广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46 7.12 投资组合报告附注......46 8 基金份额持有人信息 ......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末上市基金前十名持有人......48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48 9 开放式基金份额变动 ......49 10 重大事件揭示 ......49 10.1 基金份额持有人大会决议......49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49 10.4 基金投资策略的改变......49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 10.8 其他重大事件......50 11 影响投资者决策的其他重要信息......51 12 备查文件目录 ......51 12.1 备查文件目录......51 12.2 存放地点......51 12.3 查阅方式......51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） 基金简称 广发中证医疗指数（LOF） 场内简称 医疗基金 基金主代码 502056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 26 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 301,238,893.41 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015-07-31 下属分级基金的基金简称 广发中证医疗指数（LOF） A 广发中证医疗指数 C 下属分级基金场内简称 医疗基金 - 下属分级基金的交易代码 502056 009881 报告期末下属分级基金的份额总额 241,985,113.01 份 59,253,780.40 份 注：1、自 2020 年 8 月 26 日起，“广发中证医疗指数分级证券投资基金”正式转型并更名为“广 发中证医疗指数证券投资基金（LOF）”。自 2020 年 8 月 31 日起，广发中证医疗指数证券投资基金 （LOF）恢复场内交易业务。 2、本基金的扩位证券简称为“医疗基金 LOF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟 踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股的构 成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行 投资策略 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带 来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调 整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后） 本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市 风险收益特征 场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，以跟踪标的指 数为投资目标，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 程才良 琚泽钧 联系电话 020-83936666 010-66225928 负责人 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn juzejun@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 95105828 95526 传真 020-89899158 010-66225309 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区金融大街甲17号 6号105室-49848（集中办公区） 首层 北京市西城区金融大街丙17 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 号、北京市朝阳区西坝河路甲8 保利国际广场南塔31-33楼 号火星园1号楼4层 邮政编码 510308 100033 法定代表人 孙树明 张东宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人 http://www.gffunds.com.cn 互联网网址 基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31-33 楼 注：本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的 注册登记机构为广发基金管理有限公司。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 广发中证医疗指数 （LOF）A 广发中证医疗指数 C 本期已实现收益 19,449,429.12 4,459,306.90 本期利润 49,605,737.65 13,010,682.20 加权平均基金份额本期利润 0.2506 0.2853 本期加权平均净值利润率 16.22% 18.47% 本期基金份额净值增长率 20.32% 20.21% 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 广发中证医疗指数（LOF） 广发中证医疗指数 C A 期末可供分配利润 87,674,645.67 17,649,736.22 期末可供分配基金份额利润 0.3623 0.2979 期末基金资产净值 420,273,967.73 102,756,436.86 期末基金份额净值 1.7368 1.7342 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 广发中证医疗指数 广发中证医疗指数 C （LOF）A 基金份额累计净值增长率 31.15% 30.95% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证医疗指数（LOF）A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.18% 1.64% 3.98% 1.68% 0.20% -0.04% 过去三个月 23.04% 1.65% 22.00% 1.68% 1.04% -0.03% 过去六个月 20.32% 2.01% 17.89% 2.06% 2.43% -0.05% 自基金合同生 31.15% 1.85% 27.70% 1.89% 3.45% -0.04% 效起至今 广发中证医疗指数 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.17% 1.64% 3.98% 1.68% 0.19% -0.04% 过去三个月 22.98% 1.65% 22.00% 1.68% 0.98% -0.03% 过去六个月 20.21% 2.01% 17.89% 2.06% 2.32% -0.05% 自基金合同生 30.95% 1.85% 27.70% 1.89% 3.25% -0.04% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020 年 8 月 26 日至 2021 年 6 月 30 日） 广发中证医疗指数（LOF）A 广发中证医疗指数 C 注：（1）本基金转型日期为 2020 年 8 月 26 日，至披露时点未满一年。 （2）本基金于 2020 年 8 月 26 日正式转型为广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立，总部设在 广州，在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 罗国庆 本基金的基金经 2020-08-26 - 12 年 罗国庆先生，经济学硕士， 理；广发中证传 持有中国证券投资基金业从 媒交易型开放式 业证书。