汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基 金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 6 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ...... 59 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 59 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 60 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 69 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 72 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 73 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 73 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 73 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 73 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 73 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 73 7.12 投资组合报告附注...... 73 §8 基金份额持有人信息...... 74 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 74 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 75 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 75 §9 开放式基金份额变动...... 75 §10 重大事件揭示 ...... 75 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 75 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 75 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 75 10.4 基金投资策略的改变...... 76 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 76 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 76 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 76 10.8 其他重大事件 ...... 79 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 80 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 80 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 80 §12 备查文件目录 ...... 80 12.1 备查文件目录 ...... 80 12.2 存放地点 ...... 80 12.3 查阅方式 ...... 80 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 汇添富策略增长灵活配置混合 基金主代码 009715 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 07 月 24 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额（份） 447,514,517.06 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，在科学严格管理风险的前提下，谋 求基金资产的中长期稳健增值。 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票精选策略、债券投资 投资策略 策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、融资投资策略、 股票期权投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+ 中债综合指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债 券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 李鹏 张姗 信息披露 联系电话 021-28932888 0755-83077987 负责人 电子邮箱 service@99fund.com zhangshan_1027@cmbchina.c om 客户服务电话 400-888-9918 95555 传真 021-28932998 0755-83195201 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 深圳市深南大道 7088 号招商 区（东座）6 楼 H686 室 银行大厦 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 深圳市深南大道 7088 号招商 银行大厦 邮政编码 200010 518040 法定代表人 李文 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年06月30日) 本期已实现收益 8,896,170.79 本期利润 61,030,929.76 加权平均基金份额本期利润 0.1558 本期加权平均净值利润率 13.14% 本期基金份额净值增长率 19.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 105,688,900.72 期末可供分配基金份额利润 0.2362 期末基金资产净值 553,203,417.78 期末基金份额净值 1.2362 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 23.62% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 1.66% 1.99% 1.03% 0.63% 0.63% 1.36% 个月 过去三 2.95% 1.97% -3.06% 0.57% 6.01% 1.40% 个月 过去六 19.49% 1.72% 0.38% 0.57% 19.11% 1.15% 个月 过去一 1.17% 1.70% -7.66% 0.69% 8.83% 1.01% 年 自基金 合同生 23.62% 1.52% -10.45% 0.77% 34.07% 0.75% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 07 月 24 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、 9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 清华大学工学硕 本基金的 2020 年 07 月 士。从业资格：证 马翔 基金经理 24 日 12 券投资基金从业 资格。从业经历： 2011 年加入汇添 富基金管理股份 有限公司，历任行 业分析师。2016 年 3 月 11 日至今 任汇添富民营活 力混合型证券投 资基金的基金经 理。2019 年 5 月 6 日至今任汇添富 科技创新灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。2020 年 3 月 19 日至 2021 年 9 月 22 日任汇添富 盈安灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理。 2020 年 6 月 22 日 至今任汇添富创 新增长一年定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。2020 年 7 月 24 日至今任汇 添富策略增长灵 活配置混合型证 券投资基金的基 金经理。2020 年 7 月 28 日至今任汇 添富科创板 2 年 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理。2021 年2月9日至今任 汇添富成长精选 混合型证券投资 基金的基金经理。 2021 年 11 月 23 日至今任汇添富 北交所创新精选 两年定期开放混 合型证券投资基 金的基金经理。 2022 年 9 月 2 日 至今任汇添富全 球汽车产业升级 混合型证券投资 基金（QDII）的基 金经理。2022 年 10 月 31 日至今任 汇添富数字经济 核心产业一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。 国籍：中国。学历： 复旦大学理学博 士。从业资格：证 券投资基金从业 资格。从业经历： 2018 年 7 月至今 任汇添富基金管 理股份有限公司 本基金的 电子行业研究员。 马磊 基金经理 2022 年 08 月 5 2022 年 3 月 21 日 助理 25 日 至今任汇添富中 证芯片产业指数 增强型发起式证 券投资基金的基 金经理助理。2022 年 8 月 25 日至今 任汇添富策略增 长灵活配置混合 型证券投资基金 的基金经理助理。 国籍：中国。学历： 北京大学微电子 学与固体电子学 硕士。从业资格： 证券投资基金从 本基金的 2023 年 04 月 业资格。从业经 李灵毓 基金经理 17 日 7 历：2016 年 7 月 助理 至 2023 年 4 月任 汇添富基金公司 行业分析师职位。 2023 年 4 月 17 日 至今任汇添富策 略增长灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经理 助理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，市场震荡上行，小盘股优于大盘股，以 TMT 为代表的科技成长板块表 现较为抢眼。 报告期内，国内疫情快速过峰，人们的生活和企业的经营回归常态，宏观经济呈稳步复苏的态势，投资者对未来的信心在逐渐恢复，证券市场虽有反复，但已经走出了企稳向上的态势。当然，所谓弱周期复苏，并不是一帆风顺的稳步向上，而是以较低斜率的震荡上行。因为经济斜率的中枢下移，震荡的幅度反而加大，每一次短周期震荡，都伴随着消费者信心、企业开支意愿、商品库存等要素的波动，而证券市场的投资者，又会情绪性的放大这种波动。因此，每一次短期震荡下行，都会让人悲观，认为经济增长晦涩，股市前途渺茫；而每一次短期的向上震荡，也可能让人以为，世界尽在掌握，牛市立时可至。这两种想法，都是市场情绪的表现，投资者都知道应该尽可能利用市场情绪扩大收益，但实操过程中又很容易成为情绪的助推器。作为机构投资者，我们既不希望鼓噪市场波动，也不期待收割市场情绪，唯盼通过研究创造价值，把握经济大周期和产业长期脉络，少做择时，中长期持股。 我们维持年初的判断，经济复苏背景下，市场参与者对未来的信心在逐渐恢复，证券市场虽有反复，但是正在走出企稳向上的态势。我们继续看好成长股，因为正在恢复的“信心”是长期现金流折现的重要因素，估值修复的过程虽有反复，但趋势不变。 半导体是我们投资的重点。我们在过去的投资实践中发现，单纯的自下而上选股，固然可以找到好股票，但如果能够把握市场主线投资脉络，则可以事半功倍的获取收益。