天弘多元收益债券型证券投资基金 2022年第3季度报告 2022年09月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘多元收益 基金主代码 010118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年10月29日 报告期末基金份额总额 4,812,038,294.59份 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 投资目标 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、固定收益类资 产投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币 市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘多元收益A 天弘多元收益C 下属分级基金的交易代码 010118 010119 报告期末下属分级基金的份额总 3,323,517,310.45份 1,488,520,984.14份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 天弘多元收益A 天弘多元收益C 1.本期已实现收益 53,589,278.97 12,992,743.93 2.本期利润 -295,309,378.54 -145,336,933.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0987 -0.1299 4.期末基金资产净值 3,733,965,554.08 1,662,794,568.69 5.期末基金份额净值 1.1235 1.1171 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘多元收益A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -7.23% 0.79% -2.63% 0.18% -4.60% 0.61% 过去六个月 -2.50% 0.84% -1.12% 0.24% -1.38% 0.60% 过去一年 -4.30% 0.82% -3.23% 0.24% -1.07% 0.58% 自基金合同 生效日起至 12.35% 0.68% -0.88% 0.24% 13.23% 0.44% 今 天弘多元收益C净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -7.29% 0.79% -2.63% 0.18% -4.66% 0.61% 过去六个月 -2.65% 0.84% -1.12% 0.24% -1.53% 0.60% 过去一年 -4.58% 0.82% -3.23% 0.24% -1.35% 0.58% 自基金合同 生效日起至 11.71% 0.68% -0.88% 0.24% 12.59% 0.44% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2020年10月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 2021 男，金融学硕士。2012年7 任明 本基金基金经理 年11 - 10 月加盟本公司，历任公司 月 年 固定收益部债券研究员、 信用研究员。 男，金融数学硕士。历任 2020 泰康资产管理有限责任公 杜广 本基金基金经理 年10 - 8 司债券研究员、中国人寿 月 年 养老保险股份有限公司债 券研究员。2017年7月加盟 本公司，历任投资经理助 理、基金经理助理。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 Q3的市场表现比较弱势，一些降低估值的中小盘个股和转债的下跌幅度也是超过预期的，我们似乎又看到了类似4月份的因为流动性不足而无序定价的情况。事后去看，市场的下跌可以解释为市场对美联储的快速加息以及俄乌冲突升级的风险的恐惧，事前看，我们也很难判断已经处于相对底部的股市究竟定价了多少的风险。 展望未来的市场，短期，似乎一切都充满了不确定性；但拉长看，A股各个宽基指数基本都处在历史底部附近，这个位置往后获取绝对收益的概率较高。为客户的利益考 虑，我们需要在此时付出一些情绪损耗，在弥漫的悲观情绪中保持积极的态度，维持偏高的仓位。在配置上，我们弱化了对风格的研判，而是强调自下而上去选一些高性价比的方向和标的。对于核心持仓，依然倾向于在低估值、还有不错增长的传统行业，或者处于周期底部的行业里面进行选择。对于卫星持仓，我们倾向于选择一些低渗透率的成长方向，或者高景气板块的补涨标的进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年09月30日，天弘多元收益A基金份额净值为1.1235元，天弘多元收益C基金份额净值为1.1171元。报告期内份额净值增长率天弘多元收益A为-7.23%，同期业绩比较基准增长率为-2.63%；天弘多元收益C为-7.29%，同期业绩比较基准增长率为 -2.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,070,355,036.20 16.84 其中：股票 1,070,355,036.20 16.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,944,686,559.76 77.78 其中：债券 4,944,686,559.76 77.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 244,019,782.13 3.84 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 80,108,946.85 1.26 计 8 其他资产 17,727,714.53 0.28 9 合计 6,356,898,039.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,046,523.00 0.13 C 制造业 678,553,449.97 12.57 D 电力、热力、燃气及水生 54,232,944.00 1.00 产和供应业 E 建筑业 21,624,850.00 0.40 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 10,506,526.00 0.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 26,364,473.71 0.49 术服务业 J 金融业 215,624,529.52 4.