兴业优势产业混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 中期财务会计报告(未经审计)......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 7.12 投资组合报告附注 ......54 §8 基金份额持有人信息...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56 §9 开放式基金份额变动......56 §10 重大事件揭示...... 57 10.1 基金份额持有人大会决议...... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 10.4 基金投资策略的改变 ...... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57 10.8 其他重大事件 ......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息......59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......59 §12 备查文件目录......60 12.1 备查文件目录 ......60 12.2 存放地点 ......60 12.3 查阅方式 ......60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业优势产业混合型证券投资基金 基金简称 兴业优势产业混合 基金主代码 010181 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年10月28日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 207,681,815.08份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业优势产业混合A 兴业优势产业混合C 下属分级基金的交易代码 010181 010182 报告期末下属分级基金的份额总额 129,567,665.42份 78,114,149.66份 2.2 基金产品说明 通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与优 投资目标 势产业主题相关行业的上市公司，分享中国经济增长 模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提下力争 实现基金资产的稳定增值。 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动 态调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散 投资策略 风险，力求获取超额收益。包括大类资产配置策略、 股票投资策略、债券类资产投资策略、可转换债券投 资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 中证800指数收益率*75% +中债综合全价指数收 益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披 姓名 王薏 罗丹丹 露负责 联系电话 021-22211888 4006800000 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn luodandan@citicbank.com 客户服务电话 40000-95561 95558 传真 021-22211997 010-85230024 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1北京市朝阳区光华路10号院1 37号信和广场25楼 号楼6-30层、32-42层 办公地址 上海市浦东新区银城路167号北京市朝阳区光华路10号院1 13、14层 号楼6-30层、32-42层 邮政编码 200120 100020 法定代表人 官恒秋 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日-2021年06月30日) 兴业优势产业混合A 兴业优势产业混合C 本期已实现收益 28,643,424.51 23,325,225.85 本期利润 14,244,511.00 14,844,310.97 加权平均基金份额本期 0.0759 0.1017 利润 本期加权平均净值利润 6.96% 9.29% 率 本期基金份额净值增长 5.60% 5.18% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 19,945,540.14 11,538,020.62 期末可供分配基金份额 0.1539 0.1477 利润 期末基金资产净值 149,513,205.56 89,652,170.28 期末基金份额净值 1.1539 1.1477 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 15.39% 14.77% 率 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业优势产业混合A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.21% 0.90% -0.98% 0.58% 3.19% 0.32% 过去三个月 13.06% 1.15% 3.65% 0.66% 9.41% 0.49% 过去六个月 5.60% 1.63% 1.62% 0.91% 3.98% 0.72% 自基金合同 15.39% 1.42% 8.48% 0.86% 6.91% 0.56% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。 兴业优势产业混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.15% 0.91% -0.98% 0.58% 3.13% 0.33% 过去三个月 12.84% 1.16% 3.65% 0.66% 9.19% 0.50% 过去六个月 5.18% 1.63% 1.62% 0.91% 3.56% 0.72% 自基金合同 14.77% 1.42% 8.48% 0.86% 6.29% 0.56% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2020 年 10 月 28 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生 效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 注：1、本基金基金合同于 2020 年 10 月 28 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生 效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。站在新时代的潮头浪尖，兴业基金不忘"受人之托、代客理财"的初心本源，牢记"打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司"的责任使命，坚守"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2021年6月30日，兴业基金共管理76只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，加拿大多伦多大 学MBA及中国人民大学经 冯烜 权益投资总监、基金经理 2020- - 17 济学硕士，特许金融分析 10-28 年 师（CFA），具有证券投资 基金从业资格。2002年7月 至2003年8月在第一创业 证券有限公司证券投资部 担任研究员。2005年11月 至2011年3月在汇丰晋信 基金管理有限公司投资部 担任研究员、高级研究员、 基金经理，期间2009年7月 至2010年12月担任汇丰晋 信2016生命周期开放式证 券投资基金基金经理，201 0年1月至2011年3月担任 汇丰晋信2026生命周期证 券投资基金基金经理。201 1年3月至2014年6月在中 国国际金融有限公司资产 管理部担任投资经理（执 行总经理级别），管理中 金安心回报、中金股票策 略、中金股票精选集合资 产管理计划。2014年6月至 2015年1月在汇丰晋信基 金管理有限公司担任QFII 投资咨询部总监，负责四 只QFII基金的A股投顾工 作。2015年2月加入兴业基 金管理有限公司，现任权 益投资总监、基金经理。 中国籍，德克萨斯农工大 学统计学专业硕士研究 生，9年证券从业经验。20 徐玉 2020- 10 08年6月至2009年9月，在 良 基金经理 10-28 - 年 美国咨询公司Welch Consu lting担任助理经济师；20 09年10月至2010年10月在 美国软件公司Stata Corp 担任软件工程师；2011年2 月至2014年6月，在江苏瑞 华投资控股集团战略投资 部任项目经理。2014年7月 加入兴业基金管理有限公 司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 伴随着短期美债收益率下行，二季度市场迎来了阶段性反弹。从市场表现来看，高景气行业的涨幅明显，景气未见明显变化的板块则表现相对一般。