曾任深圳证券信息 指数证券投资基 有限公司研究员，华富基金 金的基金经理； 管理有限公司产品设计研究 广发中证传媒交 员，广发基金管理有限公司 易型开放式指数 产品经理及量化研究员、广 证券投资基金发 发深证 100 指数分级证券投 起式联接基金的 资基金基金经理(自 2015 年 基金经理；广发 10 月 13 日至 2020 年 5 月 25 中证 100 交易型 日)、广发中证医疗指数分级 开放式指数证券 证券投资基金基金经理(自 投资基金的基金 2015 年 10 月 13 日至 2020 年 经理；广发中证 8 月 25 日)、广发中证 800 交 100 交易型开放 易型开放式指数证券投资基 式指数证券投资 金基金经理(自 2020 年 4 月 基金发起式联接 13 日至 2020 年 11 月 30 日)、 基金的基金经 广发中证全指汽车指数型发 理；广发国证半 起式证券投资基金基金经理 导体芯片交易型 (自 2017 年 7 月 31 日至 2021 开放式指数证券 年 6 月 17 日)、广发中证全指 投资基金的基金 建筑材料指数型发起式证券 经理；广发中证 投资基金基金经理(自 2017 创新药产业交易 年 8 月 2 日至 2021 年 6 月 17 型开放式指数证 日)、广发中证全指家用电器 券投资基金的基 指数型发起式证券投资基金 金经理；广发中 基金经理(自 2017 年 9 月 13 证沪港深科技龙 日至 2021 年 6 月 17 日)、广 头交易型开放式 发中证 1000 指数型发起式证 指数证券投资基 券投资基金基金经理(自2018 金的基金经理； 年 11 月 2 日至 2021 年 6 月 广发国证新能源 17 日)、广发深证 100 指数证 车电池交易型开 券投资基金(LOF)基金经理 放式指数证券投 (自 2020 年 5 月 26 日至 2021 资基金的基金经 年 6 月 17 日)。 理；指数投资部 副总经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，其中 7 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 6 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的是中证医疗指数，该指数选取医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股；采用自由流通调整市值加权，并根据成份股数量设置不同的权重上限，以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。 2021 年上半年，A 股市场总体呈现震荡上行趋势，但是结构分化明显，沪深 300 指数上涨 0.24%， 中证 500 指数上涨 6.93%，创业板指数上涨 17.22%，中证医疗指数上涨 18.74%。2021 年初至春节 前，市场延续了高成长、高盈利风格占优的特征，成长风格收益突出；春节后至 3 月中下旬，随着美债收益率快速上行、加息预期增强，成长板块回撤明显；3 月中下旬之后，A 股市场出现反弹，成长板块的涨幅超过价值板块，背后的因素包括国内较为宽松的流动性、通胀预期受到政策抑制、成长行业较高的景气度等等，同时市场担心的美联储大幅收缩流动性的行动并未出现，海内外成长风格形成共振。受益于良好的业绩支撑和医疗板块较高的景气度，叠加市场对于医疗板块全年维持高增长的预期，医疗器械和医疗服务板块上市公司的股价在 2021 年上半年整体表现强势。 基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 20.32%，C 类基金份额净值增长率为 20.21%， 同期业绩比较基准收益率为 17.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，在集采的背景下，制药企业业绩受冲击较大，而医疗器械和医疗服务板块受冲击较小。在国产替代、工程师红利、消费升级以及技术迭代的加速推进的背景下，A 股医疗器械和医疗服务的龙头公司的市场份额有望进一步提升。同时，我们认为医疗器械以及医疗服务的龙头企业具有较强的议价能力，未来成长值得期待。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 在本报告期内,本托管人复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，保证复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 33,536,510.41 14,011,534.82 结算备付金 454,322.04 449,786.66 存出保证金 316,614.97 160,446.98 交易性金融资产 6.4.7.2 495,134,017.23 156,373,311.13 其中：股票投资 494,946,417.23 156,335,111.13 基金投资 - - 债券投资 187,600.00 38,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,526,695.46 10,376.69 应收利息 6.4.7.5 3,470.27 3,052.31 应收股利 - - 应收申购款 8,151,561.26 1,181,532.24 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 548,123,191.64 172,190,040.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 24,407,495.79 4,546,484.96 应付管理人报酬 208,592.35 69,445.23 应付托管费 62,577.72 20,833.57 应付销售服务费 16,847.43 5,234.68 应付交易费用 6.4.7.7 213,709.16 95,757.54 应交税费 0.36 0.12 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 183,564.24 191,087.50 负债合计 25,092,787.05 4,928,843.60 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 286,203,742.21 109,713,047.19 未分配利润 6.4.7.10 236,826,662.38 57,548,150.04 所有者权益合计 523,030,404.59 167,261,197.23 负债和所有者权益总计 548,123,191.64 172,190,040.83 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，广发中证医疗指数（LOF）A 基金份额净值人民币 1.7368 元，基金份额总额 241,985,113.01 份；广发中证医疗指数 C 基金份额净值人民币 1.7342 元，基金份 额总额 59,253,780.40 份；总份额总额 301,238,893.41 份。 6.2 利润表 会计主体：广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 64,769,100.47 1.利息收入 112,510.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 112,420.53 债券利息收入 90.40 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 24,959,353.54 其中：股票投资收益 6.4.7.12 23,177,898.97 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 97,825.98 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 1,683,628.59 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 38,707,683.83 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 989,552.17 减：二、费用 2,152,680.62 1．管理人报酬 934,896.04 2．托管费 280,468.81 3．销售服务费 69,737.64 4．交易费用 6.4.7.18 688,330.69 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 0.34 7．其他费用 6.4.7.19 179,247.10 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 62,616,419.85 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 62,616,419.85 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发中证医疗指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 109,713,047.19 57,548,150.04 167,261,197.23 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 62,616,419.85 62,616,419.