华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起，由“华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金”更名为“华 泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞价值增长混合”，基金代码保持不 变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、上海证 券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金于 2020 年 8 月 20 日根据收费方式分不同，新增 C 类 份额，C 类相关指标从 2020 年 8 月 20 日开始计算。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......10 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18 §5 托管人报告......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18 §6 审计报告 ...... 18 6.1 审计报告基本信息 ......18 6.2 审计报告的基本内容 ......19 §7 年度财务报表...... 20 7.1 资产负债表 ......20 7.2 利润表 ......22 7.3 净资产变动表 ......23 7.4 报表附注 ......25 §8 投资组合报告...... 68 8.1 期末基金资产组合情况 ......68 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......69 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......69 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......75 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......77 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......77 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......77 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......77 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......77 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......77 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......78 8.12 投资组合报告附注 ...... 78 §9 基金份额持有人信息...... 78 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......78 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......79 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......79 §10 开放式基金份额变动...... 79 §11 重大事件揭示...... 80 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 80 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 80 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 80 11.4 基金投资策略的改变 ...... 80 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 80 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 80 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 81 11.8 其他重大事件 ...... 82 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 84 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......84 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......85 §13 备查文件目录...... 85 13.1 备查文件目录 ......85 13.2 存放地点 ......85 13.3 查阅方式 ......85 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞价值增长混合 基金主代码 460005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 7 月 16 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 247,040,310.54 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞价值增长混合 A 华泰柏瑞价值增长混合 C 金简称 下属分级基金的交 460005 010037 易代码 报告期末下属分级 244,013,666.20 份 3,026,644.34 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持 续创造价值的公司，重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度 逐步提高的优质个股，在充分控制投资组合风险的前提下，实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 基于对宏观经济和投资环境的分析和预测，全面评估证券市场各大 类资产的中长期预期风险收益率，确定基金资产在股票、债券和现 金及其他资产之间的配置比例，适度控制系统性风险。主要通过积 极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益。重点投 资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势 认同度逐步或加速提高的优质股票，辅以适度的行业配置调整来优 化股票的选择和配置的权重。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金属主动管理的混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金力争通 过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 刘万方 许俊 信息披露 联系电话 021-38601777 010-66596688 负责人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 1 号 大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 1 号 大五道口广场 1 号 17 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 （特殊普通合伙） 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道 口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2023 年 2022 年 2021 年 1 期 间数 华泰柏瑞价值增 华泰柏瑞价 华泰柏瑞价值增华泰柏瑞价值 华泰柏瑞价值增 华泰柏瑞价 据和 长混合 A 值增长混合C 长混合 A 增长混合 C 长混合 A 值增长混合C 指标 本期 已实 -125,538,263.3 -909,802.35-421,856,931.1 -2,143,440.0 487,035,040.74 1,540,771.6 现收 7 4 7 4 益 本期 -76,636,511.91 -498,323.38-463,521,742.2 -2,267,447.9 -11,098,089.36 531,193.63 利润 6 4 加权 平均 基金 -0.2837 -0.2377 -1.6351 -1.4786 -0.0279 0.3687 份额 本期 利润 本期 加权 -9.89% -8.85% -44.89% -43.01% -0.53% 7.36% 平均 净值 利润 率 本期 基金 份额 -8.41% -9.14% -33.93% -34.45% -1.55% -2.46% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末 据和 指标 期末 可供 271,061,026.20 4,802,201.1437,214,294.32 3,322,348.77 996,265,506.24 4,469,843.4 分配 0 1 利润 期末 可供 分配 1.1108 1.5866 1.5749 1.8467 2.9918 3.3429 基金 份额 利润 期末 基金 671,971,484.90 7,828,845.4834,693,999.55 5,121,384.121,515,272,505.2 5,806,960.2 资产 4 3 4 净值 期末 基金 2.7538 2.5866 3.0066 2.8467 4.5503 4.3429 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 末指 标 基金 份额 累计 512.19% -38.29% 568.39% -32.08% 911.57% 3.61% 净值 增长 率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞价值增长混合 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.25% 0.97% -5.47% 0.63% 5.22% 0.34% 过去六个月 -3.33% 0.91% -8.30% 0.68% 4.97% 0.23% 过去一年 -8.41% 0.92% -8.40% 0.68% -0.01% 0.24% 过去三年 -40.42% 1.48% -26.23% 0.89% -14.19% 0.59% 过去五年 91.84% 1.54% 17.08% 0.97% 74.76% 0.57% 自基金合同生效 512.19% 1.61% 40.14% 1.21% 472.05% 0.40% 起至今 华泰柏瑞价值增长混合 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.45% 0.97% -5.47% 0.63% 5.02% 0.34% 过去六个月 -3.72% 0.91% -8.30% 0.68% 4.58% 0.23% 过去一年 -9.14% 0.92% -8.40% 0.68% -0.74% 0.24% 过去三年 -41.91% 1.48% -26.23% 0.89% -15.68% 0.59% 自基金合同生效 -38.29% 1.48% -20.27% 0.89% -18.02% 0.59% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2008 年 7 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日。C 类图示日期为 2020 年 8 月 20 日 至 2023 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：C 类份额 2020 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 华泰柏瑞价值增长混合 A 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2023 年 - - - - - 2022 年 - - - - - 2021 年 8.1310 219,165,953. 114,735,002. 333,900,956. - 86 53 39 合计 8.1310 219,165,953. 114,735,002. 333,900,956. - 86 53 39 华泰柏瑞价值增长混合 C 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2023 年 - - - - - 2022 年 - - - - - 2021 年 9.5520 1,096,791.15 212,282.73 1,309,073.88 - 合计 9.5520 1,096,791.15 212,282.73 1,309,073.88 - 注：本基金报告期末A类可供分配利润为271,061,026.20元，C类为4,802,201.10元。本基金2023年未实施过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场 基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏 瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞致远混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞益享债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金、华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金、华泰 柏瑞中证 1000 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞鸿瑞 60 天持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司基金管理规模为 3801.46 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 香港中文大学计算机科学与工程专业硕 本基金的 士。曾任国联证券股份有限公司研究员、 刘志 基金经理 2023 年 3 - 8 年 浙商基金管理有限公司研究员、中信证券 清 助理 月 13 日 股份有限公司研究员。2020 年 8 月加入华 泰柏瑞基金管理有限公司。2023 年 3 月起 任基金经理助理。 伦敦政治经济学院金融经济学硕士。2003 年9月至2005年1月任上海金信研究所研 究员；2005 年 1 月至 2007 年 2 月任万家 基金管理有限公司高级研究员；2007 年 2 月至2020年3月历任华泰柏瑞基金管理有 联席主动 限公司研究员、高级研究员、基金经理助 权益投资 理、基金经理、投资研究部副总监；2020 总监、投 2022 年 7 年7月至2022年3月任富国基金管理有限 方纬 资四部总 月 8 日 - 20 年 公司资深权益基金经理。