招商中证 500 等权重指数增强型证券 投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年8月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表...... 14 6.2 利润表...... 15 6.3 净资产变动表...... 16 6.4 报表附注...... 18 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况...... 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.12 投资组合报告附注...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 55 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件...... 56 §11 备查文件目录...... 58 11.1 备查文件目录...... 58 11.2 存放地点...... 58 11.3 查阅方式...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 基金简称 招商中证 500 等权重指数增强 基金主代码 009726 交易代码 009726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 972,774,285.99 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商中证 500 等权重指数增 招商中证 500 等权重指数增 强 A 强 C 下属分级基金的交易代码 009726 009727 报告期末下属分级基金的份 543,381,261.21 份 429,393,024.78 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金通过数量化 的投资方法与严格的投资 纪律约束，力求实现超越标 投资目标 的指数的业绩表现 ，谋求基金资产的长期增 值。同时力争控制本基金净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%， 年化跟踪误差不超过 7.75%。 大类资产配置策略：本基金作为增强指数型基金，以跟踪中证 500 等权 重指数为主，一般 情况下保持各类资产配置 的基本稳定，与此同时，在 综合考量系统性风 险、各类资产收益风险比 值、股票资产估值、流动性 投资策略 要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪误差的前提下， 对基金资产进行合理配置。 其他投资策略包括：（1）股票投 资策略；（2 ）债券投资策略；（3）股指 期货投资策略；（4）国债期货投资策略；(5) 资产支持证券投资策略；（6） 参与融资及转融通证券出借业务策略；（7）存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证 500 等权重指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税 后）*5% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 姓名 潘西里 杨军智 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-60834299 电子邮箱 cmf@cmfchina.com yjz@citics.com 客户服务电话 400-887-9555 010-60836588 传真 0755－83196475 010-60834004 注册地址 深圳市福田区深南大道 广东省深圳市福田区中心三路 7088 号 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 7088 号 信证券大厦 5 层 邮政编码 518040 100125 法定代表人 王小青 张佑君 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商中证 500 等权重指数增强 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 4,956,589.15 本期利润 -19,719,796.53 加权平均基金份额本期利润 -0.0369 本期加权平均净值利润率 -3.18% 本期基金份额净值增长率 -2.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 73,911,727.27 期末可供分配基金份额利润 0.1360 期末基金资产净值 617,292,988.48 期末基金份额净值 1.1360 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 13.60% 2、招商中证 500 等权重指数增强 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 4,213,045.44 本期利润 -14,496,125.12 加权平均基金份额本期利润 -0.0385 本期加权平均净值利润率 -3.39% 本期基金份额净值增长率 -2.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 44,935,735.42 期末可供分配基金份额利润 0.1046 期末基金资产净值 474,328,760.20 期末基金份额净值 1.1046 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 10.46% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商中证 500 等权重指数增强 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -5.21% 0.92% -7.54% 0.94% 2.33% -0.02% 过去三个月 -3.04% 1.04% -7.03% 1.08% 3.99% -0.04% 过去六个月 -2.40% 1.54% -9.94% 1.52% 7.54% 0.02% 过去一年 -10.45% 1.20% -17.16% 1.20% 6.71% 0.00% 过去三年 -2.30% 1.16% -20.83% 1.11% 18.53% 0.05% 自基金合同 生效起至今 13.60% 1.12% -15.17% 1.08% 28.77% 0.04% 招商中证 500 等权重指数增强 C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -5.27% 0.92% -7.54% 0.94% 2.27% -0.02% 过去三个月 -3.23% 1.04% -7.03% 1.08% 3.80% -0.04% 过去六个月 -2.78% 1.54% -9.94% 1.52% 7.16% 0.02% 过去一年 -11.17% 1.20% -17.16% 1.20% 5.99% 0.00% 过去三年 -4.60% 1.16% -20.83% 1.11% 16.23% 0.05% 自基金合同 生效起至今 10.46% 1.12% -15.17% 1.08% 25.63% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司拥 有公开募 集证券投资基金管理 、基金销售、全国社 会保障基金境内委托管理、企业年 金和职业年 金基金投资管理、合格 境内机构投资者、特定客户资产管理、保险资金投资管 理、基本养 老保险基金投资管理、 公募基金投资顾问业务试点资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，管理学硕士，FRM。2006 年加入招 本基金 商基金管理有限公 司，曾任投资风 险管 王平 基金经 2020年12 理部助理数量分析 师、风险管理部 数量 月 23 日 - 18 分析师、高级风控 经理，主要负责 公司 理 投资风险管理、金 融工程研究等工 作， 曾任招商深证 100 指数证券投资基金、 上证消费80交易型开放式指数证券投资 基金、招商上证消费 80 交易型开放式指 数证券投资基金联 接基金、深证电 子信 息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数 证券投资基金、招 商深证电子信息 传媒 产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、 招商中证大宗商 品股 票指数证券投资基金（LOF）、招商央视 财经 50 指数证券投资基金、招商中证煤 炭等权指数分级证 券投资基金、招 商中 证银行指数分级证 券投资基金、招 商国 证生物医药指数分 级证券投资基金 、招 商中证白酒指数分 级证券投资基金 、招 商稳荣定期开放灵 活配置混合型证 券投 资基金、招商财经 大数据策略股票 型证 券投资基金、招商 盛合灵活配置混 合型 证券投资基金、招商中证 500 指数增强 型证券投资基金、招商沪深 300 增强策 略交易型开放式指 数证券投资基金 、招 商中证银行 AH 价格优选交易型开放式 指数证券投资 基金、招商中 证银行 AH 价格优选交易型开 放式指数证券投 资基 金发起式联接基金 基金经理，现任 量化 投资部总监兼招商 量化精选股票型 发起 式证券投资基金、招商沪深 300 指数增 强型证券投资基金、招商中证 1000 指数 增强型证券投资基 金、招商中证红 利交 易型开放式指数证 券投资基金、招 商中 证500等权重指数增强型证券投资基金、 招商中证光伏产业指数型证券投资基 金、招商中证红利 交易型开放式指 数证 券投资基金联接基金、招商中证 800 指 数增强型证券投资基金、招商中证 1000 增强策略交易型开 放式指数证券投 资基 金、招商中证 2000 指数增强型证券投资 基金、招商成长量 化选股股票型证 券投 资基金基金经理。 男，硕士。曾任杭 州师范大学国际 服务 工程学院讲师，2010 年 9 月加入中信期 本基金 2021 年 9 货有限公司工作，任研究部研究员；2011 王岩 基金经 月 16 日 - 9 年 11 月加入招商证 券股份有限公 司工 理 作，任资产管理 部风险管理经理 ；2012 年 3 月加入中信期货有限公司工作，任 研究部研究员；2014 年 11 月加入招商基 金管理有限公司， 曾任量化投资部 研究 员、投资经理、招商沪深 300 高贝塔指 数证券投资基金基 金经理，现任招 商沪 深 300 指数增强型证券投资基金、招商 中证全指证券公司 指数证券投资基 金、 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资 基金、招商中证 500 等权重指数增强型 证券投资基金、招 商创业板指数增 强型 证券投资基金、招商中证 800 指数增强 型证券投资基金、招商中证 500 增强策 略交易型开放式指 数证券投资基金 、招 商沪深 300 增强策略交易型开放式指数 证券投资基金、招商中证 2000 指数增强 型证券投资基金、招商中证 2000 增强策 略交易型开放式指 数证券投资基金 基金 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024上半年，中证500等权指数走势呈现倒U型形态走势，1月份随着流动性压力显现，指数出现了快速调整，但 随后指数随 着流动性恢复逐步回暖 ，在二季度后半期小 幅走弱。就宏观数据而言，上半年 的整体表现 呈现了前高后低的形态 ，一季度的经济表现整体看依然处于弱增长的阶段。虽然规上企业利润同比增速尚可，但按月观察增速在逐步放缓；GDP增速也表现为一季度快于 二季度。总 体上，国内有效需求仍 然不足，内生动力有待加强，工业企业效益恢复基础仍不牢固。 就上市公司的情况来看，以万得数据口径统计，截止本年度 7 月下旬，大约六成业绩 预告的公司盈利增速为正 ，但总体盈 利同比增速并不高。市 场在二季度的明显调整之后，对于半年报业绩的关注度 会有所增加 ，若上市公司公告披露 后依然缺乏亮点，整 体的趋势性行情可能会缺乏财务基础。 策略端方面，产品在紧跟中证 500 等权重指数的背景下选择稳健均衡的风格搭配，主 要以平衡风格为主，不进 行风格暴露 以期为产品争取更优的 超额收益。下半年投资策略会基本维持当前的逻辑，细 节上会择机 通过在现金流和估值水 平合适的投资标的方向增加关注争取达成更优的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-2.40%，同期业绩基准增长率为-9.94%，C 类 份额净值增长率为-2.78%，同期业绩基准增长率为-9.