华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 30 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52 7.12 投资组合报告附注 ...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 60 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 §12 备查文件目录...... 61 12.1 备查文件目录 ...... 61 12.2 存放地点 ...... 61 12.3 查阅方式 ...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞品质优选混合 基金主代码 009990 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 1,264,238,716.27 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞品质优选混合 A 华泰柏瑞品质优选混合 C 金简称 下属分级基金的交 009990 009991 易代码 报告期末下属分级 1,002,201,914.46 份 262,036,801.81 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对行业及公司深入的研究分析，自下而上地精选优质 上市公司，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求超 越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金在分析宏观经济的基础上，结合政策面、市场资金面等情 况，在经济周期不同阶段，根据市场不同表现，在大类资产中进 行配置，把握各类资产的投资机会，保证整体投资业绩的持续 性。 1、大类资产配置 本基金将深入研究宏观经济、国家政策等影响证券市场的重要因 素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行分析，合理预 测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在 此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏 差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资 比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的 基金投资收益。 2、股票投资策略 本基金主要采用“自下而上”的基本面研究策略，从以下几个方 面进行深度研究来精选个股： （1）公司主营业务：精选主营 业务鲜明、具备行业竞争优势的公司，公司主营业务收入不低于 行业平均水平，在管理、品牌、资源、技术、创新等方面具备比 较优势； （2）公司商业模式：精选具有清晰业务规划和发展 战略的公司，公司的核心商业模式具有稳定性和可持续性，具有 较好发展前景； （3）公司财务状况：利用公司各项财务指 标，综合考察上市公司的资产负债情况、盈利能力等，精选财务状况良好的上市公司。资产负债情况主要考察资产负债率、流动比率等指标，选取历史资产负债率或历史流动比率处于行业前 80%的个股；盈利能力主要考察销售毛利率、净资产收益率 （ROE）等指标，选取历史销售毛利率或历史净资产收益率 （ROE）处于行业前 80%的个股； （4）公司治理结构情况：精选建立了完善、科学的公司治理结构的公司，包括管理团队稳 定、高效，股东结构稳定，注重中小股东利益，信息披露透明，具有合理的激励与约束机制等； （5）公司所处行业：精选符合盈利趋势向好、发展前景良好、具有潜在投资价值的行业进行重点配置，主要采取定性分析和定量分析相结合的方法。（6）公司估值：精选股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司，根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征，将相对估值指标和绝对估值模型相结合，通过估值水平的历史纵向比较和与同行业横向比较，评估上市公司的投资价值和安全边际。 （7）港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。5、资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 6、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时，将 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的 定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指 期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择， 谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵 保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。 同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风 险的前提下，确定融资比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*60%+中证港股 通综合指数（人民币）收益率*20%+上证国债指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场 基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通 标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券 市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 刘万方 王小飞 露负责 联系电话 021-38601777 021-60637103 人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60637228 传真 021-38601799 021-60635778 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区金融大街 25 号 证大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区闹市口大街 1 号 证大五道口广场 1 号 17 层 院 1 号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号 楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 和指标 华泰柏瑞品质优选混合 A 华泰柏瑞品质优选混合 C 本期已实现收益 -34,849,834.15 -9,743,773.98 本期利润 -16,714,572.46 -5,053,191.05 加权平均基金份 -0.0163 -0.0186 额本期利润 本期加权平均净 -2.59% -3.01% 值利润率 本期基金份额净 -2.39% -2.65% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -369,049,451.28 -99,642,188.14 润 期末可供分配基 -0.3682 -0.3803 金份额利润 期末基金资产净 633,152,463.18 162,394,613.67 值 期末基金份额净 0.6318 0.6197 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -36.82% -38.03% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞品质优选混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -3.17% 0.97% -2.76% 0.42% -0.41% 0.55% 过去三个月 -2.44% 1.00% 0.00% 0.64% -2.44% 0.36% 过去六个月 -2.39% 1.17% 1.13% 0.80% -3.52% 0.37% 过去一年 -15.73% 0.97% -7.21% 0.74% -8.52% 0.23% - 过去三年 -52.06% 1.32% -24.06% 0.85% 0.47% 28.00% 自基金合同生效 - -36.82% 1.40% -17.94% 0.85% 0.55% 起至今 18.88% 华泰柏瑞品质优选混合 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -3.23% 0.97% -2.76% 0.42% -0.47% 0.55% 过去三个月 -2.58% 1.00% 0.00% 0.64% -2.58% 0.36% 过去六个月 -2.65% 1.16% 1.13% 0.80% -3.78% 0.36% 过去一年 -16.15% 0.97% -7.21% 0.74% -8.94% 0.23% - 过去三年 -52.78% 1.32% -24.06% 0.85% 0.47% 28.72% 自基金合同生效 - -38.03% 1.40% -17.94% 0.85% 0.55% 起至今 20.