尤其在成长股领域，把握产业发展脉络，会更容易发现牛股，例如过去几年的新能源汽车行业，以及更早的智能手机和移动互联网行业。当行业处于成长快车道时，往往意味着产业规模的迅速膨胀，新龙头企业的快速形成，是比较容易给投资者带来奖励的。 在科技成长领域，我们看到人工智能行业正在发生巨变，产业规模迅速膨胀，从底层算 力建设，到基础大模型研发，再到上层应用改造，都在快速推进中。类比 20 年前的互联网 和 10 年前的移动互联网，人工智能技术也可能在未来的 5 到 10 年，重塑我们的生活。回顾 移动互联网，在智能手机诞生后的十年，就是不停的渗透、改造和重塑，直到最近还有“短视频”这样的应用横空出世占据我们的视野。人工智能对世界的改变，对各行各业的渗透，也会是一个徐徐推进的过程。创新不会一蹴而就，但创新也不会停歇脚步，资本市场对这种产业变革，一定会有持续的反馈。我们重视人工智能产业，并非急于抓住短期涨得最好的股票，而是要在此时代浪潮之中深入研究，发现价值。移动互联网行业的十年，年年都有相关的股票机会，但每次机会的逻辑和细分行业又有所不同。这就是科技成长股的魅力，我们只能看清大致方向，却难言自己一眼望到终点。惟有投身其中，与时俱进，争取在产业波浪前行的过程中，跟上时代浪潮，把握机会。 我们梳理了半导体各细分领域的驱动力，减仓了军工、新能源、消费电子等行业相关的半导体公司，加仓了受益人工智能产业发展的细分板块，如存储、光芯片、先进封装、高性能计算等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 19.49%。同期业绩比较基准收益率为 0.38%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济逐步恢复，我们对资本市场保持乐观。虽然当前经济运行面临一些困难挑战，但中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。经历了上半年的曲折式前进，未来经济发展的方向越来越清晰，我们看到“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”新格局正在逐渐展开，政策方向越来越明确。 首先是对国内需求新形势的一些判断：房地产市场供求关系发生重大变化，促进行业平稳健康发展成了主基调，房地产对经济增长的贡献度将有序回归；地方政府投资，是 GDP总需求的重要组成部分，现阶段要防范化解地方债务风险，其投资增速也会降低；消费作为拉动经济增长的基础，重要性继续提升，增加居民收入成为经济工作的重中之重。 在这种格局下，国内国际双循环的重要意义凸显：一方面，我们国家制造业竞争优势非常显著，无论是直接出口还是以海外投资建厂的方式参与国际分工，都可以实现价值扩张，有效助力经济总量增长；另一方面，国际市场往往盈利丰厚，企业出海过程中获得的收益，都可以直接或间接的方式有效提高本国居民收入，从而促进国内消费。 需要注意的是，现在的外部环境复杂严峻，贸易摩擦、科技封锁和经济脱钩等逆风行为甚嚣尘上。我们积极参与国际产业分工，想要提高自己在全球产业链的价值地位，这是条必 由之路，却不是一条易行之路。需要克服很多困难，补齐各类短板，必须打造现代化产业体系，在科技创新领域有所建树，培育壮大战略新兴产业。 在上述分析框架下，本基金所重点投资的半导体板块，方向是非常清晰的。 首先，半导体行业是全球科技发展的基石。当前全球半导体行业整体仍处在底部弱复苏的阶段，各细分领域的驱动力不一，我们着力于挖掘大的科技浪潮下、产业周期处在快速成长早期的公司，以获取超额受益。 在新兴科技行业，我们看到人工智能行业快速兴起，提升全社会的运行效率，为机器人、自动驾驶、ARVR 等新兴行业赋能，海内外巨头也纷纷加入这场算力的军备竞赛，因此我们加仓了受益人工智能产业发展的细分板块，如存储、光芯片、先进封装、高性能计算等。人工智能对世界的改变正在徐徐展开，我们看到 20 年前以电脑为媒介的互联网和 10 年前以手机为媒介的移动互联网，也是在产业波动中持续推进，同时带来了巨大投资机会，我们将继续深入产业，挖掘价值，把握机会。 同时，我们对半导体装备材料的方向保持重视，半导体是现代化产业体系的关键环节，是当今世界国际竞争合作的焦点，更是我国科技发展和产业升级的底层支柱，对于部分从 0到 1 的高壁垒环节，我们仍然认为有比较好的投资机会。 此外，我们认为一些细分领域的龙头，受制于宏观环境股价回调，从长期维度看估值已经相当具备吸引力，我们将选取其中空间大、竞争优势突出、有新产品周期公司进行逆向布局。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 115,370,738.41 32,956,734.78 结算备付金 947,617.44 2,214,079.88 存出保证金 194,621.01 400,114.00 交易性金融资产 6.4.7.2 455,809,436.65 310,792,819.99 其中：股票投资 450,307,000.73 310,792,819.99 基金投资 - - 债券投资 5,502,435.92 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 354,281.84 5,845,770.64 应收股利 84.23 - 应收申购款 325,515.80 4,430.46 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 573,002,295.38 352,213,949.75 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2.28 - 应付赎回款 18,024,949.68 7,718.12 应付管理人报酬 706,486.83 466,185.54 应付托管费 117,747.81 77,697.59 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 253.33 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 949,437.67 910,913.66 负债合计 19,798,877.60 1,462,514.91 净资产： 实收基金 6.4.7.8 447,514,517.06 339,024,229.55 未分配利润 6.4.7.9 105,688,900.72 11,727,205.29 净资产合计 553,203,417.78 350,751,434.84 负债和净资产总计 573,002,295.38 352,213,949.75 注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.2362 元，基金份额总额 447,514,517.06 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日 至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 65,153,966.54 -149,654,165.75 1.利息收入 124,533.80 220,262.16 其中：存款利息收入 6.4.7.10 124,533.80 220,262.16 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,431,727.02 -128,896,920.82 其中：股票投资收益 6.4.7.11 10,699,644.40 -148,366,997.86 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 9,171.51 4,378,229.28 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 1,722,911.11 15,091,847.76 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 52,134,758.97 -20,977,507.09 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 462,946.75 - 列） 减：二、营业总支出 4,123,036.78 10,598,108.69 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,451,360.95 8,984,293.72 2．托管费 6.4.10.2.2 575,226.82 1,497,382.28 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 33.46 85.08 8．其他费用 6.4.7.21 96,415.55 116,347.61 三、利润总额（亏损总额以“-” 61,030,929.76 -160,252,274.44 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 61,030,929.76 -160,252,274.44 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 61,030,929.76 -160,252,274.44 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 339,024,229.55 11,727,205.29 350,751,434.84 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 339,024,229.55 11,727,205.29 350,751,434.84 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 108,490,287.51 93,961,695.43 202,451,982.94 “-”号填列） （一）、综合收 - 61,030,929.76 61,030,929.76 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 108,490,287.51 32,930,765.67 141,421,053.18 数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 259,690,289.18 64,214,524.85 323,904,814.03 购款 2.基金赎回款 -151,200,001.67 -31,283,759.18 -182,483,760.85 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 四、本期期末净 447,514,517.06 105,688,900.72 553,203,417.78 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,037,502,910.64 390,476,295.80 1,427,979,206.44 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 1,037,502,910.64 390,476,295.80 1,427,979,206.44 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 - -160,252,274.44 -160,252,274.44 “-”号填列） （一）、综合收 - -160,252,274.44 -160,252,274.44 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 - - - 数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - 购款 2.