华润元大核心动力混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中泰证券股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大核心动力混合 交易代码 009882 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日 报告期末基金份额总额 31,359,653.23 份 在有效控制投资组合风险的前提下，精选核心动 投资目标 力主题的优质股票进行投资，力争为基金份额持 有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金认为核心动力是指在经济增速适当放缓、 经济增长质量逐步提高的新常态下，推动经济新 旧动能转换、产业转型升级和社会进步的重要因 素。这些因素主要是指技术进步、模式创新和产 品升级等。本基金关注上述推动力对资本市场的 影响，深入挖掘拥有核心竞争力和成长动力的上 市公司。大类资产配置方面，本基金通过对宏观 经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类 投资策略 资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大 类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产 配置。股票投资方面，本基金从宏观经济环境、 国家政策导向、产业转型与变革等多个角度，积 极挖掘新经济环境下的投资机遇，精选具有核心 竞争优势和持续成长动力的优质上市公司。本基 金投资策略还包括存托凭证投资策略、债券投资 策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策 略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债国债总全价指数 收益率×25%+恒生指数收益率×5%。 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收 益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股 票型基金，属于证券投资基金中的中等风险收益 风险收益特征 特征的投资品种。同时，本基金将通过港股通渠 道投资于香港证券市场，除了需要承担与内地证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风 险等特殊投资风险。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中泰证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华润元大核心动力混合 华润元大核心动力混 A 合 C 下属分级基金的交易代码 009882 009883 报告期末下属分级基金的份额总额 16,992,884.81 份 14,366,768.42 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 华润元大核心动力混合 A 华润元大核心动力混合 C 1．本期已实现收益 2,517,384.19 1,880,984.55 2．本期利润 -3,161,997.41 -2,663,781.27 3．加权平均基金份额本期利润 -0.1595 -0.1690 4．期末基金资产净值 15,684,139.45 13,187,267.85 5．期末基金份额净值 0.9230 0.9179 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大核心动力混合 A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -17.03% 2.12% -5.13% 0.90% -11.90% 1.22% 月 过去六个 -0.71% 1.88% -2.60% 0.81% 1.89% 1.07% 月 过去一年 -6.23% 1.79% 5.57% 0.89% -11.80% 0.90% 自基金合 同生效起 -7.70% 1.72% 2.97% 0.88% -10.67% 0.84% 至今 华润元大核心动力混合 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -17.13% 2.12% -5.13% 0.90% -12.00% 1.22% 月 过去六个 -0.96% 1.88% -2.60% 0.81% 1.64% 1.07% 月 过去一年 -6.70% 1.79% 5.57% 0.89% -12.27% 0.90% 自基金合 同生效起 -8.21% 1.72% 2.97% 0.88% -11.18% 0.84% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中国，复旦大学发展经济学 硕士，具有基金从业资格。 曾任湘财证券有限责任公 司研究员、信诚基金管理有 本 基 金 限公司宏观分析师。2017 年 基 金 经 2020 年 8 7月17日加入华润元大基金 刘宏毅 理，权益 月 24 日 - 12 年 管理有限公司，现任公司权 投 资 部 益投资部负责人。2019 年 2 负责人 月 14 日起担任华润元大信 息传媒科技混合型证券投 资基金基金经理；2020 年 3 月 18 日起担任华润元大成 长精选股票型发起式证券 投资基金基金经理；2020 年 7月24日起担任华润元大价 值优选混合型发起式证券 投资基金基金经理、2020 年 8月10日起担任华润元大欣 享混合型发起式证券投资 基金基金经理、2020 年 8 月 24 日起担任华润元大核心 动力混合型证券投资基金 基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 三季度，A 股开始反应复杂的宏观局面：能源紧缺导致的基础工业品价格大幅上涨，国内房地产下行以及海外供应链混乱带来的总需求回落，同时海外主要经济体开始正式收缩货币和财政支持。股市轮动加快，且随着轮动依次终结，股市风险偏好也随之下降。 虽然短期复杂的宏观局面，给股市带来极大扰动，但中国经济在疫情考验中表现最为突出：经济总量稳定的同时，经济结构优化，新兴产业获得长足发展。 本基金看好中国经济的长期表现，并看好经济结构变迁带来的投资机会，力争获取中国转型升级带来的长期回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华润元大核心动力混合 A 基金份额净值为 0.9230 元，本报告期基金份额净值 增长率为-17.03%；截至本报告期末华润元大核心动力混合 C 基金份额净值为 0.9179 元，本报告期基金份额净值增长率为-17.13%；同期业绩比较基准收益率为-5.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况 的时间范围为 2021 年 7 月 9 日至 9 月 30 日。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金 份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 18,873,351.97 64.86 其中：股票 18,873,351.97 64.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 9,928,662.90 34.12 8 其他资产 295,126.61 1.01 9 合计 29,097,141.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,600,572.00 50.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,287,250.00 7.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 884,875.00 3.06 业 J 金融业 1,065,000.00 3.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,837,697.00 65.25 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 35,654.97 0.12 G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 35,654.97 0.12 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002352 顺丰控股 35,000 2,287,250.00 7.92 2 002241 歌尔股份 50,000 2,155,000.00 7.46 3 688012 中微公司 10,000 1,518,000.00 5.26 4 688037 芯源微 6,000 1,464,600.00 5.07 5 605499 东鹏饮料 6,500 1,311,700.00 4.54 6 300456 赛微电子 45,000 1,216,350.00 4.21 7 300568 星源材质 20,000 901,000.00 3.12 8 300171 东富龙 20,000 900,200.00 3.12 9 002013 中航机电 65,000 860,600.00 2.98 10 688798 艾为电子 3,700 851,074.00 2.95 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,035.90 5 应收申购款 294,090.71 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 295,126.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华润元大核心动力混合 A 华润元大核心动力混 合 C 报告期期初基金份额总额 30,962,004.64 19,564,189.48 报告期期间基金总申购份额 2,617,083.62 3,685,249.06 减:报告期期间基金总赎回份额 16,586,203.45 8,882,670.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 16,992,884.81 14,366,768.42 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日