兴业睿进混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月2 7日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 中期财务会计报告(未经审计)......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告......46 7.1 期末基金资产组合情况......46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 7.12 投资组合报告附注 ...... 55 §8 基金份额持有人信息...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56 §9 开放式基金份额变动...... 57 §10 重大事件揭示...... 57 10.1 基金份额持有人大会决议...... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 10.4 基金投资策略的改变 ...... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 10.8 其他重大事件 ......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息......60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60 §12 备查文件目录......60 12.1 备查文件目录 ......60 12.2 存放地点 ......60 12.3 查阅方式 ......60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业睿进混合型证券投资基金 基金简称 兴业睿进混合 基金主代码 009539 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年07月27日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 984,090,445.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业睿进混合A 兴业睿进混合C 下属分级基金的交易代码 009539 009540 报告期末下属分级基金的份额总额 950,298,477.76份 33,791,967.39份 2.2 基金产品说明 本基金在控制风险的前提下，通过对企业基本面 投资目标 进行系统及深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力 和估值优势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳 定增值。 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动 态调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散 投资策略 风险，力求获取超额收益。主要投资策略为大类资产 配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、可 转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品 投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益 率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信息披 姓名 王薏 胡波 露负责 联系电话 021-22211888 021-61618888 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95528 传真 021-22211997 021-63602540 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 上海市中山东一路12号 37号信和广场25楼 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 上海市北京东路689号 13、14层 邮政编码 200120 200001 法定代表人 官恒秋 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日) 兴业睿进混合A 兴业睿进混合C 本期已实现收益 455,616,278.72 11,936,469.79 本期利润 230,176,800.27 3,023,411.23 加权平均基金份额本期 0.1853 0.0804 利润 本期加权平均净值利润 14.79% 6.47% 率 本期基金份额净值增长 8.92% 8.65% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 286,047,789.91 9,969,238.17 期末可供分配基金份额 0.3010 0.2950 利润 期末基金资产净值 1,236,346,267.67 43,761,205.56 期末基金份额净值 1.3010 1.2950 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 30.10% 29.50% 率 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业睿进混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.14% 1.12% -1.22% 0.48% 1.08% 0.64% 过去三个月 13.64% 1.32% 2.33% 0.59% 11.31% 0.73% 过去六个月 8.92% 1.97% 0.65% 0.79% 8.27% 1.18% 自基金合同 30.10% 1.51% 9.80% 0.72% 20.30% 0.79% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%兴业睿进混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.18% 1.12% -1.22% 0.48% 1.04% 0.64% 过去三个月 13.50% 1.32% 2.33% 0.59% 11.17% 0.73% 过去六个月 8.65% 1.97% 0.65% 0.79% 8.00% 1.18% 自基金合同 29.50% 1.50% 9.80% 0.72% 19.70% 0.78% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2020 年 7 月 27 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生 效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。站在新时代的潮头浪尖，兴业基金不忘"受人之托、代客理财"的初心本源，牢记"打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司"的责任使命，坚守"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2021年6月30日，兴业基金共管理76只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 003年4月至2007年6月，先 后就职于上海济国投资管 刘方 权益投资副总监，基金经 2020- 12 理有限责任公司、上海英 旭 理 07-27 - 年 代科斯投资管理有限责任 公司、上海上东投资管理 有限责任公司，担任研究 员；2007年7月至2009年6 月，在瑞穗投资咨询（上 海）有限公司担任分析师； 2009年6月至2012年5月， 在中欧基金管理有限公司 担任研究员、基金经理助 理，其中2010年担任中欧 中小盘股票型证券投资基 金基金经理助理，2011年 担任中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理助理；2012年5月至20 15年5月，在中国人保资产 管理股份有限公司股票投 资部担任投资经理；2015 年5月加入兴业基金管理 有限公司，现任权益投资 部权益投资副总监、基金 经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年，新冠疫情继续反复，市场宽幅震荡、结构分化，上证综指小幅上涨。本基金在报告期内保持了较高仓位，行业配置上以食品饮料、医药、新能源汽车、银行、化工、有色金属等为主，产品净值出现了小幅上涨。上半年，由于基金在前期主要配置的食品饮料、社会服务等行业出现明显回调，本基金净值在一季度出现了明显回撤，之后本基金适当增配了一些顺周期的品种，同时保留了食品饮料、新能源汽车、医药等行业的配置，下半年将积极关注周期类上市公司的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业睿进混合A基金份额净值为1.3010元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为8.92%，同期业绩比较基准收益率为0.65%；截至报告期末兴业睿进混合C基金份额净值为1.2950元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为8.65%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021年以来，新冠肺炎疫情仍在全球范围内反复，世界经济复苏趋势一波三折，中美两国国债收益率均出现明显下行，市场对通胀的担忧明显缓解而对经济增长的担忧明显上升。 