景顺长城消费精选混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城消费精选混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城消费精选混合 基金主代码 010104 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份 2,169,461,633.73 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城消费精选混合 A 类 景顺长城消费精选混合 C 类 金简称 下属分级基金的交 010104 010105 易代码 报告期末下属分级 2,109,048,788.07 份 60,412,845.66 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金致力于投资沪港深三地上市的具有持续增长潜力的优质大消 费类上市公司，分享中国经济增长与消费升级带来的投资机会，追 求超越业绩比较基准的投资回报，并注重风险管理，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金基于定量、定性分析相结合的宏观经济与市场分析，确定组 合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 （二）股票投资策略 1、消费精选主题的界定 本基金所定义的“消费精选”主题，指具有持续增长潜力的优质大 消费类上市公司。 2、个股选择策略 本基金股票投资上从定量和定性两个维度，对细分行业与个股进行 分析，进而选取符合要求的投资标的。 3、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策 略执行。 （三）债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策 略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 （四）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化， 并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的 久期与收益率的影响。 （五）股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，制定相应的投资策略。 (六)股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目 的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关 限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 （七）国债期货投资策略 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。 （八）参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约 束，合理利用融资发掘可能的增值机会。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率 折算)*20%+中债综合指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 朱广科 负责人 联系电话 0755-82370388 0574-87050338 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody-audit@nbcb.cn 客户服务电话 4008888606 0574-83895886 传真 0755-22381339 0574-89103213 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 建设广场第一座 21 层 345 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 建设广场第一座 21 层 345 号 邮政编码 518048 315100 法定代表人 李进 陆华裕 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 景顺长城消费精选混合 A 类 景顺长城消费精选混合 C 类 本期已实现收益 -187,849,695.40 -5,435,789.93 本期利润 -244,076,466.27 -6,837,955.78 加权平均基金份额本期利润 -0.1124 -0.1112 本期加权平均净值利润率 -12.89% -12.84% 本期基金份额净值增长率 -10.41% -10.59% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -203,483,681.09 -6,212,954.81 期末可供分配基金份额利润 -0.0965 -0.1028 期末基金资产净值 1,905,565,106.98 54,199,890.85 期末基金份额净值 0.9035 0.8971 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -9.65% -10.29% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城消费精选混合 A 类 份额净 份额净值 业绩比较 阶段 值增长 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一个月 9.75% 1.29% 8.29% 1.04% 1.46% 0.25% 过去三个月 8.65% 1.64% 12.71% 1.24% -4.06% 0.40% 过去六个月 -10.41% 1.79% -2.04% 1.36% -8.37% 0.43% 过去一年 -15.42% 1.60% -10.77% 1.25% -4.65% 0.35% 自基金合同生效起 -9.65% 1.40% 2.94% 1.20% -12.59% 0.20% 至今 景顺长城消费精选混合 C 类 份额净 份额净值 业绩比较 阶段 值增长 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一个月 9.71% 1.29% 8.29% 1.04% 1.42% 0.25% 过去三个月 8.53% 1.64% 12.71% 1.24% -4.18% 0.40% 过去六个月 -10.59% 1.79% -2.04% 1.36% -8.55% 0.43% 过去一年 -15.77% 1.60% -10.77% 1.25% -5.00% 0.35% 自基金合同生效起 -10.29% 1.40% 2.94% 1.20% -13.23% 0.20% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：投资组合比例：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%～95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%），投资于本基金界定的“消费精选”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。本基金的建仓期为自 2020 年 9 月 24 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基 金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 150 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士,CFA。曾任深圳国际信托投资有 限公司（现华润深国投信托）信托业务部 信托经理，鹏华基金基金管理部高级研究 刘苏 本基金的 2020 年 9 - 17 年 员、基金经理助理、基金经理。2015 年 5 基金经理 月 24 日 月加入本公司，自 2015 年 9 月起担任股票 投资部基金经理，并曾任研究部副总经理， 现任研究部总经理、股票投资部基金经理。 具有 17 年证券、基金行业从业经验。 金融学硕士。曾任上海申银万国证券研究 邓 敬 本基金的 2020 年 9 所高级分析师。2015 年 5 月加入本公司， 东 基金经理 月 24 日 - 11 年 担任研究部研究员，自 2020 年 5 月起担任 股票投资部基金经理。具有 11 年证券、基 金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城消费精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，沪深 300 下跌了 9.22%，创业板下跌了 15.41%，科创 50 下跌了 20.92%。 国内外宏观环境复杂，影响因素众多，带来市场较大幅度波动。海外方面，俄乌战争带来国际大宗商品波动加剧，全球通胀压力持续增加，美联储与欧央行对于通胀的态度转变带来加息和缩表进度加快，随之而来又加大了经济衰退的担忧，由此带来海外金融市场大幅波动。国内方面，二季度疫情冲击叠加外部环境严峻，经济基本面受到比较大的挑战。国内制造业 PMI 从 3 月的 49.5%大幅下行至 4 月的 47.4%，再逐步修复到 5 月的 49.6%，于 6 月重回荣枯线以上。国内物流、 产业链、消费、投资等方面都受到了不同程度的影响。国内金融市场在二季度也较为动荡，4 月底较为悲观，整体估值跌至历史低位，5、6 月份市场修复此前的过度悲观预期，股价反弹较大。 上半年尽管市场波动较大，我们仍然坚持原有的投资理念自下而上选择个股，跟踪个股的变化，保持组合的仓位处于合适的水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2022 年上半年，景顺长城消费精选混合 A 类份额净值增长率为-10.41%，业绩比较基准收益 率为-2.04%。 2022 年上半年，景顺长城消费精选混合 C 类份额净值增长率为-10.59%，业绩比较基准收益 率为-2.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，宏观场景判断短期内倾向于“宽货币、宽信用”。疫情的扰动阶段性结束，尽管稳增长政策在二季度受到疫情反复的影响，但我们仍对其后续效果保持信心，总体看国内经济修复持续进行。