市场追逐的主力方向在高景气和高成长，对估值的容忍度相对较高。从行业的角度出发，我们确实发现以新能源、半导体、CXO、医美等为代表的细分子领域表现出较高的景气度，同时也伴随着较高的估值水平。对于两者之间的平衡，我们更加需要关注的是行业景气度的持续性以及业绩的兑现度。 此外，在注册制推出之后，大量中小市值的公司迅速得到上市的机会，其中不乏很多细分领域的隐形冠军。由于部分细分领域之前市场了解不充分，其中存在一定的认知偏差，也是我们可以研究的方向。 在投资的过程中，我们会遭遇各种市场风格因素的扰动。但长期来看，最重要的还是需要仔细评估所持有个股持续创造价值的能力。毕竟最终我们还是需要依托企业价值创造的能力来获取投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业优势产业混合A基金份额净值为1.1539元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.60%，同期业绩比较基准收益率为1.62%；截至报告期末兴业优势产业混合C基金份额净值为1.1477元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.18%，同期业绩比较基准收益率为1.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一个阶段，宏观层面来看，在经济压力下行有所显现的情况下，目前国内市场流动性尚较为宽松。而海外是否会收紧流动性是值得关注的地方。回到资本市场，我们发现高景气行业的估值水平已经处于较高位置，而估值水平较低的行业或多或少存在逻辑上的瑕疵。适当在非主流但景气尚可的领域中寻找一些估值水平合理的细分龙头，相对来说是一个比较好的一个选择。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任；专业委员若干名，由研究部门、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险管理部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其 持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对兴业优势产业混合型证券投资基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，兴业基金管理有限公司在兴业优势产业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人 民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，兴业基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的兴业优势产业混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：兴业优势产业混合型证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 15,357,456.51 100,737,625.76 结算备付金 213,567.70 10,367,533.95 存出保证金 364,595.67 146,236.72 交易性金融资产 6.4.7.2 229,111,267.58 482,991,776.97 其中：股票投资 214,306,761.18 448,713,924.27 基金投资 - - 债券投资 14,804,506.40 34,277,852.70 资产支持证券投 - - 资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 48,000,000.00 应收证券清算款 447,114.33 3,186,162.40 应收利息 6.4.7.3 305,504.09 1,246,892.53 应收股利 - - 应收申购款 88,941.96 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 245,888,447.84 646,676,228.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,382,988.45 3,598,716.08 应付赎回款 4,585,499.65 - 应付管理人报酬 310,930.30 765,544.28 应付托管费 41,457.40 102,072.57 应付销售服务费 61,509.78 220,530.37 应付交易费用 6.4.7.4 251,042.86 555,544.48 应交税费 - 0.34 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 89,643.56 80,000.00 负债合计 6,723,072.00 5,322,408.12 所有者权益： 实收基金 6.4.7.6 207,681,815.08 587,363,751.24 未分配利润 6.4.7.7 31,483,560.76 53,990,068.97 所有者权益合计 239,165,375.84 641,353,820.21 负债和所有者权益总 245,888,447.84 646,676,228.33 计 注1：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额207,681,815.08份，其中下属A类基金份额净值1.1539元，基金份额129,567,665.42份，下属C类基金份额净值1.1477元，基 金份额78,114,149.66份。 2：本基金合同于2020年10月28日生效，无上年度可比期间数据。 6.2 利润表 会计主体：兴业优势产业混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021年01月01日至2021年0 6月30日 一、收入 34,673,418.41 1.利息收入 576,723.46 其中：存款利息收入 6.4.7.8 283,273.88 债券利息收入 267,215.15 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 26,234.43 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 56,509,172.67 其中：股票投资收益 6.4.7.9 55,584,188.71 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.10 -13,891.64 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 6.4.7.11 938,875.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.12 -22,879,828.39 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 467,350.67 减：二、费用 5,584,596.44 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,717,568.68 2．托管费 6.4.10.2.2 362,342.52 3．销售服务费 6.4.10.2.3 632,952.76 4．交易费用 6.4.7.14 1,775,837.28 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.15 95,895.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 29,088,821.97 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,088,821.97 注：本基金合同于2020年10月28日生效，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业优势产业混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 587,363,751.24 53,990,068.97 641,353,820.21 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 29,088,821.97 29,088,821.97 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -379,681,936.16 -51,595,330.18 -431,277,266.34 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 65,759,399.99 5,709,454.39 71,468,854.38 2.