东方中国红利混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ...... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41 7.12 投资组合报告附注 ...... 41 §8 基金份额持有人信息 ...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42 §9 开放式基金份额变动 ...... 42 §10 重大事件揭示 ...... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43 10.8 其他重大事件 ...... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 46 §12 备查文件目录 ...... 46 12.1 备查文件目录 ...... 46 12.2 存放地点 ...... 47 12.3 查阅方式 ...... 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方中国红利混合型证券投资基金 基金简称 东方中国红利混合 基金主代码 009999 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,119,219.04 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于盈利能力优秀、分红水平突出且分红政策稳定的 上市公司发行的证券，长期跟踪并分享中国经济高质量发展的成果， 争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 投资策略 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因 素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，基于对证券市场的 整体判断进而动态调整股票、债券和货币市场工具等类别的资产配 置比例及配置范围。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%＋中债总全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 李景岩 秦一楠 信息披露 联系电话 010-66295888 010-66060069 负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 95599 传真 010-66578700 010-68121816 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 北京市东城区建国门内大街 69 层 号 办公地址 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 北京市西城区复兴门内大街 28 号楼远洋锐中心 26 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100073 100031 法定代表人 崔伟 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -771,042.21 本期利润 -1,618,327.41 加权平均基金份额本期利润 -0.0291 本期加权平均净值利润率 -3.24% 本期基金份额净值增长率 -2.75% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -8,488,064.66 期末可供分配基金份额利润 -0.1436 期末基金资产净值 50,743,596.47 期末基金份额净值 0.8583 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -14.17% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -0.50% 1.26% -2.12% 0.62% 1.62% 0.64% 过去三个月 -0.95% 1.30% -1.37% 0.67% 0.42% 0.63% 过去六个月 -2.75% 1.15% 2.61% 0.60% -5.36% 0.55% 过去一年 -15.34% 1.18% -0.09% 0.74% -15.25% 0.44% 自基金合同生效起 -14.17% 1.34% 13.37% 0.86% -27.54% 0.48% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本 公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万股， 持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％；天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%；天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持股比例 3.37%；天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型 开放式证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货 币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混合型发起式证券投资基金、东方中证 500 指数增强型证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 山西大学工商管理、应用心理学专业学士， 16 年证券从业经历。曾任中宣部政研所研 薛子 本基金基 2021 年 1 究员、中信基金管理有限责任公司助理研 徵 金经理 月 4 日 - 16 年 究员、华夏基金管理有限公司研究员。2009 年 7 月加盟本基金管理人，曾任权益投资 部房地产、综合、汽车、国防军工、机械 设备行业研究员，投资经理、东方核心动 力股票型开放式证券投资基金（于 2015 年 7 月 31 日转型为东方核心动力混合型证券 投资基金）基金经理、东方互联网嘉混合 型证券投资基金基金经理、东方大健康混 合型证券投资基金基金经理、东方睿鑫热 点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、东方核心动力混合型证券投资基金 基金经理、东方区域发展混合型证券投资 基金基金经理、东方增长中小盘混合型开 放式证券投资基金（自 2018 年 6 月 21 日 起转型为东方新能源汽车主题混合型证券 投资基金）基金经理、东方周期优选灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、东方 新价值混合型证券投资基金基金经理、东 方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，现任东方成长收益灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、东方中国红 利混合型证券投资基金基金经理。 注：①2023 年 8 月 23 日，公司发布了《东方中国红利混合型证券投资基金基金经理变更公告》， 自 2023 年 8 月 23 日起曲华锋先生担任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。 ②此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方中国红利混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年 修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，wind 显示上证综指上涨 3.65%、深圳成指上涨 0.09%、创业板指下跌 5.61%、 沪深 300 下跌 0.75%、上证 50 下跌 5.43%、科创 50 上涨 4.71%。分行业看，申万一级行业涨幅前 五的是通信、传媒、计算机、机械设备、家用电器；跌幅较大的行业分别商贸零售、房地产、美容护理、建筑材料、综合。 2023 年上半年，市场宽指涨跌互现，但行情出现明显结构化特征，创业板指、上证 50 指数 跌幅较大，而科创 50 出现明显上涨，其中主题热点不断，AI 算力相关的光模块、游戏、等相关主题轮动，涨幅较大，而复苏主线下的顺周期相关行业表现较差。 回顾上半年，二季度起海外以美国为代表的经济体通胀压力略有缓解，但强劲的就业数据预示着美国加息由放缓到转向降息所需时间可能超过市场此前预期，因此海外暂时难言宽松。国内方面，二季度经济动能偏弱。