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 176,490,695.02 116,662,092.49 293,152,787.51 其中：1.基金申购款 606,835,157.35 390,971,503.92 997,806,661.27 2.基金赎回款 -430,344,462.33 -274,309,411.43 -704,653,873.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 286,203,742.21 236,826,662.38 523,030,404.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)(“本基金”)由广发中证医疗指数分级证券投资基金转型而 成。根据基金管理人于 2020 年 7 月 22 日发布的《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金基金份 额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,自 2020 年 8 月 26 日起,基金名称将由“广发中证医疗指 数分级证券投资基金”更名为“广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)”,《广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为北京银行股份有限公司。 本基金的财务报表于 2021 年 8 月 26 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 33,536,510.41 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 33,536,510.41 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 425,655,507.84 494,946,417.23 69,290,909.39 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 187,600.00 187,600.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 187,600.00 187,600.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 425,843,107.84 495,134,017.23 69,290,909.39 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,148.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 128.25 应收结算备付金利息 183.96 应收债券利息 9.87 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 3,470.27 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 213,709.16 银行间市场应付交易费用 - 合计 213,709.16 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 57,196.72 应付证券出借违约金 - 预提费用 76,367.52 应付指数使用费 50,000.00 合计 183,564.24 6.4.7.9 实收基金 广发中证医疗指数（LOF）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 99,318,415.93 93,147,410.38 本期申购 423,129,041.87 396,838,822.05 本期赎回（以“-”号填列） -280,462,344.79 -263,036,270.62 本期末 241,985,113.01 226,949,961.81 广发中证医疗指数 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 16,565,636.81 16,565,636.81 本期申购 209,996,335.30 209,996,335.30 本期赎回（以“-”号填列） -167,308,191.71 -167,308,191.71 本期末 59,253,780.40 59,253,780.40 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 广发中证医疗指数（LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,076,868.31 23,137,076.19 50,213,944.50 本期利润 19,449,429.12 30,156,308.53 49,605,737.65 本期基金份额交易产生的 变动数 41,148,348.24 52,355,975.53 93,504,323.77 其中：基金申购款 127,973,371.48 144,886,887.90 272,860,259.38 基金赎回款 -86,825,023.24 -92,530,912.37 -179,355,935.61 本期已分配利润 - - - 本期末 87,674,645.67 105,649,360.25 193,324,005.92 广发中证医疗指数 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,475,779.26 3,858,426.28 7,334,205.54 本期利润 4,459,306.90 8,551,375.30 13,010,682.20 本期基金份额交易产生的 9,714,650.06 13,443,118.66 23,157,768.72 变动数 其中：基金申购款 51,487,798.03 66,623,446.51 118,111,244.54 基金赎回款 -41,773,147.97 -53,180,327.85 -94,953,475.82 本期已分配利润 - - - 本期末 17,649,736.22 25,852,920.24 43,502,656.46 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 105,914.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 1,933.19 结算备付金利息收入 4,568.81 其他 3.95 合计 112,420.53 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 172,498,674.41 减：卖出股票成本总额 149,320,775.44 买卖股票差价收入 23,177,898.97 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及 97,825.98 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 97,825.98 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 759,312.05 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 661,400.00 成本总额 减：应收利息总额 86.07 买卖债券差价收入 97,825.98 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,683,628.59 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,683,628.59 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 38,707,683.83 ——股票投资 38,707,683.83 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 38,707,683.83 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 976,502.40 基金转换费收入 13,049.77 合计 989,552.17 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 688,330.69 银行间市场交易费用 - 合计 688,330.69 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 16,860.15 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 2,879.58 指数使用费 100,000.00 合计 179,247.10 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 北京银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 934,896.04 其中：支付销售机构的客户维护费 323,087.71 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人在次月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假，支付日期顺延至下一个工作日。