天弘增强回报债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要(更 新) 编制日期:2024年08月22日 送出日期:2024年08月23日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘增强回报 基金代码 007128 基金简称E 天弘增强回报E 基金代码E 009735 基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公 司 司 基金合同生效日 2019年05月29日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2019年05月29日 基金经理1 姜晓丽 经理的日期 证券从业日期 2009年07月01日 开始担任本基金基金 2020年07月17日 基金经理2 张寓 经理的日期 证券从业日期 2010年07月12日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定 其他 期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应 当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法 律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 注:自2020年06月12日起,增设天弘增强回报债券型证券投资基金E类份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金 资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、 金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含 可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私 募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、 投资范围 中小板以及其他依法发行上市的股票)、权证、国债期货及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。基金 的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,持有现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;投资于权益 类资产不高于基金资产的20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0- 3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低 于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 主要投资策略有:资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、 衍生产品投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型 基金和混合型基金。 注:详见《天弘增强回报债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 - - 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N 0.00% 注:天弘增强回报E不收取申购费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.70% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.30% 销售机构 审计费用 120,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用,包括律师费、 第三方收取方 诉讼费等。 注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.20% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险:(1)债券投资风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险,以及无法偿债造成的信用违约风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。(2)巨额赎回的风险。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当本基金在单个开放日出现巨额赎回且基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。另外,根据基金合同的约定,赎回申请超过前一开放日基金总份额10%的基金份额持有人也可能面临延期办理的风险。未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。(3)本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险,本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资:①与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。②与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。③其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。(4)中小企业私募债券投资风险。基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。(5)国债期货投资风险。本基金投资国债期货,国债期货交易采用保证金交易方式,基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时,该潜在损失可能成倍放大,具有杠杆性风险。另外,国债期货在对冲市场风险的使用过程中,基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。 2、其他风险:普通债券型证券投资基金共有的风险,如证券市场风险、信用风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ●《天弘增强回报债券型证券投资基金基金合同》 《天弘增强回报债券型证券投资基金托管协议》 《天弘增强回报债券型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料