我们认为，尽管经济复苏的趋势受到新冠疫情的干扰仍很明显，但全球经济复苏的态势不会改变。当前环境下，中美两国竞争的格局仍在深化，预计这种竞争合作的态势将在较长时间内长期存在。 对于资本市场，短期来看，市场热捧高成长性高景气的新能源汽车、新能源和半导体等行业，局部交易拥挤的现象开始出现，预计市场结构性行情延续但波动率明显上升。展望长期，中国经济率先复苏，资本市场改革和开放不断深化，居民资产通过机构投资者的稳健入市，海外长线资金对中国资产配置的逐步提升，这些因素将使A股市场慢牛格局不断延续。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任；专业委员若干名，由研究部门、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险管理部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对兴业睿进混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对兴业睿进混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配 。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由兴业基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：兴业睿进混合型证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 46,264,426.23 74,555,846.07 结算备付金 724,396.92 52,956,361.23 存出保证金 950,924.34 940,333.62 交易性金融资产 6.4.7.2 1,241,828,166.58 2,747,696,117.12 其中：股票投资 1,161,637,166.58 2,598,048,117.12 基金投资 - - 债券投资 80,191,000.00 149,648,000.00 资产支持证券投 - - 资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 9,489,152.17 46,611,749.18 应收利息 6.4.7.5 1,457,784.82 2,349,126.19 应收股利 - - 应收申购款 997,863.34 2,486,799.55 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,301,712,714.40 2,927,596,332.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 19,069,834.25 109,984,034.97 应付管理人报酬 1,615,189.62 3,878,027.29 应付托管费 215,358.61 517,070.30 应付销售服务费 18,273.80 18,553.58 应付交易费用 6.4.7.7 590,797.50 1,808,039.53 应交税费 - 0.48 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 95,787.39 372,532.77 负债合计 21,605,241.17 116,578,258.92 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 984,090,445.15 2,353,484,904.54 未分配利润 6.4.7.10 296,017,028.08 457,533,169.50 所有者权益合计 1,280,107,473.23 2,811,018,074.04 负债和所有者权益总 1,301,712,714.40 2,927,596,332.96 计 注1：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额984,090,445.15份，其中下属A类基金份额净值1.3010元，基金份额950,298,477.76份，下属C类基金份额净值1.2950元，基金份额33,791,967.39份。 2：本基金合同于2020年7月27日生效，无上年度可比期间数据。 6.2 利润表 会计主体：兴业睿进混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021年01月01日至2021年0 6月30日 一、收入 251,919,473.57 1.利息收入 1,500,545.79 其中：存款利息收入 6.4.7.11 258,813.87 债券利息收入 1,241,731.92 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 482,127,860.89 其中：股票投资收益 6.4.7.12 476,751,971.61 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 1,481,379.43 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 6.4.7.14 3,894,509.85 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -234,352,537.01 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 2,643,603.90 减：二、费用 18,719,262.07 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,068,954.94 2．托管费 6.4.10.2.2 1,609,193.97 3．销售服务费 6.4.10.2.3 116,684.96 4．交易费用 6.4.7.17 4,826,624.25 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 1.39 7．其他费用 6.4.7.18 97,802.56 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 233,200,211.50 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 233,200,211.50 注：本基金合同于2020年7月27日生效，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业睿进混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,353,484,904.54 457,533,169.50 2,811,018,074.04 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 233,200,211.50 233,200,211.50 数(本期利润) 三、本期基金份额交 -1,369,394,459.39 -394,716,352.92 -1,764,110,812.31 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 324,209,883.41 86,625,913.52 410,835,796.93 2.基金赎回 -1,693,604,342.80 -481,342,266.44 -2,174,946,609.24 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 984,090,445.15 296,017,028.08 1,280,107,473.23 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 庄孝强 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业睿进混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业睿进混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2020]786号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为3,499,995,346.88份，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第2000501号验资报告。《兴业睿进混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2020年7月27日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业睿进混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券 （包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 5) 基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 46,264,426.23 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 46,264,426.