华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。 本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起，由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金”更名为 “华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞量化增强混合”，基金代码保 持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、上 海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 本基金于 2020 年 9 月 28 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C 类相关指标从 2020 年 9 月 28 日开始计算。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ......50 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 50 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 61 7.12 投资组合报告附注 ...... 61 §8 基金份额持有人信息...... 63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63 §9 开放式基金份额变动...... 64 §10 重大事件揭示...... 64 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64 10.4 基金投资策略的改变 ...... 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65 10.8 其他重大事件 ...... 67 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 68 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 §12 备查文件目录...... 68 12.1 备查文件目录 ...... 68 12.2 存放地点 ...... 69 12.3 查阅方式 ...... 69 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化增强混合 基金主代码 000172 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 2 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 955,170,832.88 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞量化增强混合 A 华泰柏瑞量化增强混合 C 金简称 下属分级基金的交 000172 010234 易代码 报告期末下属分级 925,506,423.57 份 29,664,409.31 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为指数增强型混合投资基金，在力求有效控制投资风险的前 提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资 产的长期增值。 本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在 8%以内。 投资策略 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投 资业绩达到或超越业绩比较基准。 1、比较基准的标的指数：本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数 2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略：本基金利用定量投 资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在严格控 制组合预期跟踪误差的基础上，力求超越标的指数投资回报。一般 情况下，本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 85%。 （1）多因子 alpha 模型——股票超额回报预测（2）风险估测模型 ——有效控制预期风险（3）交易成本模型——控制交易成本以保护 投资业绩（4）投资组合的优化（5）投资组合的调整 3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、金融衍生工具投资策 略 6、融资融券和转融资转融券 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋2.5%(指年收益率，评价时按期间折算) 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 许俊 负责人 联系电话 021-38601777 010-66596688 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 1 号 大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 1 号 大五道口广场 1 号 17 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄 证大五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 华泰柏瑞量化增强混合 A 华泰柏瑞量化增强混合 C 本期已实现收益 -21,308,497.40 -184,673.48 本期利润 9,245,325.15 7,588,520.31 加权平均基金份 0.0085 0.0807 额本期利润 本期加权平均净 0.59% 5.62% 值利润率 本期基金份额净 0.93% 0.44% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 379,481,852.69 11,268,104.78 润 期末可供分配基 0.4100 0.3799 金份额利润 期末基金资产净 1,304,988,276.26 40,932,514.09 值 期末基金份额净 1.410 1.380 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 198.46% -9.51% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金于 2020 年 9 月 28 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C 类相关指标从 2020 年 9 月 28 日开始计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞量化增强混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.25% 0.80% 1.31% 0.83% 0.94% -0.03% 过去三个月 -3.89% 0.75% -4.28% 0.79% 0.39% -0.04% 过去六个月 0.93% 0.75% 0.56% 0.80% 0.37% -0.05% 过去一年 -11.76% 0.85% -11.39% 0.94% -0.37% -0.09% 过去三年 3.62% 1.06% 0.22% 1.14% 3.40% -0.08% 自基金合同生效起 198.46% 1.34% 116.63% 1.33% 81.83% 0.01% 至今 华泰柏瑞量化增强混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.15% 0.80% 1.31% 0.83% 0.84% -0.03% 过去三个月 -4.03% 0.75% -4.28% 0.79% 0.25% -0.04% 过去六个月 0.44% 0.75% 0.56% 0.80% -0.12% -0.05% 过去一年 -12.55% 0.85% -11.39% 0.94% -1.16% -0.09% 自基金合同生效起 -9.51% 1.00% -8.85% 1.09% -0.66% -0.09% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2013 年 8 月 2 日至 2023 年 6 月 30 日。C 类图示日期为 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII），华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金，华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金，华泰柏瑞纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII），华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金，华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金，华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金，华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金，华泰柏瑞致远混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 3,348.66 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 美国密歇根大学量化金融与风险管理专业 硕士。2017 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理 徐帅 本基金的 2022 年 8 有限公司，历任量化与海外投资部助理研 宇 基金经理 月 5 日 - 6 年 究员、研究员、基金经理助理。2022 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资 基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券 投资基金的基金经理。 副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理 有限公司（BGI ）担任投资经理， 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金的基金经理，2013 年 10 月 起任公司副总经理，2014 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月 起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基 金的基金经理的基金经理，2015 年 3 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置 副 总 经 混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 田汉 理、本基 2013 年 8 6 月至 2021 年 11 月任华泰柏瑞量化智慧 卿 金的基金 月 2 日 - 21 年 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 经理 理，2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化绝对收 益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金的基金经理。2016 年 5 月起任华泰柏瑞 量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式 证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月起 任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2017 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞港股通量化灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 11 月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证 券投资基金的基金经理。2020 年 12 月起 任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 的基金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞 中证 500 增强策略交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2022 年 4 月起任华 泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金 的基金经理。本科与研究生毕业于清华大 学, MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校 哈斯商学院。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 1 次为不同基金经理管理 的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，其余 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要而发 生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，A 股市场整体表现较弱，各主要股票指数在经历年初的上涨后，呈现了震荡下跌的走势。市场热点从疫后消费复苏到 AI、中特估等主题板块的轮动，再转向超跌板块的修复和可能的政策博弈。 