华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 8 2.4 信息披露方式......8 2.5 其他相关资料......8 §3 主要财务指标和基金净值表现......9 3.1 主要会计数据和财务指标...... 9 3.2 基金净值表现......9 §4 管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表......18 6.2 利润表......19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 6.4 报表附注......21 §7 投资组合报告......50 7.1 期末基金资产组合情况...... 50 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57 7.12 投资组合报告附注......57 §8 基金份额持有人信息......59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......59 §9 开放式基金份额变动......61 §10 重大事件揭示......62 10.1 基金份额持有人大会决议......62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62 10.4 基金投资策略的改变...... 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62 10.8 其他重大事件......65 §11 影响投资者决策的其他重要信息......67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67 §12 备查文件目录......68 12.1 备查文件目录......68 12.2 存放地点......68 12.3 查阅方式......68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞品质优选混合 基金主代码 009990 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,007,371,349.32 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞品质优选混合 A 华泰柏瑞品质优选混合 C 下属分级基金的交易代码： 009990 009991 报告期末下属分级基金的份额总额 1,605,156,916.99 份 402,214,432.33 份 2.2 基金产品说明 本基金通过对行业及公司深入的研究分析，自下而上地精选优质上市公司，在 投资目标 严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回 报，力争实现基金资产的稳健增值。 本基金在分析宏观经济的基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周 期不同阶段，根据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把握各类资产的投 资机会，保证整体投资业绩的持续性。 1、大类资产配置 本基金将深入研究宏观经济、国家政策等影响证券市场的重要因素，对股票、 债券和货币资产的风险收益特征进行分析，合理预测各类资产的价格变动趋 势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动 引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产 之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基 金投资收益。 投资策略 2、股票投资策略 本基金主要采用“自下而上”的基本面研究策略，从以下几个方面进行深度研 究来精选个股： （1）公司主营业务：精选主营业务鲜明、具备行业竞争优势 的公司，公司主营业务收入不低于行业平均水平，在管理、品牌、资源、技术、 创新等方面具备比较优势； （2）公司商业模式：精选具有清晰业务规划和发 展战略的公司，公司的核心商业模式具有稳定性和可持续性，具有较好发展前 景； （3）公司财务状况：利用公司各项财务指标，综合考察上市公司的资产 负债情况、盈利能力等，精选财务状况良好的上市公司。资产负债情况主要考 察资产负债率、流动比率等指标，选取历史资产负债率或历史流动比率处于行 业前 80%的个股；盈利能力主要考察销售毛利率、净资产收益率（ROE）等指标， 选取历史销售毛利率或历史净资产收益率（ROE）处于行业前 80%的个股；（4） 公司治理结构情况：精选建立了完善、科学的公司治理结构的公司，包括管理 团队稳定、高效，股东结构稳定，注重中小股东利益，信息披露透明，具有合 理的激励与约束机制等； （5）公司所处行业：精选符合盈利趋势向好、发展 前景良好、具有潜在投资价值的行业进行重点配置，主要采取定性分析和定量 分析相结合的方法。（6）公司估值：精选股价尚未反映内在价值或具有估值 提升空间的上市公司，根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处 的不同阶段等特征，将相对估值指标和绝对估值模型相结合，通过估值水平的 历史纵向比较和与同行业横向比较，评估上市公司的投资价值和安全边际。 （7）港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互 通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、 具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 基金可根据投资策略需要 或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基 金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究 判断，进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资 产，提高基金资产的投资收益。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的 深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利 率预期，判断市场的基本走势，制定配置策略。在债券投资组合构建和管理过 程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价 值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质 量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证 券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动 性管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投 资，力求获得长期稳定的投资收益。 6、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组 合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性 风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价 模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流 动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合 的整体风险。 7、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折 算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合 充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人 民币）收益率*20%+上证国债指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型 基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内 证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香 港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 刘万方 李申 信息披露负责 联系电话 021-38601777 021-60637102 人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60637111 传真 021-38601799 021-60635778 上海市浦东新区民生路 1199 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 北京市西城区金融大街 25 号 层 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 院 1 号楼 层 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞品质优选混合 A 华泰柏瑞品质优选混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 497,112,107.16 111,665,833.81 本期利润 513,161,702.60 103,632,048.97 加权平均基金份额本期利润 0.2311 0.2014 本期加权平均净值利润率 19.73% 17.26% 本期基金份额净值增长率 17.82% 17.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 324,911,540.58 79,340,217.90 期末可供分配基金份额利润 0.2024 0.1973 期末基金资产净值 2,115,447,626.94 527,866,755.80 期末基金份额净值 1.3179 1.3124 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 31.79% 31.24% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞品质优选混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.34% 1.69% -0.83% 0.57% 5.17% 1.12% 过去三个月 23.57% 1.51% 3.14% 0.66% 20.43% 0.85% 过去六个月 17.82% 2.08% 2.67% 0.93% 15.15% 1.15% 自基金合同 31.79% 1.63% 8.06% 0.86% 23.73% 0.77% 生效起至今 华泰柏瑞品质优选混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.30% 1.68% -0.83% 0.57% 5.13% 1.11% 过去三个月 23.42% 1.51% 3.14% 0.66% 20.28% 0.85% 过去六个月 17.52% 2.08% 2.67% 0.93% 14.85% 1.15% 自基金合同 31.24% 1.63% 8.06% 0.86% 23.18% 0.77% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、图示日期为 2020 年 8 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金 融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 2174.24 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 总经理 上海财经大学经济学硕 沈雪峰 助理、本 2020 年 8 月 28 - 28 年 士。