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2020 年 8 月 28 日至 2024 年 6 月 30 日。C 类图示日期为 2020 年 8 月 28 日至 2024 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有 限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下管理 156 只基金，其 中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 上海财经大学经济学硕士。曾任安徽省国 际信托投资公司投资银行部、股票自营部 投资经理；华安基金管理有限公司研究 员；华富基金管理有限公司投研部副总 总经理助 监、基金经理；华安基金管理有限公司基 理、投资 金经理；华泰柏瑞基金管理有限公司基金 沈雪 三 部 总 2020 年 8 经理、投资部总监、专户投资部总监，现 峰 监、本基 月 28 日 - 31 年 任公司总经理助理。2020 年 6 月起任华 金的基金 泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投 经理 资基金的基金经理。2020 年 8 月起任华 泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的 基金经理。2020 年 9 月起任华泰柏瑞优 势领航混合型证券投资基金的基金经理。 2021 年 3 月起任华泰柏瑞品质成长混合 型证券投资基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 4 2,591,395,202.60 2020 年 6 月 30 日 私募资产管 4 1,466,228,646.11 2016 年 8 月 15 日 沈雪峰 理计划 其他组合 - - - 合计 8 4,057,623,848.71 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年 A 股市场先抑后扬，从一季度惊心动魄的“深 V”反转，到二季度震荡调整， 充分反映了国际国内复杂的经济金融形势。年初市场对于美国降息预期迎来修正，美债利率反弹，一定程度压制了 A 股投资者的风险偏好，同时对国内央行降息预期落空，雪球产品的敲入、股权质押的强平等进一步导致流动性压力加剧，主要指数纷纷下挫，小微盘风格整体深幅调整，只有煤炭板块为首的高股息策略“一枝独秀”。春节后政策端开始积极加码，中央汇金扩大了 ETF 的增持范围和力度、证监会新主席履新、央行直接调降 5 年期 LPR25bps 等举措，均推动了市场流动性和风险偏好持续修复。与此同时，海外美股市场在核心科技股的驱动下屡创新高，作为映射端的A 股部分科技成长股的进攻弹性在春季躁动的环境中得以充分体现。海外大宗商品也在供给收缩预期驱动的“再通胀”交易开始发酵，黄金有色板块持续走强。行情一直延续到了“517”地产新政的兑现，随着政策密集催化期暂时告一段落，经济基本面仍然较弱及人民币汇率压力加之短期盈利的“获利回吐”，均对 A 股市场形成了一定的扰动。“高股息”、“大盘价值”、“黄金有色航运”是上半年 A 股超额收益的关键线索。31 个申万行业中仅有银行、公用事业、家电、交通运输、石油石化行业涨幅为正，均具备鲜明的高股息属性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞品质优选混合 A 的基金份额净值为 0.6318 元，本报告期基金份额净 值增长率为-2.39%，同期业绩比较基准收益率为 1.13%，截至本报告期末华泰柏瑞品质优选混合 C的基金份额净值为 0.6197 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.65%，同期业绩比较基准收益率为 1.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济基本面仍是关键，地产去库存、海外经济放缓、国内通缩三大风险仍存，有效需求不足，我们期待央行降息幅度进一步打开。下半年海外经济放缓压力可能较大，全球经济衰退交易可能带来新的下跌。在有效需求不足、价格下跌压力的背景下，企业实际回报率可能持续下滑，连续降息已“十分必要”。下半年待美国降息明确、大选结果明朗，若市场能从政策底走向市场底，则可能将迎来较好的反弹行情，A 股风格也将切换。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，可进行收益分配。本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 89,075,557.72 104,421,127.72 结算备付金 2,436,274.16 2,477,534.18 存出保证金 384,871.50 511,549.26 交易性金融资产 6.4.7.2 730,742,087.53 806,129,489.86 其中：股票投资 730,742,087.53 806,129,489.86 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 38,472.40 62,910.10 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 822,677,263.31 913,602,611.12 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 23,535,830.99 51,696,024.33 应付赎回款 504,821.11 867,034.96 应付管理人报酬 799,116.75 880,218.78 应付托管费 133,186.11 146,703.13 应付销售服务费 68,097.22 77,273.91 应付投资顾问费 - - 应交税费 1.19 35.07 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 2,089,133.09 1,448,544.81 负债合计 27,130,186.46 55,115,834.99 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,264,238,716.27 1,330,895,626.27 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -468,691,639.42 -472,408,850.14 净资产合计 795,547,076.85 858,486,776.13 负债和净资产总计 822,677,263.31 913,602,611.12 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,264,238,716.27 份，其中下属 A 类基金份 额净值 0.6318 元，基金份额总额 1,002,201,914.46 份；下属 C 类基金份额净值 0.6197 元，基金 份额总额 262,036,801.81 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -15,573,250.32 27,092,195.06 1.利息收入 174,769.48 717,506.73 其中：存款利息收入 6.4.7.13 159,328.39 221,180.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 15,441.09 496,325.94 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -38,579,889.58 14,371,112.74 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -50,102,589.76 9,271,381.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 61,614.05 378,743.46 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 11,461,086.13 4,720,987.93 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 22,825,844.62 11,983,269.24 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 6,025.16 20,306.35 “-”号填列） 减：二、营业总支出 6,194,513.19 10,442,851.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,848,230.23 8,339,752.28 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 808,038.36 1,389,958.69 3．销售服务费 6.4.10.2.3 417,057.20 597,401.00 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.12 0.95 8．