流动性方面，我们认为短期仍处于市场友好的阶段，但需要关注国内通胀的演变以及实体投资起来后对于资本市场流动性的挤压效应。 我们坚持寻找“好物不贵”的标的，寻找具有成长空间和竞争优势的高回报企业。宏观环境改善将促进此类企业的业绩改善，目前看大部分企业的估值仍处于长期配置的合理区间，具有投资价值。我们继续在“强者更强”与“新兴趋势”两方面去做重点研究，结合企业的估值和合理内在价值做投资决策，寻找投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人在景顺长城消费精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城消费精选混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 205,862,469.34 238,172,164.94 结算备付金 23,482,888.65 797,670.11 存出保证金 445,198.88 726,189.97 交易性金融资产 6.4.7.2 1,764,058,613.59 2,119,777,176.67 其中：股票投资 1,758,789,421.58 2,113,438,972.53 基金投资 - - 债券投资 5,269,192.01 6,338,204.14 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 43,834,114.92 - 应收股利 2,710,244.70 - 应收申购款 709,050.74 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 35,250.85 资产总计 2,041,102,580.82 2,359,508,452.54 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 75,500,638.36 6,906,647.27 应付赎回款 1,986,160.69 3,649,628.10 应付管理人报酬 2,272,127.68 3,002,505.93 应付托管费 378,687.93 500,417.67 应付销售服务费 16,708.58 21,980.58 应付投资顾问费 - - 应交税费 52.09 36.27 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,183,207.66 1,105,124.77 负债合计 81,337,582.99 15,186,340.59 净资产： 实收基金 6.4.7.7 2,169,461,633.73 2,324,821,644.53 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -209,696,635.90 19,500,467.42 净资产合计 1,959,764,997.83 2,344,322,111.95 负债和净资产总计 2,041,102,580.82 2,359,508,452.54 注： 报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 2,169,461,633.73 份，其中 A 类基金份额净 值 0.9035 元，基金份额总额 2,109,048,788.07 份；C 类基金份额净值 0.8971 元，基金份额总额 60,412,845.66 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城消费精选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -233,731,696.90 199,602,290.80 1.利息收入 320,177.55 1,948,772.37 其中：存款利息收入 6.4.7.9 320,177.55 1,318,201.28 债券利息收入 - 12,703.39 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 617,867.70 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -176,448,315.04 141,183,199.92 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -195,209,738.45 122,642,162.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 275,934.94 539,295.86 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 18,485,488.47 18,001,741.72 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 -57,628,936.72 52,512,453.30 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 25,377.31 3,957,865.21 号填列） 减：二、营业总支出 17,182,725.15 41,742,398.37 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,521,397.90 29,642,227.46 2．托管费 6.4.10.2.2 2,420,232.95 4,940,371.23 3．销售服务费 6.4.10.2.3 105,949.57 188,590.06 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 - - 7．税金及附加 41.87 45.73 8．其他费用 6.4.7.16 135,102.86 6,971,163.89 三、利润总额（亏损总额以 -250,914,422.05 157,859,892.43 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -250,914,422.05 157,859,892.43 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -250,914,422.05 157,859,892.43 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城消费精选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,324,821,644.53 - 19,500,467.42 2,344,322,111.95 资产（基金净 值） 加：会计政策变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 2,324,821,644.53 - 19,500,467.42 2,344,322,111.95 值） 三、本期增减变 动额（减少以 -155,360,010.80 - -229,197,103.32 -384,557,114.12 “-”号填列） （一）、综合收 - - -250,914,422.05 -250,914,422.05 益总额 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 -155,360,010.80 - 21,717,318.73 -133,642,692.07 变动数 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 29,351,256.02 - -4,185,367.53 25,165,888.49 购款 2. 基 金 -184,711,266.82 - 25,902,686.26 -158,808,580.56 赎回款 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - - 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 2,169,461,633.73 - -209,696,635.90 1,959,764,997.83 值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 4,881,196,705.21 - 188,732,637.88 5,069,929,343.09 值） 加：会计政策变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 4,881,196,705.21 - 188,732,637.88 5,069,929,343.09 值） 三、本期增减变 动额（减少以 -2,127,243,558.14 - -936,680.87 -2,128,180,239.01 “-”号填列） （一）、综合收 - - 157,859,892.43 157,859,892.43 益总额 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 -2,127,243,558.14 - -158,796,573.30 -2,286,040,131.44 变动数 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 291,992,801.93 - 19,665,996.46 311,658,798.39 购款 2. 基 金 -2,419,236,360.07 - -178,462,569.76 -2,597,698,929.83 赎回款 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - - 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 2,753,953,147.07 - 187,795,957.01 2,941,749,104.08 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城消费精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1816 号《关于准予景顺长城消费精选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城消费精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,945,899,020.53 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0860 号验资报告验证。