景顺长城量化成长演化混合型证券投资基 金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 16 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 19 7.3 净资产变动表 ...... 20 7.4 报表附注 ...... 22 §8 投资组合报告 ......49 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62 8.12 投资组合报告附注 ...... 62 §9 基金份额持有人信息...... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 63 §10 开放式基金份额变动...... 63 §11 重大事件揭示...... 64 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64 11.4 基金投资策略的改变 ...... 64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 64 11.8 其他重大事件 ...... 66 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 68 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 §13 备查文件目录...... 68 13.1 备查文件目录 ...... 68 13.2 存放地点 ...... 68 13.3 查阅方式 ...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化成长演化混合 基金主代码 009992 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 18 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 228,939,843.41 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩 比较基准的投资回报。本基金注重对中国经济演化趋势的研究，在 本基金界定的成长演化主题范围内，通过量化多因子模型精选股票， 力争获取行业成长红利和个股超额收益。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、 市场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增 速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势， 同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变 化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场 的影响方向和力度，形成资产配置方案。 （二）股票投资策略 1、成长演化主题的界定 本基金所定义的“成长演化”投资主题，“成长”指未来发展潜力较 大，且成长性可持续的行业，“演化”指符合中国经济演化趋势的行 业。本基金在兼顾“成长”和“演化”两方面考察标准的情况下， 筛选出符合相关标准的行业。 2、行业配置策略 成长演化主题的各个行业之间的配置，主要通过分析行业的流动性、 市值、景气度、宏观周期所处阶段、估值和盈利趋势等方面，综合 评估后进行权重配置和动态调整。 3、个股投资策略 在本基金界定的成长演化主题范围内，本基金主要采用三大类量化 模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果， 基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合，以 追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 （三）债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况的研究，结合宏观经济模型（MEM），采 取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅 度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券类 的资产配置。 （四）资产支持证券投资策略 基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用 久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策 略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择 风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （五）股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，制定相应的投资策略。 （六）国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。 （七）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期 权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法 律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投 资比例。 （八）融资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约 束，合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资 产增值，控制下跌风险，对冲系统性风险，实现保值和锁定收益。 （九）现金管理策略 出于对流动性、有效利用基金资产的考量，本基金适时对各类现金 管理工具进行投资。本基金主要通过协议存款、剩余期限一年以内 的债券、货币市场工具及债券回购等方式进行现金管理。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 方圆 负责人 联系电话 0755-82370388 95559 电子邮箱 investor@igwfmc.com fangy_20@bankcomm.com 客户服务电话 4008888606 95559 传真 0755-22381339 021-62701216 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 中国（上海）自由贸易试验区银 建设广场第一座 21 层 城中路 188 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 中国（上海）长宁区仙霞路 18 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 200336 法定代表人 李进 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 01-12 室 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一 座 21 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2024 年 2023 年 2022 年 数据和指标 本期已实现 -719,641.50 -6,888,854.90 -61,690,867.90 收益 本期利润 12,370,238.04 -10,385,806.96 -70,442,474.35 加权平均基 金份额本期 0.0513 -0.0385 -0.2349 利润 本期加权平 均净值利润 6.91% -4.70% -27.72% 率 本期基金份 额净值增长 7.49% -5.17% -21.87% 率 3.1.2 期末 2024 年末 2023 年末 2022 年末 数据和指标 期末可供分 -40,422,794.51 -59,314,202.27 -54,879,059.02 配利润 期末可供分 配基金份额 -0.1766 -0.2339 -0.1921 利润 期末基金资 188,517,048.90 194,223,894.31 230,732,762.33 产净值 期末基金份 0.8234 0.7660 0.8078 额净值 3.1.3 累计 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末指标 基金份额累 -17.66% -23.40% -19.22% 计净值增长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 0.04% 1.91% -0.62% 1.43% 0.66% 0.48% 过去六个月 16.18% 1.85% 12.40% 1.37% 3.78% 0.48% 过去一年 7.49% 1.57% 11.78% 1.14% -4.29% 0.43% 过去三年 -20.36% 1.26% -13.72% 0.96% -6.64% 0.30% 自基金合同生效起 -17.66% 1.22% -9.48% 0.93% -8.18% 0.29% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，其中投资于本基金界定的“成长演化”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020 年 11 月 18 日基金合同生效日起 6 个月。建仓 期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：2020 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间为 2020 年 11 月 18 日（基金合同 生效日）至 2020 年 12 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 旗下共管理 191 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理部 徐 喻 本基金的 2022 年 2 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司， 军 基金经理 月 19 日 - 14 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 14 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日 的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 26 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2024 年，全年经济运行呈现“前高、中低、后扬”的走势，9 月份以来，存量和增量政 策精准发力，四季度经济明显回升。