其他费用 6.4.7.23 121,187.28 115,738.50 三、利润总额（亏损总 -21,767,763.51 16,649,343.64 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -21,767,763.51 16,649,343.64 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -21,767,763.51 16,649,343.64 6.3 净资产变动表 会计主体：华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,330,895,626. - 资产 - 858,486,776.13 27 472,408,850.14 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,330,895,626. - 资产 - 858,486,776.13 27 472,408,850.14 三、本期增减变 动额（减少以“-” -66,656,910.00 - 3,717,210.72 -62,939,699.28 号填列） （一）、综合收益 - - -21,767,763.51 -21,767,763.51 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -66,656,910.00 - 25,484,974.23 -41,171,935.77 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 9,772,090.00 - -3,730,787.26 6,041,302.74 购款 2.基金赎 -76,429,000.00 - 29,215,761.49 -47,213,238.51 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,264,238,716. - - 795,547,076.85 资产 27 468,691,639.42 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,480,012,028. - 1,092,379,805.3 资产 - 80 387,632,223.45 5 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,480,012,028. - 1,092,379,805.3 资产 - 80 387,632,223.45 5 三、本期增减变 动额（减少以“-” -79,741,314.70 - 33,914,418.70 -45,826,896.00 号填列） （一）、综合收益 - - 16,649,343.64 16,649,343.64 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -79,741,314.70 - 17,265,075.06 -62,476,239.64 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 29,020,605.89 - -6,580,738.99 22,439,866.90 购款 2.基金赎 - 回款 - 23,845,814.05 -84,916,106.54 108,761,920.59 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,400,270,714. - 1,046,552,909.3 资产 - 10 353,717,804.75 5 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1633 号《关于准予华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金注册的批复》注册，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,559,595,821.47 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0721 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案，《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 8 月 28 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 5,561,722,063.38 份基金份额，其中认购资金利息折合2,126,241.91 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本 类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分 别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年8月31日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 89,075,557.72 等于：本金 89,067,241.77 加：应计利息 8,315.95 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 89,075,557.72 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 768,048,908.92 - 730,742,087.53 -37,306,821.39 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 768,048,908.92 - 730,742,087.53 -37,306,821.39 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14.63 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,979,720.08 其中：交易所市场 1,979,720.08 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 109,398.38 合计 2,089,133.09 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞品质优选混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,047,149,636.20 1,047,149,636.20 本期申购 5,256,703.72 5,256,703.72 本期赎回（以“-”号填列） -50,204,425.46 -50,204,425.46 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,002,201,914.46 1,002,201,914.46 华泰柏瑞品质优选混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 283,745,990.07 283,745,990.07 本期申购 4,515,386.28 4,515,386.28 本期赎回（以“-”号填列） -26,224,574.54 -26,224,574.54 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 262,036,801.81 262,036,801.81 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞品质优选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -114,374,880.38 -254,920,135.12 -369,295,015.50 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -114,374,880.38 -254,920,135.12 -369,295,015.50 本期利润 -34,849,834.15 18,135,261.69 -16,714,572.46 本期基金份额交易产 6,640,877.52 10,319,259.16 16,960,136.68 生的变动数 其中：基金申购款 -776,183.20 -1,196,584.17 -1,972,767.37 基金赎回款 7,417,060.72 11,515,843.33 18,932,904.05 本期已分配利润 - - - 本期末 -142,583,837.01 -226,465,614.27 -369,049,451.28 华泰柏瑞品质优选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -34,381,419.64 -68,732,415.00 -103,113,834.64 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -34,381,419.64 -68,732,415.00 -103,113,834.64 本期利润 -9,743,773.98 4,690,582.93 -5,053,191.05 本期基金份额交易产 3,451,477.78 5,073,359.77 8,524,837.55 生的变动数 其中：基金申购款 -722,063.39 -1,035,956.50 -1,758,019.89 基金赎回款 4,173,541.17 6,109,316.27 10,282,857.44 本期已分配利润 - - - 本期末 -40,673,715.84 -58,968,472.30 -99,642,188.14 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 126,114.