东方可转债债券型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48 7.11 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息 ...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动 ...... 54 §10 重大事件揭示 ...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 62 §12 备查文件目录 ...... 62 12.1 备查文件目录 ...... 62 12.2 存放地点 ...... 63 12.3 查阅方式 ...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方可转债债券型证券投资基金 基金简称 东方可转债债券 基金主代码 009465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 4 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 372,853,754.10 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 东方可转债债券 A 东方可转债债券 C 金简称 下属分级基金的交 009465 009466 易代码 报告期末下属分级 42,031,712.57 份 330,822,041.53 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过对可转债的积极投资，力争获得超 越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：大类资产配置策略、固定收益类资产 投资策略（1.可转换债券和可交换债券投资策略；2.普通债券投资 策略；3.资产支持证券投资策略）、权益类资产投资策略、国债期货 的投资策略等。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上 其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金， 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 李景岩 秦一楠 信息披露 联系电话 010-66295888 010-66060069 负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 95599 传真 010-66578700 010-68121816 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号 北京市西城区复兴门内大街 28 号 楼远洋锐中心 26 层 凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100073 100031 法定代表人 崔伟 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 东方可转债债券 A 东方可转债债券 C 本期已实现收益 -1,288,563.86 -12,338,568.79 本期利润 -580,004.87 -4,084,202.52 加权平均基金份 -0.0135 -0.0107 额本期利润 本期加权平均净 -1.25% -0.99% 值利润率 本期基金份额净 -0.04% -0.24% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -1,229,897.35 -9,901,642.40 润 期末可供分配基 -0.0293 -0.0299 金份额利润 期末基金资产净 46,663,183.78 367,053,004.37 值 期末基金份额净 1.1102 1.1095 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 15.79% 15.19% 值增长率 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方可转债债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 5.77% 0.76% 2.59% 0.28% 3.18% 0.48% 过去三个月 6.92% 0.80% 3.37% 0.40% 3.55% 0.40% 过去六个月 -0.04% 0.83% -2.69% 0.53% 2.65% 0.30% 过去一年 14.10% 0.78% 7.09% 0.48% 7.01% 0.30% 自基金合同生效起 15.79% 0.69% 9.89% 0.44% 5.90% 0.25% 至今 东方可转债债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 5.73% 0.76% 2.59% 0.28% 3.14% 0.48% 过去三个月 6.82% 0.80% 3.37% 0.40% 3.45% 0.40% 过去六个月 -0.24% 0.83% -2.69% 0.53% 2.45% 0.30% 过去一年 13.65% 0.78% 7.09% 0.48% 6.56% 0.30% 自基金合同生效起 15.19% 0.69% 9.89% 0.44% 5.30% 0.25% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同于 2021 年 03 月 04 日生效,建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比 例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本 公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万股， 持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％；天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%；天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持有本公司股份 3.37%；天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。 截止 2022 年 6 月 30 日，本公司管理 57 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券 投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资 基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣利混合型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 公司副总经理、固定收益投资总监、公募 本基金基 投资决策委员会副主任委员。西安交通大 金经理、 学应用经济学博士，17 年投资从业经历。 公司副总 曾任富国基金管理有限公司固定收益研究 经理、固 员、基金经理，上海海通证券资产管理有 杨 贵 定收益投 2021 年 3 - 17 年 限责任公司投资主办、固定收益投资总监、 宾 资总监、 月 4 日 公司总助职位。2019 年 9 月加盟本基金管 公募投资 理人，曾任公司总经理助理，现任东方双 决策委员 债添利债券型证券投资基金基金经理、东 会副主任 方多策略灵活配置混合型证券投资基金基 委员 金经理、东方可转债债券型证券投资基金 基金经理、东方兴润债券型证券投资基金 基金经理。 维多利亚大学经济专业硕士，6 年证券从 业经历。曾任神雾集团证券专员。2017 年 加盟本基金管理人，曾任固定收益研究部 研究员、交易部债券交易员，东方双债添 徐 奥 本基金基 2022 年 1 - 6 年 利债券型证券投资基金基金经理助理、东 千 金经理 月 4 日 方稳健回报债券型证券投资基金基金经理 助理、东方可转债债券型证券投资基金基 金经理助理、东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经理助理，现任东方可 转债债券型证券投资基金基金经理。 维多利亚大学经济专业硕士，6 年证券从 业经历。曾任神雾集团证券专员。2017 年 加盟本基金管理人，曾任固定收益研究部 本基金基 研究员、交易部债券交易员，东方双债添 徐 奥 金经理助 2021 年 8 2022 年 1 6 年 利债券型证券投资基金基金经理助理、东 千 理 月 2 日 月 4 日 方稳健回报债券型证券投资基金基金经理 助理、东方可转债债券型证券投资基金基 金经理助理、东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经理助理，现任东方可 转债债券型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年 修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，宏观经济跌宕起伏，国际形势变化很大。超出预期的俄乌冲突导致国际油价 持续上行，进而推动美联储强烈加息预期。国内来看，上海疫情也超预期，从而对经济造成较大拖累。2 季度起，本压力较大的房地产市场再次下行。多重因素压制下，全球经济都出现调整压力。简单总结，外围经济陷入滞涨，国内相对较为缓和，但内生动力也偏弱。 市场方面，内外因素导致国内股市在 4 月出现明显下跌，而在 5 月和 6 月情绪修复下出现显 著好转，新能源和新能源车相关的股票走势强劲。债券收益率则先下后上，窄幅震荡。整体而言，市场在艰难困顿中有所恢复。 本基金操作方面，一季度我们较多持有低价可转债，因此在 3、4 月大幅调整中跌幅较小。随 着 5 月市场开始企稳，我们增加了景气行业的转债配置，从而在本轮反弹中净值表现尚可。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为-0.04%，业绩比较基准 收益率为-2.69%，高于业绩比较基准 2.65%；本基金 C 类净值增长率为-0.24%，业绩比较基准收 益率为-2.69%，高于业绩比较基准 2.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，个人认为，房地产市场调整趋势已经形成，迅速回暖并不现实。由于其在经济中占比较高，因此下半年经济预期较为谨慎。随着滞涨格局还在艰难调整，外围经济衰退可能难以避免，因此外需对国内经济也将产生负面影响。物价方面，国内通胀水平显著低于国外，但整体预期水平也将有小幅抬升。 个人认为，全球经济目前很可能正处于第四次工业革命之中，引领产业将是先进制造（包括新能源、新能源车、半导体和人工智能）。历史经验上看，科技进步更可能是引领全球经济走出滞涨的途径，也就是本轮的第四次工业革命，里面蕴含着较多投资机会。 在以上判断下，我们对下半年股市指数不抱太高预期，震荡走平的可能性较大，但认为会存在较多结构性机会。