经向中国 证监会备案，《景顺长城消费精选混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 9 月 24 日正式生效。 基金合同生效日的基金份额总额为 4,945,899,183.46 份基金份额，其中认购资金利息折合 162.93份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。 根据《景顺长城消费精选混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城消费精选混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称 为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但不同类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城消费精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券及可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%)，投资于本基金界定的“消费精选”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易 保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2022年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的经营成果和净资产变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种 方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收 利息，金额分别为 238,172,164.94 元、797,670.11 元、726,189.97 元和 35,250.85 元。新金融 工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金和其他资产-应收利 息，金额分别为 238,193,870.44 元、799,654.53 元、726,581.73 元和 0.00 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 2,119,777,176.67 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 2,119,788,345.84 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 6,906,647.27 元、3,649,628.10 元、3,002,505.93 元、500,417.67 元、21,980.58 元、895,688.56 元和 436.21 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款， 金额分别为 6,906,647.27 元、3,649,628.10 元、3,002,505.93 元、500,417.67 元、21,980.58 元、895,688.56 元和 436.21 元。 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买 入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应 付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别 转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 205,862,469.34 等于：本金 205,840,021.65 加：应计利息 22,447.69 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 205,862,469.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,847,265,073.48 - 1,758,789,421.58 -88,475,651.90 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 4,309,200.00 7,593.19 5,269,192.01 952,398.82 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 4,309,200.00 7,593.19 5,269,192.01 952,398.82 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,851,574,273.48 7,593.19 1,764,058,613.59 -87,523,253.08 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 560.89 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,074,467.82 其中：交易所市场 1,074,467.82 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 108,178.95 合计 1,183,207.66 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城消费精选混合 A 类 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,261,538,862.23 2,261,538,862.23 本期申购 24,019,726.15 24,019,726.15 本期赎回（以“-”号填列） -176,509,800.31 -176,509,800.31 本期末 2,109,048,788.07 2,109,048,788.07 景顺长城消费精选混合 C 类 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 63,282,782.30 63,282,782.30 本期申购 5,331,529.87 5,331,529.87 本期赎回（以“-”号填列） -8,201,466.51 -8,201,466.51 本期末 60,412,845.66 60,412,845.66 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城消费精选混合 A 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 158,722,726.78 -139,438,751.93 19,283,974.85 本期利润 -187,849,695.40 -56,226,770.87 -244,076,466.27 本期基金份额交易产 -9,296,113.92 30,604,924.25 21,308,810.33 生的变动数 其中：基金申购款 1,218,772.87 -4,658,746.85 -3,439,973.98 基金赎回款 -10,514,886.79 35,263,671.10 24,748,784.31 本期已分配利润 - - - 本期末 -38,423,082.54 -165,060,598.55 -203,483,681.09 景顺长城消费精选混合 C 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 4,102,714.59 -3,886,222.02 216,492.57 本期利润 -5,435,789.93 -1,402,165.85 -6,837,955.78 本期基金份额交易产 -159,795.90 568,304.30 408,508.40 生的变动数 其中：基金申购款 213,257.33 -958,650.88 -745,393.55 基金赎回款 -373,053.23 1,526,955.18 1,153,901.95 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,492,871.24 -4,720,083.57 -6,212,954.81 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 284,917.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,300.42 其他 5,959.98 合计 320,177.55 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,079,496,095.66 减：卖出股票成本总额 1,271,038,166.90 减：交易费用 3,667,667.21 买卖股票差价收入 -195,209,738.45 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 11,626.16 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 264,308.78 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 275,934.94 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 896,598.92 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 631,800.00 本总额 减：应计利息总额 454.20 减：交易费用 35.94 买卖债券差价收入 264,308.78 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 18,485,488.47 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 18,485,488.47 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -57,628,936.72 股票投资 -56,649,131.40 债券投资 -979,805.32 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -57,628,936.72 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 16,257.58 基金转换费收入 9,119.73 合计 25,377.31 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,600.00 证券组合费 17,323.91 合计 135,102.