28 年证券基金行业从 基金的 日 业经验。曾任安徽省国际 基金经 信托投资公司投资银行 理 部、股票自营部投资经理； 华安基金管理有限公司研 究员；华富基金管理有限 公司投研部副总监、基金 经理；华安基金管理有限 公司基金经理；华泰柏瑞 基金管理有限公司基金经 理、投资部总监、专户投 资部总监，现任公司总经 理助理。2020 年 6 月起任 华泰柏瑞激励动力灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2020 年 8 月起 任华泰柏瑞品质优选混合 型证券投资基金的基金经 理。2020 年 9 月起任华泰 柏瑞优势领航混合型证券 投资基金的基金经理。 2021 年 3 月起任华泰柏瑞 品质成长混合型证券投资 基金的基金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 4 9,680,998,082.26 2020-06-30 私募资产管理计划 5 3,508,880,972.26 2016-08-15 沈雪峰 其他组合 - - - 合计 9 13,189,879,054.52 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A 股市场上半年是波动水平较大的一年，我们经历了一月的高涨、二月“抱团股”的“瓦 解”、三四月份的见底复苏和五六月份的结构性上涨，深感为持有人获取长期回报不容易，登高望远总须经历披荆斩棘。上半年结构性表现差异不仅仅是消费与周期、大盘与小盘之间，即使是核心资产之间亦有很大分化。春节后核心资产经历的急速深幅持续下跌，是这几年极少遇见的。而调整之后，业绩增速较为平淡或者低于预期的核心资产反弹乏力，新的核心资产重新聚集。经济飞速发展、结构调整、时代变革、技术创新，时代车轮滚滚向前。投资就是拥抱未来，我们感慨过去旧经济时代已经悄然退出历史舞台，曾经的明星终将谢幕。教育、地产、互联网垄断平台、白酒、医药集采等领域政策压力较大，我们对这些这些领域的股票投资保持谨慎，个股以基本面深度研究为基础，结合行业景气度和业绩增速、估值等指标综合考量。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞品质优选混合 A 基金份额净值为 1.3179 元，本报告期基金份额净值 增长率为 17.82%；截至本报告期末华泰柏瑞品质优选混合 C 基金份额净值为 1.3124 元，本报告 期基金份额净值增长率为 17.52%；同期业绩比较基准收益率为 2.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为结构性行情的特点仍将持续。从行业角度，我们在寻找新增长点，如同我们在早先挖掘出医美行业和新能源产业链的投资价值，我们也在尝试寻找更多的景气方向。我们认为好的机会大多停留在长坡厚雪的领域，并且行业价值链的竞争格局清晰，同时也有可预见的不断向上的景气度作为催化。经过几个月持续不断的跟踪和下游多领域的验证，我们看到了半导体景气度上行带来的机会。从长期的视角来看，新能源+智能汽车不断推陈出新和渗透率的提升，以及智能家居、智能设备的不断升级和渗透，或带来电子、电池、光学等等领域的持续增长。从中期的视角来看，我们在高端制造业的很多链条上存在缺位或者市占率较低的状况，越来越多的公司正尝试在价值链的每个节点，尤其是关键的节点上实现补位或者国产替代，或许有望成为专特精新的小巨人。而眼下，高景气度也在支撑公司的扩展，资本市场在享受公司增长带来的回报的同时，也在通过 IPO 和再融资为这些公司的进一步扩张提供资本，形成了供需双旺的格局。我们认为这些新的机会，都可能为投资者带来相对可观的回报。 风险角度而言，我们依然对于美联储收紧流动性、全球地缘政治风险、国内调结构带来的衍生不确定性保持一份警惕。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，可进行收益分配。本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 142,730,472.57 285,157,071.23 结算备付金 2,135,736.13 103,442,652.70 存出保证金 1,724,771.60 526,768.29 交易性金融资产 6.4.7.2 2,507,882,104.02 4,630,154,493.59 其中：股票投资 2,507,882,104.02 4,630,154,493.59 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 160,000,000.00 应收证券清算款 60,850,865.91 37,963,981.47 应收利息 6.4.7.5 17,294.20 37,651.01 应收股利 - - 应收申购款 5,269,418.19 4,580,529.64 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,720,610,662.62 5,221,863,147.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 21.09 应付赎回款 69,867,297.79 121,307,866.12 应付管理人报酬 3,334,385.05 6,585,697.95 应付托管费 555,730.82 1,097,616.30 应付销售服务费 218,691.05 324,430.77 应付交易费用 6.4.7.7 3,011,306.97 4,995,480.95 应交税费 3.29 3.29 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 308,864.91 444,817.79 负债合计 77,296,279.88 134,755,934.26 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,007,371,349.32 4,548,965,981.52 未分配利润 6.4.7.10 635,943,033.42 538,141,232.15 所有者权益合计 2,643,314,382.74 5,087,107,213.67 负债和所有者权益总计 2,720,610,662.62 5,221,863,147.93 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 2,007,371,349.32 份，其中华泰柏瑞品质优选 混合 A 基金份额净值 1.3179 元，份额总额 1,605,156,916.99 份；华泰柏瑞品质优选混合 C 基金 份额净值 1.3124 元，份额总额 402,214,432.33 份； 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 660,536,730.57 1.利息收入 2,982,814.12 其中：存款利息收入 6.4.7.11 770,267.45 债券利息收入 384,048.80 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,828,497.87 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 641,429,820.80 其中：股票投资收益 6.4.7.12 636,377,551.17 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 301,240.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 4,751,029.63 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 8,015,810.60 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 8,108,285.05 减：二、费用 43,742,979.00 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 24,099,175.49 2．托管费 6.4.10.2.2 4,016,529.20 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,502,272.36 4．交易费用 6.4.7.19 13,966,837.13 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.20 158,164.82 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 616,793,751.57 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 616,793,751.57 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,548,965,981.52 538,141,232.15 5,087,107,213.67 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 616,793,751.57 616,793,751.57 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -2,541,594,632.20 -518,991,950.30 -3,060,586,582.50 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 707,209,301.79 134,955,892.80 842,165,194.59 2.基金赎回款 -3,248,803,933.99 -653,947,843.10 -3,902,751,777.