天弘中证科技 100 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 中期财务会计报告(未经审计)...... 17 6.1 资产负债表 ...... 17 6.2 利润表 ......19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注 ......21 §7 投资组合报告...... 55 7.1 期末基金资产组合情况...... 55 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 55 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 57 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 62 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......66 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......66 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......66 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......66 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......66 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......66 7.12 投资组合报告附注 ......66 §8 基金份额持有人信息...... 67 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 67 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......68 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......68 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......69 §9 开放式基金份额变动......69 §10 重大事件揭示...... 70 10.1 基金份额持有人大会决议...... 70 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 70 10.4 基金投资策略的改变 ...... 70 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 70 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 70 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 70 10.8 其他重大事件 ...... 72 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 76 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 76 §12 备查文件目录...... 76 12.1 备查文件目录 ...... 76 12.2 存放地点 ...... 76 12.3 查阅方式 ...... 76 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资 基金 基金简称 天弘中证科技100指数增强 基金主代码 010202 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2020年10月28日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 299,953,944.78份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证科技100指 天弘中证科技100指 数增强A 数增强C 下属分级基金的交易代码 010202 010203 报告期末下属分级基金的份额总额 58,751,620.44份 241,202,324.34份 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有 投资目标 效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资， 力争获取高于标的指数的投资收益。 本基金采用指数增强型投资策略，以中证科技100指数 作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、 基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上 优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业 投资策略 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的 投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述 范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证科技100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益 高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 胡凯 露负责 联系电话 022-83310208 021-38037354 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn hukai@gtjas.com 客户服务电话 95046 021-38917599-5 传真 022-83865569 021-38677819 天津自贸区（中心商务区）响 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 商城路618号 41号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 上海市静安区新闸路669号博 津国际经济贸易中心A座16层 华广场19楼 邮政编码 300203 200041 法定代表人 胡晓明 贺青 注：在本报告截止日至报告批准送出日之间，法定住所变更为：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层；法定代表人变更为：韩歆毅。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日) 天弘中证科技100指数增强A 天弘中证科技100指数增强C 本期已实现收益 6,106,947.22 27,174,353.22 本期利润 7,987,097.35 33,990,853.37 加权平均基金份额本期 0.1293 0.1149 利润 本期加权平均净值利润 11.59% 10.33% 率 本期基金份额净值增长 13.61% 13.45% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 6,242,910.29 25,062,389.56 期末可供分配基金份额 0.1063 0.1039 利润 期末基金资产净值 72,518,648.64 297,121,316.57 期末基金份额净值 1.2343 1.2318 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 23.43% 23.18% 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证科技100指数增强A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 5.58% 1.18% 3.92% 1.13% 1.66% 0.05% 月 过去三个 17.63% 1.20% 12.76% 1.11% 4.87% 0.09% 月 过去六个 13.61% 1.60% 7.68% 1.50% 5.93% 0.10% 月 自基金合 同生效日 23.43% 1.49% 15.82% 1.41% 7.61% 0.08% 起至今 天弘中证科技100指数增强C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 5.54% 1.19% 3.92% 1.13% 1.62% 0.06% 月 过去三个 17.55% 1.20% 12.76% 1.11% 4.79% 0.09% 月 过去六个 13.45% 1.60% 7.68% 1.50% 5.77% 0.10% 月 自基金合 同生效日 23.18% 1.49% 15.82% 1.41% 7.36% 0.08% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2020年10月28日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2020年10月28日至2021年04月27日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 截至2021年6月30日，本基金管理人共管理117只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领航混合型证券投资基金、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金、天弘招添利混合型发起式证券投资基金、天弘消费股票型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘先进制造混合型证券投资基金、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘安盈 一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 男，运筹学硕士。历任建 信基金管理有限责任公司 刘笑 2020 7 量化研究员、北京极至投 明 基金经理 年10 - 年 资管理有限公司投资经 月 理、中国人保资产管理有 限公司基金经理，2020年4 月加盟本公司。 男，金融数学与计算硕士。 2020 历任建信基金管理有限责 杨超 指数与数量投资部副总经 年10 - 11 任公司基金经理助理、泰 理、基金经理 月 年 达宏利基金管理有限公司 基金经理。2019年1月加盟 本公司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场整体经历了较大的震荡和分化，从宽基指数来看：沪深300上涨0.24%，中证500上涨6.93%，中证1000上涨6.58%，创业板指上涨17.22%，本基金权益部分基准指数中证科技100上涨8.01%，市场风格整体向中盘和成长倾斜。如果分行业和板块来看，这一趋势更加明显：上半年电力设备及新能源、电子、医药生物等行业涨幅居前，同时钢铁、化工、采掘、有色等传统周期行业在经济复苏及大宗商品涨价的背景下亦有不俗表现，相比之下，家电、非银金融、地产、农林牧渔等行业则出现了一定程度的下跌。总体而言，未来成长确定性较强或中短期景气度较高的行业在上半年实现了更大的涨幅。 