我们认为主要原因在于一方面房地产销售重回低迷，相关上下游产业链整体景气度回落，对于传统三驾马车中的投资产生较大负面影响；消费方面，由于近年来居 民收入增速不高，且部分家庭资产负债表可能受损，导致总体居民消费放缓；临近季度末，出口数据在美元升值背景下同样出现低于预期，未来将可能同样面临较大压力。 本基金二季度起在延续此前红利风格的基础上，进一步向龙头公司集中，尤其增加了央企的配置比例，主要因为我们认为新一轮国资委考核机制，能够促使央企进一步释放业绩，同时保持高比例分红，估值具备进一步修复空间。且央企通常经营稳健，资金来源充裕，具备较强的经营安全垫；同时若未来经济增速提升，相关企业集中在传统周期、大金融行业，同样有望率先受益，总体属于进可攻退可守的选择。此外我们也在总体央企“中特估”风格的基础上，结合阶段性事件驱动，在“一带一路”主题上进行了一定比例的配置，获得了阶段性收益。总体上看我们的组合延续此前的低估值、红利风格，且较上期更加突显“中特估”特色且叠加了“一带一路”主题投资，并将在未来一段时间保持稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日,本基金净值增长率为-2.75%，业绩比较基准收益 率为 2.61%，低于业绩比较基准 5.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为，内需修复仍将是经济增长主要动力。下半年市场在流动性相对宽裕的情况下仍然有结构性行情，后续我们认为需要经济基本面的支撑。结构上看，下半年复苏主线有望兑现，同时经济结构转型仍然是重点，流动性方面，整体流动性有望保持持续宽松，国内通胀相对温和，下半年来看阻力方向边际有所好转，同时叠加政策端支持，我们认为国内经济整体有望环比企稳改善，在此背景下，“中特估”风格个股也有望受益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运营部负责人、投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织 实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。 2.运营部 （1）自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。 （2）征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。 （3）根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与托管行协商一致后，对相应产品进行估值。 （4）负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。 （5）负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。 3.投研部门 根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。 4.合规法务部、风险管理部： 在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续二十个工作日低于 五千万元的情形，持续期间为 2023 年 3 月 7 日至 2023 年 4 月 27 日。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人— 东方基金管理股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，东方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方中国红利混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,251,488.06 1,035,520.46 结算备付金 215,431.81 359,190.94 存出保证金 26,740.18 29,909.00 交易性金融资产 6.4.7.2 48,530,586.71 47,009,136.09 其中：股票投资 45,476,650.00 43,988,567.60 基金投资 - - 债券投资 3,053,936.71 3,020,568.49 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 405,562.00 应收股利 - - 应收申购款 24,084.45 41,865.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 51,048,331.21 48,881,183.55 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 63,627.04 53,582.81 应付管理人报酬 63,811.63 64,267.09 应付托管费 10,635.27 10,711.17 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 166,660.80 324,929.59 负债合计 304,734.74 453,490.66 净资产： 实收基金 6.4.7.7 59,119,219.04 54,869,780.09 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -8,375,622.57 -6,442,087.20 净资产合计 50,743,596.47 48,427,692.89 负债和净资产总计 51,048,331.21 48,881,183.55 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8583 元，基金份额总额 59,119,219.04 份。 6.2 利润表 会计主体：东方中国红利混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -1,123,317.71 -10,547,694.26 1.利息收入 9,848.26 46,225.28 其中：存款利息收入 6.4.7.9 8,979.77 46,225.28 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 868.49 - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -322,587.16 -6,480,722.90 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -931,006.64 -6,798,973.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 27,968.22 44,630.14 资产支持证券投 6.4.7.12 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 580,451.26 273,620.82 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -847,285.20 -4,196,931.84 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 36,706.39 83,735.20 号填列） 减：二、营业总支出 495,009.70 674,347.93 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 371,140.13 507,804.18 2．托管费 6.4.10.2.2 61,856.70 84,634.00 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.19 62,012.87 81,909.75 三、利润总额（亏损总 -1,618,327.41 -11,222,042.19 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -1,618,327.41 -11,222,042.19 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -1,618,327.41 -11,222,042.19 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：东方中国红利混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 54,869,780.09 - -6,442,087.20 48,427,692.89 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 54,869,780.09 - -6,442,087.20 48,427,692.89 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 4,249,438.95 - -1,933,535.37 2,315,903.58 号填列） （一）、综合收益 - - -1,618,327.41 -1,618,327.41 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 4,249,438.95 - -315,207.96 3,934,230.99 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 14,319,242.23 - -1,466,131.41 12,853,110.82 购款 2.