华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。 本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起，由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金”更名为 “华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞量化增强混合”，基金代码保 持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、上 海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 本基金于 2020 年 9 月 28 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C 类相关指标从 2020 年 9 月 28 日开始计算。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19 6.4 报表附注 ...... 22 §7 投资组合报告 ......51 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 51 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60 7.12 投资组合报告附注 ...... 61 §8 基金份额持有人信息...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63 10.8 其他重大事件 ...... 66 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67 §12 备查文件目录...... 67 12.1 备查文件目录 ...... 67 12.2 存放地点 ...... 67 12.3 查阅方式 ...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化增强混合 基金主代码 000172 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 2 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 1,043,748,385.33 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞量化增强混合 A 华泰柏瑞量化增强混合 C 金简称 下属分级基金的交 000172 010234 易代码 报告期末下属分级 969,979,691.98 份 73,768,693.35 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为指数增强型混合投资基金，在力求有效控制投资风险的前 提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资 产的长期增值。 本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在 8%以内。 投资策略 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投 资业绩达到或超越业绩比较基准。 1、比较基准的标的指数：本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数 2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略：本基金利用定量投 资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在严格控 制组合预期跟踪误差的基础上，力求超越标的指数投资回报。一般 情况下，本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 85%。 （1）多因子 alpha 模型——股票超额回报预测（2）风险估测模型 ——有效控制预期风险（3）交易成本模型——控制交易成本以保护 投资业绩（4）投资组合的优化（5）投资组合的调整 3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、金融衍生工具投资策 略 6、融资融券和转融资转融券 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋2.5%(指年收益率，评价时按期间折算) 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 许俊 负责人 联系电话 021-38601777 010-66596688 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 1 号 大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 1 号 大五道口广场 1 号 17 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号 楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄 证大五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 华泰柏瑞量化增强混合 A 华泰柏瑞量化增强混合 C 本期已实现收益 -50,190,800.58 -12,672,087.87 本期利润 -40,393,327.35 -2,302,612.37 加权平均基金份 -0.0360 -0.0184 额本期利润 本期加权平均净 -2.38% -1.27% 值利润率 本期基金份额净 -5.22% -5.57% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 533,785,922.35 42,627,993.32 润 期末可供分配基 0.5503 0.5779 金份额利润 期末基金资产净 1,550,348,399.24 116,396,686.67 值 期末基金份额净 1.598 1.578 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 238.26% 3.48% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金于 2020 年 9 月 28 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C 类相关指标从 2020 年 9 月 28 日开始计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞量化增强混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 9.30% 0.94% 9.35% 1.02% -0.05% -0.08% 过去三个月 6.18% 1.24% 6.60% 1.36% -0.42% -0.12% 过去六个月 -5.22% 1.24% -7.57% 1.38% 2.35% -0.14% 过去一年 -5.83% 1.09% -11.19% 1.18% 5.36% -0.09% 过去三年 32.77% 1.15% 25.86% 1.20% 6.91% -0.05% 自基金合同生效起 238.26% 1.38% 144.49% 1.36% 93.77% 0.02% 至今 华泰柏瑞量化增强混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 9.28% 0.94% 9.35% 1.02% -0.07% -0.08% 过去三个月 5.98% 1.25% 6.60% 1.36% -0.62% -0.11% 过去六个月 -5.57% 1.24% -7.57% 1.38% 2.00% -0.14% 过去一年 -6.52% 1.09% -11.19% 1.18% 4.67% -0.09% 自基金合同生效起 3.48% 1.08% 2.87% 1.17% 0.61% -0.09% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：A 级图示日期为 2013 年 8 月 2 日至 2022 年 6 月 30 日。C 级图示日期为 2020 年 9 月 28 日至 2022 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研 究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏 瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投 资基金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 2750.48 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理 有限公司（BGI ）担任投资经理， 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金的基金经理，2013 年 10 月 起任公司副总经理，2014 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月 起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基 金的基金经理的基金经理，2015 年 3 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2021 年 11 月任华泰柏瑞量化智慧 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理，2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化绝对收 副 总 经 益策略定期开放混合型发起式证券投资基 田 汉 理、本基 2013 年 8 - 20 年 金的基金经理。2016 年 5 月起任华泰柏瑞 卿 金的基金 月 2 日 量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式 经理 证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月起 任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2017 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞港股通量化灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 11 月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证 券投资基金的基金经理。2020 年 12 月起 任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 的基金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞 中证 500 增强策略交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2022 年 4 月起任华 泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金 的基金经理。本科与研究生毕业于清华大 学, MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校 哈斯商学院。 美国密歇根大学量化金融与风险管理专业 徐 帅 本基金的 2021 年 硕士。2017 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理 宇 基金经理 11 月 11 - 5 年 有限公司。2021 年 11 月起任华泰柏瑞量 助理 日 化增强混合型证券投资基金的基金经理助 理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，A 股市场表现先抑后扬：受国内新冠疫情影响，叠加地缘政治环境恶化，全球通胀冲击和美国加息预期，A 股市场各个股票指数在 1-4 月份出现向下调整；之后深圳上海等地疫情得到一定程度的控制，房地产、汽车等支柱产业数据边际改善、国务院出台促进经济恢复改善的多项政策，A 股市场在 4 月底触底之后持续反弹。 本报告期，传统行业占比较高的上证 50、沪深 300 分别下跌 6.59%和 9.22%；代表成长类上 市公司的创业板指和科创 50 分别下跌 15.41%和 20.92%；中小市值指数中证 500 和中证 1000 分别 下跌 12.30%和 12.67%。