报告期内，本基金的业绩比较基准指数（中证科技100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%）上涨7.68%，基金以基准指数为投资基础，并通过选股模型围绕基准 进行持续优化，力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的，并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。受益于上述策略的有效性，报告期内基金在取得基准指数系统性收益的基础上，亦获得了一定程度的超额回报，实现了Beta+Alpha的双重收益。 投资策略方面，本基金作为股票型指数增强基金，在对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析，利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年06月30日，天弘中证科技100指数增强A基金份额净值为1.2343元，天弘中证科技100指数增强C基金份额净值为1.2318元。报告期内份额净值增长率天弘中证科技100指数增强A为13.61%，同期业绩比较基准增长率为7.68%；天弘中证科技100指数增强C为13.45%，同期业绩比较基准增长率为7.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济有望整体保持韧性，经过疫情后的快速恢复期，后续边际增速可能逐步向常态回归，并在较长时间内稳定在一个相对较高的水平，但也应注意到相比于出口强势叠加供给约束形成的中上游高景气而言，内需的复苏可能需要经历更加漫长的过程。流动性方面，伴随7月降准，市场对于货币环境趋紧的预期有所缓和，下半年流动性有望整体维持合理充裕，利率中枢存在下行的可能，但金融政策相对趋严可能会成为中长期趋势，权益市场依然不能排除阶段性面临信用边际收缩和流动性边际趋紧后风险偏好降低所带来的行情扰动，上半年市场的结构性行情得到充分演绎，未来成长确定性较强或中短期景气度较高的行业在过去六个月积累了较大涨幅，并反映了相对乐观的预期，短期或面临更大的波动，但从中长期的视角看，在碳中和路线下的能源生产和能源消费方式变革、在自主可控战略下的产业升级和国产替代进程、以及在健康中国和应对人口老龄化背景下的医疗消费升级和医药卫生体制改革，仍将是未来相当长一段时期内值得持续关注的投资领域。基于本基金的主要投向及业绩比较基准指数的行业分布，我们将密切关注新能源、消费电子、半导体、医疗创新、自主软件等泛科技领域的经营状态及景气度变化，通过对基本面信息的及时跟踪和前瞻性判断，不断优化选股体系，积极把握行业内部的alpha机会。 本基金作为股票型指数增强基金，将在对标的指数进行有效跟踪的基础上，结合增强型的主动投资，在控制跟踪误差的同时力争为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 23,037,019.36 18,754,753.50 结算备付金 1,168,261.05 2,839,454.48 存出保证金 245,515.08 205,870.56 交易性金融资产 6.4.7.2 349,744,518.12 342,785,774.62 其中：股票投资 349,744,518.12 342,785,774.62 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,228,550.20 343,691.99 应收利息 6.4.7.5 11,162.80 11,608.44 应收股利 - - 应收申购款 1,743,513.17 2,563,549.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 377,178,539.78 367,504,703.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,972,391.01 4,767,126.99 应付管理人报酬 183,577.83 182,479.09 应付托管费 30,596.29 30,413.17 应付销售服务费 74,557.44 76,851.97 应付交易费用 6.4.7.7 186,684.03 205,539.54 应交税费 - 2.97 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 90,767.97 50,642.48 负债合计 7,538,574.57 5,313,056.21 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 299,953,944.78 333,533,714.37 未分配利润 6.4.7.10 69,686,020.43 28,657,932.68 所有者权益合计 369,639,965.21 362,191,647.05 负债和所有者权益总 377,178,539.78 367,504,703.26 计 注：1.报告截止日2021年06月30日，天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.2343元，天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金C类 基金份额净值1.2318元；基金份额总额299,953,944.78份，其中天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额58,751,620.44份，天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金C类基金份额241,202,324.34份。 2.本基金的合同生效日为2020年10月28日，无上一年度可比期间(下同)。 6.2 利润表 会计主体：天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021年01月01日至2021年0 6月30日 一、收入 45,248,361.03 1.利息收入 205,421.24 其中：存款利息收入 6.4.7.11 205,314.61 债券利息收入 106.63 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 35,823,587.61 其中：股票投资收益 6.4.7.12 33,424,943.74 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 6,154.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 2,392,489.70 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 8,696,650.28 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 522,701.90 减：二、费用 3,270,410.31 1．管理人报酬 1,191,600.92 2．托管费 198,600.13 3．销售服务费 492,929.28 4．交易费用 6.4.7.19 1,281,119.85 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 0.37 7．其他费用 6.4.7.20 106,159.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 41,977,950.72 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,977,950.72 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 333,533,714.37 28,657,932.68 362,191,647.05 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 41,977,950.72 41,977,950.72 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -33,579,769.59 -949,862.97 -34,529,632.56 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 308,143,202.23 41,827,175.43 349,970,377.66 2.基金赎回 -341,722,971.82 -42,777,038.40 -384,500,010.22 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 299,953,944.78 69,686,020.43 369,639,965.21 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]1943号《关于准予天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集367,125,294.29元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0934号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2020年10月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为367,185,912.15份基金份额，其中认购资金利息折合60,617.86 份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 根据《天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额(以下简称"A类基金份额")；在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证 科技100指数增强型发起式证券投资基金C类基金份额(以下简称"C类基金份额")。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日基金份额的余额数量。投资者可自行选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,001,005.66份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证科技100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 23,037,019.36 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 23,037,019.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 312,706,780.12 349,744,518.12 37,037,738.00 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 债 场 券 银行间市 - - - 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 312,706,780.12 349,744,518.12 37,037,738.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 10,526.