东方可转债债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方可转债债券 基金主代码 009465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 4 日 报告期末基金份额总额 400,351,749.62 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过对可转债的积极投资， 力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：大类资产配置策略、固定 收益类资产投资策略（1.可转换债券和可交换债券投资 策略；2.普通债券投资策略；3.资产支持证券投资策略）、 权益类资产投资策略、国债期货的投资策略等。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%＋中债综合指数收益 率×30% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品 种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合 型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方可转债债券 A 东方可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 009465 009466 报告期末下属分级基金的份额总额 67,671,448.76 份 332,680,300.86 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日） 东方可转债债券 A 东方可转债债券 C 1.本期已实现收益 -169,107.98 -1,090,434.60 2.本期利润 -5,583,363.12 -22,079,110.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1013 -0.0681 4.期末基金资产净值 71,072,561.79 348,839,869.55 5.期末基金份额净值 1.0503 1.0486 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方可转债债券 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -5.40% 0.81% -2.46% 0.34% -2.94% 0.47% 过去六个月 1.16% 0.80% 0.82% 0.37% 0.34% 0.43% 过去一年 5.68% 0.78% -0.25% 0.45% 5.93% 0.33% 自基金合同 9.54% 0.71% 7.18% 0.42% 2.36% 0.29% 生效起至今 东方可转债债券 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -5.49% 0.81% -2.46% 0.34% -3.03% 0.47% 过去六个月 0.95% 0.80% 0.82% 0.37% 0.13% 0.43% 过去一年 5.25% 0.78% -0.25% 0.45% 5.50% 0.33% 自基金合同 8.86% 0.71% 7.18% 0.42% 1.68% 0.29% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 公司副总经理、固定收益投资总监、公募 本基金基 投资决策委员会副主任委员。西安交通大 金经理、 学应用经济学博士，17 年投资从业经历。 公司副总 曾任富国基金管理有限公司固定收益研 经理、固 究员、基金经理，上海海通证券资产管理 定收益投 2021 年 3 月 4 有限责任公司投资主办、固定收益投资总 杨贵宾 资总监、 日 - 17 年 监、公司总助职位。2019 年 9 月加盟本 公募投资 基金管理人，曾任公司总经理助理，现任 决策委员 东方双债添利债券型证券投资基金基金 会副主任 经理、东方多策略灵活配置混合型证券投 委员 资基金基金经理、东方可转债债券型证券 投资基金基金经理、东方兴润债券型证券 投资基金基金经理。 维多利亚大学经济专业硕士，6 年证券从 业经历。曾任神雾集团证券专员。2017 年加盟本基金管理人，曾任固定收益研究 部研究员、交易部债券交易员，东方双债 徐奥千 本基金基 2022 年 1 月 4 - 6 年 添利债券型证券投资基金基金经理助理、 金经理 日 东方稳健回报债券型证券投资基金基金 经理助理、东方可转债债券型证券投资基 金基金经理助理、东方多策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经理助理，现任东 方可转债债券型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度美国通胀仍旧维持高位，联储不断加息收紧货币降温经济。欧洲通胀由于地缘政治因素更为严重，赖以依存的低价能源一去不返。受能源价格高启影响，日本出现多年不遇的持续贸易赤字。整体看西方发达国家在美元加息周期下经济前景堪忧，整体预期可能渐次陷入衰退。受此影响，欧美股市持续下跌，债券收益率出现进一步上行，以上现象均显示市场预计滞胀格局可能将延续。 国内来看，三季度后半段经济受海外通胀、地缘政治、国内疫情延续等负面因素影响，导致经济增长承压。面对增长压力，相关政策陆续出台，如降准降息和适度放松地产等政策，其对经济托底效果有待四季度观察。受此影响，国内股市三季度前半段延续了 5、6 月份的反弹趋势，而后半段受限于海内外负面因素出现了明显回调，仅小盘科技成长类股票有部分相对收益。债券市 场先跌后涨，收益率出现下行，三季度获得难得的绝对收益。 本基金操作方面，三季度风格仍保持稳定，主要依据转债本身特性来获取收益。