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 280,468.81 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人在次月前 5 个工作日内 向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日，支付日期顺延至下一个工作日。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 广发中证医疗指数 广发中证医疗指数 C 合计 （LOF）A 广发基金管理有限公 - 14,836.19 14,836.19 司 广发证券股份有限公 - 173.99 173.99 司 合计 - 15,010.18 15,010.18 注：本基金自 2020 年 8 月 26 日起增设 C 类份额。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售 服务费划付指令，经基金托管人复核后在次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给登记 机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发中证医疗指数（LOF）A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发中证医疗指数 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 北京银行股份有限公司 33,536,510.41 105,914.58 注：本基金的银行存款由基金托管人北京银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价 位：股) 成本 估值 备注 限类 总额 总额 型 68849 利元 2021-0 2021-0 新股 2,149. 83,488 83,488 9 亨 6-23 7-01 流通 38.85 38.85 00 .65 .65 - 受限 30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 7,029. 58,270 58,270 8 环境 6-28 7-07 流通 8.29 8.29 00 .41 .41 - 受限 68819 智洋 2021-0 2021-1 新股 3,203. 36,450 56,821 1 创新 3-30 0-08 流通 11.38 17.74 00 .14 .22 - 受限 68808 英科 2021-0 2021-0 新股 2,469. 54,219 54,219 7 再生 6-30 7-09 流通 21.96 21.96 00 .24 .24 - 受限 68868 迈信 2021-0 2021-1 新股 2,612. 23,560 50,934 5 林 4-30 1-15 流通 9.02 19.50 00 .24 .00 - 受限 20210 624 除 新股 权除 30095 贝泰 2021-0 2021-0 流通 47.33 251.96 155.00 7,336. 39,053 息,派 7 妮 3-18 9-27 受限 15 .80 息比 例 0.4500 (含税) 68856 力源 2021-0 2021-1 新股 2,464. 23,136 34,496 5 科技 5-06 1-15 流通 9.39 14.00 00 .96 .00 - 受限 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 2,609. 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 流通 9.46 9.46 00 .14 .14 - 受限 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 9,241. 20,554 9 股份 6-08 2-17 流通 12.54 27.89 737.00 98 .93 - 受限 20210 622 除 新股 权除 30097 立高 2021-0 2021-1 流通 28.28 115.71 156.00 4,411. 18,050 息,派 3 食品 4-08 0-15 受限 68 .76 息比 例 0.5000 (含税) 68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 6.42 6.42 2,693. 17,289 17,289 - 6 电气 6-28 7-07 流通 00 .06 .06 受限 20210 618 除 新股 权除 30098 苏文 2021-0 2021-1 流通 15.83 45.29 317.00 5,018. 14,356 息,派 2 电能 4-19 0-27 受限 11 .93 息比 例 0.5000 (含税) 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 13,285 4 畅银 5-18 1-25 流通 9.19 40.38 329.00 51 .02 - 受限 20210 521 除 新股 权除 30093 药易 2021-0 2021-0 流通 12.25 53.71 244.00 2,989. 13,105 息,派 7 购 1-20 7-27 受限 00 .24 息比 例 0.2000 (含税) 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110 7 家 5-26 2-02 流通 4.94 13.05 928.00 32 .40 - 受限 60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014 7 股份 6-28 7-06 流通 31.56 31.56 349.00 .44 .44 - 受限 20210 618 除 新股 权除 30094 南极 2021-0 2021-0 流通 12.76 43.38 249.00 3,177. 10,801 息,派 0 光 1-27 8-03 受限 24 .62 息比 例 0.0790 (含税) 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 6,004. 10,549 8 精密 4-06 0-15 流通 6.87 12.07 874.00 38 .18 - 受限 20210 527 除 新股 权除 30095 英力 2021-0 2021-0 流通 12.85 25.80 371.00 4,767. 9,571. 息,派 6 股份 3-16 9-27 受限 35 80 息比 例 0.3000 (含税) 20210 610 除 新股 权除 30096 中金 2021-0 2021-1 流通 3.40 16.37 576.00 1,958. 9,429. 息,派 2 辐照 3-29 0-11 受限 40 12 息比 例 0.1600 (含税) 30098 中红 2021-0 2021-1 新股 5,004. 9,310. 1 医疗 4-19 0-27 流通 48.59 90.39 103.00 77 17 - 受限 20210 603 除 新股 权除 30095 恒辉 2021-0 2021-0 流通 11.72 27.08 340.00 3,984. 9,207. 息,派 2 安防 3-03 9-13 受限 80 20 息比 例 0.2200 (含税) 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069. 6 伟 6-23 2-30 流通 13.75 32.98 275.00 25 50 - 受限 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020. 