华润元大核心动力混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中泰证券股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华润元大核心动力混合型证券投资基金 基金简称 华润元大核心动力混合 基金主代码 009882 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中泰证券股份有限公司 报告期末基金份 29,796,118.17 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华润元大核心动力混合 A 华润元大核心动力混合 C 金简称 下属分级基金的交 009882 009883 易代码 报告期末下属分级 18,030,852.56 份 11,765,265.61 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于债券品种，努力降低基金净值波动风险，力争为 基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。 投资策略 本基金认为核心动力是指在经济增速适当放缓、经济增长质量逐步 提高的新常态下，推动经济新旧动能转换、产业转型升级和社会进 步的重要因素。这些因素主要是指技术进步、模式创新和产品升级 等。本基金关注上述推动力对资本市场的影响，深入挖掘拥有核心 竞争力和成长动力的上市公司。大类资产配置方面，本基金通过对 宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产相对收益特 征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行 积极的资产配置。股票投资方面，本基金从宏观经济环境、国家政 策导向、产业转型与变革等多个角度，积极挖掘新经济环境下的投 资机遇，精选具有核心竞争优势和持续成长动力的优质上市公司。 本基金投资策略还包括存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期 货投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债国债总全价指数收益率×25%+恒生 指数收益率×5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益水平高于债券型 基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中 等风险收益特征的投资品种。同时，本基金将通过港股通渠道投资 于香港证券市场，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场 风险等特殊投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 信息披露 姓名 刘豫皓 王秀荣 负责人 联系电话 0755-88399008 0531-68889484 电子邮箱 kf@cryuantafund.com wangxr01@zts.com.cn 客户服务电话 4000-1000-89 95538 传真 0755-88399045 0531-68889445 注册地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 山东省济南市经七路 86 号 3040 号前海世茂金融中心二期 1 栋 2103-05 单元 办公地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 山东省济南市经七路 86 号证券 3040 号前海世茂金融中心二期 1 大厦 10 楼 1006 室 栋 2103-05 单元 邮政编码 518066 250001 法定代表人 费凡 李峰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.cryuantafund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市前海深港合作区兴海大 注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 道 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 华润元大核心动力混合 A 华润元大核心动力混合 C 本期已实现收益 -2,272,546.55 -1,659,714.06 本期利润 -3,096,679.84 -2,728,221.46 加权平均基金份 -0.1699 -0.1991 额本期利润 本期加权平均净 -22.25% -26.00% 值利润率 本期基金份额净 -18.19% -18.39% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -4,127,311.49 -2,776,697.44 润 期末可供分配基 -0.2289 -0.2360 金份额利润 期末基金资产净 13,903,541.07 8,988,568.17 值 期末基金份额净 0.7711 0.7640 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -22.89% -23.60% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大核心动力混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 7.07% 1.75% 6.67% 0.81% 0.40% 0.94% 过去三个月 4.22% 1.82% 4.39% 1.07% -0.17% 0.75% -11.62 过去六个月 -18.19% 1.73% -6.57% 1.10% 0.63% % -20.16 过去一年 -30.69% 1.74% -10.53% 0.94% 0.80% % 自基金合同生效起 -20.00 -22.89% 1.67% -2.89% 0.91% 0.76% 至今 % 华润元大核心动力混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 7.02% 1.74% 6.67% 0.81% 0.35% 0.93% 过去三个月 4.09% 1.82% 4.39% 1.07% -0.30% 0.75% -11.82 过去六个月 -18.39% 1.73% -6.57% 1.10% 0.63% % -20.50 过去一年 -31.03% 1.74% -10.53% 0.94% 0.80% % 自基金合同生效起 -20.71 -23.60% 1.67% -2.89% 0.91% 0.76% 至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月 17 日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 6 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司、华润金控投资有限公司、台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为 51％、24.5％、24.5%。 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理十九只基金产品：华润元大富时中国 A50 指数 型证券投资基金、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大润安混合型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金、华润元大核心动力混合型证券投资基金、华润元大臻选回报混合型证券投资基金、华润元大 ESG主题混合型证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任湘财证券有限责任公司研究员、信诚 基金管理有限公司宏观分析师。2017 年 7 月 17 日加入华润元大基金管理有限公司， 现任公司权益投资部基金经理。