现任华泰柏瑞基 监、本基 金管理有限公司联席主动权益投资总监兼 金的基金 投资四部总监。2022 年 7 月起任华泰柏瑞 经理 价值增长混合型证券投资基金的基金经 理。2022 年 9 月起任华泰柏瑞质量领先混 合型证券投资基金的基金经理。2022 年 10 月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 的基金经理。2023 年 5 月起任华泰柏瑞致 远混合型证券投资基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 20 次，其中 4 次为不同基金经理管 理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,其余 16 次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年，沪深 300 指数下跌 11.38%，创业板下跌 19.41%，本基金 A 类份额下跌 8.41%，C 类 份额下跌-9.14%。 期间中国经济在稳中求进的总基调下持续发展，展现出强大的韧性和活力。面对国际环境复杂多变、国内经济转型升级等多重挑战，政府采取了一系列政策措施，保持了经济的平稳运行和高质量发展。在经济增长方面，2023 年中国经济保持了稳定增长的态势。政府加大了对基础设施、科技创新、绿色发展等领域的投入，推动了一批重大项目的建设和投产，有效拉动了经济增长。在产业结构方面，中国经济正加快向高质量发展阶段迈进。传统产业升级改造步伐加快，新兴产业蓬勃发展，数字经济、绿色经济等新兴业态成为经济增长的新引擎。同时，政府还加大了对创新企业的支持力度，推动了一批创新型企业快速成长，为经济发展注入了新的活力。 同时也要看到中国经济面临的一些挑战和问题。全球经济形势依然复杂多变，贸易保护主义、地缘政治风险等因素可能对经济产生不利影响。此外，中国经济自身也面临着转型升级的压力和挑战，需要加快结构调整和创新发展。总体来说，2023 年中国宏观经济整体形势保持了稳定增长的态势，展现出强大的韧性和活力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞价值增长混合 A 的基金份额净值为 2.7538 元，本报告期基金份额净 值增长率为-8.41%，同期业绩比较基准收益率为-8.40%，截至本报告期末华泰柏瑞价值增长混合C 的基金份额净值为 2.5866 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.14%，同期业绩比较基准收益率为-8.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们对 A 股保持乐观，从市场整体风险收益比角度看，风险溢价率水平处于历史较低点，权益市场投资价值显著。虽然当下有些声音对于经济前景是比较悲观的，但经济增长没有发生大的波动，出口依旧平稳，经济韧性很强。中国经济转型之路正在井然有序的展开，新能源、半导体、AI、创新药、高端制造、智能汽车等具备核心竞争力的产业和公司正在悄悄崛起。 在复杂的经济环境下，中国制造业崛起的势头没有减弱。在每次挫折中，中国企业的全球竞争力在慢慢变强。优秀的企业给我们投资带来信心，A 股黄金 10 年正在开启，希望投资者把握住投资机会。本基金将秉承价值投资理念，力争为投资人创造可持续可复制的优秀业绩。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2023 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范 风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 10%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金的利润分配以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未做利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 22190 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(以下简 称“华泰柏瑞价值增长混合基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变 动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞价值增长混合基金 2023 年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产 变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞价 值增长混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 华泰柏瑞价值增长混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会 计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞价 值增长混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算华泰柏瑞价值增长混合基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞价值增长混合基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 注册会计师对财务报表审计的责 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞 价值增长混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞价 值增长混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 胡莲莲 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道 中心 11 楼 审计报告日期 2024 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 35,210,036.24 54,493,273.94 结算备付金 1,049,734.91 3,325,886.06 存出保证金 49,652.02 389,885.63 交易性金融资产 7.4.7.2 644,680,421.56 785,627,642.47 其中：股票投资 643,633,752.74 785,627,642.47 基金投资 - - 债券投资 1,046,668.82 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 3,649,678.87 - 应收股利 - - 应收申购款 138,983.48 330,317.22 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 684,778,507.08 844,167,005.32 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,064,016.59 - 应付赎回款 730,155.99 725,675.02 应付管理人报酬 691,192.61 1,089,031.28 应付托管费 115,198.77 181,505.21 应付销售服务费 5,166.35 3,454.68 应付投资顾问费 - - 应交税费 2.24 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 1,372,444.19 2,351,955.46 负债合计 4,978,176.74 4,351,621.65 净资产： 实收基金 7.4.7.10 247,040,310.54 279,416,792.95 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 432,760,019.80 560,398,590.72 净资产合计 679,800,330.34 839,815,383.67 负债和净资产总计 684,778,507.08 844,167,005.32 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额为 247,040,310.54 份，其中华泰柏瑞价值增 长 A 类基金份额净值 2.7538 元，基金份额总额 244,013,666.20 份；华泰柏瑞价值增长 C 类基金 份额净值 2.5866 元，基金份额总额 3,026,644.34 份。 7.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -64,006,245.42 -447,229,425.69 1.利息收入 217,475.02 392,870.20 其中：存款利息收入 7.4.7.13 217,475.02 392,870.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -113,667,368.83 -406,219,781.45 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -122,328,263.43 -414,872,236.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 308,417.38 - 资产支持证券投 7.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 8,352,477.22 8,652,454.85 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 49,313,230.43 -41,788,818.99 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 130,417.96 386,304.55 号填列） 减：二、营业总支出 13,128,589.87 18,559,764.51 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 10,993,670.24 15,644,852.39 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 1,832,278.36 2,607,475.47 3．销售服务费 7.4.10.2.3 44,821.64 42,264.26 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.49 - 8．其他费用 7.4.7.23 257,819.14 265,172.39 三、利润总额（亏损总额 -77,134,835.29 -465,789,190.20 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -77,134,835.29 -465,789,190.20 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -77,134,835.29 -465,789,190.20 7.3 净资产变动表 会计主体：华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 279,416,792.95 - 560,398,590.72 839,815,383.67 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 279,416,792.95 - 560,398,590.72 839,815,383.67 资产 三、本期增减变 -127,638,570.9 动额（减少以“-” -32,376,482.41 - -160,015,053.33 号填列） 2 （一）、综合收益 - - -77,134,835.29 -77,134,835.29 总额 （二）、本期基金 -32,376,482.41 - -50,503,735.63 -82,880,218.04 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 56,002,074.44 - 113,779,899.25 169,781,973.69 购款 2.基金赎 -164,283,634.8 回款 -88,378,556.85 - -252,662,191.73 8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 247,040,310.54 - 432,760,019.80 679,800,330.34 资产 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,186,739,345. 1,521,079,465.4 资产 334,340,119.70 - 77 7 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,186,739,345. 1,521,079,465.4 资产 334,340,119.70 - 77 7 三、本期增减变 -626,340,755.0 动额（减少以“-” -54,923,326.75 - -681,264,081.80 号填列） 5 （一）、综合收益 -465,789,190.2 总额 - - -465,789,190.20 0 （二）、本期基金 份额交易产生的 -160,551,564.8 净资产变动数 -54,923,326.75 - -215,474,891.60 （净资产减少以 5 “-”号填列） 其中：1.基金申 51,125,787.21 - 134,993,411.48 186,119,198.69 购款 2.基金赎 -106,049,113.9 -295,544,976.3 回款 - -401,594,090.29 6 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 279,416,792.95 - 560,398,590.72 839,815,383.67 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(原名为友邦华泰价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 543 号《关于核准友邦华泰价值增长股票型证券投资基金募集 的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司(已自 2010 年 4 月 30 日起更名为华泰柏瑞基金管理 有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 406,224,705.76 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 109 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰价值增长股票型证券投资 基金基金合同》于 2008 年 7 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 406,303,580.25 份基金份额，其中认购资金利息折合 78,874.49 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金增加 C 类份额 并修改基金合同和托管协议的公告》，本基金自 2020 年 8 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类份 额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金 A 类份额。