本报告期，传统行业占比较高的上证 50、沪深 300 分别下跌 5.43%和 0.75%；代表成长类上 市公司的创业板指和科创 50 分别下跌 5.61%、上涨 4.71%；中小市值指数中证 500 和中证 1000 分别上涨 2.29%和 5.10%。横向比较来看，中小市值与主题板块相对较强，大市值与顺周期行业下跌较多。 本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的投资策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞量化增强混合 A 的基金份额净值为 1.410 元，本报告期基金份额净 值增长率为 0.93%，同期业绩比较基准收益率为 0.56%，截至本报告期末华泰柏瑞量化增强混合 C的基金份额净值为 1.380 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.44%，同期业绩比较基准收益率为 0.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾 2023 年上半年，在经历了一季度经济快速修复之后，随着二季度，尤其是 5 月份国内经 济数据开始走弱，市场逐渐从对经济复苏的强一致预期状态切换到对国内经济复苏进度、外部经济衰退风险、产业政策发展方向等问题的分歧状态。行情结构先是延续去年年底疫后消费修复，到主题驱动的结构性行情短期见顶，再调整转向政策博弈。A 股市场当前的整体估值水平已经很有吸引力，市场已经基本反映了对经济的悲观预期，投资人情绪可能已经处在恢复过程中，在这种情况下，估值修复本身也可以推动市场的上行。在不出现极端情况的前提下，我们对 2023 年的股票市场持乐观态度，对于股票市场的中长期表现更为乐观。 量化策略方面，我们预期未来的市场风格会更加有利于华泰柏瑞量化模型获取超额收益。从因子表现来看，华泰柏瑞量化模型的估值因子表现依然较好，且趋势向上，同时我们的成长因子预期会继续表现良好；政策面和消息面或许会带来短期扰动，市场主线仍会回归到股票的基本面上；未来大小市值、各行业股票的表现将更加均衡；量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。尽管市场在这些方面的回归可能还会有一定的反复，但大方向上是比较确定的。 如上所述，我们认为，当前 A 股市场整体估值合理偏低，或是很不错的买入风格均衡的量化 基金的机会。 在组合管理方面，本基金还是坚持利用量化选股策略，在有效控制主动投资风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12 次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 25%；基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金未进行利润分配，本基金可分配收益为 390,749,957.47 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 79,098,703.91 106,691,887.25 结算备付金 10,530,023.61 2,271,916.62 存出保证金 322,840.36 235,330.74 交易性金融资产 6.4.7.2 1,260,149,883.24 1,680,207,488.99 其中：股票投资 1,260,149,883.24 1,680,207,488.99 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 3,937,061.37 142,107.15 应收股利 - - 应收申购款 227,778.29 390,989.25 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,354,266,290.78 1,789,939,720.00 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 4,811,681.07 - 应付赎回款 494,934.13 291,110.33 应付管理人报酬 1,167,555.57 1,554,728.59 应付托管费 291,888.89 388,682.14 应付销售服务费 31,670.76 65,576.67 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,547,770.01 1,210,334.27 负债合计 8,345,500.43 3,510,432.00 净资产： 实收基金 6.4.7.10 955,170,832.88 1,280,157,954.37 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 390,749,957.47 506,271,333.63 净资产合计 1,345,920,790.35 1,786,429,288.00 负债和净资产总计 1,354,266,290.78 1,789,939,720.00 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 955,170,832.88 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.410 元，基金份额总额 925,506,423.57 份；下属 C 类基金份额净值 1.380 元，基金份额总 额 29,664,409.31 份；无华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 H 类基金份额。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 28,078,450.35 -30,216,216.80 1.利息收入 279,352.25 1,021,065.44 其中：存款利息收入 6.4.7.13 279,352.25 975,832.37 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 45,233.07 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -11,051,951.47 -52,611,363.96 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -30,101,425.13 -67,947,254.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 294,706.08 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 -288,322.89 -10,188,743.77 股利收益 6.4.7.19 19,337,796.55 25,229,928.61 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 38,327,016.34 20,166,948.73 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 524,033.23 1,207,132.99 号填列） 减：二、营业总支出 11,244,604.89 12,479,722.92 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,462,710.73 9,293,006.48 2．托管费 6.4.10.2.2 2,115,677.66 2,323,251.65 3．销售服务费 6.4.10.2.3 535,817.06 725,675.48 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 325.24 - 8．其他费用 6.4.7.23 130,074.20 137,789.31 三、利润总额（亏损总额 16,833,845.46 -42,695,939.72 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 16,833,845.46 -42,695,939.72 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 16,833,845.46 -42,695,939.72 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,280,157,954. 1,786,429,288.0 资产（基金净值） - 506,271,333.63 37 0 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,280,157,954. 1,786,429,288.0 资产（基金净值） - 506,271,333.63 37 0 三、本期增减变 -324,987,121.4 -115,521,376.1 动额（减少以“-” - -440,508,497.65 号填列） 9 6 （一）、综合收益 - - 16,833,845.46 16,833,845.46 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -324,987,121.4 -132,355,221.6 基金净值变动数 - -457,342,343.11 （ 净 值 减 少 以 9 2 “-”号填列） 其中：1.基金申 269,932,124.77 - 119,314,603.43 389,246,728.20 购款 2.基金赎 -594,919,246.2 -251,669,825.0 回款 - -846,589,071.31 6 5 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,345,920,790.3 资产（基金净值） 955,170,832.88 - 390,749,957.47 5 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,249,157,500.7 资产（基金净值） 741,099,892.24 - 508,057,608.48 2 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,249,157,500.7 资产（基金净值） 741,099,892.24 - 508,057,608.48 2 三、本期增减变 动额（减少以“-” 302,648,493.09 - 114,939,092.10 417,587,585.19 号填列） （一）、综合收益 - - -42,695,939.72 -42,695,939.72 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 302,648,493.09 - 157,635,031.82 460,283,524.91 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,235,633,621. 1,857,514,778.6 购款 - 621,881,157.62 03 5 2.基金赎 -932,985,127.9 -464,246,125.8 -1,397,231,253. 回款 - 4 0 74 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,043,748,385. 1,666,745,085.9 资产（基金净值） - 622,996,700.58 33 1 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(原名为华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]610号《关于核准华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 333,108,260.81 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 441 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化指数 增强股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 333,186,365.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 78,104.91 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华泰柏瑞量化 指数增强股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020 年 9 月 23 日发布的《华泰柏瑞基金管理 有限公司关于华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同和托管协议的 公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，本基金自 2020 年 9 月 28 日起增加 C 类基 金份额。根据修改后的《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费、 销售服务费收取方式的不同以及销售地区的不同，将基金份额分为 A 类、C 类和 H 类不同的类别。 在中国内地销售的，在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在中国内地销售的，在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；通过基金互认在香港地区销售的基金份额为 H 类份额。 本基金 A 类、C 类和 H 类份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须 符合中国证监会相关规定)。本基金股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 60%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 95%×沪深 300 指数收益率＋2.