如果单看 4 月 26 日市场出现阶段性底部之后的反弹，则是创业板、科创 板和中小市值指数反弹幅度较高。 本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的投资策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞量化增强混合 A 的基金份额净值为 1.598 元，本报告期基金份额净 值增长率为-5.22%，同期业绩比较基准收益率为-7.57%，截至本报告期末华泰柏瑞量化增强混合C 的基金份额净值为 1.578 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.57%，同期业绩比较基准收益率为-7.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受地产市场调整、新冠疫情反复和出口增速可能放缓等因素的影响，今年国内经济增长的压力较大。在高基数的影响下，上市公司的盈利增速也不会像去年那样高。但是，A 股市场自去年以来，已经出现了较大幅度的调整，这些不利影响很大程度上应该已经反映在股价中。在短期反弹情绪释放之后，市场将重回基本面驱动，优势行业、优质公司的表现值得期待。所以，尽管市场近期仍可能有波动，如果不进一步出现极端情况，我们对于整体股票市场的中长期表现保持乐观。 量化策略方面，我们预期未来的市场风格会更加有利于华泰柏瑞量化模型争取获取超额收益。从因子表现来看，压抑两年的估值因子出现反转，而我们自己的成长因子预期会继续表现良好。市场抱团的龙头股也出现估值下修，继续获得超额收益的机会不大；市场将由搏赛道转为回归基本面；未来大小市值、各行业股票的表现将更加均衡；量化投资全市场选股的优势将得以更好体 现。虽然市场未来可能还会有一定的反复，但大方向上是比较确定的。 如上所述，短期市场可能还会有一定的波动，但我们认为，当前 A 股市场整体估值合理，如 果出现比较大的波动，会是很不错的买入风格更加均衡的量化基金的机会。 在组合管理方面，本基金还是坚持利用量化选股策略，在有效控制主动投资风险的前提下，争取继续获得超越市场的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12 次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 25%；基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金未进行利润分配，本基金可分配收益为 576,413,915.67 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 105,060,227.42 79,042,088.89 结算备付金 15,588,609.61 19,862,468.67 存出保证金 3,651,714.84 2,373,229.27 交易性金融资产 6.4.7.2 1,538,021,987.98 1,146,328,773.80 其中：股票投资 1,538,021,987.98 1,126,430,773.80 基金投资 - - 债券投资 - 19,898,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 9,255,126.73 3,600,730.95 应收股利 - - 应收申购款 1,129,281.26 202,483.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 57,347.13 资产总计 1,672,706,947.84 1,251,467,121.86 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,739,444.91 244,006.85 应付管理人报酬 1,770,017.62 1,023,132.94 应付托管费 442,504.40 255,783.23 应付销售服务费 73,379.77 565.52 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,936,515.23 786,132.60 负债合计 5,961,861.93 2,309,621.14 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,043,748,385.33 741,099,892.24 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 622,996,700.58 508,057,608.48 净资产合计 1,666,745,085.91 1,249,157,500.72 负债和净资产总计 1,672,706,947.84 1,251,467,121.86 注： 报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,043,748,385.33 份，其中华泰柏瑞量化增 强混合型证券投资基金 A 类基金份额净值 1.598 元，华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 A 类 基金份额 969,979,691.98 份；华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 C 类基金份额净值 1.578 元，华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 C 类基金份额 73,768,693.35 份；无华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 H 类基金份额。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -30,216,216.80 94,968,956.81 1.利息收入 1,021,065.44 533,524.88 其中：存款利息收入 6.4.7.13 975,832.37 345,725.96 债券利息收入 - 187,798.92 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 45,233.07 - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -52,611,363.96 176,759,791.59 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -67,947,254.88 165,224,500.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 294,706.08 595,097.79 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 -10,188,743.77 -880,380.00 股利收益 6.4.7.19 25,229,928.61 11,820,573.21 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 20,166,948.73 -82,709,950.72 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 1,207,132.99 385,591.06 填列） 减：二、营业总支出 12,479,722.92 13,121,736.98 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,293,006.48 7,096,597.56 2．托管费 6.4.10.2.2 2,323,251.65 1,774,149.47 3．销售服务费 6.4.10.2.3 725,675.48 703.56 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 0.66 8．其他费用 6.4.7.23 137,789.31 4,250,285.73 三、利润总额（亏损总额以 -42,695,939.72 81,847,219.83 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -42,695,939.72 81,847,219.83 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -42,695,939.72 81,847,219.83 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 741,099,892.24 - 508,057,608.48 1,249,157,500.72 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 741,099,892.24 - 508,057,608.48 1,249,157,500.72 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 302,648,493.09 - 114,939,092.10 417,587,585.19 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -42,695,939.72 -42,695,939.72 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 302,648,493.09 - 157,635,031.82 460,283,524.91 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 1,235,633,621.03 - 621,881,157.62 1,857,514,778.65 基 金 申 购款 2 .基金赎 -932,985,127.94 - -464,246,125.80 -1,397,231,253.74 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,043,748,385.33 - 622,996,700.58 1,666,745,085.91 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,127,290,279.40 - 712,500,804.76 1,839,791,084.16 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,127,290,279.40 - 712,500,804.76 1,839,791,084.16 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -220,438,943.67 - -80,396,799.59 -300,835,743.26 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 81,847,219.83 81,847,219.83 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -220,438,943.67 - -162,244,019.42 -382,682,963.09 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 362,508,033.42 - 236,642,682.25 599,150,715.67 购款 2 .基金赎 -582,946,977.09 - -398,886,701.67 -981,833,678.76 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 906,851,335.73 - 632,104,005.17 1,538,955,340.90 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(原名为华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]610号《关于核准华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 333,108,260.81 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 441 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化指数 增强股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 333,186,365.