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 30,109.86 其他 3,103.61 合计 159,328.39 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -50,102,589.76 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -50,102,589.76 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,635,351,423.85 减：卖出股票成本总额 2,678,951,500.03 减：交易费用 6,502,513.58 买卖股票差价收入 -50,102,589.76 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 32.53 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 61,581.52 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 61,614.05 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 206,623.38 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 145,000.00 成本总额 减：应计利息总额 33.60 减：交易费用 8.26 买卖债券差价收入 61,581.52 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 11,461,086.13 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,461,086.13 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 22,825,844.62 股票投资 22,825,844.62 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 22,825,844.62 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 5,799.02 基金转换费收入 226.14 合计 6,025.16 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 证券组合费 414.28 银行间账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 2,374.62 合计 121,187.28 6.4.7.24 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 华泰证券 46,826,489.41 0.90 - - 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 华泰证券 25,180.40 0.52 21,569.08 1.09 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） - - - - - 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等（截止 2024 年 6 月 30 日）。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,848,230.23 8,339,752.28 其中：应支付销售机构的客户维 1,545,553.38 2,493,500.19 护费 应支付基金管理人的净管理费 3,302,676.85 5,846,252.09 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一 日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 808,038.36 1,389,958.69 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 华泰柏瑞品质优选混合华泰柏瑞品质优选混合 合计 A C 华泰证券股份有限公司 0.00 44,548.31 44,548.31 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 2,104.44 2,104.44 司 合计 0.00 46,652.75 46,652.75 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞品质优选混合华泰柏瑞品质优选混合 合计 A C 华泰证券股份有限公司 0.00 63,148.88 63,148.88 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 2,457.20 2,457.20 司 合计 0.00 65,606.08 65,606.08 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.5%的年费率计提，计算方法如下： H = E ×0.5% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与基 金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 华泰柏瑞品质优选混合 A 华泰柏瑞品质优选混合 C 基金合同生效日（ 2020 年 8 - - 月 28 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,005,250.00 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 10,005,250.00 - 报告期末持有的基金份额 0.7914% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 华泰柏瑞品质优选混合 A 华泰柏瑞品质优选混合 C 基金合同生效日（ 2020 年 8 - - 月 28 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,005,250.00 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 10,005,250.00 - 报告期末持有的基金份额 0.7145% - 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 89,075,557.72 126,114.92 62,151,109.34 164,621.58 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 华泰联合 688709 成都华微 网下申购 10,448 163929.12 华泰联合 301392 汇成真空 网下申购 2,189 26705.80 华泰联合 603312 西典新能 网下申购 1,296 37609.92 华泰联合 301587 中瑞股份 网下申购 3,056 66406.88 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 华泰联合 301408 华人健康 网下申购 8,784 142,652.16 华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合 603137 恒尚节能 网下申购 1,382 21,973.80 华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76 华泰联合 688469 中芯集成 网下申购 134,544 765,555.36 华泰联合 688512 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28 华泰联合 300804 广康生化 网下申购 2,257 95,809.65 华泰联合 113066 平煤转债 网上配售 21,280 2,128,000.00 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 平 2024 新股 001359 安 年 3 6 个月 锁定 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 月 19 期内 工 日 腾 2024 新股 001379 达 年 1 6 个月 锁定 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 月 11 期内 技 日 雪 2024 新股 001387 祺 年 1 6 个月 锁定 15.38 15.25 173 2,045.54 2,638.25 - 电 月 4 期内 气 日 广 2024 新股 001389 合 年 3 6 个月 锁定 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科 月 26 期内 技 日 汇 2024 新股 301392 成 年 5 6 个月 锁定 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 月 28 期内 空 日 星 2024 新股 301536 宸 年 3 6 个月 锁定 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 月 20 期内 技 日 骏 2024 新股 301538 鼎 年 3 6 个月 锁定 55.82 91.24 150 5,972.74 13,686.00 - 达 月 