基金赎回 -445,441,336.15 -57,304,784.57 -502,746,120.72 款 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 207,681,815.08 31,483,560.76 239,165,375.84 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 庄孝强 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业优势产业混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业优势产业混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2020]1945号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 587,363,751.24份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(20)第00611号验资报告。《兴业优势产业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2020年10月28日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业优势产业混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于优势产业主题相关行业的股票不低于非现金基金资 产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 5) 基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 15,357,456.51 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 15,357,456.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 189,496,050.12 214,306,761.18 24,810,711.06 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 4,817,566.80 4,803,506.40 -14,060.40 场 债 银行间市 券 场 10,000,900.00 10,001,000.00 100.00 合计 14,818,466.80 14,804,506.40 -13,960.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 204,314,516.92 229,111,267.58 24,796,750.66 6.4.7.3 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 1,797.96 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 96.10 应收债券利息 303,446.03 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 164.00 合计 305,504.09 6.4.7.4 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 251,042.86 银行间市场应付交易费用 - 合计 251,042.86 6.4.7.5 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 841.00 预提费用 88,802.56 合计 89,643.56 6.4.7.6 实收基金 6.4.7.6.1 兴业优势产业混合A 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业优势产业混合A) 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 269,956,660.17 269,956,660.17 本期申购 43,114,310.59 43,114,310.59 本期赎回（以“-”号填列） -183,503,305.34 -183,503,305.34 本期末 129,567,665.42 129,567,665.42 6.4.7.6.2 兴业优势产业混合C 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业优势产业混合C) 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 317,407,091.07 317,407,091.07 本期申购 22,645,089.40 22,645,089.40 本期赎回（以“-”号填列） -261,938,030.81 -261,938,030.81 本期末 78,114,149.66 78,114,149.66 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.7 未分配利润 6.4.7.7.1 兴业优势产业混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业优势产业混合A) 上年度末 3,110,217.96 21,926,555.75 25,036,773.71 本期利润 28,643,424.51 -14,398,913.51 14,244,511.00 本期基金份额交易产 -11,780,959.21 -7,554,785.36 -19,335,744.57 生的变动数 其中：基金申购款 4,439,085.74 -719,882.70 3,719,203.04 基金赎回款 -16,220,044.95 -6,834,902.66 -23,054,947.61 本期已分配利润 - - - 本期末 19,972,683.26 -27,143.12 19,945,540.14 6.4.7.7.2 兴业优势产业混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业优势产业混合C) 上年度末 3,203,271.96 25,750,023.30 28,953,295.26 本期利润 23,325,225.85 -8,480,914.88 14,844,310.97 本期基金份额交易产 -14,973,331.89 -17,286,253.72 -32,259,585.61 生的变动数 其中：基金申购款 2,307,621.66 -317,370.31 1,990,251.35 基金赎回款 -17,280,953.55 -16,968,883.41 -34,249,836.96 本期已分配利润 - - - 本期末 11,555,165.92 -17,145.30 11,538,020.62 6.4.7.8 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 50,917.94 定期存款利息收入 215,277.85 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,135.78 其他 2,942.31 合计 283,273.88 6.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 748,780,437.02 减：卖出股票成本总额 693,196,248.31 买卖股票差价收入 55,584,188.71 6.4.7.10 债券投资收益 6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 -13,891.64 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -13,891.64 6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 57,129,334.70 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 56,065,503.90 兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,077,722.44 买卖债券差价收入 -13,891.64 6.4.7.11 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 938,875.