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 525.70 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 110.50 合计 11,162.80 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 186,684.03 银行间市场应付交易费用 - 合计 186,684.03 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,074.82 应付证券出借违约金 - 预提费用 74,383.76 其他应付 15,309.39 合计 90,767.97 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 天弘中证科技100指数增强A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证科技100指数增强 2021年01月01日至2021年06月30日 A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 53,549,732.07 53,549,732.07 本期申购 47,996,825.26 47,996,825.26 本期赎回（以“-”号填列） -42,794,936.89 -42,794,936.89 本期末 58,751,620.44 58,751,620.44 6.4.7.9.2 天弘中证科技100指数增强C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证科技100指数增强 2021年01月01日至2021年06月30日 C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 279,983,982.30 279,983,982.30 本期申购 260,146,376.97 260,146,376.97 本期赎回（以“-”号填列） -298,928,034.93 -298,928,034.93 本期末 241,202,324.34 241,202,324.34 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 天弘中证科技100指数增强A 单位：人民币元 项目 (天弘中证科技100指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 数增强A) 上年度末 192,586.85 4,434,334.63 4,626,921.48 本期利润 6,106,947.22 1,880,150.13 7,987,097.35 本期基金份额交易产 -56,623.78 1,209,633.15 1,153,009.37 生的变动数 其中：基金申购款 1,714,024.02 5,181,832.70 6,895,856.72 基金赎回款 -1,770,647.80 -3,972,199.55 -5,742,847.35 本期已分配利润 - - - 本期末 6,242,910.29 7,524,117.91 13,767,028.20 6.4.7.10.2 天弘中证科技100指数增强C 单位：人民币元 项目 (天弘中证科技100指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 数增强C) 上年度末 857,692.45 23,173,318.75 24,031,011.20 本期利润 27,174,353.22 6,816,500.15 33,990,853.37 本期基金份额交易产 -2,969,656.11 866,783.77 -2,102,872.34 生的变动数 其中：基金申购款 8,575,502.53 26,355,816.18 34,931,318.71 基金赎回款 -11,545,158.64 -25,489,032.41 -37,034,191.05 本期已分配利润 - - - 本期末 25,062,389.56 30,856,602.67 55,918,992.23 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 193,130.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,570.54 其他 2,614.05 合计 205,314.61 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 775,741,026.27 减：卖出股票成本总额 742,316,082.53 买卖股票差价收入 33,424,943.74 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 6,154.17 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,154.17 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 319,464.00 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 313,200.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 109.83 买卖债券差价收入 6,154.17 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,392,489.70 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,392,489.70 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 8,696,650.28 ——股票投资 8,696,650.28 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 8,696,650.28 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 492,842.51 基金转换费收入 29,859.39 合计 522,701.90 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 1,281,119.85 银行间市场交易费用 - 合计 1,281,119.85 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 49,588.57 证券出借违约金 - 指数使用费 31,776.00 合计 106,159.76 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年01月01日至2021年06月30日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 国泰君安证券股份 1,508,420,568.04 100.00% 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 量的比 付佣金总 例 额的比例 国泰君安 证券股份 348,910.30 100.00% 186,684.03 100.00% 有限公司 注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,191,600.92 其中：支付销售机构的客户维护费 489,655.57 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 198,600.13 注:支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证科技100指数增强A 天弘中证科技100指数增强C 合计 天弘基金 管理有限 - 13,468.68 13,468.68 公司 国泰君安 证券股份 - 441.42 441.42 有限公司 合计 - 13,910.10 13,910.10 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证科技100指数增强C按0.30%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘中证科技100指数增强A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘中证科技100指数增强A 份额单位：份 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 报告期初持有的基金份额 5,000,527.88 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 5,000,527.88 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 8.51% 例 天弘中证科技100指数增强C 份额单位：份 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 报告期初持有的基金份额 5,000,527.78 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 5,000,527.78 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 2.07% 例 注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 称 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 国泰君安 证券股份 23,037,019.36 193,130.02 有限公司 注：本基金由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联 基金在承销期内买入 方名 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 称 张/股） 国泰 君安 证券 605005 合兴股份 网下申购 634 4,044.92 股份 有限 公司 国泰 君安 证券 688070 纵横股份 网下申购 2,407 55,746.12 股份 有限 公司 国泰 君安 证券 688677 海泰新光 网下申购 1,768 63,223.68 股份 有限 公司 国泰 君安 证券 605089 味知香 网下申购 370 10,556.10 股份 有限 公司 国泰 605180 华生科技 网下申购 384 8,593.92 君安 证券 股份 有限 公司 国泰 君安 证券 688395 正弦电气 网下申购 1,627 25,950.65 股份 有限 公司 国泰 君安 证券 605319 无锡振华 网下申购 764 8,572.08 股份 有限 公司 国泰 君安 证券 301009 可靠股份 网下申购 8,007 100,407.78 股份 有限 公司 国泰 君安 证券 688276 百克生物 网下申购 2,306 83,823.10 股份 有限 公司 国泰 君安 证券 688087 英科再生 网下申购 2,469 54,219.24 股份 有限 公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末及上年度末无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 2021 2021 科创 116, 444, 6881 皓元 -06- -12- 板打 64.9 247. 