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 22,322,950.00 0.41 M 科学研究和技术服务业 34,078,790.00 0.63 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,070,355,036.20 19.83 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 601677 明泰铝业 6,013,832 109,331,465.7 2.03 6 2 002142 宁波银行 1,742,150 54,964,832.50 1.02 3 002884 凌霄泵业 2,595,220 52,112,017.60 0.97 4 600036 招商银行 1,398,145 47,047,579.25 0.87 5 000001 平安银行 3,968,200 46,983,488.00 0.87 6 600461 洪城环境 6,161,600 44,979,680.00 0.83 7 300138 晨光生物 2,607,800 41,072,850.00 0.76 8 601233 桐昆股份 2,934,100 39,610,350.00 0.73 9 601222 林洋能源 5,285,300 35,464,363.00 0.66 10 002001 新 和 成 1,297,380 28,788,862.20 0.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 268,247,704.10 4.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 191,465,895.02 3.55 其中：政策性金融债 35,609,714.20 0.66 4 企业债券 744,656,179.20 13.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,912,417.53 0.76 7 可转债（可交换债） 3,699,404,363.91 68.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,944,686,559.76 91.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 127045 牧原转债 2,324,621 301,922,539.75 5.59 2 127049 希望转2 1,785,277 211,012,551.38 3.91 3 1928021 19农业银行永续 1,500,000 155,856,180.82 2.89 债01 4 110053 苏银转债 1,027,860 129,965,969.50 2.41 5 149872 22国信D1 1,000,000 101,266,553.42 1.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【国信证券股份有限公司】于2022年02月11日收到中国人民银行深圳市中心支行出具公开处罚的通报；【中国农业银行股份有限公司】分别于2021年12月08日、2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,050,175.66 2 应收证券清算款 6,403,070.79 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,274,468.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,727,714.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 127045 牧原转债 301,922,539.75 5.59 2 127049 希望转2 211,012,551.38 3.91 3 110053 苏银转债 129,965,969.50 2.41 4 110072 广汇转债 91,615,627.49 1.70 5 127047 帝欧转债 86,851,702.03 1.61 6 110048 福能转债 71,928,939.98 1.33 7 110077 洪城转债 70,003,423.35 1.30 8 127050 麒麟转债 65,825,234.58 1.22 9 128141 旺能转债 59,675,250.72 1.11 10 128109 楚江转债 57,889,366.00 1.07 11 113632 鹤21转债 56,429,970.32 1.05 12 128133 奇正转债 54,678,540.35 1.01 13 113641 华友转债 54,141,990.04 1.00 14 113602 景20转债 53,800,956.83 1.00 15 128083 新北转债 51,452,840.97 0.95 16 128074 游族转债 50,466,263.72 0.94 17 113637 华翔转债 48,605,798.96 0.90 18 113629 泉峰转债 48,239,666.65 0.89 19 123078 飞凯转债 46,229,076.29 0.86 20 127026 超声转债 42,989,130.55 0.80 21 123121 帝尔转债 42,765,933.08 0.79 22 113025 明泰转债 40,135,186.82 0.74 23 113615 金诚转债 39,485,787.37 0.73 24 123071 天能转债 38,788,642.83 0.72 25 111002 特纸转债 38,683,308.88 0.72 26 127052 西子转债 37,585,041.67 0.70 27 123035 利德转债 36,603,490.64 0.68 28 127033 中装转2 32,765,241.91 0.61 29 123120 隆华转债 32,080,135.27 0.59 30 128119 龙大转债 31,249,329.48 0.58 31 128140 润建转债 30,100,565.28 0.56 32 123133 佩蒂转债 28,950,960.78 0.54 33 113636 甬金转债 28,903,858.56 0.54 34 113545 金能转债 28,818,464.57 0.53 35 110074 精达转债 27,979,713.44 0.52 36 113628 晨丰转债 27,665,999.65 0.51 37 127027 靖远转债 27,548,663.22 0.51 38 113589 天创转债 27,101,757.07 0.50 39 123125 元力转债 27,049,759.02 0.50 40 113048 晶科转债 27,039,809.56 0.50 41 127021 特发转2 26,607,249.58 0.49 42 111000 起帆转债 26,500,867.86 0.49 43 123091 长海转债 26,162,604.81 0.48 44 128137 洁美转债 25,579,094.97 0.47 45 123083 朗新转债 25,168,087.98 0.47 46 123127 耐普转债 24,730,696.13 0.46 47 113051 节能转债 24,273,354.62 0.45 48 127015 希望转债 24,083,363.86 0.45 49 113622 杭叉转债 23,060,452.04 0.43 50 128121 宏川转债 22,626,894.01 0.42 51 123087 明电转债 22,518,747.17 0.42 52 127054 双箭转债 22,239,948.71 