2019 年 2 月 14 日起担任华润元大信息传媒科技混 刘 宏 本基金的 2020 年 8 - 13 年 合型证券投资基金基金经理；2020 年 7 月 毅 基金经理 月 24 日 24日起担任华润元大价值优选混合型发起 式证券投资基金基金经理；2020 年 8 月 24 日起担任华润元大核心动力混合型证券投 资基金基金经理；2020年8月10日至2022 年 3 月 9 日担任华润元大欣享混合型发起 式证券投资基金基金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无上述兼任情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，A 股估值整体回落，主因是海外高通胀导致加息提速。全球流动性收紧叠加海外地缘危机、疫情干扰，多重压力下 A 股在上半年整体回落；但国内疫情缓解后，A 股出现估 值修复，部分受疫情冲击较大的行业、以及受益海外供应链重构的行业获得短期超额收益。 本基金将继续挖掘高成长行业的龙头标的，力争获取中国转型升级带来的长期回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华润元大核心动力混合 A 基金份额净值为 0.7711 元，本报告期基金份额净值 增长率为-18.19%，同期业绩基准收益率为-6.57%;华润元大核心动力混合 C 基金份额净值为0.7640 元，本报告期基金份额净值增长率为-18.39%，同期业绩基准收益率为-6.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年，全球经济步入后疫情阶段，经济复苏之后，疫情掩盖的问题浮出水面：高通胀导致利率快速回升，地缘危机加大国际合作难度。 步入后疫情阶段，中国经济再次展现出韧性：相对海外的高通胀，中国国内通胀水平适中；中国也是少数保证顺差的工业国之一，较多新兴行业受益于海外供应链重构，份额进一步上升。展望未来，中国经济体量足以应对海外负面冲击，内需、内部产业升级，将主导 A 股波动和行情主线。 资本市场短期波动可能受流动性和情绪影响，我们更看好成长板块长期逻辑，包括但不限于科技、新能源、创新药等板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理 人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，对基金管理人的投资运作进行了监督，对基金净值计算、利润分配、费用开支等方面进行了复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华润元大核心动力混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 318,911.87 2,155,398.78 结算备付金 6,395,993.51 4,222,149.41 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 16,345,368.97 25,079,966.20 其中：股票投资 16,345,368.97 25,079,966.20 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 25,199.17 67,207.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 6,943.06 1,002.62 资产总计 23,092,416.58 31,525,724.43 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 113,604.86 84,021.37 应付管理人报酬 27,216.23 40,217.21 应付托管费 4,536.03 6,702.87 应付销售服务费 3,504.58 6,340.35 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 51,445.64 35,012.51 负债合计 200,307.34 172,294.31 净资产： 实收基金 6.4.7.10 29,796,118.17 33,371,015.82 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -6,904,008.93 -2,017,585.70 净资产合计 22,892,109.24 31,353,430.12 负债和净资产总计 23,092,416.58 31,525,724.43 注： （1）报告截止日 2022 年 6 月 30 日，华润元大核心动力混合 A 基金份额净值 0.7711 元，基 金份额总额 18,030,852.56 份；华润元大核心动力混合 C 基金份额净值 0.7640 元，基金份额总额 11,765,265.61 份。华润元大核心动力混合份额总额合计为 29,796,118.17 份。 （2）以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项 目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：华润元大核心动力混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -5,531,373.06 19,415,438.03 1.利息收入 11,211.96 87,814.11 其中：存款利息收入 6.4.7.13 11,211.96 23,582.61 债券利息收入 - 64,231.50 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -3,667,641.11 16,046,239.47 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -3,714,254.51 15,945,398.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 2,090.00 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 46,613.40 98,751.00 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -1,892,640.69 2,901,892.54 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 17,696.78 379,491.91 填列） 减：二、营业总支出 293,528.24 1,624,718.04 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 182,019.79 608,698.38 2．托管费 6.4.10.2.2 30,336.58 101,449.81 3．销售服务费 6.4.10.2.3 26,113.26 68,519.74 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 55,058.61 846,050.11 三、利润总额（亏损总额以 -5,824,901.30 17,790,719.99 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -5,824,901.30 17,790,719.99 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -5,824,901.30 17,790,719.99 注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华润元大核心动力混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 33,371,015.82 - -2,017,585.70 31,353,430.12 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 33,371,015.82 - -2,017,585.70 31,353,430.12 期 初 净 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -3,574,897.65 - -4,886,423.23 -8,461,320.88 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -5,824,901.30 -5,824,901.30 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -3,574,897.65 - 938,478.07 -2,636,419.58 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 10,875,484.20 - -2,256,335.69 8,619,148.51 购款 2 .