招商中证 500 等权重指数增强型证券 投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年8月27日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况...... 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.12 投资组合报告附注...... 49 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52 10.8 其他重大事件...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......54 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录...... 55 12.2 存放地点...... 55 12.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 基金简称 招商中证 500 等权重指数增强 基金主代码 009726 交易代码 009726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 74,431,270.63 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商中证 500 等权重指数增 招商中证 500 等权重指数增 强 A 强 C 下属分级基金的交易代码 009726 009727 报告期末下属分级基金的份 51,134,442.03 份 23,296,828.60 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标 的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净 投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%， 年化跟踪误差不超过 7.75%。 大类资产配置策略：本基金作为增强指数型基金，以跟踪中证 500 等权 重指数为主，一般情况下保持各类资产配置的基本稳定，与此同时，在 综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性 投资策略 要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪误差的前提下， 对基金资产进行合理配置。 其他投资策略包括：（1）股票投资策略；（2）债券投资策略；（3）股指 期货投资策略；（4）国债期货投资策略；(5) 资产支持证券投资策略；（6） 参与融资及转融通证券出借业务策略；（7）存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证 500 等权重指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税 后）*5% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 姓名 潘西里 杨军智 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-60834299 电子邮箱 cmf@cmfchina.com yjz@citics.com 客户服务电话 400-887-9555 010-60836588 传真 0755－83196475 010-60834004 注册地址 深圳市福田区深南大道 广东省深圳市福田区中心三路 7088 号 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址 中国深圳深南大道 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 7088 号招商银行大厦 信证券大厦 5 层 邮政编码 518040 100125 法定代表人 王小青 张佑君 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行 大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商中证 500 等权重指数增强 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 12,621,900.26 本期利润 12,923,164.39 加权平均基金份额本期利润 0.1254 本期加权平均净值利润率 11.99% 本期基金份额净值增长率 14.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 7,160,718.52 期末可供分配基金份额利润 0.1400 期末基金资产净值 59,452,640.60 期末基金份额净值 1.1627 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 16.27% 2、招商中证 500 等权重指数增强 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 4,436,833.59 本期利润 4,369,835.63 加权平均基金份额本期利润 0.1127 本期加权平均净值利润率 10.83% 本期基金份额净值增长率 14.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 3,152,382.83 期末可供分配基金份额利润 0.1353 期末基金资产净值 26,974,342.88 期末基金份额净值 1.1579 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 15.79% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商中证 500 等权重指数增强 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.03% 0.81% 0.26% 0.58% 5.77% 0.23% 过去三个月 12.53% 0.73% 6.46% 0.58% 6.07% 0.15% 过去六个月 14.48% 0.93% 6.27% 0.85% 8.21% 0.08% 自基金合同 16.27% 0.91% 7.15% 0.86% 9.12% 0.05% 生效起至今 招商中证 500 等权重指数增强 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 5.96% 0.81% 0.26% 0.58% 5.70% 0.23% 过去三个月 12.31% 0.73% 6.46% 0.58% 5.85% 0.15% 过去六个月 14.03% 0.93% 6.27% 0.85% 7.76% 0.08% 自基金合同 15.79% 0.91% 7.15% 0.86% 8.64% 0.05% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于 2020 年 12 月 23 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成 立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金 2020年12 男，管理学硕士，FRM。2006 年加入招 王平 基金经 月 23 日 - 15 商基金管理有限公司，曾任投资风险管 理 理部助理数量分析师、风险管理部数量 分析师、高级风控经理，主要负责公司 投资风险管理、金融工程研究等工作， 曾任招商深证 100 指数证券投资基金、 上证消费80交易型开放式指数证券投资 基金、招商上证消费 80 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、深证电子信 息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数 证券投资基金、招商深证电子信息传媒 产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、招商中证大宗商品股 票指数证券投资基金（LOF）、招商央视 财经 50 指数证券投资基金、招商中证煤 炭等权指数分级证券投资基金、招商中 证银行指数分级证券投资基金、招商国 证生物医药指数分级证券投资基金、招 商中证白酒指数分级证券投资基金、招 商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投 资基金、招商财经大数据策略股票型证 券投资基金基金经理，现任量化投资部 副总监兼招商量化精选股票型发起式证 券投资基金、招商沪深 300 指数增强型 证券投资基金、招商中证 1000 指数增强 型证券投资基金、招商中证 500 指数增 强型证券投资基金、招商中证红利交易 型开放式指数证券投资基金、招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金、招 商盛合灵活配置混合型证券投资基金、 招商中证光伏产业指数型证券投资基金 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供 决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济增长保持较强韧性，货币政策保持中性。报告期内 A 股表现分化 相对较大，从行业来看， 电气设备、 电子、汽车、综合等行 业板块涨幅相对较高 ，家用电器、农林牧渔、房地产、公 用事业等行 业板块跌幅较大。从 因子角度来看，成长因 子占优。回顾报告期行情，沪深300指数上涨3.48%，中证500上涨8.86%，中证100 0上涨12.56%，创业板指上涨 26.05%。 本基金为增强型指数产品 ，在标的 成份股权重基础上根 据量化增强模型对行 业配置及个股权重等进行主动调整 ，力争在控 制跟踪误差的基础上获 取超越标的指数的投 资收益。本基金所使用的模型为多 因子量化增 强模型，具 体分析的因 子包含价值指标、成 长指标、 盈利指标、运营指标、一 致预期指标 和市场行为指标。模型 构建过程中本基金在 以上因子的基础上进一步利用统计分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。 本基金报告期内投资运作较为稳定，股票仓位稳定在 94.5%左右。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 14.48%，同期业绩基准增长率为 6.27%，C 类 份额净值增长率为 14.03%，同期业绩基准增长率为 6.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美国 6 月非农就业数据远超预期，6 月季调后非农就业人口增 85 万，预期增 70 万，前 值由增 55.9 万修正为增 58.3 万；失业率为 5.9%，预期 5.7%，前值 5.8%；平均时薪环比上 升 0.3%，预期上升 0.4%，劳动力市场的更快恢复有望缓解此前的紧张状况，失业率暂时性上升主要因为更多人处于 重新回归寻 找工作的过程中，预计 后续仍将逐步下降； 在财政刺激逐步落地、居民储蓄率 仍较高的情 况下，预计美国整体经 济增速仍将较有韧性 。