较大的投资机会可能存在于与工业革命相关的先进制造行业，以及与国家安全相关度较高的军工行业。 对债券市场而言，目前收益率处于历史较低水平，下行空间或许有限，但上行空间可能也不大。对应历史较低的资金水平，持有中等久期利率债可能是较好的选择。信用债方面相对谨慎，经济偏弱格局下信用风险仍需要格外谨慎。相对而言，更看好有长逻辑的景气行业的可转债。 具体到本基金，市场震荡格局下，我们会保持平和心态，在股票方面精挑细选维持中等仓位，而将主要精力放在景气行业的可转债板块上。尽管如此，我们对买入价格还是会做严格限制，避免出现高价追涨转债导致“进可以攻、退不能守”的局面。我们将耐心持有较有信心资产的同时，谨小慎微地去寻找一切市场机会，尽己所能在下半年为客户创造较好收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论， 进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》的相关规定，本年度基金管理人对本基金份额持有人实施了分红，按照《基金合同》规定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，具体分配情况如下： 2022 年 3 月 18 日为收益分配基准日,基准日基金 A 类可供分配利润 2,189,995.69 元，基金 C 类可供分配利润 17,031,159.15 元；基金 A 类实际分配金额 2,017,009.96 元，每 10 份基金份额 分配现金红利 0.4500 元，基金 C 类实际分配金额 15,381,058.93 元，每 10 份基金份额分配现金 红利 0.4000 元，现金红利发放日为 2022 年 3 月 28 日。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人— 东方基金管理股份有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，东方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方可转债债券型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 802,042.11 250,893,635.18 结算备付金 2,039,010.54 188,984.95 存出保证金 59,077.95 12,189.40 交易性金融资产 6.4.7.2 487,714,188.83 395,094,666.88 其中：股票投资 48,843,899.20 41,967,054.00 基金投资 - - 债券投资 438,870,289.63 353,127,612.88 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 1,585,707.90 - 应收股利 - - 应收申购款 171,817.36 50,042,355.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 1,141,629.20 资产总计 492,371,844.69 697,373,461.23 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 77,907,571.90 29,270,000.00 应付清算款 - 237,601,459.98 应付赎回款 199,015.44 961,416.66 应付管理人报酬 248,401.00 51,886.44 应付托管费 70,971.71 14,824.66 应付销售服务费 126,947.41 17,218.21 应付投资顾问费 - - 应交税费 3,962.30 1,214.97 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 98,786.78 224,846.50 负债合计 78,655,656.54 268,142,867.42 净资产： 实收基金 6.4.7.7 372,853,754.10 371,661,496.01 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 40,862,434.05 57,569,097.80 净资产合计 413,716,188.15 429,230,593.81 负债和净资产总计 492,371,844.69 697,373,461.23 注： ①报告截止日 2022 年 6 月 30 日，东方可转债债券 A 基金份额净值 1.1102 元，基金份额总 额 42,031,712.57 份；东方可转债债券 C 基金份额净值 1.1095 元，基金份额总额 330,822,041.53 份。东方可转债债券份额总额合计为 372,853,754.10 份。 ②本基金基金合同于 2021 年 3 月 4 日生效，故上年度为不完整会计期间，下同。 6.2 利润表 会计主体：东方可转债债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年 1 月1 日至 2022 年62021 年 3 月 4 日（基金合同 月 30 日 生效日）至 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -918,041.59 2,532,806.03 1.利息收入 43,535.80 769,397.22 其中：存款利息收入 6.4.7.9 43,535.80 240,101.87 债券利息收入 - 454,242.01 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 75,053.34 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -9,928,875.03 468,428.20 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -9,491,821.60 -1,119,744.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 -684,460.34 1,472,033.64 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 247,406.91 116,139.13 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 8,962,925.26 1,281,046.27 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 4,372.38 13,934.34 号填列） 减：二、营业总支出 3,746,165.80 627,898.35 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,594,187.13 297,707.84 2．托管费 6.4.10.2.2 455,482.05 85,059.37 3．销售服务费 6.4.10.2.3 818,320.57 49,715.05 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 797,277.72 59,694.31 其中：卖出回购金融资产支 797,277.72 59,694.31 出 6．信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 2,912.82 257.21 8．其他费用 6.4.7.19 77,985.51 135,464.57 三、利润总额（亏损总额以 -4,664,207.39 1,904,907.68 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -4,664,207.39 1,904,907.68 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -4,664,207.39 1,904,907.68 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：东方可转债债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 371,661,496.01 - 57,569,097.80 429,230,593.81 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 371,661,496.01 - 57,569,097.80 429,230,593.81 产（基金 净值） 三、本期 1,192,258.09 - -16,706,663.75 -15,514,405.66 增减变动 额（减少 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - -4,664,207.39 -4,664,207.39 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 1,192,258.09 - 5,355,612.53 6,547,870.62 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 77,781,482.71 - 11,402,024.29 89,183,507.00 款 2. 基金赎回 -76,589,224.62 - -6,046,411.76 -82,635,636.38 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - -17,398,068.89 -17,398,068.89 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 372,853,754.10 - 40,862,434.05 413,716,188.15 产（基金 净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 3 月 4 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 - - - - 期末净资 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 - - - - 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 69,138,889.70 - 1,009,140.65 70,148,030.35 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - 1,904,907.68 1,904,907.68 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 69,138,889.70 - -895,767.03 68,243,122.67 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 218,928,750.51 - 34,145.29 218,962,895.80 款 2. 