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 867,847,395.36 1,161,637,166.58 293,789,771.22 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 80,250,670.00 80,191,000.00 -59,670.00 合计 80,250,670.00 80,191,000.00 -59,670.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 948,098,065.36 1,241,828,166.58 293,730,101.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 9,633.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 326.00 应收债券利息 1,447,397.26 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 427.90 合计 1,457,784.82 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 590,522.50 银行间市场应付交易费用 275.00 合计 590,797.50 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,984.83 预提费用 88,802.56 合计 95,787.39 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 兴业睿进混合A 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业睿进混合A) 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,315,048,913.85 2,315,048,913.85 本期申购 293,269,776.30 293,269,776.30 本期赎回（以“-”号填列） -1,658,020,212.39 -1,658,020,212.39 本期末 950,298,477.76 950,298,477.76 6.4.7.9.2 兴业睿进混合C 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业睿进混合C) 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 38,435,990.69 38,435,990.69 本期申购 30,940,107.11 30,940,107.11 本期赎回（以“-”号填列） -35,584,130.41 -35,584,130.41 本期末 33,791,967.39 33,791,967.39 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 兴业睿进混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业睿进混合A) 上年度末 24,513,904.93 425,643,646.45 450,157,551.38 本期利润 455,616,278.72 -225,439,478.45 230,176,800.27 本期基金份额交易产 -172,377,792.18 -221,908,769.56 -394,286,561.74 生的变动数 其中：基金申购款 55,131,061.50 22,344,937.54 77,475,999.04 基金赎回款 -227,508,853.68 -244,253,707.10 -471,762,560.78 本期已分配利润 - - - 本期末 307,752,391.47 -21,704,601.56 286,047,789.91 6.4.7.10.2 兴业睿进混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业睿进混合C) 上年度末 321,353.29 7,054,264.83 7,375,618.12 本期利润 11,936,469.79 -8,913,058.56 3,023,411.23 本期基金份额交易产 -1,524,319.62 1,094,528.44 -429,791.18 生的变动数 其中：基金申购款 5,077,297.88 4,072,616.60 9,149,914.48 基金赎回款 -6,601,617.50 -2,978,088.16 -9,579,705.66 本期已分配利润 - - - 本期末 10,733,503.46 -764,265.29 9,969,238.17 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 228,865.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,211.67 其他 10,736.48 合计 258,813.87 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 2,339,239,504.77 减：卖出股票成本总额 1,862,487,533.16 买卖股票差价收入 476,751,971.61 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 1,481,379.43 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,481,379.43 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 157,186,815.81 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 152,756,150.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 2,949,286.38 买卖债券差价收入 1,481,379.43 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 3,894,509.85 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,894,509.85 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -234,352,537.01 ——股票投资 -234,085,417.01 ——债券投资 -267,120.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -234,352,537.01 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 2,643,491.80 转换费收入 112.10 合计 2,643,603.90 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 4,825,699.25 银行间市场交易费用 925.00 合计 4,826,624.25 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 帐户维护费 13,500.00 合计 97,802.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金 基金管理人、基金销售机构、基金注 "） 册登记机构 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称" 基金托管人、基金销售机构 浦发银行"） 兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行 基金管理人的控股股东、基金销售机 "） 构 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司（以下简称"兴业 基金管理人控制的公司 财富"） 注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,068,954.94 其中：支付销售机构的客户维护费 5,854,748.67 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,609,193.97 注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业睿进混合A 兴业睿进混合C 合计 兴业基金 0.00 18,806.95 18,806.95 浦发银行 0.00 5,510.09 5,510.09 合计 0.00 24,317.04 24,317.04 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金的销售服务费按前一日基金资产净值的×0.50%的年费率计提。