华夏磐利一年定期开放混合型 证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏磐利一年定开混合 基金主代码 009686 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日 报告期末基金份额总额 563,118,964.37 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 封闭期投资策略：主要包括资产配置策略、股票投资策略、固 定收益品种投资策略等。在股票投资策略上，本基金可通过直 接参与定增项目以获得稳健收益，还可通过在定增项目周期内 适时参与和定增事件相关股票投资提高收益，并辅以基本面选 投资策略 股的股票投资策略。 开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性， 本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资 于具有较高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票 风险收益特征 基金，高于债券基金、货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏磐利一年定开混合 A 华夏磐利一年定开混合 C 下属分级基金的交易代码 009686 009687 报告期末下属分级基金的份 513,667,404.06 份 49,451,560.31 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 报告期 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) 主要财务指标 华夏磐利一年定开混合 华夏磐利一年定开混合 C A 1.本期已实现收益 384,993.78 -15,730.84 2.本期利润 283,924.26 -25,509.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0006 -0.0005 4.期末基金资产净值 557,216,941.70 53,500,594.60 5.期末基金份额净值 1.0848 1.0819 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏磐利一年定开混合A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.06% 1.30% -1.62% 1.04% 1.68% 0.26% 过去六个月 8.52% 1.18% 6.03% 0.89% 2.49% 0.29% 自基金合同 8.48% 1.00% 5.93% 0.86% 2.55% 0.14% 生效起至今 华夏磐利一年定开混合C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -0.05% 1.30% -1.62% 1.04% 1.57% 0.26% 过去六个月 8.31% 1.18% 6.03% 0.89% 2.28% 0.29% 自基金合同 8.19% 1.00% 5.93% 0.86% 2.26% 0.14% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 7 月 29 日至 2021 年 3 月 31 日) 华夏磐利一年定开混合A： 华夏磐利一年定开混合C： 注：①本基金合同于 2020 年 7 月 29 日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 中国人民大学法学硕士。2009 年 7 月加入华夏基金管理有限公 本基金 司，曾任投资研究部研究员、基 的基金 金经理助理、投资研究部总经理 经理、 助理，华夏磐泰定期开放混合型 张城源 股票投 2020-07-29 - 12 年 证券投资基金（LOF）基金经理 资部高 （2016 年 12 月 26 日至 2018 年 级副总 7 月 16 日期间）、华夏磐晟定期 裁 开放灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）基金经理（2017 年 5 月 31 日至 2018 年 7 月 24 日期 间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，市场在春节前后呈现明显的分化。节前，部分热门板块、大市值公司在前期涨幅较大的基础上，进一步快速上涨，短期估值处于较高水平。同时，大多数中小市值公司股价持续调整，部分较为优质的中小市值公司估值已具备较好投资价值。 在春节后，这种局面出现了一定程度的缓解，部分前期涨幅较大且估值较高的行业和公司出现持续的调整，而大多数中小市值公司逐步企稳回升。 定增市场方面，由于定增发行的定价基准是 20 个交易日均价，因此，单边下跌的市场环境并不利于发行，叠加春节因素，因此一、二月份启动发行的数量并不算多，三月份，随着市场的企稳，启动发行的项目逐步增多。从启动发行的项目看，整体质量是较好的，市场也较为理性，一季度项目平均折扣为八五折左右，除部分项目在高点发行，后期阶段性出现收益不佳的情况外，一季度发行的项目整体收益是较好的。目前看，定增待发行的项目数量仍然较多，在这样的背景下，定增投资者报价较为理性，项目选择上也更为慎重，预计发行平均折扣仍可保持八五折以下。定增市场仍会有较好的投资机会。 报告期内，本基金定增布局已完成，部分项目已解除限售，符合产品投资策略的预期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 3 月 31 日，华夏磐利一年定开混合 A 基金份额净值为 1.0848 元，本报告期份额 净值增长率为 0.06%；华夏磐利一年定开混合 C 基金份额净值为 1.0819 元，本报告期份额净值增 长率为-0.05%，同期业绩比较基准增长率为-1.62%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 567,367,944.18 87.12 其中：股票 567,367,944.18 87.12 2 固定收益投资 - - 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 40,000,000.00 6.14 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 43,828,135.52 6.73 7 其他各项资产 57,177.23 0.01 8 合计 651,253,256.93 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 31,199,977.12 5.11 C 制造业 479,696,425.58 78.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,758,990.96 4.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,712,550.52 5.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 567,367,944.18 92.90 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(％) 1 600141 兴发集团 3,640,399 47,325,187.00 7.75 2 000650 仁和药业 6,395,349 41,889,535.95 6.86 3 002922 伊戈尔 2,702,702 38,405,395.42 6.29 4 600727 鲁北化工 5,331,179 36,731,823.31 6.01 5 002036 联创电子 3,562,708 34,629,521.76 5.67 6 600566 济川药业 1,711,900 33,844,263.00 5.54 7 002886 沃特股份 1,331,181 33,532,449.39 5.49 8 002782 可立克 2,620,087 32,227,070.10 5.28 9 300632 光莆股份 2,225,219 31,397,840.09 5.14 10 300483 首华燃气 1,034,482 31,199,977.12 5.11 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 52,453.