基金赎回 -149,789,860.81 - -929,912.32 -150,719,773.13 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 69,138,889.70 - 1,009,140.65 70,148,030.35 产（基金 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 刘鸿鹏 刘鸿鹏 王丹丹 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2019 年 11 月 20 日中国证监会 《关于准予东方可转债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2425 号）和 2020 年 12月 10 日中国证监会证券基金机构监管部《关于东方可转债债券型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2020]3328 号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《东方可转债债券型证券投资基金基金合同》自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 3 月 1 日公开募集设立。本基金为债券型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利 息共募集 213,147,176.37 元人民币，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）"中喜验字[2021]第 00016 号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方可转债债券型证券投资基金基金合同》 于 2021 年 3 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 213,236,550.26 份基金单位， 其中认购资金利息折合 89,373.89 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方可转债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可分离交易的可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货等，以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和中期报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述会计政策说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。 （2）金融负债的分类 本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。 本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但 是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。 基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。 债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的 个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 （3）公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）信用减值损失 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会[2020]22 号）， 公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制本中期财务报表时已 采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021 年的比较数据将不作重述。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0 元，本基金执行新 金融工具准则的影响如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、卖出回购金融资产款和应付利息，金额分别为人民币 250,893,635.18 元、人民币 188,984.95 元、人民币 12,189.40 元、人民币 1,141,629.20 元、人民币 29,270,000.00 元和人 民币 27,084.63 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、债权投资、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款和其他负债-应付利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、结算备付金、存出保证金、债权投资和卖出回购金融资产款等项目中，不单独列示应收利息项目或应付利息项目。债权投资确认预期信用损失准备人民币 0 元。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金、存出保证金、债权投资和卖出回购金融资产款的金额分别 为人民币 250,894,575.26 元、人民币 189,069.95 元、人民币 12,194.90 元、人民币 0 元、人民 币 29,297,084.63 元，应收利息转入交易性金融资产为人民币 1,140,598.62 元。 本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》编制财 务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对财务报表列报和披露产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的 部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 802,042.11 等于：本金 801,928.39 加：应计利息 113.72 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 802,042.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 53,532,477.86 - 48,843,899.20 -4,688,578.66 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 415,282,886.12 1,082,652.41 438,870,289.63 22,504,751.10 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 415,282,886.12 1,082,652.41 438,870,289.63 22,504,751.10 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 468,815,363.98 1,082,652.41 487,714,188.83 17,816,172.44 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 124.56 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 34,654.85 其中：交易所市场 34,654.85 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 64,007.37 合计 98,786.78 注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和债券账户维护费。 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 东方可转债债券 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 31,517,983.91 31,517,983.91 本期申购 21,445,405.73 21,445,405.73 本期赎回（以“-”号填列） -10,931,677.07 -10,931,677.07 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 42,031,712.57 42,031,712.57 东方可转债债券 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 340,143,512.10 340,143,512.10 本期申购 56,336,076.98 56,336,076.98 本期赎回（以“-”号填列） -65,657,547.55 -65,657,547.55 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 330,822,041.53 330,822,041.53 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 东方可转债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 1,455,720.46 3,535,652.84 4,991,373.30 本期利润 -1,288,563.86 708,558.99 -580,004.87 本期基金份额交易产 619,956.01 1,617,156.73 2,237,112.74 生的变动数 其中：基金申购款 914,784.71 2,389,491.58 3,304,276.29 基金赎回款 -294,828.70 -772,334.85 -1,067,163.55 本期已分配利润 -2,017,009.96 - -2,017,009.96 本期末 -1,229,897.35 5,861,368.56 4,631,471.21 东方可转债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 14,514,685.46 38,063,039.04 52,577,724.50 本期利润 -12,338,568.79 8,254,366.27 -4,084,202.52 本期基金份额交易产 3,303,299.86 -184,800.07 3,118,499.79 生的变动数 其中：基金申购款 2,110,547.06 5,987,200.94 8,097,748.00 基金赎回款 1,192,752.80 -6,172,001.01 -4,979,248.21 本期已分配利润 -15,381,058.93 - -15,381,058.93 本期末 -9,901,642.40 46,132,605.24 36,230,962.84 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 31,292.