基金赎 -10,069,803.28 - 1,150,923.45 -8,918,879.83 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 59,119,219.04 - -8,375,622.57 50,743,596.47 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 70,004,529.14 - 12,451,246.11 82,455,775.25 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 70,004,529.14 - 12,451,246.11 82,455,775.25 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -11,386,200.93 - -11,642,202.17 -23,028,403.10 号填列） （一）、综合收益 - - -11,222,042.19 -11,222,042.19 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -11,386,200.93 - -420,159.98 -11,806,360.91 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 8,767,076.46 - 494,912.38 9,261,988.84 购款 2.基金赎 -20,153,277.39 - -915,072.36 -21,068,349.75 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 58,618,328.21 - 809,043.94 59,427,372.15 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 刘鸿鹏 刘鸿鹏 王丹丹 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方中国红利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2020 年 7 月 29 日中国证监会 《关于核准东方中国红利混合型证券投资基金》（证监许可【2020】1622 号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方中国红利混合 型证券投资基金基金合同》自 2020 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 25 日公开募集设立。本基金为混合 型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 275,419,628.01 元人民币，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）"中喜验字[2020]第 00142 号"验资报告验证。经向中国证监会备 案，《东方中国红利混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 9 月 30 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 275,527,603.81 份基金单位，其中认购资金利息折合 107,975.80 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方中国红利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券、分离交易的可转换债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和中期报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项 列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的 部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 2,251,488.06 等于：本金 2,251,129.93 加：应计利息 358.13 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,251,488.06 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 46,519,721.66 - 45,476,650.00 -1,043,071.66 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 3,007,200.00 54,236.71 3,053,936.71 -7,500.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 3,007,200.00 54,236.71 3,053,936.71 -7,500.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 49,526,921.66 54,236.71 48,530,586.71 -1,050,571.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 35.15 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 107,118.28 其中：交易所市场 107,118.28 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 59,507.37 合计 166,660.80 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 54,869,780.09 54,869,780.09 本期申购 14,319,242.23 14,319,242.23 本期赎回（以“-”号填列） -10,069,803.28 -10,069,803.28 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 59,119,219.04 59,119,219.04 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -7,095,252.74 653,165.54 -6,442,087.20 本期利润 -771,042.21 -847,285.20 -1,618,327.41 本期基金份额交易产 -621,769.71 306,561.75 -315,207.96 生的变动数 其中：基金申购款 -2,031,017.30 564,885.89 -1,466,131.41 基金赎回款 1,409,247.59 -258,324.14 1,150,923.45 本期已分配利润 - - - 本期末 -8,488,064.66 112,442.09 -8,375,622.57 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 7,095.