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2023年8月31日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企 业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持 股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 79,098,703.91 等于：本金 79,089,388.38 加：应计利息 9,315.53 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 79,098,703.91 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,319,838,225.80 - 1,260,149,883.24 -59,688,342.56 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,319,838,225.80 - 1,260,149,883.24 -59,688,342.56 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 702.53 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,437,971.54 其中：交易所市场 1,437,971.54 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 109,095.94 合计 1,547,770.01 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞量化增强混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,182,118,757.93 1,182,118,757.93 本期申购 186,613,269.08 186,613,269.08 本期赎回（以“-”号填列） -443,225,603.44 -443,225,603.44 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 925,506,423.57 925,506,423.57 华泰柏瑞量化增强混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 98,039,196.44 98,039,196.44 本期申购 83,318,855.69 83,318,855.69 本期赎回（以“-”号填列） -151,693,642.82 -151,693,642.82 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 29,664,409.31 29,664,409.31 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。上述基金份额为 A 类及 C 类基金份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末未有其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞量化增强混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 600,913,403.80 -131,265,429.18 469,647,974.62 本期利润 -21,308,497.40 30,553,822.55 9,245,325.15 本期基金份额交易产生 -126,542,716.10 27,131,269.02 -99,411,447.08 的变动数 其中：基金申购款 95,504,044.01 -8,893,813.31 86,610,230.70 基金赎回款 -222,046,760.11 36,025,082.33 -186,021,677.78 本期已分配利润 - - - 本期末 453,062,190.30 -73,580,337.61 379,481,852.69 华泰柏瑞量化增强混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 66,393,373.03 -29,770,014.02 36,623,359.01 本期利润 -184,673.48 7,773,193.79 7,588,520.31 本期基金份额交易产生 -46,858,763.07 13,914,988.53 -32,943,774.54 的变动数 其中：基金申购款 56,305,240.44 -23,600,867.71 32,704,372.73 基金赎回款 -103,164,003.51 37,515,856.24 -65,648,147.27 本期已分配利润 - - - 本期末 19,349,936.48 -8,081,831.70 11,268,104.78 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 199,520.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 77,661.47 其他 2,170.56 合计 279,352.25 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -30,101,425.13 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -30,101,425.13 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,020,125,124.94 减：卖出股票成本总额 2,045,107,640.36 减：交易费用 5,118,909.71 买卖股票差价收入 -30,101,425.13 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -288,322.89 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 19,337,796.55 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 19,337,796.55 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 38,327,016.34 股票投资 38,327,016.34 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 38,327,016.34 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 501,017.54 基金转换费收入 23,015.69 合计 524,033.23 注：1.本基金 A 类份额和 C 类份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基 金资产，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产；H 类份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出本基金 A 类份 额和 C 类份额的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产，转出本基金 H 类份额的赎回费全额归入 转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 11,978.26 合计 130,074.20 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 华泰证券 - - 34,891,840.07 1.15 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 32,495.57 1.25 - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,462,710.73 9,293,006.48 其中：支付销售机构的客户维护费 1,300,178.46 767,149.78 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,115,677.66 2,323,251.65 注：支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 华泰柏瑞量化增强混合华泰柏瑞量化增强混合 合计 A C 华泰证券股份有限公司 0.00 21.46 21.46 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 448,255.09 448,255.09 司 合计 0.00 448,276.55 448,276.55 获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间 名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞量化增强混合华泰柏瑞量化增强混合 合计 A C 华泰证券股份有限公司 0.00 27.68 27.68 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 714,715.53 714,715.53 司 合计 0.00 714,743.21 714,743.21 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.8%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.8% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月 前 5 个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 30 日 华泰柏瑞量化增强混合 A 华泰柏瑞量化增强混合 C 基金合同生效日（ 2013 年 8 0.00 0.00 月 2 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 993,006.99 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 993,006.99 0.00 报告期末持有的基金份额 0.1040% 0.0000% 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 30 日 华泰柏瑞量化增强混合 A 华泰柏瑞量化增强混合 C 基金合同生效日（ 2013 年 8 0.00 0.00 月 2 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 993,006.99 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 993,006.99 0.00 报告期末持有的基金份额 0.0951% 0.0000% 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 79,098,703.91 199,520.22 105,060,227.42 361,475.70 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 301408 华人健康 网下申购 8,784 142,652.16 华泰联合证券 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 华泰联合证券 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合证券 603137 恒尚节能 网下申购 1,382 21,973.80 华泰联合证券 688478 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76 华泰联合证券 688469 中芯集成 网下申购 137,994 785,185.86 华泰联合证券 688512 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28 华泰联合证券 688472 阿特斯 网下申购 60,168 667,864.80 华泰联合证券 300804 广康生化 网下申购 2,257 95,809.65 中银国际证券 301397 溯联股份 网下申购 3,618 192,730.86 华泰联合证券 688429 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40 华泰联合证券 601916 浙商银行 网上配股 136,320 275,366.40 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 301298 东利机械 网下申购 6,340 80,391.20 华泰联合证券 301207 华兰疫苗 网下申购 5,687 323,476.56 华泰联合证券 301256 华融化学 网下申购 18,308 147,379.40 华泰联合证券 301160 翔楼新材 网下申购 3,918 123,652.08 华泰联合证券 688046 药康生物 网下申购 12,070 271,937.10 华泰联合证券 688209 英集芯 网下申购 6,822 165,297.06 华泰联合证券 301153 中科江南 网下申购 3,973 133,810.64 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 三 2023 新股 001282 联 年 5 6 个月 锁定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 锻 月 15 期内 造 日 陕 2023 新股 001286 西 年 3 6 个月 锁定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能 月 31 期内 源 日 中 2023 新股 001287 电 年 3 6 个月 锁定 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 港 月 30 期内 日 长 2023 新股 001324 青 年 5 6 个月 