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾 2024 年上半年，公用事业与银行板块表现较强，一定程度上和红利风格的市场偏 好有所重叠，也反映了市 场对于风险 厌恶程度的加深。具体 风格上，大盘和价值风格从性价比和防御属性角度成为 了市场上半 年资金的关注方向，该 趋势可能依然会在下半年有所表现。中证 500 等权重指数的成分股在风格属性上相对接近中大盘均衡，弹性大于沪深300等大盘指数，但价值成色相对要低。 当前货币政策的边际变化 较为友好 ，依然呈现良性温和 的状态，考虑到近期 二十届三中全会的闭幕，市场对下 半年政策的 再发力及政府债务规模 的扩张可能会有所期待，但反映在权益市场价格上还需要具体观察其表现。 展望下半年，权益市场当 前的估值 水平很低，但是经济 增速的压力与全球贸 易格局的变化以及美国政经环境的 影响可能会 令市场观察估值的角度 更呈现多元化，也意味着强趋势的一致预期较难形成。 强确定性及 财报数据可以验证业绩 的行业及个股可能会继续为市场所关注。待半年报披露 完全后，ROE 稳定且现 金流向好的 行业及个股也可能具 有超额收益的基础。主题投资若没 有财报得以 验证继续趋势走强的概 率在下降。较为拥挤的红利风格也可能在下半年有所反复。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人 按照国家 有关规定、基金合同 、托管协议和其他有 关规定，对本基金的基金资产净值 计算、基金 份额申购赎回价格的计 算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基 金的投资运 作方面进行了监督，未 发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由基金管理人 编制并经 托管人复核审查的有 关本基金的中期报告 中财务指标、净值表现、收益分配情 况、财务会 计报告相关内容、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 58,310,657.01 53,692,515.50 结算备付金 959,175.58 653,451.32 存出保证金 944,179.20 326,208.00 交易性金融资产 6.4.7.2 1,025,729,757.04 994,466,328.50 其中：股票投资 1,025,307,942.60 994,045,338.19 基金投资 - - 债券投资 421,814.44 420,990.31 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 8,140,867.69 10,452,837.92 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,094,084,636.52 1,059,591,341.24 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 702,226.08 1,821,053.54 应付管理人报酬 1,079,661.54 1,052,650.29 应付托管费 179,943.56 175,441.69 应付销售服务费 315,194.65 261,770.45 应付投资顾问费 - - 应交税费 2.35 2.09 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 185,859.66 216,190.55 负债合计 2,462,887.84 3,527,108.61 净资产： 实收基金 6.4.7.7 972,774,285.99 915,544,158.46 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 118,847,462.69 140,520,074.17 净资产合计 1,091,621,748.68 1,056,064,232.63 负债和净资产总计 1,094,084,636.52 1,059,591,341.24 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，招商中证 500 等权重指数增强 A 份额净值 1.1360 元， 基金份额总额 543,381,261.21 份；招商中证 500 等权重指数增强C 份额净值 1.1046 元，基 金份额总额 429,393,024.78 份；总份额合计 972,774,285.99 份。 6.2 利润表 会计主体：招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2023年 项目 附注号 2024 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -25,047,081.18 33,675,306.16 1.利息收入 193,766.06 217,652.12 其中：存款利息收入 6.4.7.9 193,766.06 217,652.12 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 17,236,503.38 20,468,753.44 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 5,427,561.30 12,483,443.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 10,274.53 85,557.38 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -386,202.50 -13,133.24 股利收益 6.4.7.15 12,184,870.05 7,912,885.75 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -43,385,556.24 10,609,501.25 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 908,205.62 2,379,399.35 减：二、营业总支出 9,168,840.47 6,179,954.81 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 6,245,306.41 4,134,497.31 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.10.2.2 1,040,884.44 861,353.59 3.销售服务费 6.4.10.2.3 1,696,553.58 1,007,076.00 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 1.53 293.46 8.其他费用 6.4.7.19 186,094.51 176,734.45 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -34,215,921.65 27,495,351.35 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -34,215,921.65 27,495,351.35 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -34,215,921.65 27,495,351.35 注：根据最新《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润 表格 式的要 求：上年 度可比 期间“ 证券 出借利息 收入” 项目的 “本期” 金额列 示于本期 “其他利息收入”项目的“上年度可比期间”金额中。 6.3 净资产变动表 会计主体：招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 产 915,544,158.46 - 140,520,074.17 1,056,064,232.63 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产 915,544,158.46 - 140,520,074.17 1,056,064,232.63 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 57,230,127.53 - -21,672,611.48 35,557,516.05 填列） （一）、综合收益总 额 - - -34,215,921.65 -34,215,921.65 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 57,230,127.53 - 12,543,310.17 69,773,437.70 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 435,199,811.27 - 65,052,865.18 500,252,676.45 2.基金赎回 -377,969,683.74 - -52,509,555.01 -430,479,238.75 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资 产 972,774,285.99 - 118,847,462.69 1,091,621,748.68 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 产 425,908,632.39 - 76,573,566.51 502,482,198.90 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产 425,908,632.39 - 76,573,566.51 502,482,198.90 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 232,603,573.55 - 95,237,819.08 327,841,392.63 填列） （一）、综合收益总 额 - - 27,495,351.35 27,495,351.35 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 232,603,573.55 - 67,742,467.73 300,346,041.28 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 774,738,163.06 - 206,657,563.54 981,395,726.60 2.基金赎回 款 -542,134,589.51 - -138,915,095.81 -681,049,685.32 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资 产 658,512,205.94 - 171,811,385.59 830,323,591.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人 招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商中证 500 等权重指 数增强型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1060 号文准予公开募集注册。本基金为契约型 开放式基金，存续期限为不定期。根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类 基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 252,827,541.95 份，经德勤华 永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(20)第 00722 号验资 报告。《招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于 2020 年 12 月 23 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管 人为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定，本基金 的投资范围 为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、 央行票据、 金融债券、企业债券 、公司债券、中期票据 、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、政 府支持机构债、政府支持债券、地方政府债 、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款(包括协议 存款、定期 存款及其他银行存款) 、货币市场工具、股指期货、国债期 货，以及法 律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相 关规定。