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 78,104.91 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华泰柏瑞量化 指数增强股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020 年 9 月 23 日发布的《华泰柏瑞基金管理 有限公司关于华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同和托管协议的 公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，本基金自 2020 年 9 月 28 日起增加 C 类基 金份额。根据修改后的《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费、 销售服务费收取方式的不同以及销售地区的不同，将基金份额分为 A 类、C 类和 H 类不同的类别。 在中国内地销售的，在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在中国内地销售的，在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；通过基金互认在香港地区销售的基金份额为 H 类份额。 本基金 A 类、C 类和 H 类份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 60%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 95%×沪深 300 指数收益率＋2.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2022年8月30日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 6.4.5 的会计政策变更外，其他项目与上年度一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。 新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。金融资产减值计量方式的变更对于本基金的影响不重大。 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。 (i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工 具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 79,042,088.89 元、19,862,468.67 元、 2,373,229.27 元、57,347.13 元、3,600,730.95 元和 202,483.15 元。新金融工具准则下以摊余 成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和 应收申购款，金额分别为 79,050,230.48 元、19,873,770.69 元、2,373,345.98 元、0.00 元、 3,600,730.95 元和 202,483.15 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,146,328,773.80 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,146,366,560.61 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 244,006.85 元、 1,023,132.94 元、255,783.23 元、565.52 元、565,759.41 元和 373.19 元。新金融工具准则下以 摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 244,006.85 元、1,023,132.94 元、 255,783.23 元、565.52 元、565,759.41 元和 373.19 元。 i) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、 “买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或 “应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息 分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 105,060,227.42 等于：本金 105,028,220.52 加：应计利息 32,006.90 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 105,060,227.42 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,462,608,509.56 - 1,538,021,987.98 75,413,478.42 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,462,608,509.56 - 1,538,021,987.98 75,413,478.42 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 -24,251,229.07 - -- 工具 其 中：股指期 -24,251,229.07 - -- 货投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 -24,251,229.07 - -- 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IF2207 沪深 300 期货 -19.00 -25,497,240.00 -1,246,010.93 2207 合约 合计 -1,246,010.93 减：可抵销期货 -1,246,010.93 暂收款 净额 - 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,478.32 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,824,940.97 其中：交易所市场 1,824,940.97 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 109,095.94 合计 1,936,515.23 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞量化增强混合 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 740,132,544.55 740,132,544.55 本期申购 819,917,359.29 819,917,359.29 本期赎回（以“-”号填列） -590,070,211.86 -590,070,211.86 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 969,979,691.98 969,979,691.98 华泰柏瑞量化增强混合 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 967,347.69 967,347.69 本期申购 415,716,261.74 415,716,261.74 本期赎回（以“-”号填列） -342,914,916.08 -342,914,916.08 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 73,768,693.35 73,768,693.35 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞量化增强混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 439,283,954.30 68,125,019.25 507,408,973.55 本期利润 -50,190,800.58 9,797,473.23 -40,393,327.35 本期基金份额交易产 144,692,768.63 -31,339,707.57 113,353,061.06 生的变动数 其中：基金申购款 463,876,544.86 -28,674,668.21 435,201,876.65 基金赎回款 -319,183,776.23 -2,665,039.36 -321,848,815.59 本期已分配利润 - - - 本期末 533,785,922.35 46,582,784.91 580,368,707.26 华泰柏瑞量化增强混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 748,106.53 -99,471.60 648,634.93 本期利润 -12,672,087.87 10,369,475.50 -2,302,612.37 本期基金份额交易产 65,381,448.65 -21,099,477.89 44,281,970.76 生的变动数 其中：基金申购款 308,009,502.38 -121,330,221.41 186,679,280.97 基金赎回款 -242,628,053.73 100,230,743.52 -142,397,310.21 本期已分配利润 - - - 本期末 53,457,467.31 -10,829,473.99 42,627,993.32 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 361,475.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 611,481.74 其他 2,874.93 合计 975,832.37 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -67,947,254.88 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -67,947,254.88 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,302,671,246.18 减：卖出股票成本总额 1,366,415,144.90 减：交易费用 4,203,356.16 买卖股票差价收入 -67,947,254.88 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 199,848.90 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 94,857.18 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 294,706.08 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 51,009,512.30 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 50,673,800.00 本总额 减：应计利息总额 240,629.12 减：交易费用 226.00 买卖债券差价收入 94,857.18 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -10,188,743.77 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 25,229,928.61 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 25,229,928.61 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 21,730,239.66 股票投资 21,735,239.66 债券投资 -5,000.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -1,563,290.93 权证投资 - 期货投资 -1,563,290.93 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 20,166,948.73 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,172,416.40 基金转换费收入 34,716.59 合计 1,207,132.99 注：1.