广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券 投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇二三年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......54 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 7.12 投资组合报告附注......54 8 基金份额持有人信息 ......55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......56 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......56 9 开放式基金份额变动 ......57 10 重大事件揭示 ......57 10.1 基金份额持有人大会决议......57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 10.4 基金投资策略的改变......57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 10.8 其他重大事件......60 11 影响投资者决策的其他重要信息......60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60 12 备查文件目录 ......61 12.1 备查文件目录......61 12.2 存放地点......61 12.3 查阅方式......61 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基 金 基金简称 广发电子信息传媒股票 基金主代码 005310 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 11 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,886,990,148.84 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发电子信息传媒股票 A 广发电子信息传媒股票 C 下属分级基金的交易代码 005310 010236 报告期末下属分级基金的份额总额 686,526,888.00 份 1,200,463,260.84 份 2.2 基金产品说明 本基金重点关注电子信息传媒（TMT）产业上市公司的投资机会，通过自 投资目标 下而上的深度挖掘，精选个股，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超 额回报。 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判 断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场 投资策略 影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值， 根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例， 并适时进行调整。 业绩比较基准 中证全指信息技术指数收益率×80%+中证全指电信业务指数收益率 ×10%+银行活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型 基金和混合型基金，属于高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 程才良 张姗 信 息 披 露 联系电话 020-83936666 0755-83077987 负责人 电子邮箱 zhangshan_1027@cmbchina.co ccl@gffunds.com.cn m 客户服务电话 95105828 95555 传真 020-89899158 0755-83195201 注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 深圳市深南大道7088号招商银 路3018号2608室 行大厦 广东省广州市海珠区琶洲大道 办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 深圳市深南大道7088号招商银 楼；广东省珠海市横琴新区环 行大厦 岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 518040 法定代表人 孙树明 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn 互联网网址 基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 广发电子信息传媒股票 广发电子信息传媒股票 A C 本期已实现收益 45,235,357.60 45,751,590.31 本期利润 196,307,700.78 214,303,027.11 加权平均基金份额本期利润 0.7809 0.6597 本期加权平均净值利润率 33.05% 26.92% 本期基金份额净值增长率 55.81% 55.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 广发电子信息传媒股票 A 广发电子信息传媒股票 C 期末可供分配利润 185,784,498.38 301,450,804.55 期末可供分配基金份额利润 0.2706 0.2511 期末基金资产净值 1,783,870,683.45 3,088,759,029.67 期末基金份额净值 2.5984 2.5730 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 广发电子信息传媒股票 广发电子信息传媒股票 A C 基金份额累计净值增长率 159.84% 50.61% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发电子信息传媒股票 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.67% 2.65% 0.38% 1.68% 3.29% 0.97% 过去三个月 18.16% 2.79% -4.76% 1.68% 22.92% 1.11% 过去六个月 55.81% 2.37% 18.54% 1.52% 37.27% 0.85% 过去一年 48.18% 2.07% 7.01% 1.43% 41.17% 0.64% 过去三年 57.86% 1.85% -13.64% 1.46% 71.50% 0.39% 自基金合同生 159.84% 1.87% 0.65% 1.65% 159.19% 0.22% 效起至今 广发电子信息传媒股票 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.63% 2.65% 0.38% 1.68% 3.25% 0.97% 过去三个月 18.05% 2.79% -4.76% 1.68% 22.81% 1.11% 过去六个月 55.52% 2.37% 18.54% 1.52% 36.98% 0.85% 过去一年 47.59% 2.07% 7.01% 1.43% 40.58% 0.64% 自基金合同生 50.61% 1.83% -14.70% 1.41% 65.31% 0.42% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 12 月 11 日至 2023 年 6 月 30 日） 广发电子信息传媒股票 A 广发电子信息传媒股票 C 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 冯骋先生，理学博士，持有 本基金的基金经 中国证券投资基金业从业证 冯骋 理；研究发展部 2020-08-07 - 8 年 书。曾任中国信息通信研究 总经理助理 院工程师，招商证券股份有 限公司研究发展中心分析 师，广发基金管理有限公司 研究发展部行业研究员。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年市场处于震荡分化走势，期间沪深 300、中小综指、创业板指的涨跌幅分别为-0.75%、2.25%、-5.61%。TMT 的四大板块均出现较大上涨，电子、计算机、通信、传媒涨幅分别为11.0%、27.6%、50.7%、42.8%。 其中，2023 年一季度 TMT 行业异彩纷呈，各类创新不断加快，“自主可控”的重要性上升到了 前所未有的高度，预计未来 3-5 年会加快实施；以 ChatGPT 为标志的 AI 语言大模型实现了“智能涌 现”，这一革命性的技术突破激发了市场对于人工智能板块的热情。二季度，TMT 板块从一季度的普涨行情进入到验证产业趋势兑现的行情，海外算力龙头公司二季度业绩超预期，进一步明确这一 波 AI 产业的主线趋势。我们依然看好未来 AI 中期行情，算力、应用和数据是未来 AI 技术的基础， 中期逻辑要从产业落地的角度去布局。同时，我们继续坚持自上而下地选择具备贝塔的细分方向，除了 AI 主线之外，我们也一直重点跟踪包括半导体周期、智能驾驶、VR 等细分方向。本产品力争及时把握大产业机会，在强赛道中重点聚焦有核心竞争力、能够持续快速成长的优质公司，以期为我们带来长期稳定的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 55.81%，C 类基金份额净值增长率为 55.52%， 同期业绩比较基准收益率为 18.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年至今，我们正处于新一轮科技周期即万物互联的时代，同时沿着 5G 甚至 6G 移动网络（通 信）—下一代计算平台包括 VR/AR、汽车等（终端）—下一代互联网（应用）的链条进行演变。其 中，2019-2021 年是一轮小的创新周期，2022 年经历创新的低谷期，展望未来 3 年，我们认为 TMT 行业即将进入新一轮创新上行期，要高度重视并力争把握未来能够持续实现产业落地的科技创新趋势，主要包括四个方向：一是 AI 大模型的创新，大模型能力的边界仍在拓展，不断产生“智能涌现”现象，创造出很多新的需求，未来预计会对各行各业带来颠覆式影响。二是半导体周期拐点，半导体周期有一定规律，从这一轮上行的阶段来看，周期库存快要见顶，这意味着当前半导体行业的股价有可能进入底部区域，有望迎来周期共振行情。三是智能汽车，智能汽车有可能是类比 2009、2010年智能手机产业链，目前渗透率较低，未来几年渗透率有望超过 50%，预计软件在智能汽车中的比例会逐步提升，未来厂商的市场份额也将逐渐集中。四是 VR/AR 有望成为下一代计算平台。现在 VR/AR 就像刚诞生时的智能手机，产品体验有很多有待完善的地方，生态环境亦有待优化。但从动态的角度来说，科技巨头入局重新定义产品形态，有望打开产业新成长空间，使得 VR/AR 达到类似于智能手机的增长量级。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责 中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 480,320,168.71 20,130,089.34 结算备付金 22,879,934.17 1,332,810.39 存出保证金 751,616.41 112,336.20 交易性金融资产 6.4.7.2 4,376,681,653.97 174,422,460.76 其中：股票投资 4,376,681,653.97 174,422,460.76 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - 7,939,285.73 应收股利 - - 应收申购款 175,739,378.98 97,677.44 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 5,056,372,752.24 204,034,659.86 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 80,871,023.77 6,583,041.71 应付赎回款 85,189,197.32 209,846.87 应付管理人报酬 5,211,315.27 272,681.45 应付托管费 868,552.53 45,446.89 应付销售服务费 895,298.41 9,380.32 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 10,707,651.82 721,753.46 负债合计 183,743,039.12 7,842,150.70 净资产： 实收基金 6.4.7.8 1,886,990,148.84 117,758,657.14 未分配利润 6.4.7.9 2,985,639,564.28 78,433,852.02 净资产合计 4,872,629,713.12 196,192,509.16 负债和净资产总计 5,056,372,752.24 204,034,659.86 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，广发电子信息传媒股票 A 基金份额净值人民币 2.5984 元， 基金份额总额 686,526,888.00 份；广发电子信息传媒股票 C 基金份额净值人民币 2.5730 元，基金份 额总额 1,200,463,260.84 份；总份额总额 1,886,990,148.84 份。 