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,883.98 其他 358.95 合计 43,535.80 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -9,491,821.60 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -9,491,821.60 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 44,600,232.23 减：卖出股票成本总额 53,934,680.97 减：交易费用 157,372.86 买卖股票差价收入 -9,491,821.60 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,491,482.38 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -2,175,942.72 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -684,460.34 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 399,201,973.09 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 399,877,709.87 本总额 减：应计利息总额 1,484,185.35 减：交易费用 16,020.59 买卖债券差价收入 -2,175,942.72 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 247,406.91 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 247,406.91 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 8,962,925.26 股票投资 -5,475,778.26 债券投资 14,438,703.52 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 8,962,925.26 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,228.58 基金转换费收入 143.80 合计 4,372.38 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行费用 9,478.14 账户维护费 9,000.00 合计 77,985.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 3 月 4 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,594,187.13 297,707.84 其中：支付销售机构的客户维护费 199,913.28 126,967.43 注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计算。 管理费的计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 3 月 4 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 455,482.05 85,059.37 注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方可转债债券 A 东方可转债债券 C 合计 东方基金管理股份有限公 - 520,957.06 520,957.06 司 中国农业银行股份有限公 - 7,387.18 7,387.18 司 合计 - 528,344.24 528,344.24 获得销售服务费的各关联 上年度可比期间 方名称 2021 年 3 月 4 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方可转债债券 A 东方可转债债券 C 合计 东方基金管理股份有限公 - 20,689.86 20,689.86 司 中国农业银行股份有限公 - 27,421.89 27,421.89 司 合计 - 48,111.75 48,111.75 注：①本基金仅对 C 类基金份额收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类 基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支 付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年3月4日（基金合同生效日）至2021 关联方名称 日 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份 802,042.11 31,292.87 293,908.56 20,527.49 有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 东方可转债债券 A 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润 序号 登记日 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注 场内 场外 数 1 2022 年 3 - 2022 年 3 月 0.4500 1,746,99 270,016.56 2,017,00 - 月 25 日 25 日 3.40 9.96 合计 - - - 0.4500 1,746,99 270,016.56 2,017,00 - 3.40 9.96 东方可转债债券 C 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润 序号 登记日 金份额分红 发放总额 发放总额 分配合计 备注 场内 场外 数 1 2022 年 3 - 2022 年 3 月 0.4000 10,096,8 5,284,197. 15,381,0 - 月 25 日 25 日 61.74 19 58.93 合计 - - - 0.4000 10,096,8 5,284,197. 15,381,0 - 61.74 19 58.93 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 77,907,571.90 元，分别于 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 7 日陆续到期。该类交易 要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部、合规法务部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。 除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 121,845,483.41 165,671,759.34 AAA 以下 293,580,414.93 158,368,492.34 未评级 0.00 0.00 合计 415,425,898.34 324,040,251.68 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 802,042.11 - - - 802,042.11 结算备付金 2,039,010.54 - - - 2,039,010.54 存出保证金 59,077.95 - - - 59,077.95 交易性金融资产- - - - 48,843,899.20 48,843,899.20 股票投资 交易性金融资产- 23,444,391.29214,785,992.60200,639,905.74 - 438,870,289.63 债券投资 交易性金融资产- - - - - - 资产支持证券投资 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 1,585,707.90 1,585,707.90 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 171,817.36 171,817.36 其他资产 - - - - - 资产总计 26,344,521.89214,785,992.60200,639,905.74 50,601,424.46 492,371,844.69 负债 卖出回购金融资产 77,907,571.90 - - - 77,907,571.90 款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 199,015.44 199,015.44 应付管理人报酬 - - - 248,401.00 248,401.00 应付托管费 - - - 70,971.71 70,971.71 应付销售服务费 - - - 126,947.41 126,947.41 应交税费 - - - 3,962.30 3,962.30 其他负债 - - - 98,786.78 98,786.78 负债总计 77,907,571.90 - - 748,084.64 78,655,656.54 利率敏感度缺口 -51,563,050.01214,785,992.60200,639,905.74 49,853,339.82 413,716,188.15 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 250,893,635.18 - - - 250,893,635.18 结算备付金 188,984.95 - - - 188,984.95 存出保证金 12,189.40 - - - 12,189.40 交易性金融资产- - - - 41,967,054.00 41,967,054.00 股票投资 交易性金融资产- 29,087,361.20235,639,841.74 88,400,409.94 - 353,127,612.88 债券投资 交易性金融资产- - - - - - 资产支持证券投资 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,141,629.20 1,141,629.20 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 50,042,355.62 50,042,355.62 资产总计 280,182,170.73235,639,841.74 88,400,409.94 93,151,038.82 697,373,461.23 负债 卖出回购金融资产 29,270,000.00 - - - 29,270,000.00 