欧元区方面,5 月零售销售环比增 4.6%，显著改善。这主要因为随着疫情的缓解和就业的修复，欧元区居民消费也随之修复；展望下半年，全球经济仍有较强的复苏动能。 报告期内，国内制造业 PMI 均处于荣枯线以上的扩张区间，数值从二季度以来见顶回 落，但幅度不大。从需求 结构上看， 上半年的地产投资增长 韧性依然亮眼，制造 业投资在企业信心修复和政策鼓励帮扶的背景下进一步向上修复，基建投资虽然 2 年复合累计增速保持相对平稳，但相较经 济总量依然 偏弱。社会消费品零售 总额所代表的消费也 进一步向上修复，出口增速也整体 保持强韧。 当前经济仍处于较去年 修复、短期出现弱势 迹象的状态，与此同时结构依然不 够均衡，制 造业投资和消费还远不 及疫情前水平。展望下半年，经济结构分化依然是比总量更为重要的核心问题，预计之后会逐步好转。 报告期内，我国股票市场走势呈现宽幅震荡的态势。二季度的 A 股市场“休养生息” 之下，成长与价值、周期 与防御等不 同风格之间的表现更加 均衡。与今年一季度 时周期行业独占鳌头所不同的是， 海外经济复 苏在二季度从预期变为 现实，且中国的经济 增速回归中长期趋势也得到了基本 面的确认。 市场在修复了一季度的 大起大落后表现平稳 ，期间各类新旧主题此起彼伏，各 类题材和市 场风格轮番表现，驱动 市场风格在成长和价 值间反复徘徊。展望下半年，考虑 到国内外整 体货币政策基调并未进一步收紧，且全球经 济复苏前景良好，市场仍存在结构 性的做多机 会。需继续关注宏观经 济深度复苏，景气度 改善的低估值顺周期品种如银行和 上游资源股 的修复机会；对于新能 源、白酒等近期涨幅 较大的高景气行业，仍需对于估值和基本面景气度的匹配程度给予更高的筛选要求。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确 认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对本基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存 在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，招商基金管理 有限公司 在本基金投资运作、 基金资产净值的计算 、基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开 支等问题上，托管人未 发现损害基金持有人 利益的行 为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由招商基金管 理有限公 司编制并经托管人复 核审查的有关本基金 的半年度 报告中财务指标、净值表 现、收益分 配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合 报告等内 容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,380,131.50 72,328,235.11 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 81,476,876.93 184,460,624.24 其中：股票投资 80,076,876.93 183,461,924.24 基金投资 - - 债券投资 1,400,000.00 998,700.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 61,600.26 62,969.01 应收股利 - - 应收申购款 3,564,511.63 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 88,483,120.32 256,851,828.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,739,897.92 - 应付管理人报酬 97,629.81 66,335.05 应付托管费 20,339.53 13,819.79 应付销售服务费 15,921.04 13,848.83 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 182,348.54 4,891.30 负债合计 2,056,136.84 98,894.97 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 74,431,270.63 252,827,541.95 未分配利润 6.4.7.10 11,995,712.85 3,925,391.44 所有者权益合计 86,426,983.48 256,752,933.39 负债和所有者权益总计 88,483,120.32 256,851,828.36 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，招商中证 500 等权重指数增强 A 份额净值 1.1627 元， 基金份额总额 51,134,442.03 份；招商中证 500 等权重指数增强 C 份额净值 1.1579 元，基 金份额总额 23,296,828.60 份；总份额合计 74,431,270.63 份。 6.2 利润表 会计主体：招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 项目 附注号 年 6 月 30 日 一、收入 19,981,980.39 1.利息收入 139,196.53 其中：存款利息收入 6.4.7.11 125,821.72 债券利息收入 13,374.81 资产支持证券利息收 - 入 买入返售金融资产收 - 入 其他利息收入 - 证券出借利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填 18,766,992.26 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,930,092.81 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 3,570.82 资产支持证券投资收 6.4.7.14 - 益 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 833,328.63 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 234,266.17 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.19 841,525.43 填列） 减：二、费用 2,688,980.37 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 881,469.68 2.托管费 6.4.10.2.2 183,639.45 3.销售服务费 6.4.10.2.3 159,155.72 4.交易费用 6.4.7.20 1,285,372.36 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支 - 出 6.税金及附加 - 7.其他费用 6.4.7.21 179,343.16 三、利润总额（亏损总额以 17,293,000.02 “-”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” 17,293,000.02 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 252,827,541.95 3,925,391.44 256,752,933.39 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 17,293,000.02 17,293,000.02 （本期利润） 三、本期基金份额交 -178,396,271.32 -9,222,678.61 -187,618,949.93 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 121,042,278.94 6,160,243.84 127,202,522.78 2.基金赎回款 -299,438,550.26 -15,382,922.45 -314,821,472.71 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 74,431,270.63 11,995,712.85 86,426,983.48 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人 招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商中证 500 等权重指 数增强型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1060 号文准予公开募集注册。本基金为契约型 开放式基金，存续期限为不定期。根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类 基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 252,827,541.95 份，经德勤华 永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(20)第 00722 号验资 报告。《招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于 2020 年 12 月 23 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管 人为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)。 本基金的投资范围为具有 良好流动 性的金融工具，包括 国内依法发行上市的 股票和存 托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券 （包括国债、央行票据、 金融债券、 企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资 券、超短 期融资券、次级债券、政 府支持机构 债、政府支持债券、地 方政府债、可转换债 券、可分 离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回 购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股 指期货、国债期货，以及 法律法规或 中国证监会允许基金投 资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以 参与融资和转融通证券 出借业务。