基金赎回款 - - - （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 四、本期期末净 1,037,502,910.64 230,224,021.36 1,267,726,932.00 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金变更而来。原汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]990 号文《关于准予汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2020 年 7 月 24 日生效。首次设立基金募集规模为 1,037,502,910.64 份基金份额，业经安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2020）验字第 60466941_B38 号验资报告予以验证。 根据相关法律法规及《汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金变更为汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金。自 2022 年 7 月 25 日起，《汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《汇 添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板，中小板，创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票），存托凭证，港股通标的股票，债券（包括国债，央行票据，金融债券，企业债券，公司债券，中期票据，短期融资券，超短期融资券，公开发行的次级债券，政府机构债券，地方政府债券，可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）），资产支持证券，债券回购，同业存单，银行存款（包括协议存款，定期存款及其他银行存款），货币市场工具，股指期货，股票期权，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金股票资产及存托凭证投资的比例为0-100%，港股通标的股票的比例占股票资产的比例不超过 50%；封闭期届满转为开放式运作 后，股票资产及存托凭证投资的比例则为 0-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%。本基金投资于同业存单的比例合计不超过基金资产的 20%。封闭期届满转为开放式运作后，每个交易日日终，在扣除股指期货，国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除股指期货，国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，本基金所指的现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。本基金将灵活运用多种投资策略，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都 应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财 税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他 境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 活期存款 115,370,738.41 等于：本金 115,360,904.59 加：应计利息 9,833.82 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 115,370,738.41 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 437,454,515.35 - 450,307,000.73 12,852,485.38 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 4,290,502.64 1,491.62 5,502,435.92 1,210,441.66 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 4,290,502.64 1,491.62 5,502,435.92 1,210,441.66 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 441,745,017.99 1,491.62 455,809,436.65 14,062,927.04 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22,622.88 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 772,512.23 其中：交易所市场 772,512.23 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 94,795.19 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 949,437.67 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 339,024,229.55 339,024,229.55 本期申购 259,690,289.18 259,690,289.18 本期赎回（以“-”号 -151,200,001.67 -151,200,001.67 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 447,514,517.06 447,514,517.06 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 73,526,032.34 -61,798,827.05 11,727,205.29 本期利润 8,896,170.79 52,134,758.97 61,030,929.76 本期基金份额交易产 24,746,241.65 8,184,524.02 32,930,765.67 生的变动数 其中：基金申购款 63,792,968.77 421,556.08 64,214,524.85 基金赎回款 -39,046,727.12 7,762,967.94 -31,283,759.18 本期已分配利润 - - - 本期末 107,168,444.78 -1,479,544.06 105,688,900.72 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 105,276.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,314.88 其他 1,942.54 合计 124,533.80 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 903,620,180.66 减：卖出股票成本总额 890,301,593.13 减：交易费用 2,618,943.13 买卖股票差价收入 10,699,644.40 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 9,279.43 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -107.92 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 9,171.51 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 - 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） - 成本总额 减：应计利息总额 - 减：交易费用 107.92 买卖债券差价收入 -107.92 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,722,911.11 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,722,911.11 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 52,134,758.97 ——股票投资 50,924,317.31 ——债券投资 1,210,441.66 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 52,134,758.97 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 462,946.75 替代损益 - 其他 - 合计 462,946.75 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 11,556.51 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 556.48 合计 96,415.55 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 招商银行股份有限公司（"招商银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 关联方名 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证券 126,601,703.91 6.75 144,353,078.84 4.48 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期佣金总 占期末应付佣 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 92,807.77 6.55 11,159.50 1.44 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期佣金总 占期末应付佣 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 108,796.41 4.52 75,897.76 5.62 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,451,360.95 8,984,293.72 其中：支付销售机构的客户维护费 1,083,664.21 2,692,876.22 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 575,226.82 1,497,382.28 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 名称 30 日 2022 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银 115,370,738.41 105,276.38 88,447,190.83 169,060.27 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 股） 型 新 三 2023 6 股 001282 联 年05 个 流 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 锻 月15 月 通 造 日 受 限 新 陕 2023 6 股 001286 西 年03 个 