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 宁波银行股份有限公司(“宁波银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 14,521,397.90 29,642,227.46 其中：支付销售机构的客户维护费 5,834,685.40 11,870,828.47 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,420,232.95 4,940,371.23 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 景顺长城消费精选混合 景顺长城消费精选混合 合计 A 类 C 类 景顺长城基金管理有限公司 - 1,515.47 1,515.47 宁波银行 - 21,643.37 21,643.37 长城证券 - 1.81 1.81 合计 - 23,160.65 23,160.65 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城消费精选混合 景顺长城消费精选混合 合计 A 类 C 类 景顺长城基金管理有限公司 - 2,944.71 2,944.71 宁波银行 - 38,650.01 38,650.01 长城证券 - 20.20 20.20 合计 - 41,614.92 41,614.92 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金，再由景顺长城基金计算并支付给各基金销售机 构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 宁波银行-活期 205,862,469.34 284,917.15 277,939,604.56 1,229,881.95 注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 青木 2022 年 新股流 301110 股份 3 月 4 6 个月 通受限 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 日 信邦 2022 年 新股流 301112 智能 6 月 20 6 个月 通受限 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 日 益客 2022 年 新股流 301116 食品 1 月 10 6 个月 通受限 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 日 佳缘 2022 年 新股流 301117 科技 1 月 7 6 个月 通受限 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 日 奕东 2022 年 新股流 301123 电子 1 月 14 6 个月 通受限 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 - 日 腾亚 2022 年 新股流 301125 精工 5 月 27 6 个月 通受限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 日 西点 2022 年 新股流 301130 药业 2 月 16 6 个月 通受限 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 日 哈焊 2022 年 新股流 301137 华通 3 月 14 6 个月 通受限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 日 301139 元道 2022 年 1 个月 新股流 38.46 38.46 5,085195,569.10195,569.10 - 通信 6 月 30 内（含）通受限 日 元道 2022 年 新股流 301139 通信 6 月 30 6 个月 通受限 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 日 嘉戎 2022 年 新股流 301148 技术 4 月 14 6 个月 通受限 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 日 冠龙 2022 年 新股流 301151 节能 3 月 30 6 个月 通受限 30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38 - 日 中科 2022 年 新股流 301153 江南 5 月 10 6 个月 通受限 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 日 德石 2022 年 新股流 301158 股份 1 月 7 6 个月 通受限 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 日 翔楼 2022 年 新股流 301160 新材 5 月 25 6 个月 通受限 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 日 国能 2022 年 新股流 301162 日新 4 月 19 6 个月 通受限 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 日 宏德 2022 年 新股流 301163 股份 4 月 11 6 个月 通受限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 欧圣 2022 年 新股流 301187 电气 4 月 13 6 个月 通受限 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 日 唯科 2022 年 新股流 301196 科技 1 月 4 6 个月 通受限 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 日 大族 2022 年 新股流 301200 数控 2 月 18 6 个月 通受限 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 日 华兰 2022 年 新股流 301207 疫苗 2 月 10 6 个月 通受限 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 - 日 联盛 2022 年 新股流 301212 化学 4 月 7 6 个月 通受限 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 日 中汽 2022 年 新股流 301215 股份 2 月 28 6 个月 通受限 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 日 301216 万凯 2022 年 6 个月 新股流 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 新材 3 月 21 通受限 日 腾远 2022 年 新股流 301219 钴业 3 月 10 6 个月 通受限 173.98 87.82 321 55,847.58 28,190.22 - 日 腾远 2022 年 新股流 301219 钴业 5 月 24 4 个月 通受限 - 87.82 257 - 22,569.74 - 日 —转增 亚香 2022 年 新股流 301220 股份 6 月 15 6 个月 通受限 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 日 浙江 2022 年 新股流 301222 恒威 3 月 2 6 个月 通受限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 实朴 2022 年 新股流 301228 检测 1 月 21 6 个月 通受限 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 日 盛帮 2022 年 1 个月 新股流 301233 股份 6 月 24 内（含）通受限 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 日 盛帮 2022 年 新股流 301233 股份 6 月 24 6 个月 通受限 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 日 华康 2022 年 新股流 301235 医疗 1 月 21 6 个月 通受限 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 日 瑞泰 2022 年 新股流 301238 新材 6 月 10 6 个月 通受限 19.18 32.07 3,497 67,072.46112,148.79 - 日 普瑞 2022 年 1 个月 新股流 301239 眼科 6 月 22 内（含）通受限 33.65 33.65 5,172174,037.80174,037.80 - 日 普瑞 2022 年 新股流 301239 眼科 6 月 22 6 个月 通受限 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 日 杰创 2022 年 新股流 301248 智能 4 月 13 6 个月 通受限 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 日 华融 2022 年 新股流 301256 化学 3 月 14 6 个月 通受限 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 日 富士 2022 年 新股流 301258 莱 3 月 21 6 个月 通受限 