基金的投 资组合比例为：本基金投资于股票 、存托凭证 资产的比例不低于基 金资产的 80% ，投资于 标的指数成份券及其备选成份券的 资产不低于 非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在 扣除国债期货和股指期货合约需缴 纳的交易保 证金后，现金或到期日 在一年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 500 等权重指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）*5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本基金上年度可比 期间为自 2020 年 12 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和 风险管理 要求，本基金将所持 有的金融资产在初始 确认时划分为以公允价值计量且其 变动计入当 期损益的金融资产和贷 款及应收款项，暂无 金融资产划分为可供出售金融资产 或持有至到 期投资。除衍生工具所 产生的金融资产在资 产负债表中以衍生金融资产列示外 ，其他以公允价值计量 且其公允价 值变动计入当期损益 的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款 项、买入 返售金融资产等在活 跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和 风险管理 要求，本基金将持有 的金融负债在初始确 认时划分为以公允价值计量且其变 动计入当期 损益的金融负债和其他 金融负债。本基金暂 无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 本基金目前持有的债券投 资和资产支持证券分类为以公 允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允 价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为 金融工具合同的一方 时，于交易日按公允 价值在资产负债表内确认。以公允 价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发 生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款 中包含已宣告但尚未发 放的现金股利或债券 起息日或上次除息日至购买日止的 利息，单独 确认为应收项目。贷款 及应收款项和其他金 融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动 计入当期 损益的金融资产按照 公允价值进行后续计 量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金 流量的合 同权利已终止、该金 融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬已转移或虽然既 没有转移也 没有保留金融资产所有 权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产 的控制，终 止确认该金融资产。终 止确认的金融资产的 成本按移动加权平均法于交易日结 转。金融负 债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能 终止确认该金融负债或其一部分。 金融负债全 部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账 面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价 格。本基金 对以公允价值进行后续 计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具有重大意 义的最低层 次的输入值确定公允价 值计量层次。第一层 次输入值是在计量日能够取得的相 同资产或负 债在活跃市场上未经调 整的报价；第二层次 输入值是除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次输入 值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的 固定收益 品种，以及交易所上 市交易或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他 投资品种 ，如估值日有市价的 ，采用市价确定公允 价值；估值日无市价，且最近交易 日后经济环 境未发生重大变化且证 券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的，采用最 近交易市价 确定公允价值；对于发 行时明确一定期限限 售期的股票，包括但不限于非公开 发行股票、 首次公开发行时股票公 司股东公开发售股份 、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他 投资品种 ，如估值日无市价且 最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证券发行机构 发生了影响 证券价格的重大事件或 基金管理人估值委员 会认为必要时，应参考类似投资品 种的现行市 价及重大变化等因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活 跃市场， 基金管理人估值委员 会认为必要时，采用 市场参与者普遍认同且被以往市场 实际交易价 格验证具有可靠性的估 值技术，确定投资品 种的公允价值。估值技术包括参考 熟悉情况并 自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金 融工具的当 前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模 型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产 和金融负债的法定权 利，且目前可执行该 种法定权利，同时本基金计划以净 额结算或同 时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的 金额在资产 负债表内列示。除此以 外，金融资产和金融 负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对 应的金额。申购、赎 回、转换及红利再投 资等引起的实收基金的变动分别于 上述各交易 确认日认列。上述申购 和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、 转出及红利再投资等 事项导致基金份额变 动时，相关款项中包含的未分配利润 。根据交易 申请日利润分配(未分配利润) 已实现与未 实现部分各自占基金净值的比例， 损益平准金 分为已实现损益平准金 和未实现损益平准金 。损益平准金于基金 申购确认日 或基金赎回 确认日认列， 并于 期 末全额转入 利润分配(未 分配利润)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 1)利息收入 存款利息收入按存款的本 金与适用 利率逐日计提。除贴 息债外的债券利息收 入在持有债券期内，按债券的票面 价值和票面 利率计算的利息扣除适 用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净 额，逐日确 认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还 本付息的附息债，根据其发行价、到 期价和发行 期限推算内含票面利 率后，逐日确认债券利 息收入。资产支持证券利息收入在 持有期内， 按资产支持证券的票面 价值和预计收益率计 算的利息逐日确认资产支持证券利 息收入。在 收到资产支持证券支付 的款项时，其中属于 证券投资收益的部分冲减应计利息( 若有)后的差额，确 认资产支持 证券利息收入。买入返 售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为 卖出资产 支持证券交易日的成 交总额扣除应结转的 资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投 资收益 为交 易日的 成交总 额扣除 应结转的 衍生工 具投资 成本后 的差额确认。 股利收入于除息日按上市 公司宣告 的分红派息比例计算 的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人所得税后净额确认。 3)公允价值变动收益公允 价值变动 收益于估值日按以公 允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产的公允价 值变动形成 的利得或损失确认，并 于相关金融资产卖出 或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬 、基金托 管费和销售服务费按 基金合同及相关公告 约定的费率和计算方法逐日计提。 以公允价值 计量且其变动计入当期 损益的金融资产的交 易费用发生时按照确定的金额计入 交易费用。 卖出回购金融资产支出 按卖出回购金融资产 款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条 件的前提 下，基金管理人可以 根据实际情况进行收 益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式分 两种：现 金分红与红利再投资 ，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类 别的基金份 额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 3)基金收益分配后各类基 金份额净 值不能低于面值；即 基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售 服务费将导致在可供分配 利润上有所 不同；本基金同一类别 的每份基金份额享有 同等分配权； 5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 6.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要 求及内部报告制度， 本基金整体为一个报 告分部，且向管理层报告时采用的 会计政策及 计量基础与编制财务报 表时的会计政策与计 量基础一致。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监 会允许的基金行业估 值实务操作，本基金 确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定 期限限售 期的股票，包括但不 限于非公开发行股票 、首次公开发行股票时公司股东公 开发售股份 、通过大宗交易取得的 带限售期的股票等， 不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知 》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税 项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 2,652,385.03 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 727,746.47 合计 3,380,131.50 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 75,681,489.83 80,076,876.93 4,395,387.10 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 1,397,740.00 1,400,000.00 2,260.00 债券 银行间市场 - - - 合计 1,397,740.00 1,400,000.00 2,260.