本 基金可根据相关法律法 规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借 业务。如法 律法规或监管机构以后 允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将 其纳入投资范围。基金 的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产 的比例不低 于基金资产的 80%，投资于标的指数成份券 及其备选成份券的资产不低于非现 金基金资产 的 80%；每 个交易日日 终在扣除国债期货和 股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，现金或 到期日在一年以内的政 府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 本基金的业绩比较基准为：中证 500 等权重指数收益率×95%+中国人民银行人民币活 期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考 了中国证券投资基金业 协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知 》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金管理人运营公开募集证 券投资基金过程中发生的 资管产品运 营业务，以基金管理人 为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得 额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交 易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 7,089,541.20 等于：本金 7,087,030.35 加：应计利息 2,510.85 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 51,221,115.81 等于：本金 51,216,422.00 加：应计利息 4,693.81 减：坏账准备 - 合计 58,310,657.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,091,484,610.35 - 1,025,307,942.60 -66,176,667.75 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 市场 340,997.76 721.14 421,814.44 80,095.54 债券 银行间 市场 - - - - 合计 340,997.76 721.14 421,814.44 80,095.54 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,091,825,608.11 721.14 1,025,729,757.04 -66,096,572.21 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 8,257,074.29 - - - 其中：股指期货 投资 8,257,074.29 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 8,257,074.29 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2407 IC2407 8.00 7,868,160.00 -388,914.29 合计 -388,914.29 减：可抵销期货暂收款 -388,914.29 净额 - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 109.65 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 85,694.51 应付指数使用费 100,000.00 其他 55.50 合计 185,859.66 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商中证 500 等权重指数增强 A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 571,300,011.99 571,300,011.99 本期申购 176,988,384.09 176,988,384.09 本期赎回（以“-”号填列） -204,907,134.87 -204,907,134.87 基金拆分/份额折算调整 - - 本期末 543,381,261.21 543,381,261.21 招商中证 500 等权重指数增强 C 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 344,244,146.47 344,244,146.47 本期申购 258,211,427.18 258,211,427.18 本期赎回（以“-”号填列） -173,062,548.87 -173,062,548.87 基金拆分/份额折算调整 - - 本期末 429,393,024.78 429,393,024.78 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商中证 500 等权重指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 156,816,398.11 -63,190,179.48 93,626,218.63 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 156,816,398.11 -63,190,179.48 93,626,218.63 本期利润 4,956,589.15 -24,676,385.68 -19,719,796.53 本期基金份额交易产 生的变动数 -6,013,092.02 6,018,397.19 5,305.17 其中：基金申购款 47,166,554.96 -18,036,022.61 29,130,532.35 基金赎回款 -53,179,646.98 24,054,419.80 -29,125,227.18 本期已分配利润 - - - 本期末 155,759,895.24 -81,848,167.97 73,911,727.27 招商中证 500 等权重指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 84,482,135.32 -37,588,279.78 46,893,855.54 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 84,482,135.32 -37,588,279.78 46,893,855.54 本期利润 4,213,045.44 -18,709,170.56 -14,496,125.12 本期基金份额交易产 生的变动数 19,825,130.90 -7,287,125.90 12,538,005.00 其中：基金申购款 60,916,193.85 -24,993,861.02 35,922,332.83 基金赎回款 -41,091,062.95 17,706,735.12 -23,384,327.83 本期已分配利润 - - - 本期末 108,520,311.66 -63,584,576.24 44,935,735.42 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 101,379.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,721.50 其他 82,665.36 合计 193,766.06 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 5,427,561.30 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 5,427,561.30 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,565,918,737.18 减：卖出股票成本总额 2,556,602,142.97 减：交易费用 3,889,032.91 买卖股票差价收入 5,427,561.30 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 450.04 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 9,824.49 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 10,274.53 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 21,829.22 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 11,999.95 减：应计利息总额 1.78 减：交易费用 3.00 买卖债券差价收入 9,824.49 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -386,202.50 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 12,184,870.05 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,184,870.05 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -43,007,461.95 ——股票投资 -43,007,993.05 ——债券投资 531.10 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -378,094.29 ——权证投资 - ——期货投资 -378,094.29 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -43,385,556.24 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 908,205.62 合计 908,205.62 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 26,022.17 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他 100,400.00 合计 186,094.