对投资者申购时收取申购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华泰柏瑞价值 增长股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基 金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的 60%-95%；现金、债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×80%＋上证国债指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年3月28日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按 比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的 损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券除外）及在银行间同业 市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>》的通知之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 35,210,036.24 54,493,273.94 等于：本金 35,206,070.03 54,487,144.06 加：应计利息 3,966.21 6,129.88 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 35,210,036.24 54,493,273.94 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 630,863,503.67 - 643,633,752.74 12,770,249.07 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 债券 交易所市场 1,046,600.00 68.82 1,046,668.82 - 银行间市场 - - - - 合计 1,046,600.00 68.82 1,046,668.82 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 631,910,103.67 68.82 644,680,421.56 12,770,249.07 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 822,170,623.83 - 785,627,642.47 -36,542,981.36 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 822,170,623.83 - 785,627,642.47 -36,542,981.36 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。 7.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 420.85 2,084.63 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,162,023.34 2,139,870.83 其中：交易所市场 1,162,023.34 2,139,870.83 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 210,000.00 210,000.00 合计 1,372,444.19 2,351,955.46 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞价值增长混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 277,617,757.60 277,617,757.60 本期申购 53,079,030.92 53,079,030.92 本期赎回（以“-”号填列） -86,683,122.32 -86,683,122.32 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 244,013,666.20 244,013,666.20 华泰柏瑞价值增长混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,799,035.35 1,799,035.35 本期申购 2,923,043.52 2,923,043.52 本期赎回（以“-”号填列） -1,695,434.53 -1,695,434.53 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,026,644.34 3,026,644.34 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末未有其他综合收益。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞价值增长混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 437,214,294.32 119,861,947.63 557,076,241.95 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 437,214,294.32 119,861,947.63 557,076,241.95 本期利润 -125,538,263.37 48,901,751.46 -76,636,511.91 本期基金份额交易产 -40,615,004.75 -11,866,906.59 -52,481,911.34 生的变动数 其中：基金申购款 76,706,239.60 32,230,615.46 108,936,855.06 基金赎回款 -117,321,244.35 -44,097,522.05 -161,418,766.40 本期已分配利润 - - - 本期末 271,061,026.20 156,896,792.50 427,957,818.70 华泰柏瑞价值增长混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,512,263.39 -2,189,914.62 3,322,348.77 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 5,512,263.39 -2,189,914.62 3,322,348.77 本期利润 -909,802.35 411,478.97 -498,323.38 本期基金份额交易产 3,280,984.20 -1,302,808.49 1,978,175.71 生的变动数 其中：基金申购款 8,033,784.21 -3,190,740.02 4,843,044.19 基金赎回款 -4,752,800.01 1,887,931.53 -2,864,868.48 本期已分配利润 - - - 本期末 7,883,445.24 -3,081,244.14 4,802,201.10 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 180,669.66 302,598.38 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 34,607.63 80,617.90 其他 2,197.73 9,653.92 合计 217,475.02 392,870.20 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -122,328,263.43 -414,872,236.30 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -122,328,263.43 -414,872,236.30 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 2,937,265,547.64 7,153,972,169.26 额 减：卖出股票成本 3,051,521,938.43 7,547,412,636.32 总额 减：交易费用 8,071,872.64 21,431,769.24 买卖股票差价收 -122,328,263.43 -414,872,236.30 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利息 133.21 - 收入 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 308,284.17 - 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 308,417.38 - 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 708,881.00 - 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 400,500.00 - 总额 减：应计利息总额 68.47 - 减：交易费用 28.36 - 买卖债券差价收入 308,284.17 - 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖权证差价收入。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 8,352,477.22 8,652,454.85 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 8,352,477.22 8,652,454.85 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 49,313,230.43 -41,788,818.99 股票投资 49,313,230.43 -41,788,818.99 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 49,313,230.43 -41,788,818.99 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 127,192.00 380,735.36 基金转换费收入 3,225.96 5,569.19 合计 130,417.96 386,304.55 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 90,000.00 90,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行间账户服务费 37,200.00 37,200.00 银行划款手续费 10,605.76 17,972.39 存托服务费 13.38 - 合计 257,819.14 265,172.39 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 华泰证券 638,021,059.13 11.04 2,517,905,954.23 17.87 7.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 598,801.70 11.11 204,888.58 17.63 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 2,313,560.09 17.75 - - 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 10,993,670.24 15,644,852.39 其中：应支付销售机构的客户维护 3,702,825.06 5,165,297.70 费 应支付基金管理人的净管理费 7,290,845.18 10,479,554.69 注：自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一 日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,832,278.36 2,607,475.47 注：自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资 产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 华泰柏瑞价值增长混合华泰柏瑞价值增长混合 合计 A C 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 872.57 872.57 司 合计 0.00 872.57 872.57 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞价值增长混合华泰柏瑞价值增长混合 合计 A C 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 860.74 860.74 司 合计 0.00 860.74 860.74 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.8%的年费率计提，计算方法如下： H = E ×0.8% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与 基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 华泰柏瑞价值增长混合 A 华泰柏瑞价值增长混合 C 基金合同生效日（ 2008 年 7 10,007,525.00 0.00 月 16 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.0000% 0.0000% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 华泰柏瑞价值增长混合 A 华泰柏瑞价值增长混合 C 基金合同生效日（ 2008 年 7 10,007,525.00 0.00 月 16 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 998,680.58 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 998,680.58 0.00 额 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.0000% 0.0000% 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 35,210,036.24 180,669.66 54,493,273.94 302,598.38 