兴业睿进混合型证券投资基金 2021年第1季度报告 2021年03月31日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业睿进混合 基金主代码 009539 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年07月27日 报告期末基金份额总额 1,124,199,349.27份 本基金在控制风险的前提下，通过对企业基本面进 投资目标 行系统及深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力 和估值优势的上市公司，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态 投资策略 调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散 风险，力求获取超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率 *40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业睿进混合A 兴业睿进混合C 下属分级基金的交易代码 009539 009540 报告期末下属分级基金的份额总 1,086,601,858.45份 37,597,490.82份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 兴业睿进混合A 兴业睿进混合C 1.本期已实现收益 394,402,836.79 9,890,677.47 2.本期利润 63,714,678.53 -2,594,055.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0441 -0.0661 4.期末基金资产净值 1,243,976,625.68 42,898,074.82 5.期末基金份额净值 1.1448 1.1410 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业睿进混合A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 -4.15% 2.47% -1.64% 0.96% -2.51% 1.51% 过去六个月 13.46% 1.85% 6.53% 0.80% 6.93% 1.05% 自基金合同生 14.48% 1.57% 7.30% 0.76% 7.18% 0.81% 效起至今 兴业睿进混合C净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 -4.27% 2.47% -1.64% 0.96% -2.63% 1.51% 过去六个月 13.18% 1.85% 6.53% 0.80% 6.65% 1.05% 自基金合同生 14.10% 1.57% 7.30% 0.76% 6.80% 0.81% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2020 年 7 月 27 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生 效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 003年4月至2007年6月，先 刘方 2020- 11 后就职于上海济国投资管 旭 权益投资副总监 07-27 - 年 理有限责任公司、上海英 代科斯投资管理有限责任 公司、上海上东投资管理 有限责任公司，担任研究 员；2007年7月至2009年6 月，在瑞穗投资咨询（上 海）有限公司担任分析师； 2009年6月至2012年5月， 在中欧基金管理有限公司 担任研究员、基金经理助 理，其中2010年担任中欧 中小盘股票型证券投资基 金基金经理助理，2011年 担任中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理助理；2012年5月至2 015年5月，在中国人保资 产管理股份有限公司股票 投资部担任投资经理；20 15年5月加入兴业基金管 理有限公司，现任权益投 资部权益投资副总监、基 金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度，上证综指呈现先上后下的震荡趋势，指数上涨到3700点，之后回落到3500以下。本基金在一季度保持了较高的股票仓位，行业配置相对均衡，净值小幅下跌。本基金是偏股混合型基金，股票主要配置于食品饮料、医药、社会服务、新能源汽车、金融、有色金属等领域。个股层面配置相对分散。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业睿进混合A基金份额净值为1.1448元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.15%，同期业绩比较基准收益率为-1.64%；截至报告期末兴业睿进混合C基金份额净值为1.1410元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.27%，同期业绩比较基准收益率为-1.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,171,361,298.97 89.60 其中：股票 1,171,361,298.97 89.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 79,396,000.00 6.07 其中：债券 79,396,000.00 6.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 48,822,028.22 3.73 计 8 其他资产 7,701,748.32 0.59 9 合计 1,307,281,075.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,001,500.00 0.39 B 采矿业 114,848,000.00 8.92 C 制造业 677,602,572.11 52.65 D 电力、热力、燃气及水生 24,036.12 0.00 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 117,595.99 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 36,364,813.63 2.83 术服务业 J 金融业 129,802,786.73 10.09 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 101,006,400.00 7.85 M 科学研究和技术服务业 70,278,764.60 5.46 N 水利、环境和公共设施管 79,629.49 0.01 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 36,225,000.00 2.81 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,171,361,298.97 91.02 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 股票名 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 码 称 (%) 1 000858 五 粮 液 450,000 120,591,000.0 9.37 0 2 600519 贵州茅 60,000 120,540,000.0 9.37 台 0 3 601888 中国中 330,000 101,006,400.0 7.85 免 0 4 603259 药明康 500,000 70,100,000.00 5.45 德 5 300750 宁德时 212,000 68,300,040.00 5.31 代 6 600031 三一重 2,000,00 68,300,000.00 5.31 工 0 7 601899 紫金矿 6,800,00 65,416,000.00 5.08 业 0 8 600036 招商银 1,250,04 63,877,452.80 4.96 行 8 9 002460 赣锋锂 500,000 47,130,000.00 3.66 业 10 300059 东方财 1,500,00 40,890,000.00 3.18 富 0 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 79,396,000.00 6.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,396,000.00 6.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 209954 20贴现国债54 500,000 49,360,000.00 3.84 2 160015 16附息国债15 300,000 30,036,000.00 2.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,617,320.95 2 应收证券清算款 4,788,889.13 3 应收股利 - 4 应收利息 1,113,589.18 5 应收申购款 181,949.06 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,701,748.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票无流通受限。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业睿进混合A 兴业睿进混合C 报告期期初基金份额总额 2,315,048,913.85 38,435,990.69 报告期期间基金总申购份额 195,538,596.64 25,752,740.45 减：报告期期间基金总赎回份额 1,423,985,652.04 26,591,240.32 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,086,601,858.45 37,597,490.82 申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业睿进混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业睿进混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业睿进混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 9.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 2021年04月22日