本基金 A 类份额和 C 类份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基 金资产，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产；H 类份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出本基金 A 类份额和 C 类份额的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产，转出本基金 H 类份额的赎回费全额 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 19,693.37 合计 137,789.31 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 华泰证券 34,891,840.07 1.15 - - 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 32,495.57 1.25 - - 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 - - - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,293,006.48 7,096,597.56 其中：支付销售机构的客户维护费 767,149.78 904,677.12 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,323,251.65 1,774,149.47 注：支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 华泰柏瑞量化增强混合 华泰柏瑞量化增强混合 合计 A C 华泰证券股份有限公司 0.00 27.68 27.68 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 714,715.53 714,715.53 司 合计 0.00 714,743.21 714,743.21 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞量化增强混合 华泰柏瑞量化增强混合 合计 A C 华泰证券股份有限公司 0.00 0.00 0.00 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 1.79 1.79 司 合计 0.00 1.79 1.79 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.8%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.8% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月 前 5 个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 30 日 月 30 日 华泰柏瑞量化增强混合 A 华泰柏瑞量化增强混合 C 基金合同生效日（ 2013 年 8 0.00 0.00 月 2 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 993,006.99 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 993,006.99 0.00 报告期末持有的基金份额 0.0951% 0.0000% 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 30 日 月 30 日 华泰柏瑞量化增强混合 A 华泰柏瑞量化增强混合 C 基金合同生效日（ 2013 年 8 0.00 0.00 月 2 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 6,993,006.99 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 6,000,000.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 993,006.99 0.00 报告期末持有的基金份额 0.1095% 0.0000% 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 105,060,227.42 361,475.70 67,949,111.03 175,161.75 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 华泰联合证券 301298 东利机械 网下申购 6,340 80,391.20 华泰联合证券 301207 华兰疫苗 网下申购 5,687 323,476.56 华泰联合证券 301256 华融化学 网下申购 18,308 147,379.40 华泰联合证券 301160 翔楼新材 网下申购 3,918 123,652.08 华泰联合证券 688046 药康生物 网下申购 12,070 271,937.10 华泰联合证券 688209 英集芯 网下申购 6,822 165,297.06 华泰联合证券 301153 中科江南 网下申购 3,973 133,810.64 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 华泰联合证券 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46 华泰联合证券 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 华泰联合证券 300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56 华泰联合证券 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50 华泰联合证券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 华泰联合证券 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 华泰联合证券 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 华泰联合证券 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 华泰联合证券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 华泰联合证券 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本报告期内本基金未实行利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位：成本总额 期末估值总额 备注 股） 星辉 2022年 新股锁 300834 环材 1 月 6 6 个月 定期内 55.57 30.03 635 35,286.95 19,069.05 - 日 兆讯 2022年 新股锁 301102 传媒 3 月 15 6 个月 定期内 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 日 何氏 2022年 新股锁 301103 眼科 3 月 14 6 个月 定期内 42.5 32.02 507 16,575.00 16,234.14 - 日 青木 2022年 新股锁 301110 股份 3 月 4 6 个月 定期内 63.1 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 日 信邦 2022年 新股锁 301112 智能 6 月 20 6 个月 定期内 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 日 益客 2022年 新股锁 301116 食品 1 月 10 6 个月 定期内 11.4 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 日 佳缘 2022年 新股锁 301117 科技 1 月 7 6 个月 定期内 46.8 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 日 采纳 2022年 新股锁 301122 股份 1 月 19 6 个月 定期内 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 日 腾亚 2022年 新股锁 301125 精工 5 月 27 6 个月 定期内 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 日 西点 2022年 新股锁 301130 药业 2 月 16 6 个月 定期内 22.55 37.7 237 5,344.35 8,934.90 - 日 哈焊 2022年 新股锁 301137 华通 3 月 14 6 个月 定期内 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 日 元道 2022年 1 个月 新股未 301139 通信 6 月 30 内（含） 上市 38.46 38.46 5,651217,337.46 217,337.46 - 日 嘉戎 2022年 新股锁 301148 技术 4 月 14 6 个月 定期内 38.39 23.9 516 19,809.24 12,332.40 - 日 中一 2022年 新股锁 301150 科技 4 月 14 6 个月 定期内 163.56 82.76 404 43,997.64 33,435.04 - 日 中科 2022年 新股锁 301153 江南 5 月 10 6 个月 定期内 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 日 德石 2022年 新股锁 301158 股份 1 月 7 6 个月 定期内 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 日 翔楼 2022年 新股锁 301160 新材 5 月 25 6 个月 定期内 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 日 宏德 2022年 新股锁 301163 股份 4 月 11 6 个月 定期内 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 中科 2022年 1 个月 新股未 301175 环保 6 月 30 内（含） 上市 3.82 3.82 63,694243,311.08 243,311.08 - 日 标榜 2022年 新股锁 301181 股份 2 月 11 6 个月 定期内 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 日 欧圣 2022年 新股锁 301187 电气 4 月 13 6 个月 定期内 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 日 唯科 2022年 新股锁 301196 科技 1 月 4 6 个月 定期内 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 日 301200 大族 2022年 6 个月 新股锁 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 数控 2 月 18 定期内 日 诚达 2022年 新股锁 301201 药业 1 月 12 6 个月 定期内 72.69 71.54 353 25,659.57 25,253.62 - 日 三元 2022年 新股锁 301206 生物 1 月 26 6 个月 定期内 109.3 45.69 869 63,284.70 39,704.61 - 日 华兰 2022年 新股锁 301207 疫苗 2 月 10 6 个月 定期内 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 - 日 中汽 2022年 新股锁 301215 股份 2 月 28 6 个月 定期内 3.8 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 日 万凯 2022年 新股锁 301216 新材 3 月 21 6 个月 定期内 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 日 腾远 2022年 新股锁 301219 钴业 3 月 10 6 个月 定期内 173.98 87.82 484 46,800.62 42,504.88 - 日 亚香 2022年 新股锁 301220 股份 6 月 15 6 个月 定期内 