景顺长城量化成长演化混合型证券投资基 金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 §12 备查文件目录...... 56 12.1 备查文件目录 ...... 56 12.2 存放地点 ...... 57 12.3 查阅方式 ...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化成长演化混合 基金主代码 009992 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 18 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 269,898,246.51 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩 比较基准的投资回报。本基金注重对中国经济演化趋势的研究，在 本基金界定的成长演化主题范围内，通过量化多因子模型精选股票， 力争获取行业成长红利和个股超额收益。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、 市场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增 速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势， 同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变 化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场 的影响方向和力度，形成资产配置方案。 （二）股票投资策略 1、成长演化主题的界定 本基金所定义的“成长演化”投资主题，“成长”指未来发展潜力较 大，且成长性可持续的行业，“演化”指符合中国经济演化趋势的行 业。本基金在兼顾“成长”和“演化”两方面考察标准的情况下， 筛选出符合相关标准的行业。 2、行业配置策略 成长演化主题的各个行业之间的配置，主要通过分析行业的流动性、 市值、景气度、宏观周期所处阶段、估值和盈利趋势等方面，综合 评估后进行权重配置和动态调整。 3、个股投资策略 在本基金界定的成长演化主题范围内，本基金主要采用三大类量化 模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果， 基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合，以 追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 （三）债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况的研究，结合宏观经济模型（MEM），采 取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅 度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券类 的资产配置。 （四）资产支持证券投资策略 基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用 久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策 略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择 风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （五）股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，制定相应的投资策略。 （六）国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。 （七）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期 权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法 律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投 资比例。 （八）融资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约 束，合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资 产增值，控制下跌风险，对冲系统性风险，实现保值和锁定收益。 （九）现金管理策略 出于对流动性、有效利用基金资产的考量，本基金适时对各类现金 管理工具进行投资。本基金主要通过协议存款、剩余期限一年以内 的债券、货币市场工具及债券回购等方式进行现金管理。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 陆志俊 负责人 联系电话 0755-82370388 95559 电子邮箱 investor@igwfmc.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008888606 95559 传真 0755-22381339 021-62701216 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 中国（上海）自由贸易试验区银 建设广场第一座 21 层 城中路 188 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 中国（上海）长宁区仙霞路 18 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 200336 法定代表人 李进 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 6,027,219.14 本期利润 4,922,999.40 加权平均基金份额本期利润 0.0177 本期加权平均净值利润率 2.10% 本期基金份额净值增长率 2.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -47,458,855.64 期末可供分配基金份额利润 -0.1758 期末基金资产净值 222,439,390.87 期末基金份额净值 0.8241 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -17.59% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.82% 0.83% 0.62% 0.69% 0.20% 0.14% 过去三个月 -3.90% 0.78% -3.82% 0.64% -0.08% 0.14% 过去六个月 2.02% 0.82% 0.62% 0.64% 1.40% 0.18% 过去一年 -7.27% 0.96% -9.29% 0.75% 2.02% 0.21% 自基金合同生效起 -17.59% 1.13% -12.01% 0.88% -5.58% 0.25% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，其中投资于本基金界定的“成长演化”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020 年 11 月 18 日基金合同生效日起 6 个月。建仓 期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字 ［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 175 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理部 徐 喻 本基金的 2022 年 2 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司， 军 基金经理 月 19 日 - 13 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 13 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，国内经济整体呈现出弱复苏的态势，服务业的复苏较为明显，制造业和地产的复苏仍需观察，权益市场的表现也反映了较弱的经济和基本面预期。从国内来看，4-6 月国内 制造业 PMI 依次为 49.2、48.8、49.0，今年前 5 个月工业增加值累计同比增长 3.6%，其中 5 月份 工业增加值当月同比增长 3.5%，经济复苏的节奏出现放缓的迹象。6 月 PPI 同比下降 5.4%，环比 下降 0.8%；CPI 同比持平，环比下降 0.2%，通胀依旧温和。6 月 M2 同比增长 11.3%，M1 同比增速 3.1%，流动性充裕；6 月末外汇储备 3.19 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内货币政策总体保持稳健，流动性充裕，宏观环境总体温和，经济依然是弱复苏的态势。上半年 A 股市场呈现出先涨后跌的态势，风格上来看，价值风格优于成长风格。综合来看，上半年上证指数上涨 3.65%、沪深 300 指数下跌 0.75%，创业板指数下跌 5.61%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年上半年，本基金份额净值增长率为 2.02%，业绩比较基准收益率为 0.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，海外方面，通胀大概率继续回落，美联储的货币政策依然是市场关注的热点，但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面，“稳增长”政策有望加快落地，或可对经济形成一定支撑，下半年货币政策预期维持宽松，预期流动性保持合理充裕。