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 938,875.60 6.4.7.12 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -22,879,828.39 ——股票投资 -22,836,560.99 ——债券投资 -43,267.40 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -22,879,828.39 6.4.7.13 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 467,316.65 转换费收入 34.02 合计 467,350.67 6.4.7.14 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 1,775,462.28 银行间市场交易费用 375.00 合计 1,775,837.28 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 汇划手续费 2,592.64 帐户维护费 9,000.00 合计 95,895.20 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册 金"） 登记机构 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银 基金托管人、基金销售机构 行"） 兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行"） 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司（以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富"） 注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,717,568.68 其中：支付销售机构的客户维护费 1,354,384.13 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 362,342.52 注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业优势产业混合A 兴业优势产业混合C 合计 兴业基金 0.00 7,606.33 7,606.33 兴业银行 0.00 230,919.20 230,919.20 中信银行 0.00 351,876.86 351,876.86 合计 0.00 590,402.39 590,402.39 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易的情况。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 称 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 中信银行 股份有限 15,357,456.51 50,917.94 公司 本基金的活期银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 2021 2021 科创 77,6 241, 6880 诺泰 -05- -11- 板打 15.5 48.5 4,984 00.8 973. - 76 生物 12 22 新限 7 5 8 20 售 2021 2021 科创 42,8 156, 6886 力芯 -06- -12- 板打 36.4 133. 1,174 27.5 952. - 01 微 18 28 新限 8 69 2 06 售 2021 2021 科创 101, 149, 6886 凯因 -01- -08- 板打 18.9 27.9 5,354 618. 804. - 87 科技 29 09 新限 8 8 92 92 售 2021 2021 创业 72,8 125, 3010 迈拓 -05- -12- 板打 14.4 24.8 5,051 35.4 719. - 06 股份 31 07 新限 2 9 2 39 售 2021 2021 科创 44,8 111, 6880 博众 -04- -11- 板打 11.2 28.0 3,983 88.4 563. - 97 精工 29 12 新限 7 1 1 83 售 2021 2021 科创 53,2 90,9 6886 优利 -01- -08- 板打 19.1 32.6 2,789 97.7 77.1 - 28 德 22 02 新限 1 2 9 8 售 6884 利元 2021 2021 新股 38.8 38.8 73,2 73,2 99 亨 -06- -07- 未上 5 5 1,885 32.2 32.2 - 23 01 市 5 5 6880 英科 2021 2021 新股 21.9 21.9 54,2 54,2 87 再生 -06- -07- 未上 6 6 2,469 19.2 19.2 - 30 09 市 4 4 2021 2021 科创 28,7 53,9 6886 西力 -03- -09- 板打 7.35 13.7 3,918 97.3 90.0 - 16 科技 10 22 新限 8 0 4 售 2021 2021 创业 51,9 3009 贝泰 -03- -09- 板打 47.3 251. 206 9,74 03.7 - 57 妮 18 27 新限 3 96 9.98 6 售 3010 漱玉 2021 2021 新股 44,2 44,2 17 平民 -06- -07- 未上 8.86 8.86 4,995 55.7 55.7 - 23 05 市 0 0 3010 密封 2021 2021 新股 10.6 10.6 40,3 40,3 20 科技 -06- -07- 未上 4 4 3,789 14.9 14.9 - 28 06 市 6 6 3009 华利 2021 2021 创业 33.2 87.5 393 13,0 34,3 - 79 集团 -04- -10- 板打 2 0 55.4 87.5 15 26 新限 6 0 售 2021 2021 创业 31,9 3009 立高 -04- -10- 板打 28.2 115. 276 7,80 35.9 - 73 食品 08 15 新限 8 71 5.28 6 售 3010 英诺 2021 2021 新股 24,6 24,6 21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,609 81.1 81.1 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 23,9 3009 震裕 -03- -09- 板打 28.7 99.8 240 6,90 64.0 - 53 科技 11 22 新限 7 5 4.80 0 售 2021 2021 创业 12,5 23,3 3009 中红 -04- -10- 板打 48.5 90.3 258 36.2 20.6 - 81 医疗 19 27 新限 9 9 2 2 售 2021 2021 创业 19,9 3009 创识 -02- -08- 板打 21.3 49.9 399 8,50 26.0 - 41 科技 02 09 新限 1 4 2.69 6 售 2021 2021 创业 17,9 3010 百洋 -06- -12- 板打 7.64 38.8 462 3,52 39.4 - 15 医药 22 30 新限 3 9.68 6 售 6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2 26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 - 28 07 市 6 6 2021 2021 创业 12,1 15,6 3009 三友 -01- -07- 板打 24.6 31.7 492 47.4 01.3 - 32 联众 15 22 新限 9 1 8 2 售 3009 苏文 2021 2021 创业 15.8 45.2 317 5,01 14,3 - 82 电能 -04- -10- 板打 3 9 8.11 56.9 19 27 新限 3 售 2021 2021 创业 14,0 3009 格林 -04- -10- 板打 6.87 12.0 1,162 7,98 25.3 - 68 精密 06 15 新限 7 2.94 4 售 2021 2021 创业 13,3 3009 南极 -01- -08- 板打 12.7 43.3 307 3,91 17.6 - 40 光 27 03 新限 6 8 7.32 6 售 2021 2021 创业 13,2 3006 百川 -05- -11- 板打 9.19 40.3 329 3,02 85.0 - 14 畅银 18 25 新限 8 3.51 2 售 2021 2021 创业 13,1 3009 药易 -01- -07- 板打 12.2 53.7 244 2,98 05.2 - 37 购 20 27 新限 5 1 9.00 4 售 2021 2021 创业 12,7 3010 利和 -06- -12- 板打 8.72 27.1 471 4,10 68.8 - 13 兴 21 29 新限 1 7.12 1 售 2021 2021 创业 12,6 3009 易瑞 -02- -08- 板打 5.31 28.5 443 2,35 34.3 - 42 生物 02 09 新限 2 2.33 6 售 2021 2021 创业 12,1 3009 欢乐 -05- -12- 板打 4.94 13.0 928 4,58 10.4 - 97 家 26 02 新限 5 4.32 0 售 3009 中辰 2021 2021 创业 10.4 3,74 11,6 33 股份 -01- -07- 板打 3.37 4 1,112 7.44 09.2 - 15 22 新限 8 售 2021 2021 创业 11,5 3010 崧盛 -05- -12- 板打 18.7 57.6 201 3,76 81.6 - 02 股份 27 07 新限 1 2 0.71 2 售 6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0 87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 10,6 3009 嘉亨 -03- -09- 板打 16.5 46.0 232 3,83 88.2 - 55 家化 16 24 新限 3 7 4.96 4 售 2021 2021 创业 10,1 3009 普联 -05- -12- 板打 20.8 42.2 241 5,01 77.4 - 96 软件 26 03 新限 1 3 5.21 3 售 2021 2021 创业 3009 中金 -03- -10- 板打 3.40 16.3 576 1,95 