1,799 917. 532. - 31 医药 01 08 新限 9 10 01 90 售 2021 2021 科创 28,0 277, 6886 纳微 -06- -12- 板打 8.07 79.8 3,477 59.3 777. - 90 科技 16 23 新限 9 9 53 售 2021 2021 科创 41,3 158, 6886 九联 -03- -09- 板打 3.99 15.2 10,372 84.2 587. - 09 科技 15 23 新限 9 8 88 售 2021 2021 科创 25,7 121, 6886 和林 -03- -09- 板打 17.7 84.0 1,452 14.9 982. - 61 微纳 19 29 新限 1 1 2 52 售 2021 2021 科创 28,6 117, 6887 东威 -06- -12- 板打 9.41 38.4 3,049 91.0 264. - 00 科技 07 15 新限 6 9 54 售 2021 2021 科创 50,8 110, 6885 亚辉 -05- -11- 板打 14.8 32.0 3,435 38.0 229. - 75 龙 10 17 新限 0 9 0 15 售 2021 2021 科创 53,2 90,9 6886 优利 -01- -08- 板打 19.1 32.6 2,789 97.7 77.1 - 28 德 22 02 新限 1 2 9 8 售 2021 2021 科创 26,9 66,7 6885 上声 -04- -10- 板打 7.72 19.1 3,493 65.9 51.2 - 33 电子 09 19 新限 1 6 3 售 2021 2021 创业 12,3 65,5 3009 贝泰 -03- -09- 板打 47.3 251. 260 05.8 09.6 - 57 妮 18 27 新限 3 96 0 0 售 2020 2021 创业 57,7 3009 中伟 -12- -07- 板打 24.6 163. 354 8,70 02.0 - 19 股份 15 02 新限 0 00 8.40 0 售 6882 航宇 2021 2021 新股 11.4 11.4 56,5 56,5 39 科技 -06- -07- 未上 8 8 4,926 50.4 50.4 - 25 05 市 8 8 6880 英科 2021 2021 新股 21.9 21.9 54,2 54,2 87 再生 -06- -07- 未上 6 6 2,469 19.2 19.2 - 30 09 市 4 4 3010 漱玉 2021 2021 新股 49,1 49,1 17 平民 -06- -07- 未上 8.86 8.86 5,550 73.0 73.0 - 23 05 市 0 0 3010 密封 2021 2021 新股 10.6 10.6 44,7 44,7 20 科技 -06- -07- 未上 4 4 4,210 94.4 94.4 - 28 06 市 0 0 3009 华利 2021 2021 创业 33.2 87.5 407 13,5 35,6 - 79 集团 -04- -10- 板打 2 0 20.5 12.5 15 26 新限 4 0 售 2021 2021 创业 34,7 3009 立高 -04- -10- 板打 28.2 115. 300 8,48 13.0 - 73 食品 08 15 新限 8 71 4.00 0 售 3010 英诺 2021 2021 新股 27,4 27,4 21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,899 24.5 24.5 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 13,1 24,4 3009 中红 -04- -10- 板打 48.5 90.3 271 67.8 95.6 - 81 医疗 19 27 新限 9 9 9 9 售 2021 2021 创业 23,9 3009 震裕 -03- -09- 板打 28.7 99.8 240 6,90 64.0 - 53 科技 11 22 新限 7 5 4.80 0 售 2021 2021 创业 10,0 22,3 3010 可靠 -06- -12- 板打 12.5 27.8 801 44.5 39.8 - 09 股份 08 17 新限 4 9 4 9 售 2021 2021 创业 19,9 3009 创识 -02- -08- 板打 21.3 49.9 399 8,50 26.0 - 41 科技 02 09 新限 1 4 2.69 6 售 2021 2021 创业 17,9 3010 N百 -06- -12- 板打 7.64 38.8 462 3,52 39.4 - 15 洋 22 30 新限 3 9.68 6 售 6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2 26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 - 28 07 市 6 6 3009 三友 2021 2021 创业 24.6 31.7 492 12,1 15,6 - 32 联众 -01- -07- 板打 9 1 47.4 01.3 15 22 新限 8 2 售 2021 2021 创业 14,3 3009 苏文 -04- -10- 板打 15.8 45.2 317 5,01 56.9 - 82 电能 19 27 新限 3 9 8.11 3 售 2021 2021 创业 13,2 3006 百川 -05- -11- 板打 9.19 40.3 329 3,02 85.0 - 14 畅银 18 25 新限 8 3.51 2 售 2021 2021 创业 13,1 3009 药易 -01- -07- 板打 12.2 53.7 244 2,98 05.2 - 37 购 20 27 新限 5 1 9.00 4 售 2021 2021 创业 12,6 3009 易瑞 -02- -08- 板打 5.31 28.5 443 2,35 34.3 - 42 生物 02 09 新限 2 2.33 6 售 2021 2021 创业 12,1 3009 欢乐 -05- -12- 板打 4.94 13.0 928 4,58 10.4 - 97 家 26 02 新限 5 4.32 0 售 2021 2021 创业 11,6 3009 中辰 -01- -07- 板打 3.37 10.4 1,112 3,74 09.2 - 33 股份 15 22 新限 4 7.44 8 售 2021 2021 创业 11,5 3010 崧盛 -05- -12- 板打 18.7 57.6 201 3,76 81.6 - 02 股份 27 07 新限 1 2 0.71 2 售 6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0 87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 10,6 3009 嘉亨 -03- -09- 板打 16.5 46.0 232 3,83 88.2 - 55 家化 16 24 新限 3 7 4.96 4 售 2021 2021 创业 10,1 3009 普联 -05- -12- 板打 20.8 42.2 241 5,01 77.4 - 96 软件 26 03 新限 1 3 5.21 3 售 2021 2021 创业 3009 英力 -03- -09- 板打 12.8 25.8 371 4,76 9,57 - 56 股份 16 27 新限 5 0 7.35 1.80 售 2021 2021 创业 3009 恒辉 -03- -09- 板打 11.7 27.0 340 3,98 9,20 - 52 安防 03 13 新限 2 8 4.80 7.20 售 2021 2021 创业 3010 N雷 -06- -12- 板打 13.7 32.9 275 3,78 9,06 - 16 尔伟 23 30 新限 5 8 1.25 9.50 售 2021 2021 创业 3009 共同 -03- -10- 板打 8.24 31.5 286 2,35 9,02 - 66 药业 31 11 新限 4 6.64 0.44 售 2021 2021 创业 3009 曼卡 -02- -08- 板打 4.56 18.8 474 2,16 8,94 - 45 龙 03 10 新限 8 1.44 9.12 售 2021 2021 创业 3009 冠中 -02- -08- 板打 13.0 27.4 324 2,80 8,88 - 48 生态 18 25 新限 0 2 8.00 4.08 售 3009 通用 2021 2021 创业 4.31 13.1 672 2,89 8,80 - 31 电梯 -01- -07- 板打 1 6.32 9.92 13 21 新限 售 2021 2021 创业 3009 深水 -03- -09- 板打 8.48 22.0 394 3,34 8,69 - 61 海纳 23 30 新限 7 1.12 5.58 售 2021 2021 创业 3009 德固 -02- -09- 板打 8.41 39.1 219 1,84 8,56 - 50 特 24 03 新限 3 1.79 9.47 售 6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35 62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 - 29 07 市 2021 2021 创业 3009 建工 -03- -09- 板打 8.53 27.2 300 2,55 8,16 - 58 修复 18 29 新限 2 9.00 6.00 售 2021 2021 创业 3009 志特 -04- -11- 板打 14.7 30.5 264 3,90 8,07 - 86 新材 21 01 新限 9 7 4.56 0.48 售 2021 2021 创业 3009 川网 -04- -11- 板打 6.79 26.8 301 2,04 8,06 - 87 传媒 28 11 新限 1 3.79 9.81 售 2021 2021 创业 3009 东箭 -04- -10- 板打 8.42 13.6 593 4,99 8,06 - 78 科技 15 26 新限 0 3.06 4.80 售 2020 2021 创业 3009 博俊 -12- -07- 板打 10.7 22.2 359 3,86 7,96 - 26 科技 29 12 新限 6 0 2.84 9.80 售 3009 玉马 2021 2021 创业 12.1 19.2 410 4,96 7,90 - 93 遮阳 -05- -11- 板打 0 9 1.00 8.90 17 24 新限 售 2021 2021 创业 3009 屹通 -01- -07- 板打 13.1 24.4 322 4,22 7,88 - 30 新材 13 21 新限 1 8 1.42 2.56 售 2021 2021 创业 3009 致远 -04- -10- 板打 24.9 24.8 295 7,34 7,31 - 85 新能 21 29 新限 0 1 5.50 8.95 售 2021 2021 创业 3010 C嘉 -06- -12- 板打 7.81 21.9 312 2,43 6,84 - 04 益 18 27 新限 4 6.72 5.28 售 2021 2021 创业 3009 创益 -05- -11- 板打 13.0 26.5 254 3,31 6,73 - 91 通 