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 本基金注重对中国经济演化趋势的研究，密切跟踪我国的产业政策，重点配置新产业政策受益较大的子行业，优先选取行业增长较快且有较大的成长空间的行业进行配置。在本基金界定的成长演化主题范围内，通过量化多因子模型精选股票，力争获取行业成长红利和个股超额收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由景顺长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 19,625,585.44 19,099,199.70 结算备付金 764,040.14 785,571.82 存出保证金 35,527.84 37,003.52 交易性金融资产 6.4.7.2 202,967,367.12 211,473,352.92 其中：股票投资 202,950,735.63 211,473,352.92 基金投资 - - 债券投资 16,631.49 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 121,109.75 298,296.33 应收股利 - - 应收申购款 3,045.77 4,908.05 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 223,516,676.06 231,698,332.34 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 128,522.15 81,028.18 应付管理人报酬 275,953.93 296,020.06 应付托管费 45,992.33 49,336.69 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 626,816.78 539,185.08 负债合计 1,077,285.19 965,570.01 净资产： 实收基金 6.4.7.10 269,898,246.51 285,611,821.35 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -47,458,855.64 -54,879,059.02 净资产合计 222,439,390.87 230,732,762.33 负债和净资产总计 223,516,676.06 231,698,332.34 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8241 元，基金份额总额 269,898,246.51 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 7,056,755.03 -43,875,158.12 1.利息收入 31,943.56 36,556.29 其中：存款利息收入 6.4.7.13 31,943.56 36,556.29 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 8,126,839.74 -48,082,876.25 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 5,530,668.95 -50,520,739.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 51,241.48 73,289.55 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 2,544,929.31 2,364,573.50 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -1,104,219.74 4,160,736.77 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 2,191.47 10,425.07 号填列） 减：二、营业总支出 2,133,755.63 2,444,248.83 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,746,816.83 2,006,171.19 2．托管费 6.4.10.2.2 291,136.16 334,361.81 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.08 0.04 8．其他费用 6.4.7.23 95,802.56 103,715.79 三、利润总额（亏损总额 4,922,999.40 -46,319,406.95 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 4,922,999.40 -46,319,406.95 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 4,922,999.40 -46,319,406.95 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 285,611,821.35 - -54,879,059.02 230,732,762.33 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 285,611,821.35 - -54,879,059.02 230,732,762.33 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -15,713,574.84 - 7,420,203.38 -8,293,371.46 号填列） （一）、综合收益 - - 4,922,999.40 4,922,999.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -15,713,574.84 - 2,497,203.98 -13,216,370.86 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,738,798.47 - -274,150.09 1,464,648.38 购款 2.基金赎 -17,452,373.31 - 2,771,354.07 -14,681,019.24 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 269,898,246.51 - -47,458,855.64 222,439,390.87 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 319,073,467.80 - 10,825,583.12 329,899,050.92 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 319,073,467.80 - 10,825,583.12 329,899,050.92 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -18,380,861.67 - -44,268,232.89 -62,649,094.56 号填列） （一）、综合收益 - - -46,319,406.95 -46,319,406.95 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -18,380,861.67 - 2,051,174.06 -16,329,687.61 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 6,374,355.76 - -752,113.83 5,622,241.93 购款 2.基金赎 -24,755,217.43 - 2,803,287.89 -21,951,929.54 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 300,692,606.13 - -33,442,649.77 267,249,956.36 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1620 号《关于准予景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,147,379,251.65元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0968 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 11 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,147,713,112.19 份基金份额，其中 认购资金利息折合 333,860.54 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，其中投资于本基金界定的“成长演化”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产 变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 19,625,585.44 等于：本金 19,624,708.94 加：应计利息 876.50 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 19,625,585.44 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 207,215,873.00 - 202,950,735.63 -4,265,137.37 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 12,000.00 7.89 16,631.49 4,623.60 债券 银行间市场 - - - - 合计 12,000.00 7.89 16,631.49 4,623.60 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 207,227,873.00 7.89 202,967,367.12 -4,260,513.