从数据来看，2024 年全年 GDP 增长 5.0%，其中四季度 GDP 当季同比增长 5.4%，显示出我国第四季度的刺激政策取得了显著成效。2024 年 10 月至 12 月国内 制造业 PMI 依次为 50.1、50.3、50.1，连续三个月处于扩张区间，2025 年 1 月 PMI 有所回落，显 示出新的增量政策依然有一定必要性。2025 年 1 月 CPI 同比上涨 0.50%，环比上涨 0.70%，价格 水平持续改善。2024 年 12 月 M2 同比增长 7.3%，M1 同比下降 1.4%，M1 环比持续回升。从资产价 格的表现来看，2024 年 A 股市场波动加剧，大盘风格显著优于小盘风格，价值风格优于成长风格， 沪深 300、中证 500 和中证 1000 指数全年分别上涨 14.68%、5.46%和 1.2%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 7.49%，业绩比较基准收益率为 11.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，宏观经济层面，海外市场的冲击依然存在，关税仍然是较大的不确定因素，但国内稳增长的政策方向已经逐步明朗，国内科技企业的快速崛起将系统性提升我国科技公司的估值水平，市场的机遇要大于风险。随着经济数据的不断验证以及市场风险偏好水平的逐步改善，权益类资产在低利率环境下的风险收益比将进一步凸显。在经济新旧动能转换的过程中，A 股市场仍然将以结构性机会为主，这将给我们的量化模型带来较大的发挥空间。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 本基金注重对中国经济演化趋势的研究，密切跟踪我国的产业政策，重点配置新产业政策受益较大的子行业，优先选取行业增长较快且有较大的成长空间的行业进行配置，同时兼顾一定的安全边际。在本基金界定的成长演化主题范围内，通过量化多因子模型精选股票，力争获取行业成长红利和个股超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护 基金份额持有人的合法权益。 5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金未满足收益分配条件，不进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由景顺长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70015711_H146 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 我们审计了景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度 的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的景顺长城量化成长演化混合型证券投资基 金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于景顺长城量化成长演化混合型证券 投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金管理层对其他信 息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估景顺长城量化成长演化 任 混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 注册会计师对财务报表审计的责 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 任 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城量化成长演化 混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城 量化成长演化混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴翠蓉 胡莲莲 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 8,682,896.19 12,477,926.24 结算备付金 427,504.67 515,206.03 存出保证金 18,222.90 32,154.93 交易性金融资产 7.4.7.2 179,915,660.64 182,211,431.66 其中：股票投资 176,868,683.93 182,211,431.66 基金投资 - - 债券投资 3,046,976.71 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - 45,756.49 应收股利 - - 应收申购款 3,216.18 8,497.97 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 189,047,500.58 195,290,973.32 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 120,991.37 276,713.00 应付管理人报酬 194,559.91 198,661.58 应付托管费 32,426.66 33,110.27 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 182,473.74 558,594.16 负债合计 530,451.68 1,067,079.01 净资产： 实收基金 7.4.7.10 228,939,843.41 253,538,096.58 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 -40,422,794.51 -59,314,202.27 净资产合计 188,517,048.90 194,223,894.31 负债和净资产总计 189,047,500.58 195,290,973.32 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 0.8234 元，基金份额总额 228,939,843.41 份。 7.2 利润表 会计主体：景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 15,043,197.75 -6,567,616.49 1.利息收入 27,579.91 53,506.29 其中：存款利息收入 7.4.7.13 27,579.91 53,506.29 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 1,922,851.01 -3,127,087.66 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -1,845,545.00 -6,898,750.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 15,123.28 66,899.79 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 3,753,272.73 3,704,763.30 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 13,089,879.54 -3,496,952.06 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 2,887.29 2,916.94 号填列） 减：二、营业总支出 2,672,959.71 3,818,190.47 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,149,405.50 3,103,187.43 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 358,234.21 517,197.92 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 0.12 8．其他费用 7.4.7.23 165,320.00 197,805.00 三、利润总额（亏损总额 12,370,238.04 -10,385,806.96 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 12,370,238.04 -10,385,806.96 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 12,370,238.04 -10,385,806.96 7.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 253,538,096.58 - -59,314,202.27 194,223,894.31 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 253,538,096.58 - -59,314,202.27 194,223,894.31 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -24,598,253.17 - 18,891,407.76 -5,706,845.41 号填列） （一）、综合收益 - - 12,370,238.04 12,370,238.04 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -24,598,253.17 - 6,521,169.72 -18,077,083.45 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,014,872.65 - -886,271.83 3,128,600.82 购款 2.基金赎 -28,613,125.82 - 7,407,441.55 -21,205,684.27 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 228,939,843.41 - -40,422,794.51 188,517,048.90 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 285,611,821.35 - -54,879,059.02 230,732,762.33 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 285,611,821.35 - -54,879,059.02 230,732,762.33 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -32,073,724.77 - -4,435,143.25 -36,508,868.02 号填列） （一）、综合收益 - - -10,385,806.96 -10,385,806.96 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -32,073,724.77 - 5,950,663.71 -26,123,061.06 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,739,119.08 - -482,051.30 2,257,067.78 购款 2.