12 22 新限 6 1 7.24 3.54 售 2020 2021 创业 3009 江天 -12- -07- 板打 13.3 30.1 217 2,90 6,53 - 27 化学 29 07 新限 9 0 5.63 1.70 售 2021 2021 创业 3009 商络 -04- -10- 板打 5.48 13.0 492 2,69 6,41 - 75 电子 14 21 新限 3 6.16 0.76 售 2021 2021 创业 3009 中洲 -03- -10- 板打 12.1 22.4 283 3,43 6,36 - 63 特材 30 11 新限 3 9 2.79 4.67 售 3010 华立 2021 2021 创业 14.2 33.8 2,48 5,92 11 科技 -06- -12- 板打 0 4 175 5.00 2.00 - 09 17 新限 售 2021 2021 创业 3009 春晖 -02- -08- 板打 9.79 23.0 255 2,49 5,86 - 43 智控 03 10 新限 1 6.45 7.55 售 2021 2021 创业 3009 晓鸣 -04- -10- 板打 4.54 11.5 507 2,30 5,85 - 67 股份 02 13 新限 4 1.78 0.78 售 2021 2021 创业 3009 万辰 -04- -10- 板打 7.19 12.6 430 3,09 5,43 - 72 生物 08 19 新限 5 1.70 9.50 售 2021 2021 创业 3009 华骐 -01- -07- 板打 13.8 29.5 183 2,53 5,40 - 29 环保 12 21 新限 7 5 8.21 7.65 售 2021 2021 创业 3009 通业 -03- -09- 板打 12.0 23.0 234 2,82 5,39 - 60 科技 22 29 新限 8 6 6.72 6.04 售 2021 2021 创业 3009 奇德 -05- -11- 板打 14.7 23.3 191 2,81 4,45 - 95 新材 17 26 新限 2 2 1.52 4.12 售 2021 2021 创业 3010 德迈 -06- -12- 板打 5.29 14.4 303 1,60 4,37 - 07 仕 04 16 新限 4 2.87 5.32 售 2021 2021 创业 3009 宁波 -05- -12- 板打 6.02 21.3 201 1,21 4,28 - 98 方正 25 02 新限 2 0.02 5.32 售 3010 扬电 2021 2021 创业 8.05 24.2 170 1,36 4,12 - 12 科技 -06- -12- 板打 6 8.50 4.20 15 22 新限 售 2021 2021 创业 3009 泰福 -05- -11- 板打 9.36 20.3 200 1,87 4,06 - 92 泵业 17 25 新限 2 2.00 4.00 售 2021 2021 创业 3010 晶雪 -06- -12- 板打 7.83 17.6 218 1,70 3,83 - 10 节能 09 20 新限 1 6.94 8.98 售 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 4、创业板新股漱玉平民（证券代码：301017）于2021年07月05日起上市流通，本基金获配的股数中555股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月05日。 5、创业板新股密封科技（证券代码：301020）于2021年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中421股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。 6、创业板新股英诺激光（证券代码：301021）于2021年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中290股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。 7、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 因 刊 202 登 202 600 士 1-0 重 56. 1-0 59. 3,229,31 5,443,41 460 兰 6-3 要 35 7-0 49 96,600 1.05 0.00 - 微 0 事 1 项 公 告 注:本基金截至2021年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和 跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券股份有限公司开立于交通银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2021年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2021年06月30日 资产 银行存款 23,037,019.3 - - - 23,037,019.36 6 结算备付金 1,168,261.05 - - - 1,168,261.05 存出保证金 245,515.08 - - - 245,515.08 交易性金融资产 - - - 349,744,518.1 349,744,518.1 2 2 应收证券清算款 - - - 1,228,550.20 1,228,550.20 应收利息 - - - 11,162.80 11,162.80 应收申购款 - - - 1,743,513.17 1,743,513.17 资产总计 24,450,795.4 - - 352,727,744.2 377,178,539.7 9 9 8 负债 应付赎回款 - - - 6,972,391.01 6,972,391.01 应付管理人报酬 - - - 183,577.83 183,577.83 应付托管费 - - - 30,596.29 30,596.29 应付销售服务费 - - - 74,557.44 74,557.44 应付交易费用 - - - 186,684.03 186,684.03 其他负债 - - - 90,767.97 90,767.97 负债总计 - - - 7,538,574.57 7,538,574.57 利率敏感度缺口 24,450,795.4 - - 345,189,169.7 369,639,965.2 9 2 1 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年12月31日 资产 银行存款 18,754,753.5 - - - 18,754,753.50 0 结算备付金 2,839,454.48 - - - 2,839,454.48 存出保证金 205,870.56 - - - 205,870.56 交易性金融资产 - - - 342,785,774.6 342,785,774.6 2 2 应收证券清算款 - - - 343,691.99 343,691.99 应收利息 - - - 11,608.44 11,608.44 应收申购款 - - - 2,563,549.67 2,563,549.67 资产总计 21,800,078.5 - - 345,704,624.7 367,504,703.2 4 2 6 负债 应付赎回款 - - - 4,767,126.99 4,767,126.99 应付管理人报酬 - - - 182,479.09 182,479.09 应付托管费 - - - 30,413.17 30,413.17 应付销售服务费 - - - 76,851.97 76,851.97 应付交易费用 - - - 205,539.54 205,539.54 应交税费 - - - 2.97 2.97 其他负债 - - - 50,642.48 50,642.48 负债总计 - - - 5,313,056.21 5,313,056.21 利率敏感度缺口 21,800,078.5 - - 340,391,568.5 362,191,647.0 4 1 5 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年06月30日，本基金未持有交易性债券投资 (2020年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用指数增强型投资策略，以中证科技 100 指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 349,744,518.12 94.62 342,785,774.62 94.64 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 349,744,518.12 94.62 342,785,774.62 94.64 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 业绩比较基准上升5% 21,439,117.98 17,928,486.53 业绩比较基准下降5% -21,439,117.98 -17,928,486.53 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为341,980,689.78元，属于第二层次的余额为7,763,828.34元，无属于第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次342,591,098.79元，第二层次194,675.83元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 349,744,518.12 92.73 其中：股票 349,744,518.12 92.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 24,205,280.41 6.42 8 其他各项资产 3,228,741.25 0.86 9 合计 377,178,539.78 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 264,860,713.64 71.65 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 57,690,578.25 15.61 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 322,551,291.89 87.26 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 21,091,458.98 5.71 D 电力、热力、燃气及水生 13,020.39 0.00 产和供应业 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 95,577.58 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 4,090,733.30 1.11 术服务业 J 金融业 1,376,803.10 0.