13 期内 日 宏 2024 新股 301539 鑫 年 4 6 个月 锁定 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 月 3 期内 技 日 达 2023 新股 301566 利 年 12 6 个月 锁定 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 月 22 以上 期内 普 日 爱 2024 新股 301580 迪 年 6 6 个月 锁定 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 特 月 19 期内 日 中 2024 新股 301587 瑞 年 3 6 个月 锁定 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 月 27 期内 份 日 美 2024 新股 301588 新 年 3 6 个月 锁定 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 月 6 期内 技 日 诺 2024 新股 301589 瓦 年 2 6 个月 锁定 126.89 188.01 1,244 87,680.99 233,884.44 - 星 月 1 期内 云 日 肯 2024 新股 301591 特 年 2 6 个月 锁定 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股 月 20 期内 份 日 永 2024 新股 601033 兴 年 1 6 个月 锁定 16.20 15.96 1,157 18,743.40 18,465.72 - 股 月 11 期内 份 日 北 2024 新股 603082 自 年 1 6 个月 锁定 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 月 23 期内 技 日 键 2024 1 个月 新股 603285 邦 年 6 内 未上 18.65 18.65 1,287 24,002.55 24,002.55 - 股 月 28 （含） 市 份 日 西 2024 新股 603312 典 年 1 6 个月 锁定 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 月 4 期内 能 日 博 2024 新股 603325 隆 年 1 6 个月 锁定 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 技 月 3 期内 术 日 星 2024 新股 603344 德 年 3 6 个月 锁定 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 月 13 期内 日 安 2024 1 个月 新股 603350 乃 年 6 内 未上 20.56 20.56 1,051 21,608.56 21,608.56 - 达 月 26 （含） 市 日 盛 2024 新股 603375 景 年 1 6 个月 锁定 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 月 17 期内 日 永 2024 新股 603381 臻 年 6 6 个月 锁定 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股 月 19 期内 份 日 欧 2024 新股 688530 莱 年 4 6 个月 锁定 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 月 29 期内 材 日 上 2024 新股 688584 海 年 2 6 个月 锁定 22.66 15.89 866 19,623.56 13,760.74 - 合 月 1 期内 晶 日 灿 2024 新股 688691 芯 年 4 6 个月 锁定 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 月 2 期内 份 日 达 2024 新股 688692 梦 年 6 6 个月 锁定 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 数 月 4 期内 据 日 中 2024 新股 688695 创 年 3 6 个月 锁定 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 月 6 期内 份 日 成 2024 新股 688709 都 年 1 6 个月 锁定 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 华 月 31 期内 微 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转 让。 3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2024 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 89,075,557.72 - - - - - 89,075,557.72 结算备付金 2,436,274.16 - - - - - 2,436,274.16 存出保证金 384,871.50 - - - - - 384,871.50 交易性金融资产 - - - - - 730,742,087.53 730,742,087.53 应收申购款 - - - - - 38,472.40 38,472.40 资产总计 91,896,703.38 - - - - 730,780,559.93 822,677,263.31 负债 应付赎回款 - - - - - 504,821.11 504,821.11 应付管理人报酬 - - - - - 799,116.75 799,116.75 应付托管费 - - - - - 133,186.11 133,186.11 应付清算款 - - - - - 23,535,830.99 23,535,830.99 应付销售服务费 - - - - - 68,097.22 68,097.22 应交税费 - - - - - 1.19 1.19 其他负债 - - - - - 2,089,133.09 2,089,133.09 负债总计 - - - - - 27,130,186.46 27,130,186.46 利率敏感度缺口 91,896,703.38 - - - - 703,650,373.47 795,547,076.85 上年度末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2023 年 12 月 31 月 年 年 上 日 资产 货币资金 104,421,127.72 - - - - - 104,421,127.72 结算备付金 2,477,534.18 - - - - - 2,477,534.18 存出保证金 511,549.26 - - - - - 511,549.26 交易性金融资产 - - - - - 806,129,489.86 806,129,489.86 应收申购款 - - - - - 62,910.10 62,910.10 资产总计 107,410,211.16 - - - - 806,192,399.96 913,602,611.12 负债 应付赎回款 - - - - - 867,034.96 867,034.96 应付管理人报酬 - - - - - 880,218.78 880,218.78 应付托管费 - - - - - 146,703.13 146,703.13 应付清算款 - - - - - 51,696,024.33 51,696,024.33 应付销售服务费 - - - - - 77,273.91 77,273.91 应交税费 - - - - - 35.07 35.07 其他负债 - - - - - 1,448,544.81 1,448,544.81 负债总计 - - - - - 55,115,834.99 55,115,834.99 利率敏感度缺口107,410,211.16 - - - - 751,076,564.97 858,486,776.13 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 7,716,138.98 - 7,716,138.98 产 资产合计 - 7,716,138.98 - 7,716,138.98 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 7,716,138.98 - 7,716,138.98 额 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 23,248,620.99 - 23,248,620.99 产 资产合计 - 23,248,620.99 - 23,248,620.99 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 23,248,620.99 - 23,248,620.99 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 385,806.95 1,162,431.05 币升值 5% 所有外币相对人民 -385,806.95 -1,162,431.05 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 730,742,087.53 91.85 806,129,489.86 93.90 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 730,742,087.53 91.85 806,129,489.86 93.90 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 30,182,429.94 38,921,213.60 5% 业绩比较基准下降 -30,182,429.94 -38,921,213.60 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 730,229,027.65 805,213,093.47 第二层次 45,611.11 4,670.00 第三层次 467,448.77 911,726.39 合计 730,742,087.53 806,129,489.86 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二 层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 730,742,087.53 88.82 其中：股票 730,742,087.53 88.