基金赎 -14,450,381.85 - 3,194,813.76 -11,255,568.09 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 29,796,118.17 - -6,904,008.93 22,892,109.24 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 168,120,917.08 - -7,592,637.01 160,528,280.07 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 168,120,917.08 - -7,592,637.01 160,528,280.07 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -117,594,722.96 - 13,182,554.86 -104,412,168.10 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 17,790,719.99 17,790,719.99 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -117,594,722.96 - -4,608,165.13 -122,202,888.09 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 48,899,519.29 - 3,877,352.67 52,776,871.96 购款 2 .基金赎 -166,494,242.25 - -8,485,517.80 -174,979,760.05 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 50,526,194.12 - 5,589,917.85 56,116,111.97 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 费凡 张彦军 张彦军 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华润元大核心动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1429 号文《关于准予华润元大核心动力混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大核心动力混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次募集期间为 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 19 日，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集 220,097,151.86 元，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2020)验字第 61032987_H06 号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大核心动力 混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 8 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 220,111,449.15 份基金份额，其中认购资金利息折合 14,297.29 份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中泰证券股份有限公司。 根据《华润元大核心动力混合型证券投资基金基金合同》和《华润元大核心动力混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基 金份额将分别计算基金份额净值并公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大核心动力混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%–95%；投资于港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的 50%。本基金投资于“核心动力”主题的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中债国债总全价指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式 准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法 律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定， 对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适 用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021年 12 月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,155,398.78元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 192.75 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账 面价值为人民币 2,155,591.53 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 4,222,149.41 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 809.87 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民 币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示 的账面价值为人民币 4,222,959.28 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,002.62 元，转 出至银行存款的重分类金额为人民币 192.75元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 809.87元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 （3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 （4）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （5）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （6）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 318,911.87 等于：本金 318,876.76 加：应计利息 35.11 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 318,911.87 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 17,961,909.81 - 16,345,368.97 -1,616,540.84 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 17,961,909.81 - 16,345,368.97 -1,616,540.84 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或衍生金融负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 - 待摊费用 6,943.06 合计 6,943.06 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 124.35 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 