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中信证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 6,245,306.41 4,134,497.31 其中：应支付销售机构的客 户维护费 2,207,612.96 1,367,756.96 应支付基金管理人的 4,037,693.45 2,766,740.35 净管理费 应支付投资顾问的投 资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,040,884.44 861,353.59 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商中证500等权重指 招商中证500等权重指 合计 数增强 A 数增强 C 招商基金管理有限 公司 - 182,274.91 182,274.91 招商银行 - 78,483.00 78,483.00 招商证券 - 280.41 280.41 中信证券 - 72,329.22 72,329.22 合计 - 333,367.54 333,367.54 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商中证500等权重指 招商中证500等权重指 合计 数增强 A 数增强 C 招商基金管理有限 公司 - 406,312.07 406,312.07 招商银行 - 103,211.17 103,211.17 招商证券 - - - 中信证券 - 40,161.60 40,161.60 合计 - 549,684.84 549,684.84 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.80%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.80%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信证券-活期 7,089,541.20 101,379.20 35,393,148.34 159,555.88 注：本基金的托管人为中信 证券股份有 限公司，银行存款存 放在具有基金托管资格的银行， 按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 688692 达梦数据 新股获配 1,745 151,745.20 中信建投证 爱迪特 新股获配 券 301580 2,018 90,709.10 中信证券 001387 雪祺电气 新股获配 1,330 20,455.40 中信证券 688584 上海合晶 新股获配 8,659 196,212.94 中信证券 001359 平安电工 新股获配 1,833 31,875.87 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 301305 朗坤环境 新股获配 7,523 189,955.75 招商证券 301428 世纪恒通 新股获配 2,289 60,315.15 中信证券 301261 恒工精密 新股获配 1,973 72,803.70 中信证券 688631 莱斯信息 新股获配 3,357 84,864.96 中信证券 301170 锡南科技 新股获配 2,496 84,864.00 中信证券 301323 新莱福 新股获配 2,277 88,939.62 中信证券 688523 航天环宇 新股获配 4,717 103,113.62 中信证券 001324 长青科技 新股获配 1,131 21,353.28 中信证券 688581 安杰思 新股获配 1,629 204,928.20 中信证券 301293 三博脑科 新股获配 3,324 98,390.40 中信证券 688146 中船特气 新股获配 5,209 188,305.35 中信证券 001286 陕西能源 新股获配 37,667 361,603.20 中信证券 601133 柏诚股份 新股获配 5,940 69,260.40 中信证券 001367 海森药业 新股获配 549 24,419.52 中信证券 601061 中信金属 新股获配 17,254 113,531.32 中信证券 603162 海通发展 新股获配 523 19,481.75 中信证券 301439 泓淋电力 新股获配 7,905 158,020.95 中信证券 301157 华塑科技 新股获配 1,498 84,637.00 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：股） 额 额 注 平安电工 2024 年 6 个月 新股流通 001359 3 月 19 受限 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 日 2024 年 新股流通 001379 腾达科技 1 月 11 6 个月 受限 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 日 2024 年 新股流通 001387 雪祺电气 1 月 4 6 个月 受限 15.38 15.25 173 2,045.54 2,638.25 - 日 2024 年 新股流通 001389 广合科技 3 月 26 6 个月 受限 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 日 2024 年 新股流通 301392 汇成真空 5 月 28 6 个月 受限 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 日 2024 年 新股流通 301502 华阳智能 1 月 26 6 个月 受限 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 日 2024 年 新股流通 301536 星宸科技 3 月 20 6 个月 受限 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 日 2024 年 新股流通 301538 骏鼎达 3 月 13 6 个月 受限 55.82 91.24 150 5,972.74 13,686.00 - 日 2024 年 新股流通 301539 宏鑫科技 4 月 3 6 个月 受限 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 日 2024 年 新股流通 301565 中仑新材 6 月 13 6 个月 受限 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 日 2023 年 新股流通 301566 达利凯普 12月22 6 个月 受限 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 日 2024 年 新股流通 301580 爱迪特 6 月 19 6 个月 受限 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 日 2024 年 新股流通 301587 中瑞股份 3 月 27 6 个月 受限 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 日 2024 年 新股流通 301588 美新科技 3 月 6 6 个月 受限 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 日 2024 年 新股流通 301589 诺瓦星云 2 月 1 6 个月 受限 126.89 188.01 1,244 87,680.99 233,884.44 - 日 301591 肯特股份 2024 年 6 个月 新股流通 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 2 月 20 受限 日 2024 年 新股流通 603082 北自科技 1 月 23 6 个月 受限 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 日 2024 年 1 个月 新股流通 603285 键邦股份 6 月 28 内（含） 受限 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 日 2024 年 新股流通 603285 键邦股份 6 月 28 6 个月 受限 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 日 2024 年 新股流通 603312 西典新能 1 月 4 6 个月 受限 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 日 2024 年 新股流通 603325 博隆技术 1 月 3 6 个月 受限 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 日 2024 年 新股流通 603341 龙旗科技 2 月 23 6 个月 受限 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 日 2024 年 新股流通 603344 星德胜 3 月 13 6 个月 受限 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 日 2024 年 1 个月 新股流通 603350 安乃达 6 月 26 内（含） 受限 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 日 2024 年 新股流通 603350 安乃达 6 月 26 6 个月 受限 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 日 2024 年 新股流通 603375 盛景微 1 月 17 6 个月 受限 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 日 2024 年 新股流通 603381 永臻股份 6 月 19 6 个月 受限 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 日 2024 年 新股流通 688530 欧莱新材 4 月 29 6 个月 受限 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 日 2024 年 新股流通 688584 上海合晶 2 月 1 6 个月 受限 22.66 15.89 866 19,623.56 13,760.74 - 日 2024 年 新股流通 688691 灿芯股份 4 月 2 6 个月 受限 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 日 2024 年 新股流通 688692 达梦数据 6 月 4 6 个月 受限 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 日 2024 年 新股流通 688695 中创股份 3 月 6 6 个月 受限 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 日 2024 年 新股流通 688709 成都华微 1 月 31 6 个月 受限 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：张） 额 额 注 - - - - - - - - - - - 注：对于在流通受限期内 发生送股的 股票，上表列示的数量 为原受限股票数量与送股数量 的加总。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券投资等。 与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风险管理政 策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险，确定适 当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围之内。本 基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本 基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 421,814.44 420,990.31 未评级 - - 合计 421,814.44 420,990.31 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项 的风险。本基金流动性风 险来源于基 金约定开放日兑付赎回 资金的流动性风险，以及因部 分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情 况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的金融资产 主要在证券交易所和银行间同 业市场交易。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有 其他有重大流动性风险的 投资品种。 除卖出回购金融资产外 ，本基金所持有的金融负债的 合约约定到期日均为一年以 内且不计息 ，可赎回 基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日 且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有效保障基 金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标， 通过对投资品种的流动性 指标来持续 地评估、选择、跟踪和 控制基金投资的流动性风险。 