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 日 浙江 2022年 新股锁 301222 恒威 3 月 2 6 个月 定期内 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 盛帮 2022年 1 个月 新股未 301233 股份 6 月 24 内（含） 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 日 盛帮 2022年 新股锁 301233 股份 6 月 24 6 个月 定期内 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 日 华康 2022年 新股锁 301235 医疗 1 月 21 6 个月 定期内 39.3 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 日 和顺 2022年 新股锁 301237 科技 3 月 16 6 个月 定期内 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 - 日 瑞泰 2022年 新股锁 301238 新材 6 月 10 6 个月 定期内 19.18 32.07 3,497 67,072.46 112,148.79 - 日 普瑞 2022年 1 个月 新股未 301239 眼科 6 月 22 内（含） 上市 33.65 33.65 5,172174,037.80 174,037.80 - 日 301239 普瑞 2022年 6 个月 新股锁 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 眼科 6 月 22 定期内 日 杰创 2022年 新股锁 301248 智能 4 月 13 6 个月 定期内 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 日 华融 2022年 新股锁 301256 化学 3 月 14 6 个月 定期内 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 日 富士 2022年 新股锁 301258 莱 3 月 21 6 个月 定期内 48.3 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 日 艾布 2022年 新股锁 301259 鲁 4 月 18 6 个月 定期内 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 日 泰恩 2022年 新股锁 301263 康 3 月 22 6 个月 定期内 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 日 宇邦 2022年 新股锁 301266 新材 5 月 30 6 个月 定期内 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 日 清研 2022年 新股锁 301288 环境 4 月 14 6 个月 定期内 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 日 东利 2022年 新股锁 301298 机械 5 月 27 6 个月 定期内 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 日 华如 2022年 新股锁 301302 科技 6 月 16 6 个月 定期内 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 日 晶科 2022年 新股锁 688223 能源 1 月 19 6 个月 定期内 5 14.47117,221586,105.001,696,187.87 - 日 超卓 2022年 新股锁 688237 航科 6 月 24 6 个月 定期内 41.27 41.27 2,891119,311.57 119,311.57 - 日 国芯 2021年 新股锁 688262 科技 12 月 6 个月 定期内 41.98 47.75 7,129299,275.42 340,409.75 - 28 日 奥比 2022年 1 个月 新股未 688322 中光 6 月 30 内（含） 上市 30.99 30.99 8,529264,313.71 264,313.71 - 日 凌云 2022年 1 个月 新股未 688400 光 6 月 27 内（含） 上市 21.93 21.93 13,111287,524.23 287,524.23 - 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控 制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 19,898,000.00 合计 - 19,898,000.00 注：未评级的债券包括国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.26%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月 1-5 5 年 2022年6月 1 个月以内 1-3 个月 -1 年 年 以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 105,060,227.42 - - - - - 105,060,227.42 结算备付 15,588,609.61 - - - - - 15,588,609.61 金 存出保证 3,651,714.84 - - - - - 3,651,714.84 金 交易性金 - - - - - 1,538,021,987.98 1,538,021,987.98 融资产 应收申购 - - - - - 1,129,281.26 1,129,281.26 款 应收清算 - - - - - 9,255,126.73 9,255,126.73 款 资产总计 124,300,551.87 - - - - 1,548,406,395.97 1,672,706,947.84 负债 应付赎回 - - - - - 1,739,444.91 1,739,444.91 款 应付管理 - - - - - 1,770,017.62 1,770,017.62 人报酬 应付托管 - - - - - 442,504.40 442,504.40 费 应付销售 - - - - - 73,379.77 73,379.77 服务费 其他负债 - - - - - 1,936,515.23 1,936,515.23 负债总计 - - - - - 5,961,861.93 5,961,861.93 利率敏感 124,300,551.87 - - - - 1,542,444,534.04 1,666,745,085.91 度缺口 上年度末 3 个月 1-5 5 年 2021 年 12 1 个月以内 1-3 个月 -1 年 年 以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 79,042,088.89 - - - - - 79,042,088.89 结算备付 19,862,468.67 - - - - - 19,862,468.67 金 存出保证 235,952.47 - - - - 2,137,276.80 2,373,229.27 金 交易性金 - 19,898,000.00 - - - 1,126,430,773.80 1,146,328,773.80 融资产 应收利息 - - - - - 57,347.13 57,347.13 应收申购 - - - - - 202,483.15 202,483.15 款 应收证券 - - - - - 3,600,730.95 3,600,730.95 清算款 资产总计 99,140,510.03 19,898,000.00 - - - 1,132,428,611.83 1,251,467,121.86 负债 应付赎回 - - - - - 244,006.85 244,006.85 款 应付管理 - - - - - 1,023,132.94 1,023,132.94 人报酬 应付托管 - - - - - 255,783.23 255,783.23 费 应付销售 - - - - - 565.52 565.52 服务费 应付交易 - - - - - 565,759.41 565,759.41 费用 其他负债 - - - - - 220,373.19 220,373.19 负债总计 - - - - - 2,309,621.14 2,309,621.14 利率敏感 99,140,510.03 19,898,000.00 - - - 1,130,118,990.69 1,249,157,500.72 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：1.59%)，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产和存托凭证投资比例不低于基金资产的 60%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,538,021,987.98 92.28 1,126,430,773.80 90.18 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,538,021,987.98 92.28 1,126,430,773.80 90.18 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 76,125,684.08 49,832,864.05 5% 分析 沪深 300 指数下降 -76,125,684.08 -49,832,864.05 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 1,533,746,895.97 1,123,163,827.81 第二层次 1,390,620.12 23,164,945.99 第三层次 2,884,471.89 - 合计 1,538,021,987.98 1,146,328,773.80 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,538,021,987.98 91.95 其中：股票 1,538,021,987.98 91.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 120,648,837.03 7.21 8 其他各项资产 14,036,122.83 0.84 9 合计 1,672,706,947.84 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,928,173.50 0.30 B 采矿业 57,188,869.62 3.43 C 制造业 916,040,528.18 54.96 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 19,009,000.21 1.14 E 建筑业 42,840,018.04 2.57 F 批发和零售业 16,600,373.42 1.00 G 交通运输、仓储和邮政业 61,170,035.08 3.