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,618.43 其他 265.54 合计 8,979.77 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -931,006.64 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -931,006.64 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 125,278,551.15 减：卖出股票成本总额 125,828,535.22 减：交易费用 381,022.57 买卖股票差价收入 -931,006.64 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 27,968.22 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 27,968.22 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 580,451.26 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 580,451.26 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -847,285.20 股票投资 -852,685.20 债券投资 5,400.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -847,285.20 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 28,705.89 基金转换费收入 8,000.50 合计 36,706.39 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行费用 2,505.50 合计 62,012.87 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 371,140.13 507,804.18 其中：支付销售机构的客户维护费 168,354.86 228,591.71 注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算。 管理费的计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 61,856.70 84,634.00 注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份 2,251,488.06 7,095.80 7,891,712.25 44,835.04 有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。 除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 2,251,488.06 - - - 2,251,488.06 结算备付金 215,431.81 - - - 215,431.81 存出保证金 26,740.18 - - - 26,740.18 交易性金融资产-股 - - - 45,476,650.00 45,476,650.00 票投资 交易性金融资产-债 3,053,936.71 - - - 3,053,936.71 券投资 交易性金融资产-资 - - - - - 产支持证券投资 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 24,084.45 24,084.45 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 5,547,596.76 - - 45,500,734.45 51,048,331.21 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 63,627.04 63,627.04 应付管理人报酬 - - - 63,811.63 63,811.63 应付托管费 - - - 10,635.27 10,635.27 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 166,660.80 166,660.80 负债总计 - - - 304,734.74 304,734.74 利率敏感度缺口 5,547,596.76 - - 45,195,999.71 50,743,596.47 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,035,520.46 - - - 1,035,520.46 结算备付金 359,190.94 - - - 359,190.94 存出保证金 29,909.00 - - - 29,909.00 交易性金融资产-股 - - - 43,988,567.60 43,988,567.60 票投资 交易性金融资产-债 3,020,568.49 - - - 3,020,568.49 券投资 交易性金融资产-资 - - - - - 产支持证券投资 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 405,562.00 405,562.00 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 41,865.06 41,865.06 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,445,188.89 - - 44,435,994.66 48,881,183.55 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 53,582.81 53,582.81 应付管理人报酬 - - - 64,267.09 64,267.09 应付托管费 - - - 10,711.17 10,711.17 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 324,929.59 324,929.59 负债总计 - - - 453,490.66 453,490.66 利率敏感度缺口 4,445,188.89 - - 43,982,504.00 48,427,692.89 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公 假设 允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市 场 利 率 上 调 -355.02 -4,049.07 0.25% 市 场 利 率 下 调 355.02 4,049.07 0.25% 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 45,476,650.00 89.62 43,988,567.60 90.83 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 3,053,936.71 6.02 3,020,568.49 6.24 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 48,530,586.71 95.64 47,009,136.09 97.07 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资 产变动 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 假设 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 分析 31 日 ） 沪深 300 指数上涨 2,550,832.58 2,699,363.02 5% 沪深 300 指数下跌 -2,550,832.58 -2,699,363.02 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 45,476,650.00 43,988,567.60 第二层次 3,053,936.71 3,020,568.49 第三层次 - - 合计 48,530,586.71 47,009,136.09 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至中期报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 45,476,650.00 89.09 其中：股票 45,476,650.00 89.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,053,936.71 5.98 其中：债券 3,053,936.71 5.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,466,919.87 4.83 8 其他各项资产 50,824.63 0.10 9 合计 51,048,331.21 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,124,400.00 14.04 C 制造业 8,705,550.00 17.