其计算公式为：销售服务费=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易的情况。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 称 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 上海浦东 发展银行 46,264,426.23 228,865.72 股份有限 公司 本基金的活期银行存款由基金托管人浦发银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 2021 2021 科创 388, 642, 6884 铁建 -06- -12- 板打 2.87 4.75 135,28 259. 589. - 25 重工 11 22 新限 2 34 50 售 2020 2021 科创 124, 624, 6886 惠泰 -12- -07- 板打 74.4 373. 1,673 571. 430. - 17 医疗 30 07 新限 6 24 58 52 售 2021 2021 创业 40,3 214, 3009 贝泰 -03- -09- 板打 47.3 251. 853 72.4 921. - 57 妮 18 27 新限 3 96 9 88 售 2021 2021 科创 28,6 117, 6887 东威 -06- -12- 板打 9.41 38.4 3,049 91.0 264. - 00 科技 07 15 新限 6 9 54 售 2021 2021 科创 53,3 97,3 6886 华恒 -04- -10- 板打 23.1 42.2 2,302 14.3 28.5 - 39 生物 14 22 新限 6 8 2 6 售 6884 利元 2021 2021 新股 38.8 38.8 83,4 83,4 99 亨 -06- -07- 未上 5 5 2,149 88.6 88.6 - 23 01 市 5 5 3009 华利 2021 2021 创业 33.2 87.5 30,7 80,9 79 集团 -04- -10- 板打 2 0 925 28.5 37.5 - 15 26 新限 0 0 售 2021 2021 科创 26,9 66,7 6885 上声 -04- -10- 板打 7.72 19.1 3,493 65.9 51.2 - 33 电子 09 19 新限 1 6 3 售 2021 2021 科创 29,9 60,1 6881 圣诺 -05- -12- 板打 17.9 35.9 1,672 28.8 41.8 - 17 生物 26 03 新限 0 7 0 4 售 2021 2021 创业 29,2 54,3 3009 中红 -04- -10- 板打 48.5 90.3 601 02.5 24.3 - 81 医疗 19 27 新限 9 9 9 9 售 6880 英科 2021 2021 新股 21.9 21.9 54,2 54,2 87 再生 -06- -07- 未上 6 6 2,469 19.2 19.2 - 30 09 市 4 4 2021 2021 科创 36,6 53,5 6881 腾景 -03- -09- 板打 13.6 19.8 2,693 24.8 09.9 - 95 科技 18 27 新限 0 7 0 1 售 2021 2021 科创 31,3 48,5 6886 莱尔 -04- -10- 板打 9.51 14.7 3,296 44.9 50.0 - 83 科技 01 12 新限 3 6 8 售 3010 漱玉 2021 2021 新股 44,2 44,2 17 平民 -06- -07- 未上 8.86 8.86 4,995 55.7 55.7 - 23 05 市 0 0 2021 2021 创业 10,1 41,6 3009 立高 -04- -10- 板打 28.2 115. 360 80.8 55.6 - 73 食品 08 15 新限 8 71 0 0 售 3010 密封 2021 2021 新股 10.6 10.6 40,3 40,3 20 科技 -06- -07- 未上 4 4 3,789 14.9 14.9 - 28 06 市 6 6 3010 英诺 2021 2021 新股 24,6 24,6 21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,609 81.1 81.1 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 23,9 3009 震裕 -03- -09- 板打 28.7 99.8 240 6,90 64.0 - 53 科技 11 22 新限 7 5 4.80 0 售 2021 2021 创业 19,9 3009 创识 -02- -08- 板打 21.3 49.9 399 8,50 26.0 - 41 科技 02 09 新限 1 4 2.69 6 售 2021 2021 创业 17,9 3010 百洋 -06- -12- 板打 7.64 38.8 462 3,52 39.4 - 15 医药 22 30 新限 3 9.68 6 售 6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2 26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 - 28 07 市 6 6 2021 2021 创业 12,1 15,6 3009 三友 -01- -07- 板打 24.6 31.7 492 47.4 01.3 - 32 联众 15 22 新限 9 1 8 2 售 2021 2021 创业 14,3 3009 苏文 -04- -10- 板打 15.8 45.2 317 5,01 56.9 - 82 电能 19 27 新限 3 9 8.11 3 售 2021 2021 创业 14,0 3009 格林 -04- -10- 板打 6.87 12.0 1,162 7,98 25.3 - 68 精密 06 15 新限 7 2.94 4 售 2021 2021 创业 13,3 3009 南极 -01- -08- 板打 12.7 43.3 307 3,91 17.6 - 40 光 27 03 新限 6 8 7.32 6 售 2021 2021 创业 13,2 3006 百川 -05- -11- 板打 9.19 40.3 329 3,02 85.0 - 14 畅银 18 25 新限 8 3.51 2 售 2021 2021 创业 13,1 3009 药易 -01- -07- 板打 12.2 53.7 244 2,98 05.2 - 37 购 20 27 新限 5 1 9.00 4 售 2021 2021 创业 12,7 3010 利和 -06- -12- 板打 8.72 27.1 471 4,10 68.8 - 13 兴 21 29 新限 1 7.12 1 售 2021 2021 创业 12,6 3009 易瑞 -02- -08- 板打 5.31 28.5 443 2,35 34.3 - 42 生物 02 09 新限 2 2.33 6 售 2021 2021 创业 12,1 3009 欢乐 -05- -12- 板打 4.94 13.0 928 4,58 10.4 - 97 家 26 02 新限 5 4.32 0 售 2021 2021 创业 11,6 3009 中辰 -01- -07- 板打 3.37 10.4 1,112 3,74 09.2 - 33 股份 15 22 新限 4 7.44 8 售 2021 2021 创业 11,5 3010 崧盛 -05- -12- 板打 18.7 57.6 201 3,76 81.6 - 02 股份 27 07 新限 1 2 0.71 2 售 6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0 87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 - 28 06 市 4 4 3009 嘉亨 2021 2021 创业 16.5 46.0 3,83 10,6 55 家化 -03- -09- 板打 3 7 232 4.96 88.2 - 16 24 新限 4 售 2021 2021 创业 10,1 3009 普联 -05- -12- 板打 20.8 42.2 241 5,01 77.4 - 96 软件 26 03 新限 1 3 5.21 3 售 2021 2021 创业 3009 中金 -03- -10- 板打 3.40 16.3 576 1,95 9,42 - 62 辐照 29 11 新限 7 8.40 9.12 售 2021 2021 创业 3009 恒辉 -03- -09- 板打 11.7 27.0 340 3,98 9,20 - 52 安防 03 13 新限 2 8 4.80 7.20 售 2021 2021 创业 3010 雷尔 -06- -12- 板打 13.7 32.9 275 3,78 9,06 - 16 伟 23 30 新限 5 8 1.25 9.50 售 2021 2021 创业 3009 共同 -03- -10- 板打 8.24 31.5 286 2,35 9,02 - 66 药业 31 11 新限 4 6.64 0.44 售 2021 2021 创业 3009 曼卡 -02- -08- 板打 4.56 18.8 474 2,16 8,94 - 45 龙 03 10 新限 8 1.44 9.12 售 2021 2021 创业 3009 冠中 -02- -08- 板打 13.0 27.4 324 2,80 8,88 - 48 生态 18 25 新限 0 2 8.00 4.08 售 2021 