6.2 利润表 会计主体：广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 424,188,365.06 -88,322,881.55 1.利息收入 342,276.45 76,282.72 其中：存款利息收入 6.4.7.10 342,276.45 76,282.72 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 101,029,485.65 -78,361,461.60 其中：股票投资收益 6.4.7.11 89,803,274.16 -79,598,030.03 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 27,284.92 115,512.87 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 11,198,926.57 1,121,055.56 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 319,623,779.98 -10,285,664.47 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 3,192,822.98 247,961.80 减：二、营业总支出 13,577,637.17 2,530,675.46 1．管理人报酬 10,236,453.47 1,992,012.08 2．托管费 1,706,075.53 332,002.04 3．销售服务费 1,556,308.55 125,745.23 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.20 - - 7．税金及附加 - 12.34 8．其他费用 6.4.7.21 78,799.62 80,903.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 410,610,727.89 -90,853,557.01 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 410,610,727.89 -90,853,557.01 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 410,610,727.89 -90,853,557.01 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 117,758,657.14 78,433,852.02 196,192,509.16 产（基金净值） 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 117,758,657.14 78,433,852.02 196,192,509.16 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” 1,769,231,491.70 2,907,205,712.26 4,676,437,203.96 号填列） （一）、综合收益 - 410,610,727.89 410,610,727.89 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 1,769,231,491.70 2,496,594,984.37 4,265,826,476.07 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 2,197,921,345.35 3,118,418,383.32 5,316,339,728.67 款 2.基金赎回 -428,689,853.65 -621,823,398.95 -1,050,513,252.60 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,886,990,148.84 2,985,639,564.28 4,872,629,713.12 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 177,423,611.64 221,763,097.92 399,186,709.56 产（基金净值） 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 177,423,611.64 221,763,097.92 399,186,709.56 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -64,283,754.78 -136,616,460.89 -200,900,215.67 号填列） （一）、综合收益 - -90,853,557.01 -90,853,557.01 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -64,283,754.78 -45,762,903.88 -110,046,658.66 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 44,792,887.66 40,039,349.37 84,832,237.03 款 2.基金赎回 -109,076,642.44 -85,802,253.25 -194,878,895.69 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 113,139,856.86 85,146,637.03 198,286,493.89 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可〔2017〕1732 号《关于准予广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发电子信息传媒产业精选股票型发起式 证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2017 年 11 月 20 日向社会公开发行募集并于 2017 年 12 月 11 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2017 年 11 月 20 日至 2017 年 12 月 1 日，为契约型开放式基金，存续期限不 定，募集资金总额为人民币 14,690,868.64 元，有效认购户数为 276 户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 1,906.42 元，折合基金份额 1,906.42 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 本基金自 2020 年 9 月 24 日起增设 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。 本基金的财务报表于 2023 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 480,320,168.71 等于：本金 480,266,477.92 加：应计利息 53,690.79 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 480,320,168.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,063,010,659.10 - 4,376,681,653.97 313,670,994.87 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - - - - 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,063,010,659.10 - 4,376,681,653.97 313,670,994.87 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,728.04 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 10,623,556.26 其中：交易所市场 10,623,156.26 银行间市场 400.00 应付利息 - 预提费用 76,367.52 合计 10,707,651.82 6.4.7.8 实收基金 广发电子信息传媒股票 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 103,434,463.16 103,434,463.16 本期申购 712,104,140.68 712,104,140.68 本期赎回（以“-”号填列） -129,011,715.84 -129,011,715.84 本期末 686,526,888.00 686,526,888.00 广发电子信息传媒股票 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,324,193.98 14,324,193.98 本期申购 1,485,817,204.67 1,485,817,204.67 本期赎回（以“-”号填列） -299,678,137.81 -299,678,137.81 本期末 1,200,463,260.84 1,200,463,260.84 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.9 未分配利润 广发电子信息传媒股票 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,856,813.09 64,201,962.02 69,058,775.11 本期利润 45,235,357.60 151,072,343.18 196,307,700.78 本期基金份额交易产生的 变动数 135,692,327.69 696,284,991.87 831,977,319.56 其中：基金申购款 165,213,350.02 849,450,018.97 1,014,663,368.99 基金赎回款 -29,521,022.33 -153,165,027.10 -182,686,049.43 本期已分配利润 - - - 本期末 185,784,498.38 911,559,297.07 1,097,343,795.45 广发电子信息传媒股票 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 480,899.54 8,894,177.37 9,375,076.91 本期利润 45,751,590.31 168,551,436.80 214,303,027.11 本期基金份额交易产生的 255,218,314.70 1,409,399,350.11 1,664,617,664.81 变动数 其中：基金申购款 322,993,567.93 1,780,761,446.40 2,103,755,014.33 基金赎回款 -67,775,253.23 -371,362,096.29 -439,137,349.52 本期已分配利润 - - - 本期末 301,450,804.55 1,586,844,964.28 1,888,295,768.83 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 286,151.