6 药业 3-31 0-11 流通 8.24 31.54 286.00 64 44 - 受限 20210 609 除 新股 权除 30094 曼卡 2021-0 2021-0 流通 4.56 18.88 474.00 2,161. 8,949. 息,派 5 龙 2-03 8-10 受限 44 12 息比 例 0.0950 (含税) 20210 604 除 权除 息,派 新股 息比 30094 冠中 2021-0 2021-0 流通 13.00 27.42 324.00 2,808. 8,884. 例 8 生态 2-18 8-24 受限 00 08 0.0800 (含 税) ,转 增比 例 0.5000 20210 601 除 新股 权除 30095 德固 2021-0 2021-0 流通 8.41 39.13 219.00 1,841. 8,569. 息,派 0 特 2-24 9-03 受限 79 47 息比 例 0.1000 (含税) 60516 新中 2021-0 2021-0 新股 1,377. 8,358. 8,358. 2 港 6-29 7-07 流通 6.07 6.07 00 39 39 - 受限 20210 611 除 新股 权除 30096 深水 2021-0 2021-0 流通 8.48 22.07 376.00 3,188. 8,298. 息,派 1 海纳 3-23 9-30 受限 48 32 息比 例 0.0530 (含税) 20210 628 除 新股 权除 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 流通 16.53 46.07 177.00 2,925. 8,154. 息,派 5 家化 3-16 9-24 受限 81 39 息比 例 0.4100 (含税) 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 3,904. 8,070. 6 新材 4-21 1-01 流通 14.79 30.57 264.00 56 48 - 受限 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 2,043. 8,069. 7 传媒 4-28 1-11 流通 6.79 26.81 301.00 79 81 - 受限 20210 611 除 新股 权除 30097 博亚 2021-0 2021-1 流通 18.24 28.29 245.00 4,468. 6,931. 息,派 1 精工 4-07 0-15 受限 80 05 息比 例 0.4000 (含税) 新股 20210 30092 江天 2020-1 2021-0 流通 13.39 30.10 217.00 2,905. 6,531. 621 除 7 化学 2-29 7-07 受限 63 70 权除 息,派 息比 例 0.2100 (含税) 30101 申菱 2021-0 2022-0 新股 6,482. 6,482. 8 环境 6-28 1-07 流通 8.29 8.29 782.00 78 78 - 受限 20210 608 除 新股 权除 30097 商络 2021-0 2021-1 流通 5.48 13.03 492.00 2,696. 6,410. 息,派 5 电子 4-14 0-21 受限 16 76 息比 例 0.0360 (含税) 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 2,025. 6,161. 1 电梯 1-13 7-21 流通 4.31 13.11 470.00 70 70 - 受限 20210 611 除 新股 权除 30096 中洲 2021-0 2021-1 流通 12.13 22.49 272.00 3,299. 6,117. 息,派 3 特材 3-30 0-11 受限 36 28 息比 例 0.1500 (含税) 20210 617 除 新股 权除 30094 春晖 2021-0 2021-0 流通 9.79 23.01 255.00 2,496. 5,867. 息,派 3 智控 2-03 8-10 受限 45 55 息比 例 0.1000 (含税) 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439. 2 生物 4-08 0-19 流通 7.19 12.65 430.00 70 50 - 受限 20210 618 除 新股 权除 30092 华骐 2021-0 2021-0 流通 13.87 29.55 183.00 2,538. 5,407. 息,派 9 环保 1-12 7-21 受限 21 65 息比 例 0.1200 (含税) 20210 623 除 新股 权除 30096 通业 2021-0 2021-0 流通 12.08 23.06 234.00 2,826. 5,396. 息,派 0 科技 3-22 9-29 受限 72 04 息比 例 0.4000 (含税) 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 5,278. 5,259. 5 新能 4-21 0-29 流通 24.90 24.81 212.00 80 72 - 受限 20210 528 除 新股 权除 30093 屹通 2021-0 2021-0 流通 13.11 24.48 194.00 2,543. 4,749. 息,派 0 新材 1-13 7-21 受限 34 12 息比 例 0.1000 (含税) 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454. 5 新材 5-17 1-26 流通 14.72 23.32 191.00 52 12 - 受限 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375. 7 仕 6-04 2-16 流通 5.29 14.44 303.00 87 32 - 受限 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285. 8 方正 5-25 2-02 流通 6.02 21.32 201.00 02 32 - 受限 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 4,064. 2 泵业 5-17 1-25 流通 9.36 20.32 200.00 00 00 - 受限 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 激光 6-28 1-06 流通 9.46 9.46 290.00 40 40 - 受限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注 12311 健帆 2021-0 2021-0 新债 1,876. 187,60 187,60 7 转债 6-23 7-12 流通 100.00 100.00 00 0.00 0.00 - 受限 注：截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权 证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA - - AAA 以下 187,600.00 38,200.00 未评级 - - 合计 187,600.00 38,200.00 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产： 银行存款 33,536,510.41 - - - 33,536,510.41 结算备付金 454,322.04 - - - 454,322.04 存出保证金 316,614.97 - - - 316,614.97 交易性金融资产 187,600.00 - - 494,946,417.23 495,134,017.2 3 应收证券清算款 - - - 10,526,695.46 10,526,695.46 应收利息 - - - 3,470.27 3,470.27 应收申购款 148,871.38 - - 8,002,689.88 8,151,561.26 资产总计 548,123,191.6 34,643,918.80 - - 513,479,272.84 4 负债： 应付赎回款 - - - 24,407,495.79 24,407,495.79 应付管理人报酬 - - - 208,592.35 208,592.35 应付托管费 - - - 62,577.72 62,577.72 应付销售服务费 - - - 16,847.43 16,847.43 应付交易费用 - - - 213,709.16 213,709.16 应交税费 - - - 0.36 0.36 其他负债 - - - 183,564.24 183,564.24 负债总计 - - - 25,092,787.05 