中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期:2021年06月02日 送出日期:2021年06月11日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中融中债1-5年国开行 基金代码 009529 下属基金简称 中融中债1-5年国开行A 下属基金代码 009529 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年06月11日 上市交易所及上 暂未上市 市日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 李倩 2020年06月11日 2007年07月01日 朱柏蓉 2020年07月06日 2013年07月22日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回 报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 标的指数:中债-1-5年国开行债券指数。本基金主要投资于标的指数成份券 及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%, 其中投资于标的指数中待偿期为1-5年的成份券和备选成份券的比例不低于 本基金非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资策略。 业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 0≤M<100万 0.50% 非养老金客户 100万≤M<500万 0.30% 非养老金客户 申购费(前 M≥500万 1000.00元/笔 非养老金客户 收费) 0≤M<100万 0.05% 养老金客户 100万≤M<500万 0.03% 养老金客户 M≥500万 1000.00元/笔 养老金客户 0天≤N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.10% N≥30天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 标的指数许可使 0.015%(收取下限为每季度人民币伍万元) 用费 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会 其他费用 计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券 交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家 有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险: (1)指数化投资相关的风险。本基金资产投资于中债-1-5年国开行债券指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%,业绩表现将会随着指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的仓位,在债券市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。(2)标的指数的风险。1)标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。2)标的指数波动的风险标的指数成份券的价格可能收到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。3)标的指数计算出错的风险指数编制方法可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异,从而使基金收益发生变化。标的指数值可能出现错误,投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。4)标的指数变更风险根据基金合同的约定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。届时基金合同将发生变更,基于原标的指数的投资政策将会改变,基金的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。本基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异,主要影响因素可能包括:1)本基金采用抽样复制和动态最优化策略,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,基金投资组合与标的指数构成可能存在差异,从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离;2)根据标的指数编制方案,债券利息计算再投资收益,而基金再投资中未必能获得相同的收益率;3)指数调整成份券时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大或标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本;4)基金运作过程中发生的费用,包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等,可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离;5)基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求,当债券市场流动性不足时,或受银行间债券市场债券交易起点的限制,本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险;6)在指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的实际选择都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。 (4)基金投资政策性金融债的风险。本基金主要投资于政策性金融债,可能面临以下风险:1)政策性银行改之后的信用风险,若未来政策性银行进行改制,政策性金融债券的性质可能发生较大变化,债券信用等级也可能相应调整,基金投资可能面临一定信用风险;2)政策性金融债流动性风险,政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性,在极端市场环境下可能买入或卖出,存在流动性风险;3)投资者集中度风险,政策性金融债发行人较为单一,若单一主体发生重大事项变化,可能对基金净值表现产生较大影响。(5)跟踪误差控制未达约定目标的风险。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。(6)指数编制机构停止服务的风险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。(7)成份券违约风险。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险时,可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。 2、系统性风险。主要包括:(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)购买力风险、(5)汇率风险、(6)其他风险。 3、非系统性风险。主要包括:(1)管理风险、(2)交易风险、(3)流动性风险、(4)运营风险、(5)道德风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见中融基金官方网站[www.zrfunds.com.cn][客服电话:400-160-6000;010-56517299] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京 市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。