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 53,830.71 其他 2,294.25 合计 342,276.45 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 89,803,274.16 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 89,803,274.16 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,926,737,914.75 减：卖出股票成本总额 5,817,698,344.05 减：交易费用 19,236,296.54 买卖股票差价收入 89,803,274.16 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 14,163.93 债券投资收益——买卖债券（债转股及 13,120.99 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 27,284.92 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 20,030,635.74 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 20,000,590.16 成本总额 减：应计利息总额 16,524.59 减：交易费用 400.00 买卖债券差价收入 13,120.99 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,198,926.57 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,198,926.57 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 319,623,779.98 ——股票投资 319,623,779.98 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 319,623,779.98 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 2,546,991.58 基金转换费收入 645,831.40 合计 3,192,822.98 6.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 16,860.15 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 2,432.10 合计 78,799.62 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 3,289,927,991.15 21.07% 289,956,022.92 17.71% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 3,063,908.54 25.37% 2,774,445.37 26.12% 司 上年度可比期间 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 270,035.96 21.51% - - 司 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,236,453.47 1,992,012.08 其中：支付销售机构的客户维护费 1,930,402.88 426,692.09 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,706,075.53 332,002.04 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对 无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 广发电子信息传媒 广发电子信息传媒股票C 合计 股票 A 广发基金管理有限公 - 917,042.78 917,042.78 司 招商银行股份有限公 - 29,738.19 29,738.19 司 合计 - 946,780.97 946,780.97 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 广发电子信息传媒 广发电子信息传媒股票C 合计 股票A 广发基金管理有限公 - 67,678.76 67,678.76 司 招商银行股份有限公 - 7.51 7.51 司 合计 - 67,686.27 67,686.27 注：本基金自 2020 年 9 月 24 日起增设 C 类份额。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。销售服务费由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 广发电子信息传媒 广发电子信息传媒 广发电子信息传媒 广发电子信息传媒 股票A 股票C 股票A 股票C 报告期初持有的基 金份额 10,001,600.16 - 10,001,600.16 - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 报告期末持有的基 金份额 10,001,600.16 - 10,001,600.16 - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 1.46% - 9.79% - 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发电子信息传媒股票 A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发电子信息传媒股票 C 份额单位：份 广发电子信息传媒股票C本期末 广发电子信息传媒股票C上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 广发证券股份有限 34,130,015.46 2.84% - - 公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 480,320,168. 286,151.49 23,194,501.4 63,786.10 71 6 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 型 30139 仁信 2023-0 1 个月 新股 5,196. 138,62 138,62 5 新材 6-21 内 流通 26.68 26.68 00 9.28 9.28 - （含） 受限 30129 海科 2023-0 1 个月 新股 5,824. 116,42 116,42 2 新源 6-29 内 流通 19.99 19.99 00 1.76 1.76 - （含） 受限 68847 阿特 2023-0 新股 6,261. 69,497 106,68 2 斯 6-02 6 个月 流通 11.10 17.04 00 .10 7.44 - 受限 30148 豪恩 2023-0 1 个月 新股 2,618. 104,14 104,14 8 汽电 6-26 内 流通 39.78 39.78 00 4.04 4.04 - （含） 受限 30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 3,060. 79,009 79,009 2 股份 6-28 内 流通 25.82 25.82 00 .20 .20 - （含） 受限 68824 晶合 2023-0 新股 4,357. 86,530 78,687 9 集成 4-24 6 个月 流通 19.86 18.06 00 .02 .42 - 受限 68860 天承 2023-0 1 个月 新股 1,391. 76,505 76,505 3 科技 6-30 内 流通 55.00 55.00 00 .00 .00 - （含） 受限 30126 恒工 2023-0 1 个月 新股 1,973. 72,803 72,803 1 精密 6-29 内 流通 36.90 36.90 00 .70 .70 - （含） 受限 68836 中科 2023-0 新股 19,611 53,740 1 飞测 5-12 6 个月 流通 23.60 64.67 831.00 .60 .77 - -U 受限 68846 中芯 2023-0 新股 8,839. 50,293 47,818 9 集成 4-28 6 个月 流通 5.69 5.41 00 .91 .99 - -U 受限 30132 曼恩 2023-0 新股 27,955 39,293 5 斯特 5-04 6 个月 流通 76.80 107.95 364.00 .20 .80 - 受限 30129 明阳 2023-0 新股 1,206. 45,984 37,422 1 电气 6-21 6 个月 流通 38.13 31.03 00 .78 .18 - 受限 68857 西山 2023-0 新股 32,592 28,898 6 科技 5-30 6 个月 流通 135.80 120.41 240.00 .00 .40 - 受限 30131 鑫宏 2023-0 新股 27,517 26,760 0 业 5-26 6 个月 流通 67.28 65.43 409.00 .52 .87 - 受限 68858 芯动 2023-0 新股 17,327 26,360 2 联科 6-21 6 个月 流通 26.74 40.68 648.00 .52 .64 - 受限 68855 航天 2023-0 新股 20,238 22,466 2 南湖 5-08 6 个月 流通 21.17 23.50 956.00 .52 .00 - 受限 68857 天玛 2023-0 新股 26,749 22,391 0 智控 5-29 6 个月 流通 30.26 25.33 884.00 .84 .72 - 受限 68845 美芯 2023-0 新股 16,575 20,057 8 晟 5-15 6 个月 流通 75.00 90.76 221.00 .00 .96 - 受限 30126 海看 2023-0 新股 20,912 17,646 2 股份 6-13 6 个月 流通 30.22 25.50 692.00 .24 .00 - 受限 68856 航天 2023-0 新股 9,205. 16,197 2 软件 5-15 6 个月 流通 12.68 22.31 726.00 68 .06 - 受限 68862 双元 2023-0 新股 22,406 15,448 3 科技 5-31 6 个月 流通 125.88 86.79 178.00 .64 .62 - 受限 30133 德尔 2023-0 新股 1,122. 16,616 15,405 2 玛 5-09 6 个月 流通 14.81 13.73 00 .82 .06 - 受限 30139 英特 2023-0 新股 12,889 15,110 9 科技 5-16 6 个月 流通 43.99 51.57 293.00 .07 .01 - 受限 68847 晶升 2023-0 新股 11,512 14,998 8 股份 4-13 6 个月 流通 32.52 42.37 354.00 .08 .98 - 受限 30139 溯联 2023-0 新股 19,283 14,552 7 股份 6-15 6 个月 流通 53.27 40.20 362.00 .74 .40 - 受限 68833 西高 2023-0 新股 12,574 14,394 4 院 6-09 6 个月 流通 14.16 16.21 888.00 .08 .48 - 受限 30130 川宁 2022-1 新股 1,604. 8,020. 14,371 1 生物 2-20 6 个月 流通 5.00 8.96 00 00 .84 - 受限 68859 新相 2023-0 新股 10,721 13,991 3 微 5-25 6 个月 流通 11.18 14.59 959.00 .62 .81 - 受限 68851 慧智 2023-0 6 个月 新股 20.92 19.16 721.00 15,083 13,814 - 2 微-U 5-08 流通 .32 .36 受限 68853 日联 2023-0 新股 15,085 13,461 1 科技 3-24 6 个月 流通 152.38 135.97 99.00 .62 .03 - 受限 30138 蜂助 2023-0 新股 9,710. 