华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金（华泰柏瑞量化创享 混合C份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年1月22日 送出日期：2021年1月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞量化创享混合 基金代码 010137 下属基金简称 华泰柏瑞量化创享混合C 下属基金代码 010138 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2020-12-30 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2020-12-30 田汉卿 理的日期 基金经理 证券从业日期 1994-06-01 开始担任本基金基金经 2020-12-30 盛豪 理的日期 证券从业日期 2007-11-01 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情 形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金 份额持有人大会。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取 消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执 行。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比 较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票 据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与 融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣 除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 净值的5%。 主要投资策略 1、股票投资策略 本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数和上证科创板50成份指数，通过主动 管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险 的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金运用的量化投资模型主要包括： （1）多因子alpha模型（2）风险估测模型——有效控制预期风险（3）交易成本模型 ——控制交易成本以保护投资业绩（4）投资组合的优化和调整 2、债券投资策略3、资产支持证券投资策略4、金融衍生工具投资策略5、融资业务 的投资策略6、存托凭证投资策略 业绩比较基准 创业板指数收益率*85%+上证科创板50成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税 后)*5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低 于股票型基金。 注：详见《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注 率 申购费（前收费） - 0 C类份额不收取申购 费 N<7天 1.5% - 赎回费 7天≤N<30天 0.5% - N≥30天 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 0.60% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风险，其中本基金特有的风险为： 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 1、股票投资风险。此外，由于本基金可投资于创业板股票，还将面临如下特有的风险： 1）退市风险2）股价波动风险 2、债券投资风险 3、衍生品投资风险4、资产支持证券投资风险5、参与融资交易风险 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料