在股票操作方面，始终维持 10%左右仓位，个股持仓分散，减持了消费板块，小幅增持了智能制造等科技板块。可转债维持了较高仓位，个别涨幅较大的转债进行了减仓，同时在 130 元以下增持了一定比例的优质个股的平衡型转债。 净值表现结果来看，三季度可转债基金净值出现一定回调。往后看，虽然海外经济和通胀因素并不乐观，地缘政治因素还未明朗，但国内托底经济政策会陆续落地，所以整体市场有望维持稳健趋势。我们仍将勤耕不辍谨小慎微地去寻找转债机会，发挥可转债这类资产进可攻退可守的自身特质，争取为客户创造较好收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为-5.40%，业绩比较基准 收益率为-2.46%，低于业绩比较基准 2.94%；本基金 C 类净值增长率为-5.49%，业绩比较基准收益率为-2.46%，低于业绩比较基准 3.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 52,420,595.00 10.28 其中：股票 52,420,595.00 10.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 444,668,664.86 87.22 其中：债券 444,668,664.86 87.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,146,344.13 0.42 8 其他资产 10,573,178.17 2.07 9 合计 509,808,782.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 4,922,400.00 1.17 B 采矿业 - - C 制造业 44,992,055.00 10.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,506,140.00 0.60 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,420,595.00 12.48 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002371 北方华创 28,000 7,795,200.00 1.86 2 002049 紫光国微 51,520 7,418,880.00 1.77 3 002709 天赐材料 130,000 5,727,800.00 1.36 4 300498 温氏股份 240,000 4,922,400.00 1.17 5 600765 中航重机 150,000 4,494,000.00 1.07 6 300850 新强联 35,000 3,083,500.00 0.73 7 600760 中航沈飞 45,000 2,742,750.00 0.65 8 688248 南网科技 54,000 2,506,140.00 0.60 9 603606 东方电缆 35,000 2,440,550.00 0.58 10 688063 派能科技 5,000 2,000,000.00 0.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 15,604,492.58 3.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,795,345.54 2.09 其中：政策性金融债 8,795,345.54 2.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 420,268,826.74 100.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 444,668,664.86 105.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 280,000 31,062,893.15 7.40 2 113052 兴业转债 270,000 28,779,803.01 6.85 3 113049 长汽转债 110,200 12,909,827.35 3.07 4 127066 科利转债 108,012 12,441,458.39 2.96 5 110081 闻泰转债 110,000 12,045,934.25 2.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金所持有晶瑞转 2（123124.SZ），发行人 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）， 受到行政处罚。根据公司于 2021 年 11 月 25 日披露的《关于补充确认关联交易暨预计 2021 年度 新增日常关联交易的公告》及 11 月 26 日披露的《补充公告》，公司全资子公司晶瑞新能源科技有 限公司（以下简称“晶瑞新能源”）于 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 11 月 1 日通过陕西奥赢时特商 贸有限公司（以下简称“奥赢时特”）向派尔森环保科技有限公司（以下简称“派尔森环保”）销 售 NMP 产品合计 3,891.05 万元，占公司 2020 年末经审计净资产比例为 2.81%；于 2021 年 3 月 30 日至 2021 年 6 月 7 日通过奥赢时特向派尔森环保采购加工服务合计 70.47 万元，占公司 2020 年 末经审计净资产比例为 0.05%。派尔森环保是你公司持股 5%以上股东、董事李虎林担任董事长、总经理并实际控制的公司，是公司关联法人。公司未就上述关联交易及时履行审议程序和信息披 露义务，直至 2021 年 11 月 24 日才予以披露。因未及时披露公司重大事项，深圳证券交易所于 2021-11-29 依据相关法规给予:监管关注处分决定。