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,007,371,349.32 635,943,033.42 2,643,314,382.74 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1633 号《关于准予华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金注册的批复》注册，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,559,595,821.47 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0721 号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案，《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 8 月 28 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,561,722,063.38 份基金份额，其中认购资金利息折合2,126,241.91 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本 类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分 别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央 行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2021年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 142,730,472.57 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 142,730,472.57 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,902,534,125.96 2,507,882,104.02 605,347,978.06 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,902,534,125.96 2,507,882,104.02 605,347,978.06 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 15,557.10 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 961.00 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 776.10 合计 17,294.20 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,009,756.97 银行间市场应付交易费用 1,550.00 合计 3,011,306.97 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 189,850.17 应付证券出借违约金 - 预提费用 119,014.74 合计 308,864.91 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞品质优选混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,849,328,859.70 3,849,328,859.70 本期申购 432,745,614.88 432,745,614.88 本期赎回(以"-"号填列) -2,676,917,557.59 -2,676,917,557.59 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,605,156,916.99 1,605,156,916.99 金额单位：人民币元 华泰柏瑞品质优选混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 699,637,121.82 699,637,121.82 本期申购 274,463,686.91 274,463,686.91 本期赎回(以"-"号填列) -571,886,376.40 -571,886,376.40 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 402,214,432.33 402,214,432.33 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞品质优选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -18,104,219.08 474,607,596.57 456,503,377.49 本期利润 497,112,107.16 16,049,595.44 513,161,702.60 本期基金份额交易 -154,096,347.50 -305,278,022.64 -459,374,370.14 产生的变动数 其中：基金申购款 38,133,200.00 45,025,073.23 83,158,273.23 基金赎回款 -192,229,547.50 -350,303,095.87 -542,532,643.37 本期已分配利润 - - - 本期末 324,911,540.58 185,379,169.37 510,290,709.95 单位：人民币元 华泰柏瑞品质优选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,485,483.50 86,123,338.16 81,637,854.66 本期利润 111,665,833.81 -8,033,784.84 103,632,048.97 本期基金份额交易 -27,840,132.41 -31,777,447.75 -59,617,580.16 产生的变动数 其中：基金申购款 25,358,226.16 26,439,393.41 51,797,619.57 基金赎回款 -53,198,358.57 -58,216,841.16 -111,415,199.73 本期已分配利润 - - - 本期末 79,340,217.90 46,312,105.57 125,652,323.47 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 555,428.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 200,710.35 其他 14,128.29 合计 770,267.45 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,738,085,153.85 减：卖出股票成本总额 5,101,707,602.68 买卖股票差价收入 636,377,551.17 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 301,240.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 301,240.00 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 135,722,969.11 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 132,704,700.00 成本总额 减：应收利息总额 2,717,029.11 买卖债券差价收入 301,240.00 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,751,029.63 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,751,029.63 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 8,015,810.60 ——股票投资 8,015,810.60 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 8,015,810.60 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 8,079,611.24 转换费收入 009990 28,673.81 合计 8,108,285.05 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 13,965,287.13 银行间市场交易费用 1,550.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 13,966,837.13 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 30,150.08 银行间账户服务费 9,000.00 合计 158,164.82 6.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 1,242,214,013.60 14.28% 注：本基金成立于 2020 年 8 月 28 日，无上年可比期间数据。 6.4.10.1.2 权证交易 注：1、本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 2、本基金成立于 2020 年 8 月 28 日，无上年可比期间数据。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华泰证券 1,140,692.83 15.43% 64,028.90 2.17% 注：本基金成立于 2020 年 8 月 28 日，无上年可比期间数据。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 24,099,175.49 其中：支付销售机构的客户维护费 9,534,479.97 注：1、支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 2、本基金成立于 2020 年 8 月 28 日，无上年可比期间数据。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,016,529.20 注：1、支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、本基金成立于 2020 年 8 月 28 日，无上年可比期间数据。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞品质优选 华泰柏瑞品质优选 合计 混合 A 混合 C 华泰证券股份有限公司 0.00 213,594.05 213,594.05 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 10,656.67 10,656.67 公司 合计 0.00 224,250.72 224,250.72 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.5%的年费率计提，计算方法如下： H = E ×0.5% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金成立于 2020年 8 月 28 日，无上年可比期间数据。