基金赎 -34,812,843.85 - 6,432,715.01 -28,380,128.84 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 253,538,096.58 - -59,314,202.27 194,223,894.31 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1620 号《关于准予景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,147,379,251.65元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2020）第 0968 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 11 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,147,713,112.19 份基金份额， 其中认购资金利息折合 333,860.54 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公 司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，其中投资于本基金界定的“成长演化”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2025年3月26日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 （5）境外投资 本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 8,682,896.19 12,477,926.24 等于：本金 8,682,652.57 12,477,275.38 加：应计利息 243.62 650.86 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1 个月（含） - - -3 个月 存款期限 3 个月（含） - - 至 1 年 存款期限 1 年（含）以 - - 上 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 8,682,896.19 12,477,926.24 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 170,410,240.48 - 176,868,683.93 6,458,443.45 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 3,035,910.00 32,876.71 3,046,976.71 -21,810.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 3,035,910.00 32,876.71 3,046,976.71 -21,810.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 173,446,150.48 32,876.71 179,915,660.64 6,436,633.45 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 188,864,677.75 - 182,211,431.66 -6,653,246.09 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 188,864,677.75 - 182,211,431.66 -6,653,246.09 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末及上年度末的债权投资余额为零。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末及上年度末的债权投资余额为零。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末及上年度末的其他债权投资余额为零。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末及上年度末的其他债权投资余额为零。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末及上年度末的其他权益工具投资余额为零。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末及上年度末的其他权益工具投资余额为零。 7.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末及上年度末的其他资产余额为零。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 9.61 1.00 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 153,964.13 379,093.16 其中：交易所市场 153,964.13 379,093.16 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 28,500.00 179,500.00 合计 182,473.74 558,594.16 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 253,538,096.58 253,538,096.58 本期申购 4,014,872.65 4,014,872.65 本期赎回（以“-”号填列） -28,613,125.82 -28,613,125.82 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 228,939,843.41 228,939,843.41 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -34,497,173.59 -24,817,028.68 -59,314,202.27 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -34,497,173.59 -24,817,028.68 -59,314,202.27 本期利润 -719,641.50 13,089,879.54 12,370,238.04 本期基金份额交易产生 4,393,902.79 2,127,266.93 6,521,169.72 的变动数 其中：基金申购款 -767,313.55 -118,958.28 -886,271.83 基金赎回款 5,161,216.34 2,246,225.21 7,407,441.55 本期已分配利润 - - - 本期末 -30,822,912.30 -9,599,882.21 -40,422,794.51 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 18,169.43 39,900.11 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 9,121.59 13,008.24 其他 288.89 597.94 合计 27,579.91 53,506.29 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -1,845,545.00 -6,898,750.75 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -1,845,545.00 -6,898,750.75 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年 1月 1 日至 2024年12 月 31 2023年1月1 日至 2023年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 674,627,702.73 1,066,441,750.16 额 减：卖出股票成本 675,119,038.26 1,070,309,873.54 总额 减：交易费用 1,354,209.47 3,030,627.37 买卖股票差价收 -1,845,545.00 -6,898,750.75 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 债券投资收益——利 15,123.28 52.15 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 - 66,847.64 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 15,123.28 66,899.79 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 - 378,915.97 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 - 312,000.00 总额 减：应计利息总额 - 53.18 减：交易费用 - 15.15 买卖债券差价收入 - 66,847.64 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 3,753,272.73 3,704,763.30 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 3,753,272.73 3,704,763.30 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 13,089,879.54 -3,496,952.06 股票投资 13,111,689.54 -3,496,952.06 债券投资 -21,810.00 - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 13,089,879.54 -3,496,952.06 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 2,816.51 2,789.10 基金转换费收入 70.78 127.84 合计 2,887.29 2,916.94 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 24,000.00 55,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行划款手续费 3,320.00 4,805.00 合计 165,320.00 197,805.