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 444,532.90 0.12 N 水利、环境和公共设施管 44,438.33 0.01 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,193,226.23 7.36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 300750 宁德时代 51,300 27,435,240.00 7.42 2 000725 京东方Ａ 3,593,200 22,421,568.00 6.07 3 000100 TCL科技 2,827,500 21,630,375.00 5.85 4 002415 海康威视 329,699 21,265,585.50 5.75 5 000063 中兴通讯 617,450 20,517,863.50 5.55 6 002230 科大讯飞 247,200 16,705,776.00 4.52 7 002179 中航光电 152,264 12,031,901.28 3.26 8 002241 歌尔股份 266,301 11,381,704.74 3.08 9 600570 恒生电子 119,989 11,188,974.25 3.03 10 002129 中环股份 286,000 11,039,600.00 2.99 11 300454 深信服 35,100 9,107,748.00 2.46 12 002030 达安基因 406,173 8,627,114.52 2.33 13 600100 同方股份 1,242,500 7,591,675.00 2.05 14 600089 特变电工 568,100 7,300,085.00 1.97 15 600196 复星医药 100,700 7,263,491.00 1.97 16 002022 科华生物 391,600 7,013,556.00 1.90 17 688099 晶晨股份 59,885 6,719,097.00 1.82 18 300358 楚天科技 344,800 6,451,208.00 1.75 19 002001 新 和 成 220,620 6,327,381.60 1.71 20 600380 健康元 439,100 6,028,843.00 1.63 21 000513 丽珠集团 118,922 5,948,478.44 1.61 22 000915 华特达因 212,200 5,672,106.00 1.53 23 002281 光迅科技 201,525 4,957,515.00 1.34 24 000977 浪潮信息 176,200 4,956,506.00 1.34 25 300458 全志科技 53,000 4,645,980.00 1.26 26 300207 欣旺达 141,400 4,603,984.00 1.25 27 002315 焦点科技 237,900 4,305,990.00 1.16 28 600268 国电南自 576,100 3,819,543.00 1.03 29 603444 吉比特 7,200 3,816,000.00 1.03 30 603186 华正新材 84,846 3,093,485.16 0.84 31 300677 英科医疗 21,214 2,647,507.20 0.72 32 601138 工业富联 195,500 2,426,155.00 0.66 33 002056 横店东磁 166,600 2,165,800.00 0.59 34 300002 神州泰岳 416,700 2,020,995.00 0.55 35 600718 东软集团 188,400 1,842,552.00 0.50 36 000733 振华科技 28,000 1,709,960.00 0.46 37 600271 航天信息 127,100 1,656,113.00 0.45 38 002396 星网锐捷 73,000 1,558,550.00 0.42 39 600216 浙江医药 82,100 1,314,421.00 0.36 40 300433 蓝思科技 44,200 1,299,922.00 0.35 41 002028 思源电气 37,000 1,139,230.00 0.31 42 300567 精测电子 17,000 1,043,800.00 0.28 43 002425 凯撒文化 121,300 1,015,281.00 0.27 44 600522 中天科技 99,500 995,000.00 0.27 45 300369 绿盟科技 60,700 968,165.00 0.26 46 002636 金安国纪 59,400 963,468.00 0.26 47 601126 四方股份 90,500 809,975.00 0.22 48 002382 蓝帆医疗 35,742 745,220.70 0.20 49 300003 乐普医疗 19,900 639,188.00 0.17 50 002236 大华股份 26,900 567,590.00 0.15 51 002422 科伦药业 26,200 522,690.00 0.14 52 002013 中航机电 44,000 443,080.00 0.12 53 002465 海格通信 19,900 188,254.00 0.05 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 600460 士兰微 96,600 5,443,410.00 1.47 2 601877 正泰电器 101,700 3,394,746.00 0.92 3 002410 广联达 37,500 2,557,500.00 0.69 4 000425 徐工机械 317,500 2,022,475.00 0.55 5 600183 生益科技 68,700 1,608,267.00 0.44 6 300033 同花顺 11,900 1,342,082.00 0.36 7 002558 巨人网络 94,600 1,258,180.00 0.34 8 002008 大族激光 27,364 1,105,231.96 0.30 9 600885 宏发股份 13,600 852,720.00 0.23 10 300747 锐科激光 6,900 787,014.00 0.21 11 603267 鸿远电子 5,100 652,392.00 0.18 12 688208 道通科技 7,145 621,543.55 0.17 13 603678 火炬电子 8,800 594,000.00 0.16 14 603986 兆易创新 2,900 544,910.00 0.15 15 300408 三环集团 12,100 513,282.00 0.14 16 300558 贝达药业 4,441 480,693.84 0.13 17 688131 皓元医药 1,799 444,532.90 0.12 18 688008 澜起科技 4,600 286,948.00 0.08 19 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.08 20 603893 瑞芯微 1,700 237,082.00 0.06 21 688111 金山办公 600 236,880.00 0.06 22 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.04 23 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.03 24 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.03 25 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.03 26 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.02 27 000651 格力电器 1,700 88,570.00 0.02 28 300896 爱美客 100 78,888.00 0.02 29 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.02 30 300957 贝泰妮 260 65,509.60 0.02 31 300919 中伟股份 354 57,702.00 0.02 32 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 33 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 34 688012 中微公司 300 49,776.00 0.01 35 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 36 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 37 300979 华利集团 407 35,612.50 0.01 38 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 39 300973 立高食品 300 34,713.00 0.01 40 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 41 300981 中红医疗 271 24,495.69 0.01 42 688036 传音控股 116 24,302.00 0.01 43 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 44 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 45 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01 46 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01 47 301015 N百洋 462 17,939.46 0.00 48 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 49 603659 璞泰来 120 16,392.00 0.00 50 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 51 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 52 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 53 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 54 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 55 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 56 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 57 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 58 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 59 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 60 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 61 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 62 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 63 