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 301408 华人健康 网下申购 8,784 142,652.16 华泰联合证券 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 华泰联合证券 688469 中芯集成 网下申购 82,796 471,109.24 华泰联合证券 603137 恒尚节能 网下申购 1,382 21,973.80 华泰联合证券 688478 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76 华泰联合证券 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合证券 300804 广康生化 网下申购 2,257 95,809.65 华泰联合证券 301487 盟固利 网下申购 8,662 46,081.84 华泰联合证券 688602 康鹏科技 网下申购 10,653 92,254.98 华泰联合证券 301421 波长光电 网下申购 3,315 97,394.70 华泰联合证券 688693 锴威特 网下申购 1,773 72,391.59 华泰联合证券 301413 安培龙 网下申购 1,633 54,297.25 华泰联合证券 688720 艾森股份 网下申购 1,644 46,081.32 华泰联合证券 301566 达利凯普 网下申购 5,755 51,219.50 中银国际 601100 宏盛华源 网下申购 39,171 66,590.70 中银国际 301397 溯联股份 网下申购 3,618 192,730.86 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 301327 华宝新能 网下申购 2,417 574,037.50 华泰联合证券 688353 华盛锂电 网下申购 4,358 428,609.30 华泰联合证券 301207 华兰疫苗 网下申购 5,687 323,476.56 华泰联合证券 688351 微电生理 网下申购 10,946 180,718.46 华泰联合证券 301339 通行宝 网下申购 9,127 171,405.06 华泰联合证券 301256 华融化学 网下申购 18,308 147,379.40 华泰联合证券 301290 东星医疗 网下申购 3,291 145,100.19 华泰联合证券 301277 新天地 网下申购 4,384 118,368.00 华泰联合证券 688420 美腾科技 网下申购 2,408 117,895.68 华泰联合证券 688253 英诺特 网下申购 4,364 113,725.84 华泰联合证券 001258 立新能源 网下申购 3,188 10,775.44 华泰联合证券 001231 农心科技 网下申购 355 6,308.35 华泰联合证券 301316 慧博云通 网下申购 3,584 27,238.40 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 期末 数量 证券 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备 代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 注 称 类 股） 型 新 永 2023 股 001239 达 年 12 6 个 锁 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 - 股 月 4 月 定 份 日 期 内 新 夏 2023 股 001306 厦 年 11 6 个 锁 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 - 精 月 9 月 定 密 日 期 内 新 联 2023 股 001326 域 年 11 6 个 锁 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 - 股 月 1 月 定 份 日 期 内 新 兴 2023 股 001358 欣 年 12 6 个 锁 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 - 新 月 14 月 定 材 日 期 内 新 君 2023 股 301172 逸 年 7 6 个 锁 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 - 数 月 19 月 定 码 日 期 内 新 威 2023 股 301251 尔 年 8 6 个 锁 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 - 高 月 30 月 定 日 期 内 新 英 2023 股 301272 华 年 7 6 个 锁 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 - 特 月 6 月 定 日 期 内 301291 明 2023 6 个 新 38.13 28.36 996 37,977.48 28,246.56 - 阳 年 6 月 股 电 月 21 锁 气 日 定 期 内 新 信 2023 股 301329 音 年 7 6 个 锁 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 - 电 月 5 月 定 子 日 期 内 新 蓝 2023 股 301348 箭 年 8 6 个 锁 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 - 电 月 1 月 定 子 日 期 内 新 敷 2023 股 301371 尔 年 7 6 个 锁 55.68 37.58 376 20,935.68 14,130.08 - 佳 月 24 月 定 日 期 内 新 赛 2023 股 301381 维 年 7 6 个 锁 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 - 时 月 5 月 定 代 日 期 内 新 昊 2023 股 301393 帆 年 7 6 个 锁 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 - 生 月 5 月 定 物 日 期 内 新 安 2023 股 301413 培 年 12 6 个 锁 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 - 龙 月 11 月 定 日 期 内 协 2023 新 301418 昌 年 8 6 个 股 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 - 科 月 10 月 锁 技 日 定 期 内 新 波 2023 股 301421 长 年 8 6 个 锁 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 - 光 月 16 月 定 电 日 期 内 新 盘 2023 股 301456 古 年 7 6 个 锁 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 - 智 月 6 月 定 能 日 期 内 新 丰 2023 股 301459 茂 年 12 6 个 锁 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 - 股 月 6 月 定 份 日 期 内 新 恒 2023 股 301469 达 年 8 6 个 锁 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 - 新 月 10 月 定 材 日 期 内 新 盟 2023 股 301487 固 年 8 6 个 锁 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 - 利 月 1 月 定 日 期 内 新 豪 2023 股 301488 恩 年 6 6 个 锁 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 - 汽 月 26 月 定 电 日 期 内 新 思 2023 股 301489 泉 年 10 6 个 锁 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 - 新 月 16 月 定 材 日 期 内 新 乖 2023 股 301498 宝 年 8 6 个 锁 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 - 宠 月 9 月 定 物 日 期 内 新 维 2023 股 301499 科 年 7 6 个 锁 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 - 精 月 13 月 定 密 日 期 内 新 飞 2023 股 301500 南 年 9 6 个 锁 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 - 资 月 13 月 定 源 日 期 内 新 苏 2023 股 301505 州 年 7 6 个 锁 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 规 月 12 月 定 划 日 期 内 新 民 2023 股 301507 生 年 8 6 个 锁 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 - 健 月 24 月 定 康 日 期 内 新 中 2023 股 301508 机 年 11 6 个 锁 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 - 认 月 23 月 定 检 日 期 内 新 金 2023 股 301509 凯 年 7 6 个 锁 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 - 生 月 26 月 定 科 日 期 内 301510 固 2023 6 个 新 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 - 高 年 8 月 股 科 月 4 锁 技 日 定 期 内 新 港 2023 股 301515 通 年 7 6 个 锁 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 - 医 月 13 月 定 疗 日 期 内 新 中 2023 股 301516 远 年 12 6 个 锁 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 - 通 月 1 月 定 日 期 内 新 陕 2023 股 301517 西 年 10 6 个 锁 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 - 华 月 9 月 定 达 日 期 内 新 长 2023 股 301518 华 年 7 6 个 锁 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 - 化 月 26 月 定 学 日 期 内 新 万 2023 股 301520 邦 年 9 6 个 锁 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 - 医 月 18 月 定 药 日 期 内 新 儒 2023 股 301525 竞 年 8 6 个 锁 99.57 81.46 205 20,411.85 16,699.30 - 科 月 23 月 定 技 日 期 内 国 2023 新 301526 际 年 12 6 个 股 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 - 复 月 19 月 锁 材 日 定 期 内 新 福 2023 股 301529 赛 年 8 6 个 锁 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 - 科 月 31 月 定 技 日 期 内 新 威 2023 股 301533 马 年 8 6 个 锁 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 - 农 月 7 月 定 机 日 期 内 新 崇 2023 股 301548 德 年 9 6 个 锁 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 - 科 月 11 月 定 技 日 期 内 新 斯 2023 股 301550 菱 年 9 6 个 锁 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 - 股 月 6 月 定 份 日 期 内 新 惠 2023 股 301555 柏 年 10 6 个 锁 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 - 新 月 24 月 定 材 日 期 内 新 三 2023 股 301558 态 年 9 6 个 锁 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 - 股 月 21 月 定 份 日 期 内 新 中 2023 股 301559 集 年 9 6 个 锁 24.22 18.24 849 20,562.78 15,485.76 - 环 月 26 月 定 科 日 期 内 新 达 2023 股 301566 利 年 12 6 个 锁 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 - 凯 月 22 月 定 普 日 期 内 新 思 2023 股 301568 泰 年 11 6 个 锁 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 - 克 月 21 月 定 日 期 内 新 辰 2023 股 301578 奕 年 12 6 个 锁 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 - 智 月 21 月 定 能 日 期 内 新 锦 2023 股 601083 江 年 11 6 个 锁 11.25 11.07 1,068 12,015.00 11,822.76 - 航 月 28 月 定 运 日 期 内 新 宏 2023 股 601096 盛 年 12 6 个 锁 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 - 华 月 15 月 定 源 日 期 内 新 鼎 2023 股 603004 龙 年 12 6 个 锁 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 - 科 月 20 月 定 技 日 期 内 新 麦 2023 股 603062 加 年 10 6 个 锁 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 - 芯 月 31 月 定 彩 日 期 内 603075 热 2023 6 个 新 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 - 威 年 9 月 股 股 月 1 锁 份 日 定 期 内 新 上 2023 股 603107 海 年 10 6 个 锁 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 - 汽 月 