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,149,405.50 3,103,187.43 其中：应支付销售机构的客户维护 848,956.06 1,194,086.50 费 应支付基金管理人的净管理费 1,300,449.44 1,909,100.93 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，本基金的管理费年费率由 1.50%调整为 1.20%。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 358,234.21 517,197.92 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，本基金的托管费年费率由 0.25%调整为 0.20%。 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期 8,682,896.19 18,169.43 12,477,926.24 39,900.11 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 国 2024 新股 001391 货 年 12 6 个月 流通 2.30 6.80 1,426 3,279.80 9,696.80 - 航 月 23 受限 日 科 2024 新股 301552 力 年7月 6 个月 流通 30.00 56.87 143 4,290.00 8,132.41 - 装 15 日 受限 备 国 2024 新股 301571 科 年8月 6 个月 流通 11.14 40.83 350 3,899.00 14,290.50 - 天 14 日 受限 成 蓝 2024 新股 301585 宇 年 12 6 个月 流通 23.95 35.85 210 5,029.50 7,528.50 - 股 月 10 受限 份 日 佳 2024 新股 301586 力 年8月 6 个月 流通 18.09 53.14 215 3,889.35 11,425.10 - 奇 21 日 受限 乔 2024 新股 301603 锋 年7月 6 个月 流通 26.50 41.98 176 4,664.00 7,388.48 - 智 3 日 受限 能 富 2024 新股 301607 特 年8月 6 个月 流通 14.00 36.14 257 3,598.00 9,287.98 - 科 28 日 受限 技 博 2024 新股 301608 实 年7月 6 个月 流通 44.50 65.38 111 4,939.50 7,257.18 - 结 25 日 受限 珂 2024 新股 301611 玛 年8月 6 个月 流通 8.00 56.10 605 4,840.00 33,940.50 - 科 7 日 受限 技 603072 天 2024 1 个月 新股 12.30 12.30 1,531 18,831.30 18,831.30 - 和 年 12 内（含） 流通 磁 月 24 受限 材 日 天 2024 新股 603072 和 年 12 6 个月 流通 12.30 12.30 171 2,103.30 2,103.30 - 磁 月 24 受限 材 日 小 2024 新股 603207 方 年8月 6 个月 流通 12.47 26.65 185 2,306.95 4,930.25 - 制 19 日 受限 药 键 2024 新股 603285 邦 年6月 6 个月 流通 18.65 22.61 97 1,809.05 2,193.17 - 股 28 日 受限 份 巍 2024 新股 603310 华 年8月 6 个月 流通 17.39 17.95 102 1,773.78 1,830.90 - 新 7 日 受限 材 安 2024 新股 603350 乃 年6月 6 个月 流通 20.56 36.17 95 1,953.20 3,436.15 - 达 26 日 受限 力 2024 新股 603391 聚 年7月 6 个月 流通 40.00 41.35 68 2,720.00 2,811.80 - 热 24 日 受限 能 联 2024 新股 688449 芸 年 11 6 个月 流通 11.25 29.44 823 9,258.75 24,229.12 - 科 月 20 受限 技 日 先 2024 新股 688605 锋 年 12 6 个月 流通 11.29 53.68 744 8,399.76 39,937.92 - 精 月4日 受限 科 益 2024 新股 688710 诺 年8月 6 个月 流通 19.06 33.58 273 5,203.38 9,167.34 - 思 27 日 受限 龙 2024 新股 688721 图 年7月 6 个月 流通 18.50 56.85 248 4,588.00 14,098.80 - 光 30 日 受限 罩 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股 停牌 停牌 期末 复 复牌 数量 期末 期末 备注 码 票 日期 原因 估值 牌 开盘 （股） 成本总额 估值总额 名 单价 日 单价 称 期 2024 2025 002252 上海 年 12 重大事 7.22 年 1 6.93 77,800 587,628.66 561,716.00 - 莱士 月 23 项停牌 月 7 日 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 1-5 5 年以 2024年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 8,682,896.19 - - - - - 8,682,896.19 结算备付金 427,504.67 - - - - - 427,504.67 存出保证金 18,222.90 - - - - - 18,222.90 交易性金融资 - - 3,046,976.71 - - 176,868,683.93 179,915,660.64 产 应收申购款 - - - - - 3,216.18 3,216.18 资产总计 9,128,623.76 - 3,046,976.71 - - 176,871,900.11 189,047,500.58 负债 应付赎回款 - - - - - 120,991.37 120,991.37 应付管理人报 - - - - - 194,559.91 194,559.91 酬 应付托管费 - - - - - 32,426.66 32,426.66 其他负债 - - - - - 182,473.74 182,473.74 负债总计 - - - - - 530,451.68 530,451.68 利率敏感度缺 9,128,623.76 - 3,046,976.71 - - - - 口 上年度末 1-3 个 1-5 5 年以 2023年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 12,477,926.24 - - - - - 12,477,926.24 结算备付金 515,206.03 - - - - - 515,206.03 存出保证金 32,154.93 - - - - - 32,154.93 交易性金融资 - - - - - 182,211,431.66 182,211,431.66 产 应收申购款 - - - - - 8,497.97 8,497.97 应收清算款 - - - - - 45,756.49 45,756.49 资产总计 13,025,287.20 - - - - 182,265,686.12 195,290,973.32 负债 应付赎回款 - - - - - 276,713.00 276,713.00 应付管理人报 - - - - - 198,661.58 198,661.58 酬 应付托管费 - - - - - 33,110.27 33,110.27 其他负债 - - - - - 558,594.16 558,594.16 负债总计 - - - - - 1,067,079.01 1,067,079.01 利率敏感度缺 13,025,287.20 - - - - - - 口 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 上年度末 （2023 年 12 月 动 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -3,429.33 - 基点 市场利率下降 25 个 3,435.51 - 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 176,868,683.93 93.82 182,211,431.66 93.82 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 176,868,683.93 93.82 182,211,431.66 93.82 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2024年12月31日） 上年度末（2023年12月31日 ） 沪深300指数上升5% 10,206,147.56 8,761,176.67 沪深300指数下降5% -10,206,147.56 -8,761,176.67 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 176,074,450.43 181,651,245.12 第二层次 3,629,627.31 9,783.51 第三层次 211,582.90 550,403.03 合计 179,915,660.64 182,211,431.66 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 550,403.03 550,403.03 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 76,442.02 76,442.02 转出第三层次 - 550,403.03 550,403.03 当期利得或损失总额 - 135,140.88 135,140.88 其中：计入损益的利得或损 - 135,140.88 135,140.88 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 211,582.90 211,582.90 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 135,140.88 135,140.88 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 712,256.66 712,256.66 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 423,797.30 423,797.30 转出第三层次 - 712,256.66 712,256.66 当期利得或损失总额 - 126,605.73 126,605.73 其中：计入损益的利得或损 - 126,605.73 126,605.73 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 550,403.03 550,403.03 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 126,605.73 126,605.73 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之 价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系 值 限售股票 211,582.90 平均价格亚 预期波动率 0.2665-2.8129 负相关 式期权模型 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之 值 间的关系 限售股票 550,403.03 平均价格亚 预期波动率 0.1962-2.1988 负相关 式期权模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 176,868,683.93 93.56 其中：股票 176,868,683.93 93.