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期未与关联方进行证券出借业务。本基金成立于 2020 年 8 月 28 日，无上年可 比期间数据。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期未与关联方进行证券出借业务。本基金成立于 2020 年 8 月 28 日，无上年可 比期间数据。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 华泰柏瑞品质优选混合 A 华泰柏瑞品质优选混合 C 基金合同生效日（ 2020 年 8 月 28 日 ）持有的基金 10,005,250.00 0.00 份额 报告期初持有的基金份额 10,005,250.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 10,005,250.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.4984% 0.0000% 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 142,730,472.57 555,428.81 司 注：本基金成立于 2020 年 8 月 28 日，无上年可比期间数据。 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 华泰联合证券 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50 华泰联合证券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 华泰联合证券 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46 有限责任公司 华泰联合证券 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 有限责任公司 华泰联合证券 300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56 有限责任公司 华泰联合证券 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 有限责任公司 华泰联合证券 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 有限责任公司 华泰联合证券 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 有限责任公司 华泰联合证券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 有限责任公司 华泰联合证券 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 有限责任公司 注：本基金成立于 2020 年 8 月 28 日，无上年可比期间。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 本基金成立于 2020 年 8 月 28 日，无 上年可比期间。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 申菱 2021 年 2021 新股未 301018环境 6 月 28 年7月上市 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19- 日 7 日 航宇 2021 年 2021 新股未 688239科技 6 月 25 年7月上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48- 日 5 日 英科 2021 年 2021 新股未 688087再生 6 月 30 年7月上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24- 日 9 日 漱玉 2021 年 2021 新股未 301017平民 6 月 23 年7月上市 8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00- 日 5 日 密封 2021 年 2021 新股未 301020科技 6 月 28 年7月上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40- 日 6 日 英诺 2021 年 2021 新股未 301021激光 6 月 28 年7月上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54- 日 6 日 688226威腾 2021 年 2021 新股未 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06- 电气 6 月 28 年7月上市 日 7 日 德才 2021 年 2021 新股未 605287股份 6 月 28 年7月上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44- 日 6 日 新中 2021 年 2021 新股未 605162港 6 月 29 年7月上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39- 日 7 日 翔宇 2021 年 2021 新股锁 688626医疗 3 月 23 年 10 定期内 28.82 104.16 3,652 105,250.64380,392.32- 日 月8日 四方 2021 年 2021 新股锁 688665光电 2月2日年8月定期内 29.53 129.46 1,687 49,817.11218,399.02- 9 日 2021 年 2021 688601力芯 6 月 18 年 12 新股锁 36.48 133.69 1,174 42,827.52156,952.06- 微 日 月 28 定期内 日 贝泰 2021 年 2021 新股锁 300957妮 3 月 18 年9月定期内 47.33 251.96 427 20,209.91107,586.92- 日 27 日 2021 年 2021 300979华利 4 月 15 年 10 新股锁 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50- 集团 日 月 26 定期内 日 2021 年 2021 688359三孚 5 月 14 年 11 新股锁 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55- 新科 日 月 22 定期内 日 2021 年 2021 300981中红 4 月 19 年 10 新股锁 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39- 医疗 日 月 27 定期内 日 腾景 2021 年 2021 新股锁 688195科技 3 月 18 年9月定期内 13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91- 日 27 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 新股锁 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60- 食品 4月8日月 15 定期内 日 爱科 2021 年 2021 新股锁 688092科技 3 月 12 年9月定期内 19.11 33.21 1,137 21,728.07 37,759.77- 日 22 日 301009可靠 2021 年 2021 新股锁 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89- 股份 6月8日年 12 定期内 月 17 日 创识 2021 年 2021 新股锁 300941科技 2月2日年8月定期内 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06- 9 日 2021 年 2021 301015百洋 6 月 22 年 12 新股锁 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46- 医药 日 月 30 定期内 日 三友 2021 年 2021 新股锁 300932联众 1 月 15 年7月定期内 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32- 日 22 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 新股锁 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93- 电能 日 月 27 定期内 日 2021 300968格林 2021 年 年 10 新股锁 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34- 精密 4月6日月 15 定期内 日 南极 2021 年 2021 新股锁 300940光 1 月 27 年8月定期内 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66- 日 3 日 2021 年 2021 300614百川 5 月 18 年 11 新股锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02- 畅银 日 月 25 定期内 日 药易 2021 年 2021 新股锁 300937购 1 月 20 年7月定期内 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24- 日 27 日 2021 年 2021 301013利和 6 月 21 年 12 新股锁 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81- 兴 日 月 29 定期内 日 易瑞 2021 年 2021 新股锁 300942生物 2月2日年8月定期内 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36- 9 日 欢乐 2021 年 2021 新股锁 300997家 5 月 26 年 12 定期内 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40- 日 月2日 300933中辰 2021 年 2021 新股锁 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28- 股份 1 月 15 年7月定期内 日 22 日 崧盛 2021 年 2021 新股锁 301002股份 5 月 27 年 12 定期内 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62- 日 月7日 英力 2021 年 2021 新股锁 300956股份 3 月 16 年9月定期内 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80- 