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 64 301016 N雷尔伟 275 9,069.50 0.00 65 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 66 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 67 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 68 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 69 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 70 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 71 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 72 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 73 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 74 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 75 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 76 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 77 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 78 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 79 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 80 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00 81 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 82 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 83 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 84 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 85 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 86 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 87 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 88 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 89 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 90 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 91 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00 92 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 93 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 94 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 95 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 96 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 97 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000100 TCL科技 28,636,386.00 7.91 2 300750 宁德时代 21,742,874.00 6.00 3 000063 中兴通讯 16,550,682.56 4.57 4 600079 人福医药 13,185,817.00 3.64 5 002030 达安基因 12,950,547.07 3.58 6 002179 中航光电 12,077,160.00 3.33 7 600570 恒生电子 12,026,179.62 3.32 8 601615 明阳智能 12,020,895.85 3.32 9 688099 晶晨股份 11,752,100.84 3.24 10 600216 浙江医药 11,668,190.80 3.22 11 300207 欣旺达 11,551,930.00 3.19 12 600089 特变电工 11,458,331.32 3.16 13 600884 杉杉股份 10,816,944.00 2.99 14 002129 中环股份 9,840,709.00 2.72 15 300033 同花顺 9,741,857.12 2.69 16 603267 鸿远电子 9,640,439.00 2.66 17 300458 全志科技 9,557,871.00 2.64 18 002459 晶澳科技 9,475,293.23 2.62 19 300760 迈瑞医疗 9,421,962.60 2.60 20 000513 丽珠集团 9,398,961.03 2.60 21 300454 深信服 9,247,902.09 2.55 22 002001 新 和 成 9,193,934.00 2.54 23 002028 思源电气 8,680,663.01 2.40 24 002624 完美世界 8,663,816.00 2.39 25 000547 航天发展 8,549,687.00 2.36 26 002241 歌尔股份 8,357,813.00 2.31 27 600521 华海药业 8,352,422.00 2.31 28 002315 焦点科技 8,250,807.20 2.28 29 300142 沃森生物 8,194,700.00 2.26 30 002202 金风科技 8,142,765.00 2.25 31 002276 万马股份 7,959,308.21 2.20 32 002008 大族激光 7,954,891.24 2.20 33 002230 科大讯飞 7,931,524.00 2.19 34 600100 同方股份 7,866,890.00 2.17 35 600380 健康元 7,765,818.74 2.14 36 600196 复星医药 7,762,319.00 2.14 37 601877 正泰电器 7,646,385.00 2.11 38 002022 科华生物 7,640,502.01 2.11 39 601012 隆基股份 7,614,655.10 2.10 40 600667 太极实业 7,519,148.17 2.08 41 600487 亨通光电 7,427,638.22 2.05 42 000725 京东方Ａ 7,349,750.36 2.03 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601012 隆基股份 34,806,075.44 9.61 2 300760 迈瑞医疗 27,345,981.72 7.55 3 600276 恒瑞医药 24,076,472.01 6.65 4 300274 阳光电源 20,404,729.96 5.63 5 002202 金风科技 17,273,861.86 4.77 6 600089 特变电工 16,314,589.82 4.50 7 600216 浙江医药 15,275,792.00 4.22 8 002410 广联达 14,239,187.00 3.93 9 002241 歌尔股份 13,152,613.30 3.63 10 600079 人福医药 13,037,595.84 3.60 11 600521 华海药业 12,859,813.76 3.55 12 300458 全志科技 12,699,173.00 3.51 13 002624 完美世界 11,592,108.56 3.20 14 300142 沃森生物 11,451,142.00 3.16 15 002459 晶澳科技 11,433,667.00 3.16 16 600884 杉杉股份 11,391,152.00 3.15 17 688099 晶晨股份 11,158,417.37 3.08 18 300207 欣旺达 11,108,138.00 3.07 19 002230 科大讯飞 11,057,080.20 3.05 20 601615 明阳智能 10,573,635.22 2.92 21 000100 TCL科技 10,321,942.00 2.85 22 002382 蓝帆医疗 10,250,992.10 2.83 23 000513 丽珠集团 10,128,401.00 2.80 24 002706 良信股份 9,891,256.46 2.73 25 300677 英科医疗 9,889,356.00 2.73 26 300433 蓝思科技 9,658,960.51 2.67 27 300558 贝达药业 9,296,568.99 2.57 28 002025 航天电器 9,226,945.00 2.55 29 002008 大族激光 9,108,156.25 2.51 30 002422 科伦药业 8,955,867.78 2.47 31 600406 国电南瑞 8,704,366.00 2.40 32 603267 鸿远电子 8,684,690.00 2.40 33 000725 京东方Ａ 8,555,273.00 2.36 34 300676 华大基因 8,553,326.00 2.36 35 688036 传音控股 8,529,569.68 2.35 36 000050 深天马Ａ 8,263,420.00 2.28 37 002028 思源电气 7,878,939.00 2.18 38 002276 万马股份 7,855,187.64 2.17 39 600667 太极实业 7,812,416.00 2.16 40 300033 同花顺 7,786,099.98 2.15 41 603501 韦尔股份 7,327,457.60 2.02 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 740,578,175.75 卖出股票收入（成交）总额 775,741,026.27 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 245,515.08 2 应收证券清算款 1,228,550.20 3 应收股利 - 4 应收利息 11,162.80 5 应收申购款 1,743,513.