25 月 定 配 日 期 内 新 浙 2023 股 603119 江 年 7 6 个 锁 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 - 荣 月 21 月 定 泰 日 期 内 新 润 2023 股 603193 本 年 10 6 个 锁 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 - 股 月 9 月 定 份 日 期 内 新 索 2023 股 603231 宝 年 12 6 个 锁 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 - 蛋 月 6 月 定 白 日 期 内 新 金 2023 股 603270 帝 年 8 6 个 锁 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 - 股 月 25 月 定 份 日 期 内 新 天 2023 股 603273 元 年 10 6 个 锁 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 - 智 月 16 月 定 能 日 期 内 众 2023 新 603275 辰 年 8 6 个 股 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 - 科 月 16 月 锁 技 日 定 期 内 新 恒 2023 股 603276 兴 年 9 6 个 锁 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 - 新 月 18 月 定 材 日 期 内 新 安 2023 股 603373 邦 年 12 6 个 锁 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 - 护 月 13 月 定 卫 日 期 内 新 光 2023 股 688450 格 年 7 6 个 锁 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 - 科 月 17 月 定 技 日 期 内 新 广 2023 股 688548 钢 年 8 6 个 锁 9.87 12.75 3,149 31,080.63 40,149.75 - 气 月 8 月 定 体 日 期 内 新 中 2023 股 688549 巨 年 8 6 个 锁 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 - 芯 月 30 月 定 日 期 内 新 航 2023 股 688563 材 年 7 6 个 锁 78.99 60.49 523 41,311.77 31,636.27 - 股 月 12 月 定 份 日 期 内 新 信 2023 股 688573 宇 年 8 6 个 锁 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 - 人 月 9 月 定 日 期 内 新 芯 2023 股 688582 动 年 6 6 个 锁 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 - 联 月 21 月 定 科 日 期 内 新 泰 2023 股 688591 凌 年 8 6 个 锁 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 - 微 月 18 月 定 日 期 内 新 司 2023 股 688592 南 年 8 6 个 锁 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 - 导 月 7 月 定 航 日 期 内 新 康 2023 股 688602 鹏 年 7 6 个 锁 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 - 科 月 13 月 定 技 日 期 内 新 天 2023 股 688603 承 年 6 6 个 锁 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 - 科 月 30 月 定 技 日 期 内 新 埃 2023 股 688610 科 年 7 6 个 锁 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 - 光 月 10 月 定 电 日 期 内 新 威 2023 股 688612 迈 年 7 6 个 锁 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 - 斯 月 19 月 定 日 期 内 688627 精 2023 6 个 新 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 - 智 年 7 月 股 达 月 11 锁 日 定 期 内 新 逸 2023 股 688646 飞 年 7 6 个 锁 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 - 激 月 21 月 定 光 日 期 内 新 中 2023 股 688648 邮 年 11 6 个 锁 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 - 科 月 6 月 定 技 日 期 内 新 盛 2023 股 688651 邦 年 7 6 个 锁 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 - 安 月 19 月 定 全 日 期 内 新 京 2023 股 688652 仪 年 11 6 个 锁 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 - 装 月 22 月 定 备 日 期 内 新 康 2023 股 688653 希 年 11 6 个 锁 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 - 通 月 10 月 定 信 日 期 内 新 浩 2023 股 688657 辰 年 9 6 个 锁 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 - 软 月 25 月 定 件 日 期 内 碧 2023 新 688671 兴 年 8 6 个 股 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 - 物 月 2 月 锁 联 日 定 期 内 新 锴 2023 股 688693 威 年 8 6 个 锁 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 - 特 月 10 月 定 日 期 内 新 盛 2023 股 688702 科 年 9 6 个 锁 42.66 48.18 518 22,097.88 24,957.24 - 通 月 6 月 定 信 日 期 内 新 中 2023 股 688716 研 年 9 6 个 锁 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 - 股 月 13 月 定 份 日 期 内 新 爱 2023 股 688719 科 年 9 6 个 锁 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 - 赛 月 20 月 定 博 日 期 内 新 艾 2023 股 688720 森 年 11 6 个 锁 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 - 股 月 29 月 定 份 日 期 内 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 期末 数量 证券 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备 代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 注 称 类 张） 型 豪 2023 配 鹏 年 12 1 个 债 127101 转 月 22 月 未 100.00 100.0110,466 1,046,668.82 1,046,668.82 - 债 日 上 市 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转 让。 3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工 作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 0.15%(2022 年 12 月 31 日：本基金无债券投资)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个3 个月-1 1-5 2023 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 35,210,036.24 - - - - - 35,210,036.24 结算备付金 1,049,734.91 - - - - - 1,049,734.91 存出保证金 49,652.02 - - - - - 49,652.02 交易性金融资 - - - - 1,046,668.82 643,633,752.74 644,680,421.56 产 应收清算款 - - - - - 3,649,678.87 3,649,678.87 应收申购款 - - - - - 138,983.48 138,983.48 资产总计 36,309,423.17 - - - 1,046,668.82647,422,415.09 684,778,507.08 负债 应付清算款 - - - - - 2,064,016.59 2,064,016.59 应付赎回款 - - - - - 730,155.99 730,155.99 应付管理人报 - - - - - 691,192.61 691,192.61 酬 应付托管费 - - - - - 115,198.77 115,198.77 应付销售服务 - - - - - 5,166.35 5,166.35 费 应交税费 - - - - - 2.24 2.24 其他负债 - - - - - 1,372,444.19 1,372,444.19 负债总计 - - - - - 4,978,176.74 4,978,176.74 利率敏感度缺36,309,423.17 - - - 1,046,668.82642,444,238.35 679,800,330.34 口 上年度末 1-3 个3 个月-1 1-5 2022 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 54,493,273.94 - - - - - 54,493,273.94 结算备付金 3,325,886.06 - - - - - 3,325,886.06 存出保证金 389,885.63 - - - - - 389,885.63 交易性金融资 - - - - - 785,627,642.47 785,627,642.47 产 应收申购款 - - - - - 330,317.22 330,317.22 资产总计 58,209,045.63 - - - - 785,957,959.69 844,167,005.32 负债 应付赎回款 - - - - - 725,675.02 725,675.02 应付管理人报 - - - - - 1,089,031.28 1,089,031.28 酬 应付托管费 - - - - - 181,505.21 181,505.21 应付销售服务 - - - - - 3,454.68 3,454.68 费 其他负债 - - - - - 2,351,955.46 2,351,955.46 负债总计 - - - - - 4,351,621.65 4,351,621.65 利率敏感度缺58,209,045.63 - - - - 781,606,338.04 839,815,383.67 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.15%(2022 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 643,633,752.74 94.68 785,627,642.47 93.55 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 643,633,752.74 94.68 785,627,642.47 93.55 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023年12月31日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 24,469,263.63 38,355,373.13 5% 沪深 300 指数下降 -24,469,263.63 -38,355,373.13 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 642,558,378.61 783,820,759.81 第二层次 1,046,668.82 636,053.40 第三层次 1,075,374.13 1,170,829.26 合计 644,680,421.56 785,627,642.47 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 股票投资 合计 债券投资 期初余额 - 1,170,829.26 1,170,829.26 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,734,470.06 1,734,470.06 转出第三层次 - 2,372,240.86 2,372,240.86 当期利得或损失总额 - 542,315.67 542,315.67 其中：计入损益的利得或损 - 542,315.67 542,315.67 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,075,374.13 1,075,374.13 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 184,919.90 184,919.90 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 项目 交易性金融资产 股票投资 合计 债券投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 2,770,196.48 2,770,196.48 转出第三层次 - 2,059,712.98 2,059,712.98 当期利得或损失总额 - 460,345.76 460,345.76 其中：计入损益的利得或损 - 460,345.76 460,345.76 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,170,829.26 1,170,829.26 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 89,686.67 89,686.67 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但 尚在限售期内的股票投资。