日 27 日 2021 年 2021 300962中金 3 月 29 年 10 新股锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12- 辐照 日 月 11 定期内 日 恒辉 2021 年 2021 新股锁 300952安防 3月3日年9月定期内 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20- 13 日 2021 年 2021 300966共同 3 月 31 年 10 新股锁 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44- 药业 日 月 11 定期内 日 曼卡 2021 年 2021 新股锁 300945龙 2月3日年8月定期内 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12- 10 日 冠中 2021 年 2021 新股锁 300948生态 2 月 18 年8月定期内 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08- 日 25 日 通用 2021 年 2021 新股锁 300931电梯 1 月 13 年7月定期内 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92- 日 21 日 深水 2021 年 2021 新股锁 300961海纳 3 月 23 年9月定期内 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58- 日 30 日 德固 2021 年 2021 新股锁 300950特 2 月 24 年9月定期内 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47- 日 3 日 志特 2021 年 2021 新股锁 300986新材 4 月 21 年 11 定期内 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48- 日 月1日 2021 年 2021 300987川网 4 月 28 年 11 新股锁 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81- 传媒 日 月 11 定期内 日 东箭 2021 年 2021 新股锁 300978科技 4 月 15 年 10 定期内 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80- 日 月 26 日 博俊 2021 年 2021 新股锁 300926科技 1月7日年7月定期内 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80- 7 日 屹通 2021 年 2021 新股锁 300930新材 1 月 13 年7月定期内 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56- 日 21 日 2021 年 2021 300985致远 4 月 21 年 10 新股锁 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95- 新能 日 月 29 定期内 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新股锁 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54- 通 日 月 22 定期内 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新股锁 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67- 特材 日 月 11 定期内 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新股锁 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00- 科技 6月9日月 17 定期内 日 华骐 2021 年 2021 新股锁 300929环保 1 月 12 年7月定期内 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65- 日 20 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新股锁 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12- 新材 日 月 26 定期内 日 2021 301007德迈 2021 年 年 12 新股锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32- 仕 6月4日月 16 定期内 日 宁波 2021 年 2021 新股锁 300998方正 5 月 25 年 12 定期内 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32- 日 月2日 2021 年 2021 300992泰福 5 月 17 年 11 新股锁 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00- 泵业 日 月 25 定期内 日 300919中伟 2020 年 2021 新股锁 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00- 股份 12 月 15年7月定期内 日 2 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票代股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 码 名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 2021 临 2021 600460士兰 年 6 时 56.35 年 7 59.49 10,000 512,309.00563,500.00- 微 月 30 停 月 1 日 牌 日 注：本基金截至 2021 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无 债券作为质押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无 债券作为质押。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.10%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月-1 5 年以 2021年6月30 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 142,730,472.57 - - - - - 142,730,472.57 结算备付金 2,135,736.13 - - - - - 2,135,736.13 存出保证金 1,724,771.60 - - - - - 1,724,771.60 交易性金融资 - - - - -2,507,882,104.022,507,882,104.02 产 应收证券清算 - - - - - 60,850,865.91 60,850,865.91 款 应收利息 - - - - - 17,294.20 17,294.20 应收申购款 - - - - - 5,269,418.19 5,269,418.19 资产总计 146,590,980.30 - - - -2,574,019,682.322,720,610,662.62 负债 应付赎回款 - - - - - 69,867,297.79 69,867,297.79 应付管理人报 - - - - - 3,334,385.05 3,334,385.05 酬 应付托管费 - - - - - 555,730.82 555,730.82 应付销售服务 - - - - - 218,691.05 218,691.05 费 应付交易费用 - - - - - 3,011,306.97 3,011,306.97 应交税费 - - - - - 3.29 3.29 其他负债 - - - - - 308,864.91 308,864.91 负债总计 - - - - - 77,296,279.88 77,296,279.88 利率敏感度缺146,590,980.30 - - - -2,496,723,402.442,643,314,382.74 口 上年度末 3 个 月 5 年 以 2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 285,157,071.23 - - - - - 285,157,071.23 结算备付金 103,442,652.70 - - - - - 103,442,652.70 存出保证金 526,768.29 - - - - - 526,768.29 交易性金融资 - - - - -4,630,154,493.594,630,154,493.59 产 买入返售金融160,000,000.00 - - - - - 160,000,000.00 资产 应收证券清算 - - - - - 37,963,981.47 37,963,981.47 款 应收利息 - - - - - 37,651.01 37,651.01 应收申购款 - - - - - 4,580,529.64 4,580,529.64 资产总计 549,126,492.22 - - - -4,672,736,655.715,221,863,147.93 负债 应付证券清算 - - - - - 21.09 21.09 款 应付赎回款 - - - - - 121,307,866.12 121,307,866.12 应付管理人报 - - - - - 6,585,697.95 6,585,697.95 酬 应付托管费 - - - - - 1,097,616.30 1,097,616.30 应付销售服务 - - - - - 324,430.77 324,430.77 费 应付交易费用 - - - - - 4,995,480.95 4,995,480.95 应交税费 - - - - - 3.29 3.29 其他负债 - - - - - 444,817.79 444,817.79 负债总计 - - - - - 134,755,934.26 134,755,934.26 利率敏感度缺549,126,492.22 - - - -4,537,980,721.455,087,107,213.67 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基 金的外汇头寸进行监控。