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 488,014.22 其中：交易所市场 488,014.22 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 138,802.56 合计 626,816.78 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 285,611,821.35 285,611,821.35 本期申购 1,738,798.47 1,738,798.47 本期赎回（以“-”号填列） -17,452,373.31 -17,452,373.31 本期末 269,898,246.51 269,898,246.51 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -30,755,804.87 -24,123,254.15 -54,879,059.02 本期利润 6,027,219.14 -1,104,219.74 4,922,999.40 本期基金份额交易产 1,361,047.05 1,136,156.93 2,497,203.98 生的变动数 其中：基金申购款 -152,364.43 -121,785.66 -274,150.09 基金赎回款 1,513,411.48 1,257,942.59 2,771,354.07 本期已分配利润 - - - 本期末 -23,367,538.68 -24,091,316.96 -47,458,855.64 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 24,296.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,314.65 其他 332.68 合计 31,943.56 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 5,530,668.95 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 5,530,668.95 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 627,538,391.77 减：卖出股票成本总额 620,131,180.11 减：交易费用 1,876,542.71 买卖股票差价收入 5,530,668.95 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 34.63 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 51,206.85 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 51,241.48 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 283,245.62 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 232,000.00 本总额 减：应计利息总额 27.46 减：交易费用 11.31 买卖债券差价收入 51,206.85 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,544,929.31 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,544,929.31 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,104,219.74 股票投资 -1,108,843.34 债券投资 4,623.60 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -1,104,219.74 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,168.64 基金转换费收入 22.83 合计 2,191.47 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 2,500.00 合计 95,802.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,746,816.83 2,006,171.19 其中：支付销售机构的客户维护费 673,208.51 773,242.26 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 291,136.16 334,361.81 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期 19,625,585.44 24,296.23 20,513,315.82 29,303.71 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 陕 2023 新股 001286 西 年 3 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能 月 31 受限 源 日 中 2023 新股 001287 电 年 3 6 个月 流通 11.88 21.02 331 3,932.28 6,957.62 - 港 月 30 受限 日 长 2023 新股 001324 青 年 5 6 个月 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科 月 12 受限 技 日 登 2023 新股 001328 康 年 3 6 个月 流通 20.68 25.49 100 2,068.00 2,549.00 - 口 月 29 受限 腔 日 南 2023 新股 001360 矿 年 3 6 个月 流通 15.38 14.87 144 2,214.72 2,141.28 - 集 月 31 受限 团 日 海 2023 新股 001367 森 年 3 6 个月 流通 44.48 39.48 49 2,179.52 1,934.52 - 药 月 30 受限 业 日 华 2023 新股 001380 纬 年 5 6 个月 流通 28.84 30.78 142 4,095.28 4,370.76 - 科 月 9 受限 技 日 中 2023 新股 301141 科 年 3 6 个月 流通 41.20 42.69 198 8,157.60 8,452.62 - 磁 月 27 受限 业 日 华 2023 新股 301157 塑 年 3 6 个月 流通 56.50 52.93 120 6,780.00 6,351.60 - 科 月 1 受限 技 日 朗 2023 1 个月 新股 301202 威 年 6 内（含） 流通 25.82 25.82 1,844 47,612.08 47,612.08 - 股 月 28 受限 份 日 朗 2023 新股 301202 威 年 6 6 个月 流通 25.82 25.82 205 5,293.10 5,293.10 - 股 月 28 受限 份 日 国 2023 新股 301203 泰 年 3 6 个月 流通 46.13 34.40 176 8,118.88 6,054.40 - 环 月 28 受限 保 日 飞 2023 新股 301232 沃 年 6 6 个月 流通 72.50 58.42 120 8,700.00 7,010.40 - 科 月 8 受限 技 日 宏 2023 新股 301246 源 年 3 6 个月 流通 50.00 30.71 286 14,300.00 8,783.06 - 药 月 10 受限 业 日 恒 2023 新股 301261 工 年 6 1 个月 流通 36.90 36.90 1,395 51,475.50 51,475.50 - 精 月 29 内（含） 受限 密 日 恒 2023 新股 301261 工 年 6 6 个月 流通 36.90 36.90 155 5,719.50 5,719.50 - 精 月 29 受限 密 日 海 2023 新股 301292 科 年 6 1 个月 流通 19.99 19.99 3,773 75,422.27 75,422.27 - 新 月 29 内（含） 受限 源 日 海 2023 新股 301292 科 年 6 6 个月 流通 19.99 19.99 420 8,395.80 8,395.80 - 新 月 29 受限 源 日 三 2023 新股 301293 博 年 4 6 个月 流通 29.60 71.42 263 7,784.80 18,783.46 - 脑 月 25 受限 科 日 川 2022 新股 301301 宁 年 12 6 个月 流通 5.00 8.96 1,975 9,875.00 17,696.00 - 生 月 20 以上 受限 物 日 美 2023 新股 301307 利 年 4 6 个月 流通 32.34 31.86 312 10,090.08 9,940.32 - 信 月 14 受限 日 威 2023 新股 301315 士 年 6 6 个月 流通 32.29 51.12 201 6,490.29 10,275.12 - 顿 月 13 受限 日 鑫 2023 新股 