于 2023 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 项目 本期末公允价 采用的估 不可观察输入值 值 值技术 与公允价值 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 证券交易所上 平 均 价 格 市但尚在限售 1,075,374.13 亚 式 期 权 预期波动率 0.1962~2.1988 负相关 期内的股票 模型 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估 价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 证券交易所上 平 均 价 格 市但尚在限售 1,170,829.26 亚 式 期 权 预期波动率 0.1891~2.4756 负相关 期内的股票 模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 643,633,752.74 93.99 其中：股票 643,633,752.74 93.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,046,668.82 0.15 其中：债券 1,046,668.82 0.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 36,259,771.15 5.30 8 其他各项资产 3,838,314.37 0.56 9 合计 684,778,507.08 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 506,383,488.81 74.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,463,020.00 0.51 E 建筑业 15,416,396.80 2.27 F 批发和零售业 10,686,492.19 1.57 G 交通运输、仓储和邮政业 8,998,598.76 1.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 38,790,573.89 5.71 J 金融业 - - K 房地产业 6,258,557.00 0.92 L 租赁和商务服务业 8,174,408.00 1.20 M 科学研究和技术服务业 20,772,629.39 3.06 N 水利、环境和公共设施管理业 24,689,587.90 3.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 643,633,752.74 94.68 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 605289 罗曼股份 145,400 8,360,500.00 1.23 2 300203 聚光科技 520,076 8,243,204.60 1.21 3 603773 沃格光电 237,300 8,037,351.00 1.18 4 301383 天键股份 99,010 6,435,650.00 0.95 5 301196 唯科科技 170,200 5,851,476.00 0.86 6 688115 思林杰 164,900 5,717,083.00 0.84 7 301045 天禄科技 209,900 5,709,280.00 0.84 8 300818 耐普矿机 169,700 5,601,797.00 0.82 9 603167 渤海轮渡 622,500 5,527,800.00 0.81 10 301068 大地海洋 176,100 5,353,440.00 0.79 11 688028 沃尔德 207,533 5,165,496.37 0.76 12 300421 力星股份 399,800 5,161,418.00 0.76 13 002903 宇环数控 198,000 5,058,900.00 0.74 14 603111 康尼机电 895,400 4,987,378.00 0.73 15 603681 永冠新材 323,500 4,884,850.00 0.72 16 301378 通达海 99,500 4,857,590.00 0.71 17 301548 崇德科技 78,636 4,803,587.64 0.71 18 688448 磁谷科技 122,939 4,773,721.37 0.70 19 003041 真爱美家 285,804 4,758,636.60 0.70 20 002026 山东威达 468,400 4,754,260.00 0.70 21 688226 威腾电气 250,787 4,714,795.60 0.69 22 300884 狄耐克 360,400 4,714,032.00 0.69 23 301391 卡莱特 39,600 4,533,408.00 0.67 24 688550 瑞联新材 113,553 4,505,783.04 0.66 25 688026 洁特生物 260,282 4,487,261.68 0.66 26 603045 福达合金 283,700 4,479,623.00 0.66 27 002878 元隆雅图 235,000 4,373,350.00 0.64 28 002111 威海广泰 482,200 4,368,732.00 0.64 29 688244 永信至诚 76,988 4,295,160.52 0.63 30 300984 金沃股份 152,400 4,261,104.00 0.63 31 688156 路德环境 176,345 4,235,806.90 0.62 32 300218 安利股份 308,600 4,181,530.00 0.62 33 688137 近岸蛋白 75,097 4,166,381.56 0.61 34 301280 珠城科技 100,500 4,128,540.00 0.61 35 603050 科林电气 229,800 4,124,910.00 0.61 36 688399 硕世生物 74,943 4,088,890.08 0.60 37 003017 大洋生物 167,440 4,072,140.80 0.60 38 001283 豪鹏科技 78,300 4,063,770.00 0.60 39 688205 德科立 82,095 4,062,060.60 0.60 40 688443 智翔金泰 101,560 4,057,322.00 0.60 41 688080 映翰通 99,216 4,026,185.28 0.59 42 301349 信德新材 85,300 4,015,924.00 0.59 43 000910 大亚圣象 499,800 3,998,400.00 0.59 44 000707 双环科技 499,100 3,992,800.00 0.59 45 000822 山东海化 582,700 3,985,668.00 0.59 46 300790 宇瞳光学 244,450 3,977,201.50 0.59 47 301033 迈普医学 90,300 3,931,662.00 0.58 48 603558 健盛集团 404,700 3,921,543.00 0.58 49 688607 康众医疗 192,162 3,916,261.56 0.58 50 603611 诺力股份 206,400 3,907,152.00 0.57 51 688585 上纬新材 460,200 3,897,894.00 0.57 52 300789 唐源电气 172,500 3,888,150.00 0.57 53 605166 聚合顺 391,600 3,884,672.00 0.57 54 605189 富春染织 239,620 3,881,844.00 0.57 55 300441 鲍斯股份 562,800 3,877,692.00 0.57 56 002533 金杯电工 479,400 3,873,552.00 0.57 57 603115 海星股份 264,200 3,867,888.00 0.57 58 300829 金丹科技 183,900 3,839,832.00 0.56 59 603099 长白山 255,500 3,827,390.00 0.56 60 300781 因赛集团 84,400 3,798,000.00 0.56 61 603507 振江股份 146,100 3,785,451.00 0.56 62 600292 远达环保 622,800 3,780,396.00 0.56 63 300610 晨化股份 335,200 3,777,704.00 0.56 64 688292 浩瀚深度 136,946 3,768,753.92 0.55 65 002029 七 匹 狼 657,483 3,767,377.59 0.55 66 600425 青松建化 953,400 3,765,930.00 0.55 67 603067 振华股份 369,500 3,765,205.00 0.55 68 605287 德才股份 221,540 3,759,533.80 0.55 69 600694 大商股份 222,400 3,756,336.00 0.55 70 603777 来伊份 279,800 3,754,916.00 0.55 71 003008 开普检测 134,400 3,751,104.00 0.55 72 603232 格尔软件 272,400 3,729,156.00 0.55 73 300922 天秦装备 218,100 3,722,967.00 0.55 74 002393 力生制药 142,400 3,716,640.00 0.55 75 603351 威尔药业 139,800 3,686,526.00 0.54 76 688181 八亿时空 136,475 3,684,825.00 0.54 77 301026 浩通科技 120,400 3,666,180.00 0.54 78 600308 华泰股份 1,059,500 3,665,870.00 0.54 79 300227 光韵达 466,900 3,660,496.00 0.54 80 300891 惠云钛业 376,900 3,655,930.00 0.54 81 002035 华帝股份 588,700 3,655,827.00 0.54 82 300259 新天科技 1,006,460 3,653,449.80 0.54 83 605007 五洲特纸 248,300 3,652,493.00 0.54 84 603823 百合花 369,500 3,635,880.00 0.53 85 002228 合兴包装 1,059,800 3,635,114.00 0.53 86 688489 三未信安 77,309 3,635,069.18 0.53 87 002829 星网宇达 134,100 3,626,064.00 0.53 88 002623 亚玛顿 135,400 3,621,950.00 0.53 89 002132 恒星科技 1,148,400 3,594,492.00 0.53 90 300800 力合科技 261,000 3,567,870.00 0.52 91 300121 阳谷华泰 401,600 3,566,208.00 0.52 92 301046 能辉科技 131,300 3,560,856.00 0.52 93 600230 沧州大化 264,200 3,558,774.00 0.52 94 002661 克明食品 371,900 3,544,207.00 0.52 95 301012 扬电科技 175,200 3,539,040.00 0.52 96 300381 溢多利 475,500 3,504,435.00 0.52 97 002286 保龄宝 429,800 3,489,976.00 0.51 98 001255 博菲电气 96,100 3,488,430.00 0.51 99 002392 北京利尔 922,800 3,488,184.00 0.51 100 301197 工大科雅 184,500 3,466,755.00 0.51 101 002479 富春环保 726,000 3,463,020.00 0.51 102 000507 珠海港 657,600 3,458,976.00 0.51 103 603538 美诺华 180,300 3,447,336.00 0.51 104 688357 建龙微纳 66,673 3,446,327.37 0.51 105 000751 锌业股份 1,060,100 3,445,325.00 0.51 106 002950 奥美医疗 363,300 3,444,084.00 0.51 107 688386 泛亚微透 83,700 3,414,960.00 0.50 108 300501 海顺新材 236,000 3,405,480.00 0.50 109 002687 乔治白 635,300 3,386,149.00 0.50 110 002731 萃华珠宝 304,700 3,369,982.00 0.50 111 002667 威领股份 297,600 3,353,952.00 0.49 112 688355 明志科技 167,400 3,331,260.00 0.49 113 300388 节能国祯 513,100 3,299,233.00 0.49 114 002062 宏润建设 744,100 3,296,363.00 0.48 115 600847 万里股份 274,300 3,269,656.00 0.48 116 688373 盟科药业 500,400 3,267,612.00 0.48 117 600658 电子城 729,200 3,259,524.00 0.48 118 688077 大地熊 136,316 3,251,136.60 0.48 119 301002 崧盛股份 156,600 3,247,884.00 0.48 120 300694 蠡湖股份 257,300 3,244,553.00 0.48 121 688659 元琛科技 260,400 3,241,980.00 0.48 122 688501 青达环保 193,700 3,240,601.00 0.48 123 688069 德林海 162,800 3,236,464.00 0.48 124 603822 嘉澳环保 116,200 3,231,522.00 0.48 125 688379 华光新材 162,700 3,216,579.00 0.47 126 301273 瑞晨环保 116,300 3,208,717.00 0.47 127 301006 迈拓股份 176,700 3,200,037.00 0.47 128 603150 万朗磁塑 110,000 3,195,500.00 0.47 129 301036 双乐股份 144,100 3,194,697.00 0.47 130 688092 爱科科技 103,794 3,192,703.44 0.47 131 002205 国统股份 294,500 3,189,435.00 0.47 132 603590 康辰药业 83,500 3,179,680.00 0.47 133 300950 德固特 196,900 3,175,997.00 0.47 134 300956 英力股份 170,448 3,175,446.24 0.47 135 300816 艾可蓝 128,600 3,172,562.00 0.47 136 301198 喜悦智行 260,400 3,161,256.00 0.47 137 003011 海象新材 148,800 3,159,024.00 0.46 138 300371 汇中股份 258,900 3,155,991.00 0.46 139 300930 屹通新材 131,800 3,152,656.00 0.46 140 688011 新光光电 