51,321.29 合计 51,445.64 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华润元大核心动力混合 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,438,365.10 17,438,365.10 本期申购 4,179,168.33 4,179,168.33 本期赎回（以“-”号填列） -3,586,680.87 -3,586,680.87 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 18,030,852.56 18,030,852.56 华润元大核心动力混合 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,932,650.72 15,932,650.72 本期申购 6,696,315.87 6,696,315.87 本期赎回（以“-”号填列） -10,863,700.98 -10,863,700.98 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 11,765,265.61 11,765,265.61 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 本基金本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华润元大核心动力混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 3,150,164.46 -4,151,473.03 -1,001,308.57 本期利润 -2,272,546.55 -824,133.29 -3,096,679.84 本期基金份额交易产 135,468.77 -164,791.85 -29,323.08 生的变动数 其中：基金申购款 578,267.87 -1,463,444.38 -885,176.51 基金赎回款 -442,799.10 1,298,652.53 855,853.43 本期已分配利润 - - - 本期末 1,013,086.68 -5,140,398.17 -4,127,311.49 华润元大核心动力混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 2,757,675.42 -3,773,952.55 -1,016,277.13 本期利润 -1,659,714.06 -1,068,507.40 -2,728,221.46 本期基金份额交易产 -536,251.04 1,504,052.19 967,801.15 生的变动数 其中：基金申购款 877,040.87 -2,248,200.05 -1,371,159.18 基金赎回款 -1,413,291.91 3,752,252.24 2,338,960.33 本期已分配利润 - - - 本期末 561,710.32 -3,338,407.76 -2,776,697.44 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,493.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,718.80 其他 - 合计 11,211.96 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,714,254.51 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -3,714,254.51 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 45,669,798.78 减：卖出股票成本总额 49,249,718.17 减：交易费用 134,335.12 买卖股票差价收入 -3,714,254.51 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 - 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 - 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 - 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 - 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 46,613.40 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 46,613.40 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,892,640.69 股票投资 -1,892,640.69 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -1,892,640.69 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 17,635.46 基金转换费收入 61.32 合计 17,696.78 6.4.7.22 信用减值损失 本基金本报告期未计提信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 17,356.09 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 汇款费 680.38 持有人大会费用 12,226.95 合计 55,058.61 6.4.7.24 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金托管人、基金销售机构 华润深国投信托有限公司 基金管理人的股东 元大证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 华润金控投资有限公司 基金管理人的股东 深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理人的子公司 珠海华润银行股份有限公司(“珠海华润 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售 银行”) 机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人控股股东的联营公司、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比区间通过关联方交易单元进行交易的情况如下： 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 中泰证券 88,077,560.41 100.00 451,810,593.18 100.00 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 中泰证券 - - 9,502,400.00 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 中泰证券 88,183.55 100.00 - - 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 中泰证券 421,631.39 100.00 - - 注：上述佣金费率由本基金管理人参考市场佣金率在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的证券经纪服务协议进行约定，包含经手费、证管费和过户费。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 182,019.79 608,698.38 其中：支付销售机构的客户维护费 80,410.24 282,140.09 注：(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 30,336.58 101,449.81 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 华润元大核心动力混合 华润元大核心动力混合 合计 A C 中泰证券 - 3,630.47 3,630.47 国信证券 - 1.85 1.85 珠海华润银行 - 30.42 30.42 合计 - 3,662.74 3,662.74 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华润元大核心动力混合 华润元大核心动力混合 合计 A C 中泰证券 - 22,897.77 22,897.77 珠海华润银行 - 165.38 165.38 合计 - 23,063.15 23,063.15 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华润元大基金管理有限公司，再由华润元大基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.5% 。