 600348 华阳股份 157,700 1,170,134.00 0.14 190 002982 湘佳股份 27,309 1,164,728.85 0.14 191 603885 吉祥航空 75,700 1,155,182.00 0.14 192 300661 圣邦股份 4,500 1,137,285.00 0.13 193 600461 洪城环境 155,600 1,129,656.00 0.13 194 002614 奥佳华 49,100 1,111,133.00 0.13 195 300687 赛意信息 51,480 1,100,127.60 0.13 196 000425 徐工机械 169,400 1,079,078.00 0.13 197 603986 兆易创新 5,600 1,052,240.00 0.12 198 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.12 199 600562 国睿科技 69,600 1,048,872.00 0.12 200 002422 科伦药业 51,900 1,035,405.00 0.12 201 002084 海鸥住工 191,000 1,029,490.00 0.12 202 600548 深高速 118,000 1,028,960.00 0.12 203 002937 兴瑞科技 72,000 1,020,960.00 0.12 204 300529 健帆生物 11,700 1,010,412.00 0.12 205 600507 方大特钢 148,742 1,008,470.76 0.12 206 002262 恩华药业 65,200 1,000,820.00 0.12 207 600141 兴发集团 52,500 988,575.00 0.12 208 002020 京新药业 114,500 973,250.00 0.12 209 601607 上海医药 46,046 972,951.98 0.12 210 000538 云南白药 8,400 972,048.00 0.11 211 601881 中国银河 89,312 962,783.36 0.11 212 600089 特变电工 74,500 957,325.00 0.11 213 601231 环旭电子 55,461 932,299.41 0.11 214 601882 海天精工 53,900 838,145.00 0.10 215 600061 国投资本 98,212 833,819.88 0.10 216 002008 大族激光 20,000 807,800.00 0.10 217 688015 交控科技 25,800 805,992.00 0.10 218 601899 紫金矿业 82,200 796,518.00 0.09 219 688083 中望软件 1,477 774,066.16 0.09 220 603686 龙马环卫 50,300 765,063.00 0.09 221 603180 金牌厨柜 15,624 745,108.56 0.09 222 300783 三只松鼠 15,300 724,608.00 0.09 223 300623 捷捷微电 19,100 722,553.00 0.09 224 603010 万盛股份 33,721 707,129.37 0.08 225 600196 复星医药 9,700 699,661.00 0.08 226 603043 广州酒家 27,151 698,323.72 0.08 227 688019 安集科技 2,200 684,200.00 0.08 228 600063 皖维高新 133,300 682,496.00 0.08 229 688011 新光光电 17,200 679,400.00 0.08 230 002609 捷顺科技 65,400 654,654.00 0.08 231 600720 祁连山 61,900 652,426.00 0.08 232 300207 欣旺达 19,300 628,408.00 0.07 233 002158 汉钟精机 23,400 628,290.00 0.07 234 300415 伊之密 29,200 627,800.00 0.07 235 601139 深圳燃气 93,200 611,392.00 0.07 236 002833 弘亚数控 14,200 550,250.00 0.07 237 002254 泰和新材 25,800 522,966.00 0.06 238 000825 太钢不锈 66,600 498,834.00 0.06 239 002726 龙大肉食 46,912 474,749.44 0.06 240 000581 威孚高科 22,000 458,260.00 0.05 241 603886 元祖股份 25,400 442,722.00 0.05 242 603898 好莱客 31,800 435,660.00 0.05 243 300570 太辰光 26,800 428,800.00 0.05 244 600729 重庆百货 15,400 422,730.00 0.05 245 000887 中鼎股份 33,800 408,304.00 0.05 246 600426 华鲁恒升 13,000 402,350.00 0.05 247 688208 道通科技 4,600 400,154.00 0.05 248 600522 中天科技 40,000 400,000.00 0.05 249 002007 华兰生物 10,700 392,476.00 0.05 250 300059 东方财富 11,600 380,364.00 0.04 251 000423 东阿阿胶 9,800 351,918.00 0.04 252 600028 中国石化 71,400 311,304.00 0.04 253 603612 索通发展 17,300 310,881.00 0.04 254 000501 鄂武商Ａ 26,500 310,050.00 0.04 255 600271 航天信息 19,800 257,994.00 0.03 256 600497 驰宏锌锗 59,100 254,721.00 0.03 257 603712 七一二 6,800 245,480.00 0.03 258 300396 迪瑞医疗 8,500 177,055.00 0.02 259 688111 金山办公 400 157,920.00 0.02 260 688321 微芯生物 3,400 157,046.00 0.02 261 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.02 262 600398 海澜之家 19,800 143,352.00 0.02 263 000910 大亚圣象 11,100 131,868.00 0.02 264 300206 理邦仪器 8,100 128,790.00 0.02 265 688100 威胜信息 4,600 122,820.00 0.01 266 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01 267 600808 马钢股份 27,200 116,688.00 0.01 268 000738 航发控制 5,100 106,233.00 0.01 269 300957 贝泰妮 419 105,571.24 0.01 270 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 271 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.01 272 002056 横店东磁 6,400 83,200.00 0.01 273 603128 华贸物流 5,700 80,313.00 0.01 274 002396 星网锐捷 3,600 76,860.00 0.01 275 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 276 300979 华利集团 712 62,300.00 0.01 277 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.01 278 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.01 279 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 280 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 281 002156 通富微电 2,200 52,888.00 0.01 282 002078 太阳纸业 3,800 50,730.00 0.01 283 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 284 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 285 688005 容百科技 363 43,995.60 0.01 286 002483 润邦股份 8,800 42,328.00 0.01 287 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 288 603659 璞泰来 280 38,248.00 0.00 289 002567 唐人神 5,400 35,694.00 0.00 290 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 291 300981 中红医疗 352 31,817.28 0.00 292 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 293 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 294 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 295 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 296 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 297 