301317 磊 年 1 6 个月 流通 20.67 26.17 577 11,926.59 15,100.09 - 股 月 12 受限 份 日 豪 2023 新股 301320 江 年 6 6 个月 流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 智 月 1 受限 能 日 绿 2023 新股 301322 通 年 2 6 个月 流通 131.11 53.24 81 10,619.91 4,312.44 - 科 月 27 受限 技 日 绿 2023 新股 301322 通 年 5 1-6 个 流通 - 53.24 40 - 2,129.60 转增 科 月 25 月（含） 受限 股 技 日 新 2023 新股 301323 莱 年 5 6 个月 流通 39.06 39.36 151 5,898.06 5,943.36 - 福 月 29 受限 日 曼 2023 新股 301325 恩 年 5 6 个月 流通 76.80 107.95 137 10,521.60 14,789.15 - 斯 月 4 受限 特 日 德 2023 新股 301332 尔 年 5 6 个月 流通 14.81 13.73 538 7,967.78 7,386.74 - 玛 月 9 受限 日 亚 2023 新股 301337 华 年 5 6 个月 流通 32.60 30.37 186 6,063.60 5,648.82 - 电 月 16 受限 子 日 涛 2023 新股 301345 涛 年 3 6 个月 流通 73.45 46.64 93 6,830.85 4,337.52 - 车 月 10 受限 业 日 南 2023 新股 301355 王 年 6 6 个月 流通 17.55 16.75 420 7,371.00 7,035.00 - 科 月 2 受限 技 日 北 2023 新股 301357 方 年 4 6 个月 流通 50.00 48.39 149 7,450.00 7,210.11 - 长 月 11 受限 龙 日 湖 2023 新股 301358 南 年 2 6 个月 流通 23.77 42.89 298 7,083.46 12,781.22 - 裕 月 1 受限 能 日 荣 2023 新股 301360 旗 年 4 6 个月 流通 71.88 92.60 104 7,475.52 9,630.40 - 科 月 17 受限 技 日 凌 2023 新股 301373 玮 年 1 6 个月 流通 33.73 31.85 215 7,251.95 6,847.75 - 科 月 20 受限 技 日 未 2023 新股 301386 来 年 3 6 个月 流通 29.99 23.79 248 7,437.52 5,899.92 - 电 月 21 受限 器 日 溯 2023 新股 301397 联 年 6 6 个月 流通 53.27 40.20 175 9,322.25 7,035.00 - 股 月 15 受限 份 日 华 2023 新股 301408 人 年 2 6 个月 流通 16.24 16.95 505 8,201.20 8,559.75 - 健 月 22 受限 康 日 阿 2023 新股 301419 莱 年 2 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 德 月 2 受限 日 世 2023 新股 301428 纪 年 5 6 个月 流通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒 月 10 受限 通 日 泓 2023 新股 301439 淋 年 3 6 个月 流通 19.99 16.90 320 6,396.80 5,408.00 - 电 月 10 受限 力 日 致 2023 1 个月 新股 301486 尚 年 6 内（含） 流通 57.66 57.66 1,498 86,374.68 86,374.68 - 科 月 30 受限 技 日 致 2023 新股 301486 尚 年 6 6 个月 流通 57.66 57.66 167 9,629.22 9,629.22 - 科 月 30 受限 技 日 中 2023 新股 601061 信 年 3 6 个月 流通 6.58 7.58 728 4,790.24 5,518.24 - 金 月 30 受限 属 日 江 2023 新股 601065 盐 年 3 6 个月 流通 10.36 11.84 279 2,890.44 3,303.36 - 集 月 31 受限 团 日 柏 2023 新股 601133 诚 年 3 6 个月 流通 11.66 12.26 258 3,008.28 3,163.08 - 股 月 31 受限 份 日 常 2023 新股 603125 青 年 3 6 个月 流通 25.98 24.53 86 2,234.28 2,109.58 - 科 月 30 受限 技 日 中 2023 新股 603135 重 年 3 6 个月 流通 17.80 17.89 243 4,325.40 4,347.27 - 科 月 29 受限 技 日 恒 2023 新股 603137 尚 年 4 6 个月 流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 节 月 10 受限 能 日 中 2023 新股 688146 船 年 4 6 个月 流通 36.15 38.13 219 7,916.85 8,350.47 - 特 月 13 受限 气 日 晶 2023 新股 688249 合 年 4 6 个月 流通 19.86 18.06 1,481 29,412.66 26,746.86 - 集 月 24 受限 成 日 西 2023 新股 688334 高 年 6 6 个月 流通 14.16 16.21 463 6,556.08 7,505.23 - 院 月 9 受限 日 颀 2023 新股 688352 中 年 4 6 个月 流通 12.10 12.07 693 8,385.30 8,364.51 - 科 月 11 受限 技 日 中 2023 新股 688361 科 年 5 6 个月 流通 23.60 64.67 230 5,428.00 14,874.10 - 飞 月 12 受限 测 日 时 2023 新股 688429 创 年 6 6 个月 流通 19.20 25.53 273 5,241.60 6,969.69 - 能 月 20 受限 源 日 华 2023 新股 688433 曙 年 4 6 个月 流通 26.66 31.50 224 5,971.84 7,056.00 - 高 月 7 受限 科 日 智 2023 新股 688443 翔 年 6 6 个月 流通 37.88 29.49 486 18,409.68 14,332.14 - 金 月 13 受限 泰 日 美 2023 新股 688458 芯 年 5 6 个月 流通 75.00 90.76 94 7,050.00 8,531.44 - 晟 月 15 受限 日 中 2023 新股 688469 芯 年 4 6 个月 流通 5.69 5.41 2,781 15,823.89 15,045.21 - 集 月 28 受限 成 日 阿 2023 新股 688472 特 年 6 6 个月 流通 11.10 17.04 967 10,733.70 16,477.68 - 斯 月 2 受限 日 晶 2023 新股 688478 升 年 4 6 个月 流通 32.52 42.37 261 8,487.72 11,058.57 - 股 月 13 受限 份 日 友 2023 新股 688479 车 年 5 6 个月 流通 33.99 29.49 177 6,016.23 5,219.73 - 科 月 4 受限 技 日 茂 2023 新股 688502 莱 年 2 6 个月 流通 69.72 178.59 1,063 74,112.36 189,841.17 - 光 月 28 受限 学 日 日 2023 新股 688531 联 年 3 6 个月 流通 152.38 135.97 81 12,342.78 11,013.57 - 科 月 24 受限 技 日 华 2023 新股 688535 海 年 3 6 个月 流通 35.00 51.23 150 5,250.00 7,684.50 - 诚 月 28 受限 科 日 国 2023 新股 688543 科 年 6 6 个月 流通 43.67 53.05 164 7,161.88 8,700.20 - 军 月 14 受限 工 日 航 2023 新股 688562 天 年 5 6 个月 流通 12.68 22.31 497 6,301.96 11,088.07 - 软 月 15 受限 件 日 西 2023 新股 688576 山 年 5 6 个月 流通 135.80 120.41 92 12,493.60 11,077.72 - 科 月 30 受限 技 日 芯 2023 新股 688582 动 年 6 6 个月 流通 26.74 40.68 253 6,765.22 10,292.04 - 联 月 21 受限 科 日 新 2023 新股 688593 相 年 5 6 个月 流通 11.18 14.59 581 6,495.58 8,476.79 - 微 月 25 受限 日 天 2023 新股 688603 承 年 6 1 个月 流通 55.00 55.00 1,125 61,875.00 61,875.00 - 科 月 30 内（含） 受限 技 日 天 2023 新股 688603 承 年 6 6 个月 流通 55.00 55.00 126 6,930.00 6,930.00 - 科 月 30 受限 技 日 安 2023 新股 688620 凯 年 6 6 个月 流通 10.68 12.34 687 7,337.16 8,477.58 - 微 月 15 受限 日 双 2023 新股 688623 元 年 5 6 个月 流通 125.88 86.79 68 8,559.84 5,901.72 - 科 月 31 受限 技 日 华 2023 新股 688629 丰 年 6 6 个月 流通 9.26 18.59 617 5,713.42 11,470.03 - 