9,42 - 62 辐照 29 11 新限 7 8.40 9.12 售 2021 2021 创业 3009 恒辉 -03- -09- 板打 11.7 27.0 340 3,98 9,20 - 52 安防 03 13 新限 2 8 4.80 7.20 售 2021 2021 创业 3010 雷尔 -06- -12- 板打 13.7 32.9 275 3,78 9,06 - 16 伟 23 30 新限 5 8 1.25 9.50 售 2021 2021 创业 3009 共同 -03- -10- 板打 8.24 31.5 286 2,35 9,02 - 66 药业 31 11 新限 4 6.64 0.44 售 3009 曼卡 2021 2021 创业 4.56 18.8 474 2,16 8,94 - 45 龙 -02- -08- 板打 8 1.44 9.12 03 10 新限 售 2021 2021 创业 3009 冠中 -02- -08- 板打 13.0 27.4 324 2,80 8,88 - 48 生态 18 25 新限 0 2 8.00 4.08 售 2021 2021 创业 3009 通用 -01- -07- 板打 4.31 13.1 672 2,89 8,80 - 31 电梯 13 21 新限 1 6.32 9.92 售 2021 2021 创业 3009 深水 -03- -09- 板打 8.48 22.0 394 3,34 8,69 - 61 海纳 23 30 新限 7 1.12 5.58 售 2021 2021 创业 3009 德固 -02- -09- 板打 8.41 39.1 219 1,84 8,56 - 50 特 24 03 新限 3 1.79 9.47 售 6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35 62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 - 29 07 市 2021 2021 创业 3009 建工 -03- -09- 板打 8.53 27.2 300 2,55 8,16 - 58 修复 18 29 新限 2 9.00 6.00 售 2021 2021 创业 3009 志特 -04- -11- 板打 14.7 30.5 264 3,90 8,07 - 86 新材 21 01 新限 9 7 4.56 0.48 售 2021 2021 创业 3009 川网 -04- -11- 板打 6.79 26.8 301 2,04 8,06 - 87 传媒 28 11 新限 1 3.79 9.81 售 3009 东箭 2021 2021 创业 8.42 13.6 593 4,99 8,06 - 78 科技 -04- -10- 板打 0 3.06 4.80 15 26 新限 售 2020 2021 创业 3009 博俊 -12- -07- 板打 10.7 22.2 359 3,86 7,96 - 26 科技 29 07 新限 6 0 2.84 9.80 售 2021 2021 创业 3009 玉马 -05- -11- 板打 12.1 19.2 410 4,96 7,90 - 93 遮阳 17 24 新限 0 9 1.00 8.90 售 2021 2021 创业 3009 屹通 -01- -07- 板打 13.1 24.4 322 4,22 7,88 - 30 新材 13 21 新限 1 8 1.42 2.56 售 2021 2021 创业 3009 致远 -04- -10- 板打 24.9 24.8 295 7,34 7,31 - 85 新能 21 29 新限 0 1 5.50 8.95 售 2021 2021 创业 3009 博亚 -04- -10- 板打 18.2 28.2 245 4,46 6,93 - 71 精工 07 15 新限 4 9 8.80 1.05 售 2021 2021 创业 3010 嘉益 -06- -12- 板打 7.81 21.9 312 2,43 6,84 - 04 股份 18 27 新限 4 6.72 5.28 售 2021 2021 创业 3009 创益 -05- -11- 板打 13.0 26.5 254 3,31 6,73 - 91 通 12 22 新限 6 1 7.24 3.54 售 3009 江天 2020 2021 创业 13.3 30.1 2,90 6,53 27 化学 -12- -07- 板打 9 0 217 5.63 1.70 - 29 07 新限 售 2021 2021 创业 3009 商络 -04- -10- 板打 5.48 13.0 492 2,69 6,41 - 75 电子 14 21 新限 3 6.16 0.76 售 2021 2021 创业 3009 中洲 -03- -10- 板打 12.1 22.4 283 3,43 6,36 - 63 特材 30 11 新限 3 9 2.79 4.67 售 2021 2021 创业 3010 华立 -06- -12- 板打 14.2 33.8 175 2,48 5,92 - 11 科技 09 17 新限 0 4 5.00 2.00 售 2021 2021 创业 3009 春晖 -02- -08- 板打 9.79 23.0 255 2,49 5,86 - 43 智控 03 10 新限 1 6.45 7.55 售 2021 2021 创业 3009 晓鸣 -04- -10- 板打 4.54 11.5 507 2,30 5,85 - 67 股份 02 13 新限 4 1.78 0.78 售 2021 2021 创业 3009 万辰 -04- -10- 板打 7.19 12.6 430 3,09 5,43 - 72 生物 08 19 新限 5 1.70 9.50 售 2021 2021 创业 3009 华骐 -01- -07- 板打 13.8 29.5 183 2,53 5,40 - 29 环保 12 20 新限 7 5 8.21 7.65 售 2021 2021 创业 3009 通业 -03- -09- 板打 12.0 23.0 234 2,82 5,39 - 60 科技 22 29 新限 8 6 6.72 6.04 售 3010 漱玉 2021 2022 创业 8.86 8.86 555 4,91 4,91 - 17 平民 -06- -01- 板打 7.30 7.30 23 05 新限 售 2021 2022 创业 3010 密封 -06- -01- 板打 10.6 10.6 421 4,47 4,47 - 20 科技 28 06 新限 4 4 9.44 9.44 售 2021 2021 创业 3009 奇德 -05- -11- 板打 14.7 23.3 191 2,81 4,45 - 95 新材 17 26 新限 2 2 1.52 4.12 售 2021 2021 创业 3010 德迈 -06- -12- 板打 5.29 14.4 303 1,60 4,37 - 07 仕 04 16 新限 4 2.87 5.32 售 2021 2021 创业 3009 宁波 -05- -12- 板打 6.02 21.3 201 1,21 4,28 - 98 方正 25 02 新限 2 0.02 5.32 售 2021 2021 创业 3010 扬电 -06- -12- 板打 8.05 24.2 170 1,36 4,12 - 12 科技 15 22 新限 6 8.50 4.20 售 2021 2021 创业 3009 泰福 -05- -11- 板打 9.36 20.3 200 1,87 4,06 - 92 泵业 17 25 新限 2 2.00 4.00 售 2021 2021 创业 3010 晶雪 -06- -12- 板打 7.83 17.6 218 1,70 3,83 - 10 节能 09 20 新限 1 6.94 8.98 售 3010 英诺 2021 2022 创业 2,74 2,74 21 激光 -06- -01- 板打 9.46 9.46 290 3.40 3.40 - 28 06 新限 售 冠中生态(300948)在流通受限期内发生送股。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生 频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金报告期末及上年末未持有按信用评级列示的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主 要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 15,357,456.51 - - - 15,357,456.51 结算备付 213,567.70 - - - 213,567.70 金 存出保证 364,595.67 - - - 364,595.67 金 交易性金 14,804,506.40 - - 214,306,761.18 229,111,267.58 融资产 应收证券 - - - 447,114.33 447,114.33 清算款 应收利息 - - - 305,504.09 305,504.09 应收申购 - - - 88,941.96 88,941.96 款 资产总计 30,740,126.28 - - 215,148,321.56 245,888,447.84 负债 应付证券 - - - 1,382,988.45 1,382,988.45 清算款 应付赎回 - - - 4,585,499.65 4,585,499.65 款 应付管理 - - - 310,930.30 310,930.30 人报酬 应付托管 - - - 41,457.40 41,457.40 费 应付销售 - - - 