同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产方式融入 短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 货币资金 58,310,657.01 - - - 58,310,657.01 结算备付金 959,175.58 - - - 959,175.58 存出保证金 - - - 944,179.20 944,179.20 交易性金融资产 - 74,102.81 347,711.63 1,025,307,942.60 1,025,729,757.04 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 8,140,867.69 8,140,867.69 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 59,269,832.59 74,102.81 347,711.63 1,034,392,989.49 1,094,084,636.52 负债 应付赎回款 - - - 702,226.08 702,226.08 应付管理人报酬 - - - 1,079,661.54 1,079,661.54 应付托管费 - - - 179,943.56 179,943.56 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 315,194.65 315,194.65 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 2.35 2.35 其他负债 - - - 185,859.66 185,859.66 负债总计 - - - 2,462,887.84 2,462,887.84 利率敏感度缺口 59,269,832.59 74,102.81 347,711.63 1,031,930,101.65 1,091,621,748.68 上年度末 2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 货币资金 53,692,515.50 - - - 53,692,515.50 结算备付金 653,451.32 - - - 653,451.32 存出保证金 - - - 326,208.00 326,208.00 交易性金融资产 - - 420,990.31 994,045,338.19 994,466,328.50 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 10,452,837.92 10,452,837.92 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 54,345,966.82 - 420,990.31 1,004,824,384.11 1,059,591,341.24 负债 应付赎回款 - - - 1,821,053.54 1,821,053.54 应付管理人报酬 - - - 1,052,650.29 1,052,650.29 应付托管费 - - - 175,441.69 175,441.69 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 261,770.45 261,770.45 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 2.09 2.09 其他负债 - - - 216,190.55 216,190.55 负债总计 - - - 3,527,108.61 3,527,108.61 利率敏感度缺口 54,345,966.82 - 420,990.31 1,001,297,275.50 1,056,064,232.63 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -10,330.68 -11,327.37 2. 市场利率平行下降 50 个基点 10,647.54 11,703.67 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投资品种相 关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所有市场价 格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资产配置和 基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产的市场价 格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 股票投资 1,025,307,942.60 93.93 994,045,338.19 94.13 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 1,025,307,942.60 93.93 994,045,338.19 94.13 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 51,265,397.13 49,702,266.91 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -51,265,397.13 -49,702,266.91 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 次 第一层次 1,025,205,275.54 993,378,627.04 第二层次 45,611.11 - 第三层次 478,870.39 1,087,701.46 合计 1,025,729,757.04 994,466,328.50 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,025,307,942.60 93.71 其中：股票 1,025,307,942.60 93.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 421,814.44 0.04 其中：债券 421,814.44 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 59,269,832.59 5.42 8 其他各项资产 9,085,046.89 0.83 9 合计 1,094,084,636.52 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 28,875,353.60 2.65 C 制造业 560,254,761.64 51.32 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 32,076,536.51 2.94 E 建筑业 38,617,260.00 3.54 F 批发和零售业 14,669,853.00 1.34 G 交通运输、仓储和邮政业 12,087,946.48 1.11 H 住宿和餐饮业 7,365,540.00 0.67 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 48,917,369.32 4.48 J 金融业 32,923,016.30 3.02 K 房地产业 12,569,644.00 1.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 11,915,843.00 1.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 58,905.00 0.01 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 25,398,549.00 2.33 S 综合 4,830,848.00 0.44 合计 830,561,425.85 76.09 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,290,350.00 0.48 C 制造业 135,793,698.45 12.44 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 696,780.00 0.06 E 建筑业 8,338.86 0.00 F 批发和零售业 7,994,599.36 0.73 G 交通运输、仓储和邮政业 2,646,099.00 0.24 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 15,338,626.29 1.41 J 金融业 9,209,650.00 0.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,787,204.00 0.16 M 科学研究和技术服务业 6,447,077.45 0.59 N 水利、环境和公共设施管理业 4,950,500.88 0.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,196,588.00 0.20 Q 卫生和社会工作 2,387,004.46 0.22 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 194,746,516.75 17.84 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600299 安迪苏 1,483,850 14,393,345.00 1.32 2 600582 天地科技 2,086,173 14,373,731.97 1.32 3 600282 南钢股份 2,880,400 14,344,392.00 1.31 4 601991 大唐发电 4,727,500 14,229,775.00 1.30 5 002340 格林美 2,217,500 14,125,475.00 1.29 6 300207 欣旺达 925,600 14,041,352.00 1.29 7 600521 华海药业 820,700 13,992,935.00 1.28 8 600339 中油工程 4,481,400 13,981,968.00 1.28 9 002128 电投能源 658,666 13,897,852.60 1.27 10 002028 思源电气 205,600 13,754,640.00 1.26 11 600820 隧道股份 2,076,300 13,558,239.00 1.24 12 000887 中鼎股份 1,082,900 13,254,696.00 1.21 13 600315 上海家化 732,400 13,022,072.00 1.19 14 002432 九安医疗 320,800 13,005,232.00 1.19 15 002065 东华软件 2,877,100 13,004,492.00 1.19 16 600528 中铁工业 1,763,800 12,911,016.00 1.18 17 002557 洽洽食品 456,500 12,868,735.00 1.18 18 601717 郑煤机 867,139 12,833,657.20 1.18 19 600380 健康元 1,145,159 12,791,426.03 1.17 20 603658 安图生物 272,515 12,554,766.05 1.15 21 300677 英科医疗 465,280 12,474,156.80 1.14 22 001203 大中矿业 1,278,100 12,282,541.00 1.13 23 601636 旗滨集团 1,903,200 12,275,640.00 1.12 24 300724 捷佳伟创 225,110 12,158,191.10 1.11 25 300144 宋城演艺 1,512,600 12,146,178.00 1.11 26 600699 均胜电子 819,500 12,144,990.00 1.11 27 600535 天士力 951,040 11,964,083.20 1.10 28 300070 碧水源 2,824,300 11,833,817.00 1.08 29 000513 丽珠集团 296,300 11,025,323.00 1.01 30 600170 上海建工 5,113,100 10,993,165.00 1.01 31 603228 景旺电子 332,700 10,579,860.00 0.97 32 600143 金发科技 1,569,500 10,374,395.00 0.95 33 600066 宇通客车 378,700 9,770,460.00 0.90 34 002138 顺络电子 334,900 9,196,354.00 0.84 35 002563 森马服饰 1,545,100 8,977,031.00 0.82 36 300136 信维通信 456,600 8,940,228.00 0.82 37 603160 汇顶科技 129,400 8,896,250.00 0.81 38 000703 恒逸石化 1,232,400 8,737,716.00 0.80 39 300394 天孚通信 98,560 8,714,675.20 0.80 