款 应付赎回款 - - - 961,416.66 961,416.66 应付管理人报酬 - - - 51,886.44 51,886.44 应付托管费 - - - 14,824.66 14,824.66 应付交易费用 - - - 37,530.45 37,530.45 应付销售服务费 - - - 17,218.21 17,218.21 应交税费 - - - 1,214.97 1,214.97 应付利息 - - - 27,084.63 27,084.63 其他负债 - - - 160,231.42 160,231.42 应付证券清算款 - - - 237,601,459.98 237,601,459.98 负债总计 29,270,000.00 - - 238,872,867.42 268,142,867.42 利率敏感度缺口 250,912,170.73235,639,841.74 88,400,409.94-145,721,828.60 429,230,593.81 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价 假设 值的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021年12月31日 ） 市场利率上调 0.25% -8,157.89 -358,045.49 分析 市场利率下调 0.25% 8,157.89 -290,035.02 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 48,843,899.20 11.81 41,967,054.00 9.78 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 438,870,289.63 106.08 353,127,612.88 82.27 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 487,714,188.83 117.89 395,094,666.88 92.05 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产变动 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票 假设 交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021年12月31日 ） 沪深 300 指数上涨 5% 3,002,812.36 2,025,052.82 分析 沪深 300 指数下跌 5% -3,002,812.36 -2,025,052.82 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 464,269,797.54 365,899,305.68 第二层次 23,444,391.29 29,195,361.20 第三层次 - - 合计 487,714,188.83 395,094,666.88 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至中期报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 48,843,899.20 9.92 其中：股票 48,843,899.20 9.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 438,870,289.63 89.13 其中：债券 438,870,289.63 89.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,841,052.65 0.58 8 其他各项资产 1,816,603.21 0.37 9 合计 492,371,844.69 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 709,666.80 0.17 B 采矿业 - - C 制造业 33,952,212.40 8.21 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,887,000.00 0.46 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,056,020.00 1.71 J 金融业 2,091,600.00 0.51 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,692,000.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 455,400.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 48,843,899.20 11.81 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002371 北方华创 12,000 3,325,440.00 0.80 2 600519 贵州茅台 1,500 3,067,500.00 0.74 3 002027 分众传媒 400,000 2,692,000.00 0.65 4 600754 锦江酒店 30,000 1,887,000.00 0.46 5 600570 恒生电子 40,000 1,741,600.00 0.42 6 002747 埃斯顿 60,000 1,470,000.00 0.36 7 603893 瑞芯微 16,000 1,455,040.00 0.35 8 300777 中简科技 28,000 1,349,600.00 0.33 9 002241 歌尔股份 40,000 1,344,000.00 0.32 10 600765 中航重机 40,000 1,287,200.00 0.31 11 300083 创世纪 110,000 1,265,000.00 0.31 12 603185 上机数控 8,000 1,247,920.00 0.30 13 688111 金山办公 6,000 1,182,720.00 0.29 14 000661 长春高新 5,000 1,167,100.00 0.28 15 000988 华工科技 50,000 1,158,500.00 0.28 16 688305 科德数控 15,000 1,145,550.00 0.28 17 603501 韦尔股份 6,600 1,141,998.00 0.28 18 688777 中控技术 15,000 1,091,400.00 0.26 19 000066 中国长城 100,000 1,082,000.00 0.26 20 300776 帝尔激光 5,720 988,416.00 0.24 21 600703 三安光电 40,000 983,200.00 0.24 22 002100 天康生物 100,000 972,000.00 0.23 23 002402 和而泰 50,000 953,000.00 0.23 24 601318 中国平安 20,000 933,800.00 0.23 25 603927 中科软 40,000 932,800.00 0.23 26 002384 东山精密 40,000 917,200.00 0.22 27 002230 科大讯飞 20,000 824,400.00 0.20 28 688223 晶科能源 50,000 746,500.00 0.18 29 688733 壹石通 10,000 733,900.00 0.18 30 002273 水晶光电 60,000 726,600.00 0.18 31 301031 中熔电气 5,000 716,900.00 0.17 32 002714 牧原股份 12,840 709,666.80 0.17 33 003021 兆威机电 13,920 664,958.40 0.16 34 600030 中信证券 30,000 649,800.00 0.16 35 300853 申昊科技 20,000 584,000.00 0.14 36 688208 道通科技 16,000 526,720.00 0.13 37 300059 东方财富 20,000 508,000.00 0.12 38 603859 能科科技 15,000 455,400.00 0.11 39 603171 税友股份 15,000 419,700.00 0.10 40 600438 通威股份 7,000 419,020.00 0.10 41 300747 锐科激光 10,000 389,000.00 0.09 42 000938 紫光股份 20,000 388,000.00 0.09 43 688768 容知日新 5,000 377,900.00 0.09 44 600728 佳都科技 50,000 323,000.00 0.08 45 603596 伯特利 4,000 320,720.00 0.08 46 300674 宇信科技 20,000 313,600.00 0.08 47 603019 中科曙光 10,000 290,200.00 0.07 48 600201 生物股份 30,000 274,800.00 0.07 49 600745 闻泰科技 3,000 255,330.00 0.06 50 600406 国电南瑞 8,400 226,800.00 0.05 51 688159 有方科技 10,000 217,000.00 0.05 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,215,924.00 0.98 2 002714 牧原股份 3,632,585.40 0.85 3 601318 中国平安 3,423,977.00 0.80 4 002371 北方华创 3,275,861.00 0.76 5 601111 中国国航 2,676,215.00 0.62 6 600754 锦江酒店 2,554,252.00 0.60 7 002027 分众传媒 2,505,775.00 0.58 8 601360 三六零 2,044,499.00 0.48 9 601899 紫金矿业 1,802,832.00 0.42 10 002100 天康生物 1,764,645.00 0.41 11 600201 生物股份 1,742,474.00 0.41 12 000066 中国长城 1,361,291.00 0.32 13 603893 瑞芯微 1,312,379.00 0.31 14 300777 中简科技 1,275,539.00 0.30 15 688111 金山办公 1,184,761.10 0.28 16 000776 广发证券 1,164,817.00 0.27 17 002941 新疆交建 1,131,778.00 0.26 18 600765 中航重机 1,075,791.80 0.25 19 603927 中科软 1,075,739.00 0.25 20 600570 恒生电子 1,069,768.00 0.25 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601111 中国国航 4,745,115.00 1.11 2 601360 三六零 