61,509.78 61,509.78 服务费 应付交易 - - - 251,042.86 251,042.86 费用 其他负债 - - - 89,643.56 89,643.56 负债总计 - - - 6,723,072.00 6,723,072.00 利率敏感 30,740,126.28 - - 208,425,249.56 239,165,375.84 度缺口 上年度末 2020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 100,737,625.76 - - - 100,737,625.76 结算备付 10,367,533.95 - - - 10,367,533.95 金 存出保证 146,236.72 - - - 146,236.72 金 交易性金 34,277,852.70 - - 448,713,924.27 482,991,776.97 融资产 买入返售 48,000,000.00 - - - 48,000,000.00 金融资产 应收证券 - - - 3,186,162.40 3,186,162.40 清算款 应收利息 - - - 1,246,892.53 1,246,892.53 资产总计 193,529,249.13 - - 453,146,979.20 646,676,228.33 负债 应付证券 - - - 3,598,716.08 3,598,716.08 清算款 应付管理 - - - 765,544.28 765,544.28 人报酬 应付托管 - - - 102,072.57 102,072.57 费 应付销售 - - - 220,530.37 220,530.37 服务费 应付交易 - - - 555,544.48 555,544.48 费用 应交税费 - - - 0.34 0.34 其他负债 - - - 80,000.00 80,000.00 负债总计 - - - 5,322,408.12 5,322,408.12 利率敏感 193,529,249.13 - - 447,824,571.08 641,353,820.21 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 市场利率上升25个基点 -5,220.68 -5,981.01 市场利率下降25个基点 5,237.85 6,001.23 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 214,306,761.18 89.61 448,713,924.27 69.96 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 214,306,761.18 89.61 448,713,924.27 69.96 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 股票价格上升5% 10,715,338.06 22,435,696.21 股票价格下降5% -10,715,338.06 -22,435,696.21 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 214,306,761.18 87.16 其中：股票 214,306,761.18 87.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,804,506.40 6.02 其中：债券 14,804,506.40 6.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 15,571,024.21 6.33 8 其他各项资产 1,206,156.05 0.49 9 合计 245,888,447.84 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 2,195,754.00 0.92 C 制造业 169,502,191.48 70.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 95,577.58 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,528,095.20 3.15 J 金融业 14,556,767.70 6.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,172,390.00 3.00 M 科学研究和技术服务业 13,161,864.85 5.50 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 214,306,761.18 89.61 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000858 五 粮 液 75,100 22,371,539.00 9.35 2 600519 贵州茅台 10,600 21,801,020.00 9.12 3 300750 宁德时代 28,200 15,081,360.00 6.31 4 688208 道通科技 146,840 12,773,611.60 5.34 5 603259 药明康德 76,680 12,007,321.20 5.02 6 600036 招商银行 218,100 11,818,839.00 4.94 7 002876 三利谱 156,500 10,125,550.00 4.23 8 002415 海康威视 152,817 9,856,696.50 4.12 9 601888 中国中免 23,900 7,172,390.00 3.00 10 300408 三环集团 160,200 6,795,684.00 2.84 11 002925 盈趣科技 168,143 6,542,444.13 2.74 12 002484 江海股份 338,400 5,238,432.00 2.19 13 300760 迈瑞医疗 10,600 5,088,530.00 2.13 14 601058 赛轮轮胎 478,155 4,776,768.45 2.00 15 688169 石头科技 3,741 4,717,401.00 1.97 16 000333 美的集团 63,604 4,539,417.48 1.90 17 000733 振华科技 72,100 4,403,147.00 1.84 18 600399 抚顺特钢 235,500 4,271,970.00 1.79 19 600570 恒生电子 39,006 3,637,309.50 1.52 20 300059 东方财富 82,440 2,703,207.60 1.13 21 300726 宏达电子 38,200 2,692,718.00 1.13 22 603659 璞泰来 19,700 2,691,020.00 1.13 23 300454 深信服 10,100 2,620,748.00 1.10 24 603181 皇马科技 142,100 2,454,067.00 1.03 25 300470 中密控股 61,419 2,373,230.16 0.99 26 002493 荣盛石化 131,700 2,274,459.00 0.95 27 000651 格力电器 43,100 2,245,510.00 0.94 28 601899 紫金矿业 226,600 2,195,754.00 0.92 29 603203 快克股份 67,442 1,894,445.78 0.79 30 688314 康拓医疗 16,107 1,701,543.48 0.71 31 300327 中颖电子 18,400 1,568,232.00 0.66 32 603290 斯达半导 4,200 1,344,000.00 0.56 33 300274 阳光电源 11,100 1,277,166.00 0.53 34 603799 华友钴业 10,700 1,221,940.00 0.51 35 603986 兆易创新 6,500 1,221,350.00 0.51 36 603613 国联股份 12,200 1,219,634.00 0.51 37 002402 和而泰 48,400 1,160,148.00 0.49 38 688131 皓元医药 3,335 1,154,543.65 0.48 39 603187 海容冷链 25,752 1,104,245.76 0.46 40 002724 海洋王 75,300 1,024,833.00 0.43 41 300193 佳士科技 30,400 483,968.00 0.20 42 300763 锦浪科技 2,500 451,500.00 0.19 43 002690 美亚光电 4,700 262,072.00 0.11 44 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.10 45 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.07 46 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.06 47 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.05 48 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.05 49 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.04 