25,092,787.05 利率敏感度缺口 523,030,404.5 34,643,918.80 - - 488,386,485.79 9 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 14,011,534.82 - - - 14,011,534.82 结算备付金 449,786.66 - - - 449,786.66 存出保证金 160,446.98 - - - 160,446.98 交易性金融资产 38,200.00 - - 156,335,111.13 156,373,311.1 3 应收证券清算款 - - - 10,376.69 10,376.69 应收利息 - - - 3,052.31 3,052.31 应收申购款 232,063.07 - - 949,469.17 1,181,532.24 资产总计 172,190,040.8 14,892,031.53 - - 157,298,009.30 3 负债： 应付赎回款 - - - 4,546,484.96 4,546,484.96 应付管理人报酬 - - - 69,445.23 69,445.23 应付托管费 - - - 20,833.57 20,833.57 应付销售服务费 - - - 5,234.68 5,234.68 应付交易费用 - - - 95,757.54 95,757.54 应交税费 - - - 0.12 0.12 其他负债 - - - 191,087.50 191,087.50 负债总计 - - - 4,928,843.60 4,928,843.60 利率敏感度缺口 167,261,197.2 14,892,031.53 - - 152,369,165.70 3 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动 对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误 差、beta 值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 494,946,417.23 94.63 156,335,111.13 93.47 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 187,600.00 0.04 38,200.00 0.02 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 495,134,017.23 94.67 156,373,311.13 93.49 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 上升 5% 26,425,774.36 7,882,149.46 下降 5% -26,425,774.36 -7,882,149.46 注：上年度末的假设条件为“除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变”。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （ii）各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民 币 494,189,695.89 元，属于第二层次的余额为人民币 944,321.34 元，无属于第三层次的金额（2020 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 156,215,709.57 元，属于第二层次的余额为人民币 157,601.56 元，无属于第三层次的金额）。 （iii）公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 494,946,417.23 90.30 其中：股票 494,946,417.23 90.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 187,600.00 0.03 其中：债券 187,600.00 0.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 33,990,832.45 6.20 8 其他各项资产 18,998,341.96 3.47 9 合计 548,123,191.64 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 233,315,884.38 44.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 28,465.12 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,807,047.75 2.64 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 97,186,784.93 18.58 N 水利、环境和公共设施管理业 70,371.07 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 150,459,311.62 28.77 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 494,946,417.23 94.63 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300015 爱尔眼科 726,180 51,544,256.40 9.85 2 603259 药明康德 324,187 50,764,442.33 9.71 3 300760 迈瑞医疗 98,164 47,123,628.20 9.01 4 300347 泰格医药 141,002 27,255,686.60 5.21 5 600763 通策医疗 60,268 24,770,148.00 4.74 6 300759 康龙化成 97,080 21,065,389.20 4.03 7 300595 欧普康视 187,576 19,423,494.80 3.71 8 300896 爱美客 23,757 18,741,422.16 3.58 9 603882 金域医学 102,100 16,312,517.00 3.12 10 300003 乐普医疗 464,788 14,928,990.56 2.85 11 300529 健帆生物 147,945 12,776,530.20 2.44 12 000516 国际医学 585,900 11,020,779.00 2.11 13 300253 卫宁健康 627,912 10,216,128.24 1.95 14 300677 英科医疗 79,950 9,977,760.00 1.91 15 002223 鱼跃医疗 258,069 9,840,170.97 1.88 16 002044 美年健康 1,007,412 9,177,523.32 1.75 17 300676 华大基因 76,100 9,025,460.00 1.73 18 603127 昭衍新药 41,814 7,683,322.50 1.47 19 002030 达安基因 361,360 7,675,286.40 1.47 20 688363 华熙生物 26,442 7,347,174.12 1.40 21 300482 万孚生物 98,258 6,356,310.02 1.22 22 603392 万泰生物 24,420 6,329,175.60 1.21 23 300244 迪安诊断 159,731 6,117,697.30 1.17 24 300463 迈克生物 143,204 6,027,456.36 1.15 25 600529 山东药玻 174,946 5,939,416.70 1.14 26 300685 艾德生物 56,950 5,927,356.00 1.13 27 688202 美迪西 11,271 5,859,792.90 1.12 28 603658 安图生物 64,679 4,900,727.83 0.94 29 688139 海尔生物 46,523 4,889,567.30 0.93 30 002382 蓝帆医疗 231,200 4,820,520.00 0.92 31 688016 心脉医疗 10,405 4,730,217.05 0.90 32 688029 南微医学 14,558 4,537,583.02 0.87 33 300143 盈康生命 165,400 4,260,704.00 0.81 34 300298 三诺生物 124,689 3,905,259.48 0.75 35 300326 凯利泰 265,959 3,614,382.81 0.69 36 300451 创业慧康 398,872 3,526,028.48 0.67 37 688366 昊海生科 15,117 