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 91,511,831.88 11.12 8 其他各项资产 423,343.90 0.05 9 合计 822,677,263.31 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 7,716,138.98 元，占基金资产净值的比例为 0.97%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 302,239,319.00 37.99 C 制造业 262,046,049.33 32.94 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 126,955,449.00 15.96 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 9,942,178.50 1.25 J 金融业 12,157,818.00 1.53 K 房地产业 9,666,669.00 1.22 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 18,465.72 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 723,025,948.55 90.88 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 - - 30 主要消费 - - 35 医药卫生 7,716,138.98 0.97 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 通信服务 - - 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 7,716,138.98 0.97 注：以上分类采用中证行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 600795 国电电力 9,841,196 58,948,764.04 7.41 2 601225 陕西煤业 2,200,000 56,694,000.00 7.13 3 601985 中国核电 4,716,856 50,281,684.96 6.32 4 601918 新集能源 3,800,000 37,050,000.00 4.66 5 600312 平高电气 1,800,000 35,010,000.00 4.40 6 600547 山东黄金 1,250,345 34,234,446.10 4.30 7 601088 中国神华 740,300 32,847,111.00 4.13 8 002475 立讯精密 755,765 29,709,122.15 3.73 9 601600 中国铝业 3,718,002 28,368,355.26 3.57 10 601857 中国石油 2,701,200 27,876,384.00 3.50 11 600489 中金黄金 1,822,751 26,976,714.80 3.39 12 000975 山金国际 1,600,100 26,065,629.00 3.28 13 600546 山煤国际 1,484,716 21,706,547.92 2.73 14 832982 锦波生物 144,342 21,563,251.38 2.71 15 000708 中信特钢 1,413,338 19,178,996.66 2.41 16 600085 同仁堂 496,588 18,974,627.48 2.39 17 600985 淮北矿业 1,023,900 17,140,086.00 2.15 18 000404 长虹华意 2,893,200 15,420,756.00 1.94 19 002675 东诚药业 1,000,000 12,260,000.00 1.54 20 601138 工业富联 425,500 11,658,700.00 1.47 21 600011 华能国际 1,200,000 11,544,000.00 1.45 22 601166 兴业银行 600,000 10,572,000.00 1.33 23 002432 九安医疗 200,000 8,108,000.00 1.02 24 603728 鸣志电器 200,000 8,046,000.00 1.01 25 688692 达梦数据 35,421 7,939,110.23 1.00 26 02162 康诺亚-B 250,500 7,716,138.98 0.97 27 688169 石头科技 19,555 7,677,293.00 0.97 28 688017 绿的谐波 88,849 7,294,502.90 0.92 29 600422 昆药集团 400,000 7,132,000.00 0.90 30 600028 中国石化 1,000,090 6,320,568.80 0.79 31 600642 申能股份 700,000 6,181,000.00 0.78 32 001979 招商蛇口 688,500 6,051,915.00 0.76 33 002648 卫星化学 280,017 5,034,705.66 0.63 34 002384 东山精密 190,700 3,947,490.00 0.50 35 000528 柳工 340,300 3,807,957.00 0.48 36 002128 电投能源 176,500 3,724,150.00 0.47 37 601699 潞安环能 202,000 3,662,260.00 0.46 38 002244 滨江集团 497,900 3,614,754.00 0.45 39 601001 晋控煤业 218,600 3,611,272.00 0.45 40 002444 巨星科技 139,000 3,433,300.00 0.43 41 601179 中国西电 400,000 3,216,000.00 0.40 42 002463 沪电股份 87,100 3,179,150.00 0.40 43 603505 金石资源 113,640 3,173,965.20 0.40 44 600398 海澜之家 256,400 2,369,136.00 0.30 45 300207 欣旺达 154,800 2,348,316.00 0.30 46 600150 中国船舶 50,000 2,035,500.00 0.26 47 688256 寒武纪 10,000 1,986,700.00 0.25 48 601077 渝农商行 315,900 1,585,818.00 0.20 49 002273 水晶光电 92,500 1,570,650.00 0.20 50 600188 兖矿能源 50,866 1,156,184.18 0.15 51 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.03 52 688503 聚和材料 6,280 176,468.00 0.02 53 688530 欧莱新材 3,437 69,099.55 0.01 54 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 55 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 56 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 57 601033 永兴股份 1,157 18,465.72 0.00 58 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 59 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 60 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 61 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 62 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 63 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 64 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 65 301413 安培龙 213 8,807.55 0.00 66 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 67 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 