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 日 艾布 2022 年 新股流 301259 鲁 4 月 18 6 个月 通受限 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 日 泰恩 2022 年 新股流 301263 康 3 月 22 6 个月 通受限 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 日 宇邦 2022 年 新股流 301266 新材 5 月 30 6 个月 通受限 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 日 铭利 2022 年 新股流 301268 达 3 月 29 6 个月 通受限 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 日 金道 2022 年 新股流 301279 科技 4 月 6 6 个月 通受限 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 日 侨源 2022 年 新股流 301286 股份 6 月 6 6 个月 通受限 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 日 清研 2022 年 新股流 301288 环境 4 月 14 6 个月 通受限 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 日 东利 2022 年 新股流 301298 机械 5 月 27 6 个月 通受限 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 日 华如 2022 年 新股流 301302 科技 6 月 16 6 个月 通受限 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 日 超卓 2022 年 1 个月 新股流 688237 航科 6 月 24 内（含）通受限 41.27 41.27 2,891119,311.57119,311.57 - 日 和元 2022 年 新股流 688238 生物 3 月 15 6 个月 通受限 13.23 25.32 12,836169,820.28325,007.52 - 日 坤恒 2022 年 新股流 688283 顺维 2 月 8 6 个月 通受限 33.80 45.41 1,595 53,911.00 72,428.95 - 日 奥比 2022 年 1 个月 新股流 688322 中光 6 月 30 内（含）通受限 30.99 30.99 8,529264,313.71264,313.71 - 日 凌云 2022 年 1 个月 新股流 688400 光 6 月 27 内（含）通受限 21.93 21.93 13,111287,524.23287,524.23 - 日 注：受限期内，本基金因上市公司发生股票红利、送股、资本公积转增股本、配股等权益行为获 取的衍生股份，亦应遵守相关股份的受限安排。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.27%（上年度末：0.27%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3 个月 2022 年 6 月 30 1 个月以内 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 205,862,469.34 - - - - - 205,862,469.34 结算备付金 23,482,888.65 - - - - - 23,482,888.65 存出保证金 445,198.88 - - - - - 445,198.88 交易性金融资 - - - 4,506,271.75 762,920.26 1,758,789,421.58 1,764,058,613.59 产 应收股利 - - - - - 2,710,244.70 2,710,244.70 应收申购款 - - - - - 709,050.74 709,050.74 应收证券清算 - - - - - 43,834,114.92 43,834,114.92 款 资产总计 229,790,556.87 - - 4,506,271.75 762,920.26 1,806,042,831.94 2,041,102,580.82 负债 应付赎回款 - - - - - 1,986,160.69 1,986,160.69 应付管理人报 - - - - - 2,272,127.68 2,272,127.68 酬 应付托管费 - - - - - 378,687.93 378,687.93 应付证券清算 - - - - - 75,500,638.36 75,500,638.36 款 应付销售服务 - - - - - 16,708.58 16,708.58 费 应交税费 - - - - - 52.09 52.09 其他负债 - - - - - 1,183,207.66 1,183,207.66 负债总计 - - - - - 81,337,582.99 81,337,582.99 利率敏感度缺 229,790,556.87 - - 4,506,271.75 762,920.26 - - 口 上年度末 1-3 3 个月 2021年12月31 1 个月以内 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 238,172,164.94 - - - - - 238,172,164.94 结算备付金 797,670.11 - - - - - 797,670.11 存出保证金 726,189.97 - - - - - 726,189.97 交易性金融资 - - - - 6,338,204.14 2,113,438,972.53 2,119,777,176.67 产 应收利息 - - - - - 35,250.85 35,250.85 资产总计 239,696,025.02 - - - 6,338,204.14 2,113,474,223.38 2,359,508,452.54 负债 应付赎回款 - - - - - 3,649,628.10 3,649,628.10 应付管理人报 - - - - - 3,002,505.93 3,002,505.93 酬 应付托管费 - - - - - 500,417.67 500,417.67 应付证券清算 - - - - - 6,906,647.27 6,906,647.27 款 应付销售服务 - - - - - 21,980.58 21,980.58 费 应付交易费用 - - - - - 895,688.56 895,688.56 应交税费 - - - - - 36.27 36.27 其他负债 - - - - - 209,436.21 209,436.21 负债总计 - - - - - 15,186,340.59 15,186,340.59 利率敏感度缺 239,696,025.02 - - - 6,338,204.14 - - 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.27%（上年度末：0.27%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 454,245,503.73 - 454,245,503.73 产 资产合计 - 454,245,503.73 - 454,245,503.73 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 454,245,503.73 - 454,245,503.73 额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 480,172,129.63 - 480,172,129.63 产 资产合计 - 480,172,129.63 - 480,172,129.63 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 - 480,172,129.63 - 480,172,129.63 汇风险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 所有外币相对人民 22,712,275.19 24,008,606.48 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 -22,712,275.19 -24,008,606.48 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,758,789,421.58 89.74 2,113,438,972.53 90.15 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,758,789,421.58 89.74 2,113,438,972.53 90.15 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 102,959,902.61 126,466,469.45 分析 沪深 300 指数下降 5% -102,959,902.61 -126,466,469.45 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 1,761,735,498.38 2,117,120,654.32 第二层次 1,147,309.04 2,656,522.35 第三层次 1,175,806.17 - 合计 1,764,058,613.59 2,119,777,176.67 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第 三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,758,789,421.58 86.17 其中：股票 1,758,789,421.58 86.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,269,192.01 0.26 其中：债券 5,269,192.01 0.