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 49,633,880.59 2.98 J 金融业 312,989,090.75 18.78 K 房地产业 13,389,394.22 0.80 L 租赁和商务服务业 20,500,561.00 1.23 M 科学研究和技术服务业 12,292,621.18 0.74 N 水利、环境和公共设施管理业 9,226,981.50 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,212,460.69 0.13 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,538,021,987.98 92.28 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 33,202 67,898,090.00 4.07 2 300750 宁德时代 59,700 31,879,800.00 1.91 3 601012 隆基绿能 441,264 29,401,420.32 1.76 4 601166 兴业银行 1,187,930 23,639,807.00 1.42 5 601318 中国平安 487,519 22,762,262.11 1.37 6 601398 工商银行 4,670,400 22,277,808.00 1.34 7 600873 梅花生物 1,904,000 21,477,120.00 1.29 8 600036 招商银行 505,251 21,321,592.20 1.28 9 600919 江苏银行 2,987,654 21,272,096.48 1.28 10 601328 交通银行 4,207,000 20,950,860.00 1.26 11 000858 五粮液 103,008 20,800,405.44 1.25 12 601919 中远海控 1,383,212 19,226,646.80 1.15 13 600050 中国联通 5,530,200 19,134,492.00 1.15 14 600030 中信证券 777,409 16,838,678.94 1.01 15 688005 容百科技 129,676 16,785,261.44 1.01 16 601601 中国太保 707,261 16,641,851.33 1.00 17 300390 天华超净 188,905 16,510,297.00 0.99 18 603369 今世缘 320,399 16,340,349.00 0.98 19 601728 中国电信 4,294,600 16,018,858.00 0.96 20 000792 盐湖股份 513,800 15,393,448.00 0.92 21 600057 厦门象屿 1,695,900 14,906,961.00 0.89 22 002736 国信证券 1,529,700 14,639,229.00 0.88 23 300457 赢合科技 509,986 14,488,702.26 0.87 24 002539 云图控股 859,100 13,737,009.00 0.82 25 688303 大全能源 200,000 13,664,000.00 0.82 26 600863 内蒙华电 3,532,700 12,894,355.00 0.77 27 600438 通威股份 209,100 12,516,726.00 0.75 28 000333 美的集团 206,251 12,455,497.89 0.75 29 000568 泸州老窖 50,400 12,425,616.00 0.75 30 688200 华峰测控 34,638 12,344,983.20 0.74 31 601288 农业银行 3,960,000 11,959,200.00 0.72 32 000933 神火股份 903,759 11,821,167.72 0.71 33 600546 山煤国际 595,000 11,578,700.00 0.69 34 000001 平安银行 771,837 11,562,118.26 0.69 35 000166 申万宏源 2,616,002 11,222,648.58 0.67 36 601336 新华保险 348,090 11,205,017.10 0.67 37 601717 郑煤机 766,000 11,038,060.00 0.66 38 000625 长安汽车 627,770 10,872,976.40 0.65 39 300171 东富龙 312,500 10,596,875.00 0.64 40 605123 派克新材 75,300 10,596,216.00 0.64 41 600566 济川药业 388,300 10,546,228.00 0.63 42 000596 古井贡酒 41,900 10,460,754.00 0.63 43 600499 科达制造 506,700 10,458,288.00 0.63 44 601211 国泰君安 687,957 10,456,946.40 0.63 45 601899 紫金矿业 1,096,249 10,228,003.17 0.61 46 002129 TCL 中环 170,400 10,034,856.00 0.60 47 600104 上汽集团 560,700 9,986,067.00 0.60 48 600048 保利发展 570,600 9,962,676.00 0.60 49 002812 恩捷股份 39,272 9,835,672.40 0.59 50 002466 天齐锂业 78,300 9,771,840.00 0.59 51 300772 运达股份 376,441 9,576,659.04 0.57 52 603599 广信股份 330,898 9,314,778.70 0.56 53 600089 特变电工 334,106 9,151,163.34 0.55 54 002034 旺能环境 436,400 8,959,292.00 0.54 55 002460 赣锋锂业 59,839 8,898,059.30 0.53 56 688586 江航装备 331,500 8,821,215.00 0.53 57 601186 中国铁建 1,098,100 8,674,990.00 0.52 58 601598 中国外运 2,197,626 8,526,788.88 0.51 59 603659 璞泰来 100,320 8,467,008.00 0.51 60 601658 邮储银行 1,570,542 8,465,221.38 0.51 61 601066 中信建投 291,768 8,435,012.88 0.51 62 688016 心脉医疗 42,100 8,201,501.00 0.49 63 002142 宁波银行 228,113 8,168,726.53 0.49 64 601668 中国建筑 1,531,500 8,147,580.00 0.49 65 603259 药明康德 78,333 8,145,848.67 0.49 66 600690 海尔智家 294,666 8,091,528.36 0.49 67 601618 中国中冶 2,308,100 8,078,350.00 0.48 68 000063 中兴通讯 311,220 7,945,446.60 0.48 69 300696 爱乐达 180,040 7,912,758.00 0.47 70 601898 中煤能源 750,900 7,794,342.00 0.47 71 688298 东方生物 68,180 7,782,747.00 0.47 72 000921 海信家电 547,831 7,768,243.58 0.47 73 300122 智飞生物 69,640 7,730,736.40 0.46 74 600882 妙可蓝多 164,300 7,689,240.00 0.46 75 300450 先导智能 118,734 7,501,614.12 0.45 76 300059 东方财富 293,378 7,451,801.20 0.45 77 601939 建设银行 1,211,100 7,339,266.00 0.44 78 601088 中国神华 217,616 7,246,612.80 0.43 79 000799 酒鬼酒 36,700 6,819,227.00 0.41 80 000552 靖远煤电 1,559,100 6,719,721.00 0.40 81 002709 天赐材料 106,300 6,596,978.00 0.40 82 601872 招商轮船 1,130,940 6,514,214.40 0.39 83 002645 华宏科技 298,445 6,512,069.90 0.39 84 601319 中国人保 1,271,500 6,433,790.00 0.39 85 300769 德方纳米 15,680 6,408,102.40 0.38 86 600141 兴发集团 144,000 6,334,560.00 0.38 87 002459 晶澳科技 80,021 6,313,656.90 0.38 88 688599 天合光能 95,380 6,223,545.00 0.37 89 601857 中国石油 1,151,400 6,102,420.00 0.37 90 002850 科达利 37,300 5,930,700.00 0.36 91 600350 山东高速 1,118,900 5,874,225.00 0.35 92 300482 万孚生物 142,800 5,813,388.00 0.35 93 601169 北京银行 1,280,269 5,812,421.26 0.35 94 688556 高测股份 70,618 5,698,872.60 0.34 95 300476 胜宏科技 297,400 5,460,264.00 0.33 96 601881 中国银河 563,550 5,449,528.50 0.33 97 002415 海康威视 148,500 5,375,700.00 0.32 98 600312 平高电气 665,000 5,306,700.00 0.32 99 603043 广州酒家 208,206 5,250,955.32 0.32 100 002738 中矿资源 56,560 5,238,021.60 0.31 101 688518 联赢激光 149,836 5,092,925.64 0.31 102 000408 藏格矿业 153,400 5,052,996.00 0.30 103 300529 健帆生物 98,650 5,020,298.50 0.30 104 000034 神州数码 328,533 5,000,272.26 0.30 105 600761 安徽合力 416,500 4,956,350.00 0.30 106 601390 中国中铁 797,273 4,895,256.22 0.29 107 600380 健康元 394,400 4,870,840.00 0.29 108 601006 大秦铁路 727,300 4,792,907.00 0.29 109 600060 海信视像 382,753 4,784,412.50 0.29 110 688981 中芯国际 104,400 4,715,748.00 0.28 111 600362 江西铜业 264,300 4,712,469.00 0.28 112 300861 美畅股份 50,832 4,711,618.08 0.28 113 601238 广汽集团 301,385 4,593,107.40 0.28 114 601231 环旭电子 312,600 4,488,936.00 0.27 115 600461 洪城环境 541,902 4,383,987.18 0.26 116 601669 中国电建 550,112 4,329,381.44 0.26 117 603444 吉比特 11,098 4,306,024.00 0.26 118 688006 杭可科技 61,300 4,294,678.00 0.26 119 002240 盛新锂能 70,000 4,225,200.00 0.25 120 300014 亿纬锂能 43,300 4,221,750.00 0.25 121 300568 星源材质 144,222 4,188,206.88 0.25 122 000830 鲁西化工 240,400 4,156,516.00 0.25 123 300087 荃银高科 250,650 4,125,699.00 0.25 124 603185 上机数控 26,320 4,105,656.80 0.25 125 688508 芯朋微 54,412 4,053,694.00 0.24 126 603986 兆易创新 28,142 4,002,073.82 0.24 127 601369 陕鼓动力 414,578 3,979,948.80 0.24 128 300573 兴齐眼药 25,900 3,970,988.00 0.24 129 000959 首钢股份 828,609 3,944,178.84 0.24 130 603198 迎驾贡酒 60,512 3,941,751.68 0.24 131 603565 中谷物流 248,070 3,936,870.90 0.24 132 300035 中科电气 140,600 3,929,770.00 0.24 133 600028 中国石化 961,500 3,922,920.00 0.24 134 688369 致远互联 86,500 3,902,015.00 0.23 135 600282 南钢股份 1,230,400 3,875,760.00 0.23 136 600745 闻泰科技 45,500 3,872,505.00 0.23 137 688008 澜起科技 63,830 3,866,821.40 0.23 138 601009 南京银行 369,518 3,850,377.56 0.23 139 000672 上峰水泥 231,680 3,655,910.40 0.22 140 605168 三人行 33,694 3,643,332.22 0.22 141 300709 精研科技 120,911 3,577,756.49 0.21 142 688388 嘉元科技 41,749 3,543,237.63 0.21 143 000725 京东方 A 890,400 3,508,176.00 0.21 144 601699 潞安环能 239,000 3,494,180.00 0.21 145 000039 中集集团 251,800 3,487,430.00 0.21 146 601222 林洋能源 414,700 3,462,745.00 0.21 147 300358 楚天科技 193,900 3,449,481.00 0.21 148 001979 