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日该级别基金资产净值×对应销售服务费年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期末未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行转通融证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中泰证券 318,911.87 2,493.16 28,886.37 932.98 注：本基金的银行存款由基金托管人中泰证券转存于招商银行股份有限公司济南经十路支行，按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由涉及金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，合规管理部、风险管理部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中泰证券股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有的除 国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（上年度末：同）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 318,911.87 - - - - 318,911.87 结算备付金 6,395,993.51 - - - - 6,395,993.51 交易性金融资产 - - - - 16,345,368.97 16,345,368.97 应收申购款 - - - - 25,199.17 25,199.17 其他资产 - - - - 6,943.06 6,943.06 资产总计 6,714,905.38 - - - 16,377,511.20 23,092,416.58 负债 应付赎回款 - - - - 113,604.86 113,604.86 应付管理人报酬 - - - - 27,216.23 27,216.23 应付托管费 - - - - 4,536.03 4,536.03 应付销售服务费 - - - - 3,504.58 3,504.58 其他负债 - - - - 51,445.64 51,445.64 负债总计 - - - - 200,307.34 200,307.34 利率敏感度缺口 6,714,905.38 - - - 16,177,203.86 22,892,109.24 上年度末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 2,155,398.78 - - - - 2,155,398.78 结算备付金 4,222,149.41 - - - - 4,222,149.41 交易性金融资产 - - - - 25,079,966.20 25,079,966.20 应收申购款 - - - - 67,207.42 67,207.42 其他资产 - - - - 1,002.62 1,002.62 资产总计 6,377,548.19 - - - 25,148,176.24 31,525,724.43 负债 应付赎回款 - - - - 84,021.37 84,021.37 应付管理人报酬 - - - - 40,217.21 40,217.21 应付托管费 - - - - 6,702.87 6,702.87 应付销售服务费 - - - - 6,340.35 6,340.35 其他负债 - - - - 35,012.51 35,012.51 负债总计 - - - - 172,294.31 172,294.31 利率敏感度缺口 6,377,548.19 - - - 24,975,881.93 31,353,430.12 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 19,712.13 - 19,712.13 产 资产合计 - 19,712.13 - 19,712.13 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 19,712.13 - 19,712.13 额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 27,798.40 - 27,798.40 产 资产合计 - 27,798.40 - 27,798.40 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 27,798.40 - 27,798.40 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 所有外币相对人民 985.61 1,389.92 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 -985.61 -1,389.92 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 16,345,368.97 71.40 25,079,966.20 79.99 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 16,345,368.97 71.40 25,079,966.20 79.99 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 1,278,800.00 1,398,100.00 5% 分析 沪深 300 指数下降 -1,278,800.00 -1,398,100.00 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 16,345,368.97 25,079,966.20 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 16,345,368.97 25,079,966.20 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,345,368.97 70.78 其中：股票 16,345,368.97 70.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 6,714,905.38 29.08 8 其他各项资产 32,142.23 0.14 9 合计 23,092,416.58 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,792,881.84 60.25 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 206,600.00 0.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,326,175.00 10.