汇添富优质成长混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富优质成长混合 基金主代码 009391 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 5 月 25 日 报告期末基金份额总额 8,630,787,465.71 份 投资目标 本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的 前提下，重点投资于优质成长型上市公司，谋求基金资 产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略 和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资 产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要 用于挖掘股票市场中优质成长型上市公司。本基金的投 资策略包括：1、资产配置策略；2、个股精选策略；3、 债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期 货投资策略；6、股票期权投资策略；7、融资投资策略 8、国债期货投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇 率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型 基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金将投资 港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富优质成长混合型证券 汇添富优质成长混合型证券 投资基金 A 投资基金 C 下属分级基金的交易代码 009391 009392 报告期末下属分级基金的份额总额 7,641,935,944.43 份 988,851,521.28 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日） 汇添富优质成长混合型证券投资基 汇添富优质成长混合型证券投资基 金 A 金 C 1.本期已实现收益 184,354,879.70 21,202,970.14 2.本期利润 869,148,382.30 87,290,015.36 3.加权平均基金份额本期 0.0934 0.0808 利润 4.期末基金资产净值 8,522,369,811.83 1,100,465,703.49 5.期末基金份额净值 1.1152 1.1129 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富优质成长混合型证券投资基金 A 业绩比较基准 份额净值增长份额净值增长业绩比较基准 阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 率标准差② 收益率③ ④ 过去三个月 7.49% 1.44% 4.22% 1.12% 3.27% 0.32% 自基金合同 生效日起至 11.52% 1.24% 10.77% 1.03% 0.75% 0.21% 今 汇添富优质成长混合型证券投资基金 C 业绩比较基准 份额净值增长份额净值增长业绩比较基准 阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 率标准差② 收益率③ ④ 过去三个月 7.33% 1.44% 4.22% 1.12% 3.11% 0.32% 自基金合同 生效日起至 11.29% 1.23% 10.77% 1.03% 0.52% 0.20% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2020 年 5 月 25 日，截至本报告期末，基金成立未满 6 个月；本 基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 5 月 25 日）起 6 个月，截止本报告期末，本基 金尚处于建仓期中。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 国籍：中国。学历：清华大学工程学硕士。 相关业务资格：证券投资基金从业资格。 从业经历：2010 年 8 月加入汇添富基金 管理股份有限公司，2010 年 8 月至 2017 年 1 月担任公司的 TMT 行业分析师，2017 年 1 月 25 日至今任汇添富全球互联混合 杨瑨 本基金的 2020 年5 月 25 - 10 年 （QDII）基金的基金经理，2018 年 6 月 基金经理 日 21 日至今任汇添富文体娱乐混合基金的 基金经理，2018 年 7 月 5 日至今任添富 3 年封闭配售混合（LOF）基金的基金经理， 2019 年 1 月 18 日至今任汇添富移动互联 股票基金的基金经理，2020 年 5 月 25 日 至今任汇添富优质成长混合基金的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基 金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 承蒙广大持有人的支持，优质成长基金从 5 月 25 日成立以来运作较为平稳，在此对基金持有 人、渠道合作伙伴表示衷心的感谢！优质成长的建仓期面临大盘前期累积涨幅较大、整体估值较高的问题，考虑到下行风险，我们在信息科技、医药、消费、高端制造四大成长性板块中，精选那些管理层与治理架构优秀、公司执行力强、商业模式与行业特征较好、竞争优势具备持续性的龙头企业，同时考虑到基金规模较大，优选流动性较好、估值相对合理的个股作为重仓股。 三季度全球股市在上半年已经大幅上涨的背景下，继续呈现震荡上行的走势。尽管欧洲等地迎来第二波疫情高峰，印度、巴西等新兴市场新增病例数量居高不下，但新冠肺炎的致死率明显下降，民众对肺炎的恐慌情绪亦有所缓解，各国疫苗的研发上市在稳步推进，预计疫情与经济活动的交织前行将成为新常态。 欧美等发达市场经济活动在三季度有了明显的复苏，我们观察到很多出口企业的订单本季度出现高增长，部分是由于上半年的积压需求释放。此外，11 月的美国大选也带来了中美关系的暂时缓和，9.15 之后针对中国企业的实质性打击动作显著减少，但中美对抗也将是未来世界的新常态之一。 在此背景下，我们挑选五条主要投资脉络进行布局： 1. 精神消费驱动的可选消费品、现代服务业； 2. 品牌/渠道/资金/大规模制造/环保等合规成本/大客户准入等门槛提升而导致的行业整 合； 3. 参与全球供应链并具备全球化竞争优势的信息科技/医药科技龙头； 4. 科技创新驱动的信息科技/医药科技龙头； 5. 