40 601058 赛轮轮胎 620,900 8,692,600.00 0.80 41 002831 裕同科技 337,200 8,628,948.00 0.79 42 601567 三星医疗 243,900 8,536,500.00 0.78 43 600707 彩虹股份 1,252,800 8,531,568.00 0.78 44 000830 鲁西化工 736,100 8,531,399.00 0.78 45 002444 巨星科技 343,700 8,489,390.00 0.78 46 000039 中集集团 903,700 8,368,262.00 0.77 47 601990 南京证券 1,076,900 8,270,592.00 0.76 48 600885 宏发股份 298,500 8,262,480.00 0.76 49 002152 广电运通 787,800 8,240,388.00 0.75 50 300383 光环新网 974,200 8,231,990.00 0.75 51 300251 光线传媒 967,500 8,136,675.00 0.75 52 601198 东兴证券 1,020,200 8,120,792.00 0.74 53 600004 白云机场 856,251 8,117,259.48 0.74 54 601966 玲珑轮胎 431,300 7,922,981.00 0.73 55 002056 横店东磁 632,800 7,891,016.00 0.72 56 603345 安井食品 104,300 7,750,533.00 0.71 57 002517 恺英网络 805,900 7,696,345.00 0.71 58 600848 上海临港 831,200 7,572,232.00 0.69 59 600258 首旅酒店 596,400 7,365,540.00 0.67 60 300253 卫宁健康 1,212,800 7,155,520.00 0.66 61 002384 东山精密 344,200 7,124,940.00 0.65 62 002273 水晶光电 408,600 6,938,028.00 0.64 63 688772 珠海冠宇 416,364 6,203,823.60 0.57 64 000563 陕国投 A 2,195,500 6,037,625.00 0.55 65 601128 常熟银行 796,590 6,030,186.30 0.55 66 000598 兴蓉环境 760,700 5,720,464.00 0.52 67 603379 三美股份 142,400 5,573,536.00 0.51 68 000401 冀东水泥 1,333,100 5,412,386.00 0.50 69 000050 深天马 A 726,700 5,290,376.00 0.48 70 002595 豪迈科技 134,900 5,149,133.00 0.47 71 601019 山东出版 432,800 5,115,696.00 0.47 72 688153 唯捷创芯 137,762 5,097,194.00 0.47 73 688561 奇安信 213,926 5,052,932.12 0.46 74 600827 百联股份 678,100 5,004,378.00 0.46 75 600663 陆家嘴 566,600 4,997,412.00 0.46 76 600673 东阳光 686,200 4,830,848.00 0.44 77 600177 雅戈尔 657,600 4,682,112.00 0.43 78 688516 奥特维 110,290 4,611,224.90 0.42 79 601139 深圳燃气 682,200 4,557,096.00 0.42 80 600157 永泰能源 3,827,100 4,515,978.00 0.41 81 000709 河钢股份 2,320,700 4,502,158.00 0.41 82 002078 太阳纸业 319,523 4,457,345.85 0.41 83 600499 科达制造 493,400 4,159,362.00 0.38 84 600038 中直股份 100,900 4,147,999.00 0.38 85 601108 财通证券 613,100 4,052,591.00 0.37 86 300474 景嘉微 63,500 4,015,105.00 0.37 87 603885 吉祥航空 361,300 3,970,687.00 0.36 88 600739 辽宁成大 466,100 3,901,257.00 0.36 89 688220 翱捷科技 93,797 3,513,635.62 0.32 90 603883 老百姓 168,350 3,090,906.00 0.28 91 000027 深圳能源 412,300 3,009,790.00 0.28 92 000636 风华高科 226,900 2,963,314.00 0.27 93 600583 海油工程 456,000 2,694,960.00 0.25 94 000967 盈峰环境 630,400 2,666,592.00 0.24 95 600166 福田汽车 1,172,900 2,639,025.00 0.24 96 300002 神州泰岳 324,000 2,630,880.00 0.24 97 300001 特锐德 130,300 2,621,636.00 0.24 98 600998 九州通 531,400 2,593,232.00 0.24 99 002153 石基信息 443,000 2,538,390.00 0.23 100 002409 雅克科技 39,900 2,510,109.00 0.23 101 603317 天味食品 218,700 2,495,367.00 0.23 102 002373 千方科技 227,900 2,067,053.00 0.19 103 600872 中炬高新 87,500 1,985,375.00 0.18 104 002203 海亮股份 122,700 979,146.00 0.09 105 688475 萤石网络 15,900 542,349.00 0.05 106 603444 吉比特 2,800 498,428.00 0.05 107 601555 东吴证券 69,700 411,230.00 0.04 108 601615 明阳智能 42,000 396,480.00 0.04 109 688120 华海清科 1,546 293,090.68 0.03 110 000032 深桑达 A 5,600 83,888.00 0.01 111 600765 中航重机 4,100 83,640.00 0.01 112 002429 兆驰股份 17,300 83,213.00 0.01 113 300776 帝尔激光 1,800 82,728.00 0.01 114 600566 济川药业 2,600 82,446.00 0.01 115 600079 人福医药 4,800 82,416.00 0.01 116 603218 日月股份 8,000 82,160.00 0.01 117 002266 浙富控股 29,400 82,026.00 0.01 118 300558 贝达药业 2,500 81,375.00 0.01 119 300861 美畅股份 4,200 81,270.00 0.01 120 002568 百润股份 4,800 80,784.00 0.01 121 603233 大参林 5,600 80,080.00 0.01 122 000630 铜陵有色 19,300 69,673.00 0.01 123 002472 双环传动 2,700 59,454.00 0.01 124 002607 中公教育 38,500 58,905.00 0.01 125 002202 金风科技 6,500 43,680.00 0.00 126 001286 陕西能源 3,767 43,433.51 0.00 127 688188 柏楚电子 224 41,339.20 0.00 128 301165 锐捷网络 591 17,635.44 0.00 129 300502 新易盛 100 10,555.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601989 中国重工 2,599,600 12,816,028.00 1.17 2 002245 蔚蓝锂芯 1,474,800 11,429,700.00 1.05 3 603806 福斯特 720,060 10,584,882.00 0.97 4 603681 永冠新材 651,000 8,300,250.00 0.76 5 603408 建霖家居 608,600 8,027,434.00 0.74 6 300369 绿盟科技 1,441,200 7,364,532.00 0.67 7 002463 沪电股份 169,500 6,186,750.00 0.57 8 300755 华致酒行 440,500 6,017,230.00 0.55 9 603171 税友股份 215,700 5,832,528.00 0.53 10 300835 龙磁科技 196,200 5,699,610.00 0.52 11 601918 新集能源 542,600 5,290,350.00 0.48 12 600685 中船防务 177,400 4,949,460.00 0.45 13 688323 瑞华泰 488,724 4,921,450.68 0.45 14 601318 中国平安 118,500 4,901,160.00 0.45 15 300858 科拓生物 309,300 4,552,896.00 0.42 16 601319 中国人保 836,600 4,308,490.00 0.39 17 603385 惠达卫浴 773,300 4,245,417.00 0.39 18 002612 朗姿股份 300,300 4,150,146.00 0.38 19 300492 华图山鼎 43,700 4,116,540.00 0.38 20 002035 华帝股份 612,800 3,817,744.00 0.35 21 605007 五洲特纸 289,300 3,653,859.00 0.33 22 603507 振江股份 111,300 3,652,866.00 0.33 23 002897 意华股份 96,100 3,619,126.00 0.33 24 300428 立中集团 178,300 3,314,597.00 0.30 25 002237 恒邦股份 278,500 3,205,535.00 0.29 26 002519 银河电子 591,600 2,904,756.00 0.27 27 603177 德创环保 381,800 2,684,054.00 0.25 28 000089 深圳机场 414,100 2,646,099.00 0.24 29 688147 微导纳米 97,166 2,419,433.40 0.22 30 300244 迪安诊断 196,400 2,356,800.00 0.22 31 603355 莱克电气 109,000 2,354,400.00 0.22 32 300422 博世科 472,400 2,248,624.00 0.21 33 600661 昂立教育 195,600 2,196,588.00 0.20 34 300472 新元科技 489,000 2,166,270.00 0.20 35 300582 英飞特 251,700 2,154,552.00 0.20 36 603987 康德莱 352,600 2,154,386.00 0.20 37 002073 软控股份 287,700 2,126,103.00 0.19 38 301066 万事利 261,900 2,121,390.00 0.19 39 603909 建发合诚 248,300 2,065,856.00 0.19 40 600386 北巴传媒 693,400 1,934,586.00 0.18 41 605080 浙江自然 115,600 1,828,792.00 0.17 42 300662 科锐国际 110,800 1,787,204.00 0.16 43 300463 迈克生物 156,600 1,782,108.00 0.16 44 300577 开润股份 60,100 1,251,883.00 0.11 45 300204 舒泰神 216,000 1,222,560.00 0.11 46 688296 和达科技 118,550 1,152,306.00 0.11 47 688208 道通科技 47,432 1,145,008.48 0.10 48 605198 安德利 27,000 712,800.00 0.07 49 002380 科远智慧 38,300 700,890.00 0.06 50 000600 建投能源 110,600 696,780.00 0.06 51 002920 德赛西威 3,200 