科 月 16 受限 技 日 莱 2023 新股 688631 斯 年 6 6 个月 流通 25.28 29.87 184 4,651.52 5,496.08 - 信 月 19 受限 息 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.01%（上年度末：0.00%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 19,625,585.44 - - - - - 19,625,585.44 结算备付金 764,040.14 - - - - - 764,040.14 存出保证金 35,527.84 - - - - - 35,527.84 交易性金融资 - - - - 16,631.49 202,950,735.63 202,967,367.12 产 应收申购款 - - - - - 3,045.77 3,045.77 应收证券清算 - - - - - 121,109.75 121,109.75 款 资产总计 20,425,153.42 - - - 16,631.49203,074,891.15 223,516,676.06 负债 应付赎回款 - - - - - 128,522.15 128,522.15 应付管理人报 - - - - - 275,953.93 275,953.93 酬 应付托管费 - - - - - 45,992.33 45,992.33 其他负债 - - - - - 626,816.78 626,816.78 负债总计 - - - - - 1,077,285.19 1,077,285.19 利率敏感度缺 20,425,153.42 - - - 16,631.49 - - 口 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 19,099,199.70 - - - - - 19,099,199.70 结算备付金 785,571.82 - - - - - 785,571.82 存出保证金 37,003.52 - - - - - 37,003.52 交易性金融资 - - - - - 211,473,352.92 211,473,352.92 产 应收申购款 - - - - - 4,908.05 4,908.05 应收证券清算 - - - - - 298,296.33 298,296.33 款 资产总计 19,921,775.04 - - - - 211,776,557.30 231,698,332.34 负债 应付赎回款 - - - - - 81,028.18 81,028.18 应付管理人报 - - - - - 296,020.06 296,020.06 酬 应付托管费 - - - - - 49,336.69 49,336.69 其他负债 - - - - - 539,185.08 539,185.08 负债总计 - - - - - 965,570.01 965,570.01 利率敏感度缺 19,921,775.04 - - - - - - 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.01%（上年度末：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 202,950,735.63 91.24 211,473,352.92 91.65 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 202,950,735.63 91.24 211,473,352.92 91.65 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 分析 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 8,925,789.64 9,257,009.02 沪深 300 指数下降 5% -8,925,789.64 -9,257,009.02 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 201,834,018.99 210,761,096.26 第二层次 376,423.15 - 第三层次 756,924.98 712,256.66 合计 202,967,367.12 211,473,352.92 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 202,950,735.63 90.80 其中：股票 202,950,735.63 90.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,631.49 0.01 其中：债券 16,631.49 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 20,389,625.58 9.12 8 其他各项资产 159,683.36 0.07 9 合计 223,516,676.06 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 259,740.00 0.12 C 制造业 146,926,401.74 66.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 553,442.47 0.25 E 建筑业 1,599,691.59 0.72 F 批发和零售业 3,543,922.57 1.59 G 交通运输、仓储和邮政业 248,688.00 0.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 14,020,802.21 6.30 J 金融业 28,744,970.00 12.92 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 258,602.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 3,609,463.59 1.62 N 水利、环境和公共设施管理业 517,002.40 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,668,009.06 1.20 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 202,950,735.63 91.24 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 248,451 11,528,126.40 5.18 2 600519 贵州茅台 5,800 9,807,800.00 4.41 3 000725 京东方 A 1,808,400 7,396,356.00 3.33 4 000858 五 粮 液 44,700 7,311,579.00 3.29 5 601377 兴业证券 998,750 6,112,350.00 2.75 6 600887 伊利股份 214,600 6,077,472.00 2.73 7 002422 科伦药业 196,000 5,817,280.00 2.62 8 002049 紫光国微 60,380 5,630,435.00 2.53 9 002402 和而泰 304,000 5,161,920.00 2.32 10 601688 华泰证券 370,300 5,099,031.00 2.29 11 600161 天坛生物 181,700 4,933,155.00 2.22 12 002223 鱼跃医疗 114,200 4,110,058.00 1.85 13 688981 中芯国际 77,300 3,905,196.00 1.76 14 002065 东华软件 548,300 3,870,998.00 1.74 15 000997 新 大 陆 197,600 3,734,640.00 1.68 16 000651 格力电器 97,500 3,559,725.00 1.60 17 600750 江中药业 161,390 3,539,282.70 1.59 18 603259 药明康德 51,456 3,206,223.36 1.44 19 603027 千禾味业 140,200 2,961,024.00 1.33 20 603369 今世缘 55,200 2,914,560.00 1.31 21 601601 中国太保 112,100 2,912,358.00 1.31 22 002384 东山精密 106,012 2,745,710.80 1.23 23 000513 丽珠集团 69,200 2,692,572.00 1.21 24 300015 爱尔眼科 141,232 2,619,853.60 1.18 25 300760 迈瑞医疗 8,500 2,548,300.00 1.15 26 000333 美的集团 41,400 2,439,288.00 1.10 27 603290 斯达半导 11,200 2,410,240.00 1.08 28 603501 韦尔股份 23,300 2,284,332.00 1.03 29 300896 爱美客 5,000 2,224,750.00 1.00 30 000100 TCL 科技 498,300 1,963,302.00 0.88 31 600271 航天信息 137,100 1,876,899.00 0.84 32 300146 汤臣倍健 75,700 1,815,286.00 0.82 33 002373 千方科技 127,200 1,735,008.00 0.78 34 600600 青岛啤酒 16,700 1,730,621.00 0.78 35 600837 海通证券 174,100 1,605,202.00 0.72 36 000733 振华科技 16,600 1,591,110.00 0.72 37 002475 立讯精密 48,600 1,577,070.00 0.71 38 600566 济川药业 