2021 创业 3009 通用 -01- -07- 板打 4.31 13.1 672 2,89 8,80 - 31 电梯 13 21 新限 1 6.32 9.92 售 3009 深水 2021 2021 创业 8.48 22.0 394 3,34 8,69 - 61 海纳 -03- -09- 板打 7 1.12 5.58 23 30 新限 售 2021 2021 创业 3009 德固 -02- -09- 板打 8.41 39.1 219 1,84 8,56 - 50 特 24 03 新限 3 1.79 9.47 售 6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35 62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 - 29 07 市 2021 2021 创业 3009 建工 -03- -09- 板打 8.53 27.2 300 2,55 8,16 - 58 修复 18 29 新限 2 9.00 6.00 售 2021 2021 创业 3009 志特 -04- -11- 板打 14.7 30.5 264 3,90 8,07 - 86 新材 21 01 新限 9 7 4.56 0.48 售 2021 2021 创业 3009 川网 -04- -11- 板打 6.79 26.8 301 2,04 8,06 - 87 传媒 28 11 新限 1 3.79 9.81 售 2021 2021 创业 3009 东箭 -04- -10- 板打 8.42 13.6 593 4,99 8,06 - 78 科技 15 26 新限 0 3.06 4.80 售 2020 2021 创业 3009 博俊 -12- -07- 板打 10.7 22.2 359 3,86 7,96 - 26 科技 29 07 新限 6 0 2.84 9.80 售 2021 2021 创业 3009 玉马 -05- -11- 板打 12.1 19.2 410 4,96 7,90 - 93 遮阳 17 24 新限 0 9 1.00 8.90 售 2021 2021 创业 3009 屹通 -01- -07- 板打 13.1 24.4 322 4,22 7,88 - 30 新材 13 21 新限 1 8 1.42 2.56 售 2021 2021 创业 3009 致远 -04- -10- 板打 24.9 24.8 295 7,34 7,31 - 85 新能 21 29 新限 0 1 5.50 8.95 售 2021 2021 创业 3009 博亚 -04- -10- 板打 18.2 28.2 245 4,46 6,93 - 71 精工 07 15 新限 4 9 8.80 1.05 售 2021 2021 创业 3010 嘉益 -06- -12- 板打 7.81 21.9 312 2,43 6,84 - 04 股份 18 27 新限 4 6.72 5.28 售 2021 2021 创业 3009 创益 -05- -11- 板打 13.0 26.5 254 3,31 6,73 - 91 通 12 22 新限 6 1 7.24 3.54 售 2020 2021 创业 3009 江天 -12- -07- 板打 13.3 30.1 217 2,90 6,53 - 27 化学 29 07 新限 9 0 5.63 1.70 售 2021 2021 创业 3009 商络 -04- -10- 板打 5.48 13.0 492 2,69 6,41 - 75 电子 14 21 新限 3 6.16 0.76 售 2021 2021 创业 3009 中洲 -03- -10- 板打 12.1 22.4 283 3,43 6,36 - 63 特材 30 11 新限 3 9 2.79 4.67 售 3010 华立 2021 2021 创业 14.2 33.8 175 2,48 5,92 - 11 科技 -06- -12- 板打 0 4 5.00 2.00 09 17 新限 售 2021 2021 创业 3009 春晖 -02- -08- 板打 9.79 23.0 255 2,49 5,86 - 43 智控 03 10 新限 1 6.45 7.55 售 2021 2021 创业 3009 晓鸣 -04- -10- 板打 4.54 11.5 507 2,30 5,85 - 67 股份 02 13 新限 4 1.78 0.78 售 2021 2021 创业 3009 万辰 -04- -10- 板打 7.19 12.6 430 3,09 5,43 - 72 生物 08 19 新限 5 1.70 9.50 售 2021 2021 创业 3009 华骐 -01- -07- 板打 13.8 29.5 183 2,53 5,40 - 29 环保 12 20 新限 7 5 8.21 7.65 售 2021 2021 创业 3009 通业 -03- -09- 板打 12.0 23.0 234 2,82 5,39 - 60 科技 22 29 新限 8 6 6.72 6.04 售 2021 2022 创业 3010 漱玉 -06- -01- 板打 8.86 8.86 555 4,91 4,91 - 17 平民 23 05 新限 7.30 7.30 售 2021 2022 创业 3010 密封 -06- -01- 板打 10.6 10.6 421 4,47 4,47 - 20 科技 28 06 新限 4 4 9.44 9.44 售 2021 2021 创业 3009 奇德 -05- -11- 板打 14.7 23.3 191 2,81 4,45 - 95 新材 17 26 新限 2 2 1.52 4.12 售 2021 2021 创业 3010 德迈 -06- -12- 板打 5.29 14.4 303 1,60 4,37 - 07 仕 04 16 新限 4 2.87 5.32 售 2021 2021 创业 3009 宁波 -05- -12- 板打 6.02 21.3 201 1,21 4,28 - 98 方正 25 02 新限 2 0.02 5.32 售 2021 2021 创业 3010 扬电 -06- -12- 板打 8.05 24.2 170 1,36 4,12 - 12 科技 15 22 新限 6 8.50 4.20 售 2021 2021 创业 3009 泰福 -05- -11- 板打 9.36 20.3 200 1,87 4,06 - 92 泵业 17 25 新限 2 2.00 4.00 售 2021 2021 创业 3010 晶雪 -06- -12- 板打 7.83 17.6 218 1,70 3,83 - 10 节能 09 20 新限 1 6.94 8.98 售 2021 2022 创业 3010 英诺 -06- -01- 板打 9.46 9.46 290 2,74 2,74 - 21 激光 28 06 新限 3.40 3.40 售 冠中生态(300948)在流通受限期内发生送股。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信 用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 AAA - - AAA以下 - 338,000.00 未评级 - - 合计 - 338,000.00 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主 要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 46,264,426.23 - - - 46,264,426.23 结算备付 724,396.92 - - - 724,396.92 金 存出保证 950,924.34 - - - 950,924.34 金 交易性金 80,191,000.00 - - 1,161,637,166.58 1,241,828,166.58 融资产 应收证券 - - - 9,489,152.17 9,489,152.17 清算款 应收利息 - - - 1,457,784.82 1,457,784.82 应收申购 - - - 997,863.34 997,863.34 款 资产总计 128,130,747.49 - - 1,173,581,966.91 1,301,712,714.40 负债 应付赎回 - - - 19,069,834.25 19,069,834.25 款 应付管理 - - - 1,615,189.62 1,615,189.62 人报酬 应付托管 - - - 215,358.61 215,358.61 费 应付销售 - - - 18,273.80 18,273.80 服务费 应付交易 - - - 590,797.50 590,797.50 费用 其他负债 - - - 95,787.39 95,787.39 负债总计 - - - 21,605,241.17 21,605,241.17 利率敏感 128,130,747.49 - - 1,151,976,725.74 1,280,107,473.23 度缺口 上年度末 2020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 74,555,846.07 - - - 74,555,846.07 结算备付 52,956,361.23 - - - 52,956,361.23 金 存出保证 940,333.62 - - - 940,333.62 金 交易性金 149,648,000.00 - - 2,598,048,117.12 2,747,696,117.12 融资产 应收证券 - - - 46,611,749.18 46,611,749.18 清算款 应收利息 - - - 2,349,126.19 