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,046,976.71 1.61 其中：债券 3,046,976.71 1.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 9,110,400.86 4.82 8 其他各项资产 21,439.08 0.01 9 合计 189,047,500.58 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,212,847.00 1.17 C 制造业 121,470,904.88 64.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 167,178.00 0.09 F 批发和零售业 3,148,432.00 1.67 G 交通运输、仓储和邮政业 200,460.80 0.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 17,327,184.12 9.19 J 金融业 25,003,539.55 13.26 K 房地产业 51,580.00 0.03 L 租赁和商务服务业 997,927.00 0.53 M 科学研究和技术服务业 4,865,713.58 2.58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,180,117.00 0.63 R 文化、体育和娱乐业 242,800.00 0.13 S 综合 - - 合计 176,868,683.93 93.82 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 5,500 8,382,000.00 4.45 2 601318 中国平安 149,251 7,858,065.15 4.17 3 000333 美的集团 64,200 4,829,124.00 2.56 4 600276 恒瑞医药 87,700 4,025,430.00 2.14 5 603501 韦尔股份 36,500 3,810,965.00 2.02 6 000725 京东方 A 863,300 3,789,887.00 2.01 7 002475 立讯精密 80,600 3,285,256.00 1.74 8 603259 药明康德 59,256 3,261,450.24 1.73 9 000776 广发证券 187,200 3,034,512.00 1.61 10 000651 格力电器 55,700 2,531,565.00 1.34 11 300433 蓝思科技 100,300 2,196,570.00 1.17 12 002371 北方华创 5,600 2,189,600.00 1.16 13 688008 澜起科技 30,793 2,090,844.70 1.11 14 300529 健帆生物 67,000 1,965,780.00 1.04 15 000988 华工科技 43,500 1,883,550.00 1.00 16 002001 新 和 成 84,500 1,856,465.00 0.98 17 600584 长电科技 43,700 1,785,582.00 0.95 18 603087 甘李药业 40,100 1,768,410.00 0.94 19 600887 伊利股份 57,800 1,744,404.00 0.93 20 600030 中信证券 58,700 1,712,279.00 0.91 21 601881 中国银河 107,800 1,641,794.00 0.87 22 000858 五 粮 液 11,700 1,638,468.00 0.87 23 601688 华泰证券 89,500 1,574,305.00 0.84 24 601601 中国太保 45,800 1,560,864.00 0.83 25 600809 山西汾酒 8,300 1,528,943.00 0.81 26 605499 东鹏饮料 5,770 1,433,960.40 0.76 27 600718 东软集团 127,500 1,373,175.00 0.73 28 002938 鹏鼎控股 36,300 1,324,224.00 0.70 29 300059 东方财富 49,000 1,265,180.00 0.67 30 601138 工业富联 58,700 1,262,050.00 0.67 31 688012 中微公司 6,500 1,229,540.00 0.65 32 300760 迈瑞医疗 4,800 1,224,000.00 0.65 33 600845 宝信软件 38,800 1,135,288.00 0.60 34 300866 安克创新 11,200 1,093,568.00 0.58 35 300244 迪安诊断 95,300 1,081,655.00 0.57 36 688981 中芯国际 10,500 993,510.00 0.53 37 688256 寒武纪 1,500 987,000.00 0.52 38 000423 东阿阿胶 15,600 978,432.00 0.52 39 000039 中集集团 125,100 972,027.00 0.52 40 000977 浪潮信息 18,700 970,156.00 0.51 41 603538 美诺华 75,700 962,147.00 0.51 42 300661 圣邦股份 11,700 956,826.00 0.51 43 688233 神工股份 40,700 954,415.00 0.51 44 600037 歌华有线 127,200 948,912.00 0.50 45 002273 水晶光电 42,700 948,794.00 0.50 46 002916 深南电路 7,300 912,500.00 0.48 47 300604 长川科技 20,500 904,665.00 0.48 48 300408 三环集团 23,400 901,134.00 0.48 49 688041 海光信息 5,600 838,824.00 0.44 50 002180 纳思达 29,500 831,015.00 0.44 51 601211 国泰君安 44,200 824,330.00 0.44 52 601336 新华保险 16,300 810,110.00 0.43 53 300685 艾德生物 34,600 788,880.00 0.42 54 600216 浙江医药 48,900 775,554.00 0.41 55 600570 恒生电子 27,700 775,323.00 0.41 56 605111 新洁能 22,504 763,110.64 0.40 57 002410 广联达 64,700 760,872.00 0.40 58 600031 三一重工 45,800 754,784.00 0.40 59 000100 TCL 科技 148,400 746,452.00 0.40 60 601127 赛力斯 5,500 733,645.00 0.39 61 601168 西部矿业 44,300 711,901.00 0.38 62 600436 片仔癀 3,300 707,850.00 0.38 63 601012 隆基绿能 44,500 699,095.00 0.37 64 600703 三安光电 57,200 696,124.00 0.37 65 000538 云南白药 11,600 695,420.00 0.37 66 300659 中孚信息 42,700 691,313.00 0.37 67 000729 燕京啤酒 57,000 686,280.00 0.36 68 000166 申万宏源 124,900 668,215.00 0.35 69 600563 法拉电子 5,600 665,952.00 0.35 70 000568 泸州老窖 5,300 663,560.00 0.35 71 688208 道通科技 16,900 661,804.00 0.35 72 603893 瑞芯微 6,000 660,360.00 0.35 73 603288 海天味业 13,900 638,010.00 0.34 74 002241 歌尔股份 24,500 632,345.00 0.34 75 300677 英科医疗 24,900 629,472.00 0.33 76 002050 三花智控 26,500 623,015.00 0.33 77 600183 生益科技 25,300 608,465.00 0.32 78 601628 中国人寿 14,300 599,456.00 0.32 79 601319 中国人保 77,800 592,836.00 0.31 80 000963 华东医药 17,100 591,660.00 0.31 81 300782 卓胜微 6,500 583,050.00 0.31 82 600196 复星医药 23,400 581,490.00 0.31 83 600489 中金黄金 48,300 581,049.00 0.31 84 002230 科大讯飞 12,000 579,840.00 0.31 85 600867 通化东宝 71,200 573,872.00 0.30 86 600085 同仁堂 14,100 572,319.00 0.30 87 002252 上海莱士 77,800 561,716.00 0.30 88 300136 信维通信 21,500 546,960.00 0.29 89 601607 上海医药 25,700 539,700.00 0.29 90 603986 兆易创新 5,000 534,000.00 0.28 91 000999 华润三九 12,000 532,080.00 0.28 92 002212 天融信 82,000 528,900.00 0.28 93 300558 贝达药业 9,600 517,728.00 0.27 94 002920 德赛西威 4,700 517,517.00 0.27 95 300347 泰格医药 9,400 513,428.00 0.27 96 002444 巨星科技 15,800 511,130.00 0.27 97 002384 东山精密 17,400 508,080.00 0.27 98 002432 九安医疗 12,400 505,672.00 0.27 99 000921 海信家电 17,200 497,080.00 0.26 100 600511 