52,000 1,510,080.00 0.68 39 002236 大华股份 75,700 1,495,075.00 0.67 40 601607 上海医药 63,300 1,418,553.00 0.64 41 603986 兆易创新 13,000 1,381,250.00 0.62 42 601618 中国中冶 336,000 1,333,920.00 0.60 43 600329 达仁堂 29,600 1,328,744.00 0.60 44 002415 海康威视 37,400 1,238,314.00 0.56 45 688012 中微公司 7,900 1,235,955.00 0.56 46 300223 北京君正 12,600 1,112,706.00 0.50 47 002737 葵花药业 45,400 1,105,036.00 0.50 48 002156 通富微电 47,200 1,066,720.00 0.48 49 688396 华润微 19,959 1,046,051.19 0.47 50 600285 羚锐制药 64,400 1,034,264.00 0.46 51 300009 安科生物 100,000 1,000,000.00 0.45 52 002152 广电运通 84,900 995,028.00 0.45 53 600584 长电科技 31,600 984,972.00 0.44 54 300232 洲明科技 100,000 914,000.00 0.41 55 002600 领益智造 129,800 896,918.00 0.40 56 601336 新华保险 23,900 878,803.00 0.40 57 000739 普洛药业 49,200 872,808.00 0.39 58 600211 西藏药业 14,500 861,300.00 0.39 59 600570 恒生电子 19,372 857,985.88 0.39 60 002371 北方华创 2,700 857,655.00 0.39 61 603156 养元饮品 34,600 854,620.00 0.38 62 603160 汇顶科技 17,900 827,875.00 0.37 63 688008 澜起科技 14,200 815,364.00 0.37 64 688589 力合微 19,600 798,504.00 0.36 65 002185 华天科技 77,600 713,920.00 0.32 66 002139 拓邦股份 51,100 666,855.00 0.30 67 000028 国药一致 15,210 663,308.10 0.30 68 300122 智飞生物 14,950 660,790.00 0.30 69 000999 华润三九 10,700 649,062.00 0.29 70 600998 九州通 60,047 623,287.86 0.28 71 300383 光环新网 56,600 608,450.00 0.27 72 000623 吉林敖东 36,100 579,044.00 0.26 73 002852 道道全 43,100 557,283.00 0.25 74 688508 芯朋微 8,700 504,513.00 0.23 75 600845 宝信软件 9,731 494,432.11 0.22 76 002063 远光软件 55,400 480,872.00 0.22 77 002821 凯莱英 4,060 478,511.60 0.22 78 002436 兴森科技 29,600 458,800.00 0.21 79 600572 康恩贝 65,400 447,990.00 0.20 80 603345 安井食品 3,000 440,400.00 0.20 81 300130 新国都 15,200 430,616.00 0.19 82 002603 以岭药业 15,500 398,195.00 0.18 83 600535 天士力 25,700 372,907.00 0.17 84 300532 今天国际 17,600 361,856.00 0.16 85 600901 江苏金租 84,420 348,654.60 0.16 86 002745 木林森 37,200 342,240.00 0.15 87 002129 TCL 中环 10,200 338,640.00 0.15 88 600438 通威股份 8,900 305,359.00 0.14 89 600511 国药股份 7,700 299,145.00 0.13 90 688630 芯碁微装 3,400 285,668.00 0.13 91 603859 能科科技 5,500 281,215.00 0.13 92 300782 卓胜微 2,900 280,227.00 0.13 93 688080 映翰通 5,720 279,708.00 0.13 94 002536 飞龙股份 18,607 279,105.00 0.13 95 300349 金卡智能 20,100 278,988.00 0.13 96 301039 中集车辆 20,900 276,507.00 0.12 97 603032 德新科技 8,000 276,320.00 0.12 98 605300 佳禾食品 12,600 273,924.00 0.12 99 600066 宇通客车 18,500 272,690.00 0.12 100 301004 嘉益股份 7,000 271,600.00 0.12 101 300951 博硕科技 4,950 270,418.50 0.12 102 600720 祁连山 23,700 269,469.00 0.12 103 688019 安集科技 1,630 268,672.90 0.12 104 300842 帝科股份 2,900 265,176.00 0.12 105 002997 瑞鹄模具 8,900 264,597.00 0.12 106 000921 海信家电 9,800 264,110.00 0.12 107 301268 铭利达 6,300 263,781.00 0.12 108 603298 杭叉集团 11,200 263,760.00 0.12 108 688516 奥特维 1,400 263,760.00 0.12 109 002847 盐津铺子 3,100 263,655.00 0.12 109 603920 世运电路 13,500 263,655.00 0.12 110 688676 金盘科技 8,700 263,523.00 0.12 111 688186 广大特材 8,100 263,493.00 0.12 112 301198 喜悦智行 17,300 262,614.00 0.12 113 603757 大元泵业 8,800 262,592.00 0.12 114 300839 博汇股份 19,740 262,344.60 0.12 115 000408 藏格矿业 11,600 261,812.00 0.12 116 300633 开立医疗 4,800 261,600.00 0.12 117 600312 平高电气 21,100 261,429.00 0.12 118 002033 丽江股份 24,000 261,120.00 0.12 119 003006 百亚股份 15,100 260,928.00 0.12 120 688305 科德数控 2,600 260,676.00 0.12 121 000155 川能动力 18,100 260,640.00 0.12 122 601528 瑞丰银行 53,700 260,445.00 0.12 123 688556 高测股份 4,900 260,386.00 0.12 124 300811 铂科新材 4,380 260,347.20 0.12 125 600820 隧道股份 43,300 260,233.00 0.12 126 605266 健之佳 3,100 259,873.00 0.12 127 600583 海油工程 44,400 259,740.00 0.12 128 003000 劲仔食品 20,600 259,354.00 0.12 129 605009 豪悦护理 5,400 259,200.00 0.12 130 603129 春风动力 1,600 259,040.00 0.12 131 002727 一心堂 9,800 258,720.00 0.12 132 600481 双良节能 18,500 258,630.00 0.12 133 300795 米奥会展 6,200 258,602.00 0.12 134 603605 珀莱雅 2,300 258,520.00 0.12 135 301101 明月镜片 6,300 258,489.00 0.12 136 600674 川投能源 17,100 257,355.00 0.12 137 600129 太极集团 4,300 255,807.00 0.12 138 688599 天合光能 6,000 255,660.00 0.11 139 603197 保隆科技 4,700 254,975.00 0.11 140 600419 天润乳业 15,700 254,654.00 0.11 141 300396 迪瑞医疗 7,800 253,422.00 0.11 142 688390 固德威 1,500 250,290.00 0.11 143 688120 华海清科 992 250,033.60 0.11 144 000888 峨眉山 A 21,800 249,828.00 0.11 145 601333 广深铁路 62,800 248,688.00 0.11 146 002959 小熊电器 2,900 242,150.00 0.11 147 000021 深科技 11,900 237,881.00 0.11 148 688126 沪硅产业 10,200 213,180.00 0.10 149 600060 海信视像 8,600 212,850.00 0.10 150 600050 中国联通 40,500 194,400.00 0.09 151 688502 茂莱光学 1,063 189,841.17 0.09 152 002885 