3,246,691.00 0.76 3 002714 牧原股份 3,137,084.00 0.73 4 601318 中国平安 2,337,721.00 0.54 5 600201 生物股份 1,955,897.00 0.46 6 300451 创业慧康 1,931,175.80 0.45 7 600519 贵州茅台 1,756,445.00 0.41 8 000776 广发证券 1,725,923.00 0.40 9 601899 紫金矿业 1,604,500.00 0.37 10 600760 中航沈飞 1,472,393.00 0.34 11 002027 分众传媒 1,423,828.00 0.33 12 600893 航发动力 1,294,810.00 0.30 13 002941 新疆交建 1,236,800.00 0.29 14 600754 锦江酒店 1,136,569.00 0.26 15 002045 国光电器 1,130,462.00 0.26 16 300433 蓝思科技 1,016,537.00 0.24 17 000933 神火股份 1,013,934.00 0.24 18 002939 长城证券 993,616.00 0.23 19 600298 安琪酵母 861,129.00 0.20 20 300251 光线传媒 859,925.00 0.20 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 66,287,304.43 卖出股票收入（成交）总额 44,600,232.23 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 21,817,374.08 5.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,627,017.21 0.39 其中：政策性金融债 1,627,017.21 0.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 415,425,898.34 100.41 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 438,870,289.63 106.08 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 280,000 30,536,263.01 7.38 2 019641 20 国债 11 213,000 21,817,374.08 5.27 3 110081 闻泰转债 103,750 12,780,348.53 3.09 4 118001 金博转债 89,230 12,271,435.20 2.97 5 110082 宏发转债 96,300 11,933,664.85 2.88 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金所持有晶瑞转 2（123124.SZ），发行人 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）， 受到行政处罚。根据公司于 2021 年 11 月 25 日披露的《关于补充确认关联交易暨预计 2021 年度 新增日常关联交易的公告》及 11 月 26 日披露的《补充公告》，公司全资子公司晶瑞新能源科技有 限公司（以下简称“晶瑞新能源”）于 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 11 月 1 日通过陕西奥赢时特商 贸有限公司（以下简称“奥赢时特”）向派尔森环保科技有限公司（以下简称“派尔森环保”）销 售 NMP 产品合计 3,891.05 万元，占公司 2020 年末经审计净资产比例为 2.81%；于 2021 年 3 月 30 日至 2021 年 6 月 7 日通过奥赢时特向派尔森环保采购加工服务合计 70.47 万元，占公司 2020 年 末经审计净资产比例为 0.05%。派尔森环保是你公司持股 5%以上股东、董事李虎林担任董事长、总经理并实际控制的公司，是公司关联法人。公司未就上述关联交易及时履行审议程序和信息披 露义务，直至 2021 年 11 月 24 日才予以披露。因未及时披露公司重大事项，深圳证券交易所于 2021-11-29 依据相关法规给予:监管关注处分决定。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有南银转债（113050.SH），发行人南京银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。因未依法履行其他职责,公司高管倪照被中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 于 2022 年 05 月 23 日依据相关法规给予:市场禁入处分决定。因未依法履行其他职责，中国银行 保险监督管理委员会江苏监管局于 2021 年 12 月 30 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。公司 目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有天奈转债（118005.SH），发行人江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）， 受到行政处罚。公司 2020 年 7 月 3 日发布《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》， 公告显示“公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用”。经查，补充流动资金的 15,000 万元实际上并未用于生产经营，而是全部用于购买银行理财产品，实际用途与公司公告不符，信息披露不真实。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）第八条的规定。因信息披露虚假或严重误导性陈述，中国证券监督管理委 员会江苏监管局于 2021 年 12 月 07 日依据相关法规给予:责令改正处分决定。公司目前经营一切 正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有瑞芯微（603893），发行人瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。因未依法履行其他职责,未及时披露公司重大事项，中国证券监督管理委员会福建监管 局于 2022 年 06 月 27 日依据相关法规给予:责令改正处分决定。因未依法履行其他职责,公司高管 林玉秋被中国证券监督管理委员会福建监管局于2022年06月27日依据相关法规给予:监管关注,约见谈话处分决定。因公司股东上海武岳峰与北京亦合对一致行动关系认定的信息披露前后不一致，未能如实披露其一致行动关系，也未及时披露简式权益变动报告书，损害了投资者的知情权。 上海证券交易所于 2022 年 4 月 7 日予以监管警示，监管关注。公司股东因短线交易被中国证券监 督管理委员会福建监管局于 2021 年 8 月 12 日采取出具警示函的监管措施、出具警示函。公司目 前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有中简科技（300777.SZ），发行人中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）， 受到行政处罚。公司股东袁怀东、施秋芳作为一致行动人在 2020 年 8 月 27 日至 2021 年 6 月 10 日期间合计持有公司股份比例变动达 5%时，没有及时披露权益变动报告书，在履行披露义务前也没有停止卖出公司股票。被深圳证券交易所采取出具监管函的措施、监管关注。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。 （2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。 （3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。 （6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之 不断得到优化。 本基金投资晶瑞转 2 主要基于以下原因： 公司为国内半导体光刻胶和高纯化学用品领军企业，在国内自主化的大背景下，看好公司长期业绩和股价表现。 本基金投资南银转债主要基于以下原因： 银行业估值处于较低位置，同时转债外部评级较高，整体安全边际较强。 本基金投资天奈转债主要基于以下原因： 公司产品属于电池中游材料中的新品，未来有渗透率上升的可能性，同时也能享受新能源车行业上行的红利。 本基金投资瑞芯微主要基于以下原因： 公司是国内芯片设计龙头公司，产品力已经获得下游多家客户认可，新产品放量将带动公司业绩上行。 本基金投资中简科技主要基于以下原因： 公司产品是国内少有的特种用途碳纤维供应商，未来将享受行业快速上行的红利。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 59,077.95 2 应收清算款 1,585,707.90 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 171,817.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,816,603.21 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 30,536,263.01 7.38 2 110081 闻泰转债 12,780,348.53 3.09 3 118001 金博转债 12,271,435.20 2.97 4 110082 宏发转债 11,933,664.85 2.88 5 127036 三花转债 11,190,847.81 2.70 6 113050 南银转债 11,041,562.47 2.67 7 123124 晶瑞转 2 10,483,176.35 2.53 8 123025 精测转债 9,712,366.64 2.35 9 128132 交建转债 9,492,004.38 2.29 10 123107 温氏转债 8,140,166.85 1.97 11 128122 兴森转债 8,039,998.66 1.94 12 110056 亨通转债 7,858,927.71 1.90 13 113621 彤程转债 7,521,081.30 1.82 14 127032 苏行转债 7,259,616.75 1.75 15 113632 鹤 21 转债 7,072,642.76 1.71 16 110083 苏租转债 6,899,946.82 1.67 17 127049 希望转 2 6,816,268.23 1.65 18 113633 科沃转债 6,648,323.07 1.61 19 123075 贝斯转债 6,553,974.91 1.58 20 113619 世运转债 6,404,652.06 1.55 21 113049 长汽转债 6,335,813.41 1.53 22 123119 康泰转 2 6,185,019.69 