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,325,656.84 71.32 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非周期性消费品 - - 周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 19,712.13 0.09 工业 - - 信息科技 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 19,712.13 0.09 注：以上分类采用全球行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300223 北京君正 15,000 1,593,750.00 6.96 2 688536 思瑞浦 2,500 1,403,975.00 6.13 3 603893 瑞芯微 15,000 1,364,100.00 5.96 4 002384 东山精密 50,000 1,146,500.00 5.01 5 002876 三利谱 27,500 1,100,550.00 4.81 6 600760 中航沈飞 18,000 1,088,100.00 4.75 7 300458 全志科技 34,876 1,049,418.84 4.58 8 605358 立昂微 14,800 997,224.00 4.36 9 000810 创维数字 60,000 972,600.00 4.25 10 300552 万集科技 30,000 922,200.00 4.03 11 600893 航发动力 20,000 910,200.00 3.98 12 300679 电连技术 20,000 883,800.00 3.86 13 300655 晶瑞电材 40,000 772,000.00 3.37 14 603650 彤程新材 20,000 651,600.00 2.85 15 000708 中信特钢 30,000 604,500.00 2.64 16 688065 凯赛生物 5,000 559,000.00 2.44 17 600026 中远海能 20,000 206,600.00 0.90 18 09926 康方生物-B 1,000 19,712.13 0.09 19 300077 国民技术 1,000 18,580.00 0.08 20 688167 炬光科技 100 14,875.00 0.06 21 002920 德赛西威 100 14,800.00 0.06 22 603986 兆易创新 100 14,221.00 0.06 23 688639 华恒生物 100 13,168.00 0.06 24 300073 当升科技 100 9,034.00 0.04 25 603596 伯特利 100 8,018.00 0.04 26 601689 拓普集团 100 6,843.00 0.03 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300073 当升科技 1,721,102.00 5.49 2 000810 创维数字 1,682,805.00 5.37 3 603596 伯特利 1,519,085.00 4.85 4 300655 晶瑞电材 1,377,116.04 4.39 5 688126 沪硅产业 1,348,564.42 4.30 6 002475 立讯精密 1,334,440.00 4.26 7 300821 东岳硅材 1,259,949.00 4.02 8 300568 星源材质 1,167,037.19 3.72 9 300663 科蓝软件 1,154,266.00 3.68 10 002876 三利谱 1,135,930.00 3.62 11 002202 金风科技 1,115,903.00 3.56 12 002384 东山精密 1,111,228.00 3.54 13 002241 歌尔股份 1,104,860.00 3.52 14 600760 中航沈飞 1,065,637.00 3.40 15 300458 全志科技 1,048,844.44 3.35 16 002158 汉钟精机 1,038,600.00 3.31 17 300552 万集科技 1,000,637.00 3.19 18 603612 索通发展 994,730.00 3.17 19 300679 电连技术 970,614.00 3.10 20 300747 锐科激光 960,205.50 3.06 21 000997 新 大 陆 930,547.00 2.97 22 002013 中航机电 928,100.00 2.96 23 600893 航发动力 910,300.00 2.90 24 000768 中航西飞 880,550.00 2.81 25 300480 光力科技 819,794.00 2.61 26 603650 彤程新材 817,654.00 2.61 27 002993 奥海科技 806,694.00 2.57 28 300207 欣旺达 788,032.00 2.51 29 688536 思瑞浦 771,651.00 2.46 30 603051 鹿山新材 757,099.00 2.41 31 688234 天岳先进 704,191.08 2.25 32 600745 闻泰科技 703,433.00 2.24 33 688167 炬光科技 690,255.56 2.20 34 300867 圣元环保 669,120.00 2.13 35 688025 杰普特 668,040.72 2.13 36 301302 华如科技 632,861.00 2.02 37 002352 顺丰控股 632,440.00 2.02 38 300432 富临精工 628,200.00 2.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 688012 中微公司 1,942,823.31 6.20 2 300073 当升科技 1,839,909.00 5.87 3 603596 伯特利 1,606,048.00 5.12 4 002241 歌尔股份 1,550,403.00 4.94 5 688037 芯源微 1,468,801.94 4.68 6 300776 帝尔激光 1,467,627.00 4.68 7 002475 立讯精密 1,331,301.01 4.25 8 688019 安集科技 1,233,817.99 3.94 9 688126 沪硅产业 1,187,103.61 3.79 10 300568 星源材质 1,185,581.56 3.78 11 603936 博敏电子 1,161,146.62 3.70 12 002352 顺丰控股 1,147,799.00 3.66 13 603612 索通发展 1,145,424.00 3.65 14 002158 汉钟精机 1,139,536.00 3.63 15 002202 金风科技 1,123,634.00 3.58 16 300663 科蓝软件 1,055,050.00 3.37 17 300821 东岳硅材 1,030,700.00 3.29 18 002384 东山精密 1,000,948.00 3.19 19 300747 锐科激光 977,484.00 3.12 20 002013 中航机电 976,127.00 3.11 21 000810 创维数字 938,583.00 2.99 22 000768 中航西飞 934,670.00 2.98 23 300207 欣旺达 923,550.00 2.95 24 002916 深南电路 900,932.00 2.87 25 600641 万业企业 893,654.00 2.85 26 605358 立昂微 857,065.00 2.73 27 000997 新 大 陆 824,753.00 2.63 28 002993 奥海科技 756,080.10 2.41 29 688167 炬光科技 754,766.53 2.41 30 603051 鹿山新材 727,157.00 2.32 31 300480 光力科技 713,048.00 2.27 32 300432 富临精工 673,625.00 2.15 33 600745 闻泰科技 668,021.00 2.13 34 603893 瑞芯微 648,122.00 2.07 35 301302 华如科技 635,192.00 2.03 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 42,407,761.63 卖出股票收入（成交）总额 45,669,798.78 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持仓股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 因瑞芯微未未及时履行临时披露义务，中国证监会附件监管局采取责令改正的监督管理措施。 报告期内，本基金管理人严格遵循基金投资管理相关制度要求，上述证券发行主体的违法违规行为暂不会造成重大负面影响，投资决策程序符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 25,199.