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 298 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 299 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 300 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 301 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 302 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 303 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 304 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 305 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 306 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 307 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 308 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 309 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 310 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 311 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 312 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 313 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 314 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 315 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 316 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 317 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 318 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 319 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 320 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 321 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 322 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 323 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 324 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 325 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 326 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 327 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 328 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 329 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 330 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 331 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 332 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 333 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 334 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 335 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000656 金科股份 12,386,121.00 1.71 2 600966 博汇纸业 11,079,223.95 1.53 3 601336 新华保险 10,981,564.75 1.52 4 600409 三友化工 10,968,646.00 1.52 5 601636 旗滨集团 10,645,756.00 1.47 6 300659 中孚信息 9,862,138.00 1.37 7 300726 宏达电子 9,801,151.00 1.36 8 688366 昊海生科 9,678,205.88 1.34 9 600711 盛屯矿业 9,208,897.00 1.28 10 601186 中国铁建 8,846,745.99 1.22 11 600075 新疆天业 8,387,108.00 1.16 12 000923 河钢资源 8,182,687.90 1.13 13 000898 鞍钢股份 7,995,816.50 1.11 14 000039 中集集团 7,900,590.08 1.09 15 600483 福能股份 7,833,062.90 1.08 16 002623 亚玛顿 7,810,848.36 1.08 17 601919 中远海控 7,729,581.00 1.07 18 000933 神火股份 7,650,916.00 1.06 19 600884 杉杉股份 7,645,718.00 1.06 20 603056 德邦股份 7,569,695.00 1.05 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000932 华菱钢铁 12,509,820.00 1.73 2 688005 容百科技 12,250,971.27 1.70 3 300363 博腾股份 10,620,759.69 1.47 4 300415 伊之密 10,181,060.00 1.41 5 688366 昊海生科 9,299,852.73 1.29 6 300082 奥克股份 8,943,330.00 1.24 7 600507 方大特钢 8,820,543.00 1.22 8 601919 中远海控 7,917,105.01 1.10 9 300119 瑞普生物 7,705,487.00 1.07 10 600143 金发科技 7,647,487.00 1.06 11 002440 闰土股份 7,624,060.03 1.06 12 002027 分众传媒 7,539,104.00 1.04 13 000923 河钢资源 7,215,826.70 1.00 14 601677 明泰铝业 7,178,599.46 0.99 15 600023 浙能电力 6,973,932.00 0.97 16 002139 拓邦股份 6,906,535.67 0.96 17 300607 拓斯达 6,904,843.00 0.96 18 002539 云图控股 6,862,826.00 0.95 19 002803 吉宏股份 6,802,981.39 0.94 20 600011 华能国际 6,771,490.00 0.94 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,168,138,383.78 卖出股票收入（成交）总额 1,153,542,894.70 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 19,910,000.00 2.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,910,000.00 2.35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 219924 21 贴现国债 24 200,000 19,910,000.00 2.35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 188,122.98 2 应收证券清算款 543,265.41 3 应收股利 - 4 应收利息 38,413.82 5 应收申购款 132,642.