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,723.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,177.23 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 说明 1 600141 兴发集团 47,325,187.00 7.75 非公开发行流 通受限 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2 000650 仁和药业 41,889,535.95 6.86 非公开发行流 通受限 3 002922 伊戈尔 38,405,395.42 6.29 非公开发行流 通受限 4 002036 联创电子 34,629,521.76 5.67 非公开发行流 通受限 5 600566 济川药业 33,844,263.00 5.54 非公开发行流 通受限 6 002886 沃特股份 33,532,449.39 5.49 非公开发行流 通受限 7 300632 光莆股份 31,397,840.09 5.14 非公开发行流 通受限 8 300483 首华燃气 31,199,977.12 5.11 非公开发行流 通受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华夏磐利一年定开混合 项目 华夏磐利一年定开混合C A 本报告期期初基金份额总额 513,667,404.06 49,451,560.31 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 513,667,404.06 49,451,560.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2021 年 1 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 1 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 1 月 15 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 1 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销 售业务的公告。 2021 年 1 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 2 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 2 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 3 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积 累了丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF 基金（510330）、MSCIA 股 ETF（512990）、500ETF基金（512500）、中小10（0 159902）、创业板HX（159957）、科创50ETF（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新能源车 ETF（515030）、大湾区（159983）、消费 ETF 基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生ETF（510660）、食品饮料ETF（515170）、券商ETF基金（515010）、银行ETF华夏（515020）、 房地产 ETF 基金（515060）、大数据 50ETF（516000）、生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 （516850）、游戏 ETF（159869）、创蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、 恒生 ETF（159920）、恒生互联网 ETF（513330）、H 股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯 达克 ETF（513300）、中期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银 河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021 年 3 月 31 日，华夏基金旗下多只产品 同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：华夏全球聚享(QDII)(A 类)在 QDII 混合基金（A 类）中排序第 3/37；华夏新 兴消费混合(A 类)在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中排序第 6/28；华夏磐利一年定开混合(A 类)在定期开放式偏股型基金（A 类）中排序第 14/66；华夏经典混合在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中排序第 19/135；华夏大盘精选混合在偏股型基金（股票上限 95%）（A 类）中排序第 24/178；华夏线上经济主题精选混合在偏股型基金（股票上限 95%）（A 类）中排序第 42/178。 固收与固收+产品：华夏聚利债券在普通债券型基金（可投转债）（A 类）中排序第 3/217；华夏可转债增强债券(A 类)在可转换债券型基金（A 类）中排序第 5/37；华夏恒融定开债券在定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）中排序第 7/25；华夏永康添福混合在偏债型基金（A 类）中排序第 14/236；华夏短债债券(A 类)在短期纯债债券型基金（A 类）中排序第 14/56；华夏中短债债券(A 类)在中短期纯债债券型基金（A 类）中排序第 16/84；华夏亚债中国指数(A 类)在指数债券型基金（A 类）中排序第 19/144；华夏鼎航债券(A 类)在长期纯债债券型基金（A 类）中排序第 19/641。 指数与量化产品：华夏中证 500 指数增强(A 类)在增强规模指数股票型基金（A 类）中排序 第 1/103；华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合在定期开放式绝对收益目标基金（A 类）中排序第1/24；华夏智胜价值成长股票(A 类)在标准股票型基金（A 类）中排序第 15/265。 在客户服务方面，1 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金管家客户端上线人脸识别及盖章账单自动生成功能，提升了投资者业务办理及盖章账单申请的办理效率；（2）同时管家客户端还上线了非货基收益提醒功能，在震荡的市场行情下方便投资者及时掌握基金收益情况；（3）与民商基金销售等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“从你们的老朋友说起”、“都 2021 年了，你还要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心丸”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日