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 77,079,229.83 81,476,876.93 4,397,647.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,846.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 28,750.00 应收债券利息 28,863.01 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1,140.91 合计 61,600.26 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 281.98 应付证券出借违约金 - 预提费用 79,343.16 应付指数使用费 100,000.00 其他 2,723.40 合计 182,348.54 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 招商中证 500 等权重指数增强 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 173,648,823.69 173,648,823.69 本期申购 35,850,320.55 35,850,320.55 本期赎回（以“-”号填列） -158,364,702.21 -158,364,702.21 基金份额折算变动份额 - - 本期末 51,134,442.03 51,134,442.03 招商中证 500 等权重指数增强 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 79,178,718.26 79,178,718.26 本期申购 85,191,958.39 85,191,958.39 本期赎回（以“-”号填列） -141,073,848.05 -141,073,848.05 基金份额折算变动份额 - - 本期末 23,296,828.60 23,296,828.60 注：1、本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额； 2、本基金自 2020 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 21 日止期间公开发售，有效净认购金额 人民币 252,787,534.96 元，折算为 252,787,534.96 份基金份额。根据《招商中证 500 等权 重指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，经本基金注册登记人计算并确认，本基金认购资金在募集期内产生的利息人民币40,006.99元，折算为40,006.99份基金份额，划入基金持有人账户，两者合计 252,827,541.95 份基金份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 招商中证 500 等权重指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -153,950.78 2,859,654.55 2,705,703.77 本期利润 12,621,900.26 301,264.13 12,923,164.39 本期基金份额交易产 生的变动数 -5,307,230.96 -2,003,438.63 -7,310,669.59 其中：基金申购款 2,249,751.47 -134,308.16 2,115,443.31 基金赎回款 -7,556,982.43 -1,869,130.47 -9,426,112.90 本期已分配利润 - - - 本期末 7,160,718.52 1,157,480.05 8,318,198.57 招商中证 500 等权重指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -84,038.71 1,303,726.38 1,219,687.67 本期利润 4,436,833.59 -66,997.96 4,369,835.63 本期基金份额交易产 生的变动数 -1,200,412.05 -711,596.97 -1,912,009.02 其中：基金申购款 4,903,071.67 -858,271.14 4,044,800.53 基金赎回款 -6,103,483.72 146,674.17 -5,956,809.55 本期已分配利润 - - - 本期末 3,152,382.83 525,131.45 3,677,514.28 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 84,582.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,750.00 其他 12,489.13 合计 125,821.72 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 17,930,092.81 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 17,930,092.81 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 513,726,659.08 减：卖出股票成本总额 495,796,566.27 买卖股票差价收入 17,930,092.81 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 3,570.82 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,570.82 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 287,692.20 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 283,994.40 减：应收利息总额 126.98 买卖债券差价收入 3,570.82 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 833,328.63 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 833,328.63 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 234,266.17 ——股票投资 232,806.17 ——债券投资 1,460.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 234,266.17 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 841,525.43 合计 841,525.43 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,285,372.36 银行间市场交易费用 - 合计 1,285,372.36 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 100,000.00 合计 179,343.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中信证券股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 881,469.68 其中：支付销售机构的客户维护费 94,053.24 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 183,639.45 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商中证500等权重指 招商中证500等权重指 合计 数增强 A 数增强 C 招商基金管理有限 公司 - 24,176.85 24,176.85 中信证券 - 76.57 76.57 合计 - 24,253.42 24,253.42 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.80%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关 联方通过 约定申报方式进行的 适用固定期限费率的 证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关 联方通过 约定申报方式进行的 适用市场化期限费率 的证券出 借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 中信证券 2,652,385.03 84,582.59 注：本基金的银行存款由基金托管人中信证券股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 300997 欢乐家 网下申购 5,223 25,801.62 中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 3,092 37,413.20 中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2021 年 新股锁 300614 百川畅银 5 月 18 11月25 定 9.19 40.38 281 2,582.39 11,346.78 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300940 南极光 1 月 27 8 月 3 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300941 创识科技 2 月 2 8 月 9 定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300942 易瑞生物 2 月 2 8 月 9 定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300943 春晖智控 2 月 3 8 月 10 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300945 曼卡龙 2 月 3 8 月 10 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300948 冠中生态 2 月 18 8 月 25 