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 能 月31 月 通 源 日 受 限 新 中 2023 6 股 001287 电 年03 个 流 11.88 21.02 476 5,654.88 10,005.52 港 月30 月 通 日 受 限 新 南 2023 6 股 001360 矿 年03 个 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 集 月31 月 通 团 日 受 限 海 2023 新 森 年03 6 股 001367 药 月30 个 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 业 日 月 通 受 限 新 华 2023 6 股 001380 纬 年05 个 流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 科 月09 月 通 技 日 受 限 新 广 2023 6 股 300804 康 年06 个 流 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 生 月15 月 通 化 日 受 限 新 华 2023 6 股 301157 塑 年03 个 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 科 月01 月 通 技 日 受 限 新 锡 2023 6 股 301170 南 年06 个 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 科 月16 月 通 技 日 受 限 5 新 朗 2023 个 股 301202 威 年06 交 流 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 股 月28 易 通 份 日 日 受 限 新 朗 2023 6 股 301202 威 年06 个 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 股 月28 月 通 份 日 受 限 新 国 2023 6 股 301203 泰 年03 个 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 环 月28 月 通 保 日 受 限 301225 恒 2023 6 新 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 勃 年06 个 股 股 月08 月 流 份 日 通 受 限 新 飞 2023 6 股 301232 沃 年06 个 流 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 科 月08 月 通 技 日 受 限 新 格 2023 6 股 301260 力 年01 个 流 30.85 23.63 611 18,849.35 14,437.93 博 月20 月 通 日 受 限 7 新 恒 2023 个 股 301261 工 年06 交 流 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 精 月29 易 通 密 日 日 受 限 新 恒 2023 6 股 301261 工 年06 个 流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 精 月29 月 通 密 日 受 限 新 海 2023 6 股 301262 看 年06 个 流 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 股 月13 月 通 份 日 受 限 新 科 2023 6 股 301281 源 年03 个 流 31.54 25.10 332 10,470.66 8,333.20 制 月28 月 通 药 日 受 限 海 2023 6 新 301292 科 年06 个 股 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 新 月29 交 流 源 日 易 通 日 受 限 新 海 2023 6 股 301292 科 年06 个 流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 新 月29 月 通 源 日 受 限 新 三 2023 6 股 301293 博 年04 个 流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 脑 月25 月 通 科 日 受 限 新 川 2022 6 股 301301 宁 年12 个 流 5.00 8.96 3,079 15,395.00 27,587.84 生 月20 月 通 物 日 受 限 新 朗 2023 6 股 301305 坤 年05 个 流 25.25 19.69 544 13,736.00 10,711.36 环 月15 月 通 境 日 受 限 新 美 2023 6 股 301307 利 年04 个 流 32.34 31.86 435 14,067.90 13,859.10 信 月14 月 通 日 受 限 新 鑫 2023 6 股 301310 宏 年05 个 流 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 业 月26 月 通 日 受 限 2023 新 威 年06 6 股 301315 士 月13 个 流 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 顿 日 月 通 受 限 新 鑫 2023 6 股 301317 磊 年01 个 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 股 月12 月 通 份 日 受 限 新 豪 2023 6 股 301320 江 年06 个 流 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 智 月01 月 通 能 日 受 限 新 亚 2023 6 股 301337 华 年05 个 流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 电 月16 月 通 子 日 受 限 新 涛 2023 6 股 301345 涛 年03 个 流 73.45 46.64 120 8,814.00 5,596.80 车 月10 月 通 业 日 受 限 新 南 2023 6 股 301355 王 年06 个 流 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 科 月02 月 通 技 日 受 限 新 湖 2023 6 股 301358 南 年02 个 流 23.77 42.89 451 10,720.27 19,343.39 裕 月01 月 通 能 日 受 限 新 荣 2023 6 股 301360 旗 年04 个 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 科 月17 月 通 技 日 受 限 301373 凌 2023 6 新 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 玮 年01 个 股 科 月20 月 流 技 日 通 受 限 新 致 2023 6 股 301376 欧 年06 个 流 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 科 月14 月 通 技 日 受 限 新 蜂 2023 6 股 301382 助 年05 个 流 23.80 32.84 369 8,782.20 12,117.96 手 月09 月 通 日 受 限 新 天 2023 6 股 301383 键 年05 个 流 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 股 月31 月 通 份 日 受 限 新 溯 2023 6 股 301397 联 年06 个 流 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 股 月15 月 通 份 日 受 限 新 英 2023 6 股 301399 特 年05 个 流 43.99 51.57 289 12,713.11 14,903.73 科 月16 月 通 技 日 受 限 新 世 2023 6 股 301428 纪 年05 个 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 恒 月10 月 通 通 日 受 限 泓 2023 6 新 301439 淋 年03 个 股 19.99 16.90 440 8,795.60 7,436.00 电 月10 月 流 力 日 通 受 限 6 新 豪 2023 个 股 301488 恩 年06 交 流 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 汽 月26 易 通 电 日 日 受 限 新 豪 2023 6 股 301488 恩 年06 个 流 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 汽 月26 月 通 电 日 受 限 新 中 2023 6 股 601061 信 年03 个 流 6.58 7.58 1,129 7,428.82 8,557.82 金 月30 月 通 属 日 受 限 江 新 西 2023 股 省 年03 6 流 601065 盐 月31 个 通 10.36 11.84 349 3,615.64 4,132.16 业 日 月 受 集 限 团 柏 诚 新 系 2023 6 股 601133 统 年03 个 流 11.66 12.26 329 3,836.14 4,033.54 股 月31 月 通 份 日 受 公 限 司 新 中 2023 6 股 603135 重 年03 个 流 17.80 17.89 350 6,230.00 6,261.50 科 月29 月 通 技 日 受 限 603137 恒 2023 6 新 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 尚 年04 个 股 节 月10 月 流 能 日 通 受 限 中 新 船 2023 6 股 688146 派 年04 个 流 36.15 38.13 315 11,387.25 12,010.95 瑞 月13 月 通 特 日 受 气 限 新 西 2023 6 股 688334 高 年06 个 流 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 院 月09 月 通 日 受 限 新 颀 2023 6 股 688352 中 年04 个 流 12.10 12.07 984 11,906.40 11,876.88 科 月11 月 通 技 日 受 限 新 中 2023 6 股 688361 科 年05 个 流 23.60 64.67 429 10,124.40 27,743.43 飞 月12 月 通 测 日 受 限 新 华 2023 6 股 688433 曙 年04 个 流 26.66 31.50 295 7,864.70 9,292.50 高 月07 月 通 科 日 受 限 新 智 2023 6 股 688443 翔 年06 个 流 37.88 29.49 945 35,796.60 27,868.05 金 月13 月 通 泰 日 受 限 美 2023 6 新 688458 芯 年05 个 股 75.00 90.76 141 10,575.00 12,797.16 晟 月15 月 流 科 日 通 技 受 限 阿 新 特 2023 股 斯 年06 6 流 688472 阳 月02 个 通 11.10 17.04 1,878 20,845.80 32,001.12 光 日 月 受 电 限 力 用 友 新 汽 2023 