兴业睿进混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2024年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业睿进混合 基金主代码 009539 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年07月27日 报告期末基金份额总额 545,831,723.39份 本基金在控制风险的前提下，通过对企业基本面进 投资目标 行系统及深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力 和估值优势的上市公司，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态 调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散 投资策略 风险，力求获取超额收益。主要投资策略为大类资 产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、 可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍 生品投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益 率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业睿进混合A 兴业睿进混合C 下属分级基金的交易代码 009539 009540 报告期末下属分级基金的份额总 526,954,707.48份 18,877,015.91份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日) 兴业睿进混合A 兴业睿进混合C 1.本期已实现收益 -1,092,501.81 -55,651.73 2.本期利润 -4,613,256.11 -182,900.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0087 -0.0096 4.期末基金资产净值 389,084,383.20 13,667,012.64 5.期末基金份额净值 0.7384 0.7240 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业睿进混合A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -1.20% 0.62% -0.83% 0.44% -0.37% 0.18% 过去六个月 -2.98% 0.83% 1.62% 0.53% -4.60% 0.30% 过去一年 -14.37% 0.82% -4.63% 0.52% -9.74% 0.30% 过去三年 -43.24% 1.00% -19.07% 0.62% -24.17% 0.38% 自基金合同 生效起至今 -26.16% 1.14% -11.14% 0.65% -15.02% 0.49% 兴业睿进混合C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -1.34% 0.62% -0.83% 0.44% -0.51% 0.18% 过去六个月 -3.23% 0.83% 1.62% 0.53% -4.85% 0.30% 过去一年 -14.79% 0.82% -4.63% 0.52% -10.16% 0.30% 过去三年 -44.09% 1.00% -19.07% 0.62% -25.02% 0.38% 自基金合同 生效起至今 -27.60% 1.14% -11.14% 0.65% -16.46% 0.49% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。2003 年4月至2007年6月，先后就 职于上海济国投资管理有 限责任公司、上海英代科斯 投资管理有限责任公司、上 刘方旭 基金经理 2020- 15年 海上东投资管理有限责任 07-27 - 公司，担任研究员；2007年 7月至2009年6月，在瑞穗投 资咨询（上海）有限公司担 任分析师；2009年6月至201 2年5月，在中欧基金管理有 限公司担任研究员、基金经 理助理，其中2010年担任中 欧中小盘股票型证券投资 基金基金经理助理，2011年 担任中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理助理；2012年5月至201 5年5月，在中国人保资产管 理股份有限公司股票投资 部担任投资经理；2015年5 月加入兴业基金管理有限 公司，现任基金经理。 中国籍，硕士学位，具有证 张诗悦 基金经理 2023- 2024- 8年 券投资基金从业资格。2015 04-10 06-14 年7月加入兴业基金管理有 限公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024年二季度，A股市场在经历了一季度后半段的强势反弹之后，沪深300指数小幅回落。本基金股票仓位平稳，行业配置相对均衡，产品净值小幅下跌。展望2024年下半年，国内宏观经济仍处于房地产行业的深度调整期，政府对房地产行业风险以及地方债务风险均已着力化解，我们预计下半年经济增长有望逐步企稳；海外而言，随着美国核心CPI持续回落，市场预期美联储货币政策将逐步转“鸽”并可能在下半年启动降息。今年是美国大选年，美国大概率仍将对中国进行持续施压。A股市场而言，预计未来一段时间仍将处于底部区间震荡期。下一阶段，本基金将以相对均衡的行业配置为基础，择机精选估值合理、景气趋势向好的优质资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业睿进混合A基金份额净值为0.7384元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.20%，同期业绩比较基准收益率为-0.83%；截至报告期末兴业睿进混合C基金份额净值为0.7240元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.34%，同期业绩比较基准收益率为-0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 340,049,544.49 83.72 其中：股票 340,049,544.49 83.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,298,233.42 9.92 其中：债券 40,298,233.42 9.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 16,000,000.00 3.94 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 9,029,011.24 2.22 计 8 其他资产 777,908.94 0.19 9 合计 406,154,698.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 58,095,600.00 14.42 C 制造业 215,639,279.34 53.54 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 2,124,000.00 0.53 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 业 7,152,000.00 1.78 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 3,453,358.47 0.86 J 金融业 37,940,800.00 9.42 K 房地产业 3,516,000.00 0.87 L 租赁和商务服务业 12,120,000.00 3.01 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 8,506.68 0.00 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 340,049,544.49 84.43 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600036 招商银行 800,000 27,352,000.00 6.79 2 601899 紫金矿业 1,000,000 17,570,000.00 4.36 3 000651 格力电器 400,000 15,688,000.00 3.90 4 600519 贵州茅台 10,000 14,673,900.00 3.64 5 300750 宁德时代 80,000 14,402,400.00 3.58 6 600398 海澜之家 1,500,000 13,860,000.00 3.44 7 603605 珀莱雅 120,000 13,318,800.00 3.31 8 000333 美的集团 200,000 12,900,000.00 3.20 9 002027 分众传媒 2,000,000 12,120,000.00 3.01 10 300760 迈瑞医疗 40,000 11,636,400.00 2.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,298,233.42 10.01 其中：政策性金融债 30,276,452.05 7.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,298,233.42 10.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 200405 20农发05 300,000 30,276,452.05 7.52 2 282400001 24太保寿险永续 100,000 10,021,781.37 2.49 债01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资前十名证券发行主体中：（1）招商银行：2023年12月13日、2024年6月24日，因未依法履行其他职责、特定重大事项违规披露被国家金融监管总局深圳监管局、国家金融监管总局罚款160万元、350万元。上述证券经研究员出具相关意见，并进行股票入库审批流程，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程了投资了该股票。除此之外，本基金投资决策程序均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 109,612.92 2 应收证券清算款 664,821.07 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,474.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 777,908.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票无流通受限。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业睿进混合A 兴业睿进混合C 报告期期初基金份额总额 537,017,353.48 19,104,905.83 报告期期间基金总申购份额 378,819.16 139,173.44 减：报告期期间基金总赎回份额 10,441,465.16 367,063.36 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 526,954,707.48 18,877,015.91 申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业睿进混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业睿进混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业睿进混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 9.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 2024年07月19日