2,349,126.19 应收申购 - - - 2,486,799.55 2,486,799.55 款 资产总计 278,100,540.92 - - 2,649,495,792.04 2,927,596,332.96 负债 应付赎回 - - - 109,984,034.97 109,984,034.97 款 应付管理 - - - 3,878,027.29 3,878,027.29 人报酬 应付托管 - - - 517,070.30 517,070.30 费 应付销售 - - - 18,553.58 18,553.58 服务费 应付交易 - - - 1,808,039.53 1,808,039.53 费用 应交税费 - - - 0.48 0.48 其他负债 - - - 372,532.77 372,532.77 负债总计 - - - 116,578,258.92 116,578,258.92 利率敏感 278,100,540.92 - - 2,532,917,533.12 2,811,018,074.04 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2、利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 市场利率上升25个基点 -70,544.76 -79,376.94 市场利率下降25个基点 70,809.46 79,697.10 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分 析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性 及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期 结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应 对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 1,161,637,166.58 90.75 2,598,048,117.12 92.42 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,161,637,166.58 90.75 2,598,048,117.12 92.42 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 股票价格上升5% 58,081,858.33 129,902,405.86 股票价格下降5% -58,081,858.33 -129,902,405.86 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,161,637,166.58 89.24 其中：股票 1,161,637,166.58 89.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 80,191,000.00 6.16 其中：债券 80,191,000.00 6.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 46,988,823.15 3.61 8 其他各项资产 12,895,724.67 0.99 9 合计 1,301,712,714.40 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 4,876,890.28 0.38 B 采矿业 78,331,500.00 6.12 C 制造业 713,951,995.50 55.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 328,753.90 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 5,416,000.00 0.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,299,134.61 3.54 J 金融业 165,058,932.52 12.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 54,018,000.00 4.22 M 科学研究和技术服务业 67,646,880.00 5.28 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 26,626,249.68 2.08 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,161,637,166.58 90.75 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 56,000 115,175,200.00 9.00 2 300750 宁德时代 212,000 113,377,600.00 8.86 3 000858 五 粮 液 380,000 113,198,200.00 8.84 4 600036 招商银行 1,600,048 86,706,601.12 6.77 5 601899 紫金矿业 7,350,000 71,221,500.00 5.56 6 603259 药明康德 432,000 67,646,880.00 5.28 7 002460 赣锋锂业 450,000 54,490,500.00 4.26 8 601888 中国中免 180,000 54,018,000.00 4.22 9 300059 东方财富 1,200,000 39,348,000.00 3.07 10 002142 宁波银行 999,990 38,969,610.30 3.04 11 600031 三一重工 1,200,000 34,884,000.00 2.73 12 688208 道通科技 330,000 28,706,700.00 2.24 13 300454 深信服 108,000 28,023,840.00 2.19 14 300601 康泰生物 166,900 24,868,100.00 1.94 15 603290 斯达半导 60,000 19,200,000.00 1.50 16 300015 爱尔眼科 259,316 18,406,249.68 1.44 17 600436 片仔癀 40,000 17,932,000.00 1.40 18 000333 美的集团 250,000 17,842,500.00 1.39 19 300274 阳光电源 150,000 17,259,000.00 1.35 20 603345 安井食品 60,000 15,241,200.00 1.19 21 601636 旗滨集团 800,000 14,848,000.00 1.16 22 300760 迈瑞医疗 30,000 14,401,500.00 1.13 23 603501 XD韦尔股 40,000 12,880,000.00 1.01 24 688169 石头科技 10,000 12,610,000.00 0.99 25 002271 东方雨虹 200,000 11,064,000.00 0.86 26 600309 万华化学 100,000 10,882,000.00 0.85 27 601058 赛轮轮胎 1,000,000 9,990,000.00 0.78 28 600570 恒生电子 100,000 9,325,000.00 0.73 29 688314 康拓医疗 80,000 8,451,200.00 0.66 30 600763 通策医疗 20,000 8,220,000.00 0.64 31 688111 金山办公 20,000 7,896,000.00 0.62 32 601225 陕西煤业 600,000 7,110,000.00 0.56 33 300726 宏达电子 100,000 7,049,000.00 0.55 34 688198 佰仁医疗 30,026 6,845,928.00 0.53 35 603899 晨光文具 80,000 6,764,800.00 0.53 36 300782 卓胜微 12,000 6,450,000.00 0.50 37 300806 斯迪克 129,140 6,121,236.00 0.48 38 002352 顺丰控股 80,000 5,416,000.00 0.42 39 002493 荣盛石化 300,000 5,181,000.00 0.40 40 002714 牧原股份 80,000 4,865,600.00 0.38 41 605089 味知香 34,600 3,010,892.00 0.24 42 002415 海康威视 38,800 2,502,600.00 0.20 43 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.05 44 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.05 45 301015 N百洋 4,614 251,115.78 0.02 46 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.02 47 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.01 48 688639 XD华恒生 2,302 97,328.56 0.01 49 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 