6 股 688479 车 年05 个 流 33.99 29.49 249 8,463.51 7,343.01 信 月04 月 通 息 日 受 科 限 技 新 南 2023 6 股 688484 芯 年03 个 流 39.99 36.71 316 12,636.84 11,600.36 科 月28 月 通 技 日 受 限 新 索 2023 6 股 688507 辰 年04 个 流 165.61 122.11 86 14,242.48 10,501.46 科 月10 月 通 技 日 受 限 航 新 天 2023 6 股 688523 环 年05 个 流 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 宇 月26 月 通 科 日 受 技 限 华 新 海 2023 股 诚 年03 6 流 688535 科 月28 个 通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 新 日 月 受 材 限 料 688552 航 2023 6 新 21.17 23.50 488 10,330.96 11,468.00 天 年05 个 股 南 月08 月 流 湖 日 通 受 限 航 新 天 2023 6 股 688562 软 年05 个 流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 件 月15 月 通 股 日 受 份 限 安 新 杰 2023 6 股 688581 思 年05 个 流 125.80 118.03 92 11,573.60 10,858.76 医 月12 月 通 学 日 受 限 新 芯 2023 6 股 688582 动 年06 个 流 26.74 40.68 628 16,792.72 25,547.04 联 月21 月 通 科 日 受 限 安 新 凯 2023 6 股 688620 微 年06 个 流 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 电 月15 月 通 子 日 受 限 新 双 2023 6 股 688623 元 年05 个 流 125.88 86.79 131 16,490.28 11,369.49 科 月31 月 通 技 日 受 限 四 新 川 2023 6 股 688629 华 年06 个 流 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 丰 月16 月 通 科 日 受 技 限 莱 2023 6 新 688631 斯 年06 个 股 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 信 月19 月 流 息 日 通 受 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 张） 型 - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 张） 型 - - - - - 注：本基金持有的流通受限股票“科源制药”（证券代码：301281）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 95 股（根据山东科源制药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，科源制药以公司现有总股本 77,350,000 股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，除权除息日为2023年 5 月 26 日。）。本基金持有的流通受限股票“索辰科技”（证券代码：688507）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 28 股（根据上海索辰信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告，索辰科技以公司现有总股本 41,333,400 股为基数，向全体股东每股派 0.15 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，除 权除息日为 2023 年 6 月 20 日。）。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 3 末 个 5 202 月 1- 年 3 年 1 个月以内 1-3 个月 - 5 以 不计息 合计 06 1 年 上 月 年 30 日 资 产 银 行 115,370,738.4 - - - - - 115,370,738.4 存 1 1 款 结 算 备 947,617.44 - - - - - 947,617.44 付 金 存 出 保 194,621.01 - - - - - 194,621.01 证 金 交 易 性 2,840,337.0 450,307,000.7 455,809,436.6 金 2,662,098.84 8 - - - 3 5 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 - - - - - 354,281.84 354,281.84 清 算 款 应 收 - - - - - 84.23 84.23 股 利 应 收 申 - - - - - 325,515.80 325,515.80 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 119,175,075.7 2,840,337.0 - - - 450,986,882.6 573,002,295.3 总 0 8 0 8 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 2.28 2.28 算 款 应 付 赎 - - - - - 18,024,949.68 18,024,949.68 回 款 应 付 管 理 - - - - - 706,486.83 706,486.83 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 117,747.81 117,747.81 管 费 应 付 销 售 - - - - - - - 服 务 费 应 付 投 - - - - - - - 资 顾 问 费 应 交 - - - - - 253.33 253.33 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 949,437.67 949,437.67 负 债 负 债 - - - - - 19,798,877.60 19,798,877.60 总 计 利 率 敏 119,175,075.7 2,840,337.0 431,188,005.0 553,203,417.7 感 0 8 - - - 0 8 度 缺 口 上 年 度 3 末 个 1- 5 202 1 个月以内 1-3 个月 月 5 年 不计息 合计 2 年 - 年 以 12 1 上 月 年 31 日 资 产 银 行 32,956,734.78 - - - - - 32,956,734.78 存 款 结 算 备 2,214,079.88 - - - - - 2,214,079.88 付 金 存 出 保 400,114.00 - - - - - 400,114.00 证 金 交 易 性 310,792,819.9 310,792,819.9 金 - - - - - 9 9 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - 5,845,770.64 5,845,770.64 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 4,430.46 4,430.46 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 35,570,928.66 - - - - 316,643,021.0 352,213,949.7 总 9 5 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 - - - - - - - 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - 7,718.12 7,718.12 回 款 应 付 管 理 - - - - - 466,185.54 466,185.54 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 77,697.59 77,697.59 管 费 应 付 销 售 - - - - - - - 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 910,913.66 910,913.66 负 债 负 债 - - - - - 1,462,514.91 1,462,514.91 总 计 利 率 敏 315,180,506.1 350,751,434.8 感 35,570,928.66 - - - - 8 4 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 10,370,954.74 - 10,370,954.74 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 债权投资 - - - - 应收清算 - - - - 款 应收股利 - 84.23 - 84.23 应收申购 - - - - 款 递延所得 - - - - 税资产 其他资产 - - - - 资产合计 - 10,371,038.97 - 10,371,038.97 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 衍生金融 - - - - 负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付清算 - - - - 款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付投资 - - - - 顾问费 应交税费 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 10,371,038.97 - 10,371,038.97 险敞口净 额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 3,341,784.71 - 3,341,784.71 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 债权投资 - - - - 应收清算 - - - - 款 应收股利 - - - - 应收申购 - - - - 款 递延所得 - - - - 税资产 其他资产 - - - - 资产合计 - 3,341,784.71 - 3,341,784.71 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 衍生金融 - - - - 负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付清算 - - - - 款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付投资 - - - - 顾问费 应交税费 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 3,341,784.71 - 3,341,784.71 险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率 风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 分析 变动 民币元） 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 港币相对人民币 518,551.95 167,089.24 升值 5% 港币相对人民币 -518,551.95 -167,089.24 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 450,307,000. 