定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300950 德固特 2 月 24 9 月 3 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300952 恒辉安防 3 月 3 9 月 13 定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300953 震裕科技 3 月 11 9 月 22 定 28.77 99.85 171 4,919.67 17,074.35 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300955 嘉亨家化 3 月 16 9 月 24 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300956 英力股份 3 月 16 9 月 27 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300957 贝泰妮 3 月 18 9 月 27 47.33 251.9 113 5,348.29 28,471.48 - 日 日 定 6 2021 年 2021 年 新股锁 300960 通业科技 3 月 22 9 月 29 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 日 深水海纳 2021 年 2021 年 新股锁 300961 3 月 23 9 月 30 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300963 中洲特材 3 月 30 10月11 定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300967 晓鸣股份 4 月 2 10月13 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300971 博亚精工 4 月 7 10月15 定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300975 商络电子 4 月 14 10月21 定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300979 华利集团 4 月 15 10月26 定 33.22 87.50 148 4,916.56 12,950.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300981 中红医疗 4 月 19 10月27 定 48.59 90.39 95 4,616.05 8,587.05 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300985 致远新能 4 月 21 10月29 定 24.90 24.81 127 3,162.30 3,150.87 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300986 志特新材 4 月 21 11 月 1 定 14.79 30.57 195 2,884.05 5,961.15 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300987 川网传媒 4 月 28 11 月 11 定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300991 创益通 5 月 12 11月22 定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300992 泰福泵业 5 月 17 11月25 定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300993 玉马遮阳 5 月 17 11月24 定 12.10 19.29 310 3,751.00 5,979.90 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300995 奇德新材 5 月 17 11月26 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300996 普联软件 5 月 26 12 月 3 定 20.81 42.23 159 3,308.79 6,714.57 - 日 日 300997 欢乐家 2021 年 2021 年 新股锁 4.94 13.05 523 2,583.62 6,825.15 - 5 月 26 12 月 2 定 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300998 宁波方正 5 月 25 12 月 2 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 605287 德才股份 6 月 28 7 月 6 定 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 106.2 688383 新益昌 4 月 21 10月28 定 19.58 1,891 37,025.78 200,899.84 - 日 日 4 2021 年 2021 年 新股锁 688619 罗普特 2 月 8 8 月 23 定 19.31 26.74 3,740 72,219.40 100,007.60 - 日 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 - - - - - - - - - - - 注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。 与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政 策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险 包括：市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人以全 面、独立 、互相制约为基本原 则，建立了全面的合 规及风险管理组织架构，包括：董 事会及下设 专门委员会、监事会、 督察长、法律合规部 、监察审计部及风险管理部等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品 种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投 资品种的信用等级评估来选择适当 的投资对象 ，并限制单个投资品种 的持有比例来管理信 用风险。本报告期末及上年度末 本基金所持有的债券投资的 信用评级情况参见附 注 6.4.13.2.1 至6.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够 资金以满 足到期债务支付的风 险。本基金流动性风 险来源于 开放式基金每日兑付赎回 资金的流动 性风险，以及因部分投 资品种交易不活跃而 出现的变 现风险以及因投资集中而 无法在市场 出现剧烈波动的情况下 以合理价格变现投资 的风险。 本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自 由转让的基 金资产外，本基金未持 有其他有重大流动性 风险的投 资品种。本基金所持有的 金融负债的 合约约定到期日均为一 个月以内且不计息， 可赎回基 金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基 金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流 动性指标，通过对投资品 种的流动性 指标来持续的评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流 动性风险。同时，本基金 在需要时可 通过卖出回购金融资产 方式融入短期资金， 以缓解流 动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金持有的 利率敏感性 资产主要是银行存款。 本基金的基金管理人 日常通过 对利率水平的预测、分析 收益率曲线 及优化利率重定价日组 合等方法对上述利率 风险进行 管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 3,380,131.50 - - - 3,380,131.50 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 1,400,000.00 - - 80,076,876.93 81,476,876.93 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 61,600.26 61,600.26 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 3,564,511.63 3,564,511.63 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,780,131.50 - - 83,702,988.82 88,483,120.32 负债 应付赎回款 - - - 1,739,897.92 1,739,897.92 应付管理人报酬 - - - 97,629.81 97,629.81 应付托管费 - - - 20,339.53 20,339.53 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 15,921.04 15,921.04 应付交易费用 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 182,348.54 182,348.54 负债总计 - - - 2,056,136.84 2,056,136.84 利率敏感度缺口 4,780,131.50 - - 81,646,851.98 86,426,983.48 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 72,328,235.11 - - - 72,328,235.11 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 998,700.00 - - 183,461,924.24 184,460,624.24 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 62,969.01 62,969.01 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 73,326,935.11 - - 183,524,893.25 256,851,828.36 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 66,335.05 66,335.05 应付托管费 - - - 13,819.79 13,819.79 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 13,848.83 13,848.83 应付交易费用 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 4,891.30 4,891.30 负债总计 - - - 98,894.97 98,894.97 利率敏感度缺口 73,326,935.11 - - 183,425,998.28 256,752,933.39 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -298.83 -2,625.47 2. 