13,398 2 手 5-09 6 个月 流通 23.80 32.84 408.00 40 .72 - 受限 30130 美利 2023-0 新股 13,485 13,285 7 信 4-14 6 个月 流通 32.34 31.86 417.00 .78 .62 - 受限 30132 豪江 2023-0 新股 8,384. 13,238 0 智能 6-01 6 个月 流通 13.06 20.62 642.00 52 .04 - 受限 68862 华丰 2023-0 新股 6,556. 13,161 9 科技 6-16 6 个月 流通 9.26 18.59 708.00 08 .72 - 受限 68862 安凯 2023-0 新股 1,016. 10,850 12,537 0 微 6-15 6 个月 流通 10.68 12.34 00 .88 .44 - 受限 68814 中船 2023-0 新股 11,387 12,010 6 特气 4-13 6 个月 流通 36.15 38.13 315.00 .25 .95 - 受限 30131 威士 2023-0 新股 7,297. 11,553 5 顿 6-13 6 个月 流通 32.29 51.12 226.00 54 .12 - 受限 68852 航天 2023-0 新股 10,317 11,257 3 环宇 5-26 6 个月 流通 21.86 23.85 472.00 .92 .20 - 受限 30114 中科 2023-0 新股 10,794 11,184 1 磁业 3-27 6 个月 流通 41.20 42.69 262.00 .40 .78 - 受限 30135 湖南 2023-0 新股 6,180. 11,151 8 裕能 2-01 6 个月 流通 23.77 42.89 260.00 20 .40 - 受限 30122 恒勃 2023-0 新股 11,874 11,075 5 股份 6-08 6 个月 流通 35.66 33.26 333.00 .78 .58 - 受限 68835 颀中 2023-0 新股 10,478 10,452 2 科技 4-11 6 个月 流通 12.10 12.07 866.00 .60 .62 - 受限 30130 真兰 2023-0 新股 12,194 10,155 3 仪表 2-13 6 个月 流通 26.80 22.32 455.00 .00 .60 - 受限 68847 友车 2023-0 6 个月 新股 33.99 29.49 332.00 11,284 9,790. - 9 科技 5-04 流通 .68 68 受限 30135 南王 2023-0 新股 9,880. 9,430. 5 科技 6-02 6 个月 流通 17.55 16.75 563.00 65 25 - 受限 00128 中电 2023-0 新股 5,298. 9,374. 7 港 3-30 6 个月 流通 11.88 21.02 446.00 48 92 - 受限 30124 宏源 2023-0 新股 13,350 8,199. 6 药业 3-10 6 个月 流通 50.00 30.71 267.00 .00 57 - 受限 68843 华曙 2023-0 新股 6,691. 7,906. 3 高科 4-07 6 个月 流通 26.66 31.50 251.00 66 50 - 受限 30129 美硕 2023-0 新股 8,041. 7,755. 5 科技 6-19 6 个月 流通 37.40 36.07 215.00 00 05 - 受限 30080 广康 2023-0 新股 9,593. 7,451. 4 生化 6-15 6 个月 流通 42.45 32.97 226.00 70 22 - 受限 30133 亚华 2023-0 新股 7,563. 7,045. 7 电子 5-16 6 个月 流通 32.60 30.37 232.00 20 84 - 受限 30142 世纪 2023-0 新股 6,034. 7,007. 8 恒通 5-10 6 个月 流通 26.35 30.60 229.00 15 40 - 受限 30143 泓淋 2023-0 新股 6,256. 5,289. 9 电力 3-10 6 个月 流通 19.99 16.90 313.00 87 70 - 受限 00138 华纬 2023-0 新股 4,902. 5,232. 0 科技 5-09 6 个月 流通 28.84 30.78 170.00 80 60 - 受限 30134 涛涛 2023-0 新股 6,390. 4,057. 5 车业 3-10 6 个月 流通 73.45 46.64 87.00 15 68 - 受限 00128 三联 2023-0 新股 2,932. 3,468. 2 锻造 5-15 6 个月 流通 27.93 33.03 105.00 65 15 - 受限 60312 常青 2023-0 新股 2,753. 2,600. 5 科技 3-30 6 个月 流通 25.98 24.53 106.00 88 18 - 受限 60313 恒尚 2023-0 新股 2,210. 2,375. 7 节能 4-10 6 个月 流通 15.90 17.09 139.00 10 51 - 受限 00132 长青 2023-0 新股 2,152. 2,234. 4 科技 5-12 6 个月 流通 18.88 19.60 114.00 32 40 - 受限 60317 万丰 2023-0 新股 1,778. 1,967. 2 股份 4-28 6 个月 流通 14.58 16.13 122.00 76 86 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和 权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 6月 30日 资产 银行存款 480,320,168.71 - - - 480,320,168.7 1 结算备付金 22,879,934.17 - - - 22,879,934.17 存出保证金 751,616.41 - - - 751,616.41 交易性金融资产 - - - 4,376,681,653.974,376,681,653. 97 应收申购款 - - - 175,739,378.98 175,739,378.9 8 资产总计 5,056,372,752. 503,951,719.29 - - 4,552,421,032.95 24 负债 应付清算款 - - - 80,871,023.77 80,871,023.77 应付赎回款 - - - 85,189,197.32 85,189,197.32 应付管理人报酬 - - - 5,211,315.27 5,211,315.27 应付托管费 - - - 868,552.53 868,552.53 应付销售服务费 - - - 895,298.41 895,298.41 其他负债 - - - 10,707,651.82 10,707,651.82 负债总计 183,743,039.1 - - - 183,743,039.12 2 利率敏感度缺口 4,872,629,713. 503,951,719.29 - - 4,368,677,993.83 12 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 20,130,089.34 - - - 20,130,089.34 结算备付金 1,332,810.39 - - - 1,332,810.39 存出保证金 112,336.20 - - - 112,336.20 交易性金融资产 - - - 174,422,460.76 174,422,460.7 6 应收清算款 - - - 7,939,285.73 7,939,285.73 应收申购款 - - - 97,677.44 97,677.44 资产总计 204,034,659.8 21,575,235.93 - - 182,459,423.93 6 负债 应付清算款 - - - 6,583,041.71 6,583,041.71 应付赎回款 - - - 209,846.87 209,846.87 应付管理人报酬 - - - 272,681.45 272,681.45 应付托管费 - - - 45,446.89 45,446.89 应付销售服务费 - - - 9,380.32 9,380.32 其他负债 - - - 721,753.46 721,753.46 负债总计 - - - 7,842,150.70 7,842,150.70 利率敏感度缺口 196,192,509.1 21,575,235.93 - - 174,617,273.23 6 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动 对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误 差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 4,376,681,653.97 89.82 174,422,460.76 88.90 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,376,681,653.97 89.82 174,422,460.76 88.90 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 上升 5% 310,387,193.08 9,828,007.51 下降 5% -310,387,193.08 -9,828,007.51 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 4,375,148,512.85 第二层次 601,884.82 第三层次 931,256.30 合计 4,376,681,653.97 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,376,681,653.97 86.56 其中：普通股 4,376,681,653.97 86.56 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 503,200,102.88 9.95 8 其他各项资产 176,490,995.39 3.49 9 合计 5,056,372,752.24 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,961,289,080.86 40.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,375.51 0.00 F 批发和零售业 163,514,251.92 3.36 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,105,640,490.59 43.