81.40 310,792,819. 88.61 73 99 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 5,502,435.92 0.99 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 455,809,436. 82.39 310,792,819. 88.61 65 99 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 分析 的变动 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 中证 800 指数 22,167,640.78 16,409,310.93 上涨 5% 中证 800 指数 -22,167,640.78 -16,409,310.93 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 第一层次 454,660,250.65 第二层次 399,966.54 第三层次 749,219.46 合计 455,809,436.65 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 450,307,000.73 78.59 其中：股票 450,307,000.73 78.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,502,435.92 0.96 其中：债券 5,502,435.92 0.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 116,318,355.85 20.30 8 其他各项资产 874,502.88 0.15 9 合计 573,002,295.38 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 10,370,954.74 元，占期末净值比例为 1.87%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 99,185.23 0.02 C 制造业 369,529,289.13 66.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01 E 建筑业 6,409.05 0.00 F 批发和零售业 9,995,840.13 1.81 G 交通运输、仓储和邮政业 30,864.63 0.01 H 住宿和餐饮业 11,777.40 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,492,189.20 10.75 J 金融业 442,191.60 0.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 146,570.52 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 64,186.01 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 60,415.98 0.01 R 文化、体育和娱乐业 21,679.64 0.00 S 综合 - - 合计 439,936,045.99 79.53 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 17,294.51 0.00 30 日常消费 8,491.44 0.00 35 医疗保健 - - 40 金融 - - 45 信息技术 10,345,168.79 1.87 50 电信服务 - - 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 10,370,954.74 1.87 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 688498 源杰科 174,128 49,626,480.00 8.97 技 2 688378 奥来德 643,350 31,781,490.00 5.74 光电 3 002436 兴森科 1,954,600 30,296,300.00 5.48 技 4 688383 新益昌 214,223 29,824,126.06 5.39 科技 5 688182 灿勤科 1,059,417 26,729,090.91 4.83 技 6 603986 兆易创 225,340 23,942,375.00 4.33 新 7 688099 晶晨半 281,802 23,761,544.64 4.30 导体 8 688486 龙迅股 214,124 23,564,346.20 4.26 份 9 688256 寒武纪 118,535 22,284,580.00 4.03 科技 10 688141 杰华特 521,493 20,390,376.30 3.69 微电子 11 688630 芯碁微 241,533 20,293,602.66 3.67 装 12 300260 新莱应 406,800 16,076,736.00 2.91 材 13 300666 江丰电 191,700 13,027,932.00 2.35 子 14 002643 万润股 655,390 11,410,339.90 2.06 份 15 01415 高伟电 771,000 10,293,058.48 1.86 子 16 688153 唯捷创 122,367 8,952,369.72 1.62 芯 17 688515 裕太微 46,026 7,900,823.16 1.43 电子 18 300567 精测电 75,809 7,213,226.35 1.30 子 19 688261 东微半 48,338 6,761,036.06 1.22 导体 20 688361 中科飞 73,719 6,111,546.33 1.10 测 21 301088 戎美股 317,488 5,673,510.56 1.03 份 22 300613 富瀚微 94,500 5,361,930.00 0.97 中微半 23 688012 导体设 34,188 5,348,712.60 0.97 备 24 300054 鼎龙股 212,900 5,265,017.00 0.95 份 25 000503 国新健 384,000 4,604,160.00 0.83 康 浙江臻 26 688270 镭科技 68,914 4,474,586.02 0.81 股份 27 301085 亚康股 60,000 4,232,400.00 0.77 份 28 301321 翰博高 270,150 3,919,876.50 0.71 新 八亿时 29 688181 空液晶 138,563 3,906,090.97 0.71 股份 30 301269 华大九 11,468 1,408,729.12 0.25 天 31 300661 圣邦股 16,510 1,355,966.30 0.25 份 32 002222 福晶科 44,800 1,242,752.00 0.22 技 33 300820 英杰电 14,656 1,207,361.28 0.22 气 34 603893 瑞芯微 15,600 1,136,460.00 0.21 35 688233 神工半 35,854 1,132,269.32 0.20 导体 36 603000 人民网 34,700 1,013,240.00 0.18 37 605358 立昂微 27,200 999,056.00 0.18 38 603501 韦尔股 10,120 992,164.80 0.18 份 39 688200 华峰测 6,103 933,759.00 0.17 控 40 600745 闻泰科 18,200 889,980.00 0.16 技 41 688052 纳芯微 3,060 484,612.20 0.09 电子 42 601318 中国平 9,500 440,800.00 0.08 安 43 300782 卓胜微 3,100 299,553.00 0.05 44 301262 海看股 6,917 190,389.75 0.03 份 45 301320 豪江智 6,416 155,624.88 0.03 能 46 688458 美芯晟 1,403 134,163.70 0.02 科技 47 301225 恒勃股 3,324 118,422.57 0.02 份 48 301292 海科新 5,824 116,421.76 0.02 源 49 688581 安杰思 920 112,280.48 0.02 医学 50 688631 莱斯信 3,357 108,400.08 0.02 息 51 301488 豪恩汽 2,618 104,144.04 0.02 电 52 301355 南王科 5,624 99,516.05 0.02 技 53 301232 飞沃科 1,643 99,339.12 0.02 技 54 688307 中润光 2,455 80,253.95 0.01 学 55 301202 朗威股 3,060 79,009.20 0.01 份 用友汽 56 688479 车信息 2,488 77,804.34 0.01 科技 57 688137 近岸蛋 1,501 77,271.48 0.01 白 58 301261 恒工精 1,973 72,803.70 0.01 密 59 688448 南京磁 1,985 67,946.55 0.01 谷科技 60 600925 苏能股 8,960 55,283.20 0.01 份 61 001380 华纬科 1,694 54,899.76 0.01 技 62 00763 中兴通 1,800 52,110.31 0.01 讯 63 001311 多利科 649 37,272.07 0.01 技 64 001282 三联锻 1,045 37,026.15 0.01 造 65 301162 国能日 468 36,915.84 0.01 新 66 001286 陕西能 3,767 35,447.47 0.01 源 阿特斯 67 688472 阳光电 1,878 32,001.12 0.01 力 68 301109 军信股 1,837 30,328.87 0.01 份 69 301200 大族数 720 28,713.60 0.01 控 70 301207 华兰疫 853 28,370.78 0.01 苗 71 688443 智翔金 945 27,868.05 0.01 泰 72 301301 川宁生 3,079 27,587.84 0.00 物 73 301177 迪阿股 713 27,400.59 0.00 份 74 301268 铭利达 641 26,838.67 0.00 75 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 76 301263 泰恩康 1,228 25,640.64 0.00 77 688582 芯动联 628 25,547.04 0.00 科 78 603255 鼎际得 488 24,770.88 0.00 股份 79 001337 四川黄 795 24,557.55 0.00 金 80 301311 昆船智 832 24,527.36 0.00 能 81 301293 三博脑 333 23,782.86 0.00 科 82 301368 丰立智 337 23,317.03 0.00 能 83 301286 侨源股 784 23,128.00 0.00 份 84 001314 亿道信 508 21,478.24 0.00 息 85 301103 何氏眼 507 