国药股份 14,300 489,346.00 0.26 101 603939 益丰药房 19,800 477,774.00 0.25 102 600419 天润乳业 50,700 472,017.00 0.25 103 601901 方正证券 56,500 470,645.00 0.25 104 002153 石基信息 65,300 466,242.00 0.25 105 002152 广电运通 39,600 461,736.00 0.24 106 603369 今世缘 10,200 461,346.00 0.24 107 000975 山金国际 29,900 459,563.00 0.24 108 603927 中科软 21,100 457,870.00 0.24 109 000034 神州数码 13,000 455,650.00 0.24 110 000997 新 大 陆 22,800 454,860.00 0.24 111 002027 分众传媒 64,400 452,732.00 0.24 112 002517 恺英网络 32,800 446,408.00 0.24 113 300308 中际旭创 3,600 444,636.00 0.24 114 002138 顺络电子 14,100 443,868.00 0.24 115 300627 华测导航 10,600 443,080.00 0.24 116 002439 启明星辰 27,700 438,214.00 0.23 117 002463 沪电股份 10,900 432,185.00 0.23 118 600737 中粮糖业 42,100 429,841.00 0.23 119 603160 汇顶科技 5,200 418,808.00 0.22 120 688019 安集科技 3,000 418,080.00 0.22 121 002459 晶澳科技 30,200 415,250.00 0.22 122 600271 航天信息 45,200 411,772.00 0.22 123 603392 万泰生物 5,840 411,486.40 0.22 124 002236 大华股份 25,700 411,200.00 0.22 125 300054 鼎龙股份 15,700 408,514.00 0.22 126 600918 中泰证券 60,900 400,113.00 0.21 127 000063 中兴通讯 9,800 395,920.00 0.21 128 688550 瑞联新材 12,600 394,254.00 0.21 129 603138 海量数据 26,900 386,553.00 0.21 130 300394 天孚通信 4,200 383,712.00 0.20 131 605358 立昂微 15,100 374,027.00 0.20 132 601990 南京证券 43,000 372,380.00 0.20 133 688099 晶晨股份 5,400 370,872.00 0.20 134 002841 视源股份 10,000 369,100.00 0.20 135 600332 白云山 12,600 358,092.00 0.19 136 601059 信达证券 23,900 358,022.00 0.19 137 600420 国药现代 29,700 354,618.00 0.19 138 600850 电科数字 14,700 351,330.00 0.19 139 001309 德明利 4,000 348,800.00 0.19 140 600113 浙江东日 25,000 348,000.00 0.18 141 603005 晶方科技 12,300 347,475.00 0.18 142 600707 彩虹股份 42,200 346,884.00 0.18 143 688009 中国通号 55,200 345,552.00 0.18 144 603025 大豪科技 22,600 344,650.00 0.18 145 300181 佐力药业 22,300 342,528.00 0.18 146 688372 伟测科技 5,800 339,416.00 0.18 147 688209 英集芯 19,100 337,497.00 0.18 148 300475 香农芯创 11,800 336,182.00 0.18 149 600066 宇通客车 12,700 335,026.00 0.18 150 300253 卫宁健康 46,500 332,940.00 0.18 151 688352 颀中科技 27,200 329,936.00 0.18 152 000528 柳工 27,300 329,238.00 0.17 153 600993 马应龙 12,600 328,986.00 0.17 154 002626 金达威 21,500 324,650.00 0.17 155 300684 中石科技 14,400 322,992.00 0.17 156 300346 南大光电 8,200 316,438.00 0.17 157 688111 金山办公 1,100 315,029.00 0.17 158 600438 通威股份 14,100 311,751.00 0.17 159 002030 达安基因 54,500 309,560.00 0.16 160 002281 光迅科技 5,900 307,803.00 0.16 161 300366 创意信息 31,800 295,740.00 0.16 162 000623 吉林敖东 17,000 293,590.00 0.16 163 688578 艾力斯 4,900 293,510.00 0.16 164 002019 亿帆医药 27,300 292,656.00 0.16 165 002415 海康威视 9,500 291,650.00 0.15 166 688020 方邦股份 8,200 289,870.00 0.15 167 300482 万孚生物 12,900 289,089.00 0.15 168 300207 欣旺达 12,600 281,106.00 0.15 169 300390 天华新能 11,700 269,685.00 0.14 170 688388 嘉元科技 18,100 266,613.00 0.14 171 601989 中国重工 55,300 265,993.00 0.14 172 603919 金徽酒 13,500 264,600.00 0.14 173 002550 千红制药 42,600 264,120.00 0.14 174 600536 中国软件 5,600 261,464.00 0.14 175 002128 电投能源 13,300 260,414.00 0.14 176 002399 海普瑞 23,200 248,008.00 0.13 177 000636 风华高科 17,200 246,820.00 0.13 178 601939 建设银行 28,000 246,120.00 0.13 179 688728 格科微 18,300 245,952.00 0.13 180 603697 有友食品 23,900 243,302.00 0.13 181 002739 万达电影 20,000 242,800.00 0.13 182 300454 深信服 4,100 235,340.00 0.12 183 688213 思特威 3,000 233,160.00 0.12 184 300476 胜宏科技 5,500 231,495.00 0.12 185 002558 巨人网络 18,200 230,958.00 0.12 186 000050 深天马 A 25,300 228,459.00 0.12 187 601108 财通证券 27,600 225,492.00 0.12 188 301029 怡合达 8,700 215,064.00 0.11 189 300406 九强生物 15,900 212,424.00 0.11 190 688120 华海清科 1,300 211,887.00 0.11 191 600602 云赛智联 13,300 210,406.00 0.11 192 600728 佳都科技 44,700 209,196.00 0.11 193 601728 中国电信 28,400 205,048.00 0.11 194 000710 贝瑞基因 24,100 203,645.00 0.11 195 603383 顶点软件 5,400 202,500.00 0.11 196 300779 惠城环保 2,000 195,200.00 0.10 197 688234 天岳先进 3,700 189,440.00 0.10 198 603290 斯达半导 2,100 188,622.00 0.10 199 688484 南芯科技 5,100 183,804.00 0.10 200 600029 南方航空 27,600 179,124.00 0.10 201 600161 天坛生物 8,693 178,206.50 0.09 202 002065 东华软件 24,000 174,240.00 0.09 203 300014 亿纬锂能 3,700 172,938.00 0.09 204 600446 金证股份 10,000 172,400.00 0.09 205 601231 环旭电子 10,400 171,600.00 0.09 206 000661 长春高新 1,700 169,048.00 0.09 207 002250 联化科技 30,600 168,606.00 0.09 208 601137 博威合金 8,300 168,490.00 0.09 209 600491 龙元建设 44,700 167,178.00 0.09 210 601689 拓普集团 3,300 161,700.00 0.09 211 600487 亨通光电 9,300 160,146.00 0.08 212 688082 盛美上海 1,600 160,000.00 0.08 213 603486 科沃斯 3,400 159,800.00 0.08 214 002859 洁美科技 7,600 157,700.00 0.08 215 688521 芯原股份 3,000 157,290.00 0.08 216 601136 首创证券 7,100 156,200.00 0.08 217 002705 新宝股份 10,300 154,500.00 0.08 218 301060 兰卫医学 16,800 153,048.00 0.08 219 603727 博迈科 13,200 151,536.00 0.08 220 002304 洋河股份 1,800 150,354.00 0.08 221 002745 木林森 17,100 149,112.00 0.08 222 688617 惠泰医疗 400 148,932.00 0.08 223 002568 百润股份 5,300 148,453.00 0.08 224 300373 扬杰科技 3,400 147,968.00 0.08 225 688141 杰华特 4,700 143,867.00 0.08 226 000021 深科技 7,200 137,232.00 0.07 227 601377 兴业证券 21,900 137,094.00 0.07 228 600958 东方证券 12,700 134,112.00 0.07 229 300750 宁德时代 500 133,000.00 0.07 230 688002 睿创微纳 2,800 