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 902,444.96 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华 泰 柏 瑞 量 化 22,291 18,349.33 289,690,453.97 70.82% 119,334,562.97 29.18% 先 行 混合 A 华 泰 柏 瑞 量 化 183 469.17 0.00 0.00% 85,857.53 100.00% 先 行 混合 C 合计 22,468 18,208.60 289,690,453.97 70.81% 119,420,420.50 29.19% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华泰柏瑞 量化先行 3,140,292.90 0.7678% 混合 A 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 持有本基金 量化先行 111.98 0.1304% 混合 C 合计 3,140,404.88 0.7676% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 华泰柏瑞量化先行混 >100 投资和研究部门负责人持 合 A 有本开放式基金 华泰柏瑞量化先行混 0 合 C 合计 >100 华泰柏瑞量化先行混 50~100 本基金基金经理持有本开 合 A 放式基金 华泰柏瑞量化先行混 0 合 C 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞量化先 华泰柏瑞量化先 行混合 A 行混合 C 基金合同生效日（2010 年 6 月 22 日）基金份 732,677,425.51 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 392,797,227.86 167,056.13 本报告期基金总申购份额 265,056,939.33 222,291.75 减:本报告期基金总赎回份额 248,829,150.25 303,490.35 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 409,025,016.94 85,857.53 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021 年 5 月 19 日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司 督察长并不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 太平洋证券 1 566,376,149.05 24.48% 516,141.78 25.95% - 浙商证券 3 514,162,291.21 22.22% 374,521.21 18.83% - 长城证券 1 260,390,413.61 11.26% 242,502.10 12.19% - 中信建投 1 260,275,044.60 11.25% 242,400.21 12.19% - 海通证券 3 205,090,688.23 8.86% 145,881.18 7.34% - 国泰君安 1 194,666,771.31 8.41% 177,401.92 8.92% - 东方证券 2 176,235,859.97 7.62% 164,122.03 8.25% - 方正证券 1 60,192,448.67 2.60% 54,854.18 2.76% - 中金公司 1 38,809,118.36 1.68% 36,142.82 1.82% - 申万宏源 1 37,307,782.58 1.61% 34,745.73 1.75% - 财通证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 西藏东方财 1 - - - - - 富 中信证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 太平洋证券 64,252.84 2.36% - - - - 浙商证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东方证券 2,279,159.80 83.81% - - - - 方正证券 - - - - - - 中金公司 375,907.40 13.82% - - - - 申万宏源 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司 1 关于参加交通银行股份有限 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 30 日 公司申购及定期定额投资一 网站 折费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 2 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 6 月 24 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 关于提醒客户及时更新身份 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 22 日 证件及非自然人客户及时登 网站 记受益所有人信息的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 4 关于旗下部分基金参与珠海 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 2 日 盈米基金销售有限公司费率 网站 优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 5 关于高级管理人员变更的公 网站 2021 年 5 月 21 日 告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 6 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 5 月 20 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 7 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 5 月 14 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 8 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 5 月 12 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 9 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 4 月 30 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 10 关于旗下部分基金参加浙商 证监会规定报刊和 2021 年 4 月 30 日 银行股份有限公司费率优惠 网站 活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 11 关于终止上海尚善基金销售 证监会规定报刊和 2021 年 4 月 27 日 有限公司办理旗下基金相关 网站 业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 12 关于旗下部分基金参与蚂蚁 网站 2021 年 4 月 20 日 （杭州）基金销售有限公司费 率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 13 关于调整旗下部分基金在招 网站 2021 年 3 月 31 日 商银行定投起点的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金在东方财 14 富证券股份有限公司开通基 证监会规定报刊和 2021 年 3 月 18 日 金定期定额投资业务及定期 网站 定额投资手续费率优惠活动 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 15 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 3 月 5 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 16 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 3 月 4 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 17 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 2 月 27 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 18 关于旗下基金持有停牌证券 网站 2021 年 2 月 19 日 估值调整的提示性公告 关于终止包商银行股份有限 证监会规定报刊和 19 公司办理本公司旗下基金销 网站 2021 年 2 月 9 日 售业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 20 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 1 月 22 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 21 关于网上直销直连招商银行 网站 2021 年 1 月 14 日 升级签约方式的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 22 关于旗下基金参加北京增财 证监会规定报刊和 2021 年 1 月 7 日 基金销售有限公司费率优惠 网站 活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 23 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 1 月 7 日 销期内承销证券的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占 类 号 到或者超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间区间 机 1 20210430-20210630; 0.00 138,477,911.11 3,135,000.00 135,342,911.11 33.08% 构 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金募集的文件 2、《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金合同》 3、《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金招募说明书》 4、《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日