1.49 23 113622 杭叉转债 6,107,159.97 1.48 24 127050 麒麟转债 6,040,019.16 1.46 25 123115 捷捷转债 5,904,811.93 1.43 26 123132 回盛转债 5,562,404.44 1.34 27 123076 强力转债 5,451,875.51 1.32 28 128136 立讯转债 5,396,021.84 1.30 29 123122 富瀚转债 5,354,845.81 1.29 30 123099 普利转债 4,285,148.99 1.04 31 113579 健友转债 4,074,370.16 0.98 32 113623 凤 21 转债 3,900,549.86 0.94 33 123120 隆华转债 3,840,085.42 0.93 34 127015 希望转债 3,832,317.20 0.93 35 128123 国光转债 3,712,003.51 0.90 36 113616 韦尔转债 3,448,499.18 0.83 37 128125 华阳转债 3,444,157.75 0.83 38 123077 汉得转债 2,775,504.93 0.67 39 113630 赛伍转债 2,774,530.96 0.67 40 127046 百润转债 2,754,268.90 0.67 41 128139 祥鑫转债 2,736,575.89 0.66 42 113635 升 21 转债 2,709,198.56 0.65 43 128109 楚江转债 2,433,548.98 0.59 44 113052 兴业转债 2,354,035.94 0.57 45 113024 核建转债 2,275,557.12 0.55 46 118003 华兴转债 2,264,310.93 0.55 47 123088 威唐转债 2,015,740.49 0.49 48 113594 淳中转债 1,897,429.04 0.46 49 113599 嘉友转债 1,808,865.42 0.44 50 127052 西子转债 1,684,816.97 0.41 51 127040 国泰转债 1,547,968.44 0.37 52 127037 银轮转债 1,374,963.01 0.33 53 128121 宏川转债 1,125,725.75 0.27 54 128135 洽洽转债 1,075,233.83 0.26 55 123123 江丰转债 1,041,901.60 0.25 56 128035 大族转债 910,558.06 0.22 57 111001 山玻转债 889,031.64 0.21 58 127031 洋丰转债 756,584.38 0.18 59 123101 拓斯转债 715,896.21 0.17 60 123131 奥飞转债 705,100.75 0.17 61 123090 三诺转债 603,952.05 0.15 62 110075 南航转债 419,511.21 0.10 63 123133 佩蒂转债 383,032.36 0.09 64 128134 鸿路转债 258,520.82 0.06 65 128119 龙大转债 253,908.44 0.06 66 123104 卫宁转债 233,834.52 0.06 67 123109 昌红转债 229,378.15 0.06 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 东方可转 2,209 19,027.48 26,681,208.89 63.48 15,350,503.68 36.52 债债券 A 东方可转 2,016 164,098.23 322,972,022.34 97.63 7,850,019.19 2.37 债债券 C 合计 4,225 88,249.41 349,653,231.23 93.78 23,200,522.87 6.22 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所 东方可转债债券 A 29,986.74 0.07 有从业人员持 有本基金 东方可转债债券 C 0.00 0.00 合计 29,986.74 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 东方可转债债券 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 东方可转债债券 C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 东方可转债债券 A 0~10 本开放式基金 东方可转债债券 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方可转债债券 A 东方可转债债券 C 基金合同生效日 （2021 年 3 月 4 日） 112,111,217.87 101,125,332.39 基金份额总额 本报告期期初基金份 31,517,983.91 340,143,512.10 额总额 本报告期基金总申购 21,445,405.73 56,336,076.98 份额 减：本报告期基金总 10,931,677.07 65,657,547.55 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 42,031,712.57 330,822,041.53 额总额 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 2022 年 2 月 12 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，自 2022 年 2 月 11 日起，聘 任许文波先生为公司副总经理。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 110,887,536. 股份有限 2 66 100.00 103,269.48 100.00 - 公司 光大证券 股份有限 2 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 2 - - - - - 公司 太平洋证 券股份有 2 - - - - - 限公司 兴业证券 股份有限 2 - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 2 - - - - - 公司 德邦证券 股份有限 2 - - - - - 公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金新增 2 个交易单元，德邦证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各一个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 长江证券 856,515,062. 100.001,218,280,000. 100.00 - - 股份有限 39 00 公司 光大证券 股份有限 - - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 太平洋证 券股份有 - - - - - - 限公司 兴业证券 股份有限 - - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 - - - - - - 公司 德邦证券 股份有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参与北京雪球基金 中国证券报、上海证券 1 销售有限公司费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站及 2022 年 01 月 04 日 中国证监会基金电子披 露网站 东方可转债债券型证券投资基金基金 基金管理人网站及中国 2 产品资料概要（更新） 证监会基金电子披露网 2022 年 01 月 04 日 站 东方可转债债券型证券投资基金招募 基金管理人网站及中国 3 说明书（更新）（2022 年第 1 号） 证监会基金电子披露网 2022 年 01 月 04 日 站 东方可转债债券型证券投资基金 2022 中国证券报、基金管理 4 年临时公告_基金经理变更公告 人网站及中国证监会基 2022 年 01 月 04 日 金电子披露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 5 公开募集证券投资基金执行新金融工 报、基金管理人网站及 2022 年 01 月 05 日 具相关会计准则的公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加浙商银行股份有限公司为公 证券时报、证券日报、 6 司旗下部分基金销售机构同时开通定 中国证券报、上海证券 2022 年 01 月 07 日 投及转换业务并参加申购费率优惠的 报、基金管理人网站及 公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加北京增财基金销售有限公司 中国证券报、上海证券 7 为旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2022 年 01 月 07 日 投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加通华财富(上海)基金销售有 证券时报、证券日报、 限公司等 3 家机构为东方基金旗下部 中国证券报、上海证券 8 分基金销售机构同时开通定投及转换 报、基金管理人网站及 2022 年 01 月 11 日 业务并参与申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加京东肯特瑞基金销售有限公 证券时报、证券日报、 司等 2 家代销机构为旗下部分基金销 中国证券报、上海证券 9 售机构同时开通定投及转换业务的公 报、基金管理人网站及 2022 年 01 月 12 日 告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加北京创金启富基金销售有限 证券时报、证券日报、 公司为东方基金旗下部分基金销售机 中国证券报、上海证券 10 构同时开通定投及转换业务并参与申 报、基金管理人网站及 2022 年 01 月 13 日 购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加上海长量基金销售有限公司 中国证券报、上海证券 11 为旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2022 年 01 月 13 日 投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于开展 中国证券报、上海证券 12 直销电子交易系统基金申购费率优惠 报、基金管理人网站及 2022 年 01 月 20 日 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方可转债债券型证券投资基金 2021 基金管理人网站及中国 13 年第 4 季度报告 证监会基金电子披露网 2022 年 01 月 