21,273.72 0.00 科 86 301339 通行宝 797 20,028.61 0.00 87 601121 宝地矿 2,532 19,344.48 0.00 业 88 301358 湖南裕 451 19,343.39 0.00 能 89 301366 一博科 443 19,248.35 0.00 技 90 301185 鸥玛软 578 19,085.56 0.00 件 91 301317 鑫磊股 694 18,161.98 0.00 份 92 301367 怡和嘉 122 18,097.48 0.00 业 93 301179 泽宇智 531 17,894.70 0.00 能 94 603209 兴通股 833 17,667.93 0.00 份 95 301383 天键股 493 17,609.96 0.00 份 96 301377 鼎泰高 722 16,606.00 0.00 科 97 301096 百诚医 272 16,485.92 0.00 药 98 688562 航天软 726 16,197.06 0.00 件股份 99 301187 欧圣电 876 16,179.72 0.00 气 100 06862 海底捞 1,000 15,894.94 0.00 101 603282 亚光科 457 15,771.07 0.00 技股份 102 301396 宏景科 475 15,508.75 0.00 技 103 300834 星辉环 635 15,494.00 0.00 材 104 301267 华厦眼 252 15,359.40 0.00 科 105 301399 英特科 289 14,903.73 0.00 技 106 301397 溯联股 362 14,552.40 0.00 份 107 301201 诚达药 353 14,543.60 0.00 业 108 603070 万控智 775 14,484.75 0.00 造 109 301260 格力博 611 14,437.93 0.00 110 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 111 301389 隆扬电 773 14,053.14 0.00 子 112 301338 凯格精 360 14,004.00 0.00 机 113 301307 美利信 435 13,859.10 0.00 114 301212 联盛化 416 13,619.84 0.00 学 115 301280 珠城科 376 13,445.76 0.00 技 116 301235 华康医 418 13,300.76 0.00 疗 117 603162 海通发 774 13,196.70 0.00 展 118 688629 四川华 708 13,161.72 0.00 丰科技 119 603153 上海建 740 13,135.00 0.00 科集团 120 603097 江苏华 577 13,074.82 0.00 辰 121 301277 新天地 658 12,837.58 0.00 122 301199 迈赫股 402 12,799.68 0.00 份 123 603051 鹿山新 272 12,737.76 0.00 材 124 301335 天元宠 533 12,706.72 0.00 物 125 301379 天山电 449 12,540.57 0.00 子 126 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 电子 127 301052 果麦文 252 12,428.64 0.00 化 128 301360 荣旗科 134 12,408.40 0.00 技 129 301382 蜂助手 369 12,117.96 0.00 130 688146 中船派 315 12,010.95 0.00 瑞特气 131 301365 矩阵股 728 11,982.88 0.00 份 132 688352 颀中科 984 11,876.88 0.00 技 133 301073 君亭酒 324 11,777.40 0.00 店 134 688484 南芯科 316 11,600.36 0.00 技 135 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 136 603170 宝立食 542 11,522.92 0.00 品科技 137 688552 航天南 488 11,468.00 0.00 湖 138 301180 万祥科 654 11,464.62 0.00 技 139 688623 双元科 131 11,369.49 0.00 技 140 688523 航天环 472 11,257.20 0.00 宇科技 141 001278 一彬科 473 11,247.94 0.00 技 142 301148 嘉戎技 516 11,032.08 0.00 术 143 301305 朗坤环 544 10,711.36 0.00 境 144 301290 东星医 330 10,576.50 0.00 疗 145 688507 索辰科 86 10,501.46 0.00 技 146 301313 凡拓数 247 10,455.51 0.00 创 147 001260 坤泰股 484 10,401.16 0.00 份 148 301110 青木股 202 10,186.86 0.00 份 149 301181 标榜股 334 10,050.06 0.00 份 150 001287 中电港 476 10,005.52 0.00 151 001366 播恩集 645 9,945.90 0.00 团 152 301356 天振股 454 9,942.60 0.00 份 153 301398 星源卓 255 9,562.50 0.00 镁 154 301376 致欧科 420 9,454.20 0.00 技 155 301176 逸豪新 544 9,345.92 0.00 材 156 688433 华曙高 295 9,292.50 0.00 科 157 301135 瑞德智 338 9,267.96 0.00 能 158 301231 荣信文 275 9,251.00 0.00 化 159 301196 唯科科 271 9,200.45 0.00 技 160 001368 通达创 351 8,922.42 0.00 智 161 301116 益客食 577 8,885.80 0.00 品 162 301126 达嘉维 662 8,870.80 0.00 康 163 301373 凌玮科 277 8,822.45 0.00 技 164 301170 锡南科 250 8,732.50 0.00 技 165 601061 中信金 1,129 8,557.82 0.00 属 166 01458 周黑鸭 3,000 8,491.44 0.00 167 301092 争光股 323 8,456.14 0.00 份 168 301118 恒光股 315 8,419.95 0.00 份 169 301283 聚胶股 235 8,337.80 0.00 份 170 301281 科源制 332 8,333.20 0.00 药 华海诚 171 688535 科新材 161 8,248.03 0.00 料 172 301265 华新环 707 8,215.34 0.00 保 173 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00 174 301161 唯万密 346 7,996.06 0.00 封 175 301157 华塑科 150 7,939.50 0.00 技 176 301227 森鹰窗 284 7,875.32 0.00 业 177 301388 欣灵电 292 7,840.20 0.00 气 178 301203 国泰环 225 7,740.00 0.00 保 179 300804 广康生 226 7,451.22 0.00 化 180 301439 泓淋电 440 7,436.00 0.00 力 181 301349 信德新 147 7,370.58 0.00 材 182 301337 亚华电 232 7,045.84 0.00 子 183 301428 世纪恒 229 7,007.40 0.00 通 184 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00 185 301300 远翔新 211 6,667.60 0.00 材 186 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00 187 603135 中重科 350 6,261.50 0.00 技 188 301345 涛涛车 120 5,596.80 0.00 业 189 301062 上海艾 523 5,538.57 0.00 录 190 301063 海锅股 153 4,262.58 0.00 份 江西省 191 601065 盐业集 349 4,132.16 0.00 团 柏诚系 192 601133 统股份 329 4,033.54 0.00 公司 193 300854 中兰环 203 3,227.70 0.00 保 194 001360 南矿集 177 2,631.99 0.00 团 195 603137 恒尚节 139 2,375.51 0.00 能 196 300226 上海钢 71 2,300.40 0.00 联 197 001367 海森药 55 2,171.40 0.00 业 198 09658 特海国 100 1,399.57 0.00 际 199 300059 东方财 98 1,391.60 0.00 富 200 000888 峨眉山 100 1,146.00 0.00 Ａ 201 002048 宁波华 63 844.20 0.00 翔 202 300232 洲明科 10 91.40 0.00 技 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 688261 东微半导体 44,218,105.61 12.61 2 688256 寒武纪科技 42,046,079.09 11.99 3 688498 源杰科技 40,930,251.22 11.67 4 688233 神工半导体 39,623,502.62 11.30 5 688383 新益昌科技 31,533,467.50 8.99 6 603501 韦尔股份 31,353,624.46 8.94 7 002436 兴森科技 31,180,291.00 8.89 8 688141 杰华特微电 31,159,021.56 8.88 子 9 300820 英杰电气 30,907,594.64 8.81 10 603986 兆易创新 29,801,958.00 8.50 11 688099 晶晨半导体 29,040,973.73 8.28 12 688378 奥来德光电 27,310,272.30 7.79 13 300567 精测电子 25,369,909.00 7.23 14 688153 唯捷创芯 23,630,350.50 6.74 15 688182 灿勤科技 21,962,579.99 6.26 16 688486 龙迅股份 20,367,456.06 5.81 17 02382 舜宇光学科 19,907,486.27 5.68 技 18 603290 斯达半导 19,057,762.44 5.43 19 688002 睿创微纳 18,469,191.25 5.27 20 688008 澜起科技 18,398,319.90 5.25 21 002643 万润股份 17,910,239.59 5.11 22 300260 新莱应材 17,342,113.61 4.94 23 688012 中微半导体 15,096,316.93 4.30 设备 24 300666 江丰电子 14,174,354.00 4.04 25 688200 华峰测控 13,084,359.42 3.73 26 01415 高伟电子 12,668,761.16 3.61 27 688630 芯碁微装 12,564,343.79 