锁定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科 月 12 期内 技 日 登 2023 新股 001328 康 年 3 6 个月 锁定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 口 月 29 期内 腔 日 南 2023 新股 001360 矿 年 3 6 个月 锁定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集 月 31 期内 团 日 海 2023 新股 001367 森 年 3 6 个月 锁定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药 月 30 期内 业 日 华 2023 新股 001380 纬 年 5 6 个月 锁定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 科 月 9 期内 技 日 广 2023 新股 300804 康 年 6 6 个月 锁定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 生 月 15 期内 化 日 中 2023 新股 301141 科 年 3 6 个月 锁定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁 月 27 期内 业 日 华 2023 新股 301157 塑 年 3 6 个月 锁定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 科 月 1 期内 技 日 锡 2023 新股 301170 南 年 6 6 个月 锁定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 科 月 16 期内 技 日 朗 2023 新股 301202 威 年 6 1 个月 未上 25.82 25.82 3,060 79,009.20 79,009.20 - 股 月 28 内（含） 市 份 日 恒 2023 新股 301225 勃 年 6 6 个月 锁定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 股 月 8 期内 份 日 飞 2023 新股 301232 沃 年 6 6 个月 锁定 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 科 月 8 期内 技 日 恒 2023 新股 301261 工 年 6 1 个月 未上 36.90 36.90 1,973 72,803.70 72,803.70 - 精 月 29 内（含） 市 密 日 海 2023 新股 301262 看 年 6 6 个月 锁定 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 股 月 13 期内 份 日 科 2023 新股 301281 源 年 3 6 个月 锁定 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 - 制 月 28 期内 药 日 明 2023 新股 301291 阳 年 6 6 个月 锁定 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 - 电 月 21 期内 气 日 海 2023 新股 301292 科 年 6 1 个月 未上 19.99 19.99 5,824 116,421.76 116,421.76 - 新 月 29 内（含） 市 源 日 三 2023 新股 301293 博 年 4 6 个月 锁定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 脑 月 25 期内 科 日 美 2023 新股 301295 硕 年 6 6 个月 锁定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 科 月 19 期内 技 日 川 2022 新股 301301 宁 年 12 6 个月 锁定 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 生 月 20 期内 物 日 朗 2023 新股 301305 坤 年 5 6 个月 锁定 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 环 月 15 期内 境 日 美 2023 新股 301307 利 年 4 6 个月 锁定 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 信 月 14 期内 日 威 2023 新股 301315 士 年 6 6 个月 锁定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 顿 月 13 期内 日 鑫 2023 新股 301317 磊 年 1 6 个月 锁定 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 股 月 12 期内 份 日 豪 2023 新股 301320 江 年 6 6 个月 锁定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 智 月 1 期内 能 日 新 2023 新股 301323 莱 年 5 6 个月 锁定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 月 29 期内 日 曼 2023 新股 301325 恩 年 5 6 个月 锁定 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 斯 月 4 期内 特 日 德 2023 新股 301332 尔 年 5 6 个月 锁定 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 月 9 期内 日 亚 2023 新股 301337 华 年 5 6 个月 锁定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 电 月 16 期内 子 日 涛 2023 新股 301345 涛 年 3 6 个月 锁定 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 车 月 10 期内 业 日 南 2023 新股 301355 王 年 6 6 个月 锁定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科 月 2 期内 技 日 北 2023 新股 301357 方 年 4 6 个月 锁定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 长 月 11 期内 龙 日 湖 2023 新股 301358 南 年 2 6 个月 锁定 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 裕 月 1 期内 能 日 荣 2023 新股 301360 旗 年 4 6 个月 锁定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 科 月 17 期内 技 日 凌 2023 新股 301373 玮 年 1 6 个月 锁定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 科 月 20 期内 技 日 致 2023 新股 301376 欧 年 6 6 个月 锁定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 科 月 14 期内 技 日 蜂 2023 新股 301382 助 年 5 6 个月 锁定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 手 月 9 期内 日 未 2023 新股 301386 来 年 3 6 个月 锁定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电 月 21 期内 器 日 溯 2023 新股 301397 联 年 6 6 个月 锁定 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 股 月 15 期内 份 日 英 2023 新股 301399 特 年 5 6 个月 锁定 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 科 月 16 期内 技 日 华 2023 新股 301408 人 年 2 6 个月 锁定 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 健 月 22 期内 康 日 阿 2023 新股 301419 莱 年 2 6 个月 锁定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 德 月 2 期内 日 世 2023 新股 301428 纪 年 5 6 个月 锁定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒 月 10 期内 通 日 森 2023 新股 301429 泰 年 4 6 个月 锁定 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 股 月 10 期内 份 日 泓 2023 新股 301439 淋 年 3 6 个月 锁定 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 电 月 10 期内 力 日 致 2023 新股 301486 尚 年 6 1 个月 未上 57.66 57.66 4,820 277,921.20 277,921.20 - 科 月 30 内（含） 市 技 日 豪 2023 新股 301488 恩 年 6 6 个月 锁定 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 汽 月 26 期内 电 日 豪 2023 新股 301488 恩 年 6 1 个月 未上 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 汽 月 26 内（含） 市 电 日 中 2023 新股 601061 信 年 3 6 个月 锁定 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 金 月 30 期内 属 日 江 2023 新股 601065 盐 年 3 6 个月 锁定 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 集 月 31 期内 团 日 柏 2023 新股 601133 诚 年 3 6 个月 锁定 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 股 月 31 期内 份 日 浙 2023 配股 601916 商 年 6 1 个月 流通 2.02 2.64136,320 275,366.40 359,884.80 - 银 月 27 内（含）受限 行 日 常 2023 新股 603125 青 年 3 6 个月 锁定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科 月 30 期内 技 日 中 2023 新股 603135 重 年 3 6 个月 锁定 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 科 月 29 期内 技 日 恒 2023 新股 603137 尚 年 4 6 个月 锁定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 节 月 10 期内 能 日 万 2023 新股 603172 丰 年 4 6 个月 锁定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 股 月 28 期内 份 日 中 2023 新股 688146 船 年 4 6 个月 锁定 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 特 月 13 期内 气 日 晶 2023 新股 688249 合 年 4 6 个月 锁定 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 集 月 24 期内 成 日 西 2023 新股 688334 高 年 6 6 个月 锁定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 院 月 9 期内 日 颀 2023 新股 688352 中 年 4 6 个月 锁定 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 科 月 11 期内 技 日 中 2023 新股 688361 科 年 5 6 个月 锁定 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 飞 月 12 期内 测 日 时 2023 新股 688429 创 年 6 6 个月 锁定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能 月 20 期内 源 日 华 2023 新股 688433 曙 年 4 6 个月 锁定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 高 月 7 期内 科 日 智 2023 新股 688443 翔 年 6 6 个月 锁定 37.88 29.49 2,765 104,738.20 81,539.85 - 金 月 13 期内 泰 日 美 2023 新股 688458 芯 年 5 6 个月 锁定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 晟 月 15 期内 日 中 2023 新股 688469 芯 年 4 6 个月 锁定 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 集 月 28 期内 成 日 阿 2023 新股 688472 特 年 6 6 个月 锁定 11.10 17.04 6,017 66,788.70 102,529.68 - 斯 月 2 期内 日 晶 2023 新股 688478 升 年 4 6 个月 