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 229,345,357.99 11.24 8 其他各项资产 47,698,609.24 2.34 9 合计 2,041,102,580.82 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 454,245,503.73 元，占基金资产净值的比例为 23.18%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,057,585,060.29 53.96 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 315,617.58 0.02 J 金融业 32,408,380.00 1.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 122,408,422.50 6.25 M 科学研究和技术服务业 61,104,237.30 3.12 N 水利、环境和公共设施管理业 43,132.47 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 30,657,666.55 1.56 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,304,543,917.85 66.57 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 周期性消费品 68,377,699.92 3.49 非周期性消费品 135,942,533.18 6.94 综合 - - 能源 921,540.29 0.05 金融 96,794,571.71 4.94 基金 - - 工业 - - 信息科技 - - 公用事业 - - 通讯 152,209,158.63 7.77 合计 454,245,503.73 23.18 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 80,630 164,888,350.00 8.41 2 000858 五粮液 714,317 144,242,031.81 7.36 3 000568 泸州老窖 494,890 122,010,180.60 6.23 4 601888 中国中免 410,276 95,565,588.68 4.88 5 03690 美团-W 561,500 93,252,739.73 4.76 6 002271 东方雨虹 1,542,561 79,395,614.67 4.05 7 603899 晨光股份 1,283,061 71,954,060.88 3.67 8 300630 普利制药 1,846,224 64,894,773.60 3.31 9 00168 青岛啤酒股份 878,000 61,269,916.51 3.13 10 603259 药明康德 583,955 60,725,480.45 3.10 11 00700 腾讯控股 194,519 58,954,689.36 3.01 12 600887 伊利股份 1,501,025 58,464,923.75 2.98 13 01109 华润置地 1,848,002 57,842,377.59 2.95 14 300760 迈瑞医疗 182,100 57,033,720.00 2.91 15 03347 泰格医药 717,700 55,668,926.57 2.84 16 000333 美的集团 764,200 46,150,038.00 2.35 17 02331 李宁 728,500 45,292,530.02 2.31 18 00388 香港交易所 118,000 38,952,194.12 1.99 19 603896 寿仙谷 770,656 29,886,039.68 1.52 20 603605 珀莱雅 177,720 29,355,789.60 1.50 21 300957 贝泰妮 131,189 28,537,543.17 1.46 22 002311 海大集团 455,607 27,340,976.07 1.40 23 002027 分众传媒 3,988,534 26,842,833.82 1.37 24 600809 山西汾酒 77,900 25,301,920.00 1.29 25 02313 申洲国际 284,000 23,085,169.90 1.18 26 600036 招商银行 542,200 22,880,840.00 1.17 27 600298 安琪酵母 404,200 19,704,750.00 1.01 28 002572 索菲亚 712,900 19,604,750.00 1.00 29 603517 绝味食品 338,500 19,572,070.00 1.00 30 603882 金域医学 232,100 19,159,855.00 0.98 31 002415 海康威视 484,985 17,556,457.00 0.90 32 01448 福寿园 2,792,000 13,490,451.21 0.69 33 300015 爱尔眼科 252,500 11,304,425.00 0.58 34 603833 欧派家居 64,900 9,779,132.00 0.50 35 300896 爱美客 16,200 9,720,162.00 0.50 36 300059 东方财富 375,100 9,527,540.00 0.49 37 600989 宝丰能源 644,100 9,436,065.00 0.48 38 02269 药明生物 89,000 5,464,835.14 0.28 39 300408 三环集团 32,900 990,290.00 0.05 40 00883 中国海洋石油 104,000 921,415.91 0.05 41 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.02 42 688167 炬光科技 2,014 299,582.50 0.02 43 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01 44 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.01 45 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01 46 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01 47 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.01 48 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.01 49 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.00 50 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00 51 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 52 01579 颐海国际 2,000 48,403.75 0.00 53 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 54 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 55 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 56 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00 57 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 58 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.00 59 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 60 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 61 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 62 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 63 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 64 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.00 65 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 66 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 67 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 68 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 69 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 70 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 71 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 72 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 73 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 74 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 75 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 76 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 77 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 78 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 79 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 80 