市场利率平行下降 50 个基点 300.35 2,645.31 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所 有市场价 格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和 基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产 的市场价 格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 股票投资 80,076,876.93 92.65 183,461,924.24 71.45 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 80,076,876.93 92.65 183,461,924.24 71.45 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 4,003,843.85 9,173,096.21 2. 权益性投资的市场价格下降 -4,003,843.85 -9,173,096.21 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 80,076,876.93 90.50 其中：股票 80,076,876.93 90.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,400,000.00 1.58 其中：债券 1,400,000.00 1.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,380,131.50 3.82 8 其他资产 3,626,111.89 4.10 9 合计 88,483,120.32 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,048,728.00 1.21 C 制造业 53,859,789.56 62.32 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 1,312,693.00 1.52 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 53,505.00 0.06 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 4,599,731.00 5.32 J 金融业 - - K 房地产业 1,493,797.00 1.73 L 租赁和商务服务业 1,124,499.00 1.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,112,770.00 1.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,318,176.00 2.68 S 综合 - - 合计 66,923,688.56 77.43 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.01 B 采矿业 865,450.00 1.00 C 制造业 8,087,469.69 9.36 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 4,662.00 0.01 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 516,479.88 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 734,582.00 0.85 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 1,185,888.44 1.37 J 金融业 249,114.10 0.29 K 房地产业 236,085.00 0.27 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,227,665.60 1.42 N 水利、环境和公共设施管理业 28,926.44 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 13,153,188.37 15.22 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 600699 均胜电子 64,800 1,653,696.00 1.91 2 600418 江淮汽车 130,000 1,615,900.00 1.87 3 600060 海信视像 87,700 1,482,130.00 1.71 4 000012 南 玻Ａ 136,500 1,397,760.00 1.62 5 002185 华天科技 88,600 1,363,554.00 1.58 6 002156 通富微电 55,300 1,329,412.00 1.54 7 600884 杉杉股份 56,900 1,326,908.00 1.54 8 002080 中材科技 50,700 1,326,819.00 1.54 9 002048 宁波华翔 67,700 1,320,150.00 1.53 10 600089 特变电工 102,200 1,313,270.00 1.52 11 000039 中集集团 71,700 1,303,506.00 1.51 12 600500 中化国际 162,100 1,274,106.00 1.47 13 600582 天地科技 319,900 1,247,610.00 1.44 14 600707 彩虹股份 129,600 1,219,536.00 1.41 15 000887 中鼎股份 100,357 1,212,312.56 1.40 16 000898 鞍钢股份 270,300 1,202,835.00 1.39 17 002281 光迅科技 48,700 1,198,020.00 1.39 18 000813 德展健康 262,600 1,192,204.00 1.38 19 300166 东方国信 96,400 1,191,504.00 1.38 20 300271 华宇软件 61,700 1,187,725.00 1.37 21 300630 普利制药 22,600 1,184,240.00 1.37 22 002701 奥瑞金 230,100 1,182,714.00 1.37 23 601717 郑煤机 101,000 1,174,630.00 1.36 24 601801 皖新传媒 248,500 1,172,920.00 1.36 25 002249 大洋电机 222,500 1,168,125.00 1.35 26 000528 柳 工 142,300 1,166,860.00 1.35 27 600764 中国海防 41,000 1,160,300.00 1.34 28 000830 鲁西化工 61,800 1,157,514.00 1.34 29 300463 迈克生物 27,500 1,157,475.00 1.34 30 600022 山东钢铁 670,500 1,153,260.00 1.33 31 600623 华谊集团 130,700 1,151,467.00 1.33 32 002038 双鹭药业 109,100 1,148,823.00 1.33 33 600141 兴发集团 61,000 1,148,630.00 1.33 34 601928 凤凰传媒 160,400 1,145,256.00 1.33 35 000930 中粮科技 126,900 1,143,369.00 1.32 36 603515 欧普照明 44,500 1,142,315.00 1.32 37 600446 金证股份 77,800 1,123,432.00 1.30 38 002266 浙富控股 223,000 1,112,770.00 1.29 39 601003 柳钢股份 186,200 1,098,580.00 1.27 40 300002 神州泰岳 226,200 1,097,070.00 1.27 41 002745 木林森 80,400 1,077,360.00 1.25 42 300058 蓝色光标 175,800 1,063,590.00 1.23 43 000488 晨鸣纸业 129,300 1,052,502.00 1.22 44 600466 蓝光发展 356,100 1,050,495.00 1.22 45 601699 潞安环能 88,800 1,048,728.00 1.21 46 300357 我武生物 16,200 1,038,744.00 1.20 47 002382 蓝帆医疗 44,100 919,485.00 1.06 48 600580 卧龙电驱 68,100 905,730.00 1.05 49 601992 金隅集团 329,000 885,010.00 1.02 50 002572 索菲亚 36,300 878,460.00 1.02 51 601139 深圳燃气 116,000 760,960.00 0.88 52 300741 华宝股份 14,200 720,224.00 0.83 53 601636 旗滨集团 35,900 666,304.00 0.77 54 002396 星网锐捷 29,500 629,825.00 0.73 55 600507 方大特钢 87,900 595,962.00 0.69 56 600867 通化东宝 49,100 586,254.00 0.68 57 600549 厦门钨业 26,600 554,078.00 0.64 58 600008 首创环保 183,300 551,733.00 0.64 59 002056 横店东磁 41,300 536,900.00 0.62 60 000990 诚志股份 38,600 491,378.00 0.57 61 002244 滨江集团 105,800 443,302.00 0.51 62 600380 健康元 29,500 405,035.00 0.47 63 000932 华菱钢铁 35,800 236,280.00 0.27 64 300180 华峰超纤 37,200 184,140.00 0.21 65 601127 小康股份 1,000 66,670.00 0.08 66 000960 锡业股份 4,100 65,723.00 0.08 67 002010 传化智联 7,900 60,909.00 0.07 68 600350 山东高速 8,700 53,505.00 0.06 69 002092 中泰化学 3,700 37,999.00 0.04 70 