3,163,988.10 0.60 38 688298 东方生物 13,220 2,876,672.00 0.55 39 000710 贝瑞基因 78,300 2,352,132.00 0.45 40 688399 硕世生物 12,900 2,174,940.00 0.42 41 300406 九强生物 108,200 2,134,786.00 0.41 42 688389 普门科技 61,981 1,900,337.46 0.36 43 300633 开立医疗 59,500 1,879,010.00 0.36 44 603301 振德医疗 41,800 1,835,856.00 0.35 45 300832 新产业 28,800 1,774,080.00 0.34 46 300206 理邦仪器 107,100 1,702,890.00 0.33 47 002901 大博医疗 16,384 1,194,229.76 0.23 48 002950 奥美医疗 69,950 1,158,372.00 0.22 49 300869 康泰医学 16,110 1,140,910.20 0.22 50 688222 成都先导 14,788 436,246.00 0.08 51 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 52 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 53 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.01 54 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 55 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.01 56 300957 贝泰妮 155 39,053.80 0.01 57 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 58 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.01 59 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 60 301009 可靠股份 737 20,554.93 0.00 61 300973 立高食品 156 18,050.76 0.00 62 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 63 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 64 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 65 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 66 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 67 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 68 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 69 300940 南极光 249 10,801.62 0.00 70 300968 格林精密 874 10,549.18 0.00 71 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 72 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 73 300981 中红医疗 103 9,310.17 0.00 74 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 75 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 76 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 77 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 78 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 79 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 80 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 81 300961 深水海纳 376 8,298.32 0.00 82 300955 嘉亨家化 177 8,154.39 0.00 83 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 84 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 85 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 86 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 87 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 88 300931 通用电梯 470 6,161.70 0.00 89 300963 中洲特材 272 6,117.28 0.00 90 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 91 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 92 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 93 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 94 300985 致远新能 212 5,259.72 0.00 95 300930 屹通新材 194 4,749.12 0.00 96 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 97 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 98 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 99 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 100 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 603259 药明康德 46,850,866.95 28.01 2 300760 迈瑞医疗 41,770,392.63 24.97 3 300015 爱尔眼科 37,489,650.76 22.41 4 300347 泰格医药 24,244,597.74 14.50 5 600763 通策医疗 19,008,695.50 11.36 6 300896 爱美客 16,017,329.87 9.58 7 300677 英科医疗 15,485,661.36 9.26 8 300759 康龙化成 14,133,824.35 8.45 9 603882 金域医学 13,882,852.40 8.30 10 300595 欧普康视 13,610,658.10 8.14 11 002044 美年健康 12,910,666.00 7.72 12 300003 乐普医疗 12,687,184.71 7.59 13 300529 健帆生物 11,333,318.45 6.78 14 000516 国际医学 11,225,378.00 6.71 15 300676 华大基因 9,671,827.00 5.78 16 300253 卫宁健康 9,004,291.20 5.38 17 002030 达安基因 7,645,385.70 4.57 18 002223 鱼跃医疗 6,699,026.00 4.01 19 600529 山东药玻 6,618,899.20 3.96 20 688363 华熙生物 6,462,139.19 3.86 21 300482 万孚生物 6,209,911.12 3.71 22 300463 迈克生物 6,183,319.00 3.70 23 300244 迪安诊断 6,116,194.28 3.66 24 603658 安图生物 5,899,323.95 3.53 25 688202 美迪西 5,810,685.80 3.47 26 603127 