0.41 53 123085 万顺转2 22,101,591.66 0.41 54 118003 华兴转债 21,811,368.06 0.40 55 110075 南航转债 21,146,567.53 0.39 56 127040 国泰转债 20,733,228.39 0.38 57 128087 孚日转债 20,653,693.27 0.38 58 127035 濮耐转债 20,458,198.04 0.38 59 127053 豪美转债 19,420,450.72 0.36 60 123050 聚飞转债 19,211,724.00 0.36 61 113640 苏利转债 18,875,220.63 0.35 62 113504 艾华转债 18,457,406.22 0.34 63 123049 维尔转债 18,399,947.62 0.34 64 113582 火炬转债 17,727,723.59 0.33 65 113569 科达转债 17,411,132.56 0.32 66 128128 齐翔转2 16,705,812.15 0.31 67 128145 日丰转债 16,504,321.35 0.31 68 128073 哈尔转债 16,246,944.72 0.30 69 128108 蓝帆转债 16,135,770.90 0.30 70 128025 特一转债 16,003,318.25 0.30 71 123110 九典转债 15,638,858.50 0.29 72 110043 无锡转债 14,664,375.03 0.27 73 123082 北陆转债 14,144,096.43 0.26 74 128090 汽模转2 13,840,625.84 0.26 75 113638 台21转债 13,208,173.84 0.24 76 127029 中钢转债 12,988,594.79 0.24 77 113618 美诺转债 12,246,415.85 0.23 78 113570 百达转债 12,160,243.46 0.23 79 113542 好客转债 11,974,081.84 0.22 80 123103 震安转债 11,669,660.00 0.22 81 123105 拓尔转债 11,196,049.45 0.21 82 123012 万顺转债 11,114,886.00 0.21 83 123063 大禹转债 10,954,104.20 0.20 84 127032 苏行转债 10,785,804.24 0.20 85 113619 世运转债 10,296,601.81 0.19 86 110085 通22转债 10,211,216.64 0.19 87 113634 珀莱转债 9,363,355.42 0.17 88 123107 温氏转债 9,236,881.23 0.17 89 123098 一品转债 8,682,724.60 0.16 90 113594 淳中转债 8,647,198.66 0.16 91 113631 皖天转债 8,421,275.87 0.16 92 123075 贝斯转债 8,217,653.90 0.15 93 111001 山玻转债 8,150,586.98 0.15 94 113600 新星转债 7,857,129.86 0.15 95 127030 盛虹转债 7,599,960.27 0.14 96 123088 威唐转债 7,198,048.24 0.13 97 118005 天奈转债 6,888,860.67 0.13 98 110079 杭银转债 6,388,011.25 0.12 99 128021 兄弟转债 6,268,086.09 0.12 100 113566 翔港转债 6,129,103.40 0.11 101 123115 捷捷转债 6,017,069.42 0.11 102 123132 回盛转债 5,928,766.93 0.11 103 123077 汉得转债 5,581,003.99 0.10 104 128134 鸿路转债 5,506,870.18 0.10 105 128036 金农转债 5,471,081.04 0.10 106 113057 中银转债 5,377,852.14 0.10 107 123089 九洲转2 4,925,697.14 0.09 108 113598 法兰转债 4,831,218.26 0.09 109 123059 银信转债 4,316,551.72 0.08 110 128144 利民转债 4,260,588.29 0.08 111 128117 道恩转债 4,037,426.79 0.07 112 113505 杭电转债 3,895,754.16 0.07 113 113030 东风转债 3,631,300.65 0.07 114 128075 远东转债 3,008,334.22 0.06 115 113577 春秋转债 2,950,550.16 0.05 116 123100 朗科转债 2,716,465.33 0.05 117 123112 万讯转债 2,679,057.78 0.05 118 110081 闻泰转债 2,527,456.02 0.05 119 123044 红相转债 2,479,426.53 0.05 120 113585 寿仙转债 2,353,897.71 0.04 121 113610 灵康转债 2,186,210.49 0.04 122 128069 华森转债 1,992,469.52 0.04 123 113525 台华转债 1,672,284.81 0.03 124 123118 惠城转债 1,606,531.91 0.03 125 113054 绿动转债 1,517,322.75 0.03 126 113639 华正转债 1,140,107.47 0.02 127 113050 南银转债 950,660.86 0.02 128 113591 胜达转债 825,272.66 0.02 129 128078 太极转债 662,986.03 0.01 130 128042 凯中转债 489,630.16 0.01 131 123046 天铁转债 305,899.61 0.01 132 113642 上22转债 43,319.34 0.00 133 113049 长汽转债 18,743.85 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘多元收益A 天弘多元收益C 报告期期初基金份额总额 2,807,290,296.00 557,813,870.75 报告期期间基金总申购份额 800,969,231.09 1,232,593,406.70 减：报告期期间基金总赎回份额 284,742,216.64 301,886,293.31 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 3,323,517,310.45 1,488,520,984.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘多元收益债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘多元收益债券型证券投资基金基金合同 3、天弘多元收益债券型证券投资基金托管协议 4、天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日