3.58 28 688126 上海硅产业 12,296,577.50 3.51 集团 29 688515 裕太微电子 12,091,660.77 3.45 30 300571 平治信息 11,381,371.00 3.24 31 300054 鼎龙股份 11,362,009.00 3.24 32 301088 戎美股份 10,663,288.06 3.04 33 688361 中科飞测 10,649,168.20 3.04 34 002150 通润装备 10,624,577.00 3.03 35 300613 富瀚微 10,429,709.30 2.97 36 00992 联想集团 10,282,554.48 2.93 37 002222 福晶科技 10,048,561.00 2.86 38 301269 华大九天 10,015,425.60 2.86 39 603000 人民网 9,978,330.00 2.84 40 301085 亚康股份 8,720,073.40 2.49 41 00763 中兴通讯 7,558,027.73 2.15 41 000063 中兴通讯 206,108.00 0.06 42 000821 京山轻机 7,535,453.00 2.15 43 688107 安路科技 7,485,792.62 2.13 44 002371 北方华创 7,263,467.00 2.07 45 01368 特步国际 7,157,209.90 2.04 46 00981 中芯国际 7,109,718.54 2.03 47 01347 华虹半导体 7,081,683.73 2.02 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300567 精测电子 43,845,339.14 12.50 2 688261 东微半导体 40,371,732.83 11.51 3 688012 中微半导体 34,094,757.99 9.72 设备 4 300820 英杰电气 33,245,587.00 9.48 5 603290 斯达半导 29,611,501.10 8.44 6 603501 韦尔股份 29,515,310.30 8.41 7 688233 神工半导体 24,501,100.37 6.99 8 300474 景嘉微 24,173,354.92 6.89 9 688256 寒武纪科技 23,954,442.91 6.83 10 688498 源杰科技 23,537,921.19 6.71 11 603986 兆易创新 23,478,991.00 6.69 12 600745 闻泰科技 22,051,239.00 6.29 13 688047 龙芯中科 21,748,608.04 6.20 14 688002 睿创微纳 19,658,631.97 5.60 15 688234 天岳先进 19,369,768.78 5.52 16 688008 澜起科技 18,924,630.66 5.40 17 300666 江丰电子 18,129,348.92 5.17 18 02382 舜宇光学科 17,861,945.07 5.09 技 19 688489 三未信安 16,953,318.88 4.83 20 301269 华大九天 16,326,771.00 4.65 21 688153 唯捷创芯 16,042,430.54 4.57 22 688037 芯源微电子 15,725,217.10 4.48 23 688048 长光华芯 14,812,670.71 4.22 24 688409 富创精密 13,076,472.04 3.73 25 688126 上海硅产业 12,795,660.57 3.65 集团 26 603039 泛微网络 12,653,095.00 3.61 27 603000 人民网 12,318,703.00 3.51 28 002158 汉钟精机 11,762,215.58 3.35 29 002150 通润装备 11,500,217.00 3.28 30 688200 华峰测控 11,315,569.95 3.23 31 300571 平治信息 11,315,412.00 3.23 32 00992 联想集团 10,968,673.28 3.13 33 003031 中瓷电子 10,180,226.40 2.90 34 002222 福晶科技 9,875,461.00 2.82 35 688508 芯朋微电子 8,817,817.72 2.51 36 00763 中兴通讯 8,041,070.85 2.29 36 000063 中兴通讯 239,088.00 0.07 37 688107 安路科技 8,130,050.68 2.32 38 01368 特步国际 8,065,416.55 2.30 39 002436 兴森科技 7,736,744.94 2.21 40 01458 周黑鸭 7,664,863.48 2.19 41 002371 北方华创 7,618,327.00 2.17 42 688141 杰华特微电 7,376,829.71 2.10 子 43 01347 华虹半导体 7,304,358.39 2.08 44 688630 芯碁微装 7,195,395.73 2.05 45 00981 中芯国际 7,043,142.27 2.01 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 978,891,456.56 卖出股票收入（成交）总额 903,620,180.66 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,502,435.92 0.99 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 5,502,435.92 0.99 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 123176 精测转 2 16,138 2,840,337.08 0.51 2 113589 天创转 27,620 2,662,098.84 0.48 债 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，晶晨半导体(上海)股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 194,621.01 2 应收清算款 354,281.84 3 应收股利 84.23 4 应收利息 - 5 应收申购款 325,515.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 874,502.88 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113589 天创转债 2,662,098.84 0.48 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 4,771 93,798.89 149,438,476.13 33.39 298,076,040.93 66.61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人 466,813.79 0.10 员持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 07 月 24 日） 1,037,502,910.64 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 339,024,229.55 本报告期基金总申购份额 259,690,289.18 减：本报告期基金总赎回份额 151,200,001.67 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 447,514,517.06 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例（%） （%） 天风 2 299,161,711.10 15.96 219,184.85 15.47 证券 东方 2 292,179,013.52 15.59 263,353.91 18.59 财富 德邦 2 223,812,695.74 11.94 161,435.09 11.40 证券 开源 2 216,240,359.77 11.54 157,495.56 11.12 证券 中信 2 130,448,129.03 6.96 94,093.06 6.64 证券 东方 2 126,601,703.91 6.75 92,807.77 6.55 证券 安信 2 122,346,257.57 6.53 90,546.55 6.39 证券 东北 2 92,550,267.75 4.94 67,439.48 4.76 证券 国泰 2 91,449,242.08 4.88 66,047.37 4.66 君安 民生 2 89,327,341.38 4.77 64,431.44 4.55 证券 华安 2 73,260,745.27 3.91 53,937.77 3.81 证券 中信 建投 2 55,945,787.83 2.99 40,636.60 2.87 证券 国信 2 48,103,009.29 2.57 35,655.12 2.52 证券 申万 宏源 2 9,625,396.10 0.51 7,234.97 0.51 证券 广发 4 3,149,825.00 0.17 2,271.95 0.16 证券 财达 2 - - - - 证券 高盛 2 - - - - 中国 国金 2 - - - - 证券 海通 2 - - - - 证券 华泰 1 - - - - 证券 招商 3 - - - - 证券 中原 2 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期 占当期 占当期 券商 券成交总 成交 债券回 成交 权证成 成交 基金成 名称 成交金额 额的比例 金额 购成交 金额 交总额 金额 交总额 （%） 总额的 的比例 的比例 比例（%） （%） （%） 天风 - - - - - - - - 证券 东方 2,696,256.09 100.00 - - - - - - 财富 德邦 - - - - - - - - 证券 开源 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 安信 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 君安 民生 - - - - - - - - 证券 华安 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 财达 - - - - - - - - 证券 高盛 - - - - - - - - 中国 国金 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 中原 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上交所,上证报,公司 1 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日 下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 2 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2023 年 03 月 13 日 金名义进行非法活动的重要提示 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 3 下基金 2022 年年度报告 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日 下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 08 月 31 日