133,300 3,152,545.00 0.46 141 300611 美力科技 274,300 3,151,707.00 0.46 142 300515 三德科技 272,800 3,148,112.00 0.46 143 600778 友好集团 502,200 3,138,750.00 0.46 144 600593 大连圣亚 159,600 3,137,736.00 0.46 145 300826 测绘股份 173,575 3,136,500.25 0.46 146 688021 奥福环保 150,300 3,133,755.00 0.46 147 002760 凤形股份 142,600 3,125,792.00 0.46 148 688056 莱伯泰科 93,000 3,116,430.00 0.46 149 002853 皮阿诺 240,200 3,096,178.00 0.46 150 603755 日辰股份 116,300 3,091,254.00 0.45 151 301228 实朴检测 186,000 3,083,880.00 0.45 152 688193 仁度生物 68,200 3,077,184.00 0.45 153 603269 海鸥股份 227,900 3,069,813.00 0.45 154 688393 安必平 122,283 3,053,406.51 0.45 155 300845 捷安高科 168,900 3,052,023.00 0.45 156 688217 睿昂基因 85,200 3,048,456.00 0.45 157 603183 建研院 652,536 3,047,343.12 0.45 158 301227 森鹰窗业 111,600 3,021,012.00 0.44 159 603506 南都物业 275,900 2,999,033.00 0.44 160 688227 品高股份 156,500 2,984,455.00 0.44 161 300935 盈建科 108,500 2,973,985.00 0.44 162 688121 卓然股份 145,979 2,953,155.17 0.43 163 688329 艾隆科技 117,800 2,928,508.00 0.43 164 688004 博汇科技 97,600 2,866,512.00 0.42 165 301001 凯淳股份 111,600 2,850,264.00 0.42 166 002606 大连电瓷 330,000 2,607,000.00 0.38 167 688255 凯尔达 103,000 2,518,350.00 0.37 168 688639 华恒生物 20,000 2,518,000.00 0.37 169 603061 金海通 20,000 1,899,600.00 0.28 170 688506 百利天恒 10,000 1,399,000.00 0.21 171 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.01 172 688548 广钢气体 3,149 40,149.75 0.01 173 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01 174 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.01 175 688563 航材股份 523 31,636.27 0.00 176 301291 明阳电气 996 28,246.56 0.00 177 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00 178 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00 179 688702 盛科通信 518 24,957.24 0.00 180 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00 181 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00 182 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00 183 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00 184 688627 精智达 222 19,473.84 0.00 185 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00 186 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00 187 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00 188 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00 189 301525 儒竞科技 205 16,699.30 0.00 190 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00 191 301397 溯联股份 362 16,355.16 0.00 192 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00 193 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00 194 301559 中集环科 849 15,485.76 0.00 195 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00 196 301371 敷尔佳 376 14,130.08 0.00 197 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00 198 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00 199 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00 200 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 201 301360 荣旗科技 134 12,542.40 0.00 202 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00 203 601083 锦江航运 1,068 11,822.76 0.00 204 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 205 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00 206 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00 207 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00 208 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00 209 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00 210 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00 211 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 212 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00 213 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00 214 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 215 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00 216 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00 217 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00 218 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 219 301272 英华特 173 9,234.74 0.00 220 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00 221 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00 222 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 223 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00 224 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00 225 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 226 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00 227 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 228 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00 229 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 230 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00 231 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 232 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00 233 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00 234 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 235 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00 236 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00 237 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00 238 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 239 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 240 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00 241 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00 242 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 243 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00 244 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00 245 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00 246 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00 247 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00 248 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00 249 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00 250 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00 251 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00 252 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00 253 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 254 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00 255 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 256 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 257 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300421 力星股份 22,767,954.64 2.71 2 002410 广联达 22,390,783.00 2.67 3 688092 爱科科技 21,392,555.69 2.55 4 300203 聚光科技 21,309,167.70 2.54 5 688188 柏楚电子 18,247,087.32 2.17 6 300059 东方财富 15,727,906.00 1.87 7 688021 奥福环保 15,100,939.36 1.80 8 300381 溢多利 14,830,316.00 1.77 9 603773 沃格光电 14,405,896.53 1.72 10 002180 纳思达 14,054,053.96 1.67 11 688355 明志科技 13,708,793.80 1.63 12 301036 双乐股份 13,707,735.29 1.63 13 688658 悦康药业 13,254,567.57 1.58 14 688011 新光光电 12,444,480.27 1.48 15 301273 瑞晨环保 12,442,260.00 1.48 16 002219 新里程 12,217,884.00 1.45 17 688080 映翰通 12,035,659.76 1.43 18 000777 中核科技 11,191,955.00 1.33 19 003041 真爱美家 10,936,602.00 1.30 20 688329 艾隆科技 10,918,965.52 1.30 注：不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300750 宁德时代 76,811,731.98 9.15 2 688188 柏楚电子 58,584,189.62 6.98 3 