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 6,943.06 8 其他 - 9 合计 32,142.23 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华润元大 核心动力 1,610 11,199.29 0.00 0 18,030,852.56 100 混合 A 华润元大 核心动力 1,434 8,204.51 0.00 0 11,765,265.61 100 混合 C 合计 3,044 9,788.48 0.00 0 29,796,118.17 100 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 理人所 华润元大核心动力混合 A 1,482.21 0.0082 有从业 人员持 有本基 华润元大核心动力混合 C 2,000.18 0.0170 金 合计 3,482.39 0.0117 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华润元大核心动力混合 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 华润元大核心动力混合 C 0 合计 0 华润元大核心动力混合 A 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 华润元大核心动力混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华润元大核心动力混合 A 华润元大核心动力混合 C 基金合同生效日 （2020 年 8 月 24 日） 148,737,271.12 71,374,178.03 基金份额总额 本报告期期初基金份 17,438,365.10 15,932,650.72 额总额 本报告期基金总申购 4,179,168.33 6,696,315.87 份额 减：本报告期基金总 3,586,680.87 10,863,700.98 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 18,030,852.56 11,765,265.61 额总额 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 华润元大基金管理有限公司以通讯方式召开了华润元大核心动力混合型证券投资基金基金份额持有人大会，审议《关于持续运作华润元大核心动力混合型证券投资基金的议案》。2022年 4 月 11 日，本基金管理人在本基金的基金托管人中泰证券股份有限公司授权代表的监督下进行了计票，深圳公证处对计票过程及结果予以了公证，上海市通力律师事务所对计票过程及结果进行了见证。根据计票结果，参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，因此未达到《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动如下：2022 年 4 月 1 日，华润元大基金管理 有限公司第四届董事会第一次会议选举费凡先生、陈矛女士、江先达先生、刘宗圣先生、刘民先生、汪习根先生、代军勋先生为董事；聘任费凡先生代履行总经理职务、刘豫皓先生担任督 察长、张彦军先生担任首席信息官。2022 年 4 月 1 日，华润元大基金管理有限公司第四届监事 会第一次会议选举肖震宇先生、林瑞源先生、李晴女士、罗黎军先生为监事。上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人，托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中泰证券 4 88,077,560.4 100.00 88,183.55 100.00 - 1 注：1、本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。 2、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 选择的程序是： （1）我公司根据上述标准测试并考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； （2）我公司与被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议； （3）上述佣金包含经手费、证管费和过户费。 本基金本报告期内的基金专用交易单元未发生变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 中泰证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华润元大基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时报、 1 公开募集证券投资基金可投资北交所 上海证券报、证券日报、 2022-1-7 上市股票的风险提示性公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 2 华润元大基金管理有限公司 2021 年 上海证券报、证券日报、 2022 年 1 月 24 日 第 4 季度报告提示性公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 3 华润元大核心动力混合型证券投资基 基金管理人网站、证监 2022-1-24 金 2021 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、证券时报、 4 部分基金参加中国人寿保险股份有限 上海证券报、证券日报、 2022-1-25 公司基金申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于以通 证券时报、基金管理人 5 讯方式召开华润元大核心动力混合型 网站、证监会基金电子 2022-3-10 证券投资基金基金份额持有人大会的 披露网站 公告 华润元大基金管理有限公司关于以通 证券时报、基金管理人 6 讯方式召开华润元大核心动力混合型 网站、证监会基金电子 2022-3-11 证券投资基金基金份额持有人大会的 披露网站 第一次提示性公告 华润元大基金管理有限公司关于以通 证券时报、基金管理人 7 讯方式召开华润元大核心动力混合型 网站、证监会基金电子 2022-3-12 证券投资基金基金份额持有人大会的 披露网站 第二次提示性公告 中国证券报、证券时报、 8 华润元大基金管理有限公司 2021 年 上海证券报、证券日报、 2022-3-31 年度报告提示性公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 9 华润元大核心动力混合型证券投资基 基金管理人网站、证监 2022-3-31 金 2021 年年度报告 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 10 华润元大基金管理有限公司关于董事 上海证券报、证券日报、 2022-4-1 长变更的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 中国证券报、证券时报、 11 华润元大基金管理有限公司关于费凡 上海证券报、证券日报、 2022-4-1 代为履行总经理职务的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 12 关于华润元大基金管理有限公司董 中国证券报、证券时报、 2022-4-2 事、监事变更的公告 上海证券报、证券日报、 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 华润元大核心动力混合型证券投资基 证券时报、基金管理人 13 金基金份额持有人大会会议情况的公 网站、证监会基金电子 2022-4-12 告 披露网站 中国证券报、证券时报、 14 华润元大基金管理有限公司 2022 年 上海证券报、证券日报、 2022-4-22 第 1 季度报告提示性公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 15 华润元大核心动力混合型证券投资基 基金管理人网站、证监 2022-4-22 金 2022 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 华润元大基金管理有限公司关于终止 中国证券报、证券时报、 16 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办 上海证券报、证券日报、 2022-4-23 理旗下基金相关销售业务的公告 基金管理人网站、证监 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日