昭衍新药 5,548,097.00 3.32 27 002382 蓝帆医疗 5,110,687.00 3.06 28 603392 万泰生物 4,492,683.44 2.69 29 300685 艾德生物 4,020,405.53 2.40 30 300298 三诺生物 3,949,041.00 2.36 31 688139 海尔生物 3,645,210.12 2.18 32 300451 创业慧康 3,375,327.33 2.02 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 603259 药明康德 25,508,783.03 15.25 2 300760 迈瑞医疗 16,777,850.28 10.03 3 300347 泰格医药 12,122,375.83 7.25 4 300015 爱尔眼科 10,303,398.29 6.16 5 600763 通策医疗 10,256,298.47 6.13 6 300003 乐普医疗 4,763,114.00 2.85 7 002044 美年健康 4,544,857.00 2.72 8 603882 金域医学 4,424,860.00 2.65 9 300529 健帆生物 4,167,421.00 2.49 10 300677 英科医疗 4,016,156.00 2.40 11 300253 卫宁健康 3,495,013.76 2.09 12 002022 科华生物 3,473,404.13 2.08 13 300595 欧普康视 3,361,663.00 2.01 14 300759 康龙化成 3,008,511.84 1.80 15 300676 华大基因 2,884,336.00 1.72 16 000503 国新健康 2,764,564.00 1.65 17 300149 睿智医药 2,709,707.04 1.62 18 300639 凯普生物 2,539,786.44 1.52 19 002030 达安基因 2,508,694.74 1.50 20 603387 基蛋生物 2,355,223.90 1.41 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 449,224,397.71 卖出股票收入（成交）总额 172,498,674.41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 187,600.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 187,600.00 0.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 123117 健帆转债 1,876 187,600.00 0.04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州金域医学检验集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到西宁市公安消防支队东川大队的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 316,614.97 2 应收证券清算款 10,526,695.46 3 应收股利 - 4 应收利息 3,470.27 5 应收申购款 8,151,561.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,998,341.96 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 持有份额 例 例 广发中证医疗 438,257.4 241,546,8 109,361 2,212.72 0.18% 99.82% 指数（LOF）A 6 55.55 广发中证医疗 301,652.2 58,952,12 16,276 3,640.56 0.51% 99.49% 指数 C 8 8.12 739,909.7 300,498,9 合计 125,637 2,397.69 0.25% 99.75% 4 83.67 8.2 期末上市基金前十名持有人 广发中证医疗指数（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 王凡 652,500.00 4.84% 2 赵烨 550,100.00 4.08% 3 黄明海 425,400.00 3.16% 4 黄联萍 424,400.00 3.15% 安徽省能源集团有限公司 5 企业年金计划-中国建设银 384,811.00 2.85% 行股份有限公司 6 黄晖 335,951.00 2.49% 7 钱中明 253,497.00 1.88% 8 林贻忠 171,026.00 1.27% 9 金志蓬 170,000.00 1.26% 10 陈宏 150,000.00 1.11% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广 发 中 证 医 疗 指 数 46,966.11 0.0194% 基金管理人所有从业人员持 （LOF）A 有本基金 广发中证医疗指数 C 9,148.08 0.0154% 合计 56,114.19 0.0186% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 广发中证医疗指数 0~10 金投资和研究部门负责人 （LOF）A 持有本开放式基金 广发中证医疗指数 C 0 合计 0~10 广发中证医疗指数 0~10 （LOF）A 本基金基金经理持有本开 广发中证医疗指数 C 0 放式基金 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中证医疗指数（LOF）A 广发中证医疗指数 C 基金合同生效日（2020 年 8 月 26 59,313,006.81 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 99,318,415.93 16,565,636.81 本报告期基金总申购份额 423,129,041.87 209,996,335.30 减：本报告期基金总赎回份额 280,462,344.79 167,308,191.71 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 241,985,113.01 59,253,780.40 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券 2 617,591,083.38 100.00% 451,562.64 100.00% - 注：1、交易单元选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中信证券 1,570,112.05 100.00% - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 中国证监会规定报刊及 2021-01-21 第 4 季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 中国证监会规定报刊及 2021-03-30 年度报告提示性公告 网站 关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基 中国证监会规定报刊及 3 金运作指引第 3 号——指数基金指引》修改基 网站 2021-03-31 金合同等法律文件的公告 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021 年 中国证监会规定报刊及 2021-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证 监会备案，本公司决定自 2021 年 3 月 31 日起，对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文件 进行修订。详情可见基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据<公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发中证医疗指数分级证券投资基金变更注册为广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）的文件 （二）《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金合同》 （三）《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）托管协议》 （四）法律意见书 （五）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日