300203 聚光科技 52,908,031.00 6.30 4 688789 宏华数科 52,269,398.04 6.22 5 688489 三未信安 31,324,122.98 3.73 6 300119 瑞普生物 28,445,527.05 3.39 7 688658 悦康药业 27,130,373.24 3.23 8 300151 昌红科技 21,578,848.00 2.57 9 002410 广联达 20,448,397.00 2.43 10 002180 纳思达 18,877,711.30 2.25 11 300274 阳光电源 18,014,157.30 2.15 12 688092 爱科科技 16,710,258.22 1.99 13 300421 力星股份 16,539,700.08 1.97 14 300034 钢研高纳 16,097,289.47 1.92 15 603345 安井食品 15,929,372.70 1.90 16 600933 爱柯迪 14,202,971.00 1.69 17 300059 东方财富 14,032,706.00 1.67 18 002594 比亚迪 13,790,148.00 1.64 19 300280 紫天科技 13,062,865.36 1.56 20 002219 新里程 13,013,111.60 1.55 注：不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,860,214,818.27 卖出股票收入（成交）总额 2,937,265,547.64 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,046,668.82 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,046,668.82 0.15 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127101 豪鹏转债 10,466 1,046,668.82 0.15 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 49,652.02 2 应收清算款 3,649,678.87 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 138,983.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,838,314.37 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 华泰柏瑞 价值增长 58,562 4,166.76 21,283,227.26 8.72 222,730,438.94 91.28 混合 A 华泰柏瑞 价值增长 1,714 1,765.84 0.00 0.00 3,026,644.34 100.00 混合 C 合计 59,860 4,126.97 21,283,227.26 8.62 225,757,083.28 91.38 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华泰柏瑞价值增长混合 A 1,261,198.41 0.5169 人所有从 业人员持 华泰柏瑞价值增长混合 C 30.87 0.0010 有本基金 合计 1,261,229.28 0.5105 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基华泰柏瑞价值增长混合 A 50~100 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华泰柏瑞价值增长混合 C 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本 华泰柏瑞价值增长混合 A 50~100 开放式基金 华泰柏瑞价值增长混合 C 0 合计 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞价值增长混合 A 华泰柏瑞价值增长混合 C 基金合同生效日 （2008 年 7 月 16 日） 406,303,580.25 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 277,617,757.60 1,799,035.35 额总额 本报告期基金总申购 53,079,030.92 2,923,043.52 份额 减：本报告期基金总 86,683,122.32 1,695,434.53 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 244,013,666.20 3,026,644.34 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人重大人事变动： 2023 年 4 月 18 日，经公司董事会批准董元星先生不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 90,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 16 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及督察长 受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 11 月 29 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 私募资产管理业务与投资顾问业务未能有效分离 管理人采取整改措施的情况（如 已整改完成 提出整改意见） 其他 / 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 广发证券 2 2,702,716,11 46.77 2,514,236.90 46.64 - 4.94 渤海证券 2 1,274,239,17 22.05 1,193,461.25 22.14 - 1.38 银河证券 1 793,763,642. 13.74 739,258.87 13.71 - 41 华泰证券 3 638,021,059. 11.04 598,801.70 11.11 - 13 中金财富 1 165,282,135. 2.86 154,685.85 2.87 - 证券 49 兴业证券 1 119,442,169. 2.07 111,238.66 2.06 - 29 申万宏源 2 85,192,005.5 1.47 78,488.41 1.46 - 5 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务； 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券 经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 广发证 - - - - - - 券 渤海证 708,881.00 100.00 - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 兴业证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 1 北京增财基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 26 日 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 2 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 23 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 3 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 16 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 4 部分基金参与贵州省贵文文化基金销 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 16 日 售有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 5 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 13 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 6 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 01 日 公告 7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于运用 证监会规定报刊和网站 2023 年 11 月 08 日 固有资金投资旗下公募基金的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 8 北京辉腾汇富基金销售有限公司办理 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 20 日 旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 9 尚智逢源(北京)基金销售有限公司办 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 19 日 理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 10 南京途牛基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 11 凤凰金信（海口）基金销售有限公司 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日 办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 12 深圳富济基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低 13 旗下部分基金费率并修订基金合同的 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 26 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 14 部分基金参与深圳市前海排排网基金 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 22 日 销售有限责任公司费率优惠活动的公 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 15 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 17 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 16 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 11 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 17 部分基金参与深圳新华信通基金销售 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 08 日 有限公司费率优惠活动的公告 18 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 05 日 部分基金参与深圳新华信通基金销售 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 19 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 02 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 20 上海汇付基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 07 月 12 日 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 21 部分基金继续参与中国人寿保险股份 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 27 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 22 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 16 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 23 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 04 月 29 日 公告 24 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 证监会规定报刊和网站 2023 年 04 月 19 日 管理人员变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 25 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 04 月 14 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 26 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 04 月 11 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司修订基金 27 投顾服务协议、业务规则与风险揭示 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 30 日 书的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 28 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 22 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 29 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 21 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 30 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 02 月 23 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 31 部分基金参与博时财富基金销售有限 证监会规定报刊和网站 2023 年 02 月 08 日 公司费率优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及托管人住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024 年 3 月 30 日