131,628.00 0.07 231 603258 电魂网络 6,600 131,274.00 0.07 232 688052 纳芯微 1,000 130,300.00 0.07 233 002373 千方科技 12,800 129,792.00 0.07 234 300416 苏试试验 11,000 129,360.00 0.07 235 300832 新产业 1,800 127,530.00 0.07 236 600100 同方股份 17,900 127,269.00 0.07 237 600522 中天科技 8,700 124,584.00 0.07 238 002294 信立泰 3,900 120,627.00 0.06 239 600521 华海药业 6,700 119,729.00 0.06 240 600690 海尔智家 4,200 119,574.00 0.06 241 688188 柏楚电子 600 116,550.00 0.06 242 688271 联影医疗 900 113,760.00 0.06 243 002967 广电计量 6,900 113,160.00 0.06 244 688107 安路科技 3,800 112,404.00 0.06 245 688083 中望软件 1,300 111,241.00 0.06 246 002262 恩华药业 4,500 109,575.00 0.06 247 301269 华大九天 900 108,990.00 0.06 248 300765 新诺威 4,000 106,360.00 0.06 249 688275 万润新能 2,200 106,326.00 0.06 250 600380 健康元 9,400 105,938.00 0.06 251 300803 指南针 1,100 105,545.00 0.06 252 300122 智飞生物 4,000 105,200.00 0.06 253 300455 航天智装 8,000 103,680.00 0.05 254 688176 亚虹医药 15,200 103,208.00 0.05 255 688469 芯联集成 20,100 103,113.00 0.05 256 300525 博思软件 6,500 101,270.00 0.05 257 600588 用友网络 9,400 100,862.00 0.05 258 603888 新华网 4,500 100,530.00 0.05 259 300573 兴齐眼药 1,400 97,692.00 0.05 260 600600 青岛啤酒 1,200 97,104.00 0.05 261 688235 百济神州 600 96,612.00 0.05 262 002461 珠江啤酒 9,700 95,933.00 0.05 263 603127 昭衍新药 5,700 94,791.00 0.05 264 600662 外服控股 18,600 94,302.00 0.05 265 600498 烽火通信 4,800 93,408.00 0.05 266 600143 金发科技 10,500 90,720.00 0.05 267 300777 中简科技 3,200 90,528.00 0.05 268 002202 金风科技 8,700 89,871.00 0.05 269 688777 中控技术 1,800 89,406.00 0.05 270 600621 华鑫股份 5,400 88,992.00 0.05 271 600460 士兰微 3,400 88,468.00 0.05 272 300015 爱尔眼科 6,600 87,450.00 0.05 273 601888 中国中免 1,300 87,113.00 0.05 274 301153 中科江南 3,100 86,614.00 0.05 275 688289 圣湘生物 3,800 86,260.00 0.05 276 688131 皓元医药 2,400 85,680.00 0.05 277 688185 康希诺 1,400 85,470.00 0.05 278 688200 华峰测控 800 83,600.00 0.04 279 600885 宏发股份 2,600 82,732.00 0.04 280 600096 云天化 3,700 82,510.00 0.04 281 002773 康弘药业 4,200 82,320.00 0.04 282 601456 国联证券 6,000 81,120.00 0.04 283 688095 福昕软件 1,200 80,592.00 0.04 284 688739 成大生物 3,100 79,918.00 0.04 285 002635 安洁科技 5,000 79,600.00 0.04 286 300012 华测检测 6,200 77,066.00 0.04 287 300113 顺网科技 4,500 75,645.00 0.04 288 000938 紫光股份 2,700 75,141.00 0.04 289 688380 中微半导 2,500 74,750.00 0.04 290 601717 郑煤机 5,700 73,986.00 0.04 291 688088 虹软科技 1,900 73,264.00 0.04 292 301015 百洋医药 3,000 72,630.00 0.04 293 002023 海特高新 7,000 71,050.00 0.04 294 002368 太极股份 3,000 71,040.00 0.04 295 300363 博腾股份 4,500 70,965.00 0.04 296 603075 热威股份 3,800 70,794.00 0.04 297 300413 芒果超媒 2,600 69,914.00 0.04 298 688568 中科星图 1,300 66,339.00 0.04 299 688047 龙芯中科 500 66,140.00 0.04 300 688180 君实生物 2,400 65,592.00 0.03 301 688687 凯因科技 3,000 64,740.00 0.03 302 300567 精测电子 1,000 64,300.00 0.03 303 688183 生益电子 1,600 62,816.00 0.03 304 002847 盐津铺子 1,000 62,600.00 0.03 305 688072 拓荆科技 400 61,468.00 0.03 306 603171 税友股份 2,000 61,000.00 0.03 307 688153 唯捷创芯 1,800 60,228.00 0.03 308 688066 航天宏图 2,900 59,160.00 0.03 309 300451 创业慧康 13,200 59,136.00 0.03 310 605116 奥锐特 2,700 57,024.00 0.03 311 601179 中国西电 7,300 55,407.00 0.03 312 301358 湖南裕能 1,200 54,384.00 0.03 313 002275 桂林三金 3,500 52,815.00 0.03 314 688152 麒麟信安 1,000 52,040.00 0.03 315 000596 古井贡酒 300 51,990.00 0.03 316 000738 航发控制 2,300 51,152.00 0.03 317 002756 永兴材料 1,300 49,036.00 0.03 318 002815 崇达技术 4,800 48,960.00 0.03 319 601899 紫金矿业 3,200 48,384.00 0.03 320 600901 江苏金租 9,220 48,128.40 0.03 321 688007 光峰科技 3,100 45,849.00 0.02 322 301339 通行宝 2,200 44,748.00 0.02 323 600660 福耀玻璃 700 43,680.00 0.02 324 002557 洽洽食品 1,400 40,670.00 0.02 325 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.02 326 300002 神州泰岳 3,400 39,406.00 0.02 327 301363 美好医疗 1,200 38,904.00 0.02 328 603338 浙江鼎力 600 38,712.00 0.02 329 688259 创耀科技 1,100 38,621.00 0.02 330 300759 康龙化成 1,500 38,550.00 0.02 331 600906 财达证券 5,300 37,630.00 0.02 332 002648 卫星化学 2,000 37,580.00 0.02 333 688369 致远互联 1,800 36,126.00 0.02 334 688596 正帆科技 1,000 35,550.00 0.02 335 688048 长光华芯 900 35,091.00 0.02 336 301611 珂玛科技 605 33,940.50 0.02 337 600649 城投控股 7,600 33,820.00 0.02 338 000739 普洛药业 1,900 30,894.00 0.02 339 301327 华宝新能 400 30,684.00 0.02 340 600633 浙数文化 2,900 30,334.00 0.02 341 300360 炬华科技 1,800 30,186.00 0.02 342 002446 盛路通信 4,600 30,130.00 0.02 343 600839 四川长虹 3,100 29,915.00 0.02 344 000895 双汇发展 1,100 28,556.00 0.02 345 688536 思瑞浦 300 27,750.00 0.01 346 300048 合康新能 5,400 27,216.00 0.01 347 688498 源杰科技 200 26,840.00 0.01 348 600827 百联股份 2,400 26,232.00 0.01 349 688508 芯朋微 600 25,782.00 0.01 350 688449 联芸科技 823 24,229.12 0.01 351 688658 悦康药业 1,500 21,615.00 0.01 352 603072 天和磁材 1,702 20,934.60 0.01 353 688399 硕世生物 300 19,716.00 0.01 354 688127 蓝特光学 700 18,970.00 0.01 355 300996 普联软件 1,000 18,120.00 0.01 356 300679 电连技术 300 17,910.00 0.01 357 600639 浦东金桥 1,600 17,760.00 0.01 358 002624 完美世界 1,600 16,528.00 0.01 359 603317 天味食品 1,200 16,008.00 0.01 360 600153 建发股份 1,500 15,780.00 0.01 361 603129 春风动力 100 15,707.00 0.01 362 301571 国科天成 350 14,290.50 0.01 363 688721 龙图光罩 248 14,098.80 0.01 364 300415 伊之密 700 14,042.00 0.01 365 603766 隆鑫通用 1,500 13,650.00 0.01 366 002268 