锁定 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 股 月 13 期内 份 日 友 2023 新股 688479 车 年 5 6 个月 锁定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科 月 4 期内 技 日 南 2023 新股 688484 芯 年 3 6 个月 锁定 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 - 科 月 28 期内 技 日 索 2023 新股 688507 辰 年 4 6 个月 锁定 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 - 科 月 10 期内 技 日 慧 2023 新股 688512 智 年 5 6 个月 锁定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 微 月 8 期内 日 航 2023 新股 688523 天 年 5 6 个月 锁定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 环 月 26 期内 宇 日 日 2023 新股 688531 联 年 3 6 个月 锁定 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 科 月 24 期内 技 日 华 2023 新股 688535 海 年 3 6 个月 锁定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚 月 28 期内 科 日 国 2023 新股 688543 科 年 6 6 个月 锁定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 军 月 14 期内 工 日 航 2023 新股 688552 天 年 5 6 个月 锁定 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 南 月 8 期内 湖 日 航 2023 新股 688562 天 年 5 6 个月 锁定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 软 月 15 期内 件 日 安 2023 新股 688581 杰 年 5 6 个月 锁定 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 思 月 12 期内 日 芯 2023 新股 688582 动 年 6 6 个月 锁定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 联 月 21 期内 科 日 新 2023 新股 688593 相 年 5 6 个月 锁定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 微 月 25 期内 日 天 2023 新股 688603 承 年 6 1 个月 未上 55.00 55.00 1,391 76,505.00 76,505.00 - 科 月 30 内（含） 市 技 日 安 2023 新股 688620 凯 年 6 6 个月 锁定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 微 月 15 期内 日 双 2023 新股 688623 元 年 5 6 个月 锁定 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 科 月 31 期内 技 日 华 2023 新股 688629 丰 年 6 6 个月 锁定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 科 月 16 期内 技 日 莱 2023 新股 688631 斯 年 6 6 个月 锁定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信 月 19 期内 息 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截止本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 79,098,703.91 - - - - - 79,098,703.91 结算备付金 10,530,023.61 - - - - - 10,530,023.61 存出保证金 322,840.36 - - - - - 322,840.36 交易性金融资 - - - - - 1,260,149,883.241,260,149,883.24 产 应收申购款 - - - - - 227,778.29 227,778.29 应收清算款 - - - - - 3,937,061.37 3,937,061.37 资产总计 89,951,567.88 - - - - 1,264,314,722.901,354,266,290.78 负债 应付赎回款 - - - - - 494,934.13 494,934.13 应付管理人报 - - - - - 1,167,555.57 1,167,555.57 酬 应付托管费 - - - - - 291,888.89 291,888.89 应付清算款 - - - - - 4,811,681.07 4,811,681.07 应付销售服务 - - - - - 31,670.76 31,670.76 费 其他负债 - - - - - 1,547,770.01 1,547,770.01 负债总计 - - - - - 8,345,500.43 8,345,500.43 利率敏感度缺 89,951,567.88 - - - - 1,255,969,222.471,345,920,790.35 口 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 106,691,887.25 - - - - - 106,691,887.25 结算备付金 2,271,916.62 - - - - - 2,271,916.62 存出保证金 235,330.74 - - - - - 235,330.74 交易性金融资 - - - - - 1,680,207,488.99 1,680,207,488.99 产 应收申购款 - - - - - 390,989.25 390,989.25 应收清算款 - - - - - 142,107.15 142,107.15 资产总计 109,199,134.61 - - - - 1,680,740,585.39 1,789,939,720.00 负债 应付赎回款 - - - - - 291,110.33 291,110.33 应付管理人报 - - - - - 1,554,728.59 1,554,728.59 酬 应付托管费 - - - - - 388,682.14 388,682.14 应付销售服务 - - - - - 65,576.67 65,576.67 费 其他负债 - - - - - 1,210,334.27 1,210,334.27 负债总计 - - - - - 3,510,432.00 3,510,432.00 利率敏感度缺 109,199,134.61 - - - - 1,677,230,153.39 1,786,429,288.00 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,260,149,883.24 93.63 1,680,207,488.99 94.05 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,260,149,883.24 93.63 1,680,207,488.99 94.05 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 57,564,381.55 78,811,430.75 5% 沪深 300 指数下降 -57,564,381.55 -78,811,430.75 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,257,433,601.93 1,676,602,041.21 第二层次 1,086,689.70 - 第三层次 1,629,591.61 3,605,447.78 合计 1,260,149,883.24 1,680,207,488.99 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第 三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,260,149,883.24 93.05 其中：股票 1,260,149,883.24 93.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 89,628,727.52 6.62 8 其他各项资产 4,487,680.02 0.33 9 合计 1,354,266,290.78 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 13,956,095.10 1.04 B 采矿业 46,792,285.53 3.48 C 制造业 701,975,384.17 52.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 32,147,176.02 2.39 E 建筑业 38,601,874.29 2.87 F 批发和零售业 29,444,745.39 2.19 G 交通运输、仓储和邮政业 26,922,208.60 2.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 66,213,072.06 4.92 J 金融业 257,178,430.46 19.11 K 房地产业 19,941,885.62 1.48 L 租赁和商务服务业 15,516,191.54 1.15 M 科学研究和技术服务业 3,680,671.43 0.27 N 水利、环境和公共设施管理业 14,826.57 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 7,741,253.60 0.58 S 综合 - - 合计 1,260,149,883.24 93.63 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 27,002 45,660,382.00 3.39 2 300750 宁德时代 174,680 39,965,037.20 2.97 3 601318 中国平安 553,156 25,666,438.40 1.91 4 600036 招商银行 630,156 20,643,910.56 1.53 5 000333 美的集团 325,400 19,172,568.00 1.42 6 000001 平安银行 1,469,237 16,499,531.51 1.23 7 601336 新华保险 415,611 15,282,016.47 1.14 8 601166 兴业银行 889,030 13,913,319.50 1.03 9 000858 五 粮 液 84,608 13,839,330.56 1.03 10 601398 工商银行 2,840,000 13,688,800.00 1.02 11 002594 比亚迪 51,100 13,197,597.00 0.98 12 601328 交通银行 2,254,600 13,076,680.00 0.97 13 601601 中国太保 503,181 13,072,642.38 0.97 14 600919 江苏银行 1,690,754 12,427,041.90 0.92 15 601818 光大银行 3,889,900 11,941,993.00 0.89 16 601211 国泰君安 849,522 11,884,812.78 0.88 17 300532 今天国际 552,900 11,367,624.00 0.84 18 601899 紫金矿业 982,349 11,169,308.13 0.83 19 601717 郑煤机 874,900 10,892,505.00 0.81 20 601137 博威合金 696,000 10,829,760.00 0.80 21 002475 立讯精密 332,500 10,789,625.00 0.80 22 688599 天合光能 242,280 10,323,550.80 0.77 23 600566 济川药业 349,500 10,149,480.00 0.75 24 000776 广发证券 686,400 10,096,944.00 0.75 25 603688 石英股份 88,100 10,029,304.00 0.75 26 600901 江苏金租 2,392,460 9,880,859.80 0.73 27 688390 固德威 58,935 9,833,894.10 0.73 28 600050 中国联通 2,047,400 9,827,520.00 0.73 29 000568 泸州老窖 46,100 9,661,177.00 0.72 30 601668 中国建筑 1,682,000 9,654,680.00 0.72 31 000933 神火股份 738,059 9,594,767.00 0.71 32 688063 派能科技 48,083 9,532,454.75 0.71 33 688002 睿创微纳 206,982 9,272,793.60 0.69 34 601377 兴业证券 1,491,200 9,126,144.00 0.68 35 600483 福能股份 779,881 9,007,625.55 0.67 36 600030 中信证券 453,909 8,978,320.02 0.67 37 600428 中远海特 1,409,300 8,878,590.00 0.66 38 002244 滨江集团 990,200 8,733,564.00 0.65 39 600039 四川路桥 853,580 8,373,619.80 0.62 40 002304 洋河股份 63,600 8,353,860.00 0.62 41 600809 山西汾酒 44,978 8,324,078.46 0.62 42 300349 金卡智能 586,600 8,142,008.00 0.60 43 000596 古井贡酒 32,500 8,039,850.00 0.60 44 688006 杭可科技 261,160 