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,116,688.00 0.17 M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 138,104,372.61 2.83 S 综合 - - 合计 4,376,681,653.97 89.82 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300308 中际旭创 1,545,600 227,898,720.00 4.68 2 002230 科大讯飞 3,311,700 225,063,132.00 4.62 3 688111 金山办公 443,354 209,360,625.88 4.30 4 300394 天孚通信 1,766,892 188,757,072.36 3.87 5 600602 云赛智联 12,370,625 186,301,612.50 3.82 6 600536 中国软件 3,282,555 153,886,178.40 3.16 7 000063 中兴通讯 3,320,420 151,211,926.80 3.10 8 688088 虹软科技 3,274,215 139,972,691.25 2.87 9 002281 光迅科技 3,657,399 135,652,928.91 2.78 10 603019 中科曙光 2,604,500 132,569,050.00 2.72 11 002919 名臣健康 2,928,320 132,067,232.00 2.71 12 002261 拓维信息 6,696,100 129,301,691.00 2.65 13 688036 传音控股 791,626 116,369,022.00 2.39 14 000034 神州数码 4,303,300 114,424,747.00 2.35 15 688095 福昕软件 897,467 113,421,879.46 2.33 16 300502 新易盛 1,411,596 95,946,180.12 1.97 17 002555 三七互娱 2,698,900 94,137,632.00 1.93 18 601138 工业富联 3,531,000 88,981,200.00 1.83 19 601801 皖新传媒 8,394,599 78,825,284.61 1.62 20 300002 神州泰岳 5,591,552 78,281,728.00 1.61 21 688256 寒武纪-U 412,824 77,610,912.00 1.59 22 000503 国新健康 6,155,288 73,801,903.12 1.51 23 600941 中国移动 774,600 72,270,180.00 1.48 24 600845 宝信软件 1,360,192 69,111,355.52 1.42 25 000977 浪潮信息 1,373,000 66,590,500.00 1.37 26 688195 腾景科技 1,129,633 60,356,291.19 1.24 27 300413 芒果超媒 1,732,800 59,279,088.00 1.22 28 603496 恒为科技 2,912,460 54,695,998.80 1.12 29 603000 人民网 1,820,600 53,161,520.00 1.09 30 300726 宏达电子 1,187,600 53,109,472.00 1.09 31 300188 美亚柏科 2,482,800 51,617,412.00 1.06 32 002605 姚记科技 1,096,300 50,901,209.00 1.04 33 002819 东方中科 1,439,300 49,080,130.00 1.01 34 688103 国力股份 795,492 47,657,925.72 0.98 35 688107 安路科技 852,503 47,220,141.17 0.97 36 002222 福晶科技 1,695,004 47,019,410.96 0.96 37 688110 东芯股份 1,239,897 44,760,281.70 0.92 38 000917 电广传媒 4,977,200 36,383,332.00 0.75 39 000021 深科技 1,797,400 35,930,026.00 0.74 40 688579 山大地纬 2,165,637 35,689,697.76 0.73 41 300620 光库科技 579,500 35,511,760.00 0.73 42 002292 奥飞娱乐 3,517,600 35,105,648.00 0.72 43 002602 世纪华通 4,543,500 34,485,165.00 0.71 44 300170 汉得信息 2,875,642 33,184,908.68 0.68 45 603918 金桥信息 1,173,200 32,227,804.00 0.66 46 002315 焦点科技 728,500 29,140,000.00 0.60 47 603258 电魂网络 677,900 28,817,529.00 0.59 48 300567 精测电子 298,300 28,383,245.00 0.58 49 002599 盛通股份 2,908,600 26,322,830.00 0.54 50 688035 德邦科技 438,626 26,089,474.48 0.54 51 002912 中新赛克 542,900 23,893,029.00 0.49 52 300634 彩讯股份 892,100 23,551,440.00 0.48 53 688590 新致软件 918,900 20,886,597.00 0.43 54 688668 鼎通科技 200,209 19,580,440.20 0.40 55 688279 峰岹科技 145,999 19,271,868.00 0.40 56 688768 容知日新 231,943 18,525,287.41 0.38 57 002130 沃尔核材 1,475,500 11,981,060.00 0.25 58 688369 致远互联 177,664 9,824,819.20 0.20 59 688981 中芯国际 189,528 9,574,954.56 0.20 60 000066 中国长城 667,396 9,230,086.68 0.19 61 002712 思美传媒 1,237,300 8,116,688.00 0.17 62 002436 兴森科技 464,900 7,205,950.00 0.15 63 688072 拓荆科技 12,413 5,287,565.61 0.11 64 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01 65 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00 66 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00 67 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00 68 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00 69 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 70 688249 晶合集成 4,357 78,687.42 0.00 71 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 72 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 73 688361 中科飞测-U 831 53,740.77 0.00 74 688469 中芯集成-U 8,839 47,818.99 0.00 75 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 76 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00 77 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 78 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 79 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 80 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 81 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 82 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 83 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 84 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 85 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 86 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 87 688478 晶升股份 354 14,998.98 0.00 88 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 89 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 90 301301 川宁生物 1,604 14,371.84 0.00 91 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 92 688512 慧智微-U 721 13,814.36 0.00 93 688531 日联科技 99 13,461.03 0.00 94 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 95 301307 美利信 417 13,285.62 0.00 96 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 97 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 98 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 99 688146 中船特气 315 12,010.95 0.00 100 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 101 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 102 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 103 301358 湖南裕能 260 11,151.40 0.00 104 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 105 688352 颀中科技 866 10,452.62 0.00 106 301303 真兰仪表 455 10,155.60 0.00 107 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 108 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 109 001287 中电港 446 9,374.92 0.00 110 301246 宏源药业 267 8,199.57 0.00 111 688433 华曙高科 251 7,906.50 0.00 112 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 113 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 114 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 115 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 116 301439 泓淋电力 313 5,289.70 0.00 117 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 118 301345 涛涛车业 87 4,057.68 0.00 119 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 120 603125 常青科技 106 2,600.18 0.00 121 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 122 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 123 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 688111 金山办公 218,221,051.61 111.23 2 688088 虹软科技 217,795,396.05 111.01 3 002230 科大讯飞 213,509,623.97 108.83 4 300308 中际旭创 199,597,832.10 101.74 