华夏磐利一年定期开放混合型 证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏磐利一年定开混合 基金主代码 009686 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日 报告期末基金份额总额 1,047,472,795.10 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 封闭期投资策略：主要包括资产配置策略、股票投资策略、固 定收益品种投资策略等。在股票投资策略上，本基金可通过直 接参与定增项目以获得稳健收益，还可通过在定增项目周期内 适时参与和定增事件相关股票投资提高收益，并辅以基本面选 投资策略 股的股票投资策略。 开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性， 本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资 于具有较高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票 风险收益特征 基金，高于债券基金、货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏磐利一年定开混合 A 华夏磐利一年定开混合 C 下属分级基金的交易代码 009686 009687 报告期末下属分级基金的份 1,014,151,843.33 份 33,320,951.77 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 报告期 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日) 主要财务指标 华夏磐利一年定开混合 华夏磐利一年定开混合 C A 1.本期已实现收益 -2,542,944.21 -137,164.11 2.本期利润 -294,716,278.90 -9,678,217.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2906 -0.2905 4.期末基金资产净值 1,551,401,363.28 50,633,007.30 5.期末基金份额净值 1.5298 1.5196 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏磐利一年定开混合A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -15.96% 1.75% -9.95% 1.01% -6.01% 0.74% 过去六个月 6.04% 1.43% -8.38% 0.80% 14.42% 0.63% 过去一年 41.02% 1.30% -7.55% 0.75% 48.57% 0.55% 自基金合同 52.98% 1.19% -2.06% 0.80% 55.04% 0.39% 生效起至今 华夏磐利一年定开混合C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -16.04% 1.75% -9.95% 1.01% -6.09% 0.74% 过去六个月 5.83% 1.43% -8.38% 0.80% 14.21% 0.63% 过去一年 40.46% 1.30% -7.55% 0.75% 48.01% 0.55% 自基金合同 51.96% 1.19% -2.06% 0.80% 54.02% 0.39% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 7 月 29 日至 2022 年 3 月 31 日) 华夏磐利一年定开混合A： 华夏磐利一年定开混合C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士。2009 年 7 月加入华夏基金 管理有限公司。曾任投资研究部 研究员、基金经理助理、投资研 究部总经理助理、华夏磐泰定期 开放混合型证券投资基金（LOF） 基金经理（2016 年 12 月 26 日至 2018 年 7 月 16 日期间)、华夏磐 本基金 晟定期开放灵活配置混合型证 张城源 的基金 2020-07-29 - 13 年 券投资基金（LOF ）基金经理 经理 （2017 年 5 月 31 日至 2018 年 7 月 24 日期间)、华夏 3 年封闭运 作战略配售灵活配置混合型证 券投资基金（LOF ）基金经理 （2018 年 7 月 5 日至 2021 年 8 月 2 日期间)、华夏兴融灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）基 金经理（2021 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 16 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32 次，其中 3 次为投资策略需要所 致，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，市场整体波动较大，尤其是俄乌战争爆发，全球通胀预期更加悲观，市场风险偏好持续下降，欧美股市波动加大，国内股市也深受影响。 定增市场方面，伴随着市场的波动，一季度定增融资规模有所回落，主要还是短期市场波动因素的影响。一方面，发行人一般会选择股价相对平稳，有利于顺利完成融资的市场环境启动发行，在今年初市场有一定波动的环境下，部分发行人选择观望，暂不启动，是符合市场规律和制度安排的，因此，这段时间启动发行的项目数量会略少一些。另一方面，从投资者角度看，定增投资由于有一定的限售期，在市场波动较大的情况下，定增投资者往往也会更加谨慎。预计市场平稳后，定增融资规模会稳步恢复，定增仍会是本年度上市公司融资的重要手段，也仍会是投资者参与上市公司投资的重要途径。 报告期内，本基金定增布局已完成，部分项目已解除限售，符合产品投资策略的预期。对于解禁后的项目标的，我们根据具体情况选择退出或继续持有，总的来看，组合行业、公司配置较为均衡。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 3 月 31 日，华夏磐利一年定开混合 A 基金份额净值为 1.5298 元，本报告期份额 净值增长率为-15.96%；华夏磐利一年定开混合 C 基金份额净值为 1.5196 元，本报告期份额净值增长率为-16.04%，同期业绩比较基准增长率为-9.95%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 比例(%) 1 权益投资 1,500,978,201.49 93.62 其中：股票 1,500,978,201.49 93.62 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 102,021,772.59 6.36 7 其他各项资产 266,388.46 0.02 8 合计 1,603,266,362.54 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,197,377,699.90 74.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 7,110.12 0.00 F 批发和零售业 32,388.93 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 39,945,650.85 2.49 H 住宿和餐饮业 58,145,987.52 3.63 I 信息传输、软件和信息技术服务业 102,265,383.90 6.38 J 金融业 60,215,414.40 3.76 K 房地产业 - - 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 L 租赁和商务服务业 42,945,649.12 2.68 M 科学研究和技术服务业 21,365.60 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,500,978,201.49 93.69 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(％) 1 002100 天康生物 8,053,691 92,859,057.23 5.80 2 300793 佳禾智能 4,237,288 72,245,760.40 4.51 3 002792 通宇通讯 4,746,835 68,496,829.05 4.28 4 002452 长高集团 9,574,468 68,074,467.48 4.25 5 300683 海特生物 1,406,250 67,443,750.00 4.21 6 002292 奥飞娱乐 13,392,856 64,821,423.04 4.05 7 002852 道道全 5,305,039 64,190,971.90 4.01 8 603595 东尼电子 2,500,000 64,025,000.00 4.00 9 601515 东风股份 9,900,990 62,871,286.50 3.92 10 601198 东兴证券 6,272,439 60,215,414.40 3.76 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 266,388.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 266,388.46 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 说明 1 002100 天康生物 92,859,057.23 5.80 非公开发行流 通受限 2 300793 佳禾智能 72,245,760.40 4.51 非公开发行流 通受限 3 002792 通宇通讯 68,496,829.05 4.28 非公开发行流 通受限 4 300683 海特生物 67,443,750.00 4.21 非公开发行流 通受限 5 002292 奥飞娱乐 64,821,423.04 4.05 非公开发行流 通受限 6 002852 道道全 64,190,971.90 4.01 非公开发行流 通受限 7 603595 东尼电子 64,025,000.00 4.00 非公开发行流 通受限 8 601515 东风股份 62,871,286.50 3.92 非公开发行流 通受限 9 601198 东兴证券 60,215,414.40 3.76 非公开发行流 通受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华夏磐利一年定开混合 项目 华夏磐利一年定开混合C A 本报告期期初基金份额总额 1,014,151,843.33 33,320,951.77 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,014,151,843.33 33,320,951.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金 管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日