京泉华 7,400 161,616.00 0.07 153 002507 涪陵榨菜 8,150 149,226.50 0.07 154 603127 昭衍新药 2,800 114,520.00 0.05 155 600196 复星医药 3,500 108,150.00 0.05 156 000534 万泽股份 5,900 98,943.00 0.04 157 301486 致尚科技 1,665 96,003.90 0.04 158 600809 山西汾酒 500 92,535.00 0.04 159 002273 水晶光电 7,700 91,938.00 0.04 160 301292 海科新源 4,193 83,818.07 0.04 161 002429 兆驰股份 14,100 77,550.00 0.03 162 688603 天承科技 1,251 68,805.00 0.03 163 301261 恒工精密 1,550 57,195.00 0.03 164 603383 顶点软件 1,000 55,420.00 0.02 165 301202 朗威股份 2,049 52,905.18 0.02 166 600745 闻泰科技 1,000 48,900.00 0.02 167 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02 168 301103 何氏眼科 700 29,372.00 0.01 169 688249 晶合集成 1,481 26,746.86 0.01 170 301293 三博脑科 263 18,783.46 0.01 171 301301 川宁生物 1,975 17,696.00 0.01 172 688472 阿特斯 967 16,477.68 0.01 173 301317 鑫磊股份 577 15,100.09 0.01 174 688469 中芯集成 2,781 15,045.21 0.01 175 688361 中科飞测 230 14,874.10 0.01 176 301325 曼恩斯特 137 14,789.15 0.01 177 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01 178 688443 智翔金泰 486 14,332.14 0.01 179 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01 180 301358 湖南裕能 298 12,781.22 0.01 181 688629 华丰科技 617 11,470.03 0.01 182 688562 航天软件 497 11,088.07 0.00 183 688576 西山科技 92 11,077.72 0.00 184 688478 晶升股份 261 11,058.57 0.00 185 688531 日联科技 81 11,013.57 0.00 186 688582 芯动联科 253 10,292.04 0.00 187 301315 威士顿 201 10,275.12 0.00 188 301307 美利信 312 9,940.32 0.00 189 600183 生益科技 700 9,940.00 0.00 190 301360 荣旗科技 104 9,630.40 0.00 191 301246 宏源药业 286 8,783.06 0.00 192 688543 国科军工 164 8,700.20 0.00 193 301408 华人健康 505 8,559.75 0.00 194 688458 美芯晟 94 8,531.44 0.00 195 688620 安凯微 687 8,477.58 0.00 196 688593 新相微 581 8,476.79 0.00 197 301141 中科磁业 198 8,452.62 0.00 198 688352 颀中科技 693 8,364.51 0.00 199 688146 中船特气 219 8,350.47 0.00 200 688535 华海诚科 150 7,684.50 0.00 201 688334 西高院 463 7,505.23 0.00 202 301332 德尔玛 538 7,386.74 0.00 203 301357 北方长龙 149 7,210.11 0.00 204 688433 华曙高科 224 7,056.00 0.00 205 301355 南王科技 420 7,035.00 0.00 205 301397 溯联股份 175 7,035.00 0.00 206 301232 飞沃科技 120 7,010.40 0.00 207 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 208 688429 时创能源 273 6,969.69 0.00 209 001287 中电港 331 6,957.62 0.00 210 301373 凌玮科技 215 6,847.75 0.00 211 301322 绿通科技 121 6,442.04 0.00 212 301157 华塑科技 120 6,351.60 0.00 213 301203 国泰环保 176 6,054.40 0.00 214 301323 新莱福 151 5,943.36 0.00 215 688623 双元科技 68 5,901.72 0.00 216 301386 未来电器 248 5,899.92 0.00 217 301337 亚华电子 186 5,648.82 0.00 218 601061 中信金属 728 5,518.24 0.00 219 688631 莱斯信息 184 5,496.08 0.00 220 301439 泓淋电力 320 5,408.00 0.00 221 688479 友车科技 177 5,219.73 0.00 222 001380 华纬科技 142 4,370.76 0.00 223 603135 中重科技 243 4,347.27 0.00 224 301345 涛涛车业 93 4,337.52 0.00 225 601065 江盐集团 279 3,303.36 0.00 226 601133 柏诚股份 258 3,163.08 0.00 227 001328 登康口腔 100 2,549.00 0.00 228 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 229 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 230 001360 南矿集团 144 2,141.28 0.00 231 603125 常青科技 86 2,109.58 0.00 232 001367 海森药业 49 1,934.52 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000725 京东方 A 11,005,983.00 4.77 2 601688 华泰证券 10,891,674.00 4.72 3 600535 天士力 10,837,753.54 4.70 4 603290 斯达半导 8,989,577.00 3.90 5 600519 贵州茅台 8,672,772.06 3.76 6 000513 丽珠集团 8,609,868.00 3.73 7 002475 立讯精密 8,311,455.00 3.60 8 000858 五 粮 液 8,292,101.00 3.59 9 600887 伊利股份 8,169,884.00 3.54 10 000895 双汇发展 7,920,695.00 3.43 11 600298 安琪酵母 7,497,077.00 3.25 12 002273 水晶光电 7,308,302.10 3.17 13 300015 爱尔眼科 7,167,658.47 3.11 14 600750 江中药业 7,095,827.30 3.08 15 000538 云南白药 6,957,546.60 3.02 16 600584 长电科技 6,905,945.00 2.99 17 000776 广发证券 6,628,937.00 2.87 18 601336 新华保险 6,611,025.34 2.87 19 601377 兴业证券 6,563,733.50 2.84 20 688396 华润微 6,477,347.70 2.81 21 002422 科伦药业 6,281,640.00 2.72 22 600901 江苏金租 5,710,030.00 2.47 23 600566 济川药业 5,526,706.00 2.40 24 002049 紫光国微 5,459,509.98 2.37 25 300896 爱美客 5,398,231.00 2.34 26 002938 鹏鼎控股 5,394,720.00 2.34 27 002410 广联达 5,217,427.00 2.26 28 002600 领益智造 5,215,831.00 2.26 29 600837 海通证券 5,184,403.00 2.25 30 000651 格力电器 5,118,747.00 2.22 31 600161 天坛生物 5,080,885.00 2.20 32 600206 有研新材 5,019,221.00 2.18 33 600845 宝信软件 5,014,681.05 2.17 34 600563 法拉电子 5,004,182.88 2.17 35 300009 安科生物 4,980,030.00 2.16 36 002402 和而泰 4,852,722.00 2.10 37 601555 东吴证券 4,846,892.00 2.10 38 000100 TCL 科技 4,740,229.00 2.05 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002475 立讯精密 11,795,016.90 5.11 2 600535 天士力 11,372,618.64 4.93 3 002938 鹏鼎控股 10,307,061.48 