21 日 站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司高级管理 中国证券报、上海证券 14 人员变更公告 报、基金管理人网站及 2022 年 02 月 12 日 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加北京中植基金销售有限公司 证券时报、证券日报、 为东方基金旗下部分基金销售机构同 中国证券报、上海证券 15 时开通定投及转换业务并参与申购费 报、基金管理人网站及 2022 年 02 月 18 日 率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加蚂蚁（杭州）基金销售有限 中国证券报、上海证券 16 公司为东方基金旗下部分基金销售机 报、基金管理人网站及 2022 年 03 月 10 日 构同时开通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加宁波银行股份有限公司为公 中国证券报、上海证券 17 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2022 年 03 月 10 日 投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方可转债债券型证券投资基金暂停 中国证券报、基金管理 18 100 万元以上（不含 100 万元）申购、 人网站及中国证监会基 2022 年 03 月 22 日 转换转入、定期定额投资公告 金电子披露网站 证券时报、证券日报、 关于增加天津市润泽基金销售有限公 中国证券报、上海证券 19 司为东方基金旗下部分基金销售机构 报、基金管理人网站及 2022 年 03 月 23 日 同时开通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方可转债债券型证券投资基金 2022 中国证券报、基金管理 20 年第一次分红公告 人网站及中国证监会基 2022 年 03 月 25 日 金电子披露网站 东方可转债债券型证券投资基金 2021 基金管理人网站及中国 21 年年度报告 证监会基金电子披露网 2022 年 03 月 25 日 站 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参与广发证券股份 中国证券报、上海证券 22 有限公司等两家机构申购费率优惠的 报、基金管理人网站及 2022 年 03 月 26 日 公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加招商银行股份有限公司为东 中国证券报、上海证券 23 方基金旗下部分基金销售机构同时开 报、基金管理人网站及 2022 年 03 月 30 日 通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参与东方财富证券 中国证券报、上海证券 24 股份有限公司费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站及 2022 年 04 月 11 日 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参与京东肯特瑞基 中国证券报、上海证券 25 金销售有限公司费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站及 2022 年 04 月 11 日 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加青岛银行为公司旗下部分基 中国证券报、上海证券 26 金销售机构同时开通定投及转换业务 报、基金管理人网站及 2022 年 04 月 13 日 并参与申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加招商银行股份有限公司招赢 中国证券报、上海证券 27 通平台为旗下部分基金销售机构的公 报、基金管理人网站及 2022 年 04 月 13 日 告 中国证监会基金电子披 露网站 东方可转债债券型证券投资基金基金 基金管理人网站及中国 28 产品资料概要（更新） 证监会基金电子披露网 2022 年 04 月 15 日 站 东方可转债债券型证券投资基金招募 基金管理人网站及中国 29 说明书（更新）（2022 年第 2 号） 证监会基金电子披露网 2022 年 04 月 15 日 站 关于增加和讯信息科技有限公司为东 证券时报、证券日报、 方基金旗下部分基金销售机构同时开 中国证券报、上海证券 30 通定投及转换业务并参与申购费率优 报、基金管理人网站及 2022 年 04 月 18 日 惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方可转债债券型证券投资基金恢复 中国证券报、基金管理 31 100 万元以上申购、转换转入、定期 人网站及中国证监会基 2022 年 04 月 18 日 定额投资公告 金电子披露网站 证券时报、证券日报、 关于增加华夏银行为公司旗下部分基 中国证券报、上海证券 32 金销售机构同时开通定投及转换业务 报、基金管理人网站及 2022 年 04 月 19 日 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方可转债债券型证券投资基金 2022 基金管理人网站及中国 33 年第 1 季度报告 证监会基金电子披露网 2022 年 04 月 21 日 站 关于增加珠海盈米基金销售有限公司 证券时报、证券日报、 等 2 家机构为东方基金旗下部分基金 中国证券报、上海证券 34 销售机构同时开通定投及转换业务的 报、基金管理人网站及 2022 年 05 月 05 日 公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加西部证券股份有限公司为公 中国证券报、上海证券 35 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2022 年 05 月 10 日 投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 36 东方基金管理股份有限公司关于终止 证券时报、证券日报、 2022 年 05 月 11 日 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办 中国证券报、上海证券 理本公司旗下基金销售业务的公告 报、基金管理人网站及 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加宁波银行股份有限公司为公 中国证券报、上海证券 37 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2022 年 05 月 18 日 投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于东方基金在直销中心（含网上交 中国证券报、上海证券 38 易）开展部分基金赎回费率优惠活动 报、基金管理人网站及 2022 年 05 月 24 日 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加中信百信银行股份有限公司 证券时报、证券日报、 为东方基金旗下部分基金销售机构同 中国证券报、上海证券 39 时开通定投及转换业务并参与申购费 报、基金管理人网站及 2022 年 05 月 26 日 率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加洪泰财富（青岛）基金销售 证券时报、证券日报、 有限责任公司为东方基金旗下部分基 中国证券报、上海证券 40 金销售机构同时开通定投及转换业务 报、基金管理人网站及 2022 年 05 月 27 日 并参与申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加大连网金基金销售有限公司 证券时报、证券日报、 为公司旗下部分基金销售机构同时开 中国证券报、上海证券 41 通定投及转换业务并参加申购费率优 报、基金管理人网站及 2022 年 05 月 30 日 惠的公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加安信证券股份有限公司等三 证券时报、证券日报、 家机构为旗下部分基金销售机构同时 中国证券报、上海证券 42 开通定投及转换业务并参加申购费率 报、基金管理人网站及 2022 年 06 月 01 日 优惠的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于在国信证券股份有限公司等两家 中国证券报、上海证券 43 机构开通旗下部分基金定投及转换业 报、基金管理人网站及 2022 年 06 月 07 日 务并参加申购费率优惠的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加东莞银行为公司旗下部分基 中国证券报、上海证券 44 金销售机构同时开通定投及转换业务 报、基金管理人网站及 2022 年 06 月 15 日 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 45 关于增加上海中正达广基金销售有限 证券时报、证券日报、 2022 年 06 月 20 日 公司为东方基金旗下部分基金销售机 中国证券报、上海证券 构同时开通定投及转换业务的公告 报、基金管理人网站及 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金直销中心办公地址及联系方 中国证券报、上海证券 46 式变更公告 报、基金管理人网站及 2022 年 06 月 22 日 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加阳光人寿保险股份有限公司 中国证券报、上海证券 47 为东方基金旗下部分基金销售机构同 报、基金管理人网站及 2022 年 06 月 29 日 时开通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 1 20220101 - 108,597,957. - - 108,597,957.52 29.13 产品 20220630 52 2 20220101 - 93,204,418.3 30,486,105.9 37,521,974.0 86,168,550.31 23.11 20220630 8 3 0 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可 能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约 定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方可转债债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方可转债债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2022 年 8 月 31 日