5 000063 中兴通讯 181,420,655.41 92.47 6 600602 云赛智联 180,230,163.88 91.86 7 002261 拓维信息 177,246,954.50 90.34 8 600536 中国软件 175,410,990.40 89.41 9 000034 神州数码 168,502,794.97 85.89 10 002292 奥飞娱乐 166,640,973.63 84.94 11 002602 世纪华通 166,224,572.70 84.73 12 603019 中科曙光 165,452,485.31 84.33 13 300364 中文在线 159,782,964.18 81.44 14 300502 新易盛 158,568,571.76 80.82 15 603258 电魂网络 153,079,956.86 78.03 16 002281 光迅科技 149,711,465.21 76.31 17 300394 天孚通信 145,932,860.66 74.38 18 688256 寒武纪-U 139,797,491.60 71.26 19 688095 福昕软件 125,844,000.68 64.14 20 002919 名臣健康 125,063,951.78 63.75 21 002291 遥望科技 124,600,740.32 63.51 22 300474 景嘉微 114,077,779.81 58.15 23 002222 福晶科技 113,178,567.96 57.69 24 601138 工业富联 112,318,557.32 57.25 25 002555 三七互娱 109,291,880.55 55.71 26 300002 神州泰岳 107,572,330.06 54.83 27 688036 传音控股 105,769,362.37 53.91 28 300031 宝通科技 102,665,714.64 52.33 29 300634 彩讯股份 102,108,783.09 52.05 30 600977 中国电影 101,628,978.35 51.80 31 000503 国新健康 101,271,002.03 51.62 32 601801 皖新传媒 94,278,704.66 48.05 33 600941 中国移动 93,064,934.35 47.44 34 002174 游族网络 90,510,591.98 46.13 35 603000 人民网 87,458,721.38 44.58 36 000977 浪潮信息 86,555,013.23 44.12 37 601858 中国科传 85,352,748.99 43.50 38 300170 汉得信息 83,614,674.03 42.62 39 002558 巨人网络 82,954,554.12 42.28 40 002410 广联达 80,679,954.56 41.12 41 688195 腾景科技 78,294,358.88 39.91 42 600373 中文传媒 75,842,605.55 38.66 43 688579 山大地纬 74,811,310.18 38.13 44 000032 深桑达 A 71,387,778.94 36.39 45 600845 宝信软件 71,280,065.82 36.33 46 300476 胜宏科技 70,404,012.04 35.89 47 300188 美亚柏科 67,471,610.94 34.39 48 300413 芒果超媒 67,404,630.04 34.36 49 601360 三六零 65,004,992.86 33.13 50 688981 中芯国际 64,955,910.54 33.11 51 603986 兆易创新 61,461,502.96 31.33 52 688103 国力股份 60,612,379.71 30.89 53 003021 兆威机电 60,466,106.47 30.82 54 301153 中科江南 58,108,121.90 29.62 55 300379 东方通 57,958,647.77 29.54 56 688258 卓易信息 54,433,595.86 27.74 57 300288 朗玛信息 53,536,441.00 27.29 58 603496 恒为科技 53,283,924.49 27.16 59 300726 宏达电子 51,748,778.16 26.38 60 000917 电广传媒 51,417,745.33 26.21 61 300620 光库科技 50,951,909.40 25.97 62 003032 传智教育 50,523,300.47 25.75 63 002436 兴森科技 49,506,531.46 25.23 64 002605 姚记科技 47,732,652.00 24.33 65 002819 东方中科 47,513,318.00 24.22 66 002517 恺英网络 45,809,398.68 23.35 67 002599 盛通股份 45,538,337.04 23.21 68 000066 中国长城 45,424,879.20 23.15 69 603533 掌阅科技 45,380,674.00 23.13 70 688110 东芯股份 45,117,890.60 23.00 71 000988 华工科技 45,093,706.16 22.98 72 688107 安路科技 44,637,303.86 22.75 73 000021 深科技 44,466,449.43 22.66 74 300533 冰川网络 44,175,946.00 22.52 75 300280 紫天科技 44,148,070.81 22.50 76 603918 金桥信息 43,885,912.72 22.37 77 300229 拓尔思 42,675,275.39 21.75 78 300657 弘信电子 40,150,006.57 20.46 79 688661 和林微纳 38,858,150.89 19.81 80 002156 通富微电 37,090,690.00 18.91 81 300182 捷成股份 35,367,846.23 18.03 82 600633 浙数文化 35,217,931.26 17.95 83 301052 果麦文化 35,201,262.26 17.94 84 002484 江海股份 34,781,602.00 17.73 85 300567 精测电子 34,689,694.00 17.68 86 002315 焦点科技 34,391,861.57 17.53 87 300299 富春股份 33,926,964.00 17.29 88 002912 中新赛克 33,169,678.00 16.91 89 300043 星辉娱乐 32,914,816.06 16.78 90 002065 东华软件 32,866,863.00 16.75 91 002885 京泉华 31,254,897.30 15.93 92 000938 紫光股份 30,349,536.36 15.47 93 300251 光线传媒 30,308,191.30 15.45 94 300058 蓝色光标 29,183,672.14 14.88 95 300166 东方国信 29,037,633.73 14.80 96 002362 汉王科技 28,973,399.00 14.77 97 688041 海光信息 28,922,824.02 14.74 98 300845 捷安高科 28,859,788.80 14.71 99 300678 中科信息 28,561,019.60 14.56 100 688279 峰岹科技 28,304,600.74 14.43 101 300291 百纳千成 28,187,439.00 14.37 102 300674 宇信科技 27,820,638.69 14.18 103 688035 德邦科技 27,701,992.62 14.12 104 600556 天下秀 26,785,808.00 13.65 105 002153 石基信息 26,631,972.00 13.57 106 688662 富信科技 26,576,023.73 13.55 107 300451 创业慧康 25,985,346.77 13.24 108 000156 华数传媒 25,778,305.82 13.14 109 300687 赛意信息 25,555,220.60 13.03 110 002446 盛路通信 25,368,820.90 12.93 111 301339 通行宝 24,602,824.35 12.54 112 002130 沃尔核材 24,332,725.00 12.40 113 002456 欧菲光 23,634,994.50 12.05 114 688127 蓝特光学 23,313,836.76 11.88 115 300803 指南针 22,709,922.00 11.58 116 300271 华宇软件 22,700,918.60 11.57 117 688668 鼎通科技 22,647,960.20 11.54 118 300548 博创科技 22,508,373.00 11.47 119 300624 万兴科技 22,464,786.00 11.45 120 600760 中航沈飞 22,242,075.06 11.34 121 603516 淳中科技 22,147,288.00 11.29 122 002712 思美传媒 21,964,272.64 11.20 123 601728 中国电信 21,605,370.00 11.01 124 300065 海兰信 21,531,350.49 10.97 125 603888 新华网 21,040,340.74 10.72 126 688368 晶丰明源 20,522,748.89 10.46 127 688590 新致软件 20,497,059.53 10.45 128 688262 国芯科技 20,352,785.29 10.37 129 688066 航天宏图 20,034,218.69 10.21 130 605168 三人行 19,771,652.83 10.08 131 300571 平治信息 18,374,618.00 9.37 132 002236 大华股份 18,299,133.40 9.33 133 603444 吉比特 17,993,854.00 9.17 134 600037 歌华有线 17,777,386.00 9.06 135 301123 奕东电子 17,732,323.00 9.04 136 300418 昆仑万维 17,631,255.23 8.99 137 000810 创维数字 17,411,226.00 8.87 138 300559 佳发教育 17,408,047.00 8.87 139 002463 沪电股份 17,377,428.00 8.86 140 000719 中原传媒 17,349,060.74 8.84 141 601595 上海电影 17,218,854.00 8.78 142 002920 德赛西威 17,004,141.74 8.67 143 300383 光环新网 16,207,045.12 8.26 144 300133 华策影视 15,916,750.00 8.11 145 688768 容知日新 15,675,077.45 7.99 146 688012 中微公司 15,624,833.80 7.96 147 000733 振华科技 15,552,226.56 7.93 148 603383 顶点软件 15,339,915.52 7.82 149 688047 龙芯中科 14,797,231.63 7.54 150 002335 科华数据 14,672,611.00 7.48 151 002987 京北方 14,235,468.42 7.26 152 300226 上海钢联 14,211,756.68 7.24 153 300212 易华录 13,749,838.89 7.01 154 600105 永鼎股份 13,584,049.00 6.92 155 688498 源杰科技 13,403,805.24 6.83 156 002268 电科网安 12,982,976.00 6.62 157 688072 拓荆科技 12,498,212.32 6.37 158 300081 恒信东方 12,279,826.48 6.26 159 300494 盛天网络 12,121,731.00 6.18 160 300454 深信服 11,301,437.40 5.76 161 002916 深南电路 11,233,720.00 5.73 162 600050 中国联通 