278,688.00 0.03 52 002054 德美化工 49,900 245,009.00 0.02 53 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.02 54 002811 郑中设计 34,500 229,770.00 0.02 55 300482 万孚生物 8,040 196,176.00 0.02 56 300496 中科创达 3,500 159,565.00 0.01 57 600372 中航机载 12,700 152,019.00 0.01 58 688503 聚和材料 2,959 83,147.90 0.01 59 688084 晶品特装 1,875 81,937.50 0.01 60 688249 晶合集成 4,159 61,012.53 0.01 61 688143 长盈通 2,519 53,956.98 0.00 62 301301 川宁生物 3,574 45,675.72 0.00 63 688472 阿特斯 3,346 34,062.28 0.00 64 688361 中科飞测 675 31,927.50 0.00 65 688469 中芯集成 7,859 31,121.64 0.00 66 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 67 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 68 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 69 688631 莱斯信息 336 20,838.72 0.00 70 301297 富乐德 1,015 20,614.65 0.00 71 688543 国科军工 492 20,206.44 0.00 72 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 73 688629 华丰科技 708 18,662.88 0.00 74 301325 曼恩斯特 437 18,537.54 0.00 75 688582 芯动联科 648 18,247.68 0.00 76 688570 天玛智控 884 18,024.76 0.00 77 688352 颀中科技 1,551 17,696.91 0.00 78 301293 三博脑科 433 16,319.77 0.00 79 301266 宇邦新材 517 15,840.88 0.00 80 688146 中船特气 521 15,551.85 0.00 81 301368 丰立智能 337 15,528.96 0.00 82 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 83 301311 昆船智能 832 15,292.16 0.00 84 301285 鸿日达 565 14,740.85 0.00 85 688334 西高院 888 14,296.80 0.00 86 301239 普瑞眼科 393 13,884.69 0.00 87 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 88 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 89 301377 鼎泰高科 770 13,513.50 0.00 90 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 91 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 92 001287 中电港 789 13,042.17 0.00 93 301176 逸豪新材 544 12,669.76 0.00 94 688531 日联科技 268 12,370.88 0.00 95 601061 中信金属 1,726 11,857.62 0.00 96 301141 中科磁业 367 11,835.75 0.00 97 301345 涛涛车业 213 11,736.30 0.00 98 688478 晶升股份 402 11,706.24 0.00 99 301305 朗坤环境 753 11,453.13 0.00 100 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 101 688581 安杰思 228 11,156.04 0.00 102 688562 航天软件 726 11,086.02 0.00 103 688535 华海诚科 161 11,031.72 0.00 104 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 105 301398 星源卓镁 255 10,340.25 0.00 106 301439 泓淋电力 791 10,021.97 0.00 107 688623 双元科技 178 10,008.94 0.00 108 301332 德尔玛 1,122 9,918.48 0.00 109 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 110 688507 索辰科技 199 9,671.40 0.00 111 301320 豪江智能 642 9,642.84 0.00 112 688593 新相微 959 9,590.00 0.00 113 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 114 301408 华人健康 879 8,992.17 0.00 115 301376 致欧科技 420 8,891.40 0.00 116 301413 安培龙 213 8,807.55 0.00 117 301246 宏源药业 652 8,775.92 0.00 118 688433 华曙高科 418 8,719.48 0.00 119 301357 北方长龙 266 8,586.48 0.00 120 688458 美芯晟 309 8,281.20 0.00 121 688620 安凯微 1,016 8,270.24 0.00 122 301419 阿莱德 330 8,193.90 0.00 123 688523 航天环宇 472 8,142.00 0.00 124 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 125 301328 维峰电子 219 8,083.29 0.00 126 301386 未来电器 378 7,839.72 0.00 127 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 128 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 129 301315 威士顿 226 7,365.34 0.00 130 301220 亚香股份 285 7,273.20 0.00 131 301323 新莱福 228 7,200.24 0.00 132 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 133 301322 绿通科技 370 6,944.90 0.00 134 301428 世纪恒通 229 6,572.30 0.00 135 301170 锡南科技 250 6,512.50 0.00 136 301265 华新环保 819 6,478.29 0.00 137 301337 亚华电子 232 6,398.56 0.00 138 301203 国泰环保 225 6,369.75 0.00 139 601133 柏诚股份 594 6,349.86 0.00 140 301232 飞沃科技 231 6,287.82 0.00 141 300693 盛弘股份 300 6,282.00 0.00 142 688512 慧智微 721 6,121.29 0.00 143 301578 辰奕智能 153 6,054.21 0.00 144 301295 美硕科技 301 5,992.91 0.00 145 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 146 688429 时创能源 346 5,861.24 0.00 147 301360 荣旗科技 134 5,795.50 0.00 148 601065 江盐集团 662 5,739.54 0.00 149 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 150 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 151 301355 南王科技 563 5,399.17 0.00 152 301161 唯万密封 346 5,373.38 0.00 153 688479 友车科技 332 5,275.48 0.00 154 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 155 301313 凡拓数创 247 5,026.45 0.00 156 301319 唯特偶 167 5,015.01 0.00 157 300804 广康生化 226 4,926.80 0.00 158 301157 华塑科技 150 4,890.00 0.00 159 001380 华纬科技 241 4,685.04 0.00 160 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 161 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 162 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 163 603125 常青科技 232 3,992.72 0.00 164 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 165 001328 登康口腔 145 3,668.50 0.00 166 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 167 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 168 001282 三联锻造 105 2,909.55 0.00 169 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 170 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 171 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 172 001360 南矿集团 177 2,175.33 0.00 173 603137 恒尚节能 195 1,989.00 0.00 174 603172 万丰股份 122 1,971.52 0.00 175 001367 海森药业 81 1,890.54 0.00 176 001324 长青科技 114 1,846.