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 81 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 82 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 83 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 84 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 85 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 86 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 87 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 88 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 89 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 90 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 91 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 92 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 93 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 94 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 95 09618 京东集团-SW 8 1,729.54 0.00 96 00968 信义光能 12 124.38 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 03690 美团-W 71,197,069.89 3.04 2 300760 迈瑞医疗 58,073,205.00 2.48 3 00168 青岛啤酒股份 54,749,709.91 2.34 4 603899 晨光股份 46,397,525.88 1.98 5 02331 李宁 43,241,284.43 1.84 6 000333 美的集团 42,720,838.00 1.82 7 300750 宁德时代 37,922,975.98 1.62 8 03347 泰格医药 35,056,667.90 1.50 9 00388 香港交易所 33,050,682.18 1.41 10 603259 药明康德 29,354,289.18 1.25 11 603605 珀莱雅 28,908,352.80 1.23 12 300957 贝泰妮 28,900,962.89 1.23 13 603896 寿仙谷 28,645,693.71 1.22 14 06865 福莱特玻璃 26,648,609.82 1.14 15 600809 山西汾酒 26,530,983.09 1.13 16 603517 绝味食品 23,554,307.00 1.00 17 002463 沪电股份 20,731,548.10 0.88 18 002572 索菲亚 19,707,535.00 0.84 19 600298 安琪酵母 19,367,078.00 0.83 20 601001 晋控煤业 17,841,726.72 0.76 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 00700 腾讯控股 84,148,099.19 3.59 2 002475 立讯精密 76,609,457.73 3.27 3 01109 华润置地 75,412,118.87 3.22 4 600036 招商银行 62,626,445.99 2.67 5 002415 海康威视 53,866,273.26 2.30 6 002027 分众传媒 51,761,606.56 2.21 7 06969 思摩尔国际 43,526,622.54 1.86 8 600519 贵州茅台 37,829,079.96 1.61 9 300750 宁德时代 32,419,014.02 1.38 10 300630 普利制药 32,135,019.46 1.37 11 603882 金域医学 29,660,172.00 1.27 12 002271 东方雨虹 29,329,051.97 1.25 13 00941 中国移动 29,054,239.00 1.24 14 600887 伊利股份 27,919,427.00 1.19 15 601899 紫金矿业 26,280,837.00 1.12 16 06865 福莱特玻璃 25,211,196.83 1.08 17 603806 福斯特 24,249,788.16 1.03 18 002463 沪电股份 23,671,674.30 1.01 19 688116 天奈科技 21,835,955.65 0.93 20 002311 海大集团 18,371,861.00 0.78 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 967,478,217.56 卖出股票收入（成交）总额 1,079,496,095.66 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,269,192.01 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,269,192.01 0.27 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123099 普利转债 37,742 4,506,271.75 0.23 2 118005 天奈转债 5,350 762,920.26 0.04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 美团于 2021 年 10 月 8 日收到市场监管总局出具的行政处罚决定（国市监处罚〔2021〕74 号）， 其因违反《反垄断法》相关规定，构成滥用市场支配地位行为，被处罚款共计人民币 3,442,439,866元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对美团进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 445,198.88 2 应收清算款 43,834,114.92 3 应收股利 2,710,244.70 4 应收利息 - 5 应收申购款 709,050.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,698,609.24 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123099 普利转债 4,506,271.75 0.23 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 景顺长城 消费精选 35,973 58,628.66 64,270.46 0.00 2,108,984,517.61 100.00 混合 A 类 景顺长城 消费精选 7,762 7,783.15 330,792.09 0.55 60,082,053.57 99.45 混合 C 类 合计 43,735 49,604.70 395,062.55 0.02 2,169,066,571.18 99.98 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 景顺长城消费精选混合 A 类 620,440.38 0.029418 理人所 有从业 人员持 景顺长城消费精选混合 C 类 429.80 0.000711 有本基 金 合计 620,870.18 0.028619 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 景顺长城消费精选混合 A 类 - 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 景顺长城消费精选混合 C 类 0~10 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 景顺长城消费精选混合 A 类 10~50 本开放式基金 景顺长城消费精选混合 C 类 - 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城消费精选混合 A 类 景顺长城消费精选混合 C 类 基金合同生效日（2020 年 9 月 4,818,582,874.69 127,316,308.77 24 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,261,538,862.23 63,282,782.30 本报告期基金总申购份额 24,019,726.15 5,331,529.87 减：本报告期基金总赎回份额 176,509,800.31 8,201,466.51 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,109,048,788.07 60,412,845.66 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 国联证券 股份有限 2 515,033,439.55 25.37 464,298.86 25.69 - 公司 国信证券 2 447,601,201.22 22.04 404,187.15 22.37 - 股份有限 公司 开源证券 股份有限 1 407,785,345.38 20.08 360,068.24 19.93 - 公司 浙商证券 股份有限 1 301,327,157.99 14.84 256,964.47 14.22 - 公司 中信建投 证券股份 2 224,803,937.83 11.07 202,179.44 11.19 - 有限公司 中国国际 本期 金融股份 2 124,107,215.08 6.11 110,230.16 6.10 新增 有限公司 五矿证券 1 9,773,841.73 0.48 9,102.27 0.50 - 有限公司 