50 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 51 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.01 52 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.00 53 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 54 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 55 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.00 56 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 57 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00 58 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 59 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 60 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 61 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 62 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 63 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 64 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 65 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 66 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 67 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 68 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 69 300996 普联软件 310 14,068.34 0.00 70 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 71 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 72 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 73 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 74 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 75 300997 欢乐家 979 13,067.16 0.00 76 301013 C利和兴 471 12,768.81 0.00 77 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 78 603171 N税友 637 12,230.40 0.00 79 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 80 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 81 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 82 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 83 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 84 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 85 301016 N雷尔伟 275 9,069.50 0.00 86 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 87 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 88 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 89 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 90 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 91 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 92 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 93 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 94 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 95 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 96 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 97 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 98 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 99 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 100 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 101 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 102 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00 103 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 104 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 105 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 106 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 107 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 108 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 109 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 110 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 111 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 112 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 113 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00 114 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 115 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 116 300998 宁波方正 203 4,347.24 0.00 117 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 118 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 119 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601168 西部矿业 57,145,797.09 2.03 2 002460 赣锋锂业 56,268,125.66 2.00 3 600036 招商银行 50,709,345.74 1.80 4 002142 宁波银行 38,573,151.78 1.37 5 601398 工商银行 33,737,977.00 1.20 6 688208 道通科技 27,328,024.73 0.97 7 601717 郑煤机 26,752,164.56 0.95 8 601225 陕西煤业 24,241,580.20 0.86 9 300274 阳光电源 23,741,658.56 0.84 10 300601 康泰生物 23,553,268.38 0.84 11 601636 旗滨集团 22,935,750.00 