7,957,545.20 0.59 45 002223 鱼跃医疗 219,400 7,896,206.00 0.59 46 603368 柳药集团 317,700 7,850,367.00 0.58 47 300433 蓝思科技 663,900 7,807,464.00 0.58 48 600438 通威股份 225,421 7,734,194.51 0.57 49 603369 今世缘 141,299 7,460,587.20 0.55 50 002384 东山精密 280,000 7,252,000.00 0.54 51 002458 益生股份 577,400 7,130,890.00 0.53 52 002600 领益智造 1,029,700 7,115,227.00 0.53 53 300861 美畅股份 163,418 7,087,438.66 0.53 54 301039 中集车辆 530,400 7,017,192.00 0.52 55 600060 海信视像 282,553 6,993,186.75 0.52 56 300775 三角防务 206,500 6,975,570.00 0.52 57 000951 中国重汽 411,300 6,930,405.00 0.51 58 600026 中远海能 542,900 6,862,256.00 0.51 59 688630 芯碁微装 81,194 6,821,919.88 0.51 60 002139 拓邦股份 521,800 6,809,490.00 0.51 61 605117 德业股份 44,636 6,675,313.80 0.50 62 688188 柏楚电子 35,300 6,656,168.00 0.49 63 300860 锋尚文化 119,500 6,625,080.00 0.49 64 002518 科士达 161,800 6,473,618.00 0.48 65 002027 分众传媒 943,900 6,427,959.00 0.48 66 600057 厦门象屿 729,600 6,347,520.00 0.47 67 600481 双良节能 452,461 6,325,404.78 0.47 68 000591 太阳能 930,500 6,308,790.00 0.47 69 002299 圣农发展 327,794 6,277,255.10 0.47 70 300122 智飞生物 140,860 6,226,012.00 0.46 71 601618 中国中冶 1,561,900 6,200,743.00 0.46 72 600048 保利发展 475,800 6,199,674.00 0.46 73 688516 奥特维 32,600 6,141,840.00 0.46 74 002736 国信证券 698,200 6,095,286.00 0.45 75 601619 嘉泽新能 1,337,400 6,085,170.00 0.45 76 601138 工业富联 241,300 6,080,760.00 0.45 77 600038 中直股份 152,200 6,060,604.00 0.45 78 300827 上能电气 162,939 5,873,950.95 0.44 79 600741 华域汽车 317,149 5,854,570.54 0.43 80 000528 柳工 739,610 5,842,919.00 0.43 81 000063 中兴通讯 123,000 5,601,420.00 0.42 82 601699 潞安环能 340,300 5,553,696.00 0.41 83 002371 北方华创 17,202 5,464,215.30 0.41 84 000739 普洛药业 307,500 5,455,050.00 0.41 85 300457 赢合科技 302,300 5,338,618.00 0.40 86 601872 招商轮船 911,140 5,275,500.60 0.39 87 600021 上海电力 483,800 5,210,526.00 0.39 88 600999 招商证券 376,528 5,109,484.96 0.38 89 601012 隆基绿能 174,960 5,016,103.20 0.37 90 300450 先导智能 136,334 4,931,200.78 0.37 91 603609 禾丰股份 533,400 4,853,940.00 0.36 92 002965 祥鑫科技 86,300 4,805,184.00 0.36 93 600309 万华化学 54,200 4,760,928.00 0.35 94 601958 金钼股份 419,300 4,675,195.00 0.35 95 603225 新凤鸣 421,200 4,654,260.00 0.35 96 000408 藏格矿业 203,900 4,602,023.00 0.34 97 002444 巨星科技 208,800 4,568,544.00 0.34 98 603129 春风动力 28,200 4,565,580.00 0.34 99 300724 捷佳伟创 40,570 4,558,039.50 0.34 100 603392 万泰生物 67,416 4,501,366.32 0.33 101 002929 润建股份 102,300 4,440,843.00 0.33 102 002459 晶澳科技 106,281 4,431,917.70 0.33 103 002466 天齐锂业 63,300 4,425,303.00 0.33 104 300274 阳光电源 36,900 4,303,647.00 0.32 105 000728 国元证券 657,660 4,287,943.20 0.32 106 600985 淮北矿业 372,100 4,286,592.00 0.32 107 601390 中国中铁 559,873 4,243,837.34 0.32 108 600028 中国石化 666,600 4,239,576.00 0.31 109 600489 中金黄金 403,900 4,172,287.00 0.31 110 688408 中信博 49,200 4,149,036.00 0.31 111 002142 宁波银行 163,600 4,139,080.00 0.31 112 600585 海螺水泥 173,700 4,123,638.00 0.31 113 600256 广汇能源 596,440 4,091,578.40 0.30 114 601186 中国铁建 409,800 4,036,530.00 0.30 115 002179 中航光电 88,530 4,014,835.50 0.30 116 600989 宝丰能源 317,121 3,998,895.81 0.30 117 000923 河钢资源 295,300 3,986,550.00 0.30 118 601975 招商南油 1,388,500 3,971,110.00 0.30 119 002484 江海股份 186,200 3,964,198.00 0.29 120 300316 晶盛机电 55,500 3,934,950.00 0.29 121 601288 农业银行 1,113,500 3,930,655.00 0.29 122 600276 恒瑞医药 81,500 3,903,850.00 0.29 123 002155 湖南黄金 316,060 3,855,932.00 0.29 124 603383 顶点软件 69,100 3,829,522.00 0.28 125 688711 宏微科技 65,400 3,815,436.00 0.28 126 603185 弘元绿能 48,876 3,643,705.80 0.27 127 601658 邮储银行 725,042 3,545,455.38 0.26 128 300332 天壕环境 306,000 3,509,820.00 0.26 129 600958 东方证券 360,408 3,495,957.60 0.26 130 002609 捷顺科技 299,200 3,488,672.00 0.26 131 600732 爱旭股份 112,680 3,464,910.00 0.26 132 601231 环旭电子 231,600 3,464,736.00 0.26 133 002937 兴瑞科技 137,000 3,370,200.00 0.25 134 002056 横店东磁 185,000 3,368,850.00 0.25 135 000100 TCL 科技 836,230 3,294,746.20 0.24 136 002727 一心堂 124,600 3,289,440.00 0.24 137 605009 豪悦护理 68,300 3,278,400.00 0.24 138 603883 老百姓 109,500 3,268,575.00 0.24 139 000034 神州数码 121,233 3,223,585.47 0.24 140 688239 航宇科技 46,000 3,217,700.00 0.24 141 300896 爱美客 7,200 3,203,640.00 0.24 142 600502 安徽建工 586,000 3,094,080.00 0.23 143 601998 中信银行 516,300 3,087,474.00 0.23 144 600570 恒生电子 67,900 3,007,291.00 0.22 145 603233 大参林 106,691 2,988,414.91 0.22 146 000498 山东路桥 465,400 2,987,868.00 0.22 147 002373 千方科技 217,900 2,972,156.00 0.22 148 002572 索菲亚 170,200 2,964,884.00 0.22 149 603456 九洲药业 106,900 2,926,922.00 0.22 150 603259 药明康德 46,633 2,905,702.23 0.22 151 001979 招商蛇口 222,554 2,899,878.62 0.22 152 601728 中国电信 509,100 2,866,233.00 0.21 153 605123 派克新材 26,100 2,835,765.00 0.21 154 600398 海澜之家 410,200 2,822,176.00 0.21 155 688261 东微半导 19,920 2,786,210.40 0.21 156 605168 三人行 31,891 2,740,712.54 0.20 157 688578 艾力斯 98,953 2,666,783.35 0.20 158 002925 盈趣科技 136,907 2,655,995.80 0.20 159 300059 东方财富 186,672 2,650,742.40 0.20 160 002583 海能达 452,700 2,630,187.00 0.20 161 600998 九州通 252,952 2,625,641.76 0.20 162 300866 安克创新 29,900 2,616,250.00 0.19 163 600066 宇通客车 175,800 2,591,292.00 0.19 164 600745 闻泰科技 52,800 2,581,920.00 0.19 165 600183 生益科技 179,770 2,552,734.00 0.19 166 002563 森马服饰 406,000 2,525,320.00 0.19 167 002212 天融信 259,800 2,520,060.00 0.19 168 601077 渝农商行 701,400 2,518,026.00 0.19 169 600929 雪天盐业 312,750 2,483,235.00 0.18 170 601169 北京银行 535,000 2,477,050.00 0.18 171 603939 益丰药房 66,420 2,457,540.00 0.18 172 000488 晨鸣纸业 504,600 2,447,310.00 0.18 173 000768 中航西飞 91,349 2,443,585.75 0.18 174 603279 景津装备 77,253 2,422,654.08 0.18 175 000876 新 希 望 205,900 2,404,912.00 0.18 176 601229 上海银行 416,800 2,396,600.00 0.18 177 002493 荣盛石化 204,000 2,374,560.00 0.18 178 000915 华特达因 67,100 2,367,959.00 0.18 179 000726 鲁泰 A 346,100 2,367,324.00 0.18 180 603218 日月股份 123,200 2,339,568.00 0.17 181 300232 洲明科技 253,400 2,316,076.00 0.17 182 600546 山煤国际 158,800 2,297,836.00 0.17 183 603799 华友钴业 49,200 2,258,772.00 0.17 184 002402 和而泰 132,770 2,254,434.60 0.17 185 000913 钱江摩托 122,600 2,234,998.00 0.17 186 603501 韦尔股份 22,770 2,232,370.80 0.17 187 601766 中国中车 338,700 2,201,550.00 0.16 188 000895 双汇发展 88,200 2,160,018.00 0.16 189 300014 亿纬锂能 35,500 2,147,750.00 0.16 190 000537 广宇发展 180,700 2,108,769.00 0.16 191 002756 永兴材料 33,223 2,080,092.03 0.15 192 688508 芯朋微 35,200 2,041,248.00 0.15 193 002829 星网宇达 46,200 2,029,566.00 0.15 194 301030 仕净科技 28,500 1,969,350.00 0.15 195 300693 盛弘股份 53,107 1,960,710.44 0.15 196 601111 中国国航 234,800 1,934,752.00 0.14 197 600346 恒力石化 134,200 1,923,086.00 0.14 198 688223 晶科能源 136,440 1,918,346.40 0.14 199 000792 盐湖股份 99,200 1,901,664.00 0.14 200 300119 瑞普生物 104,700 1,863,660.00 0.14 201 300454 深信服 16,150 1,828,987.50 