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有不以记账本位币计价的资产，因此外汇汇率的变动对于 本基金资产净值无重大影响（2020 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 50,160,565.70 - 50,160,565.70 资产合计 - 50,160,565.70 - 50,160,565.70 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 50,160,565.70 - 50,160,565.70 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末（ 2020 年 12 月 31 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 日 ） 分析 所有外币相对人民币 0.00 2,508,028.29 升值 5% 所有外币相对人民币 0.00 -2,508,028.29 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金净资产的 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,507,882,104.02 94.88 4,630,154,493.59 91.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,507,882,104.02 94.88 4,630,154,493.59 91.02 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 分析 30 日 ） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 292,541,474.97 387,649,020.21 业绩比较基准下降 5% -292,541,474.97 -387,649,020.21 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,507,882,104.02 92.18 其中：股票 2,507,882,104.02 92.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 144,866,208.70 5.32 8 其他各项资产 67,862,349.90 2.49 9 合计 2,720,610,662.62 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,860,028,133.49 70.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.00 应业 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 36,897,166.82 1.40 G 交通运输、仓储和邮政业 596,200.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 5,094,626.27 0.19 业 J 金融业 13,778,315.10 0.52 K 房地产业 8,800,000.00 0.33 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 176,588,987.61 6.68 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 406,024,010.64 15.36 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,507,882,104.02 94.88 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600763 通策医疗 630,031 258,942,741.00 9.80 2 300896 爱美客 300,871 237,351,114.48 8.98 3 300750 宁德时代 413,600 221,193,280.00 8.37 4 300760 迈瑞医疗 289,463 138,956,713.15 5.26 5 600436 片仔癀 280,372 125,690,767.60 4.76 6 300347 泰格医药 600,000 115,980,000.00 4.39 7 300595 欧普康视 1,100,070 113,912,248.50 4.31 8 603259 药明康德 650,379 101,842,847.61 3.85 9 000568 泸州老窖 342,063 80,706,344.22 3.05 10 603986 兆易创新 420,017 78,921,194.30 2.99 11 000858 五 粮 液 250,055 74,488,883.95 2.82 12 300759 康龙化成 336,000 72,908,640.00 2.76 13 300014 亿纬锂能 700,000 72,751,000.00 2.75 14 600809 山西汾酒 147,743 66,188,864.00 2.50 15 002415 海康威视 880,000 56,760,000.00 2.15 16 600519 贵州茅台 27,031 55,594,657.70 2.10 17 688363 华熙生物 200,040 55,583,114.40 2.10 18 688366 昊海生科 200,037 41,867,744.10 1.58 19 688169 石头科技 30,000 37,830,000.00 1.43 20 000963 华东医药 800,000 36,808,000.00 1.39 21 688050 爱博医疗 83,008 31,358,762.24 1.19 22 300573 兴齐眼药 206,000 29,052,180.00 1.10 23 002812 恩捷股份 120,000 28,092,000.00 1.06 24 600438 通威股份 640,000 27,692,800.00 1.05 25 300957 贝泰妮 100,427 27,276,586.92 1.03 26 000661 长春高新 68,434 26,483,958.00 1.00 27 000799 酒鬼酒 100,000 25,560,000.00 0.97 28 002594 比亚迪 100,066 25,116,566.00 0.95 29 603659 璞泰来 150,000 20,490,000.00 0.78 30 600600 青岛啤酒 150,000 17,347,500.00 0.66 31 300015 爱尔眼科 220,418 15,645,269.64 0.59 32 300143 盈康生命 600,000 15,456,000.00 0.58 33 601012 隆基股份 171,900 15,271,596.00 0.58 34 688686 奥普特 23,454 10,577,754.00 0.40 35 688580 伟思医疗 60,809 10,185,507.50 0.39 36 300363 博腾股份 120,000 10,094,400.00 0.38 37 600703 三安光电 300,000 9,615,000.00 0.36 38 002371 北方华创 33,300 9,236,754.00 0.35 39 000615 奥园美谷 400,000 8,800,000.00 0.33 40 603707 健友股份 200,000 8,350,000.00 0.32 41 600036 招商银行 132,600 7,185,594.00 0.27 42 688012 中微公司 40,000 6,636,800.00 0.25 43 300059 东方财富 200,000 6,558,000.00 0.25 44 603806 福斯特 60,000 6,307,800.00 0.24 45 603893 瑞芯微 37,900 5,285,534.00 0.20 46 300122 智飞生物 25,089 4,684,868.97 0.18 47 300450 先导智能 70,000 4,209,800.00 0.16 48 600893 航发动力 75,000 3,989,250.00 0.15 49 688111 金山办公 10,000 3,948,000.00 0.15 50 688390 固德威 11,015 3,679,010.00 0.14 51 688005 容百科技 30,000 3,636,000.00 0.14 52 002709 天赐材料 30,000 3,197,400.00 0.12 53 300207 欣旺达 80,000 2,604,800.00 0.10 54 688608 恒玄科技 6,667 2,112,838.97 0.08 55 600111 北方稀土 100,000 2,070,000.00 0.08 56 603290 斯达半导 6,200 1,984,000.00 0.08 57 603127 昭衍新药 10,000 1,837,500.00 0.07 58 603501 韦尔股份 5,700 1,835,400.00 0.07 59 002409 雅克科技 20,000 1,620,000.00 0.06 60 600745 闻泰科技 16,700 1,618,230.00 0.06 61 688626 翔宇医疗 13,652 1,588,792.32 0.06 62 300763 锦浪科技 8,500 1,535,100.00 0.06 63 688037 芯源微 9,907 1,476,143.00 0.06 64 688126 沪硅产业 50,000 1,459,000.00 0.06 65 002756 永兴材料 20,000 1,187,800.00 0.04 66 002626 金达威 25,000 1,117,500.00 0.04 67 688508 芯朋微 10,000 1,106,400.00 0.04 68 300474 景嘉微 10,000 979,200.00 0.04 69 300604 长川科技 10,000 682,100.00 0.03 70 601127 小康股份 10,000 666,700.00 0.03 71 002326 永太科技 30,000 599,700.00 0.02 72 603565 中谷物流 20,000 596,200.00 0.02 73 600460 士兰微 10,000 563,500.00 0.02 74 688085 三友医疗 11,641 507,896.83 0.02 75 002172 澳洋健康 100,000 506,000.00 0.02 76 300416 苏试试验 20,000 458,000.00 0.02 77 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.01 78 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01 79 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.01 80 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.00 81 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 82 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 83 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 