0.82 12 688012 中微公司 16,658,906.02 0.59 13 600570 恒生电子 15,703,236.58 0.56 14 603345 安井食品 13,367,462.00 0.48 15 300760 迈瑞医疗 13,141,060.00 0.47 16 600031 三一重工 12,638,753.06 0.45 17 688169 石头科技 12,258,572.61 0.44 18 688008 澜起科技 11,967,694.70 0.43 19 600966 博汇纸业 11,817,072.00 0.42 20 688111 金山办公 11,402,924.89 0.41 买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 151,645,351.24 5.39 2 600276 恒瑞医药 138,458,429.19 4.93 3 601888 中国中免 125,664,806.19 4.47 4 300059 东方财富 104,119,553.52 3.70 5 300014 亿纬锂能 102,571,683.40 3.65 6 002507 涪陵榨菜 98,261,409.94 3.50 7 601318 中国平安 87,896,507.23 3.13 8 600031 三一重工 83,119,400.61 2.96 9 300750 宁德时代 78,085,606.26 2.78 10 600438 通威股份 76,876,639.07 2.73 11 300454 深信服 74,007,057.30 2.63 12 000100 TCL科技 72,190,977.20 2.57 13 002493 荣盛石化 63,837,904.39 2.27 14 600745 闻泰科技 61,036,534.11 2.17 15 000333 美的集团 53,892,357.98 1.92 16 603259 药明康德 51,602,649.30 1.84 17 601168 西部矿业 49,978,063.07 1.78 18 300595 欧普康视 49,121,622.65 1.75 19 300015 爱尔眼科 47,663,729.56 1.70 20 601012 隆基股份 43,813,231.13 1.56 卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 660,161,999.63 卖出股票收入（成交）总额 2,339,239,504.77 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 30,006,000.00 2.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,185,000.00 3.92 其中：政策性金融债 50,185,000.00 3.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 80,191,000.00 6.26 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 190202 19国开02 500,000 50,185,000.00 3.92 2 160015 16附息国债15 300,000 30,006,000.00 2.34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资前十名证券发行主体中：（1）2021年5月21日，招商银行因存在并表管理不到位并通过关联非银机构的内部交易违规变相降低理财产品销售门槛，同业投资、理财资金等违规投向地价款或“四证”不全的房地产项目等多项违法违规行为，银保监会依法予以罚款7170万元，对1名责任人员予以警告处罚。该证券经研究员出具相关意见，并进行股票入库审批流程，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程了投资了该股票。除此之外，本基金投资决策程序均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 950,924.34 2 应收证券清算款 9,489,152.17 3 应收股利 - 4 应收利息 1,457,784.82 5 应收申购款 997,863.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,895,724.67 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 兴业 21,4 5.721 94.278 睿进 68 44,265.81 54,371,008.42 5% 895,927,469.34 5% 混合A 兴业 3,18 100.0 睿进 1 10,623.06 0.00 0.00% 33,791,967.39 0% 混合C 合计 24,6 39,924.15 54,371,008.42 5.525 929,719,436.73 94.475 49 0% 0% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业睿进混 2,301,095.36 0.24% 合A 基金管理人所有从业人员持 兴业睿进混 有本基金 合C 28,773.04 0.09% 合计 2,329,868.40 0.24% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 兴业睿进混合A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 兴业睿进混合C - 基金 合计 0~10 兴业睿进混合A >100 本基金基金经理持有本开放式基 兴业睿进混合C - 金 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业睿进混合A 兴业睿进混合C 基金合同生效日(2020年07月27 3,446,532,004.52 53,463,342.36 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,315,048,913.85 38,435,990.69 本报告期基金总申购份额 293,269,776.30 30,940,107.11 减：本报告期基金总赎回份额 1,658,020,212.39 35,584,130.41 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 950,298,477.76 33,791,967.39 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2021年6月30日，钱睿南先生担任兴业基金管理有限公司副总经理，详见本公司于2021年7月1日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 东方 2 1,335,157,063.66 44.68% 976,405.12 44.68% - 证券 方正 2 - - - - - 证券 光大 2 891,425,775.26 29.83% 651,900.92 29.83% - 证券 华福 2 383,512,977.94 12.84% 280,463.57 12.84% - 证券 浙商 2 377,869,932.56 12.65% 276,337.20 12.65% - 证券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增、剔除券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 东方证 1,324,574. 26.9 - - - - - - 券 60 0% 方正证 - - - - - - - - 券 光大证 3,600,214. 73.1 - - - - - - 券 49 0% 华福证 - - - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-01-22 基金2020年第四季度报告 2 兴业睿进混合型证券投资基 中国证监会规定的媒介 2021-03-19 金招募说明书（更新）（20 21年第1号）. 3 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-03-31 公募基金2020年年度报告 关于网络平台冒用“兴业基 4 金”名义进行不法活动的澄 中国证监会规定的媒介 2021-04-17 清公告 5 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-04-22 基金2021年第一季度报告 6 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-07-01 管理人员变更公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业睿进混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业睿进混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业睿进混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 12.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日