11,220,027.00 5.72 163 002439 启明星辰 11,168,754.00 5.69 164 688439 振华风光 11,095,344.56 5.66 165 002607 中公教育 10,289,331.91 5.24 166 002045 国光电器 10,278,039.00 5.24 167 300168 万达信息 10,126,345.51 5.16 168 688369 致远互联 10,120,557.79 5.16 169 300075 数字政通 9,097,801.00 4.64 170 002123 梦网科技 8,133,196.00 4.15 171 300667 必创科技 8,061,534.00 4.11 172 600986 浙文互联 8,054,010.00 4.11 173 300782 卓胜微 7,975,030.20 4.06 174 300766 每日互动 7,932,558.00 4.04 175 003029 吉大正元 7,675,072.00 3.91 176 688229 博睿数据 7,325,631.39 3.73 177 300654 世纪天鸿 6,957,482.30 3.55 178 300348 长亮科技 6,894,792.00 3.51 179 600316 洪都航空 6,864,881.00 3.50 180 688282 理工导航 6,356,104.27 3.24 181 688025 杰普特 5,941,009.26 3.03 182 603920 世运电路 5,588,522.00 2.85 183 300459 汤姆猫 5,503,374.00 2.81 184 600435 北方导航 5,428,425.00 2.77 185 301117 佳缘科技 5,263,846.00 2.68 186 300378 鼎捷软件 5,260,576.00 2.68 187 002777 久远银海 5,188,800.60 2.64 188 603859 能科科技 5,152,137.00 2.63 189 603893 瑞芯微 5,060,384.00 2.58 190 300785 值得买 4,786,452.50 2.44 191 300231 银信科技 4,728,529.00 2.41 192 300788 中信出版 4,565,138.00 2.33 193 002368 太极股份 4,395,782.60 2.24 194 600959 江苏有线 4,180,107.00 2.13 195 300638 广和通 3,990,996.00 2.03 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300364 中文在线 151,849,932.76 77.40 2 601858 中国科传 138,097,135.64 70.39 3 002292 奥飞娱乐 135,638,829.82 69.14 4 002602 世纪华通 130,312,581.00 66.42 5 300474 景嘉微 116,443,339.06 59.35 6 603258 电魂网络 114,535,032.75 58.38 7 002291 遥望科技 111,684,278.61 56.93 8 300031 宝通科技 109,934,315.42 56.03 9 002174 游族网络 96,500,383.30 49.19 10 300476 胜宏科技 92,379,124.36 47.09 11 600977 中国电影 90,372,863.61 46.06 12 688088 虹软科技 88,340,339.77 45.03 13 300634 彩讯股份 85,547,190.00 43.60 14 002410 广联达 82,650,261.80 42.13 15 002558 巨人网络 80,726,547.16 41.15 16 000032 深桑达 A 75,222,560.95 38.34 17 300502 新易盛 68,975,237.01 35.16 18 000034 神州数码 66,461,020.41 33.88 19 002222 福晶科技 64,045,272.21 32.64 20 601360 三六零 63,789,372.31 32.51 21 600373 中文传媒 63,501,727.48 32.37 22 003021 兆威机电 61,802,780.80 31.50 23 301153 中科江南 61,075,002.61 31.13 24 603986 兆易创新 58,366,494.42 29.75 25 688256 寒武纪-U 55,732,666.64 28.41 26 300394 天孚通信 55,523,976.43 28.30 27 300533 冰川网络 54,143,875.75 27.60 28 688258 卓易信息 53,025,753.48 27.03 29 601138 工业富联 52,335,751.05 26.68 30 300308 中际旭创 50,835,537.63 25.91 31 688981 中芯国际 48,110,990.05 24.52 32 300379 东方通 47,909,991.57 24.42 33 000063 中兴通讯 47,410,512.67 24.17 34 300288 朗玛信息 47,121,657.92 24.02 35 300002 神州泰岳 46,873,471.24 23.89 36 002517 恺英网络 45,179,635.00 23.03 37 002156 通富微电 44,578,400.24 22.72 38 300657 弘信电子 44,505,679.27 22.68 39 600602 云赛智联 44,390,497.00 22.63 40 000988 华工科技 44,285,069.59 22.57 41 300170 汉得信息 44,218,714.85 22.54 42 603533 掌阅科技 43,682,233.00 22.26 43 688579 山大地纬 42,796,887.64 21.81 44 003032 传智教育 41,984,745.00 21.40 45 300229 拓尔思 41,357,164.84 21.08 46 688661 和林微纳 41,022,571.74 20.91 47 603019 中科曙光 40,783,088.24 20.79 48 603000 人民网 40,213,645.23 20.50 49 002436 兴森科技 40,093,407.00 20.44 50 300280 紫天科技 39,750,117.00 20.26 51 002484 江海股份 39,374,970.40 20.07 52 000066 中国长城 38,860,606.97 19.81 53 688662 富信科技 38,174,893.10 19.46 54 300182 捷成股份 37,019,876.56 18.87 55 600633 浙数文化 36,086,118.51 18.39 56 002261 拓维信息 34,981,582.46 17.83 57 002065 东华软件 34,322,435.19 17.49 58 300299 富春股份 33,972,444.74 17.32 59 300678 中科信息 33,774,787.60 17.22 60 300043 星辉娱乐 32,832,954.60 16.74 61 301052 果麦文化 32,723,441.49 16.68 62 300251 光线传媒 32,170,648.90 16.40 63 600536 中国软件 31,209,818.28 15.91 64 300166 东方国信 30,517,440.00 15.55 65 000938 紫光股份 30,393,963.95 15.49 66 300674 宇信科技 29,808,151.50 15.19 67 002446 盛路通信 29,520,069.68 15.05 68 688111 金山办公 29,413,870.91 14.99 69 002885 京泉华 29,230,545.56 14.90 70 300058 蓝色光标 28,604,248.68 14.58 71 000977 浪潮信息 28,602,534.87 14.58 72 002153 石基信息 28,498,760.04 14.53 73 600556 天下秀 28,065,963.59 14.31 74 688041 海光信息 26,435,294.18 13.47 75 300624 万兴科技 25,412,413.53 12.95 76 000503 国新健康 25,375,067.77 12.93 77 300065 海兰信 25,334,242.00 12.91 78 002236 大华股份 25,110,953.00 12.80 79 300845 捷安高科 24,845,601.55 12.66 80 002362 汉王科技 24,734,457.00 12.61 81 688279 峰岹科技 24,497,387.02 12.49 82 002456 欧菲光 24,446,271.00 12.46 83 300548 博创科技 24,188,242.10 12.33 84 300451 创业慧康 23,987,707.00 12.23 85 688127 蓝特光学 23,811,470.37 12.14 86 000156 华数传媒 23,524,615.02 11.99 87 601728 中国电信 23,357,435.35 11.91 88 300291 百纳千成 22,867,735.00 11.66 89 603516 淳中科技 22,741,233.00 11.59 90 688195 腾景科技 22,697,696.01 11.57 91 002920 德赛西威 22,556,735.00 11.50 92 301339 通行宝 22,199,629.37 11.32 93 601801 皖新传媒 22,174,190.14 11.30 94 600760 中航沈飞 22,034,726.00 11.23 95 300803 指南针 21,892,648.22 11.16 96 300687 赛意信息 21,513,316.48 10.97 97 603444 吉比特 21,403,887.00 10.91 98 605168 三人行 21,272,473.00 10.84 99 002599 盛通股份 21,098,439.64 10.75 100 600941 中国移动 20,712,776.77 10.56 101 300271 华宇软件 20,498,166.84 10.45 102 601595 上海电影 19,837,536.00 10.11 103 603383 顶点软件 19,809,778.00 10.10 104 603888 新华网 19,312,708.03 9.84 105 688262 国芯科技 19,032,676.68 9.70 106 688095 福昕软件 18,999,132.99 9.68 107 300571 平治信息 18,814,621.76 9.59 108 688066 航天宏图 18,745,452.61 9.55 109 688103 国力股份 18,635,641.38 9.50 110 300620 光库科技 18,181,807.10 9.27 111 688368 晶丰明源 17,924,082.87 9.14 112 000810 创维数字 17,812,440.00 9.08 113 688498 源杰科技 17,721,064.19 9.03 114 688012 中微公司 17,654,928.15 9.00 115 301123 奕东电子 17,396,074.62 8.87 116 300418 昆仑万维 17,288,925.00 8.81 117 002712 思美传媒 17,165,502.85 8.75 118 000719 中原传媒 16,766,621.10 8.55 119 000917 电广传媒 16,351,859.00 8.33 120 600037 歌华有线 16,333,618.00 8.33 121 002555 三七互娱 15,785,493.32 8.05 122 000733 振华科技 15,707,014.00 8.01 123 002987 京北方 15,330,868.44 7.81 124 300383 光环新网 14,977,640.00 7.63 125 002268 电科网安 14,798,813.61 