600316 洪都航空 200 7,696.00 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 603259 药明康德 7,840 1,227,665.60 1.42 2 002615 哈尔斯 234,000 1,076,400.00 1.25 3 002315 焦点科技 57,400 1,038,940.00 1.20 4 300218 安利股份 63,700 986,076.00 1.14 5 002296 辉煌科技 127,400 881,608.00 1.02 6 603727 博迈科 47,500 865,450.00 1.00 7 300240 飞力达 118,100 734,582.00 0.85 8 600869 远东股份 120,400 581,532.00 0.67 9 000026 飞亚达 36,000 501,120.00 0.58 10 000725 京东方Ａ 79,700 497,328.00 0.58 11 300595 欧普康视 4,660 482,543.00 0.56 12 002160 常铝股份 117,900 476,316.00 0.55 13 000920 南方汇通 62,900 456,025.00 0.53 14 002362 汉王科技 21,300 438,780.00 0.51 15 603600 永艺股份 41,400 425,592.00 0.49 16 002209 达 意 隆 55,400 378,382.00 0.44 17 000625 长安汽车 8,900 233,892.00 0.27 18 000666 经纬纺机 26,900 214,393.00 0.25 19 002345 潮宏基 40,400 211,696.00 0.24 20 000560 我爱我家 45,500 203,385.00 0.24 21 688383 新益昌 1,891 200,899.84 0.23 22 002641 永高股份 20,700 142,830.00 0.17 23 300415 伊之密 4,800 103,200.00 0.12 24 688619 罗普特 3,740 100,007.60 0.12 25 002568 百润股份 1,000 94,790.00 0.11 26 002870 香山股份 2,500 82,500.00 0.10 27 002614 奥佳华 3,100 70,153.00 0.08 28 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04 29 600606 绿地控股 6,000 32,700.00 0.04 30 603006 联明股份 3,400 30,022.00 0.03 31 300957 贝泰妮 113 28,471.48 0.03 32 300941 创识科技 399 19,926.06 0.02 33 300953 震裕科技 171 17,074.35 0.02 34 603898 好莱客 1,100 15,070.00 0.02 35 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02 36 300940 南极光 307 13,317.66 0.02 37 300979 华利集团 148 12,950.00 0.01 38 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 39 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 40 300614 百川畅银 281 11,346.78 0.01 41 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 42 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01 43 002765 蓝黛科技 1,300 9,919.00 0.01 44 300956 英力股份 371 9,571.80 0.01 45 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.01 46 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01 47 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.01 48 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.01 49 300981 中红医疗 95 8,587.05 0.01 50 300950 德固特 219 8,569.47 0.01 51 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.01 52 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.01 53 300997 欢乐家 523 6,825.15 0.01 54 300991 创益通 254 6,733.54 0.01 55 300996 普联软件 159 6,714.57 0.01 56 300975 商络电子 492 6,410.76 0.01 57 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.01 58 300993 玉马遮阳 310 5,979.90 0.01 59 300986 志特新材 195 5,961.15 0.01 60 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.01 61 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.01 62 300960 通业科技 234 5,396.04 0.01 63 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01 64 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.01 65 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 66 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 67 300985 致远新能 127 3,150.87 0.00 68 002312 川发龙蟒 149 1,272.46 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601139 深圳燃气 4,550,006.00 1.77 2 601992 金隅集团 4,031,345.00 1.57 3 600567 山鹰国际 3,858,954.00 1.50 4 601717 郑煤机 3,674,515.87 1.43 5 002701 奥瑞金 3,576,444.00 1.39 6 002185 华天科技 3,485,285.00 1.36 7 600380 健康元 3,458,887.00 1.35 8 300496 中科创达 3,453,959.00 1.35 9 000625 长安汽车 3,394,271.00 1.32 10 603727 博迈科 3,309,881.72 1.29 11 300271 华宇软件 3,223,546.00 1.26 12 000830 鲁西化工 3,202,361.00 1.25 13 600060 海信视像 3,193,346.92 1.24 14 002038 双鹭药业 3,129,547.00 1.22 15 603259 药明康德 3,037,097.80 1.18 16 002705 新宝股份 2,977,528.37 1.16 17 002266 浙富控股 2,958,089.00 1.15 18 002281 光迅科技 2,919,522.00 1.14 19 002155 湖南黄金 2,873,226.00 1.12 20 000009 中国宝安 2,864,049.05 1.12 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600409 三友化工 5,540,040.00 2.16 2 600567 山鹰国际 5,077,006.00 1.98 3 002434 万里扬 4,433,582.00 1.73 4 603486 科沃斯 4,384,787.00 1.71 5 000625 长安汽车 4,383,381.00 1.71 6 600507 方大特钢 4,382,792.53 1.71 7 600143 金发科技 4,288,675.62 1.67 8 000830 鲁西化工 4,245,471.98 1.65 9 002138 顺络电子 4,155,330.00 1.62 10 600765 中航重机 4,115,476.00 1.60 11 600350 山东高速 4,010,346.00 1.56 12 000009 中国宝安 4,002,603.66 1.56 13 600475 华光环能 3,975,818.76 1.55 14 600216 浙江医药 3,922,937.60 1.53 15 300146 汤臣倍健 3,825,211.00 1.49 16 002701 奥瑞金 3,819,812.00 1.49 17 601139 深圳燃气 3,809,038.00 1.48 18 002030 达安基因 3,784,211.00 1.47 19 600633 浙数文化 3,782,571.00 1.47 20 601992 金隅集团 3,751,755.00 1.46 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类 为交易性金 融资产的，本项 “ 累计卖出金额”按买 卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 392,178,712.79 卖出股票收入（成交）总额 513,726,659.08 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,400,000.00 1.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,400,000.00 1.62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019640 20 国债 10 14,000 1,400,000.00 1.62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根 据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约 。通过对股 指期货的投资，实现管 理市场风险和改善投 资组合风险收益特性的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除通富微电（证券代码 002156）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2021 年 2 月 1 日发布的相关公告，该证券发行人因违反海关监管规定被中华人民 共和国上海浦东国际机场海关处以罚款。 