0.14 202 300682 朗新科技 76,300 1,776,264.00 0.13 203 603032 德新科技 50,440 1,742,197.60 0.13 204 000301 东方盛虹 145,600 1,720,992.00 0.13 205 300910 瑞丰新材 32,190 1,619,157.00 0.12 206 000893 亚钾国际 69,800 1,601,212.00 0.12 207 688123 聚辰股份 29,600 1,590,112.00 0.12 208 601838 成都银行 129,600 1,582,416.00 0.12 209 603027 千禾味业 73,500 1,552,320.00 0.12 210 600582 天地科技 252,597 1,472,640.51 0.11 211 002876 三利谱 44,200 1,466,114.00 0.11 212 601615 明阳智能 80,000 1,350,400.00 0.10 213 300760 迈瑞医疗 4,500 1,349,100.00 0.10 214 000878 云南铜业 120,700 1,333,735.00 0.10 215 600755 厦门国贸 171,800 1,329,732.00 0.10 216 000725 京东方 A 314,100 1,284,669.00 0.10 217 002938 鹏鼎控股 52,300 1,270,367.00 0.09 218 601939 建设银行 201,200 1,259,512.00 0.09 219 600061 国投资本 172,540 1,228,484.80 0.09 220 603317 天味食品 81,100 1,184,871.00 0.09 221 300638 广和通 51,880 1,176,638.40 0.09 222 600918 中泰证券 167,600 1,158,116.00 0.09 223 601916 浙商银行 434,620 1,147,396.80 0.09 224 300144 宋城演艺 90,014 1,116,173.60 0.08 225 600863 内蒙华电 264,800 1,098,920.00 0.08 226 600801 华新水泥 86,671 1,070,386.85 0.08 227 002283 天润工业 155,200 996,384.00 0.07 228 600821 金开新能 129,300 890,877.00 0.07 229 601577 长沙银行 114,600 889,296.00 0.07 230 002123 梦网科技 66,000 877,140.00 0.07 231 688556 高测股份 15,995 849,974.30 0.06 232 603345 安井食品 5,700 836,760.00 0.06 233 000552 甘肃能化 228,700 761,571.00 0.06 234 601222 林洋能源 87,500 716,625.00 0.05 235 603229 奥翔药业 33,500 702,830.00 0.05 236 688009 中国通号 112,291 651,287.80 0.05 237 601311 骆驼股份 66,700 618,976.00 0.05 238 000860 顺鑫农业 17,400 586,206.00 0.04 239 002714 牧原股份 13,000 547,950.00 0.04 240 603127 昭衍新药 12,806 523,765.40 0.04 241 000898 鞍钢股份 177,700 494,006.00 0.04 242 603529 爱玛科技 14,500 467,190.00 0.03 243 002987 京北方 20,600 451,552.00 0.03 244 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02 245 688621 阳光诺和 4,026 236,809.32 0.02 246 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01 247 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 248 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01 249 688472 阿特斯 6,017 102,529.68 0.01 250 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01 251 688443 智翔金泰 2,765 81,539.85 0.01 252 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 253 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 254 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01 255 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 256 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 257 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 258 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 259 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 260 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00 261 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00 262 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 263 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 264 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 265 600859 王府井 1,500 29,685.00 0.00 266 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 267 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 268 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 269 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 270 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 271 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 272 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 273 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 274 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 275 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 276 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 277 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 278 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 279 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 280 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 281 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 282 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 283 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 284 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 285 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 286 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 287 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 288 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 289 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 290 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 291 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 292 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 293 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 294 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 295 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 296 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 297 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 298 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 299 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 300 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 301 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 302 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 303 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 304 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 305 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 306 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 307 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 308 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 309 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 310 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 311 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 312 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 313 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 314 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 315 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 316 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 317 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 318 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 319 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 320 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 321 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 322 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 323 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 324 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 325 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 326 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 327 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 