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,228,741.25 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产 流通受限情况说 号 的公允价值 净值比例(%) 明 1 600460 士兰微 5,443,410.00 1.47 因刊登重要事项 公告 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 级别 人户 基金份额 机构投资者 个人投资者 数 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 天弘 中证 科技1 8,14 7,214.98 5,000,527.88 8.51% 53,751,092.56 91.49% 00指 3 数增 强A 天弘 中证 科技1 41,8 5,756.76 5,000,527.78 2.07% 236,201,796.56 97.93% 00指 99 数增 强C 合计 50,0 5,994.04 10,001,055.66 3.33% 289,952,889.12 96.67% 42 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘中证科技100指 552,506.45 0.94% 数增强A 基金管理人所有从业人员 天弘中证科技100指 持有本基金 数增强C 74,455.19 0.03% 合计 626,961.64 0.21% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 天弘中证科技100 0 和研究部门负责人持有本开放式 指数增强A 基金 天弘中证科技100 指数增强C 0 合计 0 天弘中证科技100 0~10 指数增强A 本基金基金经理持有本开放式基 天弘中证科技100 金 指数增强C 0 合计 0~10 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额 发起份额总 发起份额 发起份额承 项目 数 占基金总 数 占基金总 诺持有期限 份额比例 份额比例 基金管理人固 10,001,05 3.33% 10,001,05 3.33% 三年 有资金 5.66 5.66 基金管理人高 - - - - - 级管理人员 基金经理等人 - - - - - 员 基金管理人股 - - - - - 东 其他 - - - - - 合计 10,001,05 3.33% 10,001,05 3.33% - 5.66 5.66 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证科技100指数 天弘中证科技100指数 增强A 增强C 基金合同生效日(2020年10月28 55,933,593.25 311,252,318.90 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 53,549,732.07 279,983,982.30 本报告期基金总申购份额 47,996,825.26 260,146,376.97 减：本报告期基金总赎回份额 42,794,936.89 298,928,034.93 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 58,751,620.44 241,202,324.34 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经天弘基金管理有限公司股东会2021年第2次会议审议通过，胡晓明先生、屠剑威先生、黄浩先生和卢信群先生不再担任公司董事。韩歆毅先生、周志峰先生、祖国明先生和张杰先生担任公司董事。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 安信 2 - - - - - 证券 东方 财富 2 - - - - - 证券 方正 5 - - - - - 证券 光大 2 - - - - - 证券 广发 2 - - - - - 证券 国盛 1 - - - - - 证券 国泰 100.0 100.0 君安 8 1,508,420,568.04 0% 348,910.30 0% - 证券 海通 2 - - - - - 证券 开源 1 - - - - - 证券 西部 1 - - - - - 证券 信达 1 - - - - - 证券 银河 2 - - - - - 证券 中金 1 - - - - - 财富 中泰 1 - - - - - 证券 中信 建投 2 - - - - - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：方正证券上海交易单元、广发证券深圳交易单元、国盛证券深圳交易单元、信达证券上海交易单元、银河证券深圳交易单元、中金财富深圳交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 安信证券 - - - - - - - - 东方财富证 - - - - - - - - 券 方正证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国泰君安证 632,664.0 100.00% - - - - - - 券 0 海通证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 中金财富 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投证 - - - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-01-01 终止深圳盈信基金销售有限 公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加交通银行股份有限公司 2 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-01-11 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 3 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-01-13 天弘中证科技100指数增强 4 型发起式证券投资基金2020 中国证监会指定媒介 2021-01-22 年第四季度报告 天弘基金管理有限公司关于 增加中信银行股份有限公司 5 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-02-01 开通申购、赎回、定投、转 换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加华融融达期货股份有限 6 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2021-02-01 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 7 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-02-04 8 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-02-20 关于注意防范冒用天弘创新 9 相关名义进行诈骗活动的风 中国证监会指定媒介 2021-02-24 险提示 天弘基金管理有限公司关于 10 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会指定媒介 2021-03-04 进行诈骗活动的风险提示 11 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-03-18 增加湘财证券有限责任公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘中证科技100指数增强 12 型发起式证券投资基金2020 中国证监会指定媒介 2021-03-31 年年度报告 天弘基金管理有限公司关于 13 旗下部分基金修订基金合同 中国证监会指定媒介 2021-03-31 等法律文件的公告 天弘中证科技100指数增强 14 型发起式证券投资基金基金 中国证监会指定媒介 2021-03-31 合同 天弘中证科技100指数增强 15 型发起式证券投资基金招募 中国证监会指定媒介 2021-03-31 说明书(更新) 天弘中证科技100指数增强 16 型发起式证券投资基金托管 中国证监会指定媒介 2021-03-31 协议 天弘中证科技100指数增强 17 型发起式证券投资基金产品 中国证监会指定媒介 2021-04-06 资料概要(更新) 天弘创新资产管理有限公司 18 关于防范不法分子冒用公司 中国证监会指定媒介 2021-04-07 名义进行诈骗活动的风险提 示 天弘基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在基金销 19 售机构及网上直销系统的单 中国证监会指定媒介 2021-04-12 笔最低申购金额及单笔最低 赎回份额的公告 20 天弘中证科技100指数增强 中国证监会指定媒介 2021-04-14 型发起式证券投资基金招募 说明书(更新) 21 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-04-21 天弘中证科技100指数增强 22 型发起式证券投资基金2021 中国证监会指定媒介 2021-04-22 年第一季度报告 23 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-04-22 天弘基金管理有限公司关于 增加宜信普泽（北京）基金 24 销售有限公司为旗下部分基 中国证监会指定媒介 2021-05-07 金销售机构并开通申购、赎 回、定投、转换业务以及参 加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 25 董事长离任及总经理代行董 中国证监会指定媒介 2021-06-02 事长职务的公告 26 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-06-02 高级管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加中信建投期货有限公司 27 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-06-07 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加爱建证券有限责任公司 28 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-06-11 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 29 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-06-19 天弘基金管理有限公司关于 30 增加中邮证券有限责任公司 中国证监会指定媒介 2021-06-24 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告期内，根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及相关配套规则、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及各基金基金合同等法律文件的规定，本基金已于3月31日相应修订基金合同等法律文件，具体信息请参见基金管理人3月31日在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及更新的法律文件。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日