具备较强客户粘性与行业定价权的互联网媒体平台、优质的内容型企业 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.1152 元，本报告期 A 基金份额净值增长率为 7.49%； 截至本报告期末本基金 C 基金份额净值为 1.1129 元，本报告期基金份额净值增长率为 7.33%；同 期业绩比较基准收益率为 4.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,883,801,176.15 91.52 其中：股票 8,883,801,176.15 91.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,954,935.20 0.31 其中：债券 29,954,935.20 0.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 0.00 0.00 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 712,186,624.07 7.34 8 其他资产 81,237,351.35 0.84 9 合计 9,707,180,086.77 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 2，800，728，843.25 元，占期末净值比例 29.11%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,419,671,772.95 45.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 28,264.03 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 207,625,339.50 2.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 179,574,979.24 1.87 J 金融业 182,426,581.24 1.90 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 324,275,782.00 3.37 M 科学研究和技术服务业 476,818,350.40 4.96 N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 146,910,049.00 1.53 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 145,670,878.08 1.51 S 综合 - - 合计 6,083,072,332.90 63.21 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者非必需品 1,064,114,349.08 11.06 消费者常用品 274,277,334.02 2.85 能源 - - 金融 - - 医疗保健 328,093,556.25 3.41 工业 178,119,215.31 1.85 信息技术 207,850,108.98 2.16 电信服务 635,768,638.56 6.61 公用事业 - - 房地产 112,505,641.05 1.17 合计 2,800,728,843.25 29.11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 03690 美团点评－Ｗ 3,028,800643,542,753.48 6.69 2 00700 腾讯控股 1,414,500635,768,638.56 6.61 3 600519 贵州茅台 286,609478,207,116.50 4.97 4 603259 药明康德 3,702,296375,783,044.00 3.91 5 300760 迈瑞医疗 805,328280,254,144.00 2.91 6 06186 中国飞鹤 17,360,000274,277,334.02 2.85 7 000858 五 粮 液 1,222,700270,216,700.00 2.81 8 601888 中国中免 1,055,800235,380,052.00 2.45 9 00968 信义光能 19,262,000207,850,108.98 2.16 10 002352 顺丰控股 2,556,403207,579,923.60 2.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,954,935.20 0.31 其中：政策性金融债 29,954,935.20 0.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,954,935.20 0.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 108902 农发 1802 299,280 29,954,935.20 0.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,439,515.31 2 应收证券清算款 67,449,247.93 3 应收股利 1,373,973.12 4 应收利息 1,068,558.17 5 应收申购款 8,906,056.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 81,237,351.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富优质成长混合型证 汇添富优质成长混合型证 券投资基金 A 券投资基金 C 报告期期初基金份额总额 10,385,981,686.53 1,138,498,901.40 报告期期间基金总申购份额 1,128,098,733.17 186,792,444.39 减:报告期期间基金总赎回份额 3,872,144,475.27 336,439,824.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 7,641,935,944.43 988,851,521.28 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，托管人宁波银行股份有限公司聘任朱广科为总行资产托管部总经理，免去朱广科的总行资产托管部副总经理（主持工作）职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予汇添富优质成长混合型证券投资基金注册的文件； 2、《汇添富优质成长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富优质成长混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 10 月 28 日