对上述证券的投资决策程 序的说明：本基金为指数型基 金，因复制指数被动 持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 61,600.26 5 应收申购款 3,564,511.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,626,111.89 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 招商中证 500 等权重 51,085,020. 指数增强 1,289 39,669.85 49,421.70 0.10% 33 99.90% A 招商中证 500 等权重 23,296,828. 指数增强 1,728 13,481.96 - - 60 100.00% C 合计 3,017 24,670.62 49,421.70 0.07% 74,381,848. 99.93% 93 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 招商中证 500 等权重 2,131.03 0.0042% 基金管理人所有从业 指数增强 A 人员持有本基金 招商中证 500 等权重 - - 指数增强 C 合计 2,131.03 0.0029% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 招商中证 500 等权重指数增 本公司高级管理人员、基金 强 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商中证 500 等权重指数增 本开放式基金 强 C 0 合计 0 招商中证 500 等权重指数增 强 A 0 本基金基金经理持有本开放 招商中证 500 等权重指数增 式基金 强 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商中证 500 等 招商中证 500 等 权重指数增强 A 权重指数增强 C 基金合同生效日(2020 年 12 月 23 日)基金份额总额 173,648,823.69 79,178,718.26 本报告期期初基金份额总额 173,648,823.69 79,178,718.26 本报告期基金总申购份额 35,850,320.55 85,191,958.39 减：报告期基金总赎回份额 158,364,702.21 141,073,848.05 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 51,134,442.03 23,296,828.60 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的 高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 渤海证券 2 903,438,356.63 100.00% 687,695.53 100.00% - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 渤海证券 687,532.20 100.00% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 关于招商中证 500 等权重指数增强型证券投资 证券时报、基金管理 1 基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的 人网站及中国证监会 2021-01-06 公告 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于修订旗下招商中证 证券时报、基金管理 2 500 等权重指数增强型证券投资基金基金合同 人网站及中国证监会 2021-01-09 的公告 基金电子披露网站 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 3 托管协议（2021 年 1 月 9 日修订） 人网站及中国证监会 2021-01-09 基金电子披露网站 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 4 基金合同（2021 年 1 月 9 日修订） 人网站及中国证监会 2021-01-09 基金电子披露网站 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 5 更新的招募说明书（二零二一年第一号） 人网站及中国证监会 2021-01-13 基金电子披露网站 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 6 （A 类份额）基金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2021-01-13 基金电子披露网站 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 7 （C 类份额）基金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2021-01-13 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 证券时报、基金管理 8 变更的公告 人网站及中国证监会 2021-01-13 基金电子披露网站 关于开放招商中证 500 等权重指数增强型证券 证券时报、基金管理 9 投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资 人网站及中国证监会 2021-01-21 业务的公告 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 证券时报、基金管理 10 植信基金为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-01-22 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加和耕 证券时报、基金管理 11 传承为销售机构及开通定投和转换业务并参与 人网站及中国证监会 2021-02-03 其费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理 12 的公告 人网站及中国证监会 2021-03-06 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 13 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-03-24 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募 证券时报、基金管理 14 基金基金合同的公告 人网站及中国证监会 2021-03-31 基金电子披露网站 15 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 2021-03-31 基金合同（2021 年 3 月 31 日修订） 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 16 更新的招募说明书（二零二一年第二号） 人网站及中国证监会 2021-04-06 基金电子披露网站 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 17 （A 类份额）基金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2021-04-06 基金电子披露网站 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 18 （C 类份额）基金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2021-04-06 基金电子披露网站 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 19 2021 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会 2021-04-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 证券时报及基金管理 20 季度报告提示性公告 人网站 2021-04-21 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理 21 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2021-05-07 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 22 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-05-13 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 23 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-05-18 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 24 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-05-19 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 25 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-05-27 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理 26 的公告 人网站及中国证监会 2021-06-05 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 27 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-06-16 基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 持有基金 份额比例 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20210427- 19,999,972.22 - 19,999,972.22 - - 20210624 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金设立的 文件； 3、《招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金基金合同》； 4、《招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、《招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日