50 688499 利元亨 1,885 73,232.25 0.03 51 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 52 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.02 53 300957 贝泰妮 206 51,903.76 0.02 54 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02 55 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 56 300894 火星人 628 42,704.00 0.02 57 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 58 300979 华利集团 393 34,387.50 0.01 59 300973 立高食品 276 31,935.96 0.01 60 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 61 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 62 300981 中红医疗 258 23,320.62 0.01 63 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01 64 301015 N百洋 462 17,939.46 0.01 65 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 66 300932 三友联众 492 15,601.32 0.01 67 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 68 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.01 69 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 70 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 71 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01 72 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 73 301013 C利和兴 471 12,768.81 0.01 74 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 75 603171 N税友 637 12,230.40 0.01 76 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.01 77 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 78 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 79 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 80 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 81 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 82 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 83 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 84 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 85 301016 N雷尔伟 275 9,069.50 0.00 86 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 87 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 88 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 89 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 90 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 91 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 92 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 93 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 94 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 95 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 96 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 97 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 98 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 99 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 100 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 101 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 102 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00 103 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 104 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 105 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 106 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 107 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 108 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 109 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 110 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 111 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 112 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 113 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00 114 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 115 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 116 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 117 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 118 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 119 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601601 中国太保 21,429,379.00 3.34 2 002371 北方华创 19,637,126.16 3.06 3 300059 东方财富 17,615,153.31 2.75 4 601899 紫金矿业 17,490,479.56 2.73 5 300726 宏达电子 16,727,257.00 2.61 6 601058 赛轮轮胎 16,703,169.06 2.60 7 000568 泸州老窖 14,028,907.00 2.19 8 600036 招商银行 13,609,299.00 2.12 9 002493 荣盛石化 13,509,558.00 2.11 10 688208 道通科技 13,128,922.39 2.05 11 601012 隆基股份 12,745,979.95 1.99 12 000733 振华科技 12,446,596.20 1.94 13 002415 海康威视 11,324,441.86 1.77 14 603259 药明康德 