招商蛇口 255,154 3,426,718.22 0.21 149 000498 山东路桥 347,600 3,357,816.00 0.20 150 300548 博创科技 188,000 3,350,160.00 0.20 151 000728 国元证券 517,360 3,217,979.20 0.19 152 600926 杭州银行 212,667 3,185,751.66 0.19 153 688123 聚辰股份 29,700 3,163,644.00 0.19 154 000923 河钢资源 230,600 3,143,078.00 0.19 155 000848 承德露露 319,700 3,094,696.00 0.19 156 300740 水羊股份 224,600 3,086,004.00 0.19 157 603678 火炬电子 64,300 3,009,883.00 0.18 158 300911 亿田智能 39,006 2,997,611.10 0.18 159 601666 平煤股份 215,075 2,922,869.25 0.18 160 600741 华域汽车 124,749 2,869,227.00 0.17 161 000429 粤高速 A 354,400 2,852,920.00 0.17 162 603392 万泰生物 18,175 2,822,577.50 0.17 163 600970 中材国际 285,702 2,768,452.38 0.17 164 600547 山东黄金 148,800 2,761,728.00 0.17 165 002532 天山铝业 420,900 2,748,477.00 0.16 166 000733 振华科技 20,200 2,746,594.00 0.16 167 002493 荣盛石化 177,400 2,730,186.00 0.16 168 300363 博腾股份 34,300 2,675,057.00 0.16 169 601800 中国交建 278,900 2,588,192.00 0.16 170 300347 泰格医药 22,600 2,586,570.00 0.16 171 000951 中国重汽 195,000 2,533,050.00 0.15 172 002497 雅化集团 77,456 2,528,938.40 0.15 173 002648 卫星化学 96,076 2,483,564.60 0.15 174 688036 传音控股 27,799 2,480,504.77 0.15 175 300130 新国都 200,000 2,452,000.00 0.15 176 300037 新宙邦 46,440 2,440,886.40 0.15 177 000301 东方盛虹 141,000 2,384,310.00 0.14 178 600596 新安股份 109,065 2,361,257.25 0.14 179 600409 三友化工 288,200 2,360,358.00 0.14 180 603609 禾丰股份 238,700 2,298,681.00 0.14 181 000915 华特达因 55,400 2,290,790.00 0.14 182 600548 深高速 238,200 2,272,428.00 0.14 183 000567 海德股份 153,410 2,270,468.00 0.14 184 603128 华贸物流 226,170 2,268,485.10 0.14 185 002960 青鸟消防 82,260 2,253,101.40 0.14 186 600999 招商证券 155,198 2,236,403.18 0.13 187 600063 皖维高新 284,500 2,156,510.00 0.13 188 603713 密尔克卫 15,300 2,091,510.00 0.13 189 600582 天地科技 424,200 2,027,676.00 0.12 190 002396 星网锐捷 88,800 2,010,432.00 0.12 191 300244 迪安诊断 64,400 2,002,840.00 0.12 192 002601 龙佰集团 99,500 1,994,975.00 0.12 193 600061 国投资本 306,600 1,949,976.00 0.12 194 600233 圆通速递 95,200 1,941,128.00 0.12 195 300661 圣邦股份 10,650 1,938,513.00 0.12 196 300662 科锐国际 37,200 1,930,308.00 0.12 197 600737 中粮糖业 250,000 1,880,000.00 0.11 198 600426 华鲁恒升 61,200 1,787,040.00 0.11 199 601229 上海银行 271,900 1,780,945.00 0.11 200 600489 中金黄金 236,800 1,749,952.00 0.10 201 000403 派林生物 79,300 1,741,428.00 0.10 202 600027 华电国际 440,371 1,730,658.03 0.10 203 603379 三美股份 77,300 1,719,925.00 0.10 204 688223 晶科能源 117,221 1,696,187.87 0.10 205 002384 东山精密 70,060 1,606,475.80 0.10 206 002405 四维图新 104,900 1,580,843.00 0.09 207 300073 当升科技 17,300 1,562,882.00 0.09 208 600285 羚锐制药 124,400 1,558,732.00 0.09 209 300384 三联虹普 81,400 1,514,040.00 0.09 210 000877 天山股份 121,800 1,498,140.00 0.09 211 002821 凯莱英 5,100 1,473,900.00 0.09 212 000100 TCL 科技 304,400 1,458,076.00 0.09 213 300726 宏达电子 22,500 1,376,325.00 0.08 214 002475 立讯精密 39,700 1,341,463.00 0.08 215 002064 华峰化学 151,705 1,280,390.20 0.08 216 601600 中国铝业 260,100 1,235,475.00 0.07 217 002756 永兴材料 8,100 1,232,901.00 0.07 218 002597 金禾实业 27,800 1,204,574.00 0.07 219 688120 华海清科 4,822 1,197,784.80 0.07 220 600111 北方稀土 32,900 1,156,764.00 0.07 221 300775 三角防务 23,700 1,141,155.00 0.07 222 000661 长春高新 4,400 1,027,048.00 0.06 223 601111 中国国航 75,100 871,911.00 0.05 224 002241 歌尔股份 24,400 819,840.00 0.05 225 600487 亨通光电 55,600 808,424.00 0.05 226 002041 登海种业 38,050 802,474.50 0.05 227 002049 紫光国微 4,000 758,880.00 0.05 228 002414 高德红外 52,120 670,784.40 0.04 229 601808 中海油服 43,700 609,615.00 0.04 230 000975 银泰黄金 50,660 493,428.40 0.03 231 688262 国芯科技 7,129 340,409.75 0.02 232 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02 233 301266 宇邦新材 5,161 279,894.51 0.02 234 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02 235 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01 236 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01 237 000898 鞍钢股份 65,520 210,974.40 0.01 238 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01 239 601995 中金公司 4,300 191,307.00 0.01 240 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.01 241 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.01 242 301125 腾亚精工 3,270 101,023.38 0.01 243 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00 244 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 245 301219 腾远钴业 484 42,504.88 0.00 246 301206 三元生物 869 39,704.61 0.00 247 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 248 301150 中一科技 404 33,435.04 0.00 249 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 250 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00 251 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 252 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 253 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 254 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 255 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 256 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 257 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 258 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00 259 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 260 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 261 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 262 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 263 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 264 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 265 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 266 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 267 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 268 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 269 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 270 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 271 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 272 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 273 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 274 