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 16,222,800.00 31.97 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,381,600.00 2.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,797,100.00 3.54 J 金融业 6,987,700.00 13.77 K 房地产业 3,257,500.00 6.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 45,476,650.00 89.62 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600970 中材国际 200,000 2,550,000.00 5.03 2 601800 中国交建 230,000 2,509,300.00 4.95 3 600028 中国石化 380,000 2,416,800.00 4.76 4 601857 中国石油 320,000 2,390,400.00 4.71 5 601390 中国中铁 300,000 2,274,000.00 4.48 6 601668 中国建筑 350,000 2,009,000.00 3.96 7 601186 中国铁建 200,000 1,970,000.00 3.88 8 600048 保利发展 150,000 1,954,500.00 3.85 9 000928 中钢国际 200,000 1,930,000.00 3.80 10 600150 中国船舶 55,000 1,810,050.00 3.57 11 002051 中工国际 150,000 1,789,500.00 3.53 12 601988 中国银行 400,000 1,564,000.00 3.08 13 000617 中油资本 200,000 1,446,000.00 2.85 14 600019 宝钢股份 250,000 1,405,000.00 2.77 15 600941 中国移动 15,000 1,399,500.00 2.76 16 001872 招商港口 80,000 1,381,600.00 2.72 17 001979 招商蛇口 100,000 1,303,000.00 2.57 18 601766 中国中车 200,000 1,300,000.00 2.56 19 601088 中国神华 40,000 1,230,000.00 2.42 20 601989 中国重工 250,000 1,205,000.00 2.37 21 601998 中信银行 200,000 1,196,000.00 2.36 22 601618 中国中冶 300,000 1,191,000.00 2.35 23 601319 中国人保 200,000 1,168,000.00 2.30 24 688009 中国通号 200,000 1,160,000.00 2.29 25 600720 祁连山 100,000 1,137,000.00 2.24 26 600938 中国海油 60,000 1,087,200.00 2.14 27 601601 中国太保 40,000 1,039,200.00 2.05 28 300847 中船汉光 30,000 688,500.00 1.36 29 600705 中航产融 150,000 574,500.00 1.13 30 601698 中国卫通 20,000 397,600.00 0.78 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600970 中材国际 3,688,402.00 7.62 2 601390 中国中铁 3,401,200.00 7.02 3 601800 中国交建 2,944,308.00 6.08 4 601766 中国中车 2,498,000.00 5.16 5 601857 中国石油 2,440,850.00 5.04 6 601186 中国铁建 2,333,866.00 4.82 7 002230 科大讯飞 2,253,993.00 4.65 8 600028 中国石化 2,248,856.00 4.64 9 601668 中国建筑 2,100,500.00 4.34 10 600048 保利发展 2,044,319.00 4.22 11 002051 中工国际 2,016,876.00 4.16 12 001979 招商蛇口 1,980,888.00 4.09 13 000617 中油资本 1,929,660.00 3.98 14 600581 八一钢铁 1,859,198.00 3.84 15 002415 海康威视 1,819,298.00 3.76 16 600900 长江电力 1,770,200.00 3.66 17 601988 中国银行 1,697,400.00 3.51 18 600019 宝钢股份 1,660,350.00 3.43 19 000729 燕京啤酒 1,611,363.00 3.33 20 000928 中钢国际 1,603,413.00 3.31 21 001872 招商港口 1,586,293.00 3.28 22 001322 箭牌家居 1,582,988.00 3.27 23 600150 中国船舶 1,512,174.46 3.12 24 600941 中国移动 1,502,945.00 3.10 25 601998 中信银行 1,439,915.00 2.97 26 000877 天山股份 1,436,050.00 2.97 27 603833 欧派家居 1,353,062.00 2.79 28 601898 中煤能源 1,321,296.00 2.73 29 601601 中国太保 1,267,094.00 2.62 30 600346 恒力石化 1,249,993.00 2.58 31 300616 尚品宅配 1,244,471.00 2.57 32 601989 中国重工 1,229,000.00 2.54 33 601618 中国中冶 1,216,000.00 2.51 34 601319 中国人保 1,210,802.00 2.50 35 601669 中国电建 1,162,300.00 2.40 36 600720 祁连山 1,147,000.00 2.37 37 600938 中国海油 1,139,217.00 2.35 38 601088 中国神华 1,135,210.00 2.34 39 600036 招商银行 1,121,311.00 2.32 40 688009 中国通号 1,121,000.00 2.31 41 601658 邮储银行 1,115,000.00 2.30 42 600010 包钢股份 1,060,000.00 2.19 43 000519 中兵红箭 1,027,497.00 2.12 44 601728 中国电信 1,020,900.00 2.11 45 600188 兖矿能源 1,013,648.00 2.09 46 603180 金牌厨柜 1,006,628.00 2.08 47 600325 华发股份 1,005,828.00 2.08 48 601225 陕西煤业 990,500.00 2.05 49 600528 中铁工业 982,627.00 2.03 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600048 保利发展 2,849,500.00 5.88 2 001979 招商蛇口 2,705,273.00 5.59 3 600702 舍得酒业 2,638,813.00 5.45 4 600657 信达地产 2,406,000.00 4.97 5 603369 今世缘 2,337,006.00 4.83 6 002230 科大讯飞 2,285,063.00 4.72 7 000596 古井贡酒 2,278,141.00 4.70 8 600276 恒瑞医药 2,103,242.00 4.34 9 600376 首开股份 2,066,750.00 4.27 10 000858 五 粮 液 2,065,000.00 4.26 11 600132 重庆啤酒 1,895,490.00 3.91 12 000961 中南建设 1,826,000.00 3.77 13 600900 长江电力 1,795,240.00 3.71 14 600581 八一钢铁 1,756,000.00 3.63 15 000656 金科股份 1,739,000.00 3.59 16 000002 万 科 A 1,683,900.00 3.48 17 002415 海康威视 1,630,828.00 3.37 18 000729 燕京啤酒 1,618,115.00 3.34 19 001322 箭牌家居 1,519,051.00 3.14 20 300755 华致酒行 1,514,303.00 3.13 21 600606 绿地控股 1,475,000.00 3.05 22 603589 口子窖 1,319,512.00 