68 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 69 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 70 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 71 603275 众辰科技 193 5,790.00 0.00 72 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 73 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 74 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 75 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 76 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 77 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 78 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 79 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 80 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 81 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 注：自 2024 年 7 月 25 日起，证券代码为 000975 的证券简称由“银泰黄金”变更为“山金国 际”。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601225 陕西煤业 101,108,230.10 11.78 2 601088 中国神华 98,522,888.46 11.48 3 601985 中国核电 91,584,335.06 10.67 4 600795 国电电力 87,616,628.08 10.21 5 601918 新集能源 85,231,055.58 9.93 6 600489 中金黄金 61,328,069.35 7.14 7 600011 华能国际 55,165,692.01 6.43 8 600188 兖矿能源 51,503,027.25 6.00 9 001979 招商蛇口 50,563,523.48 5.89 10 600938 中国海油 47,474,831.00 5.53 11 601288 农业银行 45,797,466.00 5.33 12 601600 中国铝业 41,247,430.88 4.80 13 000975 山金国际 41,037,593.00 4.78 14 601168 西部矿业 38,803,645.47 4.52 15 601899 紫金矿业 38,006,661.44 4.43 16 000708 中信特钢 36,295,208.52 4.23 17 600312 平高电气 36,251,164.89 4.22 18 601398 工商银行 33,955,472.00 3.96 19 600027 华电国际 33,937,758.04 3.95 20 600418 江淮汽车 33,445,310.87 3.90 21 000333 美的集团 33,013,695.06 3.85 22 002475 立讯精密 32,393,204.53 3.77 23 601857 中国石油 31,797,345.00 3.70 24 601699 潞安环能 31,190,510.00 3.63 25 600547 山东黄金 31,071,492.69 3.62 26 600519 贵州茅台 29,953,812.50 3.49 27 601919 中远海控 29,945,426.20 3.49 28 601328 交通银行 28,561,360.00 3.33 29 600031 三一重工 28,391,301.00 3.31 30 600985 淮北矿业 27,923,831.71 3.25 31 600546 山煤国际 27,286,247.29 3.18 32 000630 铜陵有色 25,807,710.89 3.01 33 000039 中集集团 23,688,865.00 2.76 34 600886 国投电力 23,329,454.78 2.72 35 600023 浙能电力 23,152,084.91 2.70 36 600026 中远海能 22,565,639.78 2.63 37 000404 长虹华意 20,687,628.00 2.41 38 600129 太极集团 19,780,722.00 2.30 39 600019 宝钢股份 19,426,733.00 2.26 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601088 中国神华 104,266,007.11 12.15 2 600489 中金黄金 82,991,081.55 9.67 3 600188 兖矿能源 68,445,709.02 7.97 4 601985 中国核电 68,002,691.00 7.92 5 601918 新集能源 66,867,240.05 7.79 6 601899 紫金矿业 66,859,673.01 7.79 7 600011 华能国际 63,948,300.84 7.45 8 600938 中国海油 52,684,410.58 6.14 9 601398 工商银行 50,973,735.00 5.94 10 601288 农业银行 47,403,144.00 5.52 11 601168 西部矿业 47,373,062.35 5.52 12 600519 贵州茅台 46,266,604.00 5.39 13 601225 陕西煤业 43,524,977.00 5.07 14 001979 招商蛇口 43,307,957.38 5.04 15 601699 潞安环能 38,162,858.29 4.45 16 300573 兴齐眼药 37,625,721.96 4.38 17 600027 华电国际 36,425,273.72 4.24 18 600795 国电电力 34,817,948.40 4.06 19 601919 中远海控 33,967,040.30 3.96 20 000333 美的集团 32,366,039.00 3.77 21 600418 江淮汽车 32,198,044.00 3.75 22 600031 三一重工 29,019,514.86 3.38 23 600547 山东黄金 28,972,182.01 3.37 24 601328 交通银行 28,594,443.00 3.33 25 000630 铜陵有色 27,668,226.17 3.22 26 600023 浙能电力 25,939,381.05 3.02 27 600129 太极集团 24,858,858.13 2.90 28 603728 鸣志电器 24,657,606.00 2.87 29 000039 中集集团 24,652,725.13 2.87 30 600886 国投电力 24,430,655.24 2.85 31 601006 大秦铁路 24,219,028.07 2.82 32 600026 中远海能 23,579,783.84 2.75 33 002906 华阳集团 21,597,068.56 2.52 34 300033 同花顺 21,134,621.00 2.46 35 688279 峰岹科技 21,054,027.62 2.45 36 600019 宝钢股份 20,411,774.20 2.38 37 002050 三花智控 18,840,188.89 2.19 38 000625 长安汽车 18,440,367.58 2.15 39 603662 柯力传感 18,407,105.60 2.14 40 300580 贝斯特 18,243,030.45 2.13 41 000975 山金国际 17,650,995.00 2.06 42 000521 长虹美菱 17,273,454.54 2.01 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,580,738,253.08 卖出股票收入（成交）总额 2,635,351,423.85 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 384,871.50 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 38,472.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 423,343.