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 275 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 276 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 277 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 278 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 279 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 280 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 281 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 282 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 283 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 45,032,409.20 3.61 2 601012 隆基绿能 31,477,823.00 2.52 3 600050 中国联通 28,619,698.00 2.29 4 601318 中国平安 27,587,052.00 2.21 5 601398 工商银行 24,743,511.00 1.98 6 601728 中国电信 22,374,804.00 1.79 7 601166 兴业银行 22,095,836.10 1.77 8 601919 中远海控 21,059,456.22 1.69 9 601658 邮储银行 20,026,059.00 1.60 10 603392 万泰生物 18,383,747.10 1.47 11 601328 交通银行 18,186,974.00 1.46 12 300390 天华超净 17,699,995.71 1.42 13 000858 五粮液 17,566,588.00 1.41 14 600036 招商银行 16,832,377.08 1.35 15 002736 国信证券 16,306,081.00 1.31 16 002539 云图控股 15,925,595.00 1.27 17 601319 中国人保 15,865,664.00 1.27 18 600089 特变电工 15,473,809.70 1.24 19 300750 宁德时代 15,424,635.31 1.23 20 000959 首钢股份 15,320,397.40 1.23 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 24,824,100.00 1.99 2 601658 邮储银行 20,838,487.44 1.67 3 600036 招商银行 19,699,575.00 1.58 4 000625 长安汽车 15,923,792.60 1.27 5 601012 隆基绿能 15,339,837.67 1.23 6 601238 广汽集团 13,839,408.57 1.11 7 603392 万泰生物 12,155,863.70 0.97 8 601398 工商银行 11,743,366.00 0.94 9 601166 兴业银行 11,229,733.00 0.90 10 002533 金杯电工 11,209,211.00 0.90 11 601319 中国人保 11,004,812.00 0.88 12 601318 中国平安 10,863,569.00 0.87 13 601881 中国银河 10,815,180.00 0.87 14 000333 美的集团 10,685,113.00 0.86 15 600089 特变电工 10,407,323.49 0.83 16 601328 交通银行 10,202,721.00 0.82 17 000858 五粮液 10,158,726.00 0.81 18 002459 晶澳科技 9,434,870.55 0.76 19 600348 华阳股份 9,343,783.00 0.75 20 002756 永兴材料 9,098,671.00 0.73 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,756,271,119.42 卖出股票收入（成交）总额 1,302,671,246.18 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间基金遇到大额申赎时，我们有使用股指期货套保保持仓位。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,651,714.84 2 应收清算款 9,255,126.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,129,281.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,036,122.83 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 102,367 9,475.51 607,445,781.80 62.62 362,533,910.18 37.38 量化增强 混合 A 华泰柏瑞 量化增强 272 271,208.43 71,591,585.25 97.05 2,177,108.10 2.95 混合 C 合计 102,618 10,171.20 679,037,367.05 65.06 364,711,018.28 34.94 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 华泰柏瑞量化增强混合 A 364,052.58 0.0375 理人所 有从业 人员持 华泰柏瑞量化增强混合 C 131.06 0.0002 有本基 金 合计 364,183.64 0.0349 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华泰柏瑞量化增强混合 A 10~50 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 华泰柏瑞量化增强混合 C 0 基金 合计 10~50 本基金基金经理持有 华泰柏瑞量化增强混合 A 10~50 本开放式基金 华泰柏瑞量化增强混合 C 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞量化增强混合 A 华泰柏瑞量化增强混合 C 基金合同生效日 （2013 年 8 月 2 日） 333,186,365.72 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 740,132,544.55 967,347.69 额总额 本报告期基金总申购 819,917,359.29 415,716,261.74 份额 减：本报告期基金总 590,070,211.86 342,914,916.08 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 969,979,691.98 73,768,693.35 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2022年3月15日，公司股东批准Kirk Chester SWEENEY先生担任公司董事，Anthony Gerard Fasso 先生不再担任公司董事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 海通证券 3 1,040,577,17 34.26 758,016.49 29.26 - 3.11 中信建投 1 525,445,645. 17.30 489,343.02 18.89 - 55 中信证券 1 367,967,966. 12.11 342,690.72 13.23 - 73 太平洋证 1 363,323,249. 11.96 333,584.41 12.87 - 券 96 国信证券 1 216,971,335. 7.14 197,728.25 7.63 - 07 国金证券 1 203,030,890. 6.68 187,053.09 7.22 - 11 浙商证券 3 140,459,197. 4.62 115,919.01 4.47 - 80 中金公司 1 78,539,611.4 2.59 73,144.01 2.82 - 3 国泰君安 1 43,685,073.5 1.44 39,941.29 1.54 - 9 华泰证券 2 34,891,840.0 1.15 32,495.57 1.25 - 7 东方证券 1 22,630,258.5 0.75 21,074.10 0.81 - 2 长城证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券 经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、上述交易单元均系本报告期内租用。 4、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 海通证券 - -135,000,000.00 100.00 - - 中信建投 1,009,512.30 100.00 - - - - 中信证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 国信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 1 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2022 年 5 月 28 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 2 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2022 年 5 月 26 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 3 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2022 年 5 月 11 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加 4 工商银行基金申购及定期定额投资手 证监会规定报刊和网站 2022 年 1 月 4 日 续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 5 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2022 年 1 月 1 日 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 20220422-202 134,217,837. 277,815,107. 277,815,107. 1 20425;202205 21 66 66 134,217,837.21 12.8592 机构 13-20220519; 2 20220408-202 0.00 530,325,773. 530,325,773. 0.00 0.0000 20622; 68 68 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者 赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎 回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付 或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间 内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资 产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3） 基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银 行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4） 基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的 条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注 申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最 大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日