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000636 风华高科 22,403,748.00 2.12 2 600004 白云机场 21,920,909.10 2.08 3 601966 玲珑轮胎 20,719,294.70 1.96 4 601567 三星医疗 20,529,258.00 1.94 5 601989 中国重工 20,227,502.00 1.92 6 001203 大中矿业 19,604,971.00 1.86 7 600820 隧道股份 19,432,565.00 1.84 8 600066 宇通客车 19,244,024.00 1.82 9 300428 立中集团 18,187,347.00 1.72 10 601991 大唐发电 17,958,587.00 1.70 11 603885 吉祥航空 17,907,056.20 1.70 12 600528 中铁工业 17,014,934.00 1.61 13 600079 人福医药 16,846,106.81 1.60 14 300677 英科医疗 16,662,398.20 1.58 15 002557 洽洽食品 16,491,356.82 1.56 16 600282 南钢股份 16,296,139.00 1.54 17 600707 彩虹股份 16,291,691.18 1.54 18 300394 天孚通信 16,236,936.67 1.54 19 603658 安图生物 15,962,056.75 1.51 20 002128 电投能源 15,857,738.90 1.50 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603885 吉祥航空 26,983,486.20 2.56 2 600970 中材国际 23,641,103.50 2.24 3 600707 彩虹股份 23,185,552.30 2.20 4 002683 广东宏大 23,073,743.50 2.18 5 300776 帝尔激光 23,030,118.70 2.18 6 601233 桐昆股份 21,413,170.00 2.03 7 300001 特锐德 21,170,271.00 2.00 8 600079 人福医药 21,019,984.00 1.99 9 002739 万达电影 20,817,896.09 1.97 10 600580 卧龙电驱 19,892,458.00 1.88 11 000636 风华高科 19,530,916.00 1.85 12 603568 伟明环保 19,029,433.60 1.80 13 002558 巨人网络 19,008,128.00 1.80 14 600325 华发股份 18,163,868.50 1.72 15 002422 科伦药业 17,859,771.00 1.69 16 603225 新凤鸣 17,477,696.00 1.65 17 002432 九安医疗 17,427,510.00 1.65 18 002588 史丹利 17,210,584.62 1.63 19 600737 中粮糖业 17,197,593.00 1.63 20 600060 海信视像 17,003,704.00 1.61 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,630,872,740.43 卖出股票收入（成交）总额 2,565,918,737.18 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权等减少的 股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 421,814.44 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 421,814.44 0.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 113671 武进转债 2,850 347,711.63 0.03 2 113669 景 23 转债 560 74,102.81 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根 据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约 。通过对股 指期货的投资，实现管 理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎 进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除华海药业（证券代码 600521）、思源电气（证券代 码 002028）、天地科技（证券代码 600582）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、华海药业（证券代码 600521） 根据2024年 4月19日发布的相关公告，该证券发行人因违规使用募集资金被浙江证监 局给予警示。 2、思源电气（证券代码 002028） 根据 2023 年 11 月 10 日发布的相关公告，该证券发行人因违反交通法规被中华人民共 和国洋山港海事局处以罚款。 3、天地科技（证券代码 600582） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因欠税 、未依法履行职责， 多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金为指数型基 金，因复制指数被动 持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 944,179.20 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,140,867.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,085,046.89 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113671 武进转债 347,711.63 0.03 2 113669 景 23 转债 74,102.81 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数（户） 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 招商中证 500 等权 重指数增 62,571 8,684.23 72,638,947.48 13.37% 470,742,313.73 86.63% 强 A 招商中证 500 等权 重指数增 28,560 15,034.77 249,423,070.63 58.09% 179,969,954.15 41.91% 强 C 合计 91,131 10,674.46 322,062,018.11 33.11% 650,712,267.88 66.89% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 招商中证 500 等权重 204,866.36 0.0377% 基金管理人所有从业 指数增强 A 人员持有本基金 招商中证 500 等权重 107,493.69 0.0250% 指数增强 C 合计 312,360.05 0.0321% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商中证 500 等权重指数增 投资和研究部门负责人持有 强 A 0~10 本开放式基金 招商中证 500 等权重指数增 0 强 C 合计 0~10 招商中证 500 等权重指数增 0~10 本基金基金经理持有本开放 强 A 式基金 招商中证 500 等权重指数增 0 强 C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商中证 500 等权重指数增 招商中证 500 等权重指数增 强 A 强 C 基金合同生效日(2020 年 12 月 23 日)基金份额总额 173,648,823.69 79,178,718.26 本报告期期初基金份额总额 571,300,011.99 344,244,146.47 本报告期基金总申购份额 176,988,384.09 258,211,427.18 减：本报告期基金总赎回份额 204,907,134.87 173,062,548.87 本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 543,381,261.21 429,393,024.78 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的 高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 东莞证券 2 3,798,984,596.96 73.13% 1,615,147.72 71.06% - 国信证券 3 959,043,912.87 18.46% 338,921.91 14.91% - 渤海证券 2 436,928,424.09 8.41% 318,876.59 14.03% - 注：本报告期内，基金交 易佣金根据 券商季度综合评分结果 给与分配，券商综合评分根据 研究报告质量、路演质量 、联合调研 质量等维度进行打分， 从多家服务券商中选取符合法 律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 东莞证券 3,666.01 16.79% - - - - 国信证券 - - - - - - 渤海证券 18,163.21 83.21% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 1 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2024-01-05 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代 证券时报、基金管理 2 基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公 人网站及中国证监会 2024-01-18 告 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 证券时报及基金管理 3 季度报告提示性公告 人网站 2024-01-19 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 4 2023 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会 2024-01-19 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 5 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2024-02-02 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 6 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2024-03-20 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度 证券时报及基金管理 7 报告提示性公告 人网站 2024-03-29 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 8 2023 年年度报告 人网站及中国证监会 2024-03-29 基金电子披露网站 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 9 2024 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会 2024-04-19 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 证券时报及基金管理 10 季度报告提示性公告 人网站 2024-04-19 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理 11 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2024-05-18 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 12 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2024-06-05 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 13 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2024-06-20 基金电子披露网站 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 14 （A 类份额）基金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2024-06-28 基金电子披露网站 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金 证券时报、基金管理 15 （C 类份额）基金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2024-06-28 基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金设立的 文件； 3、《招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金基金合同》； 4、《招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、《招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日