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 品质优选 26,059 38,458.96 12,081,036.33 1.21 990,120,878.13 98.79 混合 A 华泰柏瑞 品质优选 20,390 12,851.24 300,097.50 0.11 261,736,704.31 99.89 混合 C 合计 45,736 27,642.09 12,381,133.83 0.98 1,251,857,582.44 99.02 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华泰柏瑞品质优选混合 A 4,501,659.03 0.4492 人所有从 业人员持 华泰柏瑞品质优选混合 C 87,382.75 0.0333 有本基金 合计 4,589,041.78 0.3630 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华泰柏瑞品质优选混合 A >100 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 华泰柏瑞品质优选混合 C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本 华泰柏瑞品质优选混合 A >100 开放式基金 华泰柏瑞品质优选混合 C 0 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞品质优选混合 A 华泰柏瑞品质优选混合 C 基金合同生效日 （2020 年 8 月 28 4,628,074,148.63 933,647,914.75 日）基金份额总额 本报告期期初基金 1,047,149,636.20 283,745,990.07 份额总额 本报告期基金总申 5,256,703.72 4,515,386.28 购份额 减：本报告期基金 50,204,425.46 26,224,574.54 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 1,002,201,914.46 262,036,801.81 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动：2024 年 1 月 19 日，公司股东会书面决定尹雷先生担任公司独 立董事，陆桢女士不再担任公司独立董事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 招商证券 4 1,187,748,2 22.78 1,123,758.1 23.25 - 67.99 8 中泰证券 2 878,039,468 16.84 812,293.91 16.81 - .85 华宝证券 1 605,576,250 11.61 572,808.30 11.85 - .40 方正证券 3 432,129,678 8.29 404,430.46 8.37 - .01 粤开证券 1 426,917,319 8.19 399,553.50 8.27 - .18 天风证券 2 358,671,457 6.88 341,039.50 7.06 - .95 国投证券 3 205,973,005 3.95 194,829.06 4.03 - .03 中金财富 2 200,248,108 3.84 189,417.37 3.92 - 证券 .62 国盛证券 2 198,757,274 3.81 146,264.76 3.03 - .58 南京证券 1 180,432,322 3.46 170,666.72 3.53 - .99 江海证券 2 106,230,602 2.04 100,487.82 2.08 - .55 民生证券 4 81,414,721. 1.56 76,194.83 1.58 - 18 金元证券 2 76,984,075. 1.48 72,050.27 1.49 - 75 平安证券 2 59,844,700. 1.15 56,604.58 1.17 - 94 中信建投 3 54,083,829. 1.04 39,800.40 0.82 - 56 太平洋证 2 50,080,280. 0.96 47,372.75 0.98 - 券 98 华泰证券 6 46,826,489. 0.90 25,180.40 0.52 - 41 长江证券 2 34,971,280. 0.67 33,079.27 0.68 - 18 东海证券 2 29,265,236. 0.56 27,389.19 0.57 - 28 爱建证券 1 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 德邦证券 4 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 证券 东吴证券 2 - - - - - 东亚前海 2 - - - - - 证券 东莞证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 摩根大通 2 - - - - - 证券 山西证券 2 - - - - - 世纪证券 2 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 诚通证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 野村证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注：本报告期内：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本基金无变更租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 招商证 - - 190,000,000. 76.00 - - 券 00 中泰证 - - 60,000,000.0 24.00 - - 券 0 华宝证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 方正证 206,623.38 100.00 - - - - 券 粤开证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 江海证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 南京证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - 证券 金元证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东海证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 爱建证 - - - - - - 券 财达证 - - - - - - 券 财通证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东吴证 - - - - - - 券 东亚前 - - - - - - 海证券 东莞证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 国元证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - 券 宏信证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 摩根大 - - - - - - 通证券 山西证 - - - - - - 券 世纪证 - - - - - - 券 首创证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 诚通证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 野村证 - - - - - - 券 银泰证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中航证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变 1 更网上直销汇款交易业务的收款银 证监会规定报刊和网站 2024 年 06 月 25 日 行账户的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 2 下基金投资关联方承销期内分销证 证监会规定报刊和网站 2024 年 05 月 29 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于提 3 醒投资者防范不法分子假冒公司名 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 29 日 义从事非法活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 4 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 28 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终 5 止和合期货有限公司办理旗下基金 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 21 日 相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于对 6 营业执照吊销客户采取限制交易措 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 01 日 施的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 7 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 01 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终 8 止北京中期时代基金销售有限公司 证监会规定报刊和网站 2024 年 01 月 06 日 办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 9 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2024 年 01 月 05 日 券的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024 年 8 月 31 日