7.54 126 300226 上海钢联 14,512,485.00 7.40 127 002463 沪电股份 14,495,805.00 7.39 128 600105 永鼎股份 14,300,378.00 7.29 129 002335 科华数据 13,999,346.00 7.14 130 300559 佳发教育 13,779,276.00 7.02 131 300494 盛天网络 13,066,689.00 6.66 132 688047 龙芯中科 12,871,117.43 6.56 133 603918 金桥信息 12,768,316.38 6.51 134 300133 华策影视 12,758,372.00 6.50 135 300667 必创科技 12,486,655.50 6.36 136 300081 恒信东方 12,427,095.94 6.33 137 002384 东山精密 11,909,202.00 6.07 138 300212 易华录 11,754,152.07 5.99 139 002130 沃尔核材 11,536,123.00 5.88 140 002045 国光电器 11,432,075.00 5.83 141 300454 深信服 11,338,023.00 5.78 142 600050 中国联通 11,251,815.00 5.74 143 002439 启明星辰 10,914,406.00 5.56 144 002607 中公教育 10,632,369.00 5.42 145 300168 万达信息 10,525,761.00 5.37 146 688439 振华风光 10,302,414.30 5.25 147 300654 世纪天鸿 10,235,234.20 5.22 148 002912 中新赛克 10,109,043.00 5.15 149 002916 深南电路 9,833,088.00 5.01 150 002281 光迅科技 9,828,694.74 5.01 151 300598 诚迈科技 9,816,842.60 5.00 152 002782 可立克 9,754,015.00 4.97 153 300075 数字政通 9,336,370.87 4.76 154 002605 姚记科技 9,076,801.00 4.63 155 000021 深科技 8,641,138.00 4.40 156 003029 吉大正元 8,588,439.01 4.38 157 002123 梦网科技 8,366,158.00 4.26 158 600435 北方导航 8,315,249.47 4.24 159 002368 太极股份 8,090,187.00 4.12 160 301236 软通动力 8,064,084.00 4.11 161 688229 博睿数据 8,020,275.78 4.09 162 002777 久远银海 7,986,494.20 4.07 163 603920 世运电路 7,943,563.00 4.05 164 300525 博思软件 7,908,917.70 4.03 165 688072 拓荆科技 7,897,558.18 4.03 166 002027 分众传媒 7,629,686.00 3.89 167 300782 卓胜微 7,588,117.00 3.87 168 600986 浙文互联 7,374,630.00 3.76 169 300459 汤姆猫 6,978,872.00 3.56 170 300348 长亮科技 6,896,477.00 3.52 171 688025 杰普特 6,855,561.01 3.49 172 600316 洪都航空 6,762,298.00 3.45 173 301208 中亦科技 6,646,447.30 3.39 174 300996 普联软件 6,493,203.00 3.31 175 300766 每日互动 6,431,171.00 3.28 176 300567 精测电子 6,220,506.00 3.17 177 002063 远光软件 5,950,266.00 3.03 178 300188 美亚柏科 5,880,710.00 3.00 179 603859 能科科技 5,495,659.00 2.80 180 688282 理工导航 5,321,459.10 2.71 181 300378 鼎捷软件 5,289,861.00 2.70 182 002315 焦点科技 5,243,532.60 2.67 183 301117 佳缘科技 5,132,871.00 2.62 184 688007 光峰科技 4,872,452.39 2.48 185 603893 瑞芯微 4,852,508.00 2.47 186 300231 银信科技 4,755,599.00 2.42 187 300672 国科微 4,738,924.00 2.42 188 600522 中天科技 4,640,680.86 2.37 189 300788 中信出版 4,479,003.00 2.28 190 300785 值得买 4,333,274.00 2.21 191 300638 广和通 4,160,767.00 2.12 192 688008 澜起科技 3,981,219.06 2.03 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,700,333,757.28 卖出股票收入（成交）总额 5,926,737,914.75 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 751,616.41 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 175,739,378.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 176,490,995.39 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 持有份额 例 例 广发电子信息 39,127 17,546.12 461,564,2 67.23% 224,962,6 32.77% 传媒股票 A 64.87 23.13 广发电子信息 1,039,499 160,963,4 28,285 42,441.69 86.59% 13.41% 传媒股票 C ,771.40 89.44 1,501,064 385,926,1 合计 67,412 27,991.90 79.55% 20.45% ,036.27 12.57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发电子信息传媒股票 815,140.56 0.1187% A 基金管理人所有从业人员持 广发电子信息传媒股票 有本基金 946,147.25 0.0788% C 合计 1,761,287.81 0.0933% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 广发电子信息传媒股票 0 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 广发电子信息传媒股票 0 持有本开放式基金 C 合计 0 广发电子信息传媒股票 0 A 本基金基金经理持有本开 广发电子信息传媒股票 0 放式基金 C 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 基金总份额 基金总份额 诺持有期限 数 比例 数 比例 基金管理人固有资金 10,001,600.1 0.53% 10,001,600.1 0.53% 三年 6 6 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 18,975.43 0.00% - - - 基金管理人股东 34,130,015.4 1.81% - - - 6 其他 - - - - - 合计 44,150,591.0 2.34% 10,001,600.1 0.53% 三年 5 6 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发电子信息传媒股票 A 广发电子信息传媒股票 C 基金合同生效日（2017 年 12 月 11 14,690,868.64 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 103,434,463.16 14,324,193.98 本报告期基金总申购份额 712,104,140.68 1,485,817,204.67 减：本报告期基金总赎回份额 129,011,715.84 299,678,137.81 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 686,526,888.00 1,200,463,260.84 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券 4 8,464,566,773.43 54.20% 6,190,128.77 51.25% - 广发证券 2 3,289,927,991.15 21.07% 3,063,908.54 25.37% - 天风证券 2 1,286,144,668.55 8.24% 940,553.23 7.79% - 财信证券 1 1,266,886,368.56 8.11% 926,479.65 7.67% - 民生证券 2 976,231,511.80 6.25% 713,914.71 5.91% - 安信证券 2 333,923,176.15 2.14% 244,198.89 2.02% - 银河证券 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 世纪证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 江海证券 2 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - 新增 2 个 英大证券 1 - - - - 新增 1 个 方正证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 万和证券 2 - - - - 新增 2 个 华鑫证券 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 长江证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20 第 4 季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开 中国证监会规定报刊及 2023-02-23 放式基金分红方式变更规则的公告 网站 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30 年度报告提示性公告 网站 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 持有基金份额比 期初份 申 购 份 赎回份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20230425-202305 08,20230519-2023 378,125, 378,125,452. 机构 1 0522,20230526-20 - 452.89 - 89 20.04% 230531,20230612- 20230630 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险 主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现 产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请， 可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或 暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能 满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较 大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金的文件 2.《广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日