2.72 23 603919 金徽酒 1,311,110.00 2.71 24 000877 天山股份 1,310,160.00 2.71 25 000799 酒鬼酒 1,299,135.00 2.68 26 601377 兴业证券 1,294,000.00 2.67 27 603833 欧派家居 1,283,803.00 2.65 28 601898 中煤能源 1,240,735.00 2.56 29 601788 光大证券 1,236,143.00 2.55 30 601766 中国中车 1,189,174.00 2.46 31 600346 恒力石化 1,188,962.00 2.46 32 601688 华泰证券 1,173,900.00 2.42 33 000568 泸州老窖 1,126,700.00 2.33 34 300616 尚品宅配 1,114,547.00 2.30 35 600970 中材国际 1,109,519.00 2.29 36 601658 邮储银行 1,080,000.00 2.23 37 600036 招商银行 1,077,145.00 2.22 38 601628 中国人寿 1,077,046.00 2.22 39 601669 中国电建 1,074,000.00 2.22 40 600325 华发股份 1,065,060.00 2.20 41 600600 青岛啤酒 1,059,334.00 2.19 42 603180 金牌厨柜 1,051,242.00 2.17 43 601390 中国中铁 1,043,901.00 2.16 44 600528 中铁工业 1,042,815.00 2.15 45 600010 包钢股份 1,035,000.00 2.14 46 600188 兖矿能源 1,026,538.00 2.12 47 600909 华安证券 996,000.00 2.06 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 128,169,302.82 卖出股票收入（成交）总额 125,278,551.15 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,053,936.71 6.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,053,936.71 6.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22 国债 14 30,000 3,053,936.71 6.02 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,740.18 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 24,084.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50,824.63 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 7,747 7,631.24 - - 59,119,219.04 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 117,907.13 0.20 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 9 月 30 日） 275,527,603.81 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 54,869,780.09 本报告期基金总申购份额 14,319,242.23 减：本报告期基金总赎回份额 10,069,803.28 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 59,119,219.04 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 德邦证券 253,210,510. 股份有限 2 43 100.00 235,814.85 100.00 - 公司 长江证券 股份有限 2 - - - - - 公司 光大证券 股份有限 2 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 2 - - - - - 公司 太平洋证 券股份有 2 - - - - - 限公司 兴业证券 2 - - - - - 股份有限 公司 浙商证券 股份有限 2 - - - - - 公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 德邦证 券股份 - - 5,000,000.00 100.00 - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 光大证 - - - - - - 券股份 有限公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 太平洋 证券股 - - - - - - 份有限 公司 兴业证 券股份 - - - - - - 有限公 司 浙商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方中国红利混合型证券投资基金 基金管理人网站及中国 1 2022 年第 4 季度报告 证监会基金电子披露网 2023 年 1 月 19 日 站 证券时报、证券日报、 关于增加玄元保险代理有限公司为东 中国证券报、上海证券 2 方基金旗下部分基金销售机构同时开 报、基金管理人网站及 2023 年 2 月 3 日 通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加和合期货有限公司为东方基 中国证券报、上海证券 3 金旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 2 月 10 日 投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加平安银行股份有限公司为公 中国证券报、上海证券 4 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 2 月 24 日 投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加泛华普益基金销售有限公司 中国证券报、上海证券 5 为公司旗下部分基金销售机构同时开 报、基金管理人网站及 2023 年 3 月 2 日 通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加深圳新华信通基金销售有限 中国证券报、上海证券 6 公司为公司旗下部分基金销售机构的 报、基金管理人网站及 2023 年 3 月 9 日 公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方中国红利混合型证券投资基金 基金管理人网站及中国 7 2022 年年度报告 证监会基金电子披露网 2023 年 3 月 29 日 站 东方中国红利混合型证券投资基金 基金管理人网站及中国 8 2023 年第 1 季度报告 证监会基金电子披露网 2023 年 4 月 22 日 站 证券时报、证券日报、 关于增加华西证券股份有限公司为公 中国证券报、上海证券 9 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 5 月 31 日 投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加平安银行股份有限公司行 E 中国证券报、上海证券 10 通平台为旗下部分基金销售机构的公 报、基金管理人网站及 2023 年 5 月 31 日 告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参加平安银行股份 中国证券报、上海证券 11 有限公司行 E 通平台费率优惠活动的 报、基金管理人网站及 2023 年 5 月 31 日 公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 12 关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 报、基金管理人网站及 2023 年 6 月 30 日 中国证监会基金电子披 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方中国红利混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方中国红利混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2023 年 8 月 31 日