4.47 4 002273 水晶光电 10,190,320.32 4.42 5 000651 格力电器 10,009,009.20 4.34 6 601555 东吴证券 9,806,517.90 4.25 7 603290 斯达半导 9,755,667.00 4.23 8 000568 泸州老窖 9,114,987.80 3.95 9 600584 长电科技 9,092,683.00 3.94 10 300009 安科生物 9,013,174.00 3.91 11 600298 安琪酵母 8,720,219.00 3.78 12 000895 双汇发展 8,620,287.40 3.74 13 601601 中国太保 8,345,331.00 3.62 14 600438 通威股份 8,113,655.00 3.52 15 601336 新华保险 7,576,629.00 3.28 16 000513 丽珠集团 7,402,593.94 3.21 17 601688 华泰证券 7,151,602.00 3.10 18 000538 云南白药 7,069,916.80 3.06 19 600572 康恩贝 6,829,687.00 2.96 20 603259 药明康德 6,753,290.00 2.93 21 600600 青岛啤酒 6,698,931.00 2.90 22 600901 江苏金租 6,543,533.16 2.84 23 300896 爱美客 6,317,100.65 2.74 24 600570 恒生电子 6,271,514.92 2.72 25 002049 紫光国微 6,175,787.00 2.68 26 000776 广发证券 6,077,009.00 2.63 27 000661 长春高新 5,900,039.00 2.56 28 002410 广联达 5,878,682.21 2.55 29 002371 北方华创 5,800,347.00 2.51 30 601231 环旭电子 5,564,830.00 2.41 31 002304 洋河股份 5,559,543.00 2.41 32 600837 海通证券 5,503,546.00 2.39 33 002821 凯莱英 5,332,602.80 2.31 34 603019 中科曙光 5,295,918.00 2.30 35 600809 山西汾酒 5,252,870.00 2.28 36 600563 法拉电子 5,220,231.59 2.26 37 603868 飞科电器 5,133,660.60 2.22 38 688396 华润微 5,126,608.13 2.22 39 300496 中科创达 5,022,711.00 2.18 40 600998 九州通 5,010,959.40 2.17 41 600380 健康元 4,994,380.00 2.16 42 600519 贵州茅台 4,896,704.00 2.12 43 600206 有研新材 4,834,839.00 2.10 44 002600 领益智造 4,729,866.00 2.05 45 600750 江中药业 4,681,513.00 2.03 46 600845 宝信软件 4,646,160.20 2.01 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 612,717,406.16 卖出股票收入（成交）总额 627,538,391.77 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,631.49 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,631.49 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123195 蓝晓转 02 120 16,631.49 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再参考基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国平安保险（集团）股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,527.84 2 应收清算款 121,109.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,045.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 159,683.36 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 11,955 22,576.18 6,047.13 0.00 269,892,199.38 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 329.88 0.000122 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 11 月 18 日） 1,147,713,112.19 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 285,611,821.35 本报告期基金总申购份额 1,738,798.47 减：本报告期基金总赎回份额 17,452,373.31 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 269,898,246.51 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 中信证券 未变 股份有限 2 934,012,236.81 75.69 869,852.41 75.69 更 公司 东吴证券 未变 股份有限 1 299,992,182.77 24.31 279,380.20 24.31 更 公司 国泰君安 未变 证券股份 2 - - - - 更 有限公司 平安证券 2 - - - - 未变 股份有限 更 公司 中信建投 未变 证券股份 2 - - - - 更 有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中信证 券股份 283,245.62 100.00 - - - - 有限公 司 东吴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 平安证 - - - - - - 券股份 有限公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 网站 2 景顺长城量化成长演化混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 资基金 2022 年第 4 季度报告 网站 3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日 停机维护的公告 网站 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日 停机维护的公告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日 停机维护的公告 网站 6 景顺长城量化成长演化混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 资基金 2022 年年度报告 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日 停机维护的公告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日 完善客户身份信息的提示 网站 10 景顺长城量化成长演化混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 资基金 2023 年第 1 季度报告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日 停机维护的公告 网站 15 景顺长城量化成长演化混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日 资基金基金产品资料概要更新 网站 16 景顺长城量化成长演化混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日 资基金2023年第1号更新招募说明书 网站 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日 停机维护的公告 网站 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 19 开通基金定期定额投资业务、基金转 网站 2023 年 6 月 14 日 换业务及参加申购、定期定额投资申 购费率优惠的公告 关于旗下部分基金新增杭州银行股份 20 有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 16 日 通基金转换业务及参加申购费率优惠 网站 的公告 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日 停机维护的公告 网站 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托 管人协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起， 调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人 于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基 金合同的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日