电科网安 800 13,000.00 0.01 367 002928 华夏航空 1,500 11,640.00 0.01 368 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.01 369 603882 金域医学 400 11,012.00 0.01 370 300130 新国都 500 10,830.00 0.01 371 300772 运达股份 800 10,592.00 0.01 372 001391 国货航 1,426 9,696.80 0.01 373 002600 领益智造 1,200 9,600.00 0.01 374 688206 概伦电子 500 9,455.00 0.01 375 000550 江铃汽车 400 9,380.00 0.00 376 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 377 688710 益诺思 273 9,167.34 0.00 378 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 379 301585 蓝宇股份 210 7,528.50 0.00 380 688319 欧林生物 700 7,420.00 0.00 381 301603 乔锋智能 176 7,388.48 0.00 382 301608 博实结 111 7,257.18 0.00 383 603301 振德医疗 300 6,597.00 0.00 384 600739 辽宁成大 600 6,210.00 0.00 385 688177 百奥泰 300 5,814.00 0.00 386 688381 帝奥微 300 5,784.00 0.00 387 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 388 603350 安乃达 95 3,436.15 0.00 389 002036 联创电子 300 2,820.00 0.00 390 603391 力聚热能 68 2,811.80 0.00 391 603285 键邦股份 97 2,193.17 0.00 392 603310 巍华新材 102 1,830.90 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600276 恒瑞医药 7,422,610.94 3.82 2 603259 药明康德 6,000,175.00 3.09 3 000333 美的集团 5,908,254.00 3.04 4 600030 中信证券 5,451,204.85 2.81 5 000725 京东方 A 5,408,732.00 2.78 6 601601 中国太保 4,981,483.00 2.56 7 600519 贵州茅台 4,818,394.00 2.48 8 688008 澜起科技 4,685,395.23 2.41 9 002475 立讯精密 4,638,190.44 2.39 10 600566 济川药业 4,487,019.00 2.31 11 603501 韦尔股份 4,325,222.00 2.23 12 600845 宝信软件 4,284,504.00 2.21 13 601318 中国平安 4,020,013.00 2.07 14 601688 华泰证券 3,774,530.58 1.94 15 603986 兆易创新 3,750,209.00 1.93 16 002410 广联达 3,738,715.00 1.92 17 603160 汇顶科技 3,665,425.00 1.89 18 600901 江苏金租 3,651,628.00 1.88 19 002371 北方华创 3,521,708.00 1.81 20 002384 东山精密 3,484,833.00 1.79 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000725 京东方 A 6,600,349.00 3.40 2 000568 泸州老窖 6,446,591.00 3.32 3 601688 华泰证券 5,900,198.00 3.04 4 300760 迈瑞医疗 5,673,541.00 2.92 5 603259 药明康德 5,116,062.00 2.63 6 603986 兆易创新 5,057,285.32 2.60 7 600030 中信证券 4,918,265.50 2.53 8 600276 恒瑞医药 4,898,307.00 2.52 9 600566 济川药业 4,732,383.00 2.44 10 600901 江苏金租 4,667,517.00 2.40 11 000651 格力电器 4,581,085.00 2.36 12 601601 中国太保 4,516,562.00 2.33 13 600845 宝信软件 4,503,069.16 2.32 14 601211 国泰君安 4,474,907.00 2.30 15 000858 五 粮 液 4,434,420.00 2.28 16 601318 中国平安 4,268,242.00 2.20 17 600062 华润双鹤 4,101,630.00 2.11 18 601336 新华保险 4,030,512.00 2.08 19 600584 长电科技 3,958,542.00 2.04 20 002422 科伦药业 3,811,736.00 1.96 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 656,664,600.99 卖出股票收入（成交）总额 674,627,702.73 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,046,976.71 1.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,046,976.71 1.62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019706 23 国债 13 30,000 3,046,976.71 1.62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、 和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再参考基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,222.90 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,216.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,439.08 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 9,233 24,795.82 - - 228,939,843.41 100.00 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 118.64 0.000052 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末基金的基金经理未持有本基金。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 11 月 18 日） 1,147,713,112.19 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 253,538,096.58 本报告期基金总申购份额 4,014,872.65 减：本报告期基金总赎回份额 28,613,125.82 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 228,939,843.41 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 考虑内部控制需要，经基金管理人董事会审议通过，并履行适当程序，本报告期内为本基金提供审计服务的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 1 年的审计服务。本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币 24,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信证券 2 521,730,641.61 39.23 398,377.94 42.76 未变 股份有限 更 公司 东吴证券 未变 股份有限 1 292,844,652.43 22.02 162,915.36 17.49 更 公司 平安证券 未变 股份有限 2 229,559,421.80 17.26 217,139.70 23.31 更 公司 国泰君安 未变 证券股份 2 175,958,367.02 13.23 80,063.03 8.59 更 有限公司 中信建投 未变 证券股份 2 109,696,794.02 8.25 73,069.64 7.84 更 有限公司 注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。 2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期 占当期权 券商名 债券 占当期债券 证 称 成交金额 成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额 额的比 额的比例(%) 的比例(%) 例(%) 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东吴证 券股份 3,035,910.00 100.00 - - - - 有限公 司 平安证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 1 适用“养老金客户费率优惠”的养老 网站 2024 年 1 月 10 日 金客户范围的公告 2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 网站 3 景顺长城量化成长演化混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 资基金 2023 年第 4 季度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 4 部分基金新增陆享基金为销售机构的 网站 2024 年 3 月 20 日 公告 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 22 日 停机维护的公告 网站 6 关于警惕假冒景顺长城基金 APP 开展 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 27 日 诈骗活动的声明 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 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