方正证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中信证券 股份有限 1 - - - - - 公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 国联证券 股份有限 - - - - - - 公司 国信证券 股份有限 - - - - - - 公司 开源证券 股份有限 - - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 896,598.92 100.00 - - - - 公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际 金融股份 - - - - - - 有限公司 五矿证券 - - - - - - 有限公司 方正证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信证券 股份有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 1 公开募集证券投资基金执行新金融工 网站 2022-01-01 具相关会计准则的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 2 部分基金 2022 年非港股通交易日暂 中国证监会指定报刊及 2022-01-04 停申购（含日常申购和定期定额投 网站 资）、赎回及转换业务安排的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增东方财富证券为销售机 中国证监会指定报刊及 3 构并开通基金“定期定额投资业务”、 网站 2022-01-07 基金转换业务及参加申购、定期定额 投资申购费率优惠的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-01-07 停机维护的公告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-01-20 停机维护的公告 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-01-24 基金2021年第4季度报告提示性公告 网站 7 景顺长城消费精选混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-01-24 金 2021 年第 4 季度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 8 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-01-26 赎回等业务安排的提示性公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于投资 中国证监会指定报刊及 2022-01-27 旗下偏股型公募基金的公告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-02-18 停机维护的公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-02-25 停机维护的公告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-03-04 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金参加西部证券股份 中国证监会指定报刊及 13 有限公司基金申购及定期定额投资申 网站 2022-03-10 购费率优惠活动的公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-03-28 基金 2021 年年度报告提示性公告 网站 15 景顺长城消费精选混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-03-28 金 2021 年年度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 16 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-03-29 赎回等业务安排的提示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 17 北京晟视天下基金销售有限公司和北 中国证监会指定报刊及 2022-04-01 京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗 网站 下基金相关销售业务的公告 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-08 停机升级的公告 网站 19 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2022-04-12 完善客户身份信息的提示 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 20 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-04-13 赎回等业务安排的提示性公告 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-16 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 22 部分基金新增和讯科技为销售机构并 网站 2022-04-21 开通基金“定期定额投资业务”、基金 转换业务及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告 23 景顺长城消费精选混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-04-22 金 2022 年第 1 季度报告 网站 24 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-04-22 基金2022年第1季度报告提示性公告 网站 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-22 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 26 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-04-26 赎回等业务安排的提示性公告 27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-04-29 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 28 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-05-05 赎回等业务安排的提示性公告 29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-05-06 停机维护的公告 网站 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 30 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2022-05-12 告 景顺长城基金管理有限公司关于暂停 31 腾元基金、汇付基金、南京途牛和有 中国证监会指定报刊及 2022-05-26 鱼基金办理旗下基金相关销售业务的 网站 公告 关于旗下部分基金新增攀赢基金为销 32 售机构并开通基金定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-05-26 务、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 33 景顺长城消费精选混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-05-27 金 2022 年第 1 号更新招募说明书 网站 34 景顺长城消费精选混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022-05-27 金基金产品资料概要更新 网站 35 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-06-10 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增中国人寿为销 36 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2022-06-15 务”、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 关于旗下部分基金参加申万宏源证券 中国证监会指定报刊及 37 和申万宏源西部证券基金申购及定期 网站 2022-06-22 定额投资申购费率优惠活动的公告 38 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022-06-23 部分基金新增中信百信银行为销售机 网站 构并开通基金“定期定额投资业务” 及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 39 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2022-06-24 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 40 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2022-06-29 赎回等业务安排的提示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城消费精选混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城消费精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城消费精选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城消费精选混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日