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有温氏股份（300498），发行人温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）， 受到处罚。公司于 2021 年 4 月 23 日披露的《关于董事亲属买卖公司可转换公司债券构成短线交 易的致歉公告》显示，公司高管黄松德的女儿黄菲于 2021 年 3 月 29 日买入温氏转债 83,248 张， 成交金额 8,324,800 元；于 2021 年 4 月 21 日卖出温氏转债 9,277 张，成交金额 960,169.50 元， 上述买卖行为构成短线交易。因未依法履行其他职责，被深圳证券交易所于 2021 年 10 月 27 日依 据相关法规给予监管关注，。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有新强联（300850），发行人洛阳新强联回转支承股份有限公司股东受到处罚。公 司股东海通开元投资有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 24 日至 12 月 28 日期间，因被动 稀释和主动减持，持有新强联股份的比例从 16.29%降至 10.55%，累计变动幅度达 5.74%，其中， 12 月 28 日通过大宗交易减持 150 万股，占新强联总股份的 0.77%。公司在持股比例变动达 5%时 未按照《证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定停止卖出新强联股票。 因未依法履行其他职责，被深圳证券交易所于 2022 年 1 月 4 日依据相关法规给予监管关注，采取 出具监管函的措施。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有派能科技（688063），发行人上海派能能源科技股份有限公司（以下简称公司）股东受到处罚。公司股东北京融通高科资本管理中心（有限合伙）（以下简称融通高科）及其一致行动人黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）（以下简称融科创投）于公司股票上市时合计持有32,760,414 股公司股份，占公司总股本的 21.16%。其中，融通高科持有 10,887,050 股公司股份， 占公司总股本的 7.03%。2021 年 12 月 30 日，融通高科披露减持计划，拟通过集中竞价方式及大 宗交易方式减持公司股份数量不超过 9,515,000 股，减持比例不超过公司股份总数的 6.14%。2022 年 6 月 24 日，公司披露融通高科累计减持股份达到 5%的提示性公告以及简式权益变动报告书， 融通高科在 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 6 月 22 日期间累计减持公司股份 7，860，095 股，占公 司总股本 5.08%。其与一致行动人的持股比例由 21.16%下降至 16.08%，变动比例达到 5.08%。融通高科未在持股比例变动达到 5%时停止买卖，超比例减持 117,869 股。公司股东融通高科作为公司持股 5%以上的股东，在持股变动比例达到公司已发行股份的 5%时未及时停止买卖，其行为违反了《证券法》第六十三条，《上市公司收购管理办法》第十三条、第十六条，《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 5.1.2 条、第 5.4.5 条等有关规定。因未依法履行其他职责，被上海证券交易所于 2022 年 8 月 2 日依据相关法规给予 予以监管警示。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有兴业转债（113052），发行人兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。 （2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。 （3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。 （6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资 策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。 本基金投资晶瑞转 2 主要基于以下原因： 公司为国内半导体光刻胶和高纯化学用品领军企业，在国内自主化的大背景下，看好公司长期业绩和股价表现。 本基金投资温氏股份主要基于以下原因： 公司经营稳健，目前生猪养殖行业处于景气度逐步回升状态，看好公司盈利逐季度改善。 本基金投资新强联主要基于以下原因： 公司是风机核心零部件轴承供应商，绑定头部风机企业，并且逐步攻克海外高端轴承供应。 本基金投资派能科技主要基于以下原因： 由于海外能源价格高企，海外户用储能装机热情持续上升，公司在行业处于龙头地位，能有效享受行业红利。 本基金投资兴业转债主要基于以下原因： 银行业估值处于较低位置，同时转债外部评级较高，整体安全边际较强。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,728.84 2 应收证券清算款 10,296,039.97 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 225,409.