10,539,528.00 1.64 15 603113 金能科技 10,316,749.94 1.61 16 600741 华域汽车 10,236,434.00 1.60 17 603678 火炬电子 9,473,428.70 1.48 18 600519 贵州茅台 9,208,258.70 1.44 19 002876 三利谱 9,199,919.31 1.43 20 603345 安井食品 8,909,463.68 1.39 买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300014 亿纬锂能 36,259,200.53 5.65 2 300750 宁德时代 33,766,610.39 5.26 3 600519 贵州茅台 30,850,825.00 4.81 4 000858 五 粮 液 29,898,818.64 4.66 5 300470 中密控股 29,264,876.23 4.56 6 601012 隆基股份 28,565,585.17 4.45 7 601888 中国中免 27,881,646.00 4.35 8 603678 火炬电子 23,262,200.75 3.63 9 002690 美亚光电 20,471,154.79 3.19 10 601601 中国太保 20,097,377.00 3.13 11 002925 盈趣科技 18,168,689.80 2.83 12 601318 中国平安 17,805,576.00 2.78 13 000333 美的集团 17,526,549.48 2.73 14 002371 北方华创 16,257,130.33 2.53 15 603345 安井食品 14,621,757.00 2.28 16 000725 京东方Ａ 14,543,368.00 2.27 17 300726 宏达电子 14,371,981.00 2.24 18 000568 泸州老窖 14,265,503.97 2.22 19 300059 东方财富 13,814,131.60 2.15 20 601058 赛轮轮胎 12,919,502.00 2.01 卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 481,625,646.21 卖出股票收入（成交）总额 748,780,437.02 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 13,178,127.00 5.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,626,379.40 0.68 其中：政策性金融债 1,626,379.40 0.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,804,506.40 6.19 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 200010 20附息国债10 100,000 10,001,000.00 4.18 2 019645 20国债15 20,450 2,051,339.50 0.86 3 108604 国开1805 16,220 1,626,379.40 0.68 4 019649 21国债01 11,250 1,125,787.50 0.47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的基差水平和流动性特征，谨慎利用股指期货作为组合管理的工具，通过股指期货实现基金的套期保值。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资前十名发行主体中，招商银行于2021年5月21日因存在并表管理不到位并通过关联非银机构的内部交易违规变相降低理财产品销售门槛，同业投资、理财资金等违规投向地价款或“四证”不全的房地产项目等多项违法违规行为，银保监会依法予以罚款7170万元，对1名责任人予以警告处罚。 经分析，我们认为该违规行为不会对公司日常经营造成重大影响。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 364,595.67 2 应收证券清算款 447,114.33 3 应收股利 - 4 应收利息 305,504.09 5 应收申购款 88,941.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,206,156.05 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 兴业 优势 2,28 56,653.99 0.00 0.00% 129,567,665.42 100.0 产业 7 0% 混合A 兴业 1,51 100.0 优势 7 51,492.52 0.00 0.00% 78,114,149.66 0% 产业 混合C 合计 3,80 54,595.64 0.00 0.00% 207,681,815.08 100.0 4 0% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业优势产业 992,642.25 0.7661% 混合A 基金管理人所有从业人员持 兴业优势产业 有本基金 混合C 89.91 0.0001% 合计 992,732.16 0.4780% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 兴业优势产业混合 - 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 兴业优势产业混合 - 基金 C 合计 - 兴业优势产业混合 50~100 A 本基金基金经理持有本开放式基 兴业优势产业混合 金 C - 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业优势产业混合A 兴业优势产业混合C 基金合同生效日(2020年10月28 269,956,660.17 317,407,091.07 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 269,956,660.17 317,407,091.07 本报告期基金总申购份额 43,114,310.59 22,645,089.40 减：本报告期基金总赎回份额 183,503,305.34 261,938,030.81 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 129,567,665.42 78,114,149.66 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2021年6月30日，钱睿南先生担任兴业基金管理有限公司副总经理，详见本公司于2021年7月1日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 国盛 2 40,269,143.90 3.29% 29,447.34 3.29% - 证券 华安 2 135,348,677.62 11.07% 98,981.02 11.07% - 证券 中泰 2 1,046,712,025.08 85.63% 765,461.48 85.63% - 证券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增、剔除券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国盛证 - - - - - - - - 券 华安证 3,012,40 9.56% - - - - - - 券 3.90 中泰证 28,494,04 90.4 30,000,00 100.0 - - - - 券 3.36 4% 0.00 0% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业优势产业混合型证券投 1 资基金开放日常申购、赎回 中国证监会规定的媒介 2021-01-13 业务的公告 2 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-01-22 基金2020年第四季度报告 兴业优势产业混合型证券投 3 资基金招募说明书（更新） 中国证监会规定的媒介 2021-03-19 （2021年第1号） 4 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-03-31 公募基金2020年年度报告 关于网络平台冒用“兴业基 5 金”名义进行不法活动的澄 中国证监会规定的媒介 2021-04-17 清公告 6 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-04-22 基金2021年第一季度报告 7 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-07-01 管理人员变更公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业优势产业混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业优势产业混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业优势产业混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日