328 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 329 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 330 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 331 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 332 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000333 美的集团 20,051,616.00 1.12 2 600036 招商银行 17,925,597.00 1.00 3 000776 广发证券 14,905,682.00 0.83 4 601318 中国平安 14,890,941.00 0.83 5 603688 石英股份 14,794,204.00 0.83 6 300750 宁德时代 13,637,175.00 0.76 7 000725 京东方 A 13,548,730.00 0.76 8 600483 福能股份 13,204,146.32 0.74 9 600039 四川路桥 13,153,542.00 0.74 10 002594 比亚迪 13,090,039.00 0.73 11 688390 固德威 13,052,594.94 0.73 12 601818 光大银行 12,861,560.00 0.72 13 002463 沪电股份 12,757,870.70 0.71 14 600256 广汇能源 12,455,010.69 0.70 15 002518 科士达 12,162,154.00 0.68 16 002335 科华数据 11,918,731.00 0.67 17 688063 派能科技 11,516,530.49 0.64 18 600026 中远海能 11,437,618.00 0.64 19 688123 聚辰股份 11,363,622.49 0.64 20 601998 中信银行 11,230,425.00 0.63 注：不考虑其他交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601658 邮储银行 23,767,170.00 1.33 2 002463 沪电股份 20,886,277.80 1.17 3 600519 贵州茅台 19,978,140.95 1.12 4 601288 农业银行 19,516,781.00 1.09 5 601328 交通银行 18,871,943.00 1.06 6 601728 中国电信 17,337,292.00 0.97 7 600873 梅花生物 17,002,649.00 0.95 8 688123 聚辰股份 15,975,907.94 0.89 9 300866 安克创新 15,657,401.52 0.88 10 600060 海信视像 15,606,802.00 0.87 11 601881 中国银河 14,306,605.00 0.80 12 601601 中国太保 14,199,257.68 0.79 13 601318 中国平安 14,142,662.00 0.79 14 000921 海信家电 13,758,585.26 0.77 15 300308 中际旭创 13,141,171.84 0.74 16 300390 天华新能 12,845,758.92 0.72 17 002597 金禾实业 12,540,811.00 0.70 18 603369 今世缘 12,456,980.00 0.70 19 601012 隆基绿能 12,168,266.72 0.68 20 000568 泸州老窖 12,112,696.00 0.68 注：不考虑其他交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,586,723,018.27 卖出股票收入（成交）总额 2,020,125,124.94 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间基金遇到大额申赎时，我们有使用股指期货套保保持仓位。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期末投资的前十名证券中，兴业银行（601166）于 2022 年 9 月 9 日及 2022 年 9 月 28 日受到银保监会的处罚，因违反审慎经营规则及存款业务违规,违规办理同业业务,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，故分别罚款 150 万元和 450 万元。对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景， 由基金经理决定具体投资行为。 本基金本报告期末投资的前十名证券中，招商银行（600036）于 2022 年 8 月 31 日收到中国 人民银行下发的银罚决字[2022]1 号，因违反国库管理规定,违反征信管理规定,违反清算管理规定,违反支付结算管理规定,违反账户管理规定,违反银行结算账户业务规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告,其他违规行为，对招商银行处以没收违法 所得 5.692641 万元，罚款 3423.5 万元的处罚。同时银保监会于 2022 年 9 月 9 日下发银保监罚决 字[2022]48 号，罚款 460 万元。对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 报告期内基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 322,840.36 2 应收清算款 3,937,061.37 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 227,778.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,487,680.02 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 量化增强 155,499 5,951.85 510,291,188.72 55.14 415,215,234.85 44.86 混合 A 华泰柏瑞 量化增强 1,385 21,418.35 17,804,641.84 60.02 11,859,767.47 39.98 混合 C 合计 156,842 6,090.02 528,095,830.56 55.29 427,075,002.32 44.71 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华泰柏瑞量化增强混合 A 379,531.86 0.0410 人所有从 业人员持 华泰柏瑞量化增强混合 C 0.00 0.0000 有本基金 合计 379,531.86 0.0397 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基华泰柏瑞量化增强混合 A 10~50 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华泰柏瑞量化增强混合 C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本 华泰柏瑞量化增强混合 A 0~10 开放式基金 华泰柏瑞量化增强混合 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞量化增强混合 A 华泰柏瑞量化增强混合 C 基金合同生效日 （2013 年 8 月 2 日） 333,186,365.72 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 1,182,118,757.93 98,039,196.44 额总额 本报告期基金总申购 186,613,269.08 83,318,855.69 份额 减：本报告期基金总 443,225,603.44 151,693,642.82 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 925,506,423.57 29,664,409.31 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2023 年 4 月 18 日，经公司董事会批准董元星先生不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 浙商证券 3 1,319,326,01 36.76 951,631.79 33.85 - 4.55 海通证券 3 1,264,541,53 35.23 924,745.14 32.90 - 4.17 东方证券 1 684,159,600. 19.06 637,160.36 22.67 - 68 招商证券 1 163,964,185. 4.57 151,060.02 5.37 - 05 广发证券 1 157,241,022. 4.38 146,435.08 5.21 - 06 长城证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 西南证券 1 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券 经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 浙商证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 东方证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 太平洋 - - - - - - 证券 西南证 - - - - - - 券 新时代 - - - - - - 证券 银河证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 中信建 - - - - - - 投 中信证 - - - - - - 券 中原证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 1 基金参与浙商银行股份有限公司配股 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 28 日 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 2 部分基金继续参与中国人寿保险股份 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 27 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 3 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 21 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 4 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 16 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 5 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 3 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 6 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 5 月 9 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 7 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 29 日 公告 8 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 19 日 管理人员变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 9 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 14 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 10 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 11 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司修订基金 11 投顾服务协议、业务规则与风险揭示 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 30 日 书的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 12 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 22 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 13 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 21 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整 14 旗下部分基金单笔最低交易限额的公 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 10 日 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 15 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 23 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 16 部分基金参与博时财富基金销售有限 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 08 日 公司费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日