84 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.00 85 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 86 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 87 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 88 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.00 89 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 90 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 91 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 92 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.00 93 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 94 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 95 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 96 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 97 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 98 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 99 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 100 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 101 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 102 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 103 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 104 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 105 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 106 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 107 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 108 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 109 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 110 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 111 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 112 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 113 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 114 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 115 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 116 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 117 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 118 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 119 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 120 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 121 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 122 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 123 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 124 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 125 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 126 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 127 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 128 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 129 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 130 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 131 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 132 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 133 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 134 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 135 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 136 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 137 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 138 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300750 宁德时代 155,588,129.51 3.06 2 000568 泸州老窖 138,560,403.01 2.72 3 300760 迈瑞医疗 132,174,618.08 2.60 4 600900 长江电力 116,898,633.00 2.30 5 601012 隆基股份 106,619,607.26 2.10 6 603986 兆易创新 86,261,613.05 1.70 7 600436 片仔癀 85,400,757.98 1.68 8 002415 海康威视 75,867,818.84 1.49 9 603259 药明康德 73,591,039.29 1.45 10 300122 智飞生物 68,916,357.67 1.35 11 300759 康龙化成 68,762,816.00 1.35 12 600019 宝钢股份 67,321,984.15 1.32 13 600036 招商银行 63,966,994.44 1.26 14 300347 泰格医药 62,952,578.10 1.24 15 688169 石头科技 61,273,023.83 1.20 16 688363 华熙生物 57,897,276.98 1.14 17 002142 宁波银行 50,003,254.45 0.98 18 300059 东方财富 42,352,673.47 0.83 19 000799 酒鬼酒 41,810,749.06 0.82 20 688366 昊海生科 41,611,139.22 0.82 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基股份 392,813,787.83 7.72 2 600519 贵州茅台 365,402,351.89 7.18 3 603259 药明康德 263,151,067.11 5.17 4 600809 山西汾酒 241,574,986.13 4.75 5 601888 中国中免 224,426,985.65 4.41 6 600438 通威股份 212,383,407.16 4.17 7 000858 五 粮 液 189,226,387.24 3.72 8 600600 青岛啤酒 158,519,172.00 3.12 9 000661 长春高新 144,071,106.19 2.83 10 002812 恩捷股份 140,452,525.28 2.76 11 002460 赣锋锂业 136,777,734.98 2.69 12 600900 长江电力 117,648,895.85 2.31 13 300760 迈瑞医疗 109,028,880.54 2.14 14 300750 宁德时代 106,544,562.91 2.09 15 300896 爱美客 100,639,062.80 1.98 16 000799 酒鬼酒 89,822,289.94 1.77 17 002142 宁波银行 76,171,412.02 1.50 18 601318 中国平安 74,401,470.00 1.46 19 603799 华友钴业 71,868,704.88 1.41 20 002709 天赐材料 67,861,093.35 1.33 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,971,419,402.51 卖出股票收入（成交）总额 5,738,085,153.85 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,724,771.60 2 应收证券清算款 60,850,865.91 3 应收股利 - 4 应收利息 17,294.20 5 应收申购款 5,269,418.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 67,862,349.