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,573,178.17 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 31,062,893.15 7.40 2 113052 兴业转债 28,779,803.01 6.85 3 113049 长汽转债 12,909,827.35 3.07 4 110081 闻泰转债 12,045,934.25 2.87 5 110082 宏发转债 11,825,661.40 2.82 6 113641 华友转债 11,780,604.00 2.81 7 123124 晶瑞转 2 10,541,783.67 2.51 8 123025 精测转债 10,049,072.81 2.39 9 127036 三花转债 9,519,787.12 2.27 10 118005 天奈转债 9,471,728.05 2.26 11 113053 隆 22 转债 9,416,787.13 2.24 12 113057 中银转债 8,730,279.45 2.08 13 123107 温氏转债 7,741,026.30 1.84 14 113632 鹤 21 转债 7,444,903.95 1.77 15 127056 中特转债 7,328,461.51 1.75 16 110056 亨通转债 7,137,747.95 1.70 17 127032 苏行转债 7,078,847.67 1.69 18 123119 康泰转 2 6,846,306.85 1.63 19 113638 台 21 转债 6,838,888.77 1.63 20 113621 彤程转债 6,728,493.49 1.60 21 113633 科沃转债 6,469,972.33 1.54 22 127049 希望转 2 5,909,798.63 1.41 23 127050 麒麟转债 5,899,992.17 1.41 24 127052 西子转债 5,877,828.82 1.40 25 110083 苏租转债 5,847,101.37 1.39 26 123075 贝斯转债 5,844,673.25 1.39 27 113619 世运转债 5,843,701.37 1.39 28 123132 回盛转债 5,838,457.18 1.39 29 113622 杭叉转债 5,757,915.62 1.37 30 123115 捷捷转债 5,670,061.64 1.35 31 123101 拓斯转债 5,406,888.22 1.29 32 113616 韦尔转债 5,006,005.37 1.19 33 128136 立讯转债 4,911,065.05 1.17 34 123122 富瀚转债 4,588,054.79 1.09 35 123077 汉得转债 4,327,901.15 1.03 36 113579 健友转债 4,165,802.95 0.99 37 123126 瑞丰转债 4,117,982.41 0.98 38 123104 卫宁转债 4,037,025.89 0.96 39 123099 普利转债 3,874,106.26 0.92 40 128122 兴森转债 3,833,709.59 0.91 41 127015 希望转债 3,688,285.47 0.88 42 113056 重银转债 3,686,464.08 0.88 43 113623 凤 21 转债 3,513,692.05 0.84 44 128123 国光转债 3,229,285.07 0.77 45 123142 申昊转债 3,009,238.36 0.72 46 123120 隆华转债 2,997,279.78 0.71 47 113594 淳中转债 2,853,484.25 0.68 48 127053 豪美转债 2,547,916.44 0.61 49 127046 百润转债 2,166,421.64 0.52 50 118000 嘉元转债 1,689,240.07 0.40 51 127040 国泰转债 1,428,424.77 0.34 52 118003 华兴转债 1,353,673.26 0.32 53 123109 昌红转债 1,230,687.23 0.29 54 128121 宏川转债 1,185,304.15 0.28 55 127031 洋丰转债 1,177,782.19 0.28 56 123131 奥飞转债 928,007.67 0.22 57 113048 晶科转债 819,885.07 0.20 58 128135 洽洽转债 602,975.07 0.14 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方可转债债券 A 东方可转债债券 C 报告期期初基金份额总额 42,031,712.57 330,822,041.53 报告期期间基金总申购份额 36,573,760.26 115,248,760.35 减:报告期期间基金总赎回份额 10,934,024.07 113,390,501.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 67,671,448.76 332,680,300.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 类 超过 20% 份额 份额 份额 别 的时间区 间 20220701 1 - 108,597,957.52 - -108,597,957.52 27.13 20220930 产 20220701 品 2 - 86,168,550.31 -22,893,490.65 63,275,059.66 15.80 20220720 20220729 3 - 86,168,550.31 -22,893,490.65 63,275,059.66 15.80 20220808 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方可转债债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方可转债债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2022 年 10 月 26 日