易方达信息行业精选股票型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达信息行业精选股票 基金主代码 010013 交易代码 010013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日 报告期末基金份额总额 9,154,839,115.92 份 投资目标 本基金主要投资信息行业证券，在控制风险的前提 下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经 济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方 面，本基金主要投资信息行业；本基金将在地区配 置和行业配置基础上，从定性和定量两方面进行综 合分析，精选具有较强竞争优势的公司。本基金可 选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方 面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层 次进行投资管理。 业绩比较基准 中证TMT150指数收益率×65%+中证港股通综合指 数收益率×20%+中债总指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益 高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金 可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投 资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风 险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港 股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募 说明书。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：根据中证指数有限公司 2020 年 11 月 4 日发布的《关于修订中证全球中 国互联网指数等 18 条指数编制方案的公告》，“中证 TMT150 指数”已于 2020 年 12 月 14 日更名为“中证科技传媒通信 150 指数”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -59,213,465.49 2.本期利润 525,741,911.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0526 4.期末基金资产净值 9,624,699,611.25 5.期末基金份额净值 1.0513 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 5.47% 0.77% 3.24% 0.98% 2.23% -0.21% 月 过去六个 - - - - - - 月 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 5.13% 0.65% -2.84% 1.01% 7.97% -0.36% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达信息行业精选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020 年 8 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日） 注：1.本基金合同于 2020 年 8 月 24 日生效，截至报告期末本基金合同生效 未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金 的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、 投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 5.13%，同期业绩比 较基准收益率为-2.84%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业 达科创板两年定期开放 资格。曾任易方达基金管理 郑 混合型证券投资基金的 2020- - 14 年 有限公司行业研究员、基金 希 基金经理、易方达信息产 08-24 经理助理、投资经理、投资 业混合型证券投资基金 一部副总经理、科瑞证券投 的基金经理、权益投资管 资基金基金经理、易方达科 理部副总经理、研究部副 瑞灵活配置混合型证券投 总经理 资基金基金经理、易方达价 值精选混合型证券投资基 金基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32 次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年四季度 A 股市场整体呈现震荡上涨行情，科技行业以回调为主，沪 深 300 指数上涨 13.60%，上证指数上涨 7.92%，中小盘指数上涨 5.53%，创业板 上涨 15.21%，恒生指数上涨 16.08%，中证 TMT 指数下跌 1.84%。四季度，在新 冠病毒国内得到有效控制、海外疫情日趋严重的背景下，国内周期制造业成为全 球稀缺资产，具有很好的相对收益，但深度参与国际分工的产业在全球贸易产业 链表现较差。同时由于反垄断预期增强，港股中部分互联网公司股价有较大波动。 分析原因： （1）宏观经济层面，四季度疫情明显分化，国内疫情得到有效控制，而海 外疫情日趋严重，因此国内经济活动恢复良好，释放流动性的影响逐步显现，全 球通胀预期提升，预期长期利率提升，全球新兴产业的估值压力显现； （2）A 股资本市场流动性层面，对比国内外经济基本面，国内竞争优势明 显，利率相比海外依然有吸引力，海外资金持续流入，整体市场流动性较为宽裕； （3）行业层面，2020 年四季度信息产业整体处于调整状态，受美国科技禁 运影响，通信、半导体板块的基本面不确定性大幅提升，股价波动最为剧烈；以 内需为代表的军工信息化、企业软件、传媒等行业景气度相对稳定；全球科技外 需最大增量为新能源汽车产业。 由于本基金处于建仓阶段，出于绝对收益需求与回撤控制的考虑，本基金在 四季度保持较低仓位,以信息产业内的优质成长性投资品种为核心仓位，提升了 互联网、软件云计算、新能源汽车、电子等行业的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.0513 元，本报告期份额净值增长率为 5.47%，同期业绩比较基准收益率为 3.24%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 6,535,288,882.57 65.60 其中：股票 6,535,288,882.57 65.60 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,000,000,620.00 20.08 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,408,784,490.93 14.14 7 其他资产 17,770,709.64 0.18 8 合计 9,961,844,703.14 100.00 注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 市 值 为 2,303,659,425.64 元，占净值比例 23.93%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,839,619,724.22 29.50 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 872,325,050.88 9.06 J 金融业 259,787,365.00 2.70 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 138,180,000.00 1.44 M 科学研究和技术服务业 294,496.58 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 42,345.11 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 45,669,000.00 0.47 Q 卫生和社会工作 566,500.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 75,136,000.00 0.78 S 综合 - - 合计 4,231,629,456.93 43.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 458,410,335.65 4.76 必需消费品 19,393,279.29 0.20 保健 - - 金融 253,571,403.30 2.63 信息技术 806,022,359.11 8.37 电信服务 766,262,048.29 7.96 公用事业 - - 房地产 - - 合计 2,303,659,425.64 23.93 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 00700 腾讯控股 1,547,800 734,717,381.09 7.63 2 00268 金蝶国际 21,964,000 584,150,678.34 6.07 3 03690 美团－Ｗ 1,792,000 444,321,282.05 4.62 4 002475 立讯精密 5,939,929 333,348,815.48 3.46 5 300782 卓胜微 521,933 297,783,653.82 3.09 6 00388 香港交易所 708,900 253,571,403.30 2.63 7 002415 海康威视 5,140,805 249,380,450.55 2.59 8 300037 新宙邦 2,393,923 242,743,792.20 2.52 9 300750 宁德时代 641,317 225,172,811.87 2.34 10 300059 东方财富 6,499,915 201,497,365.00 2.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,796,060.92 2 应收证券清算款 322,255.31 3 应收股利 - 4 应收利息 14,656.55 5 应收申购款 3,637,736.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,770,709.64 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,533,600,968.21 报告期期间基金总申购份额 214,198,502.42 减：报告期期间基金总赎回份额 1,592,960,354.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 9,154,839,115.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予易方达信息行业精选股票型证券投资基金注册的文件； 2、《易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《易方达信息行业精选股票型证券投资基金托管协议》； 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日