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华 泰 柏 瑞 品 质 42,948 37,374.43 12,332,621.88 0.77% 1,592,824,295.11 99.23% 优 选 混合 A 华 泰 柏 瑞 品 质 39,702 10,130.84 613,827.90 0.15% 401,600,604.43 99.85% 优 选 混合 C 合计 81,655 24,583.57 12,946,449.78 0.64% 1,994,424,899.54 99.36% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华泰柏瑞 品质优选 5,536,703.70 0.3449% 混合 A 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 持有本基金 品质优选 234,811.32 0.0584% 混合 C 合计 5,771,515.02 0.2875% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 华泰柏瑞品质优选混 >100 投资和研究部门负责人持 合 A 有本开放式基金 华泰柏瑞品质优选混 0 合 C 合计 >100 华泰柏瑞品质优选混 >100 合 A 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞品质优选混 放式基金 合 C 0 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞品质优 华泰柏瑞品质优 选混合 A 选混合 C 基金合同生效日（2020 年 8 月 28 日）基金份 4,628,074,148.63 933,647,914.75 额总额 本报告期期初基金份额总额 3,849,328,859.70 699,637,121.82 本报告期基金总申购份额 432,745,614.88 274,463,686.91 减:本报告期基金总赎回份额 2,676,917,557.59 571,886,376.40 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 1,605,156,916.99 402,214,432.33 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021 年 5 月 19 日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司 督察长并不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 5 1,242,214,013.60 14.28% 1,140,692.83 15.43% - 国盛证券 2 1,150,387,183.14 13.22% 841,272.13 11.38% - 国信证券 2 970,220,971.49 11.15% 709,525.41 9.60% - 中泰证券 2 756,324,481.82 8.69% 699,539.69 9.46% - 华创证券 1 680,893,067.04 7.82% 634,110.73 8.58% - 天风证券 2 672,284,915.78 7.73% 635,860.40 8.60% - 中信建投 3 574,532,047.95 6.60% 440,072.36 5.95% - 招商证券 3 543,884,851.53 6.25% 499,607.91 6.76% - 东吴证券 2 458,013,395.30 5.26% 426,545.40 5.77% - 海通证券 2 431,169,442.40 4.96% 315,315.99 4.27% - 民生证券 3 255,466,784.47 2.94% 232,806.82 3.15% - 西藏东方财 2 243,237,482.87 2.80% 226,527.91 3.06% - 富 宏信证券 2 221,828,840.76 2.55% 206,589.42 2.79% - 西部证券 2 195,644,316.57 2.25% 143,072.74 1.94% - 信达证券 1 192,681,952.34 2.21% 137,054.88 1.85% - 粤开证券 1 112,881,866.60 1.30% 102,869.23 1.39% - 恒泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 例 的比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 国盛证券 - - 810,000,000.00 6.09% - - 国信证券 - - 3,014,000,000.00 22.65% - - 中泰证券 - - 1,270,000,000.00 9.54% - - 华创证券 - - 3,114,000,000.00 23.40% - - 天风证券 - - 60,000,000.00 0.45% - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 - - 110,000,000.00 0.83% - - 东吴证券 - - 375,000,000.00 2.82% - - 海通证券 - - 3,956,600,000.00 29.73% - - 民生证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 宏信证券 - - - - - - 西部证券 - - 600,000,000.00 4.51% - - 信达证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司 1 关于参加交通银行股份有限 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 30 日 公司申购及定期定额投资一 网站 折费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 2 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 6 月 24 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 关于提醒客户及时更新身份 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 22 日 证件及非自然人客户及时登 网站 记受益所有人信息的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 4 关于旗下部分基金参与珠海 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 2 日 盈米基金销售有限公司费率 网站 优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 5 关于高级管理人员变更的公 网站 2021 年 5 月 21 日 告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 6 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 5 月 20 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 7 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 5 月 14 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 8 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 5 月 12 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 9 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 4 月 30 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 10 关于旗下部分基金参加浙商 证监会规定报刊和 2021 年 4 月 30 日 银行股份有限公司费率优惠 网站 活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 11 关于终止上海尚善基金销售 证监会规定报刊和 2021 年 4 月 27 日 有限公司办理旗下基金相关 网站 业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 12 关于旗下部分基金参与蚂蚁 网站 2021 年 4 月 20 日 （杭州）基金销售有限公司费 率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 13 关于调整旗下部分基金在招 网站 2021 年 3 月 31 日 商银行定投起点的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金在东方财 14 富证券股份有限公司开通基 证监会规定报刊和 2021 年 3 月 18 日 金定期定额投资业务及定期 网站 定额投资手续费率优惠活动 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 15 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 3 月 5 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 16 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 3 月 4 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 17 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 2 月 27 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 18 关于旗下基金持有停牌证券 网站 2021 年 2 月 19 日 估值调整的提示性公告 关于终止包商银行股份有限 证监会规定报刊和 19 公司办理本公司旗下基金销 网站 2021 年 2 月 9 